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诺德灵活配置:2010年半年度报告摘要

2010-08-27 00:00:00 来源:上海证券报
诺德主题灵活配置混合型证券投资基金2010年半年度报告摘要 2010年6月30日 基金管理人:诺德基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:二〇一〇年八月二十七日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人
诺德主题灵活配置混合型证券投资基金2010年半年度报告摘要

2010年6月30日
基金管理人:诺德基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:二〇一〇年八月二十七日
1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本半年度报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年1月1日起至2010年6月30日止。
2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 诺德灵活配置混合
基金主代码 571002
基金交易代码 571002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年11月5日
基金管理人 诺德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 75,166,413.16份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金重点关注中国在经济崛起过程中带来的结构性变化,及时把握宏观投资趋势,通过准确的主题配置和精选个股,追求资产长期稳定的增值,在有效控制风险的前提下为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的长期稳定回报。
投资策略 本基金深刻分析影响国家经济发展和企业盈利的关键和趋势性因素,及时把握中国经济崛起过程中主题演变带来的投资机会,强调对上市公司基本面的深入研究,精心挑选主题演变中的优势企业。充分挖掘企业的投资价值基础上,确保一定的安全边际,进行中长期投资。
本基金重视自上而下的主题发掘,通过对宏观经济中制度性、结构性或周期性发展趋势的研究,把握中国经济崛起的产业变迁,从而了解中国产业演进的趋势,寻找到中长期发展趋势良好的企业。本基金管理人认为:和谐社会、自主创新、产业升级、消费升级将是与中国经济崛起相关度最大的四大主题,将这四大主题贯彻到研究中,以此确立投资的重点领域。
业绩比较基准 60%×沪深300指数+40%×上证国债指数
风险收益特征 本基金为偏股型的混合型基金,风险和收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于风险较高、收益较高的证券投资基金产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺德基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
信息披露负责人 姓名 张欣 尹东
联系电话 021-68879999 010-67595003
电子邮箱 xin.zhang@lordabbettchina.com yindong@ccb.com
客户服务电话 400-888-0009 010-67595096
传真 021-68877727 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.nuodefund.com
基金半年度报告备置地点 本基金半年度报告原件置于陆家嘴环路1233号汇亚大厦12楼基金管理人办公场所
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期(2010年1月1日至2010年6月30日)
本期已实现收益 -9,084,819.08
本期利润 -14,205,991.53
加权平均基金份额本期利润 -0.1839
本期基金份额净值增长率 -15.00%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2010年6月30日)
期末可供分配基金份额利润 0.0611
期末基金资产净值 79,756,420.43
期末基金份额净值 1.0611
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去一个月 -2.54% 1.22% -4.47% 1.00% 1.93% 0.22%
过去三个月 -10.83% 1.35% -14.19% 1.09% 3.36% 0.26%
过去六个月 -15.00% 1.19% -16.91% 0.95% 1.91% 0.24%
过去一年 -11.96% 1.51% -9.69% 1.13% -2.27% 0.38%
自基金合同生效起至今 6.11% 1.39% 37.07% 1.23% -30.96% 0.16%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
诺德主题灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2008年11月5日至2010年6月30日)

注:诺德主题灵活配置混合型证券投资基金成立于2008年11月5日,图示时间段为2008年11月5日至2010年6月30日。
本基金建仓期间自2008年11月5日至2009年5月4日,报告期结束资产配置比例符合本基金基金合同规定。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
诺德基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2006]88号文批准设立。公司股东为诺德.安博特资产管理公司(Lord,Abbett&Co.,LLC)、长江证券股份有限公司、清华控股有限公司,注册地为上海,注册资本为1亿元人民币。截至本报告期末,公司管理了五只开放式基金:诺德价值优势股票型证券投资基金、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金、诺德增强收益债券型证券投资基金、诺德成长优势股票型证券投资基金、诺德中小盘股票型证券投资基金。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
