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中欧信用LOF: 中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)2021年第三季度报告

证券之星 2021-10-27 00:00:00
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中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)
    基金管理人:中欧基金管理有限公司
  基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
     报告送出日期:2021年10月27日
                        中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)2021 年第 3 季度报告
                   §1   重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年10
月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自2021年07月01日起至2021年09月30日止。
                  §2    基金产品概况
基金简称               中欧信用增利债券(LOF)
基金主代码              166012
基金运作方式             契约型上市开放式(LOF)
基金合同生效日            2012年04月16日
报告期末基金份额总额         1,803,925,595.58份
                   在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份
投资目标
                   额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
                   本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、
投资策略
                   个券选择等积极的投资策略,构建债券投资组合。
业绩比较基准             中债综合(全价)指数
                   本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险
风险收益特征             收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益
                   率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
基金管理人              中欧基金管理有限公司
基金托管人              中国邮政储蓄银行股份有限公司
                   中欧信用增利债券(LOF) 中欧信用增利债券(LOF)
下属分级基金的基金简称
                   C                   E
下属分级基金场内简称         中欧信用LOF             -
下属分级基金的交易代码        166012              002591
                             中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)2021 年第 3 季度报告
报告期末下属分级基金的份额总

               §3      主要财务指标和基金净值表现
                                                          单位:人民币元
                            报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日)
      主要财务指标               中欧信用增利债券(L 中欧信用增利债券(L
                                  OF)C                       OF)E
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
平要低于所列数字。
中欧信用增利债券(LOF)C净值表现
                                    业绩比较
               净值增长      业绩比较
     净值增长                           基准收益
阶段             率标准差      基准收益                       ①-③             ②-④
         率①                         率标准差
                ②          率③
                                       ④
过去
三个    0.29%    0.05%      0.83%       0.06%         -0.54%       -0.01%

过去
六个    0.17%    0.04%      1.28%       0.05%         -1.11%       -0.01%

过去
      -3.89%   0.21%      2.13%       0.04%         -6.02%          0.17%
一年
过去    4.05%    0.13%      4.80%       0.07%         -0.75%          0.06%
                           中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)2021 年第 3 季度报告
三年
过去
五年
自基
金合
同生      29.50%   0.12%   9.58%    0.08%    19.92%     0.04%
效起
至今
中欧信用增利债券(LOF)E净值表现
                                 业绩比较
                 净值增长    业绩比较
     净值增长                        基准收益
阶段               率标准差    基准收益               ①-③       ②-④
         率①                      率标准差
                  ②       率③
                                   ④
过去
三个      0.36%    0.05%   0.83%    0.06%    -0.47%    -0.01%

过去
六个      0.31%    0.05%   1.28%    0.05%    -0.97%     0.00%

过去
        -3.65%   0.21%   2.13%    0.04%    -5.78%     0.17%
一年
过去
三年
过去
五年
自基
金份
额运      5.73%    0.13%   2.13%    0.07%     3.60%     0.06%
作日
至今
变动的比较
                            中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)2021 年第 3 季度报告
注:自 2016 年 4 月 6 日起,本基金增加 E 类份额,图示日期为 2016 年 4 月 11 日至 2021
年 09 月 30 日。
                       §4   管理人报告
 姓名          职务          任本基金的基       证          说明
                       中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)2021 年第 3 季度报告
                     金经理期限       券
                                 从
                    任职      离任   业
                    日期      日期   年
                                 限
                                      历任大公国际资信评估有
                                      限公司工商企业部评级经
                                      理、平安资产管理有限责
     固收投资副总监/基金经    2020-        13
张明                          -         任公司信评与债券研究部
     理              08-05        年
                                      副总监。2016/11/28加入
                                      中欧基金管理有限公司,
                                      历任固收研究总监。
注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合
同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。
  本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取
信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,
基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损
害基金份额持有人利益的行为。
  本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》及公司内部相关制度等规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节
严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。本报告期内,本
基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好,不同投资组合之间不存在非公
平交易或利益输送的情况。
  本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有14次,为量化策略组合因
投资策略需要发生的反向交易,公司内部风控已对该交易进行事后审核。
                          中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)2021 年第 3 季度报告
济冲击等多个因素影响下,债券收益率出现快速下行。其中,10年期国债下行20BP至
始有一定预期,再加上大宗商品持续上涨对情绪上产生一定压制,市场开始以震荡为主。
信用利差方面,信用债供需状况出现改善,利差整体呈现小幅改善,高收益板块利差受
地产等行业影响出现大幅走阔。
     二季度初本组合继续对部分信用债进行置换调整,继续增加高等级信用债比例。8
月开始市场出现一定幅度调整,组合操作上适当降低了杠杆。
     本报告期内,基金C类份额净值增长率为0.29%,同期业绩比较基准收益率为0.83%;
基金E类份额净值增长率为0.36%,同期业绩比较基准收益率为0.83%。
     本报告期内基金管理人无应说明预警信息。
                     §5   投资组合报告
                                               占基金总资产的比例
序号            项目            金额(元)
                                                  (%)
       其中:股票                               -                 -
       其中:债券               2,173,871,983.00              94.53
            资产支持证券              8,279,500.00              0.36
       其中:买断式回购的买入
                                           -                 -
       返售金融资产
       银行存款和结算备付金合
       计
                              中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)2021 年第 3 季度报告
本基金本报告期末未持有股票。
本基金本报告期末未持有股票。
本基金本报告期末未持有股票。
                                                          占基金资产净
    序号               债券品种           公允价值(元)
                                                          值比例(%)
             其中:政策性金融债                    50,280,000.00        2.51
序                                                         占基金资产净
     债券代码            债券名称     数量(张)       公允价值(元)
号                                                         值比例(%)
                             中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)2021 年第 3 季度报告

