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宝盈货币:2009年第四季度报告

2010-01-20 00:00:00 来源:巨潮网
宝盈货币市场证券投资基金2009年第4季度报告 2009年12月31日 基金管理人:宝盈基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一〇年一月二十日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年1月15日复核了本报告中的财务指标、
宝盈货币市场证券投资基金2009年第4季度报告

2009年12月31日


基金管理人:宝盈基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一〇年一月二十日
§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年1月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 宝盈货币
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年8月5日
报告期末基金份额总额 1,420,281,746.17份
投资目标 在保持低风险与高流动性的基础上,追求稳定的当期收益。
投资策略 本基金运用利率预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略等积极的投资策略相结合,对各类可投资资产进行合理的配置和选择。投资策略考虑各类资产的风险性、流动性及收益性特征,把风险控制在预算之内,在不增加风险的基础上保持高流动性,最终追求稳定的收益。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:活期存款利率(税后)。
本基金定位于现金管理的工具,采用活期存款税后利率作为本基金的业绩比较基准,更能体现本基金良好的流动性与安全性。
如果今后有其它代表性更强的业绩比较基准推出,或有更科学客观的权重比例适用于本基金时,本基金管理人可依据维护基金份额持有人合法权益的原则,对业绩比较基准进行相应调整。业绩比较基准的变更需经基金管理人和基金托管人协商一致,在履行适当程序后实施,并在更新的招募说明书中列示。
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
基金管理人 宝盈基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 宝盈货币A类 宝盈货币B类
下属两级基金的交易代码 213009 213909
报告期末下属两级基金的份额总额 151,132,620.84份 1,269,149,125.33份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2009年10月1日-2009年12月31日)
宝盈货币A类 宝盈货币B类
1.本期已实现收益 239,137.73 276,447.89
2.本期利润 239,137.73 276,447.89
3.期末基金资产净值 151,132,620.84 1,269,149,125.33
1、本基金收益分配是按日结转份额。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,本基金采用摊余成本法核算,因此公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
4、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。


3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1.宝盈货币A类
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.2755% 0.0073% 0.0862% 0.0000% 0.1893% 0.0073%

2.宝盈货币B类
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.3362% 0.0073% 0.0862% 0.0000% 0.2500% 0.0073%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
宝盈货币市场证券投资基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2009年8月5日至2009年12月31日)
1、 宝盈货币A类

注:①本基金成立于2009年8月5日。截至本报告期末本基金成立尚不足一年。
②按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。目前仍然处在建仓期内。


2、 宝盈货币B类

注:①本基金成立于2009年8月5日。截至本报告期末本基金成立尚不足一年。
②按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。目前仍然处在建仓期内。


§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
陈若劲 本基金基金经理 2009-8-6 - 6年 陈若劲,女,1971年生,香港中文大学金融MBA,具有6年证券从业经历。曾在第一创业证券有限责任公司固定收益部从事债券投资、研究及交易等工作,2008年4月加入宝盈基金管理有限公司任债券组合研究员。现任宝盈基金管理有限公司宝盈增强收益债券型证券投资基金经理。中国国籍,证券投资基金从业人员资格。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。经检查,公平交易制度执行情况良好。本报告期内,严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资活动中公平对待不同投资组合,无损害组合持有人利益的行为。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本投资组合与管理人旗下的其他投资组合的投资风格存在较大的差异。由于投资风格的差异,本基金投资组合的业绩与管理人旗下其它组合的投资业绩不具有可比性。
本投资组合与管理人旗下的其他投资组合的投资风格存在较大的差异。由于投资风格的差异,本基金投资组合的业绩与管理人旗下其它组合的投资业绩不具有可比性。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本投资组合与管理人旗下的其他组合不存在有利益输送嫌疑的异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,宏观经济保持回升态势,CPI和PPI降幅继续收窄并趋于转正,央行继续推行适度宽松货币政策,在三季度重启一年期央票及央票发行利率逐渐上行后,四季度央票发行利率保持稳定。
报告期内,我们的配置以三个月以内的央票为主,同时配置了部分浮息债和评级适中短融券以提高组合的收益,在基金规模波动较大的阶段通过适当进行逆回购保证资金使用效率。

展望2010年,我们将重点关注货币政策的变化、央票发行利率上行的开始时点和幅度,在目前经济复苏和通货膨胀预期较强、对于资产价格的调控力度可能加大的情况下,我们将保持谨慎的配置策略,保持较低的组合久期,通过优选短融券等精细化的管理为持有人争取更高的收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现
宝盈货币A在本报告期内本基金的份额净值收益率为0.28%,业绩比较基准收益率为0.09%。宝盈货币B在本报告期内本基金的份额净值收益率为0.34%,业绩比较基准收益率为0.09%。
§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 129,882,646.03 9.14
其中:债券 129,882,646.03 9.14
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 560,361,040.54 39.45
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 33,084,222.75 2.33
4 其他资产 697,231,299.46 49.08
5 合计 1,420,559,208.78 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 1.04
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
序号 发生日期 融资余额占基金资产净值的比例(%) 原因 调整期
1 2009-12-02 28.88 巨额赎回 2009-12-04
2 2009-12-03 21.08 巨额赎回 2009-12-04

5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 21
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 111
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 21

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
注:本基金本报告期内无投资组合平均剩余期限超过180天。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 41.78 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)—60天 - -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)—90天 6.33 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 1.41 -
4 90天(含)—180天 2.12 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 180天(含)—397天(含) 0.70 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 50.93 -

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 59,832,672.93 4.21
3 金融债券 19,961,211.55 1.41
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 50,088,761.55 3.53
6 其他 - -
7 合计 129,882,646.03 9.14
8 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 19,961,211.55 1.41

5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量
(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 0901067 09央行票据67 600,000 59,832,672.93 4.21
2 050503 05工行03 200,000 19,961,211.55 1.41
3 0981052 09北建工CP02 100,000 10,046,472.97 0.71
4 0981011 09新水电CP02 100,000 10,020,577.22 0.71
5 0981083 09汉江CP01 100,000 10,012,839.50 0.70
6 0981067 09农六师CP01 100,000 10,008,785.90 0.70
7 0981147 09凤凰CP01 100,000 10,000,085.96 0.70

5.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1718%
报告期内偏离度的最低值 0.0114%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0842%

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 投资组合报告附注
5.8.1 基金计价方法说明
本基金估值采用“摊余成本法”计价,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。
5.8.2 本报告期内不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。
5.8.3 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.8.4 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 1,040,854.80
4 应收申购款 696,190,444.66
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 697,231,299.46
5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 宝盈货币A类 宝盈货币B类
报告期期初基金份额总额 117,932,201.34 47,001,806.35
报告期期间基金总申购份额 319,238,913.21 1,345,965,752.64
报告期期间基金总赎回份额 286,038,493.71 123,818,433.66
报告期期末基金份额总额 151,132,620.84 1,269,149,125.33

§7 备查文件目录

7.1 备查文件目录
中国证监会关于核准宝盈货币市场证券投资基金募集的文件。
《宝盈货币市场证券投资基金基金合同》。
《宝盈货币市场证券投资基金基金托管协议》。
宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。
本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。


7.2 存放地点
基金管理人办公地址:广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦15层
基金托管人办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼


7.3 查阅方式
上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所,在办公时间内基金持有人可免费查阅。


宝盈基金管理有限公司
二〇一〇年一月二十日

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