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华夏希望债券:2010年第1季度报告

2010-04-20 00:00:00 来源:证券时报
华夏希望债券型证券投资基金2010年第1季度报告 2010年3月31日 基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一〇年四月二十日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年4月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不
华夏希望债券型证券投资基金2010年第1季度报告

2010年3月31日



基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一〇年四月二十日


§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年4月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年1月1日起至3月31日止。
§2基金产品概况
基金简称 华夏希望债券
基金主代码 001011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年3月10日
报告期末基金份额总额 6,167,333,679.00份
投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下,追求较高的当期收入和总回报。
投资策略 基金将坚持稳健投资,在严格控制风险的基础上,追求较高的当期收入和总回报。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为“中信标普全债指数”。
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 华夏希望债券A 华夏希望债券C
下属两级基金的交易代码 001011 001013
报告期末下属两级基金的份额总额 2,885,845,553.19份 3,281,488,125.81份
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2010年1月1日-2010年3月31日)
华夏希望债券A 华夏希望债券C
1.本期已实现收益 27,118,787.98 29,016,653.75
2.本期利润 33,597,022.06 36,020,413.24
3.加权平均基金份额本期利润 0.0113 0.0104
4.期末基金资产净值 3,262,470,995.72 3,685,890,662.74
5.期末基金份额净值 1.131 1.123
注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华夏希望债券A:
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 1.16% 0.23% 1.70% 0.05% -0.54% 0.18%
华夏希望债券C:
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.99% 0.24% 1.70% 0.05% -0.71% 0.19%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华夏希望债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2008年3月10日至2010年3月31日)


