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长城安心回报:2009年年度报告摘要

2010-03-27 00:00:00 来源:中国证券网
基金代码:200007 基金简称:长城安心回报混合 长城安心回报混合型证券投资基金2009年年度报告摘要 2009年12月31日 基金管理人:长城基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 送出日期:2010年03月27日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管
基金代码:200007 基金简称:长城安心回报混合

长城安心回报混合型证券投资基金2009年年度报告摘要


2009年12月31日

基金管理人:长城基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

送出日期:2010年03月27日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年03月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自2009年01月01日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 长城安心回报混合

基金主代码 200007

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006年08月22日

基金管理人 长城基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 13,311,445,220.86份

基金合同存续期 -

2.2 基金产品说明

投资目标 以获取高于银行一年期定期存款(税前)利率2倍的回报为目标,通过动态的资产配置平衡当期收益与长期资本增值,争取为投资人实现长期稳定的绝对回报。

投资策略 分析上市公司股息率、固定收益品种当期收益率、上市公司持续成长潜力,动态配置基金资产。采用"注重收益、关注成长、精选个股"的投资策略,通过把握上市公司股息率预期、持续成长潜力,选择具有持续分红能力或持续成长潜力的企业作为主要投资对象。

业绩比较基准 银行一年期定期存款(税前)利率的2倍。

风险收益特征 本基金是绝对回报产品,其预期收益与风险低于股票型基金,高于债券基金与货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长城基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

信息披露负责人 姓名 彭洪波 李芳菲

联系电话 0755-23982338 010-68424199

电子邮箱 penghb@ccfund.com.cn lifangfei@abchina.com

客户服务电话 400-8868-666 95599

传真 0755-23982328 010-68424181

注:自2009年1月15日起,基金托管人名称由"中国农业银行"变更为"中国农业银行股份有限公司"。

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ccfund.com.cn

基金年度报告备置地点 深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2009年 2008年 2007年

本期已实现收益 -2,156,383,908.88 -3,980,324,428.02 784,631,425.91

本期利润 3,929,821,958.79 -10,130,854,273.72 1,696,520,774.26

加权平均基金份额本期利润 0.2693 -0.6244 0.3157

本期基金份额净值增长率 61.32% -58.90% 117.87%

3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008年末 2007年末

期末可供分配基金份额利润 -0.0748 -0.0117 0.3107

期末基金资产净值 9,287,865,626.81 6,770,463,602.43 18,069,774,827.86

期末基金份额净值 0.6977 0.4325 1.0522

注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 15.92% 1.31% 1.13% 0.02% 14.79% 1.29%

过去六个月 16.91% 1.44% 2.27% 0.01% 14.64% 1.43%

过去一年 61.32% 1.35% 4.50% 0.01% 56.82% 1.34%

过去三年 44.47% 1.95% 18.78% 0.02% 25.69% 1.93%

过去五年 - - - - - -

自基金合同生效起至今 103.94% 1.87% 20.61% 0.02% 83.33% 1.85%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金合同规定本基金投资组合为:股票投资比例为基金净资产的10%-85% 权证投资比例为基金净资产的0%-3% 债券投资比例为基金净资产的10%-85% 现金或者到期日在一年以内的政府债券为基金净资产的5%以上。

本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起6个月内,截止本报告披露时点,本基金的建仓期已满,各项资产配置比例符合基金合同约定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注

2009年 - - - -

2008年 - - - -

2007年 0.500 44,352,769.73 19,682,106.36 64,034,876.09

合计 0.500 44,352,769.73 19,682,106.36 64,034,876.09

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司,由长城证券有限责任公司(40%)、东方证券股份有限公司(15%)、西北证券有限责任公司(15%)、北方国际信托投资股份有限公司(15%)、中原信托投资有限公司(15%)于2001年12月27日共同出资设立,当时注册资本为壹亿元人民币。2007年5月21日,经中国证监会批准,公司完成股权结构调整,现有股东为长城证券有限责任公司(47.059%)、东方证券股份有限公司(17.647%)、北方国际信托股份有限公司(17.647%)和中原信托有限公司(17.647%)。2007年10月12日,经中国证监会批准,将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司管理的基金有封闭式基金:久嘉证券投资基金 开放式基金:长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)、长城久恒平衡型证券投资基金、长城久泰中信标普300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城品牌优选股票型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力股票型证券投资基金和长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

