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中海优质成长:2009年年度报告摘要

2010-03-27 00:00:00 来源:中国证券网
基金代码:398001 基金简称:中海优质成长混合 中海优质成长证券投资基金2009年年度报告摘要 2009年12月31日 基金管理人:中海基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一〇年三月二十七日 §1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管
基金代码:398001 基金简称:中海优质成长混合

中海优质成长证券投资基金2009年年度报告摘要


2009年12月31日

基金管理人:中海基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一〇年三月二十七日

§1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司(以下简称"交通银行")根据本基金合同规定,于2010年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自2009年1月1日起至2009年12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 中海优质成长混合

基金主代码 398001

交易代码 398001(前端收费模式) 398002(后端收费模式)

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2004年9月28日

基金管理人 中海基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 6,772,297,037.54份

基金合同存续期 自基金成立之日至基金终止之日

2.2基金产品说明

投资目标 本基金主要通过投资于中国证券市场中具有品质保障和发展潜力的持续成长企业所发行的股票和国内依法公开发行上市的债券,在控制风险、确保基金资产流动性的前提下,以获取资本长期增值和股息红利收益的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。

投资策略 品质过滤,成长精选。

(一)资产配置

本基金由公司投资决策委员会基于如下的分析判断并结合《基金合同》中的投资限制和投资比例限制来确定、调整基金资产中股票、债券和现金的配置比例:

1、根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化来把握宏观经济发展对证券市场的影响方向和力度,判断证券市场的发展趋势和风险收益特征

2、根据基金投资者对开放式基金的认识程度,以及基金行业的管理经验,判断基金申购和赎回净现金流量。

(二)股票组合的构建

1、选股标准

本基金投资对象是优质成长企业的权益类证券。优质成长即注重上市公司品质和成长性的结合。主要从三方面考察上市公司的品质:① 财务健康,现金流充沛、业绩真实可靠 ② 公司在所属行业内具有比较竞争优势 ③ 良好的经营管理能力。同时从如下两个方面考察上市公司的成长性:① 公司应具有较强的潜在获利能力和较高的净利润增长率 ② 公司产品或服务的需求总量不断扩大。

2、备选股票库的构建

备选股票库通过以下两个阶段构建:

第一阶段:品质与历史成长性过滤

本基金运用GOQ模型 (Growth On High Quality Model)对所有上市公司(投资决策委员会禁止投资的股票除外)的品质和历史成长性进行过滤。主要通过经营性现金流、总资产回报率等指标对其财务状况进行评价。通过相对市场份额、超额毛利率等指标对行业竞争优势进行评价。通过净利润增长率等指标对历史成长性进行评价。GOQ模型根据上述指标对上市公司进行综合评价排序,初步筛选出300家左右的上市公司作为股票备选库(I)。

第二阶段:成长精选

针对第一阶段筛选的股票备选库(I),本基金运用α公司评级系统对其进行成长精选。

中海α公司评级系统由4个大的指标分析单元和50个具体评分指标构成,其中客观性评分指标30个,主观性评分指标20个。中海α公司评级系统4个大的分析单元分别是:企业成长的行业基本情况评价,企业成长的政策等非市场因素评价,企业成长的内在因素深度分析,企业成长的盈利与风险情况评价。

中海α公司评级系统的设置充分体现了主客观结合的评价原则,评级系统中可量化客观性指标的设置保证了选股过程的客观性和可比性。与一般的主观评级系统相比较,这种主客观结合的指标体系既充分保障了评价结果的全面与客观可比性,又有利于引导研究员对目标公司做更加深入细致的研究,提高评价结果的准确度。

本基金运用α公司评级系统的评价结果,对备选库(I)中的股票进行进一步精选,形成150家左右上市公司的股票备选库(II)。

3、股票投资组合的构建

基金经理根据内部、外部的研究报告以及自己的综合判断,特别是通过对公司管理团队的考量以及公司竞争力的全面分析,对股票备选库(II)中的股票做出合适的投资判断,在此基础上形成最终的股票投资组合,并进行适时的调整。

(三)债券组合的构建

本基金可投资国债、金融债和企业债(包括可转债)。本基金根据基金资产总体配置计划,在对利率走势和债券发行人基本面进行分析的基础上,综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素,建立由不同类型、不同期限债券品种构成的投资组合。

业绩比较基准 沪深300指数*75%+上证国债指数*25%

风险收益特征 本基金是一只主动型的股票基金,在证券投资基金中属于中等风险品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产的长期稳定增长。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中海基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

信息披露负责人 姓名 朱冰峰 张咏东

联系电话 021-38429808 021-32169999-8755

电子邮箱 zhubf@zhfund.com zhangyd@bankcomm.com

客户服务电话 021-38789788、400-888-9788 95559

传真 021-68419525 021-62701216

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.zhfund.com

基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2009年1月1日至2009年12月31日 2008年1月1日至2008年12月31日 2007年1月1日至2007年12月31日

本期已实现收益 1,591,789,318.95 -2,960,449,154.52 25,086,677.86

本期利润 2,232,041,375.54 -3,272,824,762.63 55,204,361.36

加权平均基金份额本期利润 0.3053 -0.4211 0.0274

本期基金份额净值增长率 57.49% -44.70% 129.27%

3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008年末 2007年末

期末可供分配基金份额利润 0.2444 0.0224 0.4065

期末基金资产净值 5,511,957,382.91 4,051,125,932.52 7,729,485,749.78

期末基金份额净值 0.8139 0.5168 0.9398

注1:本基金合同于2004年9月28日生效。

注2:以上所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,申购、赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注3:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 16.01% 1.61% 14.29% 1.32% 1.72% 0.29%

