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金鹰优选:2010年第二季度报告

2010-07-21 00:00:00 来源:巨潮网
金鹰成份股优选证券投资基金 2010 年第二季度报告 2010 年6 月30 日 基金管理人:金鹰基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2010 年7 月21 日 金鹰成份股优选证券投资基金 2010 年第二季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010 年7 月16 日复核了本报告中
金鹰成份股优选证券投资基金
2010 年第二季度报告
2010 年6 月30 日
基金管理人:金鹰基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2010 年7 月21 日
金鹰成份股优选证券投资基金 2010 年第二季度报告
1
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010 年7 月16
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在
作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期为2010 年4 月1 日起至6 月30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 金鹰成份优选混合
基金主代码 210001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003 年6 月16 日
报告期末基金份额总额 2,293,584,621.27 份
投资目标
通过资产配置和对投资组合的动态调整,
在控制投资组合风险的前提下,实现基金
的中长期资本增值和获取适当、稳定的现
金收益。
投资策略
本基金通过综合分析宏观经济、政策及证
券市场的现状和发展趋势的基础上,合理
预期各类别资产收益率和风险水平,并据
此构建一个包括主要投资于上证180 指数
成份股和深证100 指数成份股、国债等债
券及现金等资产的投资组合,适时调整组
合中各类别资产的比例,在控制投资组合
风险的前提下,实现基金资产的中长期增
值和获取适当、稳定的当前收益。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为75%的成份股加
权指数的收益率加上25%的中信标普国债
指数的收益率。
金鹰成份股优选证券投资基金 2010 年第二季度报告
2
成份股加权指数为上证180 指数和深证
100 指数按其各自成份股流通市值加权平
均值。
风险收益特征
本基金为风险水平中等偏下、收益水平适
中的证券投资基金。
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2010 年4 月1 日至2010 年6 月30
日)
1.本期已实现收益 -31,076,023.83
2.本期利润 -241,160,286.32
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1047
4.期末基金资产净值 1,427,061,797.30
5.期末基金份额净值 0.6222
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允
价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实
际收益水平要低于所列数字.
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
(%)
份额净值
增长率标
准差②
(%)
业绩比较
基准收益
率③
(%)
业绩比较基
准收益率标
准差④
(%)
①-③
(%)
②-④
(%)
过去三个

-14.46 1.46 -17.77 1.36 3.31 0.10
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
金鹰成份股优选证券投资基金 2010 年第二季度报告
3
金鹰优选累计收益走势图
-50.00%
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%
250.00%
300.00%
2003-6-16
2003-10-27
2004-3-12
2004-7-23
2004-12-3
2005-4-20
2005-8-31
2006-1-12
2006-6-5
2006-10-13
2007-2-27
2007-7-6
2007-11-15
2008-3-28
2008-8-7
2008-12-18
2009-5-6
2009-9-11
2010-1-26
2010-6-10
金鹰优选业绩比较基准
注: 1、本基金投资符合基金合同要求的投资比例。
2、本基金的业绩比较基准为:75%的成份股加权指数的收益率加上25%的中信标
普国债指数的收益率。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理(助理)期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券
从业
年限
说明
杨绍基
投资管理
部总监、
投资决策
委员会委
员、基金
经理
2008 年12 月17

