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银行指数基金: 博时中证银行指数证券投资基金(LOF)2021年第3季度报告

证券之星 2021-10-27 00:00:00
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博时中证银行指数证券投资基金(LOF)
     基金管理人:博时基金管理有限公司
    基金托管人:中国建设银行股份有限公司
    报告送出日期:二〇二一年十月二十七日
                                      博时中证银行指数证券投资基金(LOF)2021 年第 3 季度报告
                                  §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 25 日复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
                               §2 基金产品概况
基金简称               博时中证银行指数
场内简称               证券简称:银行 LOF,扩位证券简称:银行指数基金
基金主代码              160517
交易代码               160517
基金运作方式             契约型上市开放式
基金合同生效日            2020 年 8 月 6 日
报告期末基金份额总额         782,107,137.31 份
                   本基金为股票型指数基金,跟踪指数为本基金的目标,力求将基金净值增长
投资目标               率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在 0.35%以下、年跟踪误差控
                   制在 4%以下。
                   本基金为指数型基金,采用完全复制法,按照成份股在中证银行指数中的基
                   准权重构建指数化投资组合,同时为实现对标的指数更好的跟踪,本基金将
投资策略
                   辅以适当的替代性策略调整组合。主要投资策略是资产配置策略、股票投资
                   策略、债券投资策略、股指期货投资策、权证投资策略。
业绩比较基准             中证银行指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%
                   本基金为被动跟踪指数的股票型指数证券投资基金,属于证券投资基金当中
风险收益特征             中高预期风险、中高预期收益的品种。一般情形下,其预期风险和预期收益
                   高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。
基金管理人              博时基金管理有限公司
基金托管人              中国建设银行股份有限公司
                                   博时中证银行指数证券投资基金(LOF)2021 年第 3 季度报告
                       §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                                       单位:人民币元
                                                             报告期
            主要财务指标
                                               (2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)
  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
  所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
                                               业绩比较基
            净值增长率      净值增长率     业绩比较基
     阶段                                        准收益率标            ①-③             ②-④
              ①         标准差②     准收益率③
                                                准差④
过去三个月         -6.38%     1.31%        -9.08%         1.31%         2.70%           0.00%
过去六个月         -8.03%     1.15%    -12.65%            1.15%         4.62%           0.00%
过去一年         12.61%      1.22%        5.23%          1.23%         7.38%          -0.01%
自基金合同生
效起至今
                               博时中证银行指数证券投资基金(LOF)2021 年第 3 季度报告
  注:本基金的基金合同于 2020 年 8 月 6 日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起
金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
                            §4 管理人报告
                 任本基金的基金经理期限           证券从业
 姓名    职务                                                 说明
               任职日期           离任日期      年限
                                                赵云阳先生,硕士。2003 年
                                                至 2010 年在晨星中国研究
                                                中心工作。2010 年加入博时
                                                基金管理有限公司。历任量
                                                化分析师、量化分析师兼基
                                                金经理助理、博时特许价值
                                                混合型证券投资基金(2013
                                                年 9 月 13 日-2015 年 2 月 9
                                                日)、博时招财一号大数据保
                                                本混合型证券投资基金
                                                (2015 年 4 月 29 日-2016 年 5
                                                月 30 日)、博时中证淘金大