过去六个月 10.75% 1.94% 10.38% 1.60% 0.37% 0.34%

过去一年 57.49% 1.76% 68.15% 1.54% -10.66% 0.22%

过去三年 99.66% 1.86% 50.64% 1.88% 49.02% -0.02%

过去五年 305.24% 1.62% 168.98% 1.61% 136.26% 0.01%

自基金合同生效起至今 293.45% 1.58% 146.85% 1.58% 146.60% 0.00%

注1:"自基金合同生效起至今"指2004年9月28日(基金合同生效日)至2009年12月31日。

注2:本基金的业绩比较基准为沪深300指数*75%+上证国债指数*25%,我们选取市场认同度很高的沪深300指数、上证国债指数作为计算业绩基准指数的基础指数。本基金投资股票的比例为30%-95%,在一般市场状况下,本基金股票投资比例会控制在75%左右,债券投资比例控制在25%左右。我们根据本基金在一般市场状况下的资产配置比例来确定本基金业绩基准指数加权的权重,以使业绩比较更加合理。

本基金业绩基准指数每日按照75%、25%的比例对基础指数进行再平衡,然后得到加权后的业绩基准指数的时间序列。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中海优质成长证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2004年9月28日至2009年12月31日)

注1:鉴于《新华富时指数使用许可协议》期限届满终止,中海基金管理有限公司作为基金管理人, 已于2007年6月1日将中海优质成长证券投资基金业绩比较基准由"新华富时A600成长指数*75%+新华富时中国国债指数*25%"变更为"沪深300指数*75%+上证国债指数*25%"。

注2:截至报告期末本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中海优质成长证券投资基金

过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

3.3过去三年基金的利润分配情况

金额单位:人民币元

年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注

2009年 0.000 0.00 0.00 0.00 -

2008年 0.030 11,458,027.33 11,711,863.02 23,169,890.35 -

2007年 0.800 3,836,448.12 9,638,616.64 13,475,064.76 -

合计 0.830 15,294,475.45 21,350,479.66 36,644,955.11 -

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人自2004年3月18日成立以来,始终坚持"诚实信用、勤勉尽责"的原则,严格履行基金管理人的责任和义务,依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管理和内部控制体系,为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至2009年12月31日,共管理开放式证券投资基金6只。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

杨济如 本基金基金经理 2009-06-02 - 11 华东师范大学经济学硕士、哥伦比亚大学公共管理硕士,11年证券从业经历。历任国泰君安证券股份有限公司投资银行部高级经理、机构客户部(上海)总经理、资产管理部基金经理、上海乐丰投资管理有限公司投资经理。2008年4月加入中海基金管理有限公司,曾任投研中心分析师兼本基金基金经理助理。2009年6月2日起任本基金基金经理。

朱晓明 投研中心副总经理、投资总监、本基金基金经理 2008-01-10 2009-06-22 10 上海交通大学硕士,10年证券从业经历。历任上海上实资产经营有限公司资产管理部投资经理、高级投资经理,上实集团下属盛通投资管理顾问有限公司副总经理、董事副总经理。2006年7月加入中海基金管理有限公司,任投资管理部副总经理,曾兼任中海能源策略混合型证券投资基金基金经理。2009年1月至今任投研中心副总经理、投资总监。2008年1月10日至2009年6月22日任本基金基金经理。

注1:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

注2:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金在认购江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票一事中,由于具体操作人员的工作疏忽,实际披露日期较法定披露日期延迟一日。基金管理人发现后高度重视并立即召开专门会议查明责任,对直接责任人实施了相应的经济处罚。针对该事件,同时进行了下列整改,主要包括:主要业务的信息披露实行双复核制,并在全公司开始全面梳理信息披露工作的相关制度和流程、建立风险提醒机制以及新闻发言人制度等。

另外,本基金在参与中国国旅股份有限公司新股网下申购一事中,由于交易部操作人员的工作疏忽,未在规定时间内通过上海证券交易所网下发行电子化申购平台进行申购操作,最终导致申购无效。事件发生后,基金管理人在第一时间以固有资金弥补了本基金用于网下申购的基金资产在锁定期间受到的利息损失。后经特别会议审议通过,该部分损失最终由认定的两位直接责任人承担,同时还对其实施了相应的经济处罚。而在之后的整改中,基金管理人分别从制度上、管理上及技术上采取了针对性的措施,完善了工作流程,对业务风险点进行全面梳理并要求公司全体员工认真学习业务规则。

基金管理人对报告期内发生的上述事件进行了深刻反思及总结,并承诺在2010年将严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《基金合同》的规定,勤勉尽责地履行基金管理人的义务。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

为进一步完善公平交易管理,防范和杜绝不规范交易行为,保护基金份额持有人的合法权益,公司建立了有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。

公司通过制定《中海基金研究部研究报告质量考评制度》,树立了研究导向的投资文化,强调投资应以研究作为依据,不断建立完善系统、科学的研究方法和流程,并认真地推行实施。

对于场内交易,公司制定了《中海基金管理有限公司交易管理制度》,所有的投资指令必须通过集中交易室下达,集中交易室与投资部门相隔离,规定多基金指令处理原则是:时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡,通过公司已有交易软件进行控制,不同基金同向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配,同时禁止多基金之间的同日反向交易。对于场外交易,通过《固定收益证券投资管理办法》、《新股询价网下申购流程》以及《中海基金旗下基金投资流通受限证券管理办法》等规定对交易行为进行规范。