戴奇雷 本基金基金经理、诺德价值优势股票型证券投资基金基金经理 2008-11-05 2010-02-24 8年 华中理工大学理学硕士,中欧国际工商学院MBA,曾先后担任上海融昌资产管理公司研究总监助理、广州金骏资产管理公司研究总监等职。2006年6月加入诺德基金管理有限公司,先后担任研究员、诺德价值优势股票型证券投资基金基金经理助理、诺德价值优势股票型证券投资基金基金经理、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、诺德基金管理有限公司投资研究部经理等职。戴奇雷先生具有特许金融分析师(CFA)资格。
张学东 本基金基金经理、诺德成长优势股票型证券投资基金基金经理 2009-02-22 2010-03-02 13年 北京第二外国语学院经济学学士,1998年4月至2007年6月在华夏基金管理有限公司工作,先后担任研究员、基金经理助理等职务。2007年7月加入诺德基金管理有限公司,先后担任诺德价值优势股票型证券投资基金基金经理助理、诺德价值优势股票型证券投资基金基金经理、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、诺德成长优势股票型证券投资基金基金经理等职。
向朝勇 本基金基金经理、诺德中小盘股票型证券投资基金基金经理、公司投资总监 2010-02-24 - 13年 中山大学管理学院管理学博士。历任平安证券资产管理事业部及投资管理部研究员、二级部门研究部经理、交易室主任及投资管理部总经理助理;东吴证券有限公司投资总部副总经理;东吴基金管理公司投资管理部总经理;新华基金管理有限公司总经理助理、投资总监、副总经理。2005年2月1日至2006年10月9日,担任东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金经理,2007年6月19日至2009年9月22日担任新华优选分红混合型证券投资基金基金经理。2009年10月加入诺德基金管理有限公司,现担任公司投资总监、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理及诺德中小盘股票型证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。
注:经诺德基金管理有限公司总经理办公会议讨论通过,决定自2010年2月24日起聘任向朝勇先生担任本基金基金经理,戴奇雷先生不再担任本基金基金经理职务。上述事项于2010年2月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站公开披露。
2010年3月2日,经诺德基金管理有限公司总经理办公会议讨论通过,同意张学东先生因个人原因辞去所担任的本基金基金经理职务的请求,本基金由向朝勇先生单独管理。上述事项于2010年3月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站公开披露。
注:任职日期是指本公司总经理办公会作出决定之日;证券从业的含义遵守行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本公司已经建立了投资决策及交易内控制度,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,维护投资者的利益。此外,本基金管理人还建立了公平交易制度,确保不同基金在买卖同一证券时,按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行委托。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内,不存在与诺德灵活配置混合基金风格类似的投资组合,公司旗下另四只基金产品分别为价值股票型基金、成长股票型基金、债券型基金、中小盘股票型基金,五只基金的业绩不具有可比性。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内不存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2010年上半年,中国A股市场在经济面临过热风险,CPI持续走高背景下,由于担心国家出台紧缩政策而走出震荡下行趋势,上半年上证综指下跌26.82%,沪深300指数下跌29.32%。尤其二季度由于国家出台严厉地产调控政策及外围欧债危机加剧后,投资者担心全球经济有二次探底的风险而走出了快速下跌。中间除医药、食品饮料、TMT等行业有相对较好表现外,周期性行业均大幅度下跌。
本基金根据上述经济及政策环境下股市整体盘跌不具大的机会的判断,采取了适当防守的策略,在仓位与行业上均采取了防御策略。在一季度末减持了部分周期性行业,并适当增加了医药、商业零售等相对防御性行业的配置,仓位有所降低,减少了一定的损失,但总体来说仓位在上半年一季度处于略高于基准水平,二季度低于基准水平,对市场的深幅下跌认识不够充分。
债券方面,根据债券市场与股票市场负相关的逻辑,及央行难于加息的背景判断,债券市场具有较好的表现,尤其长端利率产品及信用债均有良好表现,本基金在信用债上进行了积极配置。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2010年6月30日,本基金份额净值为1.0611元,本报告期份额净值增长率为-15.00%,同期业绩比较基准增长率为-16.91%,跑赢业绩基准1.91%,主要原因为本基金在消费行业配置比例较高,以及在个股选择上获得了一定的超额收益。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,由于市场已经深幅下跌,多个行业估值水平处于历史底部区域,而经济增速已经开始回落,政策收紧的风险降低,而经济二次探底的风险也很小,因此,预期下半年市场将处于震荡筑底的阶段,下跌空间有限,而由于CPI仍然处于高位,在国家经济结构调整的大的战略背景下,周期性行业可能难于具有持续大幅上涨的机会,更多的是估值修复的阶段性行情,本基金将重点在周期性行业与非周期性的大类消费品行业中寻找优质个股的投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
为了规范公司基金各类投资品种的估值业务,确保基金执行相关会计准则并及时、准确地进行份额净值计价,更好地保护基金份额持有人的合法权益,基金管理人制定了《诺德基金管理有限公司证券投资基金估值制度》(以下简称"估值制度"。)
依据估值制度,基金管理人设立了专门的估值委员会,具体负责监督执行估值制度的执行。估值委员会由公司清算登记部经理、监察稽核部监察稽核专员和与估值事项相关的基金经理组成。其中:
估值委员会成员虞俏依,公司清算登记部经理,6年基金从业经历,长期在基金公司中从事基金后台运营工作,具有丰富的从业经验,在估值委员会中承担审核具体估值数据的准确性的工作;
估值委员会成员杜小峰,公司监察稽核部监察稽核专员,具有法律职业资格,3年基金从业经历,负责基金管理公司监察稽核、法律事务等工作,具有丰富的从业经验,在估值委员会中承担审核估值程序是否符合法规和公司程序规定的职责;
基金经理,简历见4.1,在估值委员会中负责审核基金估值方法、估值数据是否公允、合理的工作。
