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华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金基金产品资料概要

来源:巨灵信息 2020-11-18 00:00:00
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华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金
    
    基金产品资料概要
    
    编制日期:2020年11月17日
    
    送出日期:2020年11月18日
    
    本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
    
    作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
    
    一、产品概况
    
    基金简称 华泰紫金智能量化股票发 基金代码 005502
    
    起
    
    基金管理人 华泰证券(上海)资产管 基金托管人 中国银行股份有限公司
    
    理有限公司
    
    基金合同生效日 2018-02-01
    
    基金类型 股票型 交易币种 人民币
    
    运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放式
    
    开始担任本基金 2018/3/10
    
    基金经理 毛甜 基金经理的日期
    
    证券从业日期 2010/7/12
    
    二、基金投资与净值表现
    
    (一)投资目标与投资策略
    
    投资目标 本基金通过量化选股模型精选股票,在有效控制风险的前提下,力争获取超越
    
    业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。
    
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股
    
    票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括
    
    国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、
    
    超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、
    
    投资范围 中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的
    
    债券)、货币市场工具(含同业存单)、权证、资产支持证券、股指期货、国
    
    债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中
    
    国证监会相关规定)。
    
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
    
    序后,可以将其纳入投资范围。
    
    本基金是一只采取主动管理投资模式的股票基金。在投资策略上,管理人先根
    
    据宏观分析和市场判断确定大类资产的配置,然后充分利用量化模型,先将原
    
    主 要 投 资 始行业数据进行深层次的加工、计算,建立各个行业的分析逻辑,再通过模型
    
    策略 构造,建立起因子分析框架,然后挖掘数据形成因子,通过因子拟合趋势,进
    
    行回溯和验证,从而挖掘出不同行业的敏感因子,提取合成不同行业的观察指
    
    标,结合管理人线下的研究进行行业配置和个券选择,构建合理的投资组合。
    
    1、资产配置策略:本基金通过定性与定量研究相结合的方法,确定投资组合
    
    中股票类资产和债券类资产的配置比例。
    
    2、股票投资策略
    
    本基金主要采用多种量化模型进行股票的选择。基于模型结果,基金管理人结
    
    合市场环境和股票特性,精选个股构建投资组合,以追求超越业绩比较基准表
    
    现的业绩水平。在实际运行过程中,将定期或不定期的进行修正,优化股票投
    
    资组合。本基金采用的量化投资策略主要有:多因子选股模型、事件驱动模型、
    
    行业轮动模型、评级反转策略。
    
    3、债券类资产投资策略:在债券投资方面,管理人将以宏观形势及利率分析
    
    为基础,依据国家经济发展规划量化核心基准参照指标和辅助参考指标,结合
    
    货币政策、财政政策的实施情况,以及国际金融市场基准利率水平及变化情况,
    
    预测未来基准利率水平变化趋势与幅度,进行定量评价。
    
    4、中小企业私募债券投资策略
    
    5、资产支持证券投资策略
    
    6、衍生品投资策略
    
    业 绩 比 较 本基金的业绩比较基准:中证 800指数收益率*90%+上证国债指数收益率
    
    基准 *10%。
    
    风 险 收 益 本基金为股票型基金。基金的预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基
    
    特征 金、货币市场基金。
    
    (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表(若有)
    
                      数据截止日期:2020-06-30
                                             0.04%   固定收益
                                            投资
                                             0.67%   其他资产
                                             6.69%   银行存款
                                            和结算备付金合计
                                             92.61%  权益投资
    
    
    (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期
    
    业绩比较基准的比较图(若有)
    
                     数据截止日期:2019-12-31
               60.00%
               40.00%
               20.00%
                0.00%
               -20.00%
               -40.00%      2018         2019
          净值增长率        -27.09%        39.98%
          业绩比较收益率    -27.24%        30.66%
    
    
    注:1、基金的过往业绩不代表未来表现;2、产品2018年数据非完整年度数据。
    
    三、投资本基金涉及的费用
    
    (一)基金销售相关费用
    
    以下费用在申购/赎回基金过程中收取:
    
    华泰紫金智能量化
    
    费用类型 金额(M) 收费方式/费率
    
    /持有期限(N)
    
    M<500万 1.5%
    
    申购费(前收费)
    
    M≥500万 1000元/笔
    
    N<7天 1.5%7天≤N<30天 0.75%赎回费 30天≤N<1年 0.5%
    
    1年≤N<2年 0.25%
    
    N≥2年 0
    
    (二)基金运作相关费用
    
    以下费用将从基金资产中扣除:
    
    费用类别 收费方式/年费率
    
    管理费 1.5%
    
    托管费 0.25%
    
    销售服务费 不收取销售服务费
    
    注:本基金交易证券、基金(如有)等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
    
    四、风险揭示与重要提示
    
    (一)风险揭示
    
    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。投资于本基金的主要风险有:
    
    1、市场风险,主要包括:(1)政策风险;(2)经济周期风险;(3)利率风险;(4)通货膨胀风险;(5)再投资风险;(6)杠杆风险;(7)债券收益率曲线风险;2、信用风险;3、流动性风险;4、操作风险;5、管理风险;6、合规风险;
    
    7、本基金的特有风险:(1)采用量化模型构建投资组合,分别蕴含了数据风险、模型风险和编程风险;(2)股指期货等金融衍生品投资风险;(3)中小企业私募债券投资风险;(4)资产支持证券投资风险;(5)流通受限证券投资风险;(6)证券交易资金前端控制的风险。
    
    (二)重要提示
    
    中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
    
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
    
    基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
    
    五、其他资料查询方式
    
    以下资料详见基金管理人网站https://htamc.htsc.com.cn/,客服电话:4008895597
    
    ? 基金合同、托管协议、招募说明书
    
    ? 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
    
    ? 基金份额净值
    
    ? 基金销售机构及联系方式
    
    ? 其他重要资料

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