本报告期,不同投资组合的交易得到公平对待,未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

支撑中国经济中长期增长的模式没有根本改变,中国经济的杠杆化程度也不高,因此在中国政府振兴经济的各项举措下,中国经济得以迅速恢复到原有的增长轨道之中。基于上述因素的考虑,我们看好2009年中国经济走势,本基金整体上采取了高仓位运作的投资策略,并在3季度初做到了及时调整仓位,4季度初又恢复到原先的高仓位。行业配置上,2009年上半年增持金融、地产、煤炭等周期性品种,下半年增持了商业,家电等消费类行业。回顾得失,2009年2季度的新能源以及4季度的银行板块没有阶段性的战胜基准,成为本基金业绩的拖累。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2009年12月31日,本基金份额净值0.8139元(累计净值2.9234元)。报告期内本基金净值增长率为57.49%,低于业绩比较基准10.66个百分点。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2010年,总体看好宏观经济走势,但是宏观经济政策存在较多不确定性。影响市场的核心因素将是对通货膨胀预期的反复以及对流动性的担忧。积极因素是企业盈利水平的提升。本基金将采取相对审慎的策略,在不确定的环境中寻找业绩成长确定性品种。寻找优质、稳定成长的企业是本基金将长期遵守的投资宗旨,我们将力求最大限度的规避政策波动带来的风险,为投资人谋求更好的财富回报。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的估值核算小组,组成人员包括督察长、风险控制总监、监察稽核负责人及基金会计负责人等,成员均具有多年基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。负责估值核算的小组成员中不包括投资总监及基金经理,但对于非活跃投资品种,投资总监及基金经理可以向估值核算小组提供估值建议。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据法律法规以及本基金合同的相关规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益分配每年至多四次,收益分配比例不低于基金净收益的90% 本基金本报告期已实现收益为1,591,789,318.95元,报告期内未发生利润分配 本报告期应分配利润已于2010年3月10日实施分配。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2009年度,基金托管人在中海优质成长证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2009年度,中海基金管理有限公司在中海优质成长证券投资基金基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。托管人在基金的投资运作中对基金未在规定时间内通过上海证券交易所网下发行电子化申购平台进行申购操作导致中国国旅申购无效的行为进行了提示,管理人进行了相应处理。

本报告期内本基金未进行收益分配,符合基金合同的规定。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2009年度,由中海基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关中海优质成长证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6审计报告

江苏公证天业会计师事务所有限公司对本基金出具了无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体:中海优质成长证券投资基金

报告截止日:2009年12月31日

单位:人民币元

资 产 附注号 本期末

2009年12月31日 上年度末

2008年12月31日

资 产:

银行存款 27,138,195.05 31,731,698.89

结算备付金 566,804,774.99 971,816,711.09

存出保证金 6,417,676.52 1,101,282.05

交易性金融资产 4,866,426,803.97 3,068,255,800.31

其中:股票投资 4,616,776,803.97 1,881,904,800.31

基金投资 - -

债券投资 249,650,000.00 1,186,351,000.00

资产支持证券投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 184,274,668.06 -

应收利息 2,199,563.03 14,434,769.26

应收股利 - -

应收申购款 304,444.31 50,098,575.72

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 5,653,566,125.93 4,137,438,837.32

负债和所有者权益 附注号 本期末

2009年12月31日 上年度末

2008年12月31日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 117,484,790.88 72,911,001.27

应付赎回款 5,643,671.86 1,017,929.66

应付管理人报酬 7,036,238.65 5,170,237.16

应付托管费 1,172,706.45 861,706.18

应付销售服务费 - -

应付交易费用 9,598,235.12 5,692,525.75

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 673,100.06 659,504.78

负债合计 141,608,743.02 86,312,904.80

所有者权益:

实收基金 2,720,778,282.44 3,149,020,869.37

未分配利润 2,791,179,100.47 902,105,063.15

所有者权益合计 5,511,957,382.91 4,051,125,932.52

负债和所有者权益总计 5,653,566,125.93 4,137,438,837.32

注:本基金合同生效日为2004年9月28日,报告截止日2009年12月31日,基金份额净值0.8139元,基金份额总额6,772,297,037.54份。

7.2利润表

会计主体:中海优质成长证券投资基金

本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日

单位:人民币元

项 目 附注号 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

一、收入 2,390,621,681.52 -3,090,745,542.61

1.利息收入 14,082,699.93 43,511,361.05

其中:存款利息收入 6,832,075.13 12,025,687.16

债券利息收入 7,228,536.44 28,325,054.67

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 22,088.36 3,160,619.22

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以"-"填列) 1,734,136,965.86 -2,823,226,685.01

其中:股票投资收益 1,700,169,309.29 -2,869,571,438.48

基金投资收益 - -

债券投资收益 7,771,524.05 10,697,134.54

资产支持证券投资收益 - -

衍生工具收益 - 14,165,186.04

股利收益 26,196,132.52 21,482,432.89

3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 640,252,056.59 -312,375,608.11

4.汇兑收益(损失以"-"号填列) - -

5.其他收入(损失以"-"号填列) 2,149,959.14 1,345,389.46

减:二、费用 158,580,305.98 182,079,220.02

1.管理人报酬 75,996,875.90 78,305,333.19

2.托管费 12,666,145.94 13,050,888.94

3.销售服务费 - -

4.交易费用 69,383,244.52 88,499,710.09

5.利息支出 57,945.03 1,684,881.94

其中:卖出回购金融资产支出 57,945.03 1,684,881.94

6.其他费用 476,094.59 538,405.86

三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 2,232,041,375.54 -3,272,824,762.63

