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信达澳银中小盘:2010年第1季度报告

来源:中国证券网 2010-04-21 00:00:00
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基金代码:610004 基金简称:信达澳银中小盘股票 信达澳银中小盘股票型证券投资基金2010年第1季度报告 2010年03月31日 基金管理人:信达澳银基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2010年04月21日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年4月1
基金代码:610004 基金简称:信达澳银中小盘股票

信达澳银中小盘股票型证券投资基金2010年第1季度报告


2010年03月31日

基金管理人:信达澳银基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2010年04月21日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2010年01月01日起至2010年03月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 信达澳银中小盘股票

交易代码 610004

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009年12月01日

报告期末基金份额总额 1,498,208,208.37份

投资目标 通过投资具有高成长性的中小盘股票,在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金奉行"自下而上"和"自上而下"相结合的投资方法。一方面,本基金通过"自下而上"的深入分析,选择素质高、竞争力突出的优秀公司,依靠这些公司的出色能力来抵御行业的不确定性和各种压力,力争获得超越行业平均水平的良好回报 另一方面,本基金依靠"自上而下"的策略分析和运作,通过优化大类资产配置来有效控制系统风险,并力争把握行业轮动等方面的投资机会。

业绩比较基准 (天相中盘指数收益率×40%+天相小盘指数收益率×60%)×80%+中国债券总指数收益率×20%

风险收益特征 本基金是股票型基金,长期预期风险与收益高于混合基金、债券基金、货币市场基金,属于预期风险收益水平较高的证券投资基金产品。

基金管理人 信达澳银基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2010年01月01日-2010年03月31日)

1.本期已实现收益 -16,406,857.38

2.本期利润 54,410,523.07

3.加权平均基金份额本期利润 0.0321

4.期末基金资产净值 1,547,408,324.73

5.期末基金份额净值 1.033

注:1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的认购、申购及赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 3.30% 0.83% 1.62% 1.10% 1.68% -0.27%

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、本基金基金合同于2009年12月01日生效,2010年01月04日开始办理申购、赎回业务。

2、本基金自成立起至披露时点不满一年。

3、本基金的投资组合比例为:股票资产为基金资产的60%-95%,债券资产及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%,权证占基金资产净值的0%-3%,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,投资于中小盘股票的资产比例不低于股票资产的80%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

曾国富 本基金基金经理,投资研究部下股票投资部总经理、信达澳银精华配置混合基金基金经理 2009-12-01 - 13年 上海财经大学管理学硕士。1994至1999年就职于深圳大华会计师事务所,任审计部经理 2000年就职于大鹏证券有限责任公司投资银行部,任业务董事、内部审核委员会委员 2001至2002年就职于平安证券有限责任公司资本市场事业部,任业务总监、内部审核委员会委员 2003至2006年8月,就职于国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部分析员 2006年9月加入信达澳银基金。

黄敬东 本基金基金经理、公司投资副总监 2010-01-13 - 9年 华南理工大学工学硕士。2000年至2005年任南方证券有限公司研究员 2005年至2008年就职于鹏华基金管理有限公司投资研究部,历任行业研究员、鹏华中国50基金基金经理助理、鹏华行业成长基金基金经理助理、普润基金基金经理助理、鹏华中国50基金基金经理和普惠基金基金经理等职。2009年7月加入信达澳银基金。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制,确保不同基金在买卖同一证券时,按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内,基金管理人未管理其他与本基金投资风格相似的投资组合。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

2010年一季度,经济持续好转的趋势性与政策退出进程的不确定性,使资本市场的预期变的迷茫。A股走势也表现为持续地窄幅震荡,市场热点散乱,主题投资和"自下而上"的个股选择成为了A股一季度的真正主题。