徐九龙 本基金基金经理,兼任长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金基金经理 2009年01月06日 - 7年 男,中国籍,兰州大学理学学士、中山大学理学硕士。曾就职深圳市沙头角保税区管理局、深圳市经济贸易局。2002年3月进入长城基金管理有限公司,曾任基金管理部研究员,自2008年2月5日至2009年3月4日任"长城久富核心成长股票型证券投资基金"的基金经理。

杨建华 本基金基金经理,兼任"长城久泰中信标普300指数证券投资基金"以及"长城久富核心成长股票型证券投资基金"的基金经理 2007年09月25日 2009年01月05日 9年 男,中国籍,北京大学力学系理学学士,北京大学光华管理学院经济学硕士,注册会计师。曾就职于华为技术有限公司财务部、长城证券有限责任公司投资银行部。2001年10月进入长城基金管理公司,曾任基金经理助理、"长城安心回报混合型证券投资基金"基金经理。

注:①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。

②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城安心回报混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况,不存在损害基金份额持有人利益的行为。本报告期运作过程中曾出现投资组合指标被动偏离规定标准的情况,本基金管理人在规定的合理期限内进行了调整,有效地保护了基金持有人利益。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定,各基金在研究支持、投资决策上享有公平的机会。

公司严格执行了公平交易分配制度和公平交易程序,保证各基金获得了公平的交易机会。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金为混合型基金,以获取高于银行一年期定期存款(税前)利率2倍的回报为目标,投资风格与公司所管理的其他投资组合均不同。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期公司内部风险控制和监察稽核工作中未发现异常交易行为,未发现直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金对全球金融危机以及即将到来的全流通市场一直保持非常谨慎的态度,因此在投资品种的选择上非常注意公司的质地和核心竞争力,试图选择那些具有品牌优势、渠道优势、核心技术以及行业发展空间广阔的公司作为投资标的,以此来度过此次百年不遇的金融危机。我们认为,这种思路和策略不仅符合本基金的投资合同,即追求风险可控下的长期稳定回报,而且从较长时间来看,该思路也符合国家经济结构转型的大趋势。但是,我们对政府流动性释放未能及时判断和充分预期,年初仓位一直较低,中后期才逐步提高仓位水平,并且对周期股配置相对较少,上半年丧失了不少投资机会,导致基金投资绩效受到很大影响。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内基金份额净值增长率为61.32%,在同类可比的基金中排名位于中等偏上水平。从全年看,上半年业绩表现较差,而下半年业绩表现相对较好。尽管如此,由于丧失了上半年周期股反弹的市场机会,本基金全年业绩表现非常一般。在此,我们对持有人深表歉意。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从目前的宏观经济形势看,我国经济在投资大力拉动下,迅速企稳,目前大量的新开工项目预示着投资仍然可以成为经济较快增长的主导力量,显然依靠投资拉动的经济增长不可能持续,经济复苏的基础并不牢固。同时,我们面临着经济结构不平衡,产能过剩的矛盾比较突出,流动性过剩导致的资产泡沫以及通货膨胀压力上升,货币政策面临进退两难的窘境。而国外主要经济体也面临金融体系仍然脆弱,政府债务问题日益突出,失业率居高不下,消费者收入预期不稳等困难。与此同时国际贸易保护主义、环境保护主义抬头,外部环境的复杂多变与国内经济结构矛盾相互交织,相互影响。因此,2010年我们面对的内外部环境仍然具有许多不确定性因素。