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以"-"号填列 2,232,041,375.54 -3,272,824,762.63

7.3所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:中海优质成长证券投资基金

本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日

单位:人民币元

项目 本期

2009年1月1日至2009年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 3,149,020,869.37 902,105,063.15 4,051,125,932.52

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 2,232,041,375.54 2,232,041,375.54

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) -428,242,586.93 -342,967,338.22 -771,209,925.15

其中:1.基金申购款 722,305,884.02 498,377,465.04 1,220,683,349.06

2.基金赎回款 -1,150,548,470.95 -841,344,803.26 -1,991,893,274.21

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - - -

五、期末所有者权益(基金净值) 2,720,778,282.44 2,791,179,100.47 5,511,957,382.91

项目 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 3,304,293,132.61 4,425,192,617.17 7,729,485,749.78

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -3,272,824,762.63 -3,272,824,762.63

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) -155,272,263.24 -227,092,901.04 -382,365,164.28

其中:1.基金申购款 343,489,645.24 153,521,400.34 497,011,045.58

2.基金赎回款 -498,761,908.48 -380,614,301.38 -879,376,209.86

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - -23,169,890.35 -23,169,890.35

五、期末所有者权益(基金净值) 3,149,020,869.37 902,105,063.15 4,051,125,932.52

报告附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署:

基金管理公司负责人:陈浩鸣,主管会计工作负责人:黄鹏,会计机构负责人:曹伟

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

中海优质成长证券投资基金(以下简称"本基金")原名国联优质成长证券投资基金,由国联基金管理有限公司(现已更名为"中海基金管理有限公司")依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及有关法规规定,经中国证券监督管理委员会证监基金字【2004】92号《关于同意国联优质成长证券投资基金设立的批复》核准募集设立。经国联基金管理有限公司股东会2006年第一次、第二次临时会议决议和修改后章程的规定,并经中国证券监督管理委员会证监基金字[2006]90号"关于同意国联基金管理有限公司股权转让、增加注册资本、修改公司章程和变更公司名称的批复"批准,名称变更为中海基金管理有限公司 另经中海基金管理有限公司第一届董事会第十六次会议审议通过,并经各基金托管人同意及中国证券监督管理委员会基金监管部核准,将管理的开放式基金名称进行相应变更,原"国联优质成长证券投资基金"更名为"中海优质成长证券投资基金"。

本基金为契约型开放式,存续期限不定,基金管理人为中海基金管理有限公司,基金托管人为交通银行 有关基金募集文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案 基金合同于2004年9月28日生效,该日的基金份额总额为1,017,619,728.79份。

本基金于2007年10月19日(拆分日)进行了基金份额拆分。当日,本基金拆分前基金份额净值为2.4891元,精确到小数点后第9位为2.489131393元,基金份额总额为1,480,631,490.88份,本基金管理人按照1:2.489131393的拆分比例对本基金的份额进行了拆分。实施拆分后,拆分日基金份额净值调整为1.0000元,拆分后基金份额总额为3,685,486,326.68份,基金份额计算结果保留到小数点后2位,小数点2位后的部分截去,截去部分所代表的资产归基金资产所有。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金合同和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金在本报告期内的会计报表遵循了企业会计准则及其他有关规定。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金在本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期没有发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期没有发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期内不存在重大会计差错。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税字 [2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税字 [2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2007]84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:

7.4.6.1

以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

7.4.6.2

基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

7.4.6.3

对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。

7.4.6.4

基金买卖股票于2008年4月24日之前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税,自2008年4月24日起至2008年9月18日止按0.1%的税率缴纳。自2008年9月19日起基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.6.5

基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

中海基金管理有限公司("中海基金") 基金管理人、直销机构

交通银行 基金托管人、代销机构

中海信托股份有限公司("中海信托") 基金管理人的股东

国联证券股份有限公司 ("国联证券") 基金管理人的股东、代销机构

法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司("法国洛希尔银行") 基金管理人的股东

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

金额单位:人民币元

关联方名称 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例

国联证券 6,244,820,508.09 13.68% 3,973,747,645.26 13.09%

7.4.8.1.2权证交易

本基金在本报告期及上年度可比期间均未在关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.3债券交易

本基金在本报告期及上年度可比期间均未在关联方交易单元进行债券交易。

7.4.8.1.4债券回购交易

本基金在本报告期及上年度可比期间均未在关联方交易单元进行债券回购交易。

7.4.8.1.5应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

关联方名称 本期

2009年1月1日至2009年12月31日

当期

佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例

国联证券 5,102,678.34 13.33% 732,981.88 7.64%

关联方名称 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

当期

佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例

国联证券 3,351,082.51 13.16% 1,764,836.39 31.04%

注:上述佣金按市场佣金率计算,已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

沪市交易佣金=股票买(卖)成交金额*1‰-股票买(卖)经手费(买卖成交金额*0.11‰)-股票买(卖)证管费(买卖成交金额*0.04‰)-证券结算风险金

深市交易佣金=股票买(卖)成交金额*1‰-股票买(卖)经手费(买卖成交金额*0.1875‰)-证券结算风险金

国联证券符合我司选择证券经营机构、使用其席位作为基金专用交易席位的标准,与其签订的席位租用合同是在正常业务中按照一般商业条款订立的。其为本基金提供证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位:人民币元

