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天弘成长:2009年第三季度报告[一]

2009-10-27 00:00:00 来源:巨潮网
基金代码:420003 基金简称:天弘永定价值成长股票 天弘永定价值成长股票型证券投资基金2009年第三季度报告 2009年9月30日 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2009年10月27日 § 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规
基金代码:420003 基金简称:天弘永定价值成长股票
天弘永定价值成长股票型证券投资基金2009年第三季度报告
2009年9月30日
基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2009年10月27日
§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年10月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2009年7月1日起至2009年9月30日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 天弘永定价值成长股票
交易代码 420003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年12月2日
报告期末基金份额总额 169,144,555.86份
投资目标 在合理控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳健增值,为投资人创造超额收益。
投资策略 本基金为主动管理的股票型基金,主要投资于国内A股市场上成长性较好、估值水平具有比较优势的上市公司,以及国内债券市场上的国债、金融债、企业债、可转换债券以及权证、货币市场工具等投资品种。本基金投资坚持"股票为主、精选个股"的投资策略,同时适当运用股票、债券等资产灵活配置的投资策略,以优化基金净值的波动。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
风险收益特征 本基金为主动投资的股票型基金,属于风险较高、收益较高的证券投资基金产品。本基金的风险与预期收益都高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期
(2009年7月1日-2009年9月30日)
本期已实现收益 -6,155,268.96
本期利润 -14,503,687.06
加权平均基金份额本期利润 -0.0932
期末基金资产净值 174,384,199.90
期末基金份额净值 1.0310
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去3个月 -3.07% 2.37% -3.74% 1.94% 0.67% 0.43%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
天弘永定价值成长股票基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2008年12月2日至2009年9月30日)
注:1、根据本基金合同约定,股票等权益类资产占基金资产的比例为60%-95%,现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-40%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证投资占基金资产净值的比例不超过3%。本报告期内,本基金各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。
2、本基金合同于2008年12月2日生效,本基金合同生效起至披露时点不满1年。建仓期为2008年12月2日至2009年6月1日,建仓期结束时,本基金的各项资产配置比例均符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
吕宜振 本基金基金经理;天弘精选混合型证券投资基金基金经理;基金管理人投资总监。 2009年4月 - 8年 男,工学博士。历任易方达基金管理有限公司研究主管;信诚基金管理有限公司研究总监;信诚精粹成长股票型证券投资基金基金经理。2008年10月起担任天弘基金管理有限公司投资总监。
马志强 本基金基金经理 2008年12月 - 8年 男,经济学博士。8年证券从业经历,历任东北证券投资银行部项目经理;北京蓝巢投资管理有限公司投资主管。2004年11月加盟天弘基金管理有限公司,历任研究员、研究部主管助理、天弘永利债券型基金基金经理助理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作,不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则,在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,公司制定并执行了公平交易管理办法。公平交易管理办法的范围包括各类投资组合、所有投资交易品种、以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资交易管理活动。
公平交易的执行情况包括:公平对待不同投资组合,严禁进行以各投资组合之间利益输送为目的的投资交易活动;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行授权审批程序;建立统一的研究平台和公共信息平台,保证各组合得到公平的投资资讯;实行集中交易制度和公平的交易分配制度;加强对投资交易行为的监察稽核力度等。
本报告期内,基金管理人严格执行了公平交易管理办法的相关规定。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下没有与天弘永定价值成长股票型证券投资基金投资风格相似的基金。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
2009年3季度A股市场经历了较大幅度的震荡。7月份市场承接6月份走势加速上扬,上证指数一度达到3478点;8月份则迅速回落,上证指数8月底收盘跌破了2700点;9月份上证指数则在2700-3000点之间震荡。3季度A股走势基本反映了投资者对宏观经济复苏程度预期的变化。身处经济复苏之季,投资者对于每月宏观数据的关注度和敏感度都远超以往。6月份宏观数据超过预期带来投资者信心膨胀,7月份数据略低于预期带来迅速回落,二者对比鲜明。我们认为,作为价值投资者,站在宏观经济正在复苏这一基本结论下,选择具有超预期增长的行业和公司才是制胜之道,而不是把投资视角仅仅局限于个别短期数据上。