经过09年的大幅反弹,许多个股涨幅巨大,虽然市场整体估值水平不高,总体上风险不大,但是其结构性泡沫显而易见。我们认为,在经济仍然没有进入正常运行轨道之前,经济刺激政策的退出将是间断的、不连续,政府的目的是试图在保增长和防通胀之间维持平衡。但无疑这种政策收放之间,市场波动也将是巨大的。因此,2010年证券市场可能继续维持震荡格局。

基于以上判断,我们将维持一定仓位的核心资产,中长线布局,自下而上精选个股,避免重大个股投资风险,竭力给持有人带来长期稳定的回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立了基金估值委员会,为基金估值业务的最高决策机构,由公司分管估值业务副总经理、运行保障部经理、基金会计、基金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成,公司监察稽核人员列席基金估值委员会。

基金估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。基金会计凭借其专业技能和对市场产品长期丰富的估值经验以及对相关法律法规的熟练掌握,对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意见。基金经理及研究员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,对没有市价的投资品种综合宏观经济、行业发展、及个股状况等各方面因数,从价值投资的角度进行理论分析,并根据分析的结果向基金估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。金融工程人员根据基金估值委员会提出的多种估值方法预案,利用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具,针对不同的估值方法及估值模型进行演算,为估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽核人员对估值委员会做出的决议进行合规性审查,对估值委员提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。

基金估值委员会成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验,具备专业胜任能力 基金会计具有会计从业资格和基金行业从业资格,精通基金估值政策、流程和标准,具有五年以上基金估值和会计核算工作经验 基金经理和研究员均拥有五年以上基金、证券投资工作经验,精通投资、研究理论知识和工具方法。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理作为估值委员会成员,凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,向基金估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基金经理有权出席估值委员会会议,但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 估值委员会秉承基金持有人利益至上的宗旨,在估值方法的选择上力求客观、公允,在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。 本基金管理人旗下管理的基金,其参与估值流程各方之间不存在任何重大的利益冲突。

4、已签约的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人尚未就没有市价的投资品种的定价服务签署任何协议。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《长城安心回报混合型证券投资基金基金合同》关于收益分配原则的规定,本基金收益每年最多分配12次,年度收益分配比例不低于基金可分配收益的60%,基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值。

截止本报告期末,本基金可供分配利润为-995,178,829.68元,不进行年度收益分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管长城安心回报混合型证券投资基金的过程中,本基金托管人--中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《长城安心回报混合型证券投资基金基金合同》、《长城安心回报混合型证券投资基金托管协议》的约定,对长城安心回报混合型证券投资基金管理人--长城基金管理有限公司2009年1月1日至2009年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为,长城基金管理有限公司在长城安心回报混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为 在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为,长城基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的长城安心回报混合型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 审计报告

安永华明会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体:长城安心回报混合型证券投资基金

报告截止日:2009年12月31日

单位:人民币元

资 产 本期末

2009年12月31日 上年度末

2008年12月31日

资 产:

银行存款 500,666,823.51 1,507,978,409.85

结算备付金 5,559,504.91 2,546,301.15

存出保证金 1,500,000.00 1,000,000.00

交易性金融资产 8,805,783,446.55 5,255,379,758.14

其中:股票投资 7,823,391,700.85 4,351,983,758.14

债券投资 982,391,745.70 903,396,000.00

资产支持证券投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 9,062,728.81 19,318,447.56

应收股利 - -

应收申购款 260,568.88 529,209.44

其他资产 43,309.97 -

资产总计 9,322,876,382.63 6,786,752,126.14

负债和所有者权益 本期末

2009年12月31日 上年度末

2008年12月31日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 7,031,394.65 -

应付赎回款 10,679,125.12 2,605,990.90

应付管理人报酬 11,685,768.77 9,003,708.17

应付托管费 1,947,628.12 1,500,618.03

应付销售服务费 - -

应付交易费用 2,056,831.09 2,068,926.33

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

其他负债 1,610,008.07 1,109,280.28

负债合计 35,010,755.82 16,288,523.71

所有者权益:

