新疆前海联合智选 3 个月持有期
混合型基金中基金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 1 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 14 日(基金合同生效日)起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 前海联合智选 3 个月持有期混合(FOF)
交易代码 009159
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 10 月 14 日
报告期末基金份额总额 204,770,785.15 份
本基金是混合型基金中基金,通过大类资产配
投资目标 置,主要投资于多种具有不同风险收益特征的基
金,寻求基金资产的长期稳健增值。
本基金将在基金合同约定的投资范围内,根据对
宏观经济环境、财政政策、货币政策、产业政策
的分析,判断宏观经济的运行趋势,评估股票、
债券、商品、现金类资产、另类资产等各资产类
别的风险收益特征,并加以分析比较,形成对不
投资策略 同资产类别中长期走势的预期,并据此对各大类
资产的配置比例进行动态调整。力争通过合理判
断市场走势,合理配置基金、股票、债券等投资
工具的比例;并通过定量和定性分析相结合的方
法精选子基金来实现上述资产配置方案,实现基
金资产的稳定回报。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为:上证国债指数收益率
*80%+沪深 300 指数收益率*20%。
本基金为混合型基金中基金,理论上其预期风险
风险收益特征 与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中
基金,高于债券型基金、货币市场基金、债券型
基金中基金、货币型基金中基金。
基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 前海联合智选 3 个月持 前海联合智选 3 个月
有期混合(FOF)A 持有期混合(FOF)C
下属分级基金的交易代码 009159 009160
报告期末下属分级基金的份额总额 7,248.09 份 204,763,537.06 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2020 年 10 月 14 日 - 2020 年 12 月 31 日 )
前海联合智选3个月持有期混 前海联合智选 3 个月持有
合(FOF)A 期混合(FOF)C
1.本期已实现收益 14.49 233,107.51
2.本期利润 158.34 4,295,026.71
3.加权平均基金份额本期利润 0.0222 0.0214
4.期末基金资产净值 7,406.43 209,058,563.77
5.期末基金份额净值 1.0218 1.0210
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、本基金 T 日的基金份额净值在 T+3 日内公告。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
前海联合智选 3 个月持有期混合(FOF)A
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
自基金合
同生效起 2.18% 0.12% 1.79% 0.18% 0.39% -0.06%
至今
前海联合智选 3 个月持有期混合(FOF)C
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
自基金合
同生效起 2.10% 0.12% 1.79% 0.18% 0.31% -0.06%
至今
注:本基金业绩比较基准为:上证国债指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*20%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注:1、本基金的基金合同于 2020 年 10 月 14 日生效,截至报告期末,本基金成立未满 1 年。
2、本基金的建仓期为 6 个月,截至报告期末,本基金建仓期尚未结束。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
本 基 金 孙连玉先生,硕士研究生,
的 基 金 5 年证券基金投资研究经
经理,信 验。2015 年 7 月至 2016 年
用 研 究 12 月就职于中国中投证券
孙连玉 部 部 门 2020 年 10 - 5 年 股份有限公司,从事债券研
负 责 人 月 14 日 究工作,2017 年 2 月加入前
兼 创 新 海联合基金。现任新疆前海
业 务 部 联合智选 3 个月持有期混合
部 门 负 型基金中基金(FOF)的基
责人 金经理。
注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司对外公告的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司对外公告的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善了相应的制度和流程,通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个业务环节保证公平交易制度的严格执行,公平对待旗下管理的所有投资组合,保护投资者合法权益。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内,未发生有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2020 年四季度,国内经济持续复苏,投资、净出口相关数据已超越疫情前水平,消费虽仍然
偏弱,但持续回升的动力仍在,经济持续向好,4 季度 GDP 增速与 2019 年同期已相差不大,经济
恢复良好。但 4 季度货币政策出现了边际变化,一改三季度持续小幅收紧流动性的做法,大幅投放流动性。受此影响,债市出现了比较明显且持续的上涨,本基金也在货币政策出现边际变化的迹象后,加快了债券型基金的配置。四季度股票市场对经济复苏的预期并未持续强化,央行投放流动性能否持续传导到实体经济,进而改变 2021 年紧信用的预期也存在疑问,股票市场总体震荡上行,但趋势并不明显。
本基金自 10 月 14 日成立后,逐步进行基金资产的配置,并在央行货币政策边际变化后,加
快了债券型基金的配置,而由于股票市场机会并不明朗,为控制风险,仅进行了较低仓位的混合型基金配置,未来一个季度,本基金将根据宏观经济和政策的变化,对资产配置比例进行相应的调整。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末前海联合智选 3 个月持有期混合(FOF)A 基金份额净值为 1.0218 元,本报告
期基金份额净值增长率为 2.18%;截至本报告期末前海联合智选 3 个月持有期混合(FOF)C 基金份额净值为 1.0210,本报告期基金份额净值增长率为 2.10%;同期业绩比较基准收益率为 1.79%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 166,048,563.05 75.73
3 固定收益投资 19,998,000.00 9.12
其中:债券 19,998,000.00 9.12
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 20,000,000.00 9.12
其中:买断式回购的买入返售 - -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 12,607,283.23 5.75
8 其他资产 622,323.42 0.28
9 合计 219,276,169.70 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 19,998,000.00 9.57