项目 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 75,996,875.90 78,305,333.19

其中:支付销售机构的客户维护费 19,112,296.31 20,082,956.68

注: 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提,计算方法如下:

H=E×1.5%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付。

7.4.8.2.2基金托管费

单位:人民币元

项目 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 12,666,145.94 13,050,888.94

注: 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金在本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

项目 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

基金合同生效日2004年9月28日持有的基金份额 - -

期初持有的基金份额 57,006,954.99 57,006,954.99

期间申购/买入总份额 - 0.00

期间因拆分变动份额 - 0.00

减:期间赎回/卖出总份额 - 0.00

期末持有的基金份额 57,006,954.99 57,006,954.99

期末持有的基金份额

占基金总份额比例 0.84% 0.73%

注:本基金已按照招募说明书上列示的费率对基金管理人收取了基金投资的相关费用。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方名称 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行 27,138,195.05 542,062.91 31,731,698.89 5,300,170.43

注1:本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,并按银行间同业利率计息。

注2:根据中国证券登记结算有限责任公司要求的证券投资基金结算模式,本基金需通过以基金托管人名义开立的"交通银行基金托管结算资金专用存款账户"进行证券交易结算。于2009年12月31日,本基金用于证券交易结算的资金通过"交通银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司,相关余额551,772,986.91元计入结算备付金科目(其中不包含最低结算备付金)。于2008年12月31日,本基金用于证券交易结算的资金通过"交通银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司,相关余额962,728,758.72元计入结算备付金科目(其中不包含最低结算备付金)。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位:人民币元

本期

2009年1月1日至2009年12月31日

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入

数量(单位:股/张) 总金额

上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入

数量(单位:股/张) 总金额

国联证券 126011 08石化债 分销 460,130 46,013,000.00

国联证券 126014 08国电债 分销 93,290 9,329,000.00

7.4.9期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别:股票

证券

代码 证券名称 成功

认购日 可流

通日 流通受限类型 认购

价格 期末估值单价 数量

(单位:股 ) 期末

成本总额 期末

估值总额 备注

600122 宏图高科 2009-01-16 2010-01-14 非公开发行流通受限 7.14 16.97 3,000,000 21,420,000.00 50,910,000.00 -

600522 中天科技 2009-03-06 2010-03-04 非公开发行流通受限 8.60 22.24 1,700,000 14,620,000.00 37,808,000.00 -

600765 中航重机 2009-03-30 2010-03-26 非公开发行流通受限 10.50 19.51 2,700,000 28,350,000.00 52,677,000.00 -

002299 圣农发展 2009-10-13 2010-01-21 网下申购新股锁定 19.75 25.03 15,668 309,443.00 392,170.04 -

002301 齐心文具 2009-10-14 2010-01-21 网下申购新股锁定 20.00 35.20 5,714 114,280.00 201,132.80 -

002308 威创股份 2009-11-18 2010-03-01 网下申购新股锁定 23.80 31.83 10,659 253,684.20 339,275.97 -

002310 东方园林 2009-11-20 2010-03-01 网下申购新股锁定 58.60 110.88 4,798 281,162.80 532,002.24 -

002311 海大集团 2009-11-20 2010-03-01 网下申购新股锁定 28.00 37.54 10,529 294,812.00 395,258.66 -

002313 日海通讯 2009-11-26 2010-03-03 网下申购新股锁定 24.80 40.82 6,912 171,417.60 282,147.84 -

002315 焦点科技 2009-12-01 2010-03-09 网下申购新股锁定 42.00 69.18 7,275 305,550.00 503,284.50 -

002320 海峡股份 2009-12-09 2010-03-16 网下申购新股锁定 33.60 51.18 52,529 1,764,974.40 2,688,434.22 -

300003 乐普医疗 2009-09-29 2010-02-01 网下申购新股锁定 29.00 51.20 16,362 474,498.00 837,734.40 -

300015 爱尔眼科 2009-10-15 2010-02-01 网下申购新股锁定 28.00 48.80 17,269 483,532.00 842,727.20 -

300022 吉峰农机 2009-10-19 2010-02-01 网下申购新股锁定 17.75 60.75 16,753 297,365.75 1,017,744.75 -

300025 华星创业 2009-10-19 2010-02-01 网下申购新股锁定 19.66 46.07 14,705 289,100.30 677,459.35 -

300027 华谊兄弟 2009-10-19 2010-02-01 网下申购新股锁定 28.58 55.43 13,206 377,427.48 732,008.58 -

300036 超图软件 2009-12-18 2010-03-25 网下申购新股锁定 19.60 38.31 24,330 476,868.00 932,082.30 -

300040 九洲电气 2009-12-28 2010-04-08 网下申购新股锁定 33.00 33.00 52,148 1,720,884.00 1,720,884.00 -

7.4.12.1.2 受限证券类别:债券

证券

代码 证券名称 成功

认购日 可流

通日 流通受限类型 认购

价格 期末估值单价 数量

(单位:股 ) 期末

成本总额 期末

估值总额 备注

7.4.12.1.3 受限证券类别:

证券

代码 证券名称 成功

认购日 可流

通日 流通受限类型 认购

价格 期末估值单价 数量

(单位:股 ) 期末

成本总额 期末

估值总额 备注

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末

估值单价 复牌日期 复牌

开盘单价 数量(股) 期末

成本总额 期末

估值总额 备注

600102 莱钢股份 2009-11-9 重大事项停牌 13.07 2010-02-24 11.88 5,718,651 78,743,423.85 74,742,768.57 -

