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国泰金鹿保本:2010年半年度报告摘要

2010-08-25 00:00:00 来源:上海证券报
国泰金鹿保本增值混合证券投资基金2010年半年度报告摘要 基金管理人:国泰基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一〇年八月二十五日 1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投
国泰金鹿保本增值混合证券投资基金2010年半年度报告摘要
基金管理人:国泰基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期: 二〇一〇年八月二十五日

1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期)于2008年6 月12日生效,至2010年6月17日到期(鉴于2010年6月12日至6月16日为非工作日,故到期日顺延至2010年6月17日)。2010 年6 月18日(含)至2010 年7月1 日(含)为本基金第二个保本期转至第三个保本期的过渡期。本基金第三个保本期为2年,自2010年7月2日起至2012年7月2日止(如该日为非工作日,则保本期到期日顺延至下一个工作日)。

在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,依据《国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期)基金合同》约定的基金合同变更程序,经与基金托管人协商一致,基金管理人对《国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期)基金合同》进行了修改,同时基金名称变更为“国泰金鹿保本增值混合证券投资基金”,并于2010年5月25日刊登了变更后的基金合同等法律文件。前述修改变更事项已报中国证监会备案。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2010年1月1日起至2010年6月30日止。

2基金简介

2.1 基金基本情况



2.2 基金产品说明



2.3 基金管理人和基金托管人



2.4 信息披露方式



3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元



注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益

(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较



3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国泰金鹿保本增值混合证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2008年6月12日至2010年6月30日)



注:本基金的合同生效日为2008年6月12日,本基金在三个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。

4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日,是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币,公司注册地为上海,并在北京和深圳设有分公司。经中国证监会证监许可[2009]1163号文核准,本基金管理人股东中国建银投资有限责任公司、万联证券有限责任公司将其所持有的本基金管理人合计30%的股权转让给意大利忠利集团,同时,本基金管理人住所变更为上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼。经中华人民共和国商务部批准(商外资资审字[2009]0023号),本公司变更为中外合资企业。

截至2010年6月30日,本基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金:金泰证券投资基金、金鑫证券投资基金,以及14只开放式证券投资基金:国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金(包括2只子基金,分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金)、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金(由金鼎证券投资基金转型而来)、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金(由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来)、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)(由金盛证券投资基金转型而来)、国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金、国泰纳斯达克100指数证券投资基金。另外,本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格,目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日,本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月24日,本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务(专户理财)的基金公司之一,并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者(QDII)资格,成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一,囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介



注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。

本报告期内,本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为,投资运作符合法律法规和基金合同的规定,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金管理小组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内,本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

国际上,欧债危机愈演愈烈。美国通过评级机构下调欧洲国家主权评级,导致欧元贬值、美元指数上行 同时通过政治和贸易保护措施逼迫人民币升值。美国的目的希望欧洲美元回流本土,同时扩大本国产品对中国的出口,以此来解决本国高达10%的失业率。G20会议通过了紧缩财政的提议,08年次贷危机引发的全球金融危机还没有完全结束,经济很有可能二次探底。高失业率困扰着主要发达经济体,高失业连带着低消费,中国的出口有很大的压力。美国购房税收优惠即将到期,经济复苏前景堪优。一些新兴市场出现高通胀压力,澳洲、新西兰、台湾、韩国、印度纷纷上调利率 发达国家中的瑞典和挪威也进入加息周期。铁矿石经历了第一季度涨价后,受中国需求减弱影响,第二季度大跌。人民币的升值压力大。

国内,通胀基本处在政府控制和容忍的范围内,PPI从高位回落,CPI最高也只是略高于3%。尽管粮食和猪肉价格可能在下半年出现大幅上涨,但全年的通胀不会太高。M1和M2都快速回落,存款活期化现象依然存在,但没有引发股市的上涨。上半年信贷严格控制,银监会严查地方融资平台,严格存贷比,控制超储率。PMI第一季度连续走高,但最近有下滑趋势。出口是中国经济的亮点,较去年相比大幅回升,顺差有所减弱,主要受制于国际压力,热钱涌入依旧。

政策上,政府打压房地产的政策效果和央行上调准备金的累计效果终于显现。经济指标回落,市场资金出奇紧张,经济面临二次探底的风险。

债券市场收益率曲线扁平化。1年央票收益率一级市场稳定在2.09%。短融一二级利差基本消失,回购利率大幅上升。融资融券3月31日出台,股指期货也于4月16日面世,我们关注新的投资机会。