本基金自2009年12月1日成立之时,即面临着反复震荡的市场格局。2010年1季度,基于对A股市场短期震荡格局的准确判断和坚持"自下而上"精选个股稳健建仓的投资策略,本基金抓住市场多次反复调整的时机果断建仓。围绕产业与区域结构调整、城市化进程、经济增长方式转型等主线,重点配置了TMT、先进装备制造业、新能源、低碳经济、医药、消费等行业。在顺利完成新基金建仓的同时,取得了较好的投资业绩。

展望2010年二季度及下半年,实体经济的持续复苏奠定了资本市场的根基,而经济刺激政策退出进程的不确定性和资本市场预期的不稳定性,仍将使A股面临震荡格局。但是"有保有压"的经济政策、良好的企业盈利增长和相对较低的整体估值水平,使市场并不缺乏良好的投资机会,精选个股仍将是我们坚守的投资准则。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为1.033元,份额累计净值为1.033元,报告期内份额净值增长率为3.30%,同期业绩比较基准收益率为1.62%。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 1,315,819,951.33 80.10

其中:股票 1,315,819,951.33 80.10

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 金融衍生品投资 - -

4 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

5 银行存款和结算备付金合计 310,599,002.59 18.91

6 其他资产 16,220,899.04 0.99

7 合计 1,642,639,852.96 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采掘业 - -

C 制造业 760,660,497.05 49.16

C0 食品、饮料 112,101,704.58 7.24

C1 纺织、服装、皮毛 12,783,023.76 0.83

C2 木材、家具 - -

C3 造纸、印刷 37,421,672.00 2.42

C4 石油、化学、塑胶、塑料 147,388,927.75 9.52

C5 电子 88,272,074.80 5.70

C6 金属、非金属 13,919,669.40 0.90

C7 机械、设备、仪表 213,361,221.50 13.79

C8 医药、生物制品 98,723,424.19 6.38

C99 其他制造业 36,688,779.07 2.37

D 电力、煤气及水的生产和供应业 30,036,944.00 1.94

E 建筑业 46,386,127.54 3.00

F 交通运输、仓储业 65,509,167.61 4.23

G 信息技术业 155,163,872.93 10.03

H 批发和零售贸易 88,041,667.76 5.69

I 金融、保险业 64,700,122.50 4.18

J 房地产业 45,655,601.80 2.95

K 社会服务业 10,550,000.00 0.68

L 传播与文化产业 37,461,260.94 2.42

M 综合类 11,654,689.20 0.75

合计 1,315,819,951.33 85.03

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 002001 新 和 成 1,634,388 75,753,883.80 4.90

2 002129 中环股份 3,720,360 46,244,074.80 2.99

3 600216 浙江医药 1,142,723 38,578,328.48 2.49

4 000581 威孚高科 1,970,379 37,437,201.00 2.42

5 002220 天宝股份 961,853 30,779,296.00 1.99

6 600078 澄星股份 3,000,000 30,390,000.00 1.96

7 000001 深发展A 1,300,000 30,160,000.00 1.95

8 000063 中兴通讯 699,866 29,744,305.00 1.92

9 601111 中国国航 2,370,663 29,562,167.61 1.91

10 000090 深 天 健 2,175,482 29,347,252.18 1.90

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.8投资组合报告附注

5.8.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

5.8.2本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。

5.8.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 242,220.76

2 应收证券清算款 15,639,366.95

3 应收股利 -

4 应收利息 72,839.10

5 应收申购款 266,472.23

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 16,220,899.04

5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中除中环股份因临时股东大会临时停牌外不存在其他流通受限情况。

5.8.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 1,869,357,181.60

报告期期间基金总申购份额 57,041,982.64

报告期期间基金总赎回份额 428,190,955.87

报告期期间基金拆分变动份额 -

报告期期末基金份额总额 1,498,208,208.37

§7影响投资者决策的其他重要信息

无。

§8备查文件目录

8.1备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件

2、《信达澳银中小盘股票型证券投资基金基金合同》

3、《信达澳银中小盘股票型证券投资基金托管协议》

4、法律意见书

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、基金托管人业务资格批件、营业执照

7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。

8.2存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

8.3查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
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