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普天债券:2009年第三季度报告

2009-10-27 00:00:00 来源:巨潮网
基金代码:160602 基金简称:鹏华普天债券A 鹏华普天债券证券投资基金2009年第三季度报告 2009年9月30日 基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇〇九年十月二十七日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年10月23
基金代码:160602 基金简称:鹏华普天债券A
鹏华普天债券证券投资基金2009年第三季度报告
2009年9月30日
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇〇九年十月二十七日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 鹏华普天债券
系列基金名称 鹏华普天系列基金
系列其他子基金名称 鹏华普天收益混合(160603)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003年7月12日
报告期末基金份额总额 446,123,726.88份
投资目标 普天债券基金以分享中国经济成长和资本长期稳定增值为宗旨,主要投资于债券及新股配售和增发,在充分控制风险的前提下实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 债券管理的风险因素依据其对超额收益的贡献大小依次分为久期、期限结构、类属配置和个券选择,我们针对每一类别的风险因素设计相应的管理方法即形成投资策略,依次为久期配置策略、期限结构策略、类属配置策略和个券选择策略。
业绩比较基准 中信标普国债指数涨幅×90%+金融同业存款利率×10%
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的低风险品种,其长期平均的风险和预期收益低于股票型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 鹏华普天债券A 鹏华普天债券B
下属两级基金的交易代码 160602 160608
报告期末下属两级基金的份额总额 242,565,586.80份 203,558,140.08份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2009年7月1日-2009年9月30日)
鹏华普天债券A 鹏华普天债券B
1.本期已实现收益 4,641,222.15 6,285,821.49
2.本期利润 2,149,564.38 2,437,908.81
3.加权平均基金份额本期利润 0.0123 0.0098
4.期末基金资产净值 274,694,072.44 224,107,419.31
5.期末基金份额净值 1.132 1.101
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、鹏华普天债券A:
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 1.07% 0.13% 0.32% 0.07% 0.75% 0.06%
注:业绩比较基准=中信标普国债指数涨跌幅×90%+金融同业存款利率×10%
2、鹏华普天债券B:
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.92% 0.14% 0.32% 0.07% 0.60% 0.07%
注:业绩比较基准=中信标普国债指数涨跌幅×90%+金融同业存款利率×10%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
鹏华普天债券证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2003年7月12日至2009年9月30日)
1.鹏华普天债券A:
注:1、本基金合同于2003年7月12日生效。
2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
2.鹏华普天债券B:
注:1、本基金合同于2003年7月12日生效。
2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
阳先伟 本基金基金经理 2006-12-6 - 7 阳先伟,国籍中国,硕士,7年证券从业经验,自2006年12月起担任普天债券基金经理。先后在民生证券、国海证券等机构从事债券研究及投资组合管理工作,历任研究员、高级经理等职务。2004年9月加盟鹏华基金管理有限公司从事债券及宏观研究工作,曾任普天债券基金基金经理助理。2008年5月起,兼任鹏华丰收债券型证券投资基金基金经理。阳先伟先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。
注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。固定收益类公募基金中,鹏华普天债券、鹏华丰收债券同属于债券型基金,但两者在投资范围等方面存在明显差异,造成业绩差异。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金未发生违法违规且并对基金财产造成损失的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
2009年三季度债券市场先抑后扬;整个季度来看,长期收益率上升幅度较大,而中短期收益率上升幅度较小。三季度初,由于新股恢复发行及通胀预期的影响,整个7月份债券市场延续了6月份的跌势,并且下跌速度有所加快;从8月初开始,受益于流动性充裕的支持,市场出现明显反弹,但长期券走势仍然偏弱,其收益率下降的幅度明显小于短期品种。与上一度末相比,三季度末交易所上证国债指数上涨了0.31%,银行间中债总财富指数下跌了0.53%。
三季度普天债券A份额净值增长率为1.07%;普天债券B份额净值增长率为0.92%。本基金在三季度继续维持较低的组合久期,适度加大了信用品种的配置比例,并在三季度末及时减持了大部分可转债。
展望四季度债券市场,我们仍坚持前期的观点:国内信贷投资增长和国外经济复苏两方面的因素均对物价构成中长期上涨压力;同时,近期澳洲央行升息、超长期国债发行以及四季度中期国内CPI转正等因素,也可能短期对投资者造成心理上的冲击。综上,我们认为四季度纯债市场整体环境仍然偏向负面,中长期品种前景尤其不容乐观,债券投资应以稳健和追求持有到期的票息为主要考虑。同时,目前多数可转债处于较高转股溢价水平,且股票市场估值较为合理,我们认为可转债也缺乏突出的投资价值
债券投资方面:在久期配置上,我们将坚持平衡收益与风险的原则,在控制久期的同时相机决策,有所作为;在类属配置上,将继续以银行间金融债、央行票据等为主,注重对信用产品的配置。同时,我们将根据市场情况,在控制风险的前提下适当参与转债,力求保持基金份额净值平稳增长。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 16,133,792.50 3.22
其中:股票 16,133,792.50 3.22
2 固定收益投资 427,151,743.80 85.18
其中:债券 427,151,743.80 85.18
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 48,121,472.55 9.60
6 其他资产 10,064,157.10 2.01