实收基金 5,912,983,321.65 6,953,076,688.94

未分配利润 3,374,882,305.16 -182,613,086.51

所有者权益合计 9,287,865,626.81 6,770,463,602.43

负债和所有者权益总计 9,322,876,382.63 6,786,752,126.14

注:报告截止日2009年12月31日,基金份额净值0.6977元,基金份额总额13,311,445,220.86份。

7.2 利润表

会计主体:长城安心回报混合型证券投资基金

本报告期: 2009年01月01日 至 2009年12月31日

单位:人民币元

项 目 本期

2009年01月01日 至 2009年12月31日 上年度可比期间

2008年01月01日 至 2008年12月31日

一、收入 4,094,972,131.70 -9,878,167,683.25

1.利息收入 41,018,979.15 58,436,480.55

其中:存款利息收入 8,874,449.20 7,545,810.01

债券利息收入 32,144,529.95 50,890,670.54

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以"-"填列) -2,033,077,708.10 -3,789,036,217.49

其中:股票投资收益 -2,086,481,773.27 -3,878,042,011.21

债券投资收益 -2,869,634.10 11,140,710.58

资产支持证券投资收益 - -

衍生工具收益 - 1,393,926.78

股利收益 56,273,699.27 76,471,156.36

3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 6,086,205,867.67 -6,150,529,845.70

4.其他收入(损失以"-"号填列) 824,992.98 2,961,899.39

减:二、费用 165,150,172.91 252,686,590.47

1.管理人报酬 124,919,549.15 165,932,045.90

2.托管费 20,819,924.87 27,655,340.99

3.销售服务费 - -

4.交易费用 18,971,705.20 56,178,689.17

5.利息支出 - 2,479,964.60

其中:卖出回购金融资产支出 - 2,479,964.60

6.其他费用 438,993.69 440,549.81

三、利润总额(亏损总额以"-"填列) 3,929,821,958.79 -10,130,854,273.72

四、净利润(净亏损以"-"填列) 3,929,821,958.79 -10,130,854,273.72

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:长城安心回报混合型证券投资基金

本报告期:2009年01月01日 至 2009年12月31日

单位:人民币元

项目 本期

2009年01月01日 至 2009年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 6,953,076,688.94 -182,613,086.51 6,770,463,602.43

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 3,929,821,958.79 3,929,821,958.79

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数

(净值减少以"-"号填列) -1,040,093,367.29 -372,326,567.12 -1,412,419,934.41

其中:1.基金申购款 99,073,197.03 31,054,080.79 130,127,277.82

2.基金赎回款 -1,139,166,564.32 -403,380,647.91 -1,542,547,212.23

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - - -

五、期末所有者权益(基金净值) 5,912,983,321.65 3,374,882,305.16 9,287,865,626.81

项目 上年度可比期间

2008年01月01日 至 2008年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 7,628,543,022.95 10,441,231,804.91 18,069,774,827.86

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -10,130,854,273.72 -10,130,854,273.72

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数

(净值减少以"-"号填列) -675,466,334.01 -492,990,617.70 -1,168,456,951.71

其中:1.基金申购款 670,017,010.20 724,792,412.34 1,394,809,422.54

2.基金赎回款 -1,345,483,344.21 -1,217,783,030.04 -2,563,266,374.25

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - - -

五、期末所有者权益(基金净值) 6,953,076,688.94 -182,613,086.51 6,770,463,602.43

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4 财务报表由下列负责人签署:

杨光裕 关林戈 桑煜

--------- --------- --------

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

长城安心回报混合型证券投资基金(以下简称"本基金")系由长城基金管理有限公司发起,经中国证券监督管理委员会(中国证监会)"证监基金字[2006]23号"《关于同意长城安心回报混合型证券投资基金募集的批复》核准,基金合同于2006年8月22日生效的契约型开放式证券投资基金,存续期限不定,首次设立募集规模为1,416,548,067.74份基金份额。基金管理人为长城基金管理有限公司,注册登记机构为长城基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称"中国农业银行")。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行并上市交易的公司股票、债券、权证以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较基准为:银行一年期定期存款(税前)利率的2倍。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")编制,并按照中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》和《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会颁布的相关规定进行具体会计核算和信息披露。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5会计差错更正的说明

