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宝盈中证100:2010第二季度报告

来源:证券时报 2010-07-20 00:00:00
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基金管理人:宝盈基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一〇年七月二十日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺
基金管理人:宝盈基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期: 二〇一〇年七月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2010年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况



§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元



注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。

2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较



3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

宝盈中证100指数增强型证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2010年2月8日至2010年6月30日)



注:①本基金成立于2010年2月8日。截至本报告期末本基金成立尚不足一年。

②按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。目前仍然处在建仓期内。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介



4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。经检查,在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资活动中公平对待不同投资组合,公平交易制度执行情况良好,无损害基金持有人利益的行为。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金为指数基金,本基金的投资风格与管理人旗下的其他基金和投资组合的风格存在较大差异。由于投资风格的差异,本基金的投资组合业绩与管理人旗下其他组合的投资业绩不具有可比性。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内本基金与管理人旗下的其他基金和组合不存在有利益输送嫌疑的异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2010年二季度在“刺激政策退出”的背景下市场单边下行,尤其是4月中旬关于房地产的调控政策出台后,市场出现大幅下跌 同时,欧洲债务危机蔓延也使市场担心全球经济再次陷入困境,避险情绪上升,美元、黄金等大幅上涨,而各国股指、能源和工业金属等大宗商品大幅下跌,进一步拖累国内市场的表现。在这个过程中,以金融地产、钢铁有色煤炭为首的权重股板块下跌幅度更大,医药、消费服务等板块相对抗跌,市场整体持续处于弱势格局。报告期内,本基金完成初始建仓后,股票仓位维持在高位水平,结构上在中证100指数权重的基础上,小幅超配了大金融、信息技术、机械、钢铁、公用事业等行业进行增强型投资。整个二季度看,上证指数跌幅为-22.86%,中证100指数跌幅为-24.00%,作为以完全复制法为主进行投资的指数增强型基金,本基金二季度的净值跟随基准指数出现了较大幅度的下跌。

展望三季度,我们认为宏观经济仍将保持较快增长态势,但由于基数效应与前期政策调控效果显现,经济增速将会见顶回落,企业盈利增速将放缓 另一方面,前期密集出台的紧缩政策将进入观察期,虽然不会马上放松,但近期内继续大力紧缩的可能性较小。而市场在经历了二季度的大幅下跌后,系统性风险得到了很大程度的释放,市场估值进入了历史低位区域。我们认为三季度市场将会进入震荡筑底的阶段,而一旦政策出现放松信号,阶段性行情可期,我们相对看好具有明显估值优势的大盘蓝筹板块,同时关注区域振兴、经济结构转型等带来的主题投资机会。

我们将严格按照基金合同的规定,被动投资为主,适当辅之以增强型投资,继续努力尽责地做好本基金的管理工作,尽力为投资者谋取较好的回报。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末,本基金的份额净值为0.792元。本报告期内本基金的份额净值收益率为-22.81%,业绩比较基准收益率为-22.91%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况



5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合



5.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合



5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细



5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细



5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 报告期内本基金所投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在报告编制日前一年内没有受到公开谴责、处罚的情形。

5.8.2 本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.8.3 其他各项资产构成



5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.8.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明



5.8.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。

5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份



§7 备查文件目录

7.1 备查文件目录

中国证监会批准宝盈中证100指数增强型证券投资基金设立的文件。

《宝盈中证100指数增强型证券投资基金基金合同》。

《宝盈中证100指数增强型证券投资基金基金托管协议》。

宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。

本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。

7.2 存放地点

基金管理人办公地址:深圳市深南路6008号特区报业大厦1501

基金托管人办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

7.3 查阅方式

上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所,在办公时间内基金持有人可免费查阅。

宝盈基金管理有限公司

二〇一〇年七月二十日
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