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宝盈货币:2010第二季度报告

2010-07-20 00:00:00 来源:证券时报
基金管理人:宝盈基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一〇年七月二十日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺
基金管理人:宝盈基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期: 二〇一〇年七月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2010年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况



§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元



注:1、本基金收益分配是按日结转份额。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。

3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,本基金采用摊余成本法核算,因此公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

4、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1.宝盈货币A



2.宝盈货币B



3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

宝盈货币市场证券投资基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2009年8月5日至2010年6月30日)

1、 宝盈货币A



注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

2、 宝盈货币B



注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介



4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。经检查,公平交易制度执行情况良好。本报告期内,严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资活动中公平对待不同投资组合,无损害组合持有人利益的行为。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本投资组合与管理人旗下的其他投资组合的投资风格存在较大的差异。由于投资风格的差异,本基金投资组合的业绩与管理人旗下其它组合的投资业绩不具有可比性。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本投资组合与管理人旗下的其他组合不存在有利益输送嫌疑的异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内,三年期央票重启,三个月央票和一年期央票发行利率出现了明显的上升,三个月央票发行利率由期初的1.41上升到期末的1.57,一年期央票也同样上升16个BP,由期初的1.93上升到2.09。

报告期内,货币市场的主要特征是回购利率出现了大幅的波动,继而带动了所有短端品种收益率的剧烈上升,利率产品和货币产品均难以幸免。5月份以来,准备金率上调、中行转债发行等多种因素导致市场资金突然陷入了极度紧张,7天回购利率从5月下旬开始上行,迅速脱离1.60-1.70%的区域,在6月中上旬最高曾达到3.30%。

报告期内,我们的配置以三个月以内的央票为主,并在市场收益率上升后配置了部分评级适中的短融券以提高组合整体收益。

展望第三季度,我们认为随着央行连续数周的资金净投放、季末效应的消退、超大盘新股和转债的发行暂时告一段落,资金面将重新回归宽松,乐观情形下7天回购利率可能重新回到1.60-1.70%平台,但是应该很难突破该平台达到更低的水平。

经过一轮资金紧张之后,利率产品短端上行幅度很大,而中长端在6月下旬收到配置型资金的追捧,收益率下行基本回到了一季度的水平,使得目前期限结构平坦化。我们认为,三季度从1年到3年、5年的利差将在二季度末的水平上有所扩大,使得期限结构重新出现一定程度的陡峭化。而结合目前的宏观经济和资金面情况看,这个过程更有可能以一年以内品种收益率的下行来实现。

三季度,在配置上我们将在相关法规政策允许的范围内,适当提高投资组合的久期,争取充分把握短端利率回归正常化产生的阶段性投资机会。当然,我们也将保留足够的现金和超短期央票等资产,保证组合的流动性。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

货币A:

截至本报告期末,本基金的份额净值为1元。本报告期内本基金的份额净值收益率为0.5691%,业绩比较基准收益率为0.0898%。

货币B:

截至本报告期末,本基金的份额净值为1元。本报告期内本基金的份额净值收益率为0.6293%,业绩比较基准收益率为0.0898%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况



5.2 报告期债券回购融资情况



注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本基金本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况



报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

本基金本报告期内无投资组合平均剩余期限超过180天。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例



5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合



5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细



5.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离



5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 基金计价方法说明

本基金估值采用“摊余成本法”计价,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按实际利率法摊销,每日计提损益。

5.8.2 本报告期内05工行03债券存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。



5.8.3 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

5.8.4 其他各项资产构成



5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份



§7 备查文件目录

7.1 备查文件目录

中国证监会关于核准宝盈货币市场证券投资基金募集的文件。

《宝盈货币市场证券投资基金基金合同》。

《宝盈货币市场证券投资基金基金托管协议》。

宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。

本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。

7.2 存放地点

基金管理人办公地址:广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦15层

基金托管人办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

7.3 查阅方式

上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所,在办公时间内基金持有人可免费查阅。

宝盈基金管理有限公司

二〇一〇年七月二十日

上证指数 最新: 2976.28 涨跌幅: -0.19%

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