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华夏上证50ETF:2010年第二季度报告

来源:上海证券报 2010-07-21 00:00:00
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上证50交易型开放式指数证券投资基金 2010年第2季度报告 2010年6月30日 基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一〇年七月二十一日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存
上证50交易型开放式指数证券投资基金
2010年第2季度报告
2010年6月30日
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一〇年七月二十一日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年4月1日起至6月30日止。
§2基金产品概况
基金简称 华夏上证50ETF
基金主代码 510050
交易代码 510050
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2004年12月30日
报告期末基金份额总额 11,602,566,757份
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为“上证50指数”。
风险收益特征 本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪上证50指数,是股票基金中风险较低、收益中等的产品。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2010年4月1日-2010年6月30日)
1.本期已实现收益 -2,847,276,349.73
2.本期利润 -5,844,428,186.58
3.加权平均基金份额本期利润 -0.5079
4.期末基金资产净值 21,364,973,873.45
5.期末基金份额净值 1.841
注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -21.66% 1.76% -22.62% 1.78% 0.96% -0.02%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
上证50交易型开放式指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2004年12月30日至2010年6月30日)
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
方军 本基金的基金经理 2004-12-30 - 11年 硕士。1999年加入华夏基金管理有限公司,历任研究员,华夏成长证券投资基金基金经理助理、兴华证券投资基金基金经理助理和华夏回报证券投资基金基金经理助理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2季度,欧洲主权债务危机引发全球资本市场的恐慌情绪,海外市场大幅波动;国内房地产调控、流动性收紧和地方债务清理等政策因素对经济和市场的影响开始显现;股市的扩容也对市场形成短期压力。本季度,A股市场出现了较大幅度的调整。结构上看,市场风格分化明显,大盘蓝筹股表现相对落后。具体来看,4、5月份代表大盘篮筹股的上证50指数落后较多;6月份上证50指数表现则优于市场平均水平。
本报告期,我们严格按照基金合同要求,在指数权重及成份股变动时,尽量降低成本、减少市场冲击,逐步调整组合至目标结构。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2010年6月30日,本基金份额净值为1.841元,本报告期份额净值增长率为-21.66%,同期上证50指数增长率为-22.62%。本基金本报告期跟踪偏离度为0.96%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望3季度,投资者对欧洲主权债务危机的担忧虽会有所缓和,但对世界经济增速放缓的担心依然存在,主要发达经济体的复苏仍然面临较大不确定性。A股市场,投资者仍预期紧缩政策效果将逐步显现,宏观指标的回落也预示经济增速可能有所放缓。同时,受海外流动性政策的制约,A股流动性或将继续保持结构性偏紧状态。总体上看,3季度市场将延续较大幅度的振荡调整;结构上看,中小市值股票因持续扩容、限售股解禁和较高的估值水平,其未来相对大盘篮筹股获取超额收益的能力受到制约,上证50指数跑赢市场的可能性较大。
在投资策略上,我们将继续有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,以实现投资者获取指数投资收益及其他模式盈利的投资目标。同时,我们也将积极争取推动产品的进一步创新,以充分发挥ETF的功能,为各类投资者提供更多、更好的投资机会。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 20,992,878,712.96 98.10
其中:股票 20,992,878,712.96 98.10
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 325,740,508.07 1.52
6 其他各项资产 81,546,536.76 0.38
7 合计 21,400,165,757.79 100.00
注:股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 29,238,688.11 0.14
B 采掘业 2,942,368,426.74 13.77
C 制造业 2,281,792,390.17 10.68
C0 食品、饮料 520,989,132.16 2.44
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 37,450.00 0.00
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 832,599,719.79 3.90
C7 机械、设备、仪表 928,166,088.22 4.34
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 765,102,118.82 3.58
E 建筑业 831,290,725.80 3.89
F 交通运输、仓储业 867,314,367.01 4.06
G 信息技术业 487,995,942.46 2.28
H 批发和零售贸易 286,113,859.00 1.34
I 金融、保险业 12,015,387,354.55 56.24
J 房地产业 486,443,105.58 2.28
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 16,400.00 0.00
合计 20,993,063,378.24 98.26
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 142,735,350 1,856,986,903.50 8.69
2 601318 中国平安 30,062,810 1,407,240,136.10 6.59
3 601328 交通银行 232,100,458 1,394,923,752.58 6.53
4 600016 民生银行 201,867,076 1,221,295,809.80 5.72
5 600000 浦发银行 79,389,546 1,079,697,825.60 5.05
6 601166 兴业银行 44,118,937 1,016,059,119.11 4.76
7 601088 中国神华 35,502,698 779,994,275.06 3.65
8 601601 中国太保 33,993,089 774,022,636.53 3.62
9 601939 建设银行 133,738,558 628,571,222.60 2.94
10 600900 长江电力 46,023,182 574,829,543.18 2.69
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8投资组合报告附注
5.8.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
5.8.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.8.3其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 23,043.57
2 应收证券清算款 61,163,995.36
3 应收股利 20,281,926.69
4 应收利息 77,571.14
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 81,546,536.76
5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 601318 中国平安 1,407,240,136.10 6.59 筹划重大资产重组事项
5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 11,389,566,757
报告期期间基金总申购份额 16,196,000,000
报告期期间基金总赎回份额 15,983,000,000
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -
报告期期末基金份额总额 11,602,566,757
§7影响投资者决策的其他重要信息
7.1报告期内披露的主要事项
2010年4月3日发布华夏基金管理有限公司关于新增上证50交易型开放式指数证券投资基金一级交易商的公告。
2010年4月8日发布华夏基金管理有限公司公告。
2010年5月8日发布华夏基金管理有限公司公告。
2010年6月4日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分基金参加兴业银行股份有限公司A股配股发行的公告。
2010年6月5日发布华夏基金管理有限公司关于新增上证50交易型开放式指数证券投资基金一级交易商的公告。
2010年6月25日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司A股配股发行的公告。
7.2其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳和成都设有分公司,在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、企业年金基金投资管理人、QDII基金管理人、特定客户资产管理人以及境内首只ETF基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人,是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
2季度,在市场震荡下行的情况下,华夏基金坚持稳健的投资风格,加强风险控制,努力为投资人分散投资风险。为引导投资者树立正确的基金投资理念,华夏基金广泛收集800多个基金投资常见问题,编著出版了《做一个理性的投资者——中国基金投资指南》一书,免费分发给投资者。
本季度,针对市场情况,华夏基金加强与客户的交流,及时解答客户热点问题。为优化客户服务体验,华夏基金向网上交易客户发送定期定额扣款提示短信,提高客户交易成功率;同时,优化业务规则,使客户可在首次申购基金时修改分红方式,提高了客户交易便利性。
2010年5月,在《中国证券报》主办的“中国基金业金牛奖”评选活动中,华夏基金荣获“2009年年度金牛基金公司奖”。2010年6月,在《上海证券报》主办的“第七届中国金基金奖”评选活动中,华夏基金荣获“2009年度金基金?TOP公司奖”。
在践行企业社会责任方面,青海省玉树县发生地震灾害后,华夏基金及全体员工通过华夏人慈善基金会向灾区捐款100余万元,华夏基金香港公司向中联办捐款专户捐赠港币10万元整。
§8备查文件目录
8.1备查文件目录
8.1.1中国证监会核准基金募集的文件;
8.1.2《上证50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;
8.1.3《上证50交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;
8.1.4法律意见书;
8.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照;
8.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。
8.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
8.3查阅方式
投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
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二〇一〇年七月二十一日
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