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诺安中证100:2009年第四季度报告

2010-01-21 00:00:00 来源:中国证券网
基金代码:320010 基金简称:诺安中证100指数   诺安中证100指数证券投资基金2009年第四季度报告   2009年12月31日   基金管理人:诺安基金管理有限公司   基金托管人:中国工商银行股份有限公司   报告送出日期:2010年1月21日   §1 重要提示   本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于
基金代码:320010 基金简称:诺安中证100指数  

诺安中证100指数证券投资基金2009年第四季度报告


  2009年12月31日

  基金管理人:诺安基金管理有限公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期:2010年1月21日

  §1 重要提示

  本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告和投资组合报告等内容,保证复核内容的真实性、准确性和完整性,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告财务资料未经审计。

  本基金于2009年10月27日成立,本报告期自2009年10月27日起至2009年12月31日止。

  §2 基金产品概况

  基金简称 诺安中证100指数

  基金主代码 320010

  基金运作方式 契约型开放式

  基金合同生效日 2009年10月27日

  报告期末基金份额总额 2,109,735,626.33份

  投资目标 本基金实施被动式投资,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段, 力图实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

  投资策略 本基金采用完全复制策略,按照成份股在中证100指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金经理会对投资组合进行适当调整,以使跟踪误差控制在限定的范围之内。

  业绩比较基准 中证100指数收益率×95% + 一年期银行储蓄存款利率(税后)×5%

  如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金可以在履行适当程序后,变更业绩比较基准,并在报中国证监会备案后及时公告。

  风险收益特征 本基金为股票型指数基金,可获取资本市场平均收益率,其风险和预期收益均高于债券型基金和货币市场基金。

  基金管理人 诺安基金管理有限公司

  基金托管人 中国工商银行股份有限公司

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  主要财务指标 报告期(2009年10月27日至2009年12月31日)

  1.本期已实现收益 -3,741,242.30

  2.本期利润 3,112,026.30

  3.加权平均基金份额本期利润 0.0015

  4.期末基金资产净值 2,112,847,652.63

  5.期末基金份额净值 1.001

  注:①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ③本基金基金合同于2009年10月27日生效。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

  过去三个月 0.10% 1.06% 3.52% 1.65% -3.42% -0.59%

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:本基金基金合同于2009年10月27日生效,截至2009年12月31日止,本基金成立未满1年。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

  任职日期 离任日期

  王坚 本基金的基金经理 2009年10月27日 - 6 清华大学会计学专业,CFA,具有基金从业资格。曾任长城证券研究所研究员、太平资产管理公司投资经理 2008年3月加入诺安基金管理有限公司,历任诺安基金管理有限公司研究员、基金经理助理,2009年10月起担任诺安中证100指数证券投资基金基金经理。

  注:①此处的任职日期为诺安中证100指数证券投资基金基金合同生效之日

  ②证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定等。

  4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期间,诺安中证100指数证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安中证100指数证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。

  4.3公平交易专项说明

  4.3.1公平交易制度的执行情况

  本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,并根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》制定了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》以及相应的流程,并通过系统和人工等方式在各环节严格控制,保证了公平交易的严格执行,本报告期内未出现任何违反公平交易制度的行为。

  4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

  本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。

  4.3.3异常交易行为的专项说明

  报告期内,本基金不存在异常交易情况。

  4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金于2009年10月27日成立,之后中证100指数实际处于宽幅震荡的格局之中,开于3355.01(10月27日),最低3240.87(12月22日),最高3578.53(12月07日),收于3506.17(12月31日)。涨幅为4.5%,振幅为10.4%

  在市场的宽幅震荡中,我们匀速建仓,在12月中旬将仓位加到90%,基本完成了建仓操作。

  2010年1月份初将有一次集中成分股调整 另外市场经过这轮调整后,如果出现明显的回升趋势,我们会择机将仓位加到上限,完成建仓。

  随着建仓的完成,控制跟踪误差在尽量小的范围将是我们投资管理的目标。我们将采用合理的指数交易策略和恰当的现金管理,来弥补成分股调整、申购赎回冲击以及管理成本等带来的负偏离。

  4.1.2报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金份额净值为1.001元。本报告期基金份额净值增长率为0.1%,业绩比较基准收益率为3.52%。本基金本报告期仍处于建仓期。

  §5 投资组合报告

  5.1报告期末基金资产组合情况

  序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

  1 权益类投资 1,896,653,814.99 89.63

  其中:股票 1,896,653,814.99 89.63

  2 固定收益类投资 0.00 0.00

  其中:债券 0.00 0.00

  资产支持证券 0.00 0.00

  3 金融衍生品投资 0.00 0.00

  4 买入返售金融资产 0.00 0.00

  其中:买断式回购的买入返售金融资产 0.00 0.00

  5 银行存款和结算备付金合计 219,345,658.61 10.37

  6 其他资产 74,156.75 0.00

  7 合计 2,116,073,630.35 100.00

  5.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合(指数基金)