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末无债券正回购余额,因此无抵押债券。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 4,616,776,803.97 81.66

其中:股票 4,616,776,803.97 81.66

2 固定收益投资 249,650,000.00 4.42

其中:债券 249,650,000.00 4.42

资产支持证券 - -

3 金融衍生品投资 - -

4 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

5 银行存款和结算备付金合计 593,942,970.04 10.51

6 其他各项资产 193,196,351.92 3.42

7 合计 5,653,566,125.93 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 29,912,111.00 0.54

B 采掘业 495,715,657.57 8.99

C 制造业 1,973,136,973.01 35.80

C0 食品、饮料 217,709,281.58 3.95

C1 纺织、服装、皮毛 18,434,544.00 0.33

C2 木材、家具 - -

C3 造纸、印刷 50,154,426.80 0.91

C4 石油、化学、塑胶、塑料 130,407,131.98 2.37

C5 电子 145,828,346.24 2.65

C6 金属、非金属 894,993,080.32 16.24

C7 机械、设备、仪表 384,872,871.49 6.98

C8 医药、生物制品 113,953,189.24 2.07

C99 其他制造业 16,784,101.36 0.30

D 电力、煤气及水的生产和供应业 4,225,559.10 0.08

E 建筑业 142,380,895.20 2.58

F 交通运输、仓储业 2,688,434.22 0.05

G 信息技术业 411,968,134.42 7.47

H 批发和零售贸易 217,807,550.64 3.95

I 金融、保险业 1,091,025,278.98 19.79

J 房地产业 102,867,517.87 1.87

K 社会服务业 49,603,518.31 0.90

L 传播与文化产业 732,008.58 0.01

M 综合类 94,713,165.07 1.72

合计 4,616,776,803.97 83.76

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 601318 中国平安 4,451,254 245,219,582.86 4.45

2 601166 兴业银行 4,990,558 201,169,392.98 3.65

3 601169 北京银行 9,185,605 177,649,600.70 3.22

4 000983 西山煤电 3,839,697 153,165,513.33 2.78

5 600030 中信证券 4,335,077 137,725,396.29 2.50

6 000858 五 粮 液 4,302,661 136,222,247.26 2.47

7 600036 招商银行 6,620,380 119,497,859.00 2.17

8 000063 中兴通讯 2,480,925 111,319,104.75 2.02

9 600660 福耀玻璃 7,094,932 105,998,284.08 1.92

10 600019 宝钢股份 10,861,063 104,917,868.58 1.90

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 600030 中信证券 663,221,340.43 16.37