本基金于2009年度未发生会计差错更正。

7.4.6 税项

1.印花税

经国务院批准,财政部、国家税务总局决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰

经国务院批准,财政部、国家税务总局决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

2.营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

3.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对基金取得的股票的股息、红利收入及债券的利息收入,由上市公司及债券发行企业在向基金派发股息、红利收入及债券的利息收入时代扣代缴20%的个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国农业银行 基金托管人、基金代销机构

长城证券有限责任公司("长城证券") 基金管理人股东、基金代销机构

东方证券股份有限公司("东方证券") 基金管理人股东、基金代销机构

中原信托有限公司 基金管理人股东

北方国际信托股份有限公司 基金管理人股东

注:本报告期无对本基金存在控制关系或重大影响关系的关联方发生变化的情况。

以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

关联方名称 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

成交金额 占当期股票

成交总额的比例 成交金额 占当期股票

成交总额的比例

长城证券 1,111,222,185.50 9.06% 5,878,262,125.84 33.32%

7.4.8.1.2 债券交易

金额单位:人民币元

关联方名称 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

成交金额 占当期债券

成交总额的比例 成交金额 占当期债券

成交总额的比例

长城证券 30,791,490.00 4.02% 20,250,074.53 2.96%

7.4.8.1.3 权证交易

金额单位:人民币元

关联方名称 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

成交金额 占当期权证

成交总额的比例 成交金额 占当期权证

成交总额的比例

长城证券 - - 3,072,350.16 40.20%

7.4.8.1.4 债券回购交易

金额单位:人民币元

关联方名称 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

成交金额 占当期债券回购

成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购

成交总额的比例

长城证券 - - 440,000,000.00 51.16%

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

关联方名称 本期

2009年1月1日至2009年12月31日

当期

佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例

长城证券 944,518.80 9.18% 258,051.30 12.55%

关联方名称 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

当期

佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例

长城证券 4,996,508.98 33.67% 1,064,316.44 51.46%

注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除券商需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等)。

管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

项目 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 124,919,549.15 165,932,045.90

其中:支付销售机构的客户维护费 26,667,701.96 34,925,788.54

注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.5%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理人的管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

项目 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 20,819,924.87 27,655,340.99

注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付 由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支取。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人本期及上年度可比期间未运用固有资金投资于本基金,于本期末及上年度末均未持有本基金份额。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外的,本基金其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方

名称 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行 500,666,823.51 8,806,010.07 1,507,978,409.85 7,346,194.93

注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,并按银行间同业利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位:人民币元

上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入

数量(单位:股) 总金额

长城证券 601766 中国南车 首发 822,000 1,791,960.00

注: 本基金于本期未在承销期内直接购入关联方承销证券。

7.4.9 期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券

本基金本期末未持有流通受限证券。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 7,823,391,700.85 83.92

其中:股票 7,823,391,700.85 83.92

2 固定收益投资 982,391,745.70 10.54

其中:债券 982,391,745.70 10.54

资产支持证券 - -

3 金融衍生品投资 - -

4 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

5 银行存款和结算备付金合计 506,226,328.42 5.43

6 其他各项资产 10,866,607.66 0.12

7 合计 9,322,876,382.63 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采掘业 132,518,652.40 1.43

C 制造业 4,405,535,160.83 47.43

C0 食品、饮料 2,089,583,179.12 22.50

C1 纺织、服装、皮毛 - -

C2 木材、家具 - -

C3 造纸、印刷 11,552,000.00 0.12

C4 石油、化学、塑胶、塑料 241,908,421.00 2.60

C5 电子 - -

C6 金属、非金属 - -

C7 机械、设备、仪表 539,246,044.26 5.81

C8 医药、生物制品 1,523,245,516.45 16.40

C99 其他制造业 - -

D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 交通运输、仓储业 118,269,650.60 1.27