- 6 年
杨绍基先生, 经济学博
士,证券从业经历六年。
曾任职于广东发展银行
资产管理部,2007 年8
月加入金鹰基金管理有
限公司,先后担任行业研
究员、基金经理助理、基
金经理、研究发展部副总
监等职,现任公司投资管
理部总监、投资决策委员
会委员,兼任本基金基金
经理及金鹰中小盘精选
证券投资基金基金经理、
金鹰稳健成长股票型证
券投资基金基金经理。
金鹰成份股优选证券投资基金 2010 年第二季度报告
4
注:1、任职日期和离任日期均指公司董事会决议通过之日;
2、证券从业的含义遵从行业协会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法
规及其各项实施准则、《金鹰成份股优选证券投资基金基金合同》的规定,本着
诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为
基金持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金的投资决策、投资交易程序、投
资权限等各方面均符合有关法规及基金合同规定的要求;基金的投资范围、投资
比例及投资组合也均符合有关法规及基金合同的规定;交易行为合法合规,未出
现异常交易、操纵市场的现象;未发生内幕交易的情况;相关的信息披露真实、
完整、准确、及时;基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业
务均按规定的程序、规则进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为,无
损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内本基金管理人认真贯彻执行《证券投资基金管理公司公平交易制度
指导意见》的有关规定,加强投资管理制度、研究制度、交易制度、监察稽核制
度的执行和后台IT 系统支持,确保公司旗下基金在交易上均能得到公平对待。
本基金管理人主要通过建立规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同
投资组合,切实防范利益输送。
本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中
交易制度等,基金经理只能在既定的权限范围内、根据投资决策委员会的决议或
指导意见进行投资操作,超出其权限范围的投资须经相关相关流程审批并授权。
各投资组合只能选取股票备选库中的股票进行投资,股票备选库的建立维护主要
由研究部负责,股票入库需要经过充分研究和集体讨论,并经相应的决策程序决
定是否入库,从而对投资形成相对的制约。另外,公司还通过完善和加强IT 系
金鹰成份股优选证券投资基金 2010 年第二季度报告
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统功能,从系统运作上保证公平交易制度的执行。在交易环节,所有的投资指令
必须通过集中交易室下达,集中交易室与投资部门相隔离,交易员对投资指令的
合规性、有效性及合理性进行独立审核,审核认为无效的可以拒绝执行。在交易
过程中,按照“时间优先、价格优先”的原则,公平对待各投资组合,如发现任
何异常交易及时反馈报告,由此形成对投资的又一重制约。监察稽核部负责通过
对投资组合各项合规性指标的日常检查提示,以及对投资、研究、交易等全流程
的独立的监察稽核和实时监控,督促落实上述制度措施,促进投资运作的规范性。
本基金管理人旗下五只基金投资风格迥异,投资范围严格受基金合同限制,
金鹰成份股优选基金投资标的以上证180 和深圳100 大市值股票为主,金鹰中小
盘精选基金投资标的以市场平均流通市值以下的股票为主,金鹰红利价值灵活配
置基金投资标的以注重分红的公司为主,金鹰行业优势基金投资于优势行业中的
优势个股,金鹰稳健成长基金投资于稳健性、成长性或两者兼备的股票。通过对
本报告期本基金管理人旗下的五只基金在1 日内、5 日内和10 日内发生的同向
交易和价差进行分析,不存在违反公平交易的行为。五只基金的对于相同的股票
投资标的进行的交易,在交易价格上不存在明显的价格差异,交易价差随市场波
动随机发生的,不存在利益输送行为。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金本报告期无与其他投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内不存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2010 年第二季度,在地产调控政策加码、经济刺激政策逐步退出以及欧洲
主权债务危机蔓延等诸多利空因素共振之下,市场出现单边下跌走势,上证指数
和深成指均出现超过20%的跌幅,本基金主要投资标的上证180 和深圳100 成
份股杀跌尤甚。受制于投资标的的局限,本基金二季度仍然沿袭今年以来的均衡
资产配置策略,在二季度初继续减持部分强周期类的上证180 和深证100 成份股
金鹰成份股优选证券投资基金 2010 年第二季度报告
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股票,相对提高上证180 和深证100 成份股中的TMT、商业零售、食品饮料类股
票的配置比重,试图提高投资组合的稳定性和抗跌性。但市场的持续下行使得投
资组合中的弱周期类股票在二季度中后期出现快速补跌,减仓不及时导致基金净
值遭受较大损失。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至2010 年6 月30 日,基金份额净值为0.6222 元,本报告期份额净值增
长率为-14.46%,同期业绩比较基准收益率为-17.77%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望三季度,欧洲主权债务危机的演化方向、地产调控能否达到预期效果、
对上半年经济运行数据的解读,以及政策在保增长和调结构之间如何平衡将是改
变投资人预期的主要因素。我们预计以上因素趋于正面的概率相对更大,加上A
股市场估值水平进入底部区域,估值修复的反弹行情随时可能发生。短期来看,
周期类股票在反弹中将有更好表现,加大力度淘汰落后产能力度以及加快城镇化
进程也将使投资品收益。本基金将在后市中,在上证180 和深证100 成份股中精
选具有一定业绩安全边际的周期类股票,适当提高周期类股票在组合中的比重,
并继续持有医药、食品饮料、商业零售、旅游等稳定增长的优质股票。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况


