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华夏经典配置:2010年第二季度报告

2010-07-21 00:00:00 来源:上海证券报
华夏经典配置混合型证券投资基金 (原中信经典配置证券投资基金) 2010年第2季度报告 2010年6月30日 基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一〇年七月二十一日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告
华夏经典配置混合型证券投资基金
(原中信经典配置证券投资基金)
2010年第2季度报告
2010年6月30日
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一〇年七月二十一日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年4月1日起至6月30日止。
§2基金产品概况
基金简称 华夏经典混合
基金主代码 288001
交易代码 288001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004年3月15日
报告期末基金份额总额 1,609,397,882.17份
投资目标 在长期投资的基础上,将战略资产配置与时机选择相结合,积极主动地精选证券,并充分利用短期金融工具作为动态配置的有效缓冲及收益补充,实施全流程的风险管理,力求在风险可控、获取稳定收益的基础上,追求资本最大可能的长期增值。
投资策略 本基金采取自上而下与自下而上相结合的主动管理,遵循积极主动的投资理念,对股票和债券、短期金融工具的比例进行动态调整。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为60%×中信标普300指数+20%×中信全债指数+20%×一年期定期存款利率。
风险收益特征 追求资产配置动态平衡、收益和长期资本增值平衡,风险适中。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2010年4月1日-2010年6月30日)
1.本期已实现收益 45,385,684.87
2.本期利润 -138,179,900.00
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0855
4.期末基金资产净值 1,485,330,046.07
5.期末基金份额净值 0.923
注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -8.52% 0.98% -13.99% 1.08% 5.47% -0.10%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华夏经典配置混合型证券投资基金(原中信经典配置证券投资基金)
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2004年3月15日至2010年6月30日)
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
郑煜 本基金的基金经理、股票投资部副总经理 2006-8-11 - 12年 中国科技大学管理科学与工程学硕士。曾任华夏证券高级分析师,大成基金高级分析师、投资经理,原中信基金股权投资部总监。2009年1月加入华夏基金管理有限公司。
赵航 本基金的基金经理 2009-8-7 - 13年 中南财经大学投资经济专业硕士。曾任大鹏证券公司资产管理中心投资经理、长城证券公司投资银行部项目经理、鹏华基金管理有限公司原普华证券投资基金基金经理(2003年4月10日至2005年5月21日)、原中信基金中信红利精选股票型证券投资基金基金经理(2008年5月19日至2009年4月18日)。2009年1月加入华夏基金管理有限公司。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2季度,在国际方面,欧洲部分国家爆发的主权债务危机,引发了投资者对于全球经济二次探底的担忧;国内方面,政府出台了地产新政,针对房地产行业进行全面调控,同时还推出了清理地方融资平台债务的一系列举措。在国内外不利因素交织下,投资者年初的乐观情绪被彻底逆转,A股市场出现了较大幅度的下跌。
本基金在2季度一直保持较低的仓位,超配以银行为代表的低估值大盘蓝筹股,同时对部分重组股和主题投资股进行积极的波段操作,在市场下跌的过程中尽量为基金份额持有人减少损失。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2010年6月30日,本基金份额净值为0.923元,本报告期份额净值增长率为-8.52%,同期业绩比较基准增长率为-13.99%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望3季度,A股市场依然存在较多变数。一方面经济增速回落,上市公司的全年盈利预测可能继续下调;另一方面,目前A股整体估值水平比2008年上证综指最低点时仅高出10%左右,整体估值水平向下的空间有限。另外,为了应对经济增长减速的局面,党中央在即将召开的十七届五中全会讨论国家“十二五”规划时,可能提出一系列促进经济长期转型的政策。面对上述复杂的局面,股市上下两难,继续保持区间震荡格局的概率较大。
本基金在3季度将灵活控制仓位,在市场震荡筑底的过程中,逢低逐步增加仓位。在选股策略上,短期内,本基金继续看好低估值的大中盘蓝筹股,长期则更看好受益于收入分配制度改革的中低端消费品行业和新兴服务业,同时我们也将“自下而上”寻找战略性新兴产业中真正的成长股和有实质性资产注入预期的重组股。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 875,434,173.56 58.19
其中:股票 875,434,173.56 58.19
2 固定收益投资 518,119,818.50 34.44
其中:债券 518,119,818.50 34.44
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 103,825,451.77 6.90
6 其他各项资产 7,062,394.14 0.47
7 合计 1,504,441,837.97 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 18,660,000.00 1.26
B 采掘业 90,715,815.54 6.11
C 制造业 326,895,434.92 22.01
C0 食品、饮料 99,743,041.50 6.72
C1 纺织、服装、皮毛 7,619,984.76 0.51
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 53,675,000.00 3.61
C4 石油、化学、塑胶、塑料 35,998,552.40 2.42
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 6,600,000.00 0.44
C7 机械、设备、仪表 118,066,856.26 7.95
C8 医药、生物制品 5,192,000.00 0.35
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 60,475,866.27 4.07
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 16,339,460.78 1.10