估值委员会决议必须有全体成员半数以上的同意方能通过,基金经理作为估值委员会成员,可以依照相关程序积极参与和决定具体的估值。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
报告期内,本基金未实施利润分配。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:诺德主题灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日:2010年6月30日
单位:人民币元
资产 附注号 本期末
2010年6月30日 上年度末
2009年12月31日
资产:
银行存款 6.4.7.1 5,188,032.46 8,354,037.80
结算备付金 2,144,256.91 238,511.83
存出保证金 195,855.22 166,309.21
交易性金融资产 6.4.7.2 47,191,697.14 96,016,516.99
其中:股票投资 45,219,447.14 85,240,266.59
基金投资 - -
债券投资 1,972,250.00 10,776,250.40
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 26,000,000.00 10,000,000.00
应收证券清算款 5,345,999.50 -
应收利息 6.4.7.5 4,928.02 126,626.68
应收股利 - -
应收申购款 2,173.64 140,231.36
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 86,072,942.89 115,042,233.87
负债和所有者权益 附注号 本期末
2010年6月30日 上年度末
2009年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 5,239,805.80 1,615,043.80
应付赎回款 16,166.85 523,326.74
应付管理人报酬 101,760.07 105,364.88
应付托管费 16,960.00 17,560.80
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 736,046.70 138,719.14
应交税费 2,404.80 -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 203,378.24 431,972.26
负债合计 6,316,522.46 2,831,987.62
所有者权益:
实收基金 6.4.7.9 75,166,413.16 89,886,755.65
未分配利润 6.4.7.10 4,590,007.27 22,323,490.60
所有者权益合计 79,756,420.43 112,210,246.25
负债和所有者权益总计 86,072,942.89 115,042,233.87
注:报告截止日2010年06月30日,基金份额净值1.0611元,基金份额总额75,166,413.16份。
6.2 利润表
会计主体:诺德主题灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2010年1月1日至2010年6月30日
单位:人民币元
项目 附注号 本期
2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6月30日
一、收入 -11,854,866.21 15,293,229.12
1.利息收入 181,220.87 276,431.01
其中:存款利息收入 6.4.7.11 34,669.03 50,638.31
债券利息收入 65,112.51 160,292.50
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 81,439.33 65,500.20
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以"-"填列) -6,941,748.19 11,604,235.31
其中:股票投资收益 6.4.7.12 -6,801,455.80 11,889,329.21
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 -358,787.34 -587,114.22
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 218,494.95 302,020.32
3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 6.4.7.16 -5,121,172.45 3,246,168.67
4.汇兑收益(损失以"-"号填列) - -
5.其他收入(损失以"-"号填列) 6.4.7.17 26,833.56 166,394.13
减:二、费用 2,351,125.32 2,432,379.71
1.管理人报酬 668,253.64 553,446.72
2.托管费 111,375.63 92,241.09
3.销售服务费 - -
4.交易费用 6.4.7.18 1,355,658.33 1,559,737.02
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 6.4.7.19 215,837.72 226,954.88
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) -14,205,991.53 12,860,849.41
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以"-"号填列) -14,205,991.53 12,860,849.41

6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:诺德主题灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2010年1月1日至2010年6月30日
单位:人民币元
项目 本期
2010年1月1日至2010年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 89,886,755.65 22,323,490.60 112,210,246.25
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -14,205,991.53 -14,205,991.53
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) -14,720,342.49 -3,527,491.80 -18,247,834.29