                                                数据 100 指数型证券投资基
                                                金(2015 年 5 月 4 日-2016 年
      指数与量
      化投资部
赵云阳            2020-08-06         -      11.1   300 指数证券投资基金(2015
      投资总监/
                                                年 5 月 5 日-2016 年 5 月 30
      基金经理
                                                日)、上证企债 30 交易型开
                                                放式指数证券投资基金
                                                (2013 年 7 月 11 日-2018 年 1
                                                月 26 日)、深证基本面 200
                                                交易型开放式指数证券投资
                                                基金(2012 年 11 月 13 日
                                                -2018 年 12 月 10 日)、博时
                                                深证基本面 200 交易型开放
                                                式指数证券投资基金联接基
                                                金(2012 年 11 月 13 日-2018
                                                年 12 月 10 日)、博时创业板
                                                交易型开放式指数证券投资
                                                基金联接基金(2018 年 12 月
博时中证银行指数证券投资基金(LOF)2021 年第 3 季度报告
               博时创业板交易型开放式指
               数证券投资基金(2018 年 12
               月 10 日-2019 年 10 月 11 日)、
               博时中证银行指数分级证券
               投资基金(2015 年 10 月 8 日
               -2020 年 8 月 5 日)、博时中
               证 800 证券保险指数分级证
               券投资基金(2015 年 5 月 19
               日-2020 年 8 月 6 日)的基金
               经理、指数与量化投资部投
               资副总监。现任指数与量化
               投资部投资总监兼博时上证
               投资基金(2015 年 10 月 8 日
               —至今)、博时黄金交易型开
               放式证券投资基金(2015 年
               投资基金联接基金(2015 年
               交易型开放式证券投资基金
               联接基金(2016 年 5 月 27 日
               —至今)、博时中证央企结构
               调整交易型开放式指数证券
               投资基金(2018 年 10 月 19
               日—至今)、博时中证央企结
               构调整交易型开放式指数证
               券投资基金联接基金(2018
               年 11 月 14 日—至今)、博时
               中证央企创新驱动交易型开
               放式指数证券投资基金
               (2019 年 9 月 20 日—至今)、
               博时中证央企创新驱动交易
               型开放式指数证券投资基金
               联接基金(2019 年 11 月 13
               日—至今)、博时中证银行指
               数 证 券 投 资 基 金 ( LOF )
               (2020 年 8 月 6 日—至今)、
               博时中证全指证券公司指数
               证券投资基金(2020 年 8 月 7
               日—至今)、博时中证医药 50
               交易型开放式指数证券投资
               基金(2021 年 7 月 22 日—至
               今)的基金经理。
                                   博时中证银行指数证券投资基金(LOF)2021 年第 3 季度报告
   注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业
协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
   在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则
管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出
现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损
害。
   报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的
公平交易相关制度。
   本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交
易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 10 次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生
的反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
富时 100 上涨 0.70%,法国 CAC40 微涨 0.19%,德国 DAX 指数下跌 1.74%,日经 225 上涨 2.30%,而香港
恒生指数受反垄断政策影响,下跌 14.75%。国内 A 股呈现机构性行情,中小盘风格表现较强,而核心资产
与科技板块回调明显。汇率方面,美元兑人民币与二季度末几乎持平。债券市场方面,10 年期国债收益率
下行 20 个 BP,9 月底收益率为 2.878%,美国债 10 年期收益率略有上升,9 月底为 1.520%,全球流动性仍
处于宽松状态。展望 2021 年第四季度,宏观上,全球疫情反复而疫后刺激政策的逐步退潮,全球经济扩张
动能环比有所放缓,短期韧性主要表现在出口与高端制造两个方面。通胀方面,四季度预计仍是维持 CPI
低位、PPI 高位,前三季度成本传导机制较为顺畅,但经济下行压力的明显加大,成本传导不畅,影响制造
业盈利。货币政策方面,宽货币、稳信用是四季度货币政策的主基调,资金面将延续目前稳中偏松的基调。
在经济稳健复苏的大背景下,银行的资产质量有所提升,同时当前银行估值处于历史相对低位,具有较强