本基金上半年保本期到期,在对市场资金和利率走势正确判断的基础上,我们全仓现金应付展期,为投资者带来了较好的收益。

上半年本基金在遵守基金合同、控制风险的前提下,为投资者取得了稳定的收益,符合保本基金的风险收益特征。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截止报告期末,本基金本报告期份额净值增长率为-2.39%,同期业绩比较基准增长率为1.38%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

对下半年的宏观经济判断,资金面略为宽松,银行信贷可能依然控制。经济增长的动力转为消费的推动,出口受主要经济体高失业率和经济可能二次探底不容乐观。投资呈下滑趋势,政府投资受制地方融资平台压力,民间投资受制于政府对房地产的打压。现在市场等待政策的转向,如果货币政策趋于宽松、信贷开闸、产业政策调整,则能对股市形成有力支持。

债券收益率曲线上行概率大。信用利差已经处在中位值。防守为主,适当进攻。本基金将积极投资,调整久期,控制信用债仓位,努力积累保本垫,力争保持流动性和收益性的兼顾。

本基金在保本垫积累的初期,将谨慎参与股票投资,希望在控制风险的前提下获取一定的绝对受益。

本基金将积极依托公司内外部研究力量,随时关注资金供求变化和收益率变化对市场产生的影响,根据变化完善投资策略,控制市场变化带来的投资风险,抓住市场存在的投资机会,力争为基金持有人带来长期稳定的收益。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人常设的估值委员会按照相关法律法规规定,并依据相关制度及流程,对基金估值相关工作进行评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。公司估值委员会由主管运营副总经理负责,成员包括基金核算、金融工程、行业研究方面业务骨干,均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金已于2010年实施利润分配105,654,968.41元。

截止本报告期末,根据本基金基金合同和相关法律法规的规定,本基金无应分配但尚未实施的利润。

5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据核对无误。(注:财务会计报告中的“金融工具风险管理”部分未在托管人复核范围内。)

6半年度财务会计报告(未经审计)

6.1资产负债表

会计主体:国泰金鹿保本增值混合证券投资基金

报告截止日:2010年6月30日单位:人民币元



注:报告截止2010年6月30日,基金份额净值0.976元,基金份额总额2,950,433,522.32份。

6.2 利润表

会计主体:国泰金鹿保本增值混合证券投资基金

本报告期:2010年1月1日 至 2010年6月30日单位:人民币元



6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:国泰金鹿保本增值混合证券投资基金

本报告期:2010年1月1日 至 2010年6月30日单位:人民币元



报告附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署:

基金管理公司负责人:金旭,主管会计工作负责人:巴立康,会计机构负责人:王骏

6.4报表附注

6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.2差错更正的说明

无。

6.4.3 关联方关系

6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

2010年6月21日,本基金管理人发布公告,经中国证监会证监许可[2009]1163号文核准,本基金管理人股东中国建银投资有限责任公司、万联证券有限责任公司将其所持有的本基金管理人合计30%的股权转让给意大利忠利集团。

6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方



注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

无。

6.4.4.2关联方报酬

6.4.4.2.1 基金管理费单位:人民币元



注:支付基金管理人国泰基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.1%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.1% / 当年天数。

6.4.4.2.2基金托管费

单位:人民币元



注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。

6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位:人民币元



6.4.4.4各关联方投资本基金的情况

6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份



6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元



注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。

6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位:人民币元



6.4.4.7其他关联交易事项的说明

本基金由中国建投作为担保人,为本基金的保本提供不可撤销的连带责任保证担保。保证担保的范围为:在本保本期到期时,基金份额持有人持有到期的基金份额的可赎回金额加上本保本期内本基金的累计分红金额,低于投资净额时的差额部分。本基金的担保费由基金管理人按基金资产净值0.2%的年费率从基金管理费收入中列支。

6.4.5 期末(2010年6月30日)本基金持有的流通受限证券

6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

无。

6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

无。

6.4.6有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况金额单位:人民币元



7.2期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元



注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元



注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位:人民币元



注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9投资组合报告附注

7.9.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

7.9.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

7.9.3期末其他各项资产构成

单位:人民币元



7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份



8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况



9开放式基金份额变动

单位:份



10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内,本基金无基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人重大人事变动如下:

2010年4月30日,本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于聘任副总经理的公告》,经本基金管理人第四届董事会第23次会议审议通过,同意聘任梁之平先生担任公司副总经理。梁之平先生的副总经理任职资格已获中国证监会核准(证监许可[2010]472号文)。

本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内,本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

报告期内,本基金投资策略无改变。

10.5报告期内改聘会计师事务所情况

报告期内,为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

报告期内,基金管理人、托管人机构及高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元



注:基金租用席位的选择标准是:

(1)资力雄厚,信誉良好

(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定

(3)经营行为规范,在最近一年内无重大违规经营行为

(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求

(5)公司具有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务 能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。

选择程序是:根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果,符合席位券商标准的,由公司研究部提出席位券商的调整意见(调整名单及调整原因),并经公司批准。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元



11影响投资者决策的其他重要信息

国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期)于2010年6月17日到期,2010年6月18日(含)起至2010年7月1日(含)为第二个保本期转至第三个保本期的过渡期。期间,本基金管理人采取了更为稳健的运作方式,基金财产基本保持为现金形式,以最大程度地减少基金资产净值的波动幅度。2010年6月24日(含)至2010年6月30日(含)原定为过渡期申购,但截至2010年6月24日,本基金的基金资产净值和当日的申购申请金额之和已超过原定的规模上限,故对2010年6月24日当日的有效申购申请采用“末日比例配售原则”,确认有效申购申请金额为1,843,002,892.97元,确认有效申购申请比例为79.982273%,未确认部分的申购款项自2010年6月28日起由各销售机构退还给投资者。上述具体信息可参阅基金管理人刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的相关公告。

基金简称 国泰金鹿保本混合
基金主代码 020018
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年6月12日
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,950,433,522.32份
基金合同存续期 不定期
投资目标 在保证本金安全的前提下,力争在本基金保本期结束时,实现基金财产的增值。
投资策略 本基金采用固定比例组合保险(CPPI,ConstantProportionPortfolioInsurance)技术和基于期权的组合保险(OBPI,Option-BasedPortfolioInsurance)技术相结合的投资策略。通过定量化的资产类属配置达到本金安全。用投资于固定收益类证券的现金净流入来冲抵风险资产组合潜在的最大亏损,并通过投资可转债及股票等风险资产来获得资本利得。
业绩比较基准 本基金以2年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较基准。
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的低风险品种。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 李峰 唐州徽
联系电话 021-38561600转 010-66594855
电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 400-888-8688 95566
传真 021-38561800 010-66594942
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com
基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道100号上海环球金融中心39楼
3.1.1期间数据和指标 报告期(2010年1月1日至2010年6月30日)
本期已实现收益 -28,564,785.44
本期利润 -48,100,035.33
加权平均基金份额本期利润 -0.0241
本期基金份额净值增长率 -2.39%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2010年6月30日)
期末可供分配基金份额利润 0.3021
期末基金资产净值 2,880,212,562.38
期末基金份额净值 0.976
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去一个月 0.21% 0.12% 0.23% 0.00% -0.02% 0.12%
过去三个月 -2.50% 0.25% 0.70% 0.00% -3.20% 0.25%
过去六个月 -2.39% 0.21% 1.38% 0.00% -3.77% 0.21%
过去一年 0.09% 0.17% 2.79% 0.00% -2.70% 0.17%
自基金成立起至今 7.78% 0.13% 6.48% 0.00% 1.30% 0.13%
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
陈强 本基金的基金经理、国泰金龙债券的基金经理 2008-08-23 2010-06-07 13 硕士。曾任职于中行辽宁省分行、大连市商业银行、汉唐证券。2004年11月加盟国泰基金管理有限公司,2004年11月至2006年10月任国泰金象保本基金的基金经理助理,2005年6月至2006年10月兼任国泰货币的基金经理助理,2006年11月至2007年11月任国泰金象保本证券投资基金的基金经理。2008年8月至2010年6月担任国泰金鹿保本混合(二期)的基金经理。2009年3月起兼任国泰金龙债券的基金经理。
唐珂 本基金的基金经理、国泰金泰封闭的基金经理 2008-08-23 2010-05-26 7 硕士研究生,CFA。曾任职于江苏丹化集团、德国远东投资有限公司、中国网络、上海德茂投资。2003年2月加盟国泰基金管理有限公司,历任高级行业研究员、基金经理助理。2008年8月至2010年5月任国泰金鹿保本混合(二期)的基金经理。2008年4月至2010年5月任国泰金泰封闭的基金经理。
翁锡赟 本基金的基金经理、国泰货币的基金经理 2010-06-07 - 6 硕士研究生。曾任职于兴业基金公司、万家基金公司。2008年7月加盟国泰基金管理有限公司,2008年8月起担任国泰货币的基金经理,2010年6月起兼任国泰金鹿保本混合的基金经理。
范迪钊 本基金的基金经理、国泰金牛创新股票的基金经理、国泰双利债券的基金经理 2010-06-07 - 10 学士。曾任职于上海银行、香港百德能控股公司上海代表处、华一银行、法国巴黎百富勤有限公司上海代表处,2005年3月加盟国泰基金管理有限公司,历任行业研究员、高级行业研究员、社保基金经理助理,2009年5月至2009年9月任国泰金鹏蓝筹混合和国泰金鑫封闭的基金经理助理。2009年9月起任国泰双利债券的基金经理,2009年12月起兼任国泰金牛创新股票的基金经理,2010年6月起兼任国泰金鹿保本混合的基金经理。
资产 本期末2010年6月30日 上年度末2009年12月31日
资产:
银行存款 2,884,584,863.80 237,274,371.90
结算备付金 671,577.26 576,242.05
存出保证金 328,588.86 408,014.66
交易性金融资产 - 1,907,414,220.67
其中:股票投资 - 155,908,860.09
基金投资 - -
债券投资 - 1,751,505,360.58
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - 103,400,000.00
