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金鹰成份优选:2010年第一季度报告

2010-04-20 00:00:00 来源:中国证券网
基金代码:210001 基金简称:金鹰成份优选混合 金鹰成份股优选证券投资基金2010年第一季度报告 2010年3月31日 基金管理人:金鹰基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2010年4月20日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年4月19日复核了本报告中的
基金代码:210001 基金简称:金鹰成份优选混合

金鹰成份股优选证券投资基金2010年第一季度报告


2010年3月31日

基金管理人:金鹰基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2010年4月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期为2010年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 金鹰成份优选混合

基金主代码 210001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2003年6月16日

报告期末基金份额总额 2,328,433,320.54份

投资目标 通过资产配置和对投资组合的动态调整,在控制投资组合风险的前提下,实现基金的中长期资本增值和获取适当、稳定的现金收益。

投资策略

本基金通过综合分析宏观经济、政策及证券市场的现状和发展趋势的基础上,合理预期各类别资产收益率和风险水平,并据此构建一个包括主要投资于上证180指数成份股和深证100指数成份股、国债等债券及现金等资产的投资组合,适时调整组合中各类别资产的比例,在控制投资组合风险的前提下,实现基金资产的中长期增值和获取适当、稳定的当前收益。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为75%的成份股加权指数的收益率加上25%的中信标普国债指数的收益率。

成份股加权指数为上证180指数和深证100指数按其各自成份股流通市值加权平均值。

风险收益特征 本基金为风险水平中等偏下、收益水平适中的证券投资基金。

基金管理人 金鹰基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2010年1月1日至2010年3月31日)

1.本期已实现收益 -3,227,494.59

2.本期利润 -18,359,034.10

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0079

4.期末基金资产净值 1,693,612,848.26

5.期末基金份额净值 0.7274

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值增长率①

(%) 份额净值增长率标准差②

(%) 业绩比较基准收益率③

(%) 业绩比较基准收益率标准差④

(%) ①-③

(%) ②-④

(%)

过去三个月 -1.04 1.03 -4.23 0.98 3.19 0.05

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金投资符合基金合同要求的投资比例。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

杨绍基 投资管理部总监,基金经理 2008年12月17日 - 5年 杨绍基先生, 经济学博士,证券从业经历五年。曾任职于广东发展银行资产管理部,2007年8月加入金鹰基金管理有限公司,先后担任行业研究员、基金经理助理、基金经理、研究发展部副总监等职,现任公司投资管理部总监、金鹰中小盘精选证券投资基金及本基金基金经理。

注:1、任职日期和离任日期均指公司董事会决议通过之日

2、证券从业的含义遵从行业协会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、《金鹰成份股优选证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合有关法规及基金合同规定的要求 基金的投资范围、投资比例及投资组合也均符合有关法规及基金合同的规定 交易行为合法合规,未出现异常交易、操纵市场的现象 未发生内幕交易的情况 相关的信息披露真实、完整、准确、及时。基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为,无损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内本基金管理人认真贯彻执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的有关规定,加强投资管理制度、研究制度、交易制度、监察稽核制度的执行和后台IT系统支持,确保公司旗下基金在交易上均能得到公平对待。

本基金管理人主要通过建立规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。

本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,基金经理只能在既定的权限范围内、根据投资决策委员会的决议或指导意见进行投资操作,超出其权限范围的投资须经相关相关流程审批并授权。各投资组合只能选取股票备选库中的股票进行投资,股票备选库的建立维护主要由研究部负责,股票入库需要经过充分研究和集体讨论,并经相应的决策程序决定是否入库,从而对投资形成相对的制约。另外,公司还通过完善和加强IT系统功能,从系统运作上保证公平交易制度的执行。在交易环节,所有的投资指令必须通过集中交易室下达,集中交易室与投资部门相隔离,交易员对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核,审核认为无效的可以拒绝执行。在交易过程中,按照"时间优先、价格优先"的原则,公平对待各投资组合,如发现任何异常交易及时反馈报告,由此形成对投资的又一重制约。监察稽核部负责通过对投资组合各项合规性指标的日常检查提示,以及对投资、研究、交易等全流程的独立的监察稽核和实施监控,督促落实上述制度措施,促进投资运作的规范性。

本基金管理人旗下四只基金投资风格迥异,投资范围严格受基金合同限制,金鹰成份股优选基金投资标的以上证180和深圳100大市值股票为主,金鹰中小盘精选基金投资标的以市场平均流通市值以下的股票为主,金鹰红利价值灵活配置基金投资标的以注重分红的公司为主,金鹰行业优势基金投资于优势行业中的优势个股。通过对本报告期本基金管理人旗下的四只基金在1日内、5日内和10日内发生的同向交易和价差进行分析,不存在违反公平交易的行为。四只基金的对于相同的股票投资标的进行的交易,在交易价格上不存在明显的价格差异,交易价差随市场波动随机发生的,不存在利益输送行为。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金本报告期无与其他投资风格相似的投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内不存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2010年第一季度A股震荡调整,上证综指一度跌破3000点后反弹,第一季度累计跌5.13%。信贷、房地产调控与货币政策退出等担忧,导致市场一度出现大幅调整。风格表现上中小盘股仍然占优,突破历史新高已屡见不鲜,热点方面信息技术、元器件、医药、交通运输、农林牧渔以及新疆等地域板块等表现突出。

