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金鹰优选:2009年第三季度报告[一]

2009-10-29 00:00:00 来源:巨潮网
基金代码:210001 基金简称:金鹰成份优选混合   金鹰成份股优选证券投资基金2009年第三季度报告   2009年9月30日   基金管理人:金鹰基金管理有限公司   基金托管人:中国银行股份有限公司   报告送出日期:2009年10月29日   §1 重要提示   基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
基金代码:210001 基金简称:金鹰成份优选混合  

金鹰成份股优选证券投资基金2009年第三季度报告

  2009年9月30日
  基金管理人:金鹰基金管理有限公司
  基金托管人:中国银行股份有限公司
  报告送出日期:2009年10月29日
  §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年10月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
  基金的招募说明书。
  本报告中的财务资料未经审计。
  本报告期为2009年7月1日起至9月30日止。
  §2 基金产品概况
  基金简称 金鹰成份优选混合
  交易代码 210001
  基金运作方式 契约型开放式
  基金合同生效日 2003年6月16日
  报告期末基金份额总额 2,397,838,679.57份
  投资目标 通过资产配置和对投资组合的动态调整,在控制投资组合风险的前提下,实现基金的中长期资本增值和获取适当、稳定的现金收益。
  投资策略 1)、决策依据
  本基金的投资决策依据包括:
  (1)、宏观经济形势及前景、有关政策趋向;
  (2)、行业发展现状及前景;
  (3)、上市公司基本面及发展前景;
  (4)、证券市场走势及预期;
  (5)、股票、债券等类别资产的预期收益率及风险水平。
  2)、决策程序
  (1)、本基金管理人的研究部门基于对宏观经济、政策及证券市场的现状和发展趋势的深入分析研究,和对各类别资产收益率和风险水平的合理预期,向投资决策委员会提交投资建议,投资建议包括总体资产配置建议、类别资产配置建议、个股或券种投资建议等。
  (2)、投资决策委员会根据本基金的投资目标,结合对本基金投资相关因素的全局考虑,确定本基金的投资策略,制定总体资产配置计划;
  (3)、本基金投资管理部门根据投资决策委员会制定的基金的总体资产配置计划,考虑研究部门的相关建议,拟定投资计划,报投资决策委员会批准;
  (4)、本基金经理根据投资决策委员会批准的投资计划,考虑研究部门的相关建议,制定具体投资方案。
  (5)、权证投资策略如下:
  在不改变基金合同规定的基金风险收益特征和投资比例限制下配置权证投资。本基金管理人将主要通过对权证标的证券的基本面研究,并结合权证定价模型对权证估值的基础上,采取积极主动投资。具体投资策略:以方向性买入持有策略和套期保值策略为主。
  3)、组合原则
  (1)、本基金的股票债券投资占基金投资组合的比例不超过80%,其中投资于成份股的比例不低于本基金股票投资总额的70%;
  (2)、本基金的债券投资占基金投资组合的比例不低于20%。
  (3)、权证投资比例限制:
  a 、 任一基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的千分之五;
  b、任一基金持有的全部权证,其市值总和不得超过基金资产净值的百分之三;
  c、任一基金采用方向性买入持有的单一权证,其市值总和不得超过基金资产净值的百分之二;
  d、基金管理人所管理的全部基金持有同一权证,不得超过该权证的百分之十;
  e、因证券市场波动、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等本基金管理人之外的因素致使任一基金权证投资不符合以上第二条、第四条及基金合同或基金权证投资方案约定比例限制的,本基金管理人将在十个交易日之内调整完毕。
  业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为75%的成份股加权指数的收益率加上25%的中信标普国债指数的收益率。
  成份股加权指数为上证180指数和深证100指数按其各自成份股流通市值加权平均值。
  风险收益特征 本基金为风险水平中等偏下、收益水平适中的证券投资基金,基金的收益目标设为α值大于零,风险目标为β值的目标区间为[0.75,1.1]。
  基金管理人 金鹰基金管理有限公司
  基金托管人 中国银行股份有限公司
  §3 主要财务指标和基金净值表现
  3.1 主要财务指标
  单位:人民币元
  主要财务指标 报告期(2009年 7月1 日-2009年 9月30 日)
  1.本期已实现收益 192,292,411.30
  2.本期利润 -61,164,547.29
  3.加权平均基金份额本期利润 -0.0250
  4.期末基金资产净值 1,619,824,950.47
  5.期末基金份额净值 0.6755
  注1:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
  注2:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
  3.2 基金净值表现
  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
  过去三个月 -4.16% 1.92% -3.73% 1.83% -0.43% 0.09%
  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
  金鹰优选累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
  (2003年6月16日至2009年9月30日)
  注:本基金投资符合基金合同要求的投资比例。
  §4 管理人报告
  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
  姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
  任职日期 离任日期
  杨绍基 基金经理 2008年12月17日 - 5年 经济学博士,曾任职于广东发展银行资产管理部,2007年8月加入金鹰基金管理有限公司,任职行业研究员、基金经理助理等职。
  注:1.任职日期和离任日期均指公司董事会决议通过之日;
