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先锋日添利:2020年第4季度报告

来源:巨灵信息 2021-01-23 00:00:00
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先锋日添利货币市场基金

  2020年第4季度报告

  2020年12月31日
 基金管理人:先锋基金管理有限公司
 基金托管人:渤海银行股份有限公司

  报告送出日期:2021年01月23日


                              §1  重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年1月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

                            §2  基金产品概况

基金简称                      先锋日添利

基金主代码                    004151

基金运作方式                  契约型开放式

基金合同生效日                2017年04月14日

报告期末基金份额总额          1,284,329,050.33份

投资目标                      在控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现
                              超越业绩比较基准的投资回报。

                              本基金将根据宏观经济走势、货币政策、短期资金
                              市场状况等因素对利率走势进行综合判断,并根据
投资策略                      利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限,
                              力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高
                              的收益率。

业绩比较基准                  七天通知存款利率(税后)

                              本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风
风险收益特征                  险品种,本基金的预期风险和预期收益低于股票型
                              基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人                    先锋基金管理有限公司

基金托管人                    渤海银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称        先锋日添利A            先锋日添利B


  下属分级基金的交易代码        004151                004152

  报告期末下属分级基金的份额总  38,947,666.65份      1,245,381,383.68份

  额

                      §3  主要财务指标和基金净值表现

 3.1 主要财务指标

                                                              单位:人民币元

            主要财务指标            报告期(2020年10月01日 - 2020年12月31日)
                                      先锋日添利A        先锋日添利B

  1.本期已实现收益                        76,945.61          3,313,383.47

  2.本期利润                              76,945.61          3,313,383.47

  3.期末基金资产净值                  38,947,666.65      1,245,381,383.68

 3.2 基金净值表现
 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
 先锋日添利A净值表现

                                          业绩比  业绩比

                      净值收益  净值收  较基准  较基准

 阶段                    率①    益率标  收益率  收益率  ①-③    ②-④
                                准差②    ③    标准差

                                                      ④

 过去三个月            0.5741%  0.0012%  0.3450%  0.0000%  0.2291%  0.0012%

 过去六个月            1.0777%  0.0012%  0.6900%  0.0000%  0.3877%  0.0012%

 过去一年              1.8881%  0.0017%  1.3725%  0.0000%  0.5156%  0.0017%

 过去三年              7.2629%  0.0027%  4.1100%  0.0000%  3.1529%  0.0027%

 自基金合同生效起至    10.3984%  0.0033%  5.0925%  0.0000%  5.3059%  0.0033%
 今
 先锋日添利B净值表现

                                净值收  业绩比  业绩比较

阶段                  净值收  益率标  较基准  基准收益  ①-③    ②-④
                      益率①  准差②  收益率  率标准差

                                          ③      ④

过去三个月            0.6094%  0.0012%  0.3450%  0.0000%  0.2644%  0.0012%

过去六个月            1.1492%  0.0012%  0.6900%  0.0000%  0.4592%  0.0012%


过去一年              1.8121%  0.0027%  1.3725%  0.0000%  0.4396%  0.0027%

过去三年              7.2299%  0.0037%  4.1100%  0.0000%  3.1199%  0.0037%

自基金合同生效起至    10.555  0.0041%  5.0925%  0.0000%  5.4625%  0.0041%
今                      0%

 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较

注:按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同"投资范围"、"投资限制"的有关约定。

                              §4  管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

                                任本基金的基  证

                                  金经理期限  券

 姓名          职务                          从          说明

                                任职  离任  业

                                日期  日期  年

                                                限

                                                    金融学硕士,1987年2月
                                                    生,2010年毕业于中南财
                                                    经政法大学,现任公司投
                                                    资管理部固收总监、基金
        投资管理部固收总监,基  2020-              经理。2010年至2019年先
 杜旭  金经理                  02-24        10  后任第一创业证券固定收
                                                    益部交易员,华润信托债
                                                    券投资经理、融通资本固
                                                    定收益高级投资经理,20
                                                    19年8月加入先锋基金从
                                                    事投资研究工作。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规及基金合同的约定,无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

