首页 - 基金 - 基金公告 - 正文

银行基金: 招商中证银行指数证券投资基金2021年第3季度报告

证券之星 2021-10-26 00:00:00
关注证券之星官方微博:
招商中证银行指数证券投资基金 2021
    年第 3 季度报告
   基金管理人:招商基金管理有限公司
   基金托管人:中信银行股份有限公司
   送出日期:2021 年 10 月 26 日
                                       招商中证银行指数证券投资基金 2021 年第 3 季度报告
                               §1 重要提示
       基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
  遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 25 日复核了
  本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏。
       基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
  定盈利。
       基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
  阅读本基金的招募说明书。
       本报告中财务资料未经审计。
       本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
                            §2 基金产品概况
基金简称              招商中证银行指数
场内简称              银行基金
基金主代码             161723
交易代码              161723
基金运作方式            契约型开放式
基金合同生效日           2015 年 5 月 20 日
报告期末基金份额总额        1,408,941,413.14 份
                  本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管
                  理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本
投资目标
                  基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对
                  值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。
                  本基金以中证银行指数为标的指数,采用完全复制法,按照标的指数成份股
                  组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资。股票投资组
                  合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并
                  根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指
                  数。基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度
投资策略              末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情
                  况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案。可运用股指期货,以提高投资效
                  率更好地达到本基金的投资目标。
                  本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上,参与融资业务。
                  为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金
                  可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情
                                  第 1 页 共 12 页
                                  招商中证银行指数证券投资基金 2021 年第 3 季度报告
               况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的
               基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。
业绩比较基准         中证银行指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%
风险收益特征         本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。
基金管理人          招商基金管理有限公司
基金托管人      中信银行股份有限公司
  注:招商中证银行指数证券投资基金由招商中证银行指数分级证券投资基金终止分级运作
  变更而来。《招商中证银行指数证券投资基金基金合同》于 2021 年 1 月 1 日正式生效,《招
  商中证银行指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。
               §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                         单位:人民币元
         主要财务指标            报告期(2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)
  注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益
  水平要低于所列数字;
  益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
                        份额净值增                 业绩比较基
           份额净值增                  业绩比较基
    阶段                  长率标准差                 准收益率标      ①-③       ②-④
            长率①                   准收益率③
                          ②                    准差④
  过去三个月        -6.47%     1.31%      -9.08%     1.31%    2.61%     0.00%
  过去六个月        -8.34%     1.15%     -12.65%     1.15%    4.31%     0.00%
  过去一年         11.31%     1.22%      5.23%      1.23%    6.08%    -0.01%
  过去三年         26.43%     1.20%      2.48%      1.22%   23.95%    -0.02%
  过去五年         48.55%     1.11%      11.29%     1.12%   37.26%    -0.01%
  自基金合同
  生效起至今
                           第 2 页 共 12 页
                        招商中证银行指数证券投资基金 2021 年第 3 季度报告
益率变动的比较
                 §4 管理人报告
          任本基金的基金经理     证券
姓名   职务       期限        从业             说明
          任职日期   离任日期   年限
                        男,硕士。2009 年 7 月加入招商基金管
                        理有限公司,曾任风险管理部风控经理,
                        量化投资部助理投资经理、投资经理,
                        现任量化投资部副总监兼招商中证白酒
                        指数证券投资基金、招商国证生物医药
                        指数证券投资基金、招商深证 100 指数
     本基金
侯昊   基金经          -  12
         月5日            券投资基金、招商中证大宗商品股票指
     理
                        数证券投资基金(LOF)、招商中证煤炭
                        等权指数证券投资基金、招商中证银行
                        指数证券投资基金、招商中证消费龙头
                        指数增强型证券投资基金、招商中证新
                        能源汽车指数型证券投资基金基金经
                        理。
注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;
                   第 3 页 共 12 页
                         招商中证银行指数证券投资基金 2021 年第 3 季度报告
从业人员范围的相关规定。
  基金管理人声明:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基
金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定
以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金
运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有
关法律法规及基金合同的规定。
  基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投
资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建立、
