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华夏希望债券:2010第二季度报告

2010-07-21 00:00:00 来源:中国证券报
华夏希望债券型证券投资基金 2010年第2季度报告 2010年6月30日 基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一〇年七月二十一日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记
华夏希望债券型证券投资基金
2010年第2季度报告
2010年6月30日
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一〇年七月二十一日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年4月1日起至6月30日止。
§2基金产品概况
基金简称 华夏希望债券
基金主代码 001011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年3月10日
报告期末基金份额总额 5,748,819,603.66份
投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下,追求较高的当期收入和总回报。
投资策略 基金将坚持稳健投资,在严格控制风险的基础上,追求较高的当期收入和总回报。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为“中信标普全债指数”。
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 华夏希望债券A 华夏希望债券C
下属两级基金的交易代码 001011 001013
报告期末下属两级基金的份额总额 2,737,362,915.64份 3,011,456,688.02份
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2010年4月1日-2010年6月30日)
华夏希望债券A 华夏希望债券C
1.本期已实现收益 8,639,863.36 7,187,482.96
2.本期利润 -48,837,009.24 -56,209,332.34
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0173 -0.0179
4.期末基金资产净值 3,047,246,774.10 3,328,259,061.41
5.期末基金份额净值 1.113 1.105
注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华夏希望债券A:
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -1.59% 0.23% 1.22% 0.05% -2.81% 0.18%
华夏希望债券C:
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -1.60% 0.24% 1.22% 0.05% -2.82% 0.19%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华夏希望债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2008年3月10日至2010年6月30日)
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
韩会永 本基金的基金经理、固定收益副总监 2008-3-10 - 10年 经济学硕士。曾任职于招商银行北京分行。2000年加入华夏基金管理有限公司。历任研究发展部副总经理、基金经理助理、华夏现金增利证券投资基金基金经理(2005年4月12日至2006年1月24日期间,2007年1月6日至2008年2月4日期间)。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2季度,欧洲主权债务危机的影响进一步扩散,欧元兑美元大幅贬值,我国出口面临新的威胁。国务院出台了更为严厉的房地产调控政策,房地产成交量迅速下降。此外,节能减排、地方融资平台债务清理、信贷节奏管理等政策因素均对总需求的扩张产生抑制作用,经济增速回落的态势更为确定。尽管物价涨幅有所上升,中长期债券仍出现了可观的涨幅。2季度市场资金面逐渐收紧,短端利率上升明显,受此影响,5月下旬后债市出现一定调整,全季度收益率曲线表现为变平的格局。受经济增速回落预期和新股发行密集等因素影响,股市出现较大幅度的调整。而股市下跌和转债市场扩容亦使转债市场遭受重创,部分转债到期收益率已转为正值。
报告期内,本基金逐步增持中长期债券,提高了组合久期,降低了股票仓位,以规避股市下跌对基金的不利影响。同时,本基金有选择地对部分一级市场新股进行了申购。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2010年6月30日,华夏希望债券A基金份额净值为1.113元,本报告期份额净值增长率为-1.59%;华夏希望债券C基金份额净值为1.105元,本报告期份额净值增长率为-1.60%,同期业绩比较基准增长率为1.22%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
3季度,预计中国经济增速将继续下行,生产者价格指数趋于下降,而消费价格指数受翘尾因素影响还会有所上升。整体上,基本面对债市仍有一定支持,风险因素在于经济政策的变化和债券估值水平略为偏低。股票和转债市场在经济下行背景下仍存在一定风险。
本基金将继续保持相对偏高的久期,重点投资高信用等级债券和中长期债券,并根据经济政策的变化和债券收益率水平等因素对组合久期进行调整。可转债市场方面,本基金将视股市调整情况逐步增持债性偏强的转债。对股票一级市场和二级市场,本基金将保持谨慎的态度,重点选择有一定安全边际、业绩增长确定性较高、预期能实现绝对回报的股票进行投资。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 439,153,349.02 5.82
其中:股票 439,153,349.02 5.82
2 固定收益投资 6,421,962,737.71 85.08
其中:债券 6,421,962,737.71 85.08
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 200,000,420.00 2.65
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 63,330,329.52 0.84
6 其他各项资产 423,297,743.83 5.61
7 合计 7,547,744,580.08 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 6,049,409.12 0.09
C 制造业 285,573,954.92 4.48
C0 食品、饮料 50,183,848.16 0.79
C1 纺织、服装、皮毛 3,246,029.77 0.05
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 43,714,838.30 0.69
C5 电子 30,709,984.37 0.48
C6 金属、非金属 30,439,846.95 0.48
C7 机械、设备、仪表 63,329,548.86 0.99
C8 医药、生物制品 63,949,858.51 1.00
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 35,022,209.60 0.55
H 批发和零售贸易 5,810,361.12 0.09
I 金融、保险业 67,728,000.00 1.06
J 房地产业 - -
K 社会服务业 7,092,017.46 0.11
L 传播与文化产业 586,499.76 0.01
M 综合类 31,290,897.04 0.49
合计 439,153,349.02 6.89
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600000 浦发银行 4,980,000 67,728,000.00 1.06
2 600352 浙江龙盛 3,571,235 32,498,238.50 0.51
3 000915 山大华特 3,252,692 31,290,897.04 0.49
