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华夏希望:2009年第四季度报告

2010-01-21 00:00:00 来源:巨潮网
华夏希望债券型证券投资基金 2009年第4季度报告 2009年12月31日 基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一〇年一月二十一日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在
华夏希望债券型证券投资基金
2009年第4季度报告
2009年12月31日
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一〇年一月二十一日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年10月1日起至12月31日止。
§2基金产品概况
基金简称 华夏希望债券
基金主代码 001011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年3月10日
报告期末基金份额总额 6,737,704,620.58份
投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下,追求较高的当期收入和总回报。
投资策略 基金将坚持稳健投资,在严格控制风险的基础上,追求较高的当期收入和总回报。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为“中信标普全债指数”。
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 华夏希望债券A 华夏希望债券C
下属两级基金的交易代码 001011 001013
报告期末下属两级基金的份额总额 3,021,109,815.19份 3,716,594,805.39份
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2009年10月1日-2009年12月31日)
华夏希望债券A 华夏希望债券C
1.本期已实现收益 24,491,100.54 28,636,682.88
2.本期利润 124,856,503.20 159,581,211.48
3.加权平均基金份额本期利润 0.0417 0.0395
4.期末基金资产净值 3,378,554,920.48 4,132,579,504.34
5.期末基金份额净值 1.118 1.112
注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华夏希望债券A:
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 3.56% 0.31% 0.36% 0.04% 3.20% 0.27%
华夏希望债券C:
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 3.49% 0.30% 0.36% 0.04% 3.13% 0.26%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华夏希望债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2008年3月10日至2009年12月31日)
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
韩会永 本基金的基金经理、固定收益副总监 2008-3-10 - 9年 经济学硕士。曾任职于招商银行北京分行。2000年加入华夏基金管理有限公司。历任研究发展部副总经理、基金经理助理、华夏现金增利证券投资基金基金经理(2005年4月12日至2006年1月24日期间,2007年1月6日至2008年2月4日期间)。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
4.4.1.1行情回顾及运作分析
2009年4季度,国际经济在整体宽松的经济政策下继续复苏,通胀水平有所上升。中国经济延续了快速恢复的态势,CPI同比涨幅由负转正。
4季度,国内债券市场继续调整,但在央票发行利率稳定、新增信贷下降的背景下,市场表现好于3季度,特别是信用债市场在利率上行后,投资价值得到认同,整体上有所表现。股市继3季度调整后恢复上行,但在信贷投放趋紧、银行融资需求上升和房地产政策调整等的影响下,波动性仍然较大。
本基金在4季度增持了信用债券,久期小幅上升。鉴于经济恢复速度仍然较快,且资金市场利率仍维持在相对较低水平,本基金总体上保持了相对较高的股票仓位。
4.4.1.2市场展望及投资策略
2010年1季度,中国经济将保持较快的增速,居民消费价格指数会有较为明显的上升,不过仍有望保持在适度的范围内,由于债券利率前期已经上升,预计对债券市场的影响相对温和。企业债利率较高,有望实现相对较好的投资收益。
经济恢复和总体低利率环境的保持使股票市场仍有一定投资机会。但相对于A股流通股规模的扩大、股票融资的增加等不利因素,资金面和估值面临的不确定性较大,例如信贷和外汇占款的增长情况、居民储蓄资金能否再度集中转移到股票市场、长期看A股估值是否偏高等都值得继续关注。
本基金将保持相对偏低的久期,重点投资于期限较短、信用较好的企业债券,并力图把握股票二级市场波段操作的机会,追求稳定的较高回报。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2009年12月31日,华夏希望债券A基金份额净值为1.118元,本报告期份额净值增长率为3.56%;华夏希望债券C基金份额净值为1.112元,本报告期份额净值增长率为3.49%,同期业绩比较基准增长率为0.36%。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,475,101,369.69 16.63
其中:股票 1,475,101,369.69 16.63
2 固定收益投资 6,253,972,465.13 70.52
其中:债券 6,253,972,465.13 70.52
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 250,596,427.05 2.83
6 其他资产 888,586,175.75 10.02
7 合计 8,868,256,437.62 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 12,060,984.89 0.16
B 采掘业 95,623,838.54 1.27
C 制造业 572,427,268.77 7.62
C0 食品、饮料 12,491,980.85 0.17
C1 纺织、服装、皮毛 1,097,193.90 0.01
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 87,232,475.93 1.16
C5 电子 21,008,892.70 0.28
C6 金属、非金属 168,757,230.21 2.25
C7 机械、设备、仪表 224,040,397.52 2.98
C8 医药、生物制品 41,888,688.86 0.56
C99 其他制造业 15,910,408.80 0.21
D 电力、煤气及水的生产和供应业 1,906,359.02 0.03
E 建筑业 1,646,904.40 0.02
F 交通运输、仓储业 8,689,973.93 0.12
G 信息技术业 81,173,976.48 1.08
H 批发和零售贸易 35,551,039.63 0.47
I 金融、保险业 633,712,124.84 8.44
J 房地产业 10,302,045.90 0.14
K 社会服务业 17,099,479.06 0.23
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 4,907,374.23 0.07
合计 1,475,101,369.69 19.64
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 11,399,748 205,765,451.40 2.74
2 601988 中国银行 23,999,910 103,919,610.30 1.38