维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资组合经理等
各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资
权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开
放,在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。
  基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交
易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反
向交易,基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,完全按照有
关指数的构成比例进行投资的组合等除外。
  本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行,
本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的 5%的情形。报告期内亦未发现其他有可能导致不公平交易和利益输
送的重大异常交易行为。
  报告期内经济数据较二季度见顶后持续回落,并在 9 月份回落至枯荣线以下;从流动
性情况来看,短端货币市场依然维持宽松,但波动有所加大,投向实体的信用持续回落,
企业中长期贷款增速见顶回落。从行业来看,煤炭、公用事业、有色金属、钢铁、化工等
                    第 4 页 共 12 页
                            招商中证银行指数证券投资基金 2021 年第 3 季度报告
行业板块涨幅较大,医药、休闲服务、食品饮料、传媒、家电、纺织服装等行业板块下跌
较多。本基金的基准指数中证银行指数报告期内下跌 9.57%。关于本基金的运作,股票仓
位维持在 94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
     报告期内,本基金份额净值增长率为-6.47%,同期业绩基准增长率为-9.08%。
     报告期内,本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
                     §5 投资组合报告
序号             项目                金额(元)                 占基金总资产的比例(%)
     其中:股票                      1,556,737,399.37                 93.79
     其中:债券                        33,265,126.40                   2.00
          资产支持证券                                  -                   -
     其中:买断式回购的买入返售金融资产                            -                   -
                                                        金额单位:人民币元
 代码           行业类别           公允价值(元)                  占基金资产净值比例(%)
 A    农、林、牧、渔业                                -                   -
 B    采矿业                                     -                   -
 C    制造业                                     -                   -
 D    电力、热力、燃气及水生产和供应                         -                   -
                       第 5 页 共 12 页
                             招商中证银行指数证券投资基金 2021 年第 3 季度报告
        业
    E   建筑业                                   -                    -
    F   批发和零售业                                -                    -
    G   交通运输、仓储和邮政业                           -                    -
    H   住宿和餐饮业                                -                    -
    I   信息传输、软件和信息技术服务业                       -                    -
    J   金融业                    1,551,707,271.80                94.15
    K   房地产业                                  -                    -
    L   租赁和商务服务业                              -                    -
    M   科学研究和技术服务业                            -                    -
    N   水利、环境和公共设施管理业                         -                    -
    O   居民服务、修理和其他服务业                         -                    -
    P   教育                                    -                    -
    Q   卫生和社会工作                               -                    -
    R   文化、体育和娱乐业                             -                    -
    S   综合                                    -                    -
        合计                     1,551,707,271.80                94.15
                                                       金额单位:人民币元
代码               行业类别          公允价值(元)                占基金资产净值比例(%)
A       农、林、牧、渔业                        12,350.52                0.00
B       采矿业                                       -                    -
C       制造业                         2,778,978.33                 0.17
D       电力、热力、燃气及水生产和供应业                          -                    -
E       建筑业                             20,183.39                0.00
F       批发和零售业                          18,400.20                0.00
G       交通运输、仓储和邮政业                               -                    -
H       住宿和餐饮业                           3,345.12                0.00
I       信息传输、软件和信息技术服务业             1,674,947.32                 0.10
J       金融业                                       -                    -
K       房地产业                                      -                    -
L       租赁和商务服务业                                  -                    -
M       科学研究和技术服务业                     466,259.29                0.03
N       水利、环境和公共设施管理业                   46,710.78                0.00
O       居民服务、修理和其他服务业                             -                    -
P       教育                                        -                    -
Q       卫生和社会工作                                   -                    -
R       文化、体育和娱乐业                        8,952.62                0.00
S       综合                                        -                    -
        合计                          5,030,127.57                 0.31
                        第 6 页 共 12 页
                                 招商中证银行指数证券投资基金 2021 年第 3 季度报告
     本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
投资明细
                                                           金额单位:人民币元
序号   股票代码       股票名称    数量(股)         公允价值(元)             占基金资产净值比例(%)