应收证券清算款 - 6,514,085.68
应收利息 341,965.44 22,609,484.05
应收股利 - -
应收申购款 - 7,576.09
递延所得税资产 - -
其他资产 - 7,569.32
资产总计 2,885,926,995.36 2,278,211,564.42
负债和所有者权益 本期末2010年6月30日 上年度末2009年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 102,806,433.50
应付赎回款 - 6,565,368.66
应付管理人报酬 1,277,838.88 2,048,511.41
应付托管费 232,334.35 372,456.60
应付销售服务费 - -
应付交易费用 579,066.55 334,750.35
应交税费 3,055,309.67 2,209,076.80
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 569,883.53 1,142,207.07
负债合计 5,714,432.98 115,478,804.39
所有者权益:
实收基金 1,988,747,235.26 1,385,694,817.71
未分配利润 891,465,327.12 777,037,942.32
所有者权益合计 2,880,212,562.38 2,162,732,760.03
负债和所有者权益总计 2,885,926,995.36 2,278,211,564.42
本期2010年1月1日至2010年6月30日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行 99,875,957.69 - - - 156,800,000.00 27,585.23
上年度可比期间2009年1月1日至2009年6月30日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行 201,718,725.48 507,636,038.63 - - - -
项目 本期2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间2009年1月1日至2009年6月30日
一、收入 -34,091,036.26 88,821,311.40
1.利息收入 15,720,208.06 44,610,347.80
其中:存款利息收入 1,208,314.87 909,809.69
债券利息收入 12,968,779.33 43,679,855.02
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 1,543,113.86 20,683.09
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -30,789,634.15 103,678,951.37
其中:股票投资收益 -33,631,253.15 59,630,193.44
基金投资收益 - -
债券投资收益 2,472,381.47 43,217,880.98
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 369,237.53 830,876.95
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -19,535,249.89 -60,574,016.37
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 513,639.72 1,106,028.60
减:二、费用 14,008,999.07 21,013,012.83
1.管理人报酬 10,335,506.14 15,188,324.57
2.托管费 1,879,182.92 2,761,513.54
3.销售服务费 - -
4.交易费用 1,562,886.36 2,889,590.14
5.利息支出 66,167.94 -
其中:卖出回购金融资产支出 66,167.94 -
6.其他费用 165,255.71 173,584.58
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -48,100,035.33 67,808,298.57
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -48,100,035.33 67,808,298.57
项目 本期2010年1月1日至2010年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 1,385,694,817.71 777,037,942.32 2,162,732,760.03
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -48,100,035.33 -48,100,035.33
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 603,052,417.55 268,182,388.54 871,234,806.09
其中:1.基金申购款 1,051,310,806.51 472,487,230.34 1,523,798,036.85
2.基金赎回款 -448,258,388.96 -204,304,841.80 -652,563,230.76
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -105,654,968.41 -105,654,968.41
五、期末所有者权益(基金净值) 1,988,747,235.26 891,465,327.12 2,880,212,562.38
项目 上年度可比期间2009年1月1日至2009年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 1,904,279,267.00 1,064,664,880.83 2,968,944,147.83
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 67,808,298.57 67,808,298.57
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -202,158,712.35 -109,129,680.18 -311,288,392.53
其中:1.基金申购款 75,656,003.40 39,334,990.95 114,990,994.35
2.基金赎回款 -277,814,715.75 -148,464,671.13 -426,279,386.88
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -133,739,996.41 -133,739,996.41
五、期末所有者权益(基金净值) 1,702,120,554.65 889,603,502.81 2,591,724,057.46
关联方名称 与本基金的关系
国泰基金管理有限公司(“国泰基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
中国建银投资有限责任公司(“中国建投”) 基金管理人的控股股东,基金担保人
中信建投证券有限责任公司(“中信建投”) 基金代销机构、受中国建投重大影响的公司
项目 本期2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间2009年1月1日至2009年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 10,335,506.14 15,188,324.57
