关注证券之星官方微博:

鹏华普天债券:2009第四季度报告

2010-01-22 00:00:00 来源:证券时报
鹏华普天债券证券投资基金2009 年第4 季度报告 第 1 页共 12 页 鹏华普天债券证券投资基金 2009 年第4 季度报告 2009 年12 月31 日 基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一〇年一月二十二日 鹏华普天债券证券投资基金2009 年第4 季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通
鹏华普天债券证券投资基金2009 年第4 季度报告
第 1 页共 12 页
鹏华普天债券证券投资基金 2009 年第4 季度报告
2009 年12 月31 日
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一〇年一月二十二日
鹏华普天债券证券投资基金2009 年第4 季度报告
2
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010 年1 月20 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009 年10 月1 日起至12 月31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 鹏华普天债券
系列基金名称 鹏华普天系列基金
系列其他子基金名称 鹏华普天收益混合(160603)
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2003年7月12日
报告期末基金份额总额 407,019,546.27份
投资目标
普天债券基金以分享中国经济成长和资本长期稳
定增值为宗旨,主要投资于债券及新股配售和增
发,在充分控制风险的前提下实现基金资产的长期
稳定增值。
投资策略
债券管理的风险因素依据其对超额收益的贡献大
小依次分为久期、期限结构、类属配置和个券选择,
我们针对每一类别的风险因素设计相应的管理方
法即形成投资策略,依次为久期配置策略、期限结
构策略、类属配置策略和个券选择策略。
业绩比较基准
中信标普国债指数涨幅×90%+金融同业存款利率
×10%
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中的低风险品种,其长期
平均的风险和预期收益低于股票型基金,高于货币
鹏华普天债券证券投资基金2009 年第4 季度报告
3
市场基金。
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 鹏华普天债券A 鹏华普天债券B
下属两级基金的交易代码160602 160608
报告期末下属两级基金的份
额总额
156,843,923.74份 250,175,622.53份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2009年10月1日-2009年12月31日)
鹏华普天债券A 鹏华普天债券B
1.本期已实现收益 2,705,923.60 1,855,063.81
2.本期利润 5,054,387.28 3,941,728.59
3.加权平均基金份额本期
利润
0.0210 0.0182
4.期末基金资产净值 181,171,866.42 280,290,347.00
5.期末基金份额净值 1.155 1.120
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值
变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式
基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、鹏华普天债券A:
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率

业绩比
较基准
收益率
标准差

①-③ ②-④
过去三个月 2.03% 0.10% 0.51% 0.13% 1.52% -0.03%
注:业绩比较基准=中信标普国债指数涨跌幅×90%+金融同业存款利率×10%
鹏华普天债券证券投资基金2009 年第4 季度报告
4
2、鹏华普天债券B:
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率

业绩比
较基准
收益率
标准差

①-③ ②-④
过去三个月 1.73% 0.10% 0.51% 0.13% 1.22% -0.03%
注:业绩比较基准=中信标普国债指数涨跌幅×90%+金融同业存款利率×10%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
鹏华普天债券证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2003 年7 月12 日至2009 年12 月31 日)
1.鹏华普天债券A:
注:1、本基金合同于 2003 年7 月12 日生效。
2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
2.鹏华普天债券B:
鹏华普天债券证券投资基金2009 年第4 季度报告
5
注:1、本基金合同于 2003 年7 月12 日生效。
2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
阳先