G 信息技术业 632,125,997.94 6.81

H 批发和零售贸易 229,164,892.39 2.47

I 金融、保险业 1,868,834,248.47 20.12

J 房地产业 - -

K 社会服务业 - -

L 传播与文化产业 336,991,231.46 3.63

M 综合类 99,951,866.76 1.08

合计 7,823,391,700.85 84.23

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位: 人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 000568 泸州老窖 21,732,164.00 848,423,682.56 9.13

2 600519 贵州茅台 4,113,873.00 698,617,912.86 7.52

3 600036 招商银行 30,000,000.00 541,500,000.00 5.83

4 600000 浦发银行 21,766,000.00 472,104,540.00 5.08

5 601318 中国平安 8,100,000.00 446,229,000.00 4.80

6 600276 恒瑞医药 7,005,300.00 367,778,250.00 3.96

7 000063 中兴通讯 5,929,910.00 266,075,061.70 2.86

8 000895 双汇发展 4,700,000.00 249,570,000.00 2.69

9 000513 丽珠集团 6,190,720.00 245,090,604.80 2.64

10 000001 深发展A 10,000,000.00 243,700,000.00 2.62

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站(www.ccfund.com.cn)的年度报告正文。

8.4 报告期内权益投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 600519 贵州茅台 290,026,745.57 4.28

2 601318 中国平安 252,891,091.05 3.74

3 600276 恒瑞医药 228,689,617.23 3.38

4 601088 中国神华 219,633,532.82 3.24

5 600030 中信证券 154,335,915.55 2.28

6 600517 置信电气 152,105,676.84 2.25

7 600062 双鹤药业 151,412,660.32 2.24

8 000895 双汇发展 151,009,959.92 2.23

9 600016 民生银行 150,302,921.18 2.22

10 601601 中国太保 148,367,418.47 2.19

11 000568 泸州老窖 143,742,009.76 2.12

12 000028 一致药业 141,947,314.55 2.10

13 000063 中兴通讯 132,309,140.18 1.95

14 600831 广电网络 126,178,710.37 1.86

15 002202 金风科技 117,139,863.32 1.73

16 600386 北巴传媒 102,715,879.37 1.52

17 601169 北京银行 100,427,364.13 1.48

18 600557 康缘药业 99,441,513.71 1.47

19 600406 国电南瑞 97,546,079.78 1.44

20 000513 丽珠集团 97,053,682.42 1.43

注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 600030 中信证券 307,329,608.82 4.54

2 600000 浦发银行 239,364,531.32 3.54

3 601666 平煤股份 239,117,685.76 3.53

4 600036 招商银行 214,712,852.85 3.17

5 000002 万 科A 200,806,294.95 2.97

6 601169 北京银行 194,441,403.61 2.87

7 002038 双鹭药业 192,892,558.55 2.85

8 600050 中国联通 188,316,722.53 2.78

9 600309 烟台万华 185,442,232.39 2.74

10 601628 中国人寿 168,150,609.46 2.48

11 600596 新安股份 167,979,026.65 2.48

12 600016 民生银行 146,726,794.02 2.17

13 601166 兴业银行 145,518,787.72 2.15

14 601601 中国太保 142,073,172.39 2.10

15 000651 格力电器 138,277,093.84 2.04

16 601186 中国铁建 136,187,442.39 2.01

17 600015 华夏银行 131,853,826.66 1.95

18 600048 保利地产 130,657,839.71 1.93

19 002122 天马股份 108,651,487.41 1.60

20 601088 中国神华 108,290,421.53 1.60

注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 5,861,528,701.70

卖出股票收入(成交)总额 6,406,282,840.89

注:买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 725,106,745.70 7.81

2 央行票据 204,500,000.00 2.20

3 金融债券 52,785,000.00 0.57

其中:政策性金融债 52,785,000.00 0.57

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 可转债 - -

7 其他 - -

8 合计 982,391,745.70 10.58

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 010110 21国债⑽ 2,825,780.00 289,049,036.20 3.11