    报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

    报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

    四季度期间经济、金融数据表现继续向好。12月份工业增加值同比增长7.30%,较10月份增速6.90%上行。投资方面,基建、房地产和制造业等分项继续改善,其中基建投资累计增速由10月份3.01%升至12月份3.41%,房地产投资累计增速从三季度末5.60%上行至12月份7.00%,制造业投资累计增速由9月份的-6.5%改善至12月份的-2.20%,社会消费品零售总额同比增速回升至4.60%。金融数据方面,12月新增社融1.72万亿元,社融余额同比增长13.3%,增速保持高位。

    四季度债券市场暗流涌动,其中信用违约事件逐渐发酵。以华晨、永煤为代表的国企违约不仅打破了国企信仰,还令市场对“逃废债”模式产生了担忧。利率债信用债大幅下跌,1年期国债从4月低点上行了近160BP,十年国债收益率上行至3.30%附近,达到了今年以来收益率最高点,也与2019年10月的高点持平。随后金融委发声,指出要“依法严肃查处欺诈发行、虚假信息披露、恶意转移资产、挪用发行资金等各类违法违规行为,严厉处罚各种“逃废债”行为,保护投资人合法权益。”与此同时,央行也出手呵护资金面:11月15日超额续作2000亿MLF,25日交易所放出天量“神秘资金”,30日临时增加一期2000亿MLF。在金融委和央行的共同呵护下,市场情绪终于有所稳定。

    在信用风险暴露的同时,年底资金面也出现了一些变化,进入12月存单利率出现下行。一方面是结构性存款的压缩已经接近尾声,存单供给压力减小,另一方面,随着收益率不断上行存单配置价值显著提高,存单拐点的出现极大缓和了债市的压力,12月15日央行超额续作了3500亿MLF,流动性环境进一步宽松。

    四季度往往是年内利率最高点,考虑到目前央行对流动性的呵护,货币政策并未进入收紧周期,投资策略侧重择高配置存单,适时适度拉长久期。展望2021年,经济复苏
趋势将延续,货币政策常态化还将继续贯彻。本基金将继续贯彻稳健的投资策略,维持中性剩余期限,减少组合偏离度风险和流动性风险暴露。
4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末先锋日添利 A 基金份额净值为 1.000 元,本报告期内,该类基金份额
净值收益率为 0.5741%,同期业绩比较基准收益率为 0.3450%;截至报告期末先锋日添
利 B 基金份额净值为 1.000 元,本报告期内,该类基金份额净值收益率为 0.6094%,同
期业绩比较基准收益率为 0.3450%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

    无。

                            §5  投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

  序号              项目                  金额(元)        占基金总资产的
                                                              比例(%)

  1    固定收益投资                      723,272,752.64            47.75

        其中:债券                        723,272,752.64            47.75

              资产支持证券                            -                -

  2    买入返售金融资产                  503,294,329.94            33.23

        其中:买断式回购的买入返售金                  -                -
        融资产

  3    银行存款和结算备付金合计          287,489,384.03            18.98

  4    其他资产                              708,854.72            0.05

  5                合计                1,514,765,321.33          100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

 序            项目                金额(元)        占基金资产净值比例

 号                                                        (%)

  1  报告期内债券回购融资余额                  -                  0.01

      其中:买断式回购融资                      -                  0.00

  2  报告期末债券回购融资余额                  -                  0.00

      其中:买断式回购融资                      -                  0.00

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

  在本报告期内未发生本货币市场基金债券正回购的资金余额超过资产净值 20%的情况。

5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

                      项目                                天数

 报告期末投资组合平均剩余期限                                          32

 报告期内投资组合平均剩余期限最高值                                    60

 报告期内投资组合平均剩余期限最低值                                    18

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

  报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

  序号        平均剩余期限        各期限资产占基金资  各期限负债占基金资
                                    产净值的比例(%)  产净值的比例(%)

  1    30天以内                                75.54                0.00

        其中:剩余存续期超过397天                0.00                  -
        的浮动利率债

  2    30天(含)―60天                          11.65                0.00

        其中:剩余存续期超过397天                0.00                  -
        的浮动利率债

  3    60天(含)―90天                        7.74                0.00

        其中:剩余存续期超过397天                0.00                  -
        的浮动利率债

  4    90天(含)―120天                          0.00                0.00

        其中:剩余存续期超过397天                0.00                  -
        的浮动利率债

  5    120天(含)―397天(含)                  5.05                0.00

        其中:剩余存续期超过397天                0.00                  -
        的浮动利率债

              合计                              99.98                0.00

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
无。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