其中:1.基金申购款 3,495,176.35 550,662.65 4,045,839.00
2.基金赎回款 -18,215,518.84 -4,078,154.45 -22,293,673.29
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 75,166,413.16 4,590,007.27 79,756,420.43
项目 上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 88,358,283.70 474,146.77 88,832,430.47
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 12,860,849.41 12,860,849.41
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) -38,803,895.32 -3,160,306.46 -41,964,201.78
其中:1.基金申购款 84,844,784.77 6,303,650.11 91,148,434.88
2.基金赎回款 -123,648,680.09 -9,463,956.57 -133,112,636.66
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 49,554,388.38 10,174,689.72 59,729,078.10
注:报告附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.3,财务报表由下列负责人签署:
基金管理公司负责人:杨忆风,主管会计工作负责人:杨忆风,
会计机构负责人:虞俏依高奇
6.4 报表附注
6.4.1基金基本情况
诺德主题灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准诺德主题灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》(证监许可【2008】785号文)批准,由诺德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺德主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集扣除认购费用后的募集资本金额与认购资金利息总额共计人民币238,722,490.00元,其中认购资金利息共计人民币21,774.19元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司出具验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《诺德主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2008年11月5日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为238,722,490.00份基金份额。本基金的基金管理人为诺德基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺德主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金的投资组合比例为:股票占基金资产比例30-80%;债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%-70%;保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为:60%×沪深300指数+40%×上证国债指数。

6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证券监督管理委员会于2010年2月8日颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号[年度报告和半年度报告]》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《诺德主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2010年1月1日至2010年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2010年6月30日的财务状况以及2010年1月1日至2010年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期会计报表采用的会计政策,会计估计与上年度会计报表相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
本报告期内本基金未发生会计政策变更事项、会计估计变更事项及会计差错更正事项。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内,未发生存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
诺德基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金托管人、基金代销机构
长江证券股份有限公司("长江证券") 基金管理人的股东、基金代销机构
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称 本期
2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6月30日
成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例
长江证券 106,590,540.54 12.06% 252,287,319.82 24.49%
6.4.10.1.2权证交易
在本报告期及上年度可比期间内,本基金未通过关联方交易单元进行过权证交易业务。
6.4.10.1.3债券交易
金额单位:人民币元
关联方名称 本期
2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6月30日
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例
长江证券 9,712,047.96 6.91% 123,298,921.52 91.36%
6.4.10.1.4债券回购交易
金额单位:人民币元
关联方名称 本期
2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6月30日
成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例