根据市场的变化和本基金投资风格偏向大盘特点,本基金在第一季度采取相对均衡的投资策略,基于对经济复苏滞后的行业景气提高、经济转型促进新兴产业发展的考虑,金融、周期(化工)、TMT(电信、科技、媒体)、消费和节能环保成为五大主要配置方向并且配置比例相对均衡,有力抵抗了市场下跌。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截止2010年3月31日,基金份额净值为0.7274元(1月18日每10份基金单位派现0.7500元),本报告期份额净值增长率为-1.04%,同期业绩比较基准收益率为-4.23%。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2010年第二季度,我们认为如果调控初有成效,政策风险将降低,同时融资融券、股指期货等金融创新工具推出,风格偏向大盘股存在条件,可能有利于本基金风格取向。宏观面上,投资旺季到来、出口复苏加快而消费相对平缓,投资品反弹时机可能成熟,但加息和升值压力也将增大。国家扶持新兴行业的政策也将陆续出台,经济转型仍是投资重要线索。不确定的是,房地产调控及通胀预期的管理成效仍充满变数,这将增加A股市场波动的风险。

有鉴于此,本基金将在坚持一季度策略基础上,适当加大对投资品和本币升值等主题品种的配置,从大中盘风格中寻找可能存在的超额收益,力争为基金持有人获得更好的收益。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益类投资 1,306,731,694.58 76.74

其中:股票 1,306,731,694.58 76.74

2 固定收益类投资 355,944,400.00 20.90

其中:债券 355,944,400.00 20.90

资产支持证券 0.00 0.00

3 金融衍生品投资 0.00 0.00

4 买入返售金融资产 0.00 0.00

其中:买断式回购的买入返售金融资产 0.00 0.00

5 银行存款和结算备付金合计 31,149,488.30 1.83

6 其他各项资产 9,071,709.97 0.53

7 合计 1,702,897,292.85 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 34,400,000.00 2.03

B 采掘业 68,315,588.85 4.03

C 制造业 298,841,087.50 17.65

C0 食品、饮料 32,010,000.00 1.89

C1 纺织、服装、皮毛 - -

C2 木材、家具 - -

C3 造纸、印刷 26,070,000.00 1.54

C4 石油、化学、塑胶、塑料 25,180,000.00 1.49

C5 电子 43,615,005.50 2.58

C6 金属、非金属 31,083,465.00 1.84

C7 机械、设备、仪表 55,044,000.00 3.25

C8 医药、生物制品 85,838,617.00 5.07

C99 其他制造业 - -

D 电力、煤气及水的生产和供应业 34,937,322.00 2.06

E 建筑业 105,620,000.00 6.24

F 交通运输、仓储业 62,291,278.30 3.68

G 信息技术业 194,171,871.01 11.46

H 批发和零售贸易 183,559,830.43 10.84

I 金融、保险业 212,940,820.56 12.57

J 房地产业 - -

K 社会服务业 - -

L 传播与文化产业 34,368,895.93 2.03

M 综合类 77,285,000.00 4.56

合计 1,306,731,694.58 77.16

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 600100 同方股份 3,700,000.00 78,107,000.00 4.61

2 000009 中国宝安 6,500,000.00 77,285,000.00 4.56

3 600036 招商银行 4,520,000.00 73,585,600.00 4.34

4 600068 葛洲坝 5,000,000.00 71,900,000.00 4.25

5 600718 东软集团 2,599,881.00 65,854,985.73 3.89

6 600631 百联股份 3,580,000.00 65,084,400.00 3.84

7 601628 中国人寿 2,180,000.00 62,086,400.00 3.67

8 600812 华北制药 5,012,300.00 58,443,418.00 3.45

9 600056 中国医药 2,151,017.00 52,076,121.57 3.07

10 600028 中国石化 4,345,745.00 50,975,588.85 3.01

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 355,944,400.00 21.02

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 可转债 - -

7 其他 - -

8 合计 355,944,400.00 21.02

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 010004 20国债⑷ 2,330,000 233,652,400.00 13.80

2 010110 21国债⑽ 1,200,000 122,292,000.00 7.22

注:本基金本报告期末投资债券2只。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.8.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

报告期内本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.8.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 1,388,549.12

2 应收证券清算款 0.00

3 应收股利 -

4 应收利息 7,567,418.18

5 应收申购款 115,742.67

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 9,071,709.97

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

权证投资情况:本报告期内本基金未投资权证。

投资分离交易可转债情况:本报告期内本基金未投资分离交易可转债。

投资资产支持证券情况:报告期内本基金未投资资产支持证券。

本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况:报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 2,255,221,450.87

报告期期间基金总申购份额 147,669,150.15

减:报告期期间基金总赎回份额 74,457,280.48

报告期期末基金份额总额 2,328,433,320.54

§7 备查文件目录

7.1 备查文件目录

1、中国证监会批准金鹰成份股优选证券投资基金发行及募集的文件

2、《金鹰成份股优选证券投资基金基金合同》

3、《金鹰成份股优选证券投资基金招募说明书》及其更新的招募说明书

4、《金鹰成份股优选证券投资基金托管协议》

5、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程

6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值及其他临时公告。

7.2 存放地点

广州市沿江中路298号江湾商业大厦22楼

7.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

网址:http://www.gefund.com.cn

投资者如对本报告有疑问,请拨打本基金管理人客户服务电话(020-83936180或4006-135-888)咨询。


金鹰基金管理有限公司

2010年4月20日

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