本基
金基
金经

2006-12-6 - 7
阳先伟,国籍中国,硕士,7
年证券从业经验,自2006年
12月起担任普天债券基金经
理。先后在民生证券、国海
证券等机构从事债券研究及
投资组合管理工作,历任研
究员、高级经理等职务。2004
年9月加盟鹏华基金管理有
限公司从事债券及宏观研究
工作,曾任普天债券基金基
金经理助理。2008年5月起,
鹏华普天债券证券投资基金2009 年第4 季度报告
6
兼任鹏华丰收债券型证券投
资基金基金经理。阳先伟先
生具备基金从业资格。本报
告期内本基金基金经理未发
生变动。
注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基
金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人
勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关
法律法规、《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交
易、分配等各环节得到公平对待。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。固定收益类公募基金中,鹏
华普天债券、鹏华丰收债券同属于债券型基金,但两者在投资范围等方面存在明显差
异,造成业绩差异。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金未发生违法违规且并对基金财产造成损失的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2009 年四季度债券市场窄幅盘整;但结构性差异十分鲜明。一方面,由于通胀
预期仍然较高、市场资金较为充裕等原因,国债、政策性金融债等无风险品种收益率
基本上维持窄幅波动;另一方面,由于部分机构在贷款受限后转投信用品种,部分企
业债、公司债等收益率有较明显的下降。与三季度末相比,交易所上证国债指数上涨
了0.64%,银行间中债总财富指数上涨0.53%。
本基金在四季度继续维持较低的组合久期,适度加大了信用品种的配置比例,
并更加积极地参与了新股申购。展望2010 年一季度债券市场,我们认为:由于经济
鹏华普天债券证券投资基金2009 年第4 季度报告
7
复苏及货币信贷的快速增长,物价上涨的压力将长期存在。中短期来看,2010 年货币
供给增速将大幅回落,但货币需求惯性上冲,可能形成“双向挤压”,大幅拉高各期
限利率,打击债券市场;另一方面,即使中央今年对货币高速膨胀不做过大调控,又
可能会进一步刺激通胀预期,对债券市场也不是利好。综上,我们认为2010 年一季
度债市整体环境仍然偏向负面,中长期品种前景尤其不容乐观,债券投资应以稳健和
追求持有到期的票息为主要考虑。
债券投资方面:在久期配置上,我们将坚持平衡收益与风险的原则,在控制久
期的同时相机决策,有所作为;在类属配置上,将继续以银行间金融债、央行票据等
为主,注重对信用产品的配置。同时,我们将根据市场情况,有选择地参与新股申股,
力求保持基金份额净值平稳增长。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
四季度普天债券A 份额净值增长率为2.03%;普天债券B 份额净值增长率为
1.73%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资27,523,788.13 4.79
其中:股票 27,523,788.13 4.79
2 固定收益投资396,016,390.20 68.93
其中:债券 396,016,390.20 68.93
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资- -
4 买入返售金融资产- -
其中:买断式回购的买入返售金
融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计145,410,982.98 25.31
6 其他资产5,545,354.46 0.97
7 合计574,496,515.77 100.00
鹏华普天债券证券投资基金2009 年第4 季度报告
8
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业- -
B 采掘业- -
C 制造业9,862,005.77 2.14
C0 食品、饮料 704,216.60 0.15
C1 纺织、服装、皮毛 632,973.60 0.14
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料- -
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 2,391,322.28 0.52
C7 机械、设备、仪表 6,114,493.29 1.33
C8 医药、生物制品 19,000.00 0.00
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业- -
E 建筑业1,542,784.32 0.33
F 交通运输、仓储业- -
G 信息技术业6,007,482.40 1.30
H 批发和零售贸易- -
I 金融、保险业- -
J 房地产业8,305,000.00 1.80
K 社会服务业1,806,515.64 0.39
L 传播与文化产业- -
M 综合类- -
合计 27,523,788.13 5.96
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 600376 首开股份500,000 8,305,000.00 1.80
鹏华普天债券证券投资基金2009 年第4 季度报告
9
2 300020 银江股份79,601 3,182,447.98 0.69
3 300038 梅泰诺81,524 2,119,624.00 0.46
4 300024 机器人26,015 1,880,364.20 0.41
5 300035 中科电气35,685 1,727,867.70 0.37
6 601299 中国北车257,483 1,578,370.79 0.34
7 002310 东方园林13,914 1,542,784.32 0.33
8 002328 新朋股份49,757 1,321,048.35 0.29
9 002302 西部建设33,667 1,070,273.93 0.23
10 601117 中国化学194,854 1,058,057.22 0.23
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 国家债券114,891,427.80 24.90
2 央行票据19,654,000.00 4.26
3 金融债券152,504,000.00 33.05
其中:政策性金融债 152,504,000.00 33.05
4 企业债券58,823,485.00 12.75
5 企业短期融资券50,142,000.00 10.87
6 可转债1,477.40 0.00
7 其他- -
8 合计396,016,390.20 85.82
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 010203 02国债⑶ 700,760 71,008,010.80 15.39
2 080403 08农发03 500,000 50,300,000.00 10.90
3 080213 08国开13 400,000 42,228,000.00 9.15
4 080225 08国开25 400,000 39,896,000.00 8.65
5 0981203
09铁十四
CP01
300,000 30,066,000.00 6.52
鹏华普天债券证券投资基金2009 年第4 季度报告
10
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。
5.8.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金353,913.63
2 应收证券清算款-
3 应收股利-
4 应收利息4,176,356.00
5 应收申购款1,015,084.83
6 其他应收款-
7 待摊费用-
8 其他-
9 合计5,545,354.46
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号
股票
代码
股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资
产净值比
例(%)
流通受限情
况说明
1 600376 首开股份8,305,000.00 1.80
非公开发行
流通受限
鹏华普天债券证券投资基金2009 年第4 季度报告
11
2 300020 银江股份3,182,447.98 0.69
网下申购新
股流通受限
3 300038 梅泰诺2,119,624.00 0.46
新股流通受

4 300024 机器人1,880,364.20 0.41
网下申购新
股流通受限
5 300035 中科电气1,727,867.70 0.37
网下申购新
股流通受限
6 601299 中国北车1,578,370.79 0.34
网下申购新
股流通受限
7 002310 东方园林1,542,784.32 0.33
网下申购新
股流通受限
8 002328 新朋股份1,321,048.35 0.29
网下申购新
股流通受限
9 002302 西部建设1,070,273.93 0.23
网下申购新
股流通受限
10 601117 中国化学1,058,057.22 0.23
新股流通受

5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾
差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 鹏华普天债券A 鹏华普天债券B
报告期期初基金份额总额242,565,586.80 203,558,140.08
报告期期间基金总申购份额56,836,325.89 250,691,015.96
报告期期间基金总赎回份额142,557,988.95 204,073,533.51
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少
以“-”填列)
- -
报告期期末基金份额总额156,843,923.74 250,175,622.53
§7 备查文件目录
鹏华普天债券证券投资基金2009 年第4 季度报告
12
7.1 备查文件目录
(一)《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》;
(二)《鹏华普天系列开放式证券投资基金托管协议》;
(三)《鹏华普天债券证券投资基金2009 年第4 季度报告》(原文)。
7.2 存放地点
深圳市福田区福华三路168 号深圳国际商会中心第43 层鹏华基金管理有限公司。
7.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过
本基金管理人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公
司已开通客户服务系统,咨询电话:4006788999。
鹏华基金管理有限公司
二〇一〇年一月二十二日

上证指数 最新: 2937.92 涨跌幅: -0.13%

热点推荐

郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。