7 合计 501,471,165.95 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 1,011,585.86 0.20
C0 食品、饮料 575,330.96 0.12
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 436,254.90 0.09
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 5,198,521.44 1.04
F 交通运输、仓储业 860,426.29 0.17
G 信息技术业 329,361.85 0.07
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 742,844.52 0.15
J 房地产业 7,570,000.00 1.52
K 社会服务业 421,052.54 0.08
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 16,133,792.50 3.23
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600376 首开股份 500,000 7,570,000.00 1.52
2 601668 中国建筑 1,120,371 5,198,521.44 1.04
3 601107 四川成渝 124,519 860,426.29 0.17
4 601788 光大证券 33,858 742,844.52 0.15
5 002286 保龄宝 21,727 575,330.96 0.12
6 601888 中国国旅 35,743 421,052.54 0.08
7 002278 神开股份 18,031 412,909.90 0.08
8 002268 卫 士 通 13,415 300,361.85 0.06
9 300002 神州泰岳 500 29,000.00 0.01
10 300001 特锐德 500 11,900.00 0.00
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 134,467,836.00 26.96
2 央行票据 19,304,000.00 3.87
3 金融债券 203,490,000.00 40.80
其中:政策性金融债 203,490,000.00 40.80
4 企业债券 27,204,996.00 5.45
5 企业短期融资券 40,036,000.00 8.03
6 可转债 2,648,911.80 0.53
7 其他 - -
8 合计 427,151,743.80 85.64
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 080403 08农发03 1,000,000 100,750,000.00 20.20
2 010203 02国债⑶ 597,760 60,523,200.00 12.13
3 080213 08国开13 400,000 42,668,000.00 8.55
4 010112 21国债⑿ 389,600 40,121,008.00 8.04
5 080225 08国开25 400,000 39,912,000.00 8.00
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。
5.8.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 353,913.63
2 应收证券清算款 568,100.09
3 应收股利 -
4 应收利息 4,983,658.54
5 应收申购款 4,158,484.84
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,064,157.10
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票
代码 股票名称 流通受限部分的
公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 600376 首开股份 7,570,000.00 1.52 非公开发行流通受限
2 601668 中国建筑 5,198,521.44 1.04 网下申购新股流通受限
3 601107 四川成渝 860,426.29 0.17 网下申购新股流通受限
4 601788 光大证券 742,844.52 0.15 网下申购新股流通受限
5 002286 保龄宝 575,330.96 0.12 网下申购新股流通受限
6 601888 中国国旅 421,052.54 0.08 网下申购新股流通受限
7 002278 神开股份 412,909.90 0.08 网下申购新股流通受限
8 300002 神州泰岳 29,000.00 0.01 新股流通受限
9 300001 特锐德 11,900.00 0.00 新股流通受限
5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 鹏华普天债券A 鹏华普天债券B
报告期期初基金份额总额 171,824,535.94 268,353,053.16
报告期期间基金总申购份额 159,369,285.17 383,084,032.50
报告期期间基金总赎回份额 88,628,234.31 447,878,945.58
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - -
报告期期末基金份额总额 242,565,586.80 203,558,140.08
§7 影响投资者决策的其他重要信息
根据中国证券监督管理委员会《关于核准鹏华基金管理公司变更股权的批复》(证监许可[2009]746号),核准本公司原股东意大利欧利盛金融集团股份公司(Eurizon Financial Group S.p.A.)将其持有的本公司49%的股权转让给意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.),并对国信证券有限责任公司更名为国信证券股份有限公司后仍为本公司股东不持异议;同时核准本公司的公司章程依据上述变更事项进行修改。
本公司本次股权变更后,国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司、深圳市北融信投资发展有限公司三家股东持有本公司股权的比例分别为:50%、49%、1%。
根据相关法规及公司章程的规定,本次股权变更后,本公司法定代表人为董事长何如先生。
本公司已于2009年9月21日依据相关法规规定办理完毕工商变更登记等相关事宜。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
(一)《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》;
(二)《鹏华普天系列开放式证券投资基金托管协议》;
(三)《鹏华普天债券证券投资基金2009年第3季度报告》(原文)。
8.2 存放地点
深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司。
8.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话:4006788999。
鹏华基金管理有限公司
二〇〇九年十月二十七日

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