  2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、《金鹰成份股优选证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合有关法规及基金合同规定的要求;基金的投资范围、投资比例及投资组合也均符合有关法规及基金合同的规定;交易行为合法合规,未出现异常交易、操纵市场的现象;未发生内幕交易的情况;相关的信息披露真实、完整、准确、及时;基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为,无损害基金持有人利益的行为。
  4.3 公平交易专项说明
  4.3.1 公平交易制度的执行情况
  本报告期本基金管理人旗下金鹰成份股优选证券投资基金的净值增长率为-4.16%,金鹰红利价值灵活配置基金净值增长率为-13.61%,金鹰中小盘精选证券投资基金净值增长率为-4.33%,金鹰行业优势证券股票型证券投资基金净值增长率为-14.24%,基金净值增长率最高相差10.08个百分点。
  从股票和债券收益率来看,本报告期金鹰红利基金股票收益率为-13.61%,债券收益率为0;金鹰优选基金股票收益率为-4.49%,债券收益率为0.19%;金鹰中小盘基金股票收益率为-4.55%,债券收益率为0.22%,金鹰行业优势基金股票收益率为-14.24%,债券收益率为0。四只基金中,债券收益率最高相差0.03个百分点,股票收益率最高相差9.75个百分点。
  在3季度的A股市场行情中,市场波动幅度比较大,金鹰成份股优选基金投资标的主要为大市值股票,金鹰中小盘基金主要投资小市值股票,金鹰红利价值基金主要投资于具有持续分红能力股票,金鹰行业优势主要投资于优势行业和优势个股。受基金契约影响,金鹰优选基金和金鹰中小盘基金、金鹰红利基金、金鹰行业优势基金的净值增长率出现一定程度的差异,这是与四只基金的投资风格和A股市场运行特点相关的。
  本基金管理人旗下四只基金投资风格迥异,投资范围严格受基金合同限制,金鹰成份股优选基金投资标的以上证180和深圳100大市值股票为主,金鹰中小盘精选基金投资标的以市场平均流通市值以下的股票为主,金鹰红利价值灵活配置基金投资标的以注重分红的公司为主,金鹰行业优势基金投资于优势行业中的优势个股。通过对本报告期本基金管理人旗下的四只基金在1日内、5日内和10日内发生的同向交易和价差进行分析,不存在违反公平交易的行为。四只基金的对于相同的股票投资标的进行的交易,在交易价格上不存在明显的价格差异,交易价差随市场波动随机发生的,不存在利益输送行为。
  4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
  无与本投资组合投资风格相似的其它投资组合。
  4.3.3 异常交易行为的专项说明
  本基金在本报告期内无异常交易行为。
  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
  (1)行情回顾及运作分析
  报告期前期,投资者对经济复苏的预期进一步提高,市场继续深化"复苏"+"通胀"的投资逻辑,以有色、地产、钢铁、银行、煤炭为代表的板块推动大盘持续创出反弹以来的新高,周期类行业继续领涨,非周期类行业则继续盘整。
  报告期后期,由于前期市场估值上升较快而引发投资者对估值的担忧,同时对经济复苏的路径与形式产生了分歧,对后续宏观政策及流动性的预期也有较大差异,市场在8月份出现一轮幅度较大的调整,市场风格在三季度后期趋向防御性投资,非周期类行业明显走强市场。
  本基金在报告期内的投资体现了市场风格的转化,前期提高对周期类资产的配置比例,后期提高了对非周期性资产的配置比例。
  (2)本基金业绩表现
  截至2009年9月30日,本基金的份额净值为0.6755元,报告期份额净值增长率为-4.16%,同期业绩比较基准增长率为-3.73%。
  (3)市场展望和投资策略
  展望四季度的A股市场,行情的演进将更依赖于基本面支持,经济数据、宏观政策与行业政策、流动性成为影响市场的重要变量,而个股方面则更依赖于业绩的支持,具有良好业绩支持的个股将有可能走出独立行情。本基金在四季度将继续关注经济复苏受益品种,并从相对估值、业绩支撑等因素出发精选个股进行配置,寻找具有估值安全边际的各个行业中既受益于经济复苏同时又符合产业结构升级的成长型股票,同时也密切关注可能出现的由于经济数据、政策与流动性拐点引发的阶段性市场风险。
  本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在合规运作、稳健经营的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。
  §5 投资组合报告
  5.1 报告期末基金资产组合情况
  序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
  1 权益投资 1,197,711,138.27 73.32
  其中:股票 1,197,711,138.27 73.32
  2 固定收益投资 360,986,701.90 22.10
  其中:债券 360,986,701.90 22.10
  资产支持证券 0.00 0.00
  3 金融衍生品投资 0.00 0.00
  4 买入返售金融资产 0.00 0.00
  其中:买断式回购的买入返售金融资产 0.00 0.00
  5 银行存款和结算备付金合计 66,948,620.03 4.10
  6 其他资产 7,819,354.14 0.48
  7 合计 1,633,465,814.34 100
  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
  代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
  A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00
  B 采掘业 51,373,440.51 3.17
  C 制造业 616,836,676.40 38.08
  C0 食品、饮料 35,403,509.40 2.19
  C1 纺织、服装、皮毛 8,035,990.00 0.50
  C2 木材、家具 0.00 0.00
  C3 造纸、印刷 0.00 0.00
  C4 石油、化学、塑胶、塑料 121,269,386.59 7.49
  C5 电子 13,187,692.00 0.81
  C6 金属、非金属 68,529,995.14 4.23
  C7 机械、设备、仪表 206,854,089.31 12.77
  C8 医药、生物制品 163,556,013.96 10.10