2 010004 20国债⑷ 2,200,000.00 221,760,000.00 2.39

3 010112 21国债⑿ 2,089,690.00 214,297,709.50 2.31

4 0701128 07央行票据128 2,000,000.00 204,500,000.00 2.20

5 080213 08国开13 500,000.00 52,785,000.00 0.57

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。

8.9.2 本基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,500,000.00

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 9,062,728.81

5 应收申购款 260,568.88

6 其他应收款 43,309.97

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 10,866,607.66

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例

741,552 17,950.79 120,324,463.68 0.90% 13,191,120,757.18 99.10%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 4,626.40 0.00%

§10 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2006年8月22日)基金份额总额 1,416,548,067.74

本报告期期初基金份额总额 15,652,934,669.07

本报告期基金总申购份额 223,037,067.28

减:本报告期基金总赎回份额 2,564,526,515.49

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 13,311,445,220.86

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人重大人事变动

经长城基金管理有限公司股东会2009年第一次会议审议决议,由张志红同志担任公司董事,杨平同志不再担任公司董事。长城基金管理有限公司股东会2009年第三次会议审议并批准叶烨担任公司董事,赵玉华不再担任公司董事。长城基金管理有限公司股东会2009年第四次会议审议并批准张静担任公司职工监事,韩刚不再担任公司职工监事。

2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期内投资策略未发生重大改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

1、本基金本报告期内未发生改聘会计师事务所的情况。

2、本基金本报告期应支付给会计师事务所的报酬为人民币壹拾万元。

3、目前为本基金提供审计服务的会计师事务所为安永华明会计师事务所,为本基金提供审计服务的时间为一年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注

成交金额 占当期股票

成交总额的比例 佣金 占当期佣金

总量的比例

长城证券 2 1,111,222,185.50 9.06% 944,518.80 9.18% 新增1个

银河证券 1 235,596,787.70 1.92% 191,425.03 1.86%

中信建投 1 977,744,830.97 7.97% 831,078.29 8.07%

国信证券 2 890,364,368.75 7.26% 723,425.45 7.03% 新增1个

华西证券 1 153,177,292.58 1.25% 130,200.20 1.26%

华宝证券 1 619,002,712.10 5.05% 526,150.45 5.11%

国盛证券 1 136,801,503.78 1.12% 116,281.57 1.13%

高华证券 1 482,884,203.66 3.94% 392,345.45 3.81%

招商证券 2 3,528,855,588.75 28.77% 2,999,511.54 29.14% 新增1个

方正证券 1 766,031,441.18 6.24% 622,409.91 6.05%

长江证券 1 2,193,202,818.81 17.88% 1,864,223.28 18.11%

宏源证券 1 523,619,266.61 4.27% 425,443.61 4.13% 新增

中投证券 1 139,807,453.99 1.14% 113,594.61 1.10% 新增

国泰君安 1 - - - - 新增

江南证券 1 509,105,253.21 4.15% 413,652.32 4.02% 新增

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易

成交金额 占当期债券

成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购

成交总额的比例 成交金额 占当期权证

成交总额的比例

长城证券 30,791,490.00 4.02% - - - -

银河证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

华西证券 - - - - - -

华宝证券 - - - - - -

国盛证券 - - - - - -

高华证券 - - - - - -

招商证券 502,848,076.30 65.72% - - - -

方正证券 - - - - - -

长江证券 231,492,766.00 30.26% - - - -

宏源证券 - - - - - -

中投证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

江南证券 - - - - - -

注:本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其席位作为基金的专用交易席位,选择的标准是:

(1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币

(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定

(3)经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚

(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求

(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务

(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。

根据上述标准考察确定后,基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议,并通知托管人。

基金管理人应根据有关规定,在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。

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