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 19,998,000.00 9.57
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 019627 20 国债 01 200,000 19,998,000.00 9.57
注:本基金本报告期末仅持有上述债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体,在本报告期内没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,457.27
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 151,765.96
4 应收利息 445,514.36
5 应收申购款 -
6 其他应收款 22,585.83
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 622,323.42
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 基金中基金
6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
是否属
于基金
占基金 管理人
序号 基金代码 基金名 运作方 持有份额(份) 公允价值(元) 资产净 及管理
称 式 值比例 人关联
(%) 方所管
理的基
金
前海联 契约型
1 003499 合添和 开放式 35,534,190.15 38,270,322.79 18.31 是
纯债 C
新疆前
2 007038 海联合 契约型 34,199,060.72 38,237,969.79 18.29 是
添惠纯 开放式
债 C
前海联 契约型
3 006204 合泳祺 开放式 35,618,912.50 38,119,360.16 18.23 是
纯债 C
新疆前
4 002248 海联合 契约型 28,000,000.00 28,000,000.00 13.39 是
海盈货 开放式
币 B
新疆前 契约型
5 007043 海联合 开放式 3,757,946.98 11,777,405.84 5.63 是
泓鑫 C
前海联
6 005672 合研究 契约型 4,481,373.44 11,643,504.47 5.57 是
优选混 开放式
合 C
注:本基金本报告期末仅持有上述基金。
6.2 当期交易及持有基金产生的费用
项目 本期费用 其中:交易及持有基金管理人
2020 年 10 月 14 日 - 2020 年 以及管理人关联方所管理基金
12 月 31 日 产生的费用
当期交易基金产生的申购费 0.00 0.00
(元)
当期交易基金产生的赎回费 0.00 0.00
(元)
当期持有基金产生的应支付销 41,302.85 41,302.85
售服务费(元)
当期持有基金产生的应支付管 97,645.68 97,645.68
理费(元)
当期持有基金产生的应支付托 20,329.24 13,264.41
管费(元)
注:当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值,上表列示金额为按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和计算方法计算得出。
根据相关法律法规及本基金合同的约定,基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费,基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金的(ETF 除外),应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费(按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取,并计入基金资产的赎回费用除外)、销售服务费等销售费用,其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行,销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。
6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
无。
§7 开放式基金份额变动
单位:份
项目 前海联合智选3个月持有期混 前海联合智选 3 个月
合(FOF)A 持有期混合(FOF)C
基金合同生效日( 2020 年10 月 14 日 ) 7,248.09 204,763,537.06
基金份额总额
基金合同生效日起至报告期期末基金总 - -
申购份额
减:基金合同生效日起至报告期期末基 - -
金总赎回份额
基金合同生效日起至报告期期末基金拆 - -
分变动份额(份额减少以"-"填列)
报告期期末基金份额总额 7,248.09 204,763,537.06
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人不存在申购或者赎回本基金的情况。
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者 持有基金份额比例
类别 序号 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占
的时间区间 份额 份额 份额 比
机构 1 20201014-20201231 - 60,000,000.00 - 60,000,000.00 29.30%
2 20201014-20201231 - 60,000,000.00 - 60,000,000.00 29.30%
3 20201014-20201231 - 51,800,000.00 - 51,800,000.00 25.30%
个人 - - - - - - -
产品特有风险
本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况,单一投资者持有基金份 额比例过于集中可能引起产品的流动性风险,本基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎回,有效 防控产品流动性风险,公平对待投资者,保障中小投资者合法权益,本基金管理人拥有完全、独立 的投资决策权,不受特定投资者的影响。
注:报告期内申购份额包含红利再投份额。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
经公司股东会 2020 年 11 月 11 日召开的 2020 年第 3 次临时会议与会股东一致审议通过,夏
正林先生接替冯梅女士担任公司独立董事。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、中国证监会核准新新疆前海联合智选 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)募集的文件;
2、《新疆前海联合智选 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》;
3、《新疆前海联合智选 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)托管协议》;
4、法律意见书;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照;
7、本报告期内公开披露的基金净值信息及其他临时公告。
10.2 存放地点
除上述第 6 项文件存放于基金托管人处外,其他备查文件存放于基金管理人处。
10.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
新疆前海联合基金管理有限公司
2021 年 1 月 22 日
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