3 601328 交通银行 10,499,667 98,171,886.45 1.31
4 601939 建设银行 10,499,999 64,994,993.81 0.87
5 601299 中国北车 9,655,634 59,189,036.42 0.79
6 600016 民生银行 6,207,527 49,101,538.57 0.65
7 600028 中国石化 2,800,000 39,452,000.00 0.53
8 601989 中国重工 5,023,259 39,231,652.79 0.52
9 600000 浦发银行 1,749,980 37,957,066.20 0.51
10 600019 宝钢股份 2,850,000 27,531,000.00 0.37
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 1,399,354,793.70 18.63
2 央行票据 552,060,000.00 7.35
3 金融债券 1,813,024,000.00 24.14
其中:政策性金融债 1,813,024,000.00 24.14
4 企业债券 2,284,795,315.54 30.42
5 企业短期融资券 60,060,000.00 0.80
6 可转债 144,678,355.89 1.93
7 其他 - -
8 合计 6,253,972,465.13 83.26
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 090404 09农发04 7,000,000 699,230,000.00 9.31
2 020017 09贴债17 4,600,000 457,010,000.00 6.08
3 020016 09贴现国债16 3,000,000 296,760,000.00 3.95
4 0901048 09央行票据48 3,000,000 294,570,000.00 3.92
5 090021 09附息国债21 2,000,000 200,020,000.00 2.66
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8投资组合报告附注
5.8.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
5.8.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.8.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,568,939.23
2 应收证券清算款 818,376,119.94
3 应收股利 -
4 应收利息 59,100,930.87
5 应收申购款 9,540,185.71
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 888,586,175.75
5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 125709 唐钢转债 76,443,055.95 1.02
2 110003 新钢转债 13,467,706.20 0.18
3 125960 锡业转债 4,117,130.60 0.05
4 110598 大荒转债 2,535,346.40 0.03
5 110567 山鹰转债 1,959,711.60 0.03
5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况
说明
1 601299 中国北车 59,189,036.42 0.79 新发流通受限
2 601989 中国重工 39,231,652.79 0.52 新发流通受限
5.8.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份
项目 华夏希望债券A 华夏希望债券C
报告期期初基金份额总额 3,365,060,800.63 4,435,423,071.38
报告期期间基金总申购份额 462,265,740.07 483,420,074.64
报告期期间基金总赎回份额 806,216,725.51 1,202,248,340.63
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - -
报告期期末基金份额总额 3,021,109,815.19 3,716,594,805.39
§7影响投资者决策的其他重要信息
7.1报告期内披露的主要事项
2009年10月23日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告。
2009年12月21日发布华夏希望债券型证券投资基金第三次分红公告。
2009年12月29日发布华夏基金管理有限公司关于开通民生银行借记卡基金网上交易定期定额申购业务的公告。
2009年12月29日发布华夏基金管理有限公司关于开通民生银行借记卡网上交易的公告。
2009年12月31日发布华夏基金管理有限公司关于恢复办理华夏希望债券型证券投资基金正常申购业务的公告。
2009年12月31日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国农业银行股份有限公司基金定期定额申购费率优惠活动的公告。
7.2其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳和成都设有分公司,在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、企业年金基金投资管理人、QDII基金管理人、特定客户资产管理人以及境内首只ETF基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人,是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
截至2009年12月31日,公司管理资产规模超过3000亿元,基金份额持有人户数超过1300万,是境内管理基金资产规模最大的基金管理公司。公司管理着2只封闭式基金、23只开放式基金、亚洲债券基金二期中国子基金及多只全国社保基金投资组合,公司已经被超过130家大中型企业确定为年金投资管理人,并被多家客户确定为特定客户资产管理人。
2009年4季度,华夏基金继续坚持“为信任奉献回报”的企业宗旨,将基金份额持有人利益放在首位,尽力为投资人创造满意的回报。截至2009年12月31日,在晨星开放式基金业绩排行榜中,华夏基金旗下参与3年期评价的11只主动型开放式基金中,华夏优势增长股票、中信红利股票、华夏大盘精选混合、华夏红利混合、华夏回报混合、华夏回报二号混合等6只基金获得五星级评价,华夏成长混合、中信经典配置混合、华夏债券、中信稳定双利债券等4只基金获得四星级评价。
2009年4季度,华夏基金凭借良好的业绩、稳健的经营和优秀的品牌,连续获得多个奖项:
1、2009年10月,华夏基金荣获亚洲地区著名英文财经月刊《财资The Asset》评选的2009年“3A投资奖”中的“中国最佳基金管理公司”奖项。
2、2009年10月,在新浪网主办的2009新浪金麒麟奖评选中,华夏基金荣获“2009年度最佳基金公司”奖项。
3、2009年11月,在“2009第一财经金融峰会暨2009第一财经金融价值榜”颁奖典礼上,华夏基金荣获年度金融机构(大奖)“年度基金公司”奖项。
§8备查文件目录
8.1备查文件目录
8.1.1中国证监会核准基金募集的文件;
8.1.2《华夏希望债券型证券投资基金基金合同》;
8.1.3《华夏希望债券型证券投资基金托管协议》;
8.1.4法律意见书;
8.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照;
8.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。
8.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
8.3查阅方式
投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇一〇年一月二十一日

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