其中:支付销售机构的客户维护费 1,356,698.80 1,894,590.06
项目 本期2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间2009年1月1日至2009年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 1,879,182.92 2,761,513.54
项目 本期2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间2009年1月1日至2009年6月30日
期初持有的基金份额 49,999,000.00 49,999,000.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减:期间赎回/卖出总份额 49,999,000.00 -
期末持有的基金份额 - 49,999,000.00
期末持有的基金份额占基金总份额比例 - 1.98%
关联方名称 本期2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间2009年1月1日至2009年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 2,884,584,863.80 1,199,891.13 50,853,316.85 885,537.43
本期2010年1月1日至2010年6月30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
数量(单位:股/张) 总金额
中信建投 002405 四维图新 新股网上发行 500 12,800.00
上年度可比期间2009年1月1日至2009年6月30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
数量(单位:股/张) 总金额
- - - - - -
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 2,885,256,441.06 99.98
6 其他各项资产 670,554.30 0.02
7 合计 2,885,926,995.36 100.00
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 000157 中联重科 53,207,547.31 2.46
2 600031 三一重工 48,893,913.36 2.26
3 600016 民生银行 45,506,943.05 2.10
4 000002 万科A 40,374,149.78 1.87
5 600585 海螺水泥 39,284,143.90 1.82
6 000401 冀东水泥 30,437,296.87 1.41
7 600036 招商银行 25,620,325.09 1.18
8 000778 新兴铸管 20,419,698.53 0.94
9 600153 建发股份 19,229,032.41 0.89
10 600533 栖霞建设 17,157,725.77 0.79
11 601318 中国平安 14,559,460.34 0.67
12 000527 美的电器 14,324,375.00 0.66
13 600496 精工钢构 9,758,214.14 0.45
14 600739 辽宁成大 9,757,443.00 0.45
15 600581 八一钢铁 9,753,376.33 0.45
16 002024 苏宁电器 9,144,439.20 0.42
17 000951 中国重汽 5,798,800.71 0.27
18 600660 福耀玻璃 5,506,488.60 0.25
19 000708 大冶特钢 4,587,851.00 0.21
20 600227 赤天化 4,212,081.51 0.19
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 000527 美的电器 46,991,639.18 2.17
2 000157 中联重科 46,392,408.40 2.15
3 600031 三一重工 45,655,066.53 2.11
4 600016 民生银行 38,627,252.56 1.79
5 600280 南京中商 35,878,262.69 1.66
6 000002 万科A 33,900,699.73 1.57
7 600585 海螺水泥 33,348,631.47 1.54
8 000401 冀东水泥 31,523,906.82 1.46
9 600036 招商银行 23,074,024.94 1.07
10 000708 大冶特钢 21,971,813.75 1.02
11 600533 栖霞建设 20,614,319.80 0.95
12 600887 伊利股份 20,588,180.96 0.95
13 000778 新兴铸管 19,893,784.90 0.92
14 002024 苏宁电器 18,669,198.24 0.86
15 600153 建发股份 16,710,993.73 0.77
16 601318 中国平安 13,011,694.65 0.60
17 600660 福耀玻璃 11,496,236.13 0.53
18 600496 精工钢构 9,012,541.04 0.42
19 600581 八一钢铁 8,448,455.46 0.39
20 601939 建设银行 7,945,500.00 0.37
买入股票的成本(成交)总额 439,600,402.59
卖出股票的收入(成交)总额 546,676,384.15
序号 名称 金额
1 存出保证金 328,588.86
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 341,965.44
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 670,554.30
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
28,990 101,774.18 214,908,137.57 7.28% 2,735,525,384.75 92.72%
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 885,587.31 0.03%
基金合同生效日(2008年6月12日)基金份额总额 3,186,908,566.53
本报告期期初基金份额总额 2,055,565,169.60
本报告期基金总申购份额 1,559,863,794.12
减:本报告期基金总赎回份额 664,995,441.40
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,950,433,522.32
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
国泰君安证券股份有限公司 2 973,782,179.73 100.00% 812,059.08 100.00% -
券商名称 债券交易 回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
国泰君安证券股份有限公司 70,981,074.98 100.00% 2,210,000,000.00 100.00% - -

上证指数 最新: 2823.82 涨跌幅: 0.29%

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