 序号          债券品种              摊余成本(元)      占基金资产净值比例
                                                            (%)

  1  国家债券                                    -                    -


  2  央行票据                                    -                    -

  3  金融债券                        64,881,076.38                5.05

      其中:政策性金融债              64,881,076.38                5.05

  4  企业债券                                    -                    -

  5  企业短期融资券                              -                    -

  6  中期票据                                    -                    -

  7  同业存单                        658,391,676.26                51.26

  8  其他                                        -                    -

  9              合计                723,272,752.64                56.32

 10  剩余存续期超过397天的浮动                    -                    -
      利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

  序号  债券代    债券名称    债券数量    摊余成本  占基金资产净值比
          码                      (张)        (元)          例(%)

  1    1120155  20民生银行CD50  1,500,000  149,639,70            11.65
        04      4                                  2.85

  2    1120070  20招商银行CD01  1,000,000  99,865,320.              7.78
        12      2                                    41

  3    1120194  20恒丰银行CD47  1,000,000  99,797,033.              7.77
        74      4                                    98

  4    1120154  20民生银行CD47    600,000  59,916,976.              4.67
        71      1                                    55

  5    200216  20国开16          600,000  59,890,157.              4.66
                                                      84

  6    1120060  20交通银行CD00    500,000  49,928,955.              3.89
        07      7                                    31

  7    1120104  20兴业银行CD43    500,000  49,921,278.              3.89
        37      7                                    34

  8    1120760  20徽商银行CD15    500,000  49,911,409.              3.89
        18      4                                    36

  9    1120131  20浙商银行CD11    500,000  49,717,990.              3.87
        17      7                                    85

  10    1120760  20深圳农商银行    200,000  19,877,976.              1.55
        84      CD034                                99

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

                      项目                              偏离情况

 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数                          0

 报告期内偏离度的最高值                                            0.0447%

 报告期内偏离度的最低值                                          -0.0439%

 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值                      0.0225%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

    本报告期内,本基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

    本报告期内,本基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。

5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

  本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值始终保持1.00元。
5.9.2 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.9.3 其他资产构成

  序号                名称                          金额(元)

  1    存出保证金                                                      -

  2    应收证券清算款                                                  -

  3    应收利息                                              707,854.72

  4    应收申购款                                              1,000.00

  5    其他应收款                                                      -

  6    其他                                                            -

  7    合计                                                  708,854.72


      5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

          由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

                                §6  开放式基金份额变动

                                                                          单位:份

                                          先锋日添利A          先锋日添利B

        报告期期初基金份额总额              15,279,245.03        926,644,072.37

        报告期期间基金总申购份额            42,798,751.38        896,174,937.08

        报告期期间基金总赎回份额            19,130,329.76        577,437,625.77

        报告期期末基金份额总额              38,947,666.65      1,245,381,383.68

                      §7  基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

      本基金的基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。

                            §8  影响投资者决策的其他重要信息

      8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投                              报告期内持有基金份额变化情况                                  报告期末持有基金情况



者  序  持有基金份额比例达到或者      期初份额          申购份额          赎回份额        持有份额      份额占比
类  号      超过20%的时间区间


机  1

构      20201001 - 20201231            364,872,360.91        2,090,963.65      38,254,985.44  328,708,339.12      25.59 %

机  2

构      20201224 - 20201229                    0.00      200,108,669.01              0.00  200,108,669.01      15.58 %

机  3

构      20201230 - 20201231                    0.00      450,061,175.22              0.00  450,061,175.22      35.04 %

                                                      产品特有风险

本基金份额持有人较为集中,存在基金规模大幅波动的风险,以及由此导致基金收益较大波动的风险。

      8.2 影响投资者决策的其他重要信息

          无。

                                    §9  备查文件目录

      9.1 备查文件目录

          9.1.1中国证券监督管理委员会批准先锋日添利货币市场基金设立的文件

          9.1.2《先锋日添利货币市场基金基金合同》

          9.1.3《先锋日添利货币市场基金托管协议》

          9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

          9.1.5报告期内先锋日添利货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿

9.2 存放地点

  基金管理人、基金托管人处。
9.3 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人先锋基金管理有限公司

  官方网站:http://www.xf-fund.com

                                                      先锋基金管理有限公司
                                                            2021年01月23日

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