  代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

  A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00

  B 采掘业 0.00 0.00

  C 制造业 24,545.00 0.00

  C0 食品、饮料 10,050.00 0.00

  C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00

  C2 木材、家具 0.00 0.00

  C3 造纸、印刷 0.00 0.00

  C4 石油、化学、塑胶、塑料 14,495.00 0.00

  C5 电子 0.00 0.00

  C6 金属、非金属 0.00 0.00

  C7 机械、设备、仪表 0.00 0.00

  C8 医药、生物制品 0.00 0.00

  C99 其他制造业 0.00 0.00

  D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00

  E 建筑业 0.00 0.00

  F 交通运输、仓储业 0.00 0.00

  G 信息技术业 0.00 0.00

  H 批发和零售贸易 0.00 0.00

  I 金融、保险业 0.00 0.00

  J 房地产业 0.00 0.00

  K 社会服务业 76,020.00 0.00

  L 传播与文化产业 0.00 0.00

  M 综合类 0.00 0.00

  合计 100,565.00 0.00

  5.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合(指数基金)

  代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

  A 农、林、牧、渔业 18,067,820.98 0.86

  B 采掘业 223,758,036.48 10.59

  C 制造业 397,056,094.78 18.79

  C0 食品、饮料 75,735,784.64 3.58

  C1 纺织、服装、皮毛 8,118,345.00 0.38

  C2 木材、家具 0.00 0.00

  C3 造纸、印刷 0.00 0.00

  C4 石油、化学、塑胶、塑料 15,258,025.31 0.72

  C5 电子 0.00 0.00

  C6 金属、非金属 143,102,081.68 6.77

  C7 机械、设备、仪表 154,841,858.15 7.33

  C8 医药、生物制品 0.00 0.00

  C99 其他制造业 0.00 0.00

  D 电力、煤气及水的生产和供应业 75,867,677.59 3.59

  E 建筑业 30,056,149.40 1.42

  F 交通运输、仓储业 95,241,777.23 4.51

  G 信息技术业 51,361,422.38 2.43

  H 批发和零售贸易 27,879,383.10 1.32

  I 金融、保险业 867,875,371.98 41.08

  J 房地产业 85,140,125.11 4.03

  K 社会服务业 15,158,335.12 0.72

  L 传播与文化产业 0.00 0.00

  M 综合类 9,091,055.84 0.43

  合计 1,896,553,249.99 89.76

  5.3.1 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

  1 600036 招商银行 5,497,028 99,221,355.40 4.70

  2 601328 交通银行 9,080,144 84,899,346.40 4.02

  3 601318 中国平安 1,443,770 79,537,289.30 3.76

  4 600016 民生银行 9,417,424 74,491,823.84 3.53

  5 600030 中信证券 2,334,359 74,162,585.43 3.51

  6 601166 兴业银行 1,795,627 72,381,724.37 3.43

  7 601088 中国神华 1,653,228 57,565,398.96 2.72

  8 600000 浦发银行 2,649,284 57,462,969.96 2.72

  9 000002 万 科A 4,819,531 52,099,130.11 2.47

  10 601939 建设银行 7,682,075 47,552,044.25 2.25

  5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

  1 601117 中国化学 14,000 76,020.00 0.00

  2 300037 新宙邦 500 14,495.00 0.00

  3 002329 皇氏乳业 500 10,050.00 0.00

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期期末未持有债券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期期末未持有权证。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  5.8.3 其他资产构成

  序号 名称 金额(元)

  1 存出保证金 0.00

  2 应收证券清算款 29,175.90

  3 应收股利 0.00

  4 应收利息 44,980.85

  5 应收申购款 0.00

  6 其他应收款 0.00

  7 待摊费用 0.00

  8 其他 0.00

  9 合计 74,156.75

  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.8.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

  5.8.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明

  1 601117 中国化学 76,020.00 0.00 新发流通受限

  2 300037 新宙邦 14,495.00 0.00 新发流通受限

  3 002329 皇氏乳业 10,050.00 0.00 新发流通受限

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  基金合同生效日基金份额总额 2,109,735,626.33

  基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 0.00

  减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 0.00

  基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 0.00

  本报告期期末基金份额总额 2,109,735,626.33

  §7 备查文件目录

  7.1备查文件目录

  ①中国证券监督管理委员会批准诺安中证100指数证券投资基金募集的文件。

  ②《诺安中证100指数证券投资基金基金合同》。

  ③《诺安中证100指数证券投资基金托管协议》。

  ④基金管理人业务资格批件、营业执照。

  ⑤诺安中证100指数证券投资基金2009年第四季度报告正文。

  ⑥报告期内诺安中证100指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。

  7.2存放地点

  基金管理人、基金托管人住所。

  7.3查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

  投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人客户服务中心电话:0755-83026888,或全国统一客户服务电话:400-888-8998,亦可登陆基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。


  诺安基金管理有限公司

  2010年1月21日
    102000098_jb4_00000000000002JRc0

上证指数 最新: 0.00 涨跌幅: 0.00%

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