2 600036 招商银行 550,484,633.37 13.59

3 601166 兴业银行 527,628,654.09 13.02

4 600028 中国石化 515,040,213.04 12.71

5 600547 山东黄金 486,936,159.95 12.02

6 601318 中国平安 440,392,280.37 10.87

7 000983 西山煤电 351,827,179.64 8.68

8 601398 工商银行 349,627,646.22 8.63

9 600031 三一重工 334,612,110.75 8.26

10 600048 保利地产 323,881,303.42 7.99

11 600362 江西铜业 303,311,233.27 7.49

12 600000 浦发银行 283,703,207.46 7.00

13 000063 中兴通讯 276,071,023.58 6.81

14 002024 苏宁电器 273,454,178.22 6.75

15 000623 吉林敖东 268,260,961.87 6.62

16 000002 万 科A 254,281,336.75 6.28

17 600019 宝钢股份 236,520,070.82 5.84

18 601601 中国太保 223,517,556.90 5.52

19 000568 泸州老窖 222,822,218.20 5.50

20 000060 中金岭南 209,191,797.58 5.16

21 000069 华侨城A 198,490,439.28 4.90

22 000402 金 融 街 197,569,503.36 4.88

23 601169 北京银行 189,107,563.63 4.67

24 600550 天威保变 188,061,200.87 4.64

25 000024 招商地产 186,320,705.06 4.60

26 600005 武钢股份 181,992,792.66 4.49

27 600585 海螺水泥 180,588,885.45 4.46

28 000001 深发展A 180,109,981.86 4.45

29 601009 南京银行 179,177,508.07 4.42

30 600348 国阳新能 178,819,368.68 4.41

31 601899 紫金矿业 166,666,008.88 4.11

32 600016 民生银行 164,661,976.12 4.06

33 000401 冀东水泥 156,952,663.62 3.87

34 601628 中国人寿 152,050,533.91 3.75

35 601699 潞安环能 151,027,714.40 3.73

36 600312 平高电气 149,337,691.63 3.69

37 600123 兰花科创 147,994,995.42 3.65

38 000951 中国重汽 147,374,938.65 3.64

39 600102 莱钢股份 144,718,185.64 3.57

40 600875 东方电气 140,437,973.48 3.47

41 600383 金地集团 139,202,693.93 3.44

42 600519 贵州茅台 137,594,861.73 3.40

43 600015 华夏银行 136,748,235.51 3.38

44 601958 金钼股份 135,999,355.29 3.36

45 600104 上海汽车 134,444,532.91 3.32

46 000858 五 粮 液 133,490,066.64 3.30

47 600089 特变电工 132,409,169.97 3.27

48 601600 中国铝业 130,463,108.62 3.22

49 601666 平煤股份 129,338,342.13 3.19

50 000792 盐湖钾肥 124,926,017.67 3.08

51 600352 浙江龙盛 122,515,193.46 3.02

52 600141 兴发集团 120,757,275.78 2.98

53 600325 华发股份 120,293,118.21 2.97

54 601088 中国神华 119,388,668.95 2.95

55 000651 格力电器 119,224,072.91 2.94

56 600660 福耀玻璃 118,917,561.36 2.94

57 600837 海通证券 117,464,528.22 2.90

58 000878 云南铜业 117,237,521.33 2.89

59 600497 驰宏锌锗 115,005,835.52 2.84

60 600256 广汇股份 111,768,081.23 2.76

61 601919 中国远洋 110,582,036.63 2.73

62 600426 华鲁恒升 110,525,522.44 2.73

63 600406 国电南瑞 109,909,176.13 2.71

64 000932 华菱钢铁 106,787,123.96 2.64

65 600690 青岛海尔 105,141,589.50 2.60

66 600129 太极集团 103,665,736.37 2.56

67 000425 徐工科技 102,645,248.32 2.53

68 000679 大连友谊 101,505,798.09 2.51

69 600663 陆家嘴 98,819,746.54 2.44

70 600491 龙元建设 98,718,054.52 2.44

71 600508 上海能源 97,522,513.49 2.41

72 600502 安徽水利 97,481,345.06 2.41

73 600741 巴士股份 96,571,348.09 2.38

74 600415 小商品城 93,827,475.19 2.32

75 600655 豫园商城 91,397,514.72 2.26

76 600997 开滦股份 91,075,946.18 2.25

77 000422 湖北宜化 90,587,887.13 2.24

78 002161 远望谷 90,176,332.99 2.23

79 600231 凌钢股份 85,325,817.27 2.11

80 601001 大同煤业 81,308,760.16 2.01

注:本报告期内,买入股票成本总额是以股票成交金额(成交单价乘以成交数量)列示的,不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 600030 中信证券 676,790,671.55 16.71