项目 金额(元)
占基金总资产的比例
(%)
1 权益类投资 935,477,303.27 65.23
其中:股票 935,477,303.27 65.23
2 固定收益类投资 337,276,589.40 23.52
其中:债券 337,276,589.40 23.52
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资

- -
5 银行存款和结算备付金合计 152,030,206.54 10.60
6 其他各项资产 9,276,535.14 0.65
7 合计 1,434,060,634.35 100.00
金鹰成份股优选证券投资基金 2010 年第二季度报告
7
注:其他各项资产包括:交易保证金、应收利息、应收证券清算款、应收股利、应收申购款、
其他应收款等。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 369,973,753.44 25.93
C0 食品、饮料 88,710,468.22 6.22
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 20,324,452.00 1.42
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 55,502,562.92 3.89
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 94,775,576.82 6.64
C8 医药、生物制品 93,046,000.00 6.52
C99 其他制造业 17,614,693.48 1.23
D 电力、煤气及水的生产和供应业 37,470,000.00 2.63
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 36,424,000.00 2.55
G 信息技术业 132,003,665.26 9.25
H 批发和零售贸易 144,190,877.70 10.10
I 金融、保险业 85,240,000.00 5.97
J 房地产业 - -
K 社会服务业 18,765,410.55 1.31
L 传播与文化产业 32,253,810.52 2.26
M 综合类 79,155,785.80 5.55
合计 935,477,303.27 65.55
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 600100 同方股份 3,118,905.00 65,621,761.20 4.60
2 000009 中国宝安 6,500,000.00 55,900,000.00 3.92
3 600015 华夏银行 5,000,000.00 55,600,000.00 3.90
4 002129 中环股份 5,031,964.00 55,502,562.92 3.89
5 600550 天威保变 2,516,917.00 47,469,054.62 3.33
6 600812 华北制药 5,000,000.00 47,150,000.00 3.30
7 000869 张 裕A 579,916.00 46,381,681.68 3.25
8 600631 百联股份 3,500,000.00 46,025,000.00 3.23
9 000568 泸州老窖 1,499,957.00 42,328,786.54 2.97
10 600718 东软集团 2,200,000.00 39,732,000.00 2.78
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
金鹰成份股优选证券投资基金 2010 年第二季度报告
8
1 国家债券 337,276,589.40 23.63
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 337,276,589.40 23.63
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细


债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 010112 21 国债⑿ 1,810,380 183,554,428.20 12.86
2 010110 21 国债⑽ 1,000,000 101,300,000.00 7.10
3 010307 03 国债⑺ 394,340 39,508,924.60 2.77
4 010311 03 国债⑾ 127,740 12,913,236.60 0.90
注:本基金本报告期末投资债券4 只。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,也
没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.8.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
报告期内本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股
票库之外的股票。
5.8.3 其他各项资产构成


名称 金额(元)
1 存出保证金 1,388,549.12
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 630,000.00
4 应收利息 7,149,536.02
5 应收申购款 108,450.00
金鹰成份股优选证券投资基金 2010 年第二季度报告
9
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,276,535.14
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
投资分离交易可转债情况:本报告期内本基金未投资分离交易可转债。
投资资产支持证券情况:报告期内本基金未投资资产支持证券。
本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况:报告期内本基金管理人
未运用固有资金投资本基金。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 2,328,433,320.54
报告期期间基金总申购份额 19,918,499.10
减:报告期期间基金总赎回份额 54,767,198.37
报告期期末基金份额总额 2,293,584,621.27
§7 影响投资者决策的其他重要信息
无影响投资者决策的其他重要信息。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准金鹰成份股优选证券投资基金发行及募集的文件;
2、《金鹰成份股优选证券投资基金基金合同》;
3、《金鹰成份股优选证券投资基金招募说明书》及其更新的招募说明书;
4、《金鹰成份股优选证券投资基金托管协议》;
金鹰成份股优选证券投资基金 2010 年第二季度报告
10
5、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程;
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值及其他临时公
告。
8.2 存放地点
广州市沿江中路298 号江湾商业大厦22 楼
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人客户服务中心。
客户服务中心电话:4006-135-888、020-83936180
网址:http://www.gefund.com.cn
金鹰基金管理有限公司
2010 年7 月21 日

上证指数 最新: 2881.97 涨跌幅: -0.99%

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