序                                          占基金资产净
    证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元)
号                                          值比例(%)
本基金本报告期末未持有贵金属。
本基金本报告期末未持有权证。
股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
    股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
    本基金对国债期货的投资以组合利率风险管理为主要目的。本基金将在深入研究宏
观经济形势和影响利率水平各项指标的基础上,按照"利率风险评估--套期保值比例计
算--保证金、期现价格变化等风险控制"的流程,构建并动态管理国债期货合约数量。
本基金本报告期末未持有国债期货。
    本基金本报告期末未持有国债期货。
资的21浦发银行01的发行主体上海浦东发展银行股份有限公司于2020-11-26受到国家
外汇管理局上海市分局的上海汇管罚字【2020】20200007号,于2021-04-23受到上海银
保监局的沪银保监罚决字〔2021〕29号,于2021-07-13受到银保监会的银保监罚决字
〔2021〕27号。罚没合计7820.00万元人民币。 本基金投资的21光大银行小微债的发行
                             中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)2021 年第 3 季度报告
主体中国光大银行股份有限公司于2020-10-20受到国家外汇管理局北京外汇管理部的
京汇罚〔2020〕29号,于2020-10-20受到国家外汇管理局北京外汇管理部的京汇罚〔2020〕
银行股份有限公司于2021-07-13受到银保监会的银保监罚决字〔2021〕28号,于
资的20兴业银行小微债05的发行主体兴业银行股份有限公司于2021-07-21受到国家外
汇管理局福建省分局的闽汇罚〔2021〕5号,于2021-08-13受到央行的银罚字〔2021〕
序符合相关法律法规及基金合同的要求。其余前十大持有证券的发行主体本报告期内没
有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    序号               名称                      金额(元)

        债券代码      债券名称    公允价值(元)          占基金资产净值比例(%)

本基金本报告期末未持有股票。
    本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和
与合计可能存在尾差。
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                               中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)2021 年第 3 季度报告
                       §6   开放式基金份额变动
                                                                    单位:份
                            中欧信用增利债券(LO                 中欧信用增利债券(LO
                                  F)C                        F)E
报告期期初基金份额总额                       21,307,666.78           1,800,462,548.56
报告期期间基金总申购份额                           224,811.98                        -
减:报告期期间基金总赎回份额                     5,827,805.58              12,241,626.16
报告期期间基金拆分变动份额
                                                -                        -
(份额减少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额                       15,704,673.18           1,788,220,922.40
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
             §7   基金管理人运用固有资金投资本基金情况
                                                                    单位:份
                             中欧信用增利债券(L 中欧信用增利债券(L
                                       OF)C                  OF)E
报告期期初管理人持有的本基金份
                                                    -      358,173,834.20

报告期期间买入/申购总份额                                       -                    -
报告期期间卖出/赎回总份额                                       -                    -
报告期期末管理人持有的本基金份
                                                    -      358,173,834.20

报告期期末持有的本基金份额占基
                                                    -                20.03
金总份额比例(%)
注:买入/申购总份额包含红利再投份额、转换入份额,卖出/赎回总份额含转换出份额。
本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。
                  §8   影响投资者决策的其他重要信息
投                 报告期内持有基金份额变化情况                                报告期末持有基金情况
资   序   持有基金份额比    期初份额         申购份额           赎回份额           持有份额           份额占比
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                                            中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)2021 年第 3 季度报告
者   号    例达到或者超过
类        20%的时间区间

机                   0日
构        2021 年 7 月 1 日
                                              产品特有风险
    本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况,在市场情况突变的情况下,可能出现集中甚至巨额赎
回从而引发基金的流动性风险,本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对,并在基金运作中对流动性进行严格的管理,降低
流动性风险,保护中小投资者利益。
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
    无。
    基金管理人及基金托管人的住所。
    投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅,或在营业时间内至基金管理
人办公场所免费查阅。
    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司:
    客户服务中心电话:021-68609700,400-700-9700
                                                            中欧基金管理有限公司
                                           第 12 页

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证券之星估值分析提示浦发银行盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏低。从短期技术面看,近日消息面活跃,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 更多>>
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