华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金
基金产品资料概要
编制日期:2020年11月17日
送出日期:2020年11月18日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 华泰紫金智能量化股票发 基金代码 005502
起
基金管理人 华泰证券(上海)资产管 基金托管人 中国银行股份有限公司
理有限公司
基金合同生效日 2018-02-01
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放式
开始担任本基金 2018/3/10
基金经理 毛甜 基金经理的日期
证券从业日期 2010/7/12
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本基金通过量化选股模型精选股票,在有效控制风险的前提下,力争获取超越
业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股
票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括
国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、
投资范围 中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的
债券)、货币市场工具(含同业存单)、权证、资产支持证券、股指期货、国
债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中
国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。
本基金是一只采取主动管理投资模式的股票基金。在投资策略上,管理人先根
据宏观分析和市场判断确定大类资产的配置,然后充分利用量化模型,先将原
主 要 投 资 始行业数据进行深层次的加工、计算,建立各个行业的分析逻辑,再通过模型
策略 构造,建立起因子分析框架,然后挖掘数据形成因子,通过因子拟合趋势,进
行回溯和验证,从而挖掘出不同行业的敏感因子,提取合成不同行业的观察指
标,结合管理人线下的研究进行行业配置和个券选择,构建合理的投资组合。
1、资产配置策略:本基金通过定性与定量研究相结合的方法,确定投资组合
中股票类资产和债券类资产的配置比例。
2、股票投资策略
本基金主要采用多种量化模型进行股票的选择。基于模型结果,基金管理人结
合市场环境和股票特性,精选个股构建投资组合,以追求超越业绩比较基准表
现的业绩水平。在实际运行过程中,将定期或不定期的进行修正,优化股票投
资组合。本基金采用的量化投资策略主要有:多因子选股模型、事件驱动模型、
行业轮动模型、评级反转策略。
3、债券类资产投资策略:在债券投资方面,管理人将以宏观形势及利率分析
为基础,依据国家经济发展规划量化核心基准参照指标和辅助参考指标,结合
货币政策、财政政策的实施情况,以及国际金融市场基准利率水平及变化情况,
预测未来基准利率水平变化趋势与幅度,进行定量评价。
4、中小企业私募债券投资策略
5、资产支持证券投资策略
6、衍生品投资策略
业 绩 比 较 本基金的业绩比较基准:中证 800指数收益率*90%+上证国债指数收益率
基准 *10%。
风 险 收 益 本基金为股票型基金。基金的预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基
特征 金、货币市场基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表(若有)
数据截止日期:2020-06-30
0.04% 固定收益
投资
0.67% 其他资产
6.69% 银行存款
和结算备付金合计
92.61% 权益投资
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期
业绩比较基准的比较图(若有)
数据截止日期:2019-12-31
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
-20.00%
-40.00% 2018 2019
净值增长率 -27.09% 39.98%
业绩比较收益率 -27.24% 30.66%
注:1、基金的过往业绩不代表未来表现;2、产品2018年数据非完整年度数据。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取:
华泰紫金智能量化
费用类型 金额(M) 收费方式/费率
/持有期限(N)
M<500万 1.5%
申购费(前收费)
M≥500万 1000元/笔
N<7天 1.5%7天≤N<30天 0.75%赎回费 30天≤N<1年 0.5%
1年≤N<2年 0.25%
N≥2年 0
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 1.5%
托管费 0.25%
销售服务费 不收取销售服务费
注:本基金交易证券、基金(如有)等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。投资于本基金的主要风险有:
1、市场风险,主要包括:(1)政策风险;(2)经济周期风险;(3)利率风险;(4)通货膨胀风险;(5)再投资风险;(6)杠杆风险;(7)债券收益率曲线风险;2、信用风险;3、流动性风险;4、操作风险;5、管理风险;6、合规风险;
7、本基金的特有风险:(1)采用量化模型构建投资组合,分别蕴含了数据风险、模型风险和编程风险;(2)股指期货等金融衍生品投资风险;(3)中小企业私募债券投资风险;(4)资产支持证券投资风险;(5)流通受限证券投资风险;(6)证券交易资金前端控制的风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站https://htamc.htsc.com.cn/,客服电话:4008895597
? 基金合同、托管协议、招募说明书
? 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
? 基金份额净值
? 基金销售机构及联系方式
? 其他重要资料
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