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银华沪深300:2010年第1季度报告

2010-04-20 00:00:00 来源:基金公司网站 我要评论
基金代码:161811 基金简称:银华沪深300指数 银华沪深300指数证券投资基金(LOF)2010年第1季度报告 2010-03-31 基金管理人:银华基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一〇年四月二十日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资
基金代码:161811 基金简称:银华沪深300指数

银华沪深300指数证券投资基金(LOF)2010年第1季度报告

2010-03-31

基金管理人:银华基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一〇年四月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2010年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银华沪深300指数(LOF)

交易代码 161811

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2009-10-14

报告期末基金份额总额 591,020,760.34 份

投资目标 本基金运用指数化投资方法,通过严格的投资流程约束和数量化风险管理手段,追求跟踪误差最小化,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

投资策略 本基金原则上采用完全复制法,按照成份股在沪深300指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合、跟踪沪深300指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

如未来法律法规或中国证监会允许,本基金还将投资于股票指数期货以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的金融产品,以使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数。基金拟投资于新的金融产品的,需将有关投资方案和基金托管人协商一致,并在报中国证监会备案后公告。

业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)

风险收益特征 本基金为复制指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 银华基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 开始日期 2010-01-01 结束日期 2010-03-31

1.本期已实现收益 2,300,271.26

2.本期利润 -34,275,633.80

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0597

4.期末基金资产净值 599,096,208.09

5.期末基金份额净值 1.014

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如:基金的申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 -6.11% 1.22% -6.10% 1.25% -0.01% -0.03%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注: 本基金合同生效日期为2009年10月14日,自基金合同生效日起到本报告期末不满一年,按基金合同规定,本基金自基金合同生效起六个月为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例应当符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

路志刚先生 本基金基金经理,并兼任银华-道琼斯88精选证券投资基金基金经理 2009-10-14 - 13年 金融学博士。曾任广东建设实业集团公司财务主管,广州证券有限公司发行部、营业部经理,金鹰基金管理有限公司研究发展部副总监,万家基金管理有限公司投资总监、基金经理等职。自2006年4月29日至 2008年9月27日任万家增强收益债券型证券投资基金基金经理,自2006年11月30日至2008年9月27日任万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理。2009年1月加盟银华基金管理有限公司,并自2009年6月8日起任银华-道琼斯88精选证券投资基金基金经理。具有证券从业资格。国籍:中国

注:1、此处的任职日期指基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《银华沪深300指数证券投资基金(LOF)基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,本基金管理人制定并执行了公平交易制度。公平交易制度的范围包括所有投资品种,以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动。公平交易的执行情况包括:公平对待不同投资组合,严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,确保其在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有公平的机会 实行集中交易制度和公平的交易分配制度 加强对投资交易行为的监察稽核力度等。综上所述,本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金管理人旗下无其他投资风格与本基金相似的投资组合,因此未进行业绩比较。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

市场在经历了去年4季度的震荡走高之后,迎来了一季度的先抑后扬。市场依靠过剩流动性推升估值的阶段正在过去,复苏是大概率事件,企业盈利转好的可能性较大,政府针对经济出现的状况开始适时调整政策。本基金根据市场状况,本着谨慎的态度,保持了适度的仓位。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为1.014元,本报告期份额净值增长率为-6.11%,同期业绩比较基准收益率为-6.10%。报告期内,本基金年化跟踪误差控制在4%之内。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

继2009年中国经济实现V型反转之后,2010年的经济增长更为均衡,从投资拉动过渡到投资、消费、出口的平衡增长。最终需求的全面恢复和物价的温和上行,推动上市公司盈利将在2010年创出历史新高。目前的市场估值基本合理,各种估值指标大致位于历史均值附近。2010年股权融资压力大大高于2009年,同时流动性供应方面相对收紧,市场估值很难有大幅扩张的空间,加上股指期货的即将推出,市场动荡在所难免。我们对2010年市场持谨慎的态度,更为关注结构性机会。同时,与2009年不同的是,2010年企业之间的业绩差异将会拉大,因此自下而上的个股选择的重要性上升。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 577,817,242.29 93.51

其中:股票 577,817,242.29 93.51

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 金融衍生品投资 - -

4 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

5 银行存款和结算备付金合计 37,834,101.11 6.12

6 其他资产 2,253,895.18 0.36

7 合计 617,905,238.58 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1指数投资部分

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 2,312,939.14 0.39

B 采掘业 64,201,076.06 10.72

C 制造业 169,544,865.79 28.30

C0 食品、饮料 22,217,018.87 3.71

C1 纺织、服装、皮毛 3,421,109.27 0.57

C2 木材、家具 - -

C3 造纸、印刷 1,578,980.95 0.26

C4 石油、化学、塑胶、塑料 14,427,290.19 2.41

C5 电子 2,396,636.70 0.40

C6 金属、非金属 48,820,747.30 8.15

C7 机械、设备、仪表 54,333,208.97 9.07

C8 医药、生物制品 19,462,868.23 3.25

C99 其他制造业 2,887,005.31 0.48

D 电力、煤气及水的生产和供应业 18,944,388.99 3.16

E 建筑业 16,711,598.14 2.79

F 交通运输、仓储业 29,092,387.26 4.86

G 信息技术业 19,691,557.10 3.29

H 批发和零售贸易 17,970,872.27 3.00

I 金融、保险业 184,408,125.54 30.78

J 房地产业 34,942,659.80 5.83

K 社会服务业 6,852,047.16 1.14

L 传播与文化产业 1,768,828.39 0.30

M 综合类 11,375,896.65 1.90

合计 577,817,242.29 96.45

5.2.2积极投资部分

注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。

5.3指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 600036 招商银行 1,340,870 21,829,363.60 3.64

2 601328 交通银行 1,968,588 16,299,908.64 2.72

3 601318 中国平安 312,771 15,763,658.40 2.63

4 600016 民生银行 1,999,690 15,377,616.10 2.57

5 600030 中信证券 505,134 14,355,908.28 2.40

6 601166 兴业银行 384,563 14,198,065.96 2.37

7 601398 工商银行 2,690,534 13,398,859.32 2.24

8 600000 浦发银行 554,825 12,638,913.50 2.11

9 601088 中国神华 358,531 10,361,545.90 1.73

10 000002 万 科A 1,037,482 9,856,079.00 1.65

积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.8.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

5.8.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 385,164.31

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 8,473.83

5 应收申购款 1,860,257.04

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,253,895.18

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.8.5期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注: 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注: 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。

5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,比例的分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 580,639,981.57

报告期期间基金总申购份额 196,451,332.40

报告期期间基金总赎回份额 186,070,553.63

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -

报告期期末基金份额总额 591,020,760.34

§7 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

8.1.1 中国证监会批准银华沪深300指数证券投资基金(LOF)设立的文件

8.1.2 《银华沪深300指数证券投资基金(LOF)招募说明书》

8.1.3《银华沪深300指数证券投资基金(LOF)基金合同》

8.1.4《银华沪深300指数证券投资基金(LOF)托管协议》

8.1.5 《银华基金管理有限公司开放式基金业务规则》

8.1.6 银华基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程

8.1.7 基金托管人业务资格批件和营业执照

8.2 存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所,供公众查阅、复制。

8.3 查阅方式

投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.yhfund.com.cn)查阅。


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