4 000729 燕京啤酒 1,350,376 26,737,444.80 0.42
5 000786 北新建材 1,749,865 23,185,711.25 0.36
6 000418 小天鹅A 1,753,814 22,869,734.56 0.36
7 600520 三佳科技 1,499,936 19,139,183.36 0.30
8 600887 伊利股份 600,000 17,628,000.00 0.28
9 600271 航天信息 1,000,000 14,880,000.00 0.23
10 002415 海康威视 187,934 13,023,826.20 0.20
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 520,836,974.30 8.17
2 央行票据 599,860,000.00 9.41
3 金融债券 1,819,242,000.00 28.53
其中:政策性金融债 1,819,242,000.00 28.53
4 企业债券 3,002,909,160.21 47.10
5 企业短期融资券 345,330,500.00 5.42
6 可转债 133,784,103.20 2.10
7 其他 - -
8 合计 6,421,962,737.71 100.73
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 080216 08国开16 5,600,000 605,808,000.00 9.50
2 1001042 10央行票据42 4,000,000 400,000,000.00 6.27
3 100207 10国开07 2,000,000 203,260,000.00 3.19
4 100403 10农发03 2,000,000 200,980,000.00 3.15
5 126018 08江铜债 2,575,010 200,001,026.70 3.14
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8投资组合报告附注
5.8.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
5.8.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.8.3其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,163,437.23
2 应收证券清算款 316,840,579.78
3 应收股利 -
4 应收利息 102,194,989.31
5 应收申购款 3,098,737.51
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 423,297,743.83
5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 125709 唐钢转债 69,419,179.20 1.09
2 110008 王府转债 17,131,840.60 0.27
3 110007 博汇转债 14,232,070.00 0.22
4 110004 厦工转债 13,997,912.50 0.22
5 110003 新钢转债 13,497,985.40 0.21
6 125960 锡业转债 4,280,932.50 0.07
5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票
代码 股票名称 流通受限部分的
公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 002415 海康威视 13,023,826.20 0.20 新发流通受限
5.8.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份
项目 华夏希望债券A 华夏希望债券C
报告期期初基金份额总额 2,885,845,553.19 3,281,488,125.81
报告期期间基金总申购份额 72,443,416.22 203,299,460.06
报告期期间基金总赎回份额 220,926,053.77 473,330,897.85
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - -
报告期期末基金份额总额 2,737,362,915.64 3,011,456,688.02
§7影响投资者决策的其他重要信息
7.1报告期内披露的主要事项
2010年4月1日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告。
2010年4月8日发布华夏基金管理有限公司公告。
2010年5月4日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加深圳发展银行基金申购及定期定额申购费率优惠活动的公告。
2010年5月8日发布华夏基金管理有限公司公告。
2010年5月27日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在部分销售机构开办定期定额申购业务的公告。
2010年5月27日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告。
2010年5月31日发布华夏基金管理有限公司关于开通开放式基金网上交易第三方支付业务的公告。
2010年6月1日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中信银行股份有限公司网上银行基金申购费率优惠活动的公告。
2010年6月12日发布华夏基金管理有限公司关于开通开放式基金网上下单转账支付业务的公告。
2010年6月12日发布华夏基金管理有限公司关于开通中国建设银行龙卡借记卡基金网上交易定期定额申购业务及调整旗下基金费率优惠事项的公告。
2010年6月25日发布华夏希望债券型证券投资基金第四次分红公告。
7.2其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳和成都设有分公司,在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、企业年金基金投资管理人、QDII基金管理人、特定客户资产管理人以及境内首只ETF基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人,是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
2季度,在市场震荡下行的情况下,华夏基金坚持稳健的投资风格,加强风险控制,努力为投资人分散投资风险。为引导投资者树立正确的基金投资理念,华夏基金广泛收集800多个基金投资常见问题,编著出版了《做一个理性的投资者——中国基金投资指南》一书,免费分发给投资者。
本季度,针对市场情况,华夏基金加强与客户的交流,及时解答客户热点问题。为优化客户服务体验,华夏基金向网上交易客户发送定期定额扣款提示短信,提高客户交易成功率;同时,优化业务规则,使客户可在首次申购基金时修改分红方式,提高了客户交易便利性。
2010年5月,在《中国证券报》主办的“中国基金业金牛奖”评选活动中,华夏基金荣获“2009年年度金牛基金公司奖”。2010年6月,在《上海证券报》主办的“第七届中国金基金奖”评选活动中,华夏基金荣获“2009年度金基金?TOP公司奖”。
在践行企业社会责任方面,青海省玉树县发生地震灾害后,华夏基金及全体员工通过华夏人慈善基金会向灾区捐款100余万元,华夏基金香港公司向中联办捐款专户捐赠港币10万元整。
§8备查文件目录
8.1备查文件目录
8.1.1中国证监会核准基金募集的文件;
8.1.2《华夏希望债券型证券投资基金基金合同》;
8.1.3《华夏希望债券型证券投资基金托管协议》;
8.1.4法律意见书;
8.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照;
8.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。
8.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
8.3查阅方式
投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇一〇年七月二十一日

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