本基金在3季度基本保持在75%以上的仓位水平,主要的投资主线是"经济复苏"。7月份基金主要布局于上游煤炭、有色行业和中游钢铁、化工行业,以及房地产行业。8、9月份对上述行业进行了减持,逐渐增加了估值较低的银行行业配置,同时对一些增长比较确定且相对估值不高的汽车、家电、商业和医药个股进行了增持。
我们仍然认为未来宏观经济复苏是大概率事件,影响其斜率的主要因素是私人部门投资和外需的恢复进程,在未来相当长的一段时间内,必须对这两个进程给予足够的重视。同时关注政府"调结构"政策带来的结构性投资机会。
我们将会更加勤勉尽职、规范投资,给投资人创造长期持久的收益,以不辜负投资人对我们的信任。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益类投资 131,574,462.00 74.28
其中:股票 131,574,462.00 74.28
2 固定收益类投资 518,778.10 0.29
其中:债券 518,778.10 0.29
3 资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 41,875,253.05 23.64
7 其他资产 3,162,804.73 1.79
8 合计 177,131,297.88 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 16,410,585.95 9.41
C 制造业 62,546,453.80 35.87
C0 食品、饮料 4,641,828.20 2.66
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 2,226,654.00 1.28
C4 石油、化学、塑胶、塑料 4,907,325.00 2.81
C5 电子 3,836,487.00 2.20
C6 金属、非金属 1,913,546.88 1.10
C7 机械、设备、仪表 33,018,256.32 18.93
C8 医药、生物制品 5,835,349.52 3.35
C99 其他制造业 6,167,006.88 3.54
D 电力、煤气及水的生产和供应业 5,361,808.43 3.07
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 3,804,410.11 2.18
H 批发和零售贸易 12,596,263.13 7.22
I 金融、保险业 20,052,429.54 11.50
J 房地产业 3,501,961.12 2.01
K 社会服务业 11,780.00 0.01
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 7,288,769.92 4.18
合计 131,574,462.00 75.45
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600690 青岛海尔 281,890 4,394,665.10 2.52
2 601318 中国平安 85,000 4,309,500.00 2.47
3 601009 南京银行 243,985 4,303,895.40 2.47
4 002142 宁波银行 306,796 4,104,930.48 2.35
5 601169 北京银行 221,982 3,824,749.86 2.19
6 600503 华丽家族 283,277 3,804,410.11 2.18
7 600252 中恒集团 212,800 3,698,464.00 2.12
8 000527 美的电器 208,252 3,602,759.60 2.07
9 600153 建发股份 320,756 3,598,882.32 2.06
10 600563 法拉电子 267,700 3,563,087.00 2.04
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 518,778.10 0.30
7 合 计 518,778.10 0.30
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 125969 安泰转债 3,585 460,959.30 0.26
2 110007 博汇转债 520 57,818.80 0.03
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.8.2基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.8.3 其他资产构成
序号 名 称 金 额(元)
1 存出保证金 387,451.08
2 应收证券清算款 2,682,518.21
3 应收股利 0.00
4 应收利息 6,572.97
5 应收申购款 10,643.90
6 其他应收款 0.00
7 待摊费用 75,618.57
8 合计 3,162,804.73
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 102,070,220.91
报告期期间基金总申购份额 90,958,530.17
报告期期间基金总赎回份额 23,884,195.22
报告 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -
报告期期末基金份额总额 169,144,555.86
注:1、由于四舍五入的原因分项之和与合计项之间可能存在尾差;
2、本基金合同生效日为2008年12月2日。
§7 影响投资者决策的其他重要信息
公司于2009年9月25日在中国证券报、上海证券报、证券时报披露了"天弘基金管理有限公司关于旗下基金参与创业板投资的公告",公告内容与本基金基金合同的约定完全一致。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准天弘永定价值成长股票型证券投资基金募集的文件
2、天弘永定价值成长股票型证券投资基金基金合同
3、天弘永定价值成长股票型证券投资基金招募说明书
4、天弘永定价值成长股票型证券投资基金托管协议
5、天弘基金管理有限公司批准成立批件、营业执照及公司章程
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
8.2 存放地点
天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
8.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站:www.thfund.com.cn
天弘基金管理有限公司
二〇〇九年十月二十七日

上证指数 最新: 3030.75 涨跌幅: 0.00%

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