的配置价值,但仍需警惕经济下行风险。
                                  博时中证银行指数证券投资基金(LOF)2021 年第 3 季度报告
     截至 2021 年 09 月 30 日,本基金基金份额净值为 1.2479 元,份额累计净值为 1.4044 元。报告期内,
本基金基金份额净值增长率为-6.38%,同期业绩基准增长率-9.08%。
     无。
                             §5 投资组合报告
序号                 项目                    金额(元)             占基金总资产的比例(%)
       其中:股票                              926,716,988.08             93.35
       其中:债券                                           -                    -
             资产支持证券                                    -                    -
       其中:买断式回购的买入返售金融资产                               -                    -
代码            行业类别                    公允价值(元)        占基金资产净值比例(%)
 A     农、林、牧、渔业                            18,116.82           0.00
 B     采矿业                                             -                -
 C     制造业                                  1,569,419.78             0.16
 D     电力、热力、燃气及水生产和供应业                                -                -
 E     建筑业                                     20,183.39             0.00
 F     批发和零售业                                  26,107.51             0.00
 G     交通运输、仓储和邮政业                                     -                -
 H     住宿和餐饮业                                          -                -
 I     信息传输、软件和信息技术服务业                         11,128.38             0.00
 J     金融业                                925,006,433.26            94.77
                                博时中证银行指数证券投资基金(LOF)2021 年第 3 季度报告
K     房地产业                                          -                -
L     租赁和商务服务业                                      -                -
M     科学研究和技术服务业                            32,194.84             0.00
N     水利、环境和公共设施管理业                         33,404.10             0.00
O     居民服务、修理和其他服务业                                 -                -
P     教育                                            -                -
Q     卫生和社会工作                                       -                -
R     文化、体育和娱乐业                                     -                -
S     综合                                            -                -
      合计                               926,716,988.08            94.95
序号     股票代码     股票名称   数量(股)           公允价值(元)          占基金资产净值比例(%)
     本基金本报告期末未持有债券。
     本基金本报告期末未持有债券。
     本基金本报告期末未持有资产支持证券。
     本基金本报告期末未持有贵金属。
                     博时中证银行指数证券投资基金(LOF)2021 年第 3 季度报告
本基金本报告期末未持有权证。
本基金本报告期末未持有股指期货。
本基金本报告期末未持有国债期货。
                                博时中证银行指数证券投资基金(LOF)2021 年第 3 季度报告
(000001)、工商银行(601398)、宁波银行(002142)、交通银行(601328)、浦发银行(600000)、农业银行
(601288)、民生银行(600016)、上海银行(601229)的发行主体外,没有出现被监管部门立案调查,或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  主要违规事实:2021 年 5 月 21 日,因存在 1、为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产
品出具保本承诺,部分未按规定计提风险加权资产。2、违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行
结构性衍生产品。3、理财产品之间风险隔离不到位等违规行为,中国银行保险监督管理委员会对招商
银行股份有限公司处以罚款的公开处罚。
   主要违规事实:2021 年 8 月 5 日,因存在 1.违规办理内保外贷业务 2.未按规定报送财务会计报告、
统计报表等资料 3.违反外汇市场交易管理规定 4.未按规定保存交易通讯记录 5.违规办理银行卡业务
的违规行为,国家外汇管理局福建省分局对兴业银行股份有限公司处以罚款等行政处罚。2021 年 8 月
股份有限公司处以罚款的行政处罚。
  主要违规事实:2021 年 5 月 28 日,因存在利用来源于本行授信的固定资产贷款和黄金租赁融资的
资金发放委托贷款,用于承接处置本行其他贷款风险;固定资产授信严重不审慎,贷款用途审查监控不
到位,贷款资金挪用于借款人母公司归还股票质押融资;流动资金贷款用途审查监控不到位,贷款资金
部分回流借款人用作银行承兑汇票质押存单;固定资产贷款用途审查监控不到位,贷款资金部分回流借
款人或借款人关联公司用作银行承兑汇票保证金、购买理财产品等违规行为,中国银行保险监督管理
委员会云南监管局对平安银行股份有限公司处以罚款的监管处罚。
  主要违规事实:2020 年 12 月 25 日,因存在 1、未按规定将案件风险事件确认为案件并报送案件信
息确认报告 2、关键岗位未进行实质性轮岗 3、法人账户日间透支业务存在资金用途管理的风险漏洞 4、
为同业投资业务提供隐性担保 5、理财产品通过申购/赎回净值型理财产品调节收益等违规行为,中国
银行保险监督管理委员会对中国工商银行股份有限公司处以罚款的公开处罚。
  主要违规事实:2021 年 7 月 21 日,因存在 1.违规为存款人多头开立银行结算账户;2.超过期限或