 注:因本基金被动复制指数成分股需要,根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相
关规定要求,经本基金管理人董事会以及本基金托管行同意,报告期内,本基金参与投资
了招商银行和中信银行。
投资明细
                                                           金额单位:人民币元
序号       股票代码    股票名称   数量(股)          公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
                                                           金额单位:人民币元
     序号          债券品种          公允价值(元)               占基金资产净值比例(%)
          其中:政策性金融债                              -                  -
                          第 7 页 共 12 页
                                招商中证银行指数证券投资基金 2021 年第 3 季度报告
                                                           金额单位:人民币元
序号    债券代码         债券名称   数量(张) 公允价值(元)                    占基金资产净值比例(%)
     投资明细
       本基金本报告期末未持有资产支持证券。
     细
       本基金本报告期末未持有贵金属。
       本基金本报告期末未持有权证。
       本基金本报告期末未持有股指期货合约。
       本基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基
     金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,
     参与股指期货的投资,以改善组合的风险收益特性。本基金主要通过对现货和期货市场运
     行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,采用流动性好、交易活跃的
     期货合约,达到有效跟踪标的指数的目的。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情
                          第 8 页 共 12 页
                           招商中证银行指数证券投资基金 2021 年第 3 季度报告
况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲
因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
    根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
    根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
    根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
    报告期内基金投资的前十名证券除工商银行(证券代码 601398)、交通银行(证券代
码 601328)、民生银行(证券代码 600016)、宁 波 银 行(证券代码 002142)、农业银行(证
券代码 601288)、平安银行(证券代码 000001)、浦发银行(证券代码 600000)、上海银
行(证券代码 601229)、兴业银行(证券代码 601166)、招商银行(证券代码 600036)外
其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、
处罚的情形。
    根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、内部制度不完善、违反
反洗钱法、未依法履行职责等原因,多次受到监管机构的处罚。
    根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、违反反洗钱法、信息披
露虚假或严重误导性陈述多次受到监管机构的处罚。
    根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、内部制度不完善、违反
反洗钱法、违规提供担保及财务资助、未依法履行职责等原因,多次受到监管机构的处
罚。
    根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内违规经营、未依法履行职责、涉嫌违
反法律法规,多次受到监管机构的处罚。
                      第 9 页 共 12 页
                             招商中证银行指数证券投资基金 2021 年第 3 季度报告
    根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、内部制度不完善、违反
反洗钱法、未依法履行职责等原因,多次受到监管机构的处罚。
    根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、内部制度不完善、违反
反洗钱法、未依法履行职责、涉嫌违反法律法规、信息披露虚假或严重误导性陈述等原因,
多次受到监管机构的处罚。
    根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、违反
反洗钱法等原因,多次受到监管机构的处罚。
    根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、涉嫌
违反法律法规等原因,多次受到监管机构的处罚。
    根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、涉嫌
违反法律法规等原因,多次受到监管机构的处罚。
    根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、违反反洗钱法、未依法
履行职责、财务会计报告违规等原因,多次受到监管机构的处罚。
    对上述证券的投资决策程序的说明:本基金为指数型基金,因复制指数被动持有,上
述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
    本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度
和流程上要求股票必须先入库再买入。
                                                金额单位:人民币元
         序号        名称                   金额(元)
                        第 10 页 共 12 页
                                招商中证银行指数证券投资基金 2021 年第 3 季度报告
     本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
     本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
                                                 金额单位:人民币元
                         流通受限部分的           占基金资产净值比      流通受限情况说
序号    股票代码       股票名称
                         公允价值(元)             例(%)           明
                   §6 开放式基金份额变动
                                                              单位:份
报告期期初基金份额总额                                             1,189,049,013.20
报告期期间基金总申购份额                                             653,517,011.87
减:报告期期间基金总赎回份额                                           433,624,611.93
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)                                              -
报告期期末基金份额总额                                             1,408,941,413.14
              §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
     本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
     本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。
                          第 11 页 共 12 页
                                招商中证银行指数证券投资基金 2021 年第 3 季度报告
  招商基金管理有限公司
  地址:中国深圳深南大道 7088 号招商银行大厦
  上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到招商基金
管理有限公司查阅。
  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。
  客户服务中心电话:400-887-9555
  网址:http://www.cmfchina.com
                                              招商基金管理有限公司
                           第 12 页 共 12 页

查看原文公告

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示平安银行盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏低。从短期技术面看,近日消息面活跃,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-