  C99 其他制造业 0.00 0.00
  D 电力、煤气及水的生产和供应业 12,393,990.00 0.77
  E 建筑业 0.00 0.00
  F 交通运输、仓储业 81,564,032.43 5.04
  G 信息技术业 0.00 0.00
  H 批发和零售贸易 25,674,504.75 1.59
  I 金融、保险业 200,434,740.10 12.37
  J 房地产业 62,199,727.21 3.84
  K 社会服务业 0.00 0.00
  L 传播与文化产业 0.00 0.00
  M 综合类 147,234,026.87 9.09
  合计 1,197,711,138.27 73.94
  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
  1 000009 中国宝安 10,116,564 103,897,112.28 6.41
  2 601006 大秦铁路 8,798,709 81,564,032.43 5.04
  3 000990 诚志股份 7,087,060 69,736,670.40 4.31
  4 600036 招商银行 4,507,472 66,620,436.16 4.11
  5 600316 洪都航空 2,260,200 59,126,832.00 3.65
  6 600380 健康元 6,891,915 55,135,320.00 3.40
  7 000581 威孚高科 4,690,494 54,456,635.34 3.36
  8 000031 中粮地产 4,167,593 46,093,578.58 2.85
  9 600331 宏达股份 2,743,379 44,223,269.48 2.73
  10 601628 中国人寿 1,561,949 43,234,748.32 2.67
  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
  序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
  1 国家债券 360,986,701.90 22.29
  2 央行票据 0.00 0.00
  3 金融债券 0.00 0.00
  其中:政策性金融债 0.00 0.00
  4 企业债券 0.00 0.00
  5 企业短期融资券 0.00 0.00
  6 可转债 0.00 0.00
  7 其他 0.00 0.00
  8 合计 360,986,701.90 22.29
  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
  序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
  1 010004 20国债⑷ 2,018,210 205,029,953.90 12.66
  2 010110 21国债⑽ 1,036,560 106,516,905.60 6.58
  3 010215 02国债⒂ 272,460 27,477,591.00 1.70
  4 010408 04国债⑻ 168,140 16,899,751.40 1.04
  5 010203 02国债⑶ 50,000 5,062,500.00 0.31
  注:本报告期末本基金投资债券5只。
  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
  本基金本报告期末未持有权证。
  5.8 投资组合报告附注
  5.8.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
  5.8.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
  5.8.3 其他资产构成
  序号 名称 金额(元)
  1 存出保证金 3,753,681.88
  2 应收证券清算款 0.00
  3 应收股利 331,847.73
  4 应收利息 3,539,324.53
  5 应收申购款 194,500.00
  6 其他应收款
  7 其他
  8 合计 7,819,354.14
  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
  5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
  权证投资情况:本报告期内本基金未投资权证。
  投资分离交易可转债情况:本报告期内本基金未投资分离交易可转债。
  投资资产支持证券情况:报告期内本基金未投资资产支持证券。
  本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况:报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
  §6 开放式基金份额变动
  单位:份
  报告期期初基金份额总额 2,537,675,846.49
  报告期期间基金总申购份额 43,681,865.50
  报告期期间基金总赎回份额 183,519,032.42
  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -
  报告期期末基金份额总额 2,397,838,679.57
  §7 备查文件目录
  7.1 备查文件目录
  1、中国证监会批准金鹰成份股优选证券投资基金发行及募集的文件;
  2、《金鹰成份股优选证券投资基金基金合同》;
  3、《金鹰成份股优选证券投资基金招募说明书》及其更新的招募说明书;
  4、《金鹰成份股优选证券投资基金托管协议》;
  5、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程;
  6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值及其他临时公告。
  7.2 存放地点
  广州市沿江中路298号江湾商业大厦22楼
  7.3 查阅方式
  投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
  网址:http://www.gefund.com.cn
  投资者如对本报告有疑问,请拨打本基金管理人客户服务电话(020-83936180)咨询。

  金鹰基金管理有限公司
  二OO九年十月二十九日

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