长江证券 112,900,000.00 8.54% 1,049,000,000.00 60.88%
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称 本期
2010年1月1日至2010年6月30日
当期
佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付
佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
长江证券 87,718.91 11.92% 87,718.91 11.92%
关联方名称 上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6月30日
当期
佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付
佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
长江证券 208,318.59 24.12% 31,633.12 5.60%
注:1.上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位:人民币元
项目 本期
2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 668,253.64 553,446.72
其中:支付销售机构的客户维护费 85,014.78 63,185.36
注:支付基金管理人诺德基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值X1.5%/当年天数。

6.4.10.2.2基金托管费
单位:人民币元
项目 本期
2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 111,375.63 92,241.09
注:支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期内,本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目 本期
2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6月30日
期初持有的基金份额 19,989,005.50 19,989,005.50
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减:期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 19,989,005.50 19,989,005.50
期末持有的基金份额占基金总份额比例 26.59% 40.34%
6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金其他关联方本报告期末未持有本基金份额。
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称 本期
2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 5,188,032.46 24,068.60 5,291,831.63 31,330.00
注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期间内,本基金未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7其他关联交易事项的说明
本报告期及上年度可比期间内,本基金未发生其他需要说明的关联方交易。
6.4.12期末(2010年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期内未因认购新发/增发证券而于期末持有流通受限证券的情况。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票
代码 股票
名称 停牌日期 停牌
原因 期末
估值
单价 复牌
日期 复牌
开盘
单价 数量(股) 期末
成本总额 期末
估值总额 备注
000895 双汇发展 2010-03-22 重大资产重组 50.48 - - 14,200 726,238.80 716,816.00 -
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本报告期末本基金未从事债券正回购交易,无质押债券。
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 45,219,447.14 52.54
其中:股票 45,219,447.14 52.54
2 固定收益投资 1,972,250.00 2.29
其中:债券 1,972,250.00 2.29
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 26,000,000.00 30.21
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 7,332,289.37 8.52
6 其他各项资产 5,548,956.38 6.45
7 合计 86,072,942.89 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 668,714.83 0.84
B 采掘业 393,250.00 0.49
C 制造业 24,864,496.30 31.18
C0 食品、饮料 4,703,209.00 5.90
C1 纺织、服装、皮毛 1,691,390.00 2.12
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 1,300,000.00 1.63
C4 石油、化学、塑胶、塑料 1,303,428.00 1.63
C5 电子 2,653,251.00 3.33
C6 金属、非金属 1,611,000.00 2.02
C7 机械、设备、仪表 4,654,496.88 5.84
C8 医药、生物制品 6,947,721.42 8.71
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 2,177,640.63 2.73
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 2,174,060.00 2.73
H 批发和零售贸易 5,722,941.38 7.18
I 金融、保险业 8,114,210.00 10.17
J 房地产业 595,200.00 0.75
K 社会服务业 170,200.00 0.21
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 338,734.00 0.42