2 600547 山东黄金 543,581,987.68 13.42

3 600036 招商银行 507,440,723.16 12.53

4 600028 中国石化 448,238,225.62 11.06

5 601166 兴业银行 413,083,055.23 10.20

6 600048 保利地产 403,830,008.33 9.97

7 000623 吉林敖东 392,934,236.18 9.70

8 600000 浦发银行 372,067,656.34 9.18

9 000983 西山煤电 345,676,446.59 8.53

10 601398 工商银行 344,193,815.39 8.50

11 601318 中国平安 332,275,793.06 8.20

12 600031 三一重工 317,954,097.71 7.85

13 600875 东方电气 306,095,595.52 7.56

14 002024 苏宁电器 268,142,539.10 6.62

15 000568 泸州老窖 253,202,990.74 6.25

16 000063 中兴通讯 245,155,331.58 6.05

17 000402 金 融 街 237,441,887.80 5.86

18 600362 江西铜业 235,645,215.42 5.82

19 000002 万 科A 233,539,544.57 5.76

20 601601 中国太保 233,377,726.69 5.76

21 601699 潞安环能 223,077,354.78 5.51

22 000024 招商地产 212,930,789.47 5.26

23 600089 特变电工 199,365,950.86 4.92

24 601628 中国人寿 186,028,669.54 4.59

25 000001 深发展A 184,544,796.23 4.56

26 601899 紫金矿业 177,897,330.19 4.39

27 600123 兰花科创 177,669,358.28 4.39

28 600312 平高电气 176,670,864.91 4.36

29 601169 北京银行 172,660,667.06 4.26

30 600005 武钢股份 171,047,238.78 4.22

31 600016 民生银行 169,984,889.28 4.20

32 000951 中国重汽 169,008,551.24 4.17

33 000792 盐湖钾肥 161,401,923.30 3.98

34 601009 南京银行 160,292,008.37 3.96

35 000651 格力电器 155,496,688.61 3.84

36 600383 金地集团 153,839,955.71 3.80

37 601001 大同煤业 152,054,683.67 3.75

38 601666 平煤股份 151,765,297.28 3.75

39 600325 华发股份 144,433,565.05 3.57

40 600019 宝钢股份 138,249,466.34 3.41

41 000060 中金岭南 133,196,582.29 3.29

42 600348 国阳新能 132,544,506.86 3.27

43 600837 海通证券 132,420,056.44 3.27

44 600497 驰宏锌锗 131,388,448.84 3.24

45 601958 金钼股份 127,450,200.84 3.15

46 600352 浙江龙盛 127,437,408.49 3.15

47 600816 安信信托 125,641,493.63 3.10

48 601600 中国铝业 124,600,238.83 3.08

49 000425 徐工科技 123,253,452.74 3.04

50 601088 中国神华 116,348,375.83 2.87

51 600550 天威保变 114,459,771.04 2.83

52 000069 华侨城A 114,290,431.03 2.82

53 002161 远望谷 113,903,424.77 2.81

54 000800 一汽轿车 113,794,110.01 2.81

55 600426 华鲁恒升 112,851,099.48 2.79

56 600741 巴士股份 112,055,648.93 2.77

57 600256 广汇股份 108,183,451.55 2.67

58 600491 龙元建设 105,709,197.37 2.61

59 600406 国电南瑞 105,488,275.92 2.60

60 600663 陆家嘴 104,893,797.67 2.59

61 600104 上海汽车 104,382,408.48 2.58

62 000679 大连友谊 103,833,003.71 2.56

63 000401 冀东水泥 103,643,754.30 2.56

64 000932 华菱钢铁 103,547,721.93 2.56

65 600196 复星医药 102,119,751.04 2.52

66 000878 云南铜业 94,472,093.93 2.33

67 600415 小商品城 94,364,860.75 2.33

68 601919 中国远洋 94,159,514.69 2.32

69 600742 一汽富维 93,588,843.10 2.31

70 600289 亿阳信通 91,935,412.97 2.27

71 600050 中国联通 91,614,139.21 2.26

72 600161 天坛生物 91,483,044.07 2.26

73 000061 农 产 品 89,522,153.74 2.21

74 002244 滨江集团 88,398,391.00 2.18

75 600519 贵州茅台 86,642,329.98 2.14

76 002093 国脉科技 86,384,316.13 2.13

77 000686 东北证券 85,757,891.39 2.12

78 600585 海螺水泥 84,060,210.11 2.07

79 600449 赛马实业 82,375,374.29 2.03

注:本报告期内,卖出股票收入总额是以股票成交金额(成交单价乘以成交数量)列示的,不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票的成本(成交)总额 23,054,956,403.41

卖出股票的收入(成交)总额 22,686,400,324.27

注:本报告期内,买入股票成本总额和卖出股票收入总额都是以股票成交金额(成交单价乘以成交数量)列示的,不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 249,650,000.00 4.53

其中:政策性金融债 249,650,000.00 4.53

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 可转债 - -

7 其他 - -

8 合计 249,650,000.00 4.53

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 090406 09农发06 2,500,000 249,650,000.00 4.53

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9投资组合报告附注

8.9.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除宜宾五粮液股份有限公司被监管部门立案调查外,其他发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。宜宾五粮液股份有限公司董事会于2009年9月9日发布《 宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会公告》,称公司接到中国证监会调查通知书。本基金投资五粮液的决策流程符合本基金管理人投资管理制度的相关规定。本基金管理人的投研团队对五粮液受调查事件进行了及时分析和跟踪研究,认为该事件对该公司投资价值未产生实质性影响。

8.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 6,417,676.52

2 应收证券清算款 184,274,668.06

3 应收股利 -

4 应收利息 2,199,563.03

5 应收申购款 304,444.31

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 193,196,351.92

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例

262,116 25,837.02 755,806,712.53 11.16% 6,016,490,325.01 88.84%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 345,797.74 0.0051%

§10开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2004年9月28日)基金份额总额 1,017,619,728.79

本报告期期初基金份额总额 7,838,285,520.41

本报告期期间基金总申购份额 1,797,904,566.87

减:本报告期基金总赎回份额 2,863,893,049.74

本报告期基金拆分变动份额 0

本报告期期末基金份额总额 6,772,297,037.54

注:报告期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内,本基金管理人同意刘辉先生辞去公司副总经理职务 聘任李延刚先生担任公司副总经理 同意康伟先生辞去公司总经理职务 聘任陈浩鸣先生担任公司总经理 本基金基金经理变更为杨济如。

本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司(2008年12月10日由"江苏公证会计师事务所"更名为"江苏公证天业会计师事务所有限公司")提供审计服务,本报告期内已预提审计费150,000.00元,截至2009年12月31日暂未支付 本基金成立以来一直由该会计师事务所提供审计服务。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金本报告期内基金管理人和基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注

成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例

国金证券 1 7,775,814,502.16 17.04% 6,609,418.16 17.27% -

中金公司 2 6,697,783,363.17 14.67% 5,550,754.03 14.51% -

国联证券 2 6,244,820,508.09 13.68% 5,102,678.34 13.33% -

东吴证券 1 - - - - -

联合证券 1 4,890,466,592.70 10.72% 4,156,875.73 10.86% -

申银万国 1 4,608,399,754.58 10.10% 3,917,119.62 10.24% -

瑞银证券 1 4,035,363,663.67 8.84% 3,430,055.62 8.96% -

长城证券 1 - - - - -

东海证券 1 2,765,678,349.98 6.06% 2,247,138.83 5.87% -

中建银投资 2 2,030,853,872.67 4.45% 1,650,087.02 4.31% -

中信建投证券 1 1,530,137,400.16 3.35% 1,300,609.11 3.40% -

中信证券 1 - - - - -

德邦证券 1 1,345,953,437.15 2.95% 1,144,059.46 2.99% -

第一创业证券 1 1,345,249,381.35 2.95% 1,143,453.45 2.99% -

万联证券 1 1,018,955,419.98 2.23% 866,109.88 2.26% -

华泰证券 1 813,970,047.02 1.78% 691,870.02 1.81% -

国元证券 1 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

湘财证券 1 - - - - -

中信金通证券 1 - - - - -

银河证券 1 537,445,670.27 1.18% 456,826.00 1.19% -

合计 24 45,640,891,962.95 100.00% 38,267,055.27 100.00% -

注1:本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准,具体评分指标分为研究支持和服务支持,研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等 服务支持包括券商组织上门路演,联合调研和各类投资研讨会。根据我公司及基金法律文件中对券商交易单元的选

择标准,并参照我公司券商研究服务质量评分标准,确定拟租用交易单元的所属券商名单 由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判,草拟证券交易单元租用协议并汇总修改意见完成协议初稿 报监察稽核部审核后确定租用交易单元。

注2:本报告期内新增了国金证券、湘财证券的交易席位。

注3:上述佣金按市场佣金率计算,已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

注4:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本基金在本报告期内未在租用证券公司交易单元进行债券交易、回购交易和权证交易。


中海基金管理有限公司

二〇一〇年三月二十七日

上证指数 最新: 3031.24 涨跌幅: 0.75%

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