G 信息技术业 26,526,302.60 1.79
H 批发和零售贸易 54,906,750.89 3.70
I 金融、保险业 265,355,087.16 17.87
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 15,559,455.40 1.05
M 综合类 - -
合计 875,434,173.56 58.94
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 19,000,483 77,141,960.98 5.19
2 601328 交通银行 10,357,075 62,246,020.75 4.19
3 600505 西昌电力 6,803,190 55,241,902.80 3.72
4 600069 银鸽投资 9,500,000 53,675,000.00 3.61
5 600489 中金黄金 999,919 51,655,815.54 3.48
6 600348 国阳新能 3,000,000 39,060,000.00 2.63
7 601939 建设银行 8,000,000 37,600,000.00 2.53
8 600000 浦发银行 2,729,910 37,126,776.00 2.50
9 601106 中国一重 6,000,000 32,220,000.00 2.17
10 600887 伊利股份 1,042,600 30,631,588.00 2.06
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 26,013,043.40 1.75
2 央行票据 347,029,000.00 23.36
3 金融债券 83,088,000.00 5.59
其中:政策性金融债 83,088,000.00 5.59
4 企业债券 40,355,775.10 2.72
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 21,634,000.00 1.46
7 其他 - -
8 合计 518,119,818.50 34.88
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1001037 10央行票据37 1,000,000 100,080,000.00 6.74
2 1001042 10央行票据42 1,000,000 100,000,000.00 6.73
3 1001021 10央行票据21 800,000 78,272,000.00 5.27
4 0901048 09央行票据48 700,000 68,677,000.00 4.62
5 080202 08国开02 500,000 52,665,000.00 3.55
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8投资组合报告附注
5.8.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
5.8.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.8.3其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,760,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 9,220.50
4 应收利息 5,276,909.54
5 应收申购款 16,264.10
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,062,394.14
5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 125709 唐钢转债 21,634,000.00 1.46
5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 1,634,797,666.04
报告期期间基金总申购份额 4,936,508.83
报告期期间基金总赎回份额 30,336,292.70
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -
报告期期末基金份额总额 1,609,397,882.17
§7影响投资者决策的其他重要信息
7.1报告期内披露的主要事项
2010年4月8日发布华夏基金管理有限公司公告。
2010年5月8日发布华夏基金管理有限公司公告。
2010年6月12日发布华夏基金管理有限公司关于开通开放式基金网上下单转账支付业务的公告。
2010年6月12日发布华夏基金管理有限公司关于开通中国建设银行龙卡借记卡基金网上交易定期定额申购业务及调整旗下基金费率优惠事项的公告。
2010年6月25日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司A股配股发行的公告。
7.2其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳和成都设有分公司,在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、企业年金基金投资管理人、QDII基金管理人、特定客户资产管理人以及境内首只ETF基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人,是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
2季度,在市场震荡下行的情况下,华夏基金坚持稳健的投资风格,加强风险控制,努力为投资人分散投资风险。为引导投资者树立正确的基金投资理念,华夏基金广泛收集800多个基金投资常见问题,编著出版了《做一个理性的投资者——中国基金投资指南》一书,免费分发给投资者。
本季度,针对市场情况,华夏基金加强与客户的交流,及时解答客户热点问题。为优化客户服务体验,华夏基金向网上交易客户发送定期定额扣款提示短信,提高客户交易成功率;同时,优化业务规则,使客户可在首次申购基金时修改分红方式,提高了客户交易便利性。
2010年5月,在《中国证券报》主办的“中国基金业金牛奖”评选活动中,华夏基金荣获“2009年年度金牛基金公司奖”。2010年6月,在《上海证券报》主办的“第七届中国金基金奖”评选活动中,华夏基金荣获“2009年度金基金?TOP公司奖”。
在践行企业社会责任方面,青海省玉树县发生地震灾害后,华夏基金及全体员工通过华夏人慈善基金会向灾区捐款100余万元,华夏基金香港公司向中联办捐款专户捐赠港币10万元整。
§8备查文件目录
8.1备查文件目录
8.1.1中国证监会核准基金募集的文件;
8.1.2《华夏经典配置混合型证券投资基金基金合同》;
8.1.3《华夏经典配置混合型证券投资基金托管协议》;
8.1.4法律意见书;
8.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照;
8.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。
8.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
8.3查阅方式
投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇一〇年七月二十一日

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