§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
韩会永 本基金的基金经理、固定收益副总监 2008-3-10 - 10年 经济学硕士。曾任职于招商银行北京分行。2000年加入华夏基金管理有限公司。历任研究发展部副总经理、基金经理助理、华夏现金增利证券投资基金基金经理(2005年4月12日至2006年1月24日期间,2007年1月6日至2008年2月4日期间)。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
4.4.1.1行情回顾及运作分析
1季度,国际经济继续恢复,但恢复趋势也受到美国等经济体政策层面略有收紧以及欧洲部分国家主权债务危机的负面影响。中国经济恢复速度仍然较快,政府抑制房价过快上涨、提高准备金率、控制信贷节奏等政策使通胀预期有所下降,加之市场充裕的资金面,使1季度债券市场表现较好,收益率曲线下移,信用利差继续收窄。股市处于调整状态,其中主要的下跌发生在1月下旬,周期股下跌较多,反映了1月末的信贷节奏控制对股市资金面和市场信心产生了较大的负面影响,进入2月以后股市运行平稳。
考虑到经济仍处于较快恢复状态,通胀压力依然存在,报告期内本基金仍保持了低于基准的久期。为适度提高基金的收益水平,本基金增持了信用债和中期金融债。同时,本基金整体股票仓位有所下降,减持了煤炭、钢铁、工程机械等周期股,并有选择地对部分一级市场新股进行重点投资,取得了预期效果。
4.4.1.2市场展望及投资策略
2季度,中国经济仍有望保持相对较强的增长态势,居民消费价格指数会继续有所上行,从而产生一定的加息预期。此外,预计2季度资金面宽松程度会弱于1季度。上述两方面的影响会使债市表现差于1季度。
随着物价的上升,实际利率偏低的环境有望保持,股市仍存在一定投资机会。
2季度,本基金将继续保持相对偏低的久期,重点投资中短期债券,并根据债券收益率和经济前景的变化对组合久期进行调整。股票市场方面,本基金将重点选择有一定安全边际、业绩增长确定性较高、预期能实现绝对回报的股票进行投资。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2010年3月31日,华夏希望债券A基金份额净值为1.131元,本报告期份额净值增长率为1.16%;华夏希望债券C基金份额净值为1.123元,本报告期份额净值增长率为0.99%,同期业绩比较基准增长率为1.70%。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,006,893,612.65 12.61
其中:股票 1,006,893,612.65 12.61
2 固定收益投资 6,067,517,135.93 76.00
其中:债券 6,067,517,135.93 76.00
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 513,322,917.82 6.43
6 其他资产 395,984,720.91 4.96
7 合计 7,983,718,387.31 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 9,041,013.60 0.13
B 采掘业 5,956,682.62 0.09
C 制造业 238,898,175.91 3.44
C0 食品、饮料 54,511,294.13 0.78
C1 纺织、服装、皮毛 1,108,259.90 0.02
C2 木材、家具 1,425,786.12 0.02
C3 造纸、印刷 3,497,857.06 0.05
C4 石油、化学、塑胶、塑料 55,341,873.50 0.80
C5 电子 16,792,397.48 0.24
C6 金属、非金属 10,862,975.67 0.16
C7 机械、设备、仪表 75,132,255.55 1.08
C8 医药、生物制品 16,003,124.59 0.23
C99 其他制造业 4,222,351.91 0.06
D 电力、煤气及水的生产和供应业 1,520,088.42 0.02
E 建筑业 4,858,027.36 0.07
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 73,546,956.85 1.06
H 批发和零售贸易 15,303,173.48 0.22
I 金融、保险业 591,460,078.61 8.51
J 房地产业 61,605,600.00 0.89
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 4,703,815.80 0.07
M 综合类 - -
合计 1,006,893,612.65 14.49
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601688 华泰证券 11,487,783 248,365,868.46 3.57
2 600000 浦发银行 9,000,000 205,020,000.00 2.95
3 601328 交通银行 11,606,984 96,105,827.52 1.38
4 600256 广汇股份 1,930,000 61,605,600.00 0.89
5 601299 中国北车 9,655,634 53,105,987.00 0.76
6 600352 浙江龙盛 3,738,889 46,848,279.17 0.67
7 600016 民生银行 5,457,527 41,968,382.63 0.60
8 000729 燕京啤酒 1,350,376 27,480,151.60 0.40
9 600271 航天信息 1,000,000 21,530,000.00 0.31
10 600887 *ST伊利 600,000 19,386,000.00 0.28
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 655,799,944.00 9.44
2 央行票据 350,985,000.00 5.05
3 金融债券 1,717,359,000.00 24.72
其中:政策性金融债 1,717,359,000.00 24.72
4 企业债券 2,666,512,857.48 38.38
5 企业短期融资券 513,035,000.00 7.38
6 可转债 163,825,334.45 2.36
7 其他 - -
8 合计 6,067,517,135.93 87.32
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 080216 08国开16 3,600,000 380,376,000.00 5.47
2 100403 10农发03 3,800,000 375,592,000.00 5.41
3 020016 09贴债16 3,000,000 296,550,000.00 4.27
4 020022 09贴债22 2,000,000 198,700,000.00 2.86
5 0901048 09央行票据48 2,000,000 196,620,000.00 2.83
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8投资组合报告附注
5.8.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
5.8.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.8.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,006,319.58
2 应收证券清算款 300,972,062.78
3 应收股利 -
4 应收利息 84,116,760.18
5 应收申购款 9,889,578.37
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 395,984,720.91
5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 125709 唐钢转债 61,269,566.78 0.88
2 110006 龙盛转债 19,183,961.10 0.28
3 110007 博汇转债 15,850,801.70 0.23
4 125969 安泰转债 14,953,020.32 0.22
5 110004 厦工转债 11,870,439.50 0.17
6 110003 新钢转债 11,435,509.80 0.16
7 110005 西洋转债 6,563,505.60 0.09
8 125960 锡业转债 3,414,483.75 0.05
5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%) 流通受限情况说明
1 601688 华泰证券 248,365,868.46 3.57 新发流通
受限
5.8.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份
项目 华夏希望债券A 华夏希望债券C
报告期期初基金份额总额 3,021,109,815.19 3,716,594,805.39
报告期期间基金总申购份额 275,652,144.23 347,990,819.48
报告期期间基金总赎回份额 410,916,406.23 783,097,499.06
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - -
报告期期末基金份额总额 2,885,845,553.19 3,281,488,125.81
§7影响投资者决策的其他重要信息
7.1报告期内披露的主要事项
2010年1月4日发布华夏基金管理有限公司关于调整信息披露负责人的公告。
2010年1月8日发布华夏基金管理有限公司关于运用固有资金进行基金投资的公告。
2010年1月16日发布华夏基金管理有限公司公告。
2010年1月21日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告。
2010年1月27日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在部分销售机构开办定期定额申购业务的公告。
2010年2月4日发布华夏基金管理有限公司关于限制华夏希望债券型证券投资基金申购业务及调整华夏债券投资基金申购业务限额的公告。
2010年2月9日发布华夏基金管理有限公司关于开通中国工商银行借记卡基金网上交易的公告。
2010年2月26日发布华夏基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金费率水平的公告。
2010年2月26日发布华夏基金管理有限公司关于开通交通银行太平洋借记卡基金网上交易的公告。
2010年3月29日发布华夏基金管理有限公司关于开通中国工商银行借记卡基金网上交易定期定额申购业务的公告。
7.2其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳和成都设有分公司,在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、企业年金基金投资管理人、QDII基金管理人、特定客户资产管理人以及境内首只ETF基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人,是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
2010年1季度,市场宽幅震荡,华夏基金坚持稳健投资的风格,在加强风险控制的基础上,把握结构性投资机会,旗下基金业绩表现良好。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告,华夏基金旗下10只开放式基金实现净值正增长。其中,华夏复兴股票在166只标准股票型基金中排名第9;华夏中小板ETF在20只标准指数型基金中排名第2;华夏大盘精选混合在37只偏股型基金(股票上限95%)中排名第2;华夏稳增混合在12只灵活配置型基金(股票上限95%)中排名第1;华夏策略混合在40只灵活配置型基金(股票上限80%)中排名第1。本季度,华夏基金为投资人实现分红逾94亿元。
在客户服务方面,2010年1季度,华夏基金继续以客户需求为导向,保持了较高的人工服务电话接通率,完善了在线客服等功能,不断提高服务效率,提升用户体验。
§8备查文件目录
8.1备查文件目录
8.1.1中国证监会核准基金募集的文件;
8.1.2《华夏希望债券型证券投资基金基金合同》;
8.1.3《华夏希望债券型证券投资基金托管协议》;
8.1.4法律意见书;
8.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照;
8.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。
8.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
8.3查阅方式
投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。


华夏基金管理有限公司
二〇一〇年四月二十日

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