未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料;3.占压财政存款;4.未按照规定履行客户身份识
别义务;5.未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告;6.与身份不明的客户进行交易或者为客户开
立匿名账户、假名账户的违规行为,中国人民银行宁波市中心支行对宁波银行股份有限公司处以罚款
的公开处罚。
  主要违规事实:2021 年 7 月 16 日,因存在:1、理财业务和同业业务制度不健全;2、理财业务数
据与事实不符;3、部分理财业务发展与监管导向不符;4、理财业务风险隔离不到位,利用本行表内
自有资金为本行表外理财产品提供融资;5、理财资金违规投向土地储备项目;6、理财产品相互交易
调节收益;7、面向非机构投资者发行的理财产品投资不良资产支持证券;8、公募理财产品投资单只
证券超限额;9、理财资金违规投向交易所上市交易的股票;10、理财资金投资非标资产比照贷款管理
不到位等违规行为,中国银行保险监督管理委员会对交通银行股份有限公司处以罚款的行政处罚。
  主要违规事实:2021 年 7 月 16 日,因存在 1、监管发现的问题屡查屡犯;2、配合现场检查不力;
净值型理财产品估值方法使用不准确;7、未严格执行理财投资合作机构名单制管理;8、理财产品相
互交易调节收益;9、使用理财资金偿还本行贷款;10、理财产品发行审批管理不到位等违规行为,中
国银行保险监督管理委员会对上海浦东发展银行股份有限公司处以罚款的公开处罚。
                                博时中证银行指数证券投资基金(LOF)2021 年第 3 季度报告
  主要违规事实:2021 年 1 月 19 日,因存在 1、发生重要信息系统突发事件未报告 2、制卡数据违
规明文留存 3、生产网络、分行无线互联网络保护不当 4、数据安全管理较粗放,存在数据泄露风险 5、
网络信息系统存在较多漏洞 6、互联网门户网站泄露敏感信息等违规行为,中国银行保险监督管理委员
会对中国农业银行股份有限公司处以罚款的处罚。
  主要违规事实:2021 年 7 月 16 日,因存在 1、监管发现问题屡查屡犯;2、检查发现问题整改不到
位;3、对责任人员的责任认定和问责不到位;4、内部制度管理不足,个别制度与监管要求冲突;5、
配合现场检查不力;6、信息系统管控有效性不足;7、未向监管部门真实反映业务数据等违规行为,
中国银行保险监督管理委员会对中国民生银行股份有限公司处以罚款的公开处罚。
  主要违规事实:2021 年 7 月 12 日,因存在 1、2018 年 12 月,该行某笔同业投资房地产企业合规审
查严重违反审慎经营规则。2、2019 年 11 月,该行某笔经营性物业贷款授信后管理严重违反审慎经营
规则;3、2019 年 2 月至 4 月,该行部分个人贷款违规用于购房;4、2020 年 5 月至 7 月,该行对部分
个人住房贷款借款人偿债能力审查不审慎。5、2020 年 7 月,该行在助贷环节对第三方机构收费管理严
重违反审慎经营规则;6、2020 年 6 月至 12 月,该行部分业务以贷收费的违规行为,中国银行保险监
督管理委员会上海监管局对上海银行股份有限公司处以罚款的公开处罚。
  对该证券投资决策程序的说明:根据我司的基金投资管理相关制度,以相应的研究报告为基础,结
合其未来增长前景,由基金经理决定具体投资行为。
序号                   名称                        金额(元)
     本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
     本本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
     由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                          §6 开放式基金份额变动
                                                             单位:份
本报告期期初基金份额总额                                            650,134,270.80
                             博时中证银行指数证券投资基金(LOF)2021 年第 3 季度报告
报告期期间基金总申购份额                                         453,929,650.10
减:报告期期间基金总赎回份额                                       321,956,783.59
报告期期间基金拆分变动份额                                                     -
本报告期期末基金份额总额                                         782,107,137.31
             §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
  基金管理人未持有本基金。
  报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
                 §8 影响投资者决策的其他重要信息
  无。
  博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。
博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2021 年 9 月 30 日,博时基金公司共管理 296 只公募基金,
并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金、职业年金及特定专户,管理资
产总规模逾 16138 亿元人民币,剔除货币基金后,博时基金公募资产管理总规模逾 4752 亿元人民币,累计
分红逾 1509 亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。
  其他大事件
借出色的业绩以及卓越的投资实力,博时信用债纯债债券一举荣获了“五年期开放式债券型持续优胜金牛基
金”奖。
色的业绩以及卓越的投资实力,博时天颐债券荣获“三年持续回报积极债券型明星基金”奖。
                             博时中证银行指数证券投资基金(LOF)2021 年第 3 季度报告
合管理实力和旗下基金产品出色的长期业绩,博时基金一举获得了“济安众星奖”、“济安五星奖”两项重量级
的公司奖项。博时旗下产品博时合惠货币(004841)获得了“基金产品单项奖-货币型”,博时合惠货币基金
经理魏桢则荣获了“五星基金明星奖”奖。
产管理能力和旗下产品业绩表现,博时基金荣获 2019 年度金基金?海外投资回报基金管理公司奖。博时旗下
基金产品博时新起点灵活配置混合型证券投资基金获得 2019 年度金基金?灵活配置型基金三年期奖。
  基金管理人、基金托管人处
  投资者可在营业时间免费查询,也可按工本费购买复印件
  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
  博时一线通:95105568(免长途话费)
                                               博时基金管理有限公司
                                              二〇二一年十月二十七日

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证券之星估值分析提示平安银行盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏低。从短期技术面看,近日消息面活跃,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 更多>>
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