合计 45,219,447.14 56.70
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 601169 北京银行 277,000 3,360,010.00 4.21
2 000423 东阿阿胶 96,000 3,336,960.00 4.18
3 601398 工商银行 600,000 2,436,000.00 3.05
4 002252 上海莱士 49,227 2,042,920.50 2.56
5 600519 贵州茅台 13,000 1,655,680.00 2.08
6 600585 海螺水泥 100,000 1,611,000.00 2.02
7 601601 中国太保 60,000 1,366,200.00 1.71
8 002078 太阳纸业 130,000 1,300,000.00 1.63
9 000848 承德露露 33,100 1,191,600.00 1.49
10 002154 报喜鸟 50,000 1,175,000.00 1.47
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601169 北京银行 15,784,214.89 14.07
2 601318 中国平安 11,062,182.41 9.86
3 600000 浦发银行 10,267,309.67 9.15
4 600580 卧龙电气 9,016,621.33 8.04
5 000423 东阿阿胶 8,947,915.15 7.97
6 601601 中国太保 8,130,349.20 7.25
7 601009 南京银行 7,792,640.43 6.94
8 002028 思源电气 7,596,352.00 6.77
9 601699 潞安环能 7,250,416.82 6.46
10 600123 兰花科创 6,505,810.18 5.80
11 600261 浙江阳光 6,072,768.40 5.41
12 002106 莱宝高科 5,846,580.02 5.21
13 000983 西山煤电 5,819,595.04 5.19
14 002252 上海莱士 5,522,512.66 4.92
15 600707 彩虹股份 5,238,320.99 4.67
16 600348 国阳新能 4,611,521.04 4.11
17 000860 顺鑫农业 4,501,756.13 4.01
18 600581 八一钢铁 4,392,620.37 3.91
19 000963 华东医药 4,385,481.84 3.91
20 000612 焦作万方 4,379,457.22 3.90
21 002024 苏宁电器 4,355,236.38 3.88
22 002041 登海种业 4,266,633.09 3.80
23 000898 鞍钢股份 4,233,162.87 3.77
24 000024 招商地产 4,171,304.68 3.72
25 600563 法拉电子 3,973,410.28 3.54
26 000001 深发展A 3,868,248.65 3.45
27 002142 宁波银行 3,857,857.40 3.44
28 600036 招商银行 3,550,739.39 3.16
29 601666 平煤股份 3,524,174.80 3.14
30 000651 格力电器 3,457,758.19 3.08
31 000933 神火股份 3,443,293.01 3.07
32 002007 华兰生物 3,418,327.55 3.05
33 000960 锡业股份 3,409,102.18 3.04
34 000501 鄂武商A 3,344,552.33 2.98
35 002375 亚厦股份 3,240,680.64 2.89
36 600276 恒瑞医药 3,193,696.57 2.85
37 600600 青岛啤酒 3,063,731.77 2.73
38 601988 中国银行 3,033,500.00 2.70
39 002045 广州国光 2,980,480.95 2.66
40 600594 益佰制药 2,859,912.68 2.55
41 300041 回天胶业 2,826,147.00 2.52
42 600416 湘电股份 2,799,925.55 2.50
43 000823 超声电子 2,791,434.40 2.49
44 002158 汉钟精机 2,748,867.66 2.45
45 600271 航天信息 2,700,870.00 2.41
46 600266 北京城建 2,673,513.00 2.38
47 002089 新海宜 2,663,465.60 2.37
48 002241 歌尔声学 2,630,336.20 2.34
49 000858 五粮液 2,538,900.00 2.26
50 601398 工商银行 2,532,000.00 2.26
51 600197 伊力特 2,528,569.10 2.25
52 601166 兴业银行 2,470,334.15 2.20
53 002250 联化科技 2,445,716.55 2.18
54 600739 辽宁成大 2,444,658.00 2.18
55 600231 凌钢股份 2,317,033.31 2.06
56 600987 航民股份 2,276,407.51 2.03
注:"买入金额"按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601169 北京银行 14,153,759.44 12.61
2 601318 中国平安 11,099,675.01 9.89
3 601009 南京银行 9,324,012.55 8.31
4 600000 浦发银行 8,927,913.97 7.96
5 600123 兰花科创 8,594,833.38 7.66
6 600580 卧龙电气 8,395,117.28 7.48
7 000983 西山煤电 8,118,522.13 7.24
8 002028 思源电气 7,333,435.00 6.54
9 601601 中国太保 7,279,276.35 6.49
10 601699 潞安环能 6,892,026.33 6.14
11 601166 兴业银行 6,637,694.36 5.92
12 600581 八一钢铁 6,471,891.40 5.77
13 600348 国阳新能 6,139,851.48 5.47
14 600707 彩虹股份 6,041,171.50 5.38
15 002106 莱宝高科 6,027,088.70 5.37
16 600261 浙江阳光 5,952,072.61 5.30
17 002041 登海种业 5,868,698.78 5.23
18 000423 东阿阿胶 5,762,664.27 5.14
19 000933 神火股份 5,069,815.51 4.52
20 000898 鞍钢股份 4,858,335.79 4.33
21 000651 格力电器 4,500,573.59 4.01
22 002024 苏宁电器 4,408,654.94 3.93
23 000612 焦作万方 4,406,606.55 3.93
24 000960 锡业股份 4,174,082.17 3.72
25 600785 新华百货 4,161,813.00 3.71
26 000963 华东医药 4,076,694.66 3.63
27 600519 贵州茅台 4,076,336.10 3.63
28 600231 凌钢股份 3,974,941.00 3.54
29 600197 伊力特 3,810,327.34 3.40
30 002142 宁波银行 3,789,172.47 3.38
31 002007 华兰生物 3,729,616.00 3.32
32 000860 顺鑫农业 3,695,346.71 3.29
33 000024 招商地产 3,614,065.00 3.22
34 000001 深发展A 3,594,190.40 3.20
35 002252 上海莱士 3,513,775.66 3.13
36 600563 法拉电子 3,452,232.20 3.08
37 600036 招商银行 3,440,129.95 3.07
38 601666 平煤股份 3,278,146.90 2.92
39 300041 回天胶业 3,056,844.20 2.72
40 600806 昆明机床 2,936,693.25 2.62
41 000792 盐湖钾肥 2,920,494.50 2.60
42 601988 中国银行 2,909,350.00 2.59
43 000635 英力特 2,893,534.58 2.58
44 600690 青岛海尔 2,884,151.10 2.57
45 600594 益佰制药 2,854,993.73 2.54
46 002158 汉钟精机 2,838,403.95 2.53
47 600271 航天信息 2,809,187.00 2.50
48 000823 超声电子 2,734,289.33 2.44
49 002089 新海宜 2,661,079.00 2.37
50 600416 湘电股份 2,659,145.85 2.37
51 000488 晨鸣纸业 2,589,983.79 2.31
52 000858 五粮液 2,561,803.12 2.28
53 000877 天山股份 2,542,185.15 2.27
54 600266 北京城建 2,537,901.00 2.26
55 600508 上海能源 2,515,316.00 2.24
56 002187 广百股份 2,416,049.00 2.15
57 600739 辽宁成大 2,398,200.00 2.14
58 002250 联化科技 2,358,287.30 2.10
59 002241 歌尔声学 2,313,034.08 2.06
60 002081 金螳螂 2,264,424.04 2.02
注:"卖出金额"按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额 428,207,355.16
卖出股票的收入(成交)总额 456,353,854.20
注:"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 1,972,250.00 2.47
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 1,972,250.00 2.47
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 126015 08康美债 23,000 1,972,250.00 2.47
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
7.9.2本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.9.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 195,855.22
2 应收证券清算款 5,345,999.50
3 应收股利 -
4 应收利息 4,928.02
5 应收申购款 2,173.64
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,548,956.38
7.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额
比例
2812 26,730.59 19,989,005.50 26.59% 55,177,407.66 73.41%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 18,835.74 0.03%
9 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2008年11月5日)基金份额总额 238,722,490.00
本报告期期初基金份额总额 89,886,755.65
本报告期基金总申购份额 3,495,176.35
减:本报告期基金总赎回份额 18,215,518.84
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 75,166,413.16
注:总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
(1)本报告期内,本基金的基金管理人高层管理人员无重大人事变更。经诺德基金管理有限公司总经理办公会议讨论通过,决定自2010年2月24日起聘任向朝勇先生担任本基金基金经理,戴奇雷先生不再担任本基金基金经理职务。2010年3月2日,经诺德基金管理有限公司总经理办公会议讨论通过,同意张学东先生因个人原因辞去所担任的本基金基金经理职务的请求,本基金由向朝勇先生单独管理。
(2)本报告期内,本基金的基金托管人的专门基金托管部门高层管理人员无重大人事变更。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内续聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任本基金2010年度的基金审计机构。目前普华永道中天会计师事务所有限公司担任过本基金募集的验资机构,提供过相关服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
本基金的基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未有受到监管部门稽查或处罚的情形。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
长江证券 2 106,590,540.54 12.06% 87,718.91 11.92% -
联合证券 1 32,866,991.71 3.72% 26,704.67 3.63% -
海通证券 1 46,214,866.91 5.23% 39,282.51 5.34% -
平安证券 2 29,634,445.03 3.35% 25,189.28 3.42% -
银河证券 2 3,549,166.83 0.40% 2,883.76 0.39% -
申银万国 1 206,697,594.98 23.38% 175,692.54 23.87% -
中信证券 2 230,590,903.29 26.08% 187,356.63 25.45% -
中金公司 1 6,324,185.76 0.72% 5,375.50 0.73% -
中银国际 1 - - - - -
招商证券 1 19,202,228.89 2.17% 16,321.84 2.22% -
华泰证券 1 - - - - -
安信证券 1 11,210,107.22 1.27% 9,528.48 1.29% -
湘财证券 1 - - - - -
中信建投 1 21,000,990.03 2.38% 17,850.79 2.43% -
山西证券 1 2,069,847.90 0.23% 1,759.33 0.24% -
国泰君安 1 25,110,581.06 2.84% 21,343.61 2.90% -
光大证券 1 19,985,157.02 2.26% 16,987.36 2.31% -
国信证券 2 9,839,401.33 1.11% 8,096.89 1.10% -
中投证券 1 19,202,939.43 2.17% 16,322.40 2.22% -
齐鲁证券 1 - - - - -
兴业证券 2 43,565,632.69 4.93% 35,975.71 4.89% -
东方证券 1 16,514,130.45 1.87% 13,417.78 1.82% -
国金证券 1 17,341,370.23 1.96% 14,089.95 1.91% -
江南证券 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
东海证券 1 16,645,940.06 1.88% 14,148.76 1.92% -
合计 32 884,157,021.36 100.00% 736,046.70 100.00% -
注:根据中国证监会的有关规定,基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家证券公司租用了基金交易单元。
1、基金专用交易单元的选择标准如下:
(1)公司财务状况良好、经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
(3)具有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;
2、基金专用交易单元的选择程序如下:
(1)基金管理人根据上述标准考察后,确定选用交易单元的证券经营机构;
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
3、本报告期内,基金管理人新租用如下基金交易单元:西部证券股份有限公司、东海证券有限责任公司,退租如下基金交易单元:长城证券有限责任公司。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称 债券交易 回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
长江证券 9,712,047.96 6.91% 112,900,000.00 8.54% - -
联合证券 2,845,451.01 2.03% - - - -
海通证券 12,026,002.04 8.56% 50,100,000.00 3.79% - -
平安证券 - - 52,900,000.00 4.00% - -
银河证券 - - - - - -
申银万国 44,129,621.93 31.42% 793,900,000.00 60.05% - -
中信证券 13,364,977.19 9.52% - - - -
中金公司 1,976,260.48 1.41% 32,300,000.00 2.44% - -
中银国际 - - - - - -
招商证券 4,435,473.49 3.16% 48,800,000.00 3.69% - -
华泰证券 - - - - - -
安信证券 1,224,631.30 0.87% 14,000,000.00 1.06% - -
湘财证券 - - - - - -
中信建投 12,544,391.88 8.93% 38,900,000.00 2.94% - -
山西证券 - - 4,000,000.00 0.30% - -
国泰君安 14,040,833.74 10.00% 27,600,000.00 2.09% - -
光大证券 9,036,246.75 6.43% 36,800,000.00 2.78% - -
国信证券 2,373,500.00 1.69% 5,800,000.00 0.44% - -
中投证券 589,487.20 0.42% 51,300,000.00 3.88% - -
齐鲁证券 - - - - - -
兴业证券 7,887,127.67 5.62% 9,800,000.00 0.74% - -
东方证券 - - - - - -
国金证券 1,752,282.45 1.25% - - - -
江南证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
东海证券 2,521,985.93 1.80% 43,000,000.00 3.25% - -
合计 140,460,321.02 100.00% 1,322,100,000.00 100.00% - -
11 影响投资者决策的其他重要信息
序号 公告事项 公告日期
1 基金托管人中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二十八次会议决议公告,决议聘任庞秀生先生担任中国建设银行股份有限公司副行长。 2010年1月29日
2 基金托管人中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理人员辞任的公告,范一飞先生已提出辞呈,辞去中国建设银行股份有限公司副行长的职务。 2010年5月13日
3 基金托管人中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金投资有限责任公司承诺认购配股股票的公告。 2010年6月21日

诺德基金管理有限公司
二〇一〇年八月二十七日

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