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物联网ETF招商: 招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书

证券之星 2021-12-20 00:00:00
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招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金
           上市交易公告书
   基金管理人:招商基金管理有限公司
   基金托管人:浙商银行股份有限公司
   登记机构:中国证券登记结算有限责任公司
   上市地点:深圳证券交易所
   上市日期:2021 年 12 月 23 日
   公告日期:2021 年 12 月 20 日
                     目   录
               一、重要声明与提示
  《招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》
(以下简称“本公告”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》
                            (以下简称“《基
金法》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号<上市交易公告书的
内容与格式>》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,招商
中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)基金管
理人的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  本基金基金托管人保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性
和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  中国证监会、深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见,均不表
明对本基金的任何保证。
  凡本公告未涉及的有关内容,请投资者详细查阅 2021 年 9 月 7 日刊登在本
公司网站(www.cmfchina.com)上的《招商中证物联网主题交易型开放式指数证
券投资基金招募说明书》。
二、基金概览

                   三、基金的募集与上市交易
   (一)上市前基金募集情况
[2021]771 号
   投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购 3 种方式。其中,
网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购的日期均为 2021 年 9 月 10 日至
   (1)网上现金认购的发售代理机构
   投资者可直接通过以下具有基金销售业务资格及深圳证券交易所会员资格
的证券公司办理网上现金认购业务(排序不分先后):
   爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财通证券、财信证券、长城证
券、长江证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证
券、东方财富、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、高华证
券、方正证券、光大证券、广发证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证
券、国联证券、国融证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证券、海通证
券、恒泰证券、红塔证券、宏信证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证
券、华金证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰证券、华西证券、华鑫证
券、江海证券、金元证券、九州证券、开源证券、联 储 证 券、民生证券、南京证
券、平安证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申万宏源证券、申万宏源西部
证券、世纪证券、首创证券、太平洋证券、天风证券、万和证券、万联证券、网
信证券、五矿证券、西部证券、西南证券、长城国瑞、湘财证券、新时代证券、
信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、甬兴证券、粤开证券、
招商证券、浙商证券、中航证券、中金财富、中金公司、中山证券、中泰证券、
中天证券、中信建投、中信山东、中信证券、中信证券华南、中银证券、中邮证
券、中原证券(排名不分先后)。
   本基金募集期结束前获得基金销售业务资格的深圳证券交易所会员可通过
深圳证券交易所开放式基金销售系统办理本基金的网上现金认购业务。如深圳证
券交易所更新具有基金销售业务资格的会员单位名单,则以相关机构的最新公告
为准。
   (2)网下现金及网下股票认购的直销机构
   招商基金管理有限公司
   (3)网下现金认购的发售代理机构
   无
   (4)网下股票认购的发售代理机构
   粤开证券股份有限公司
   本基金于2021年9月10日起公开募集,基金募集工作已于2021年12月9日顺利
结束。经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验资,本次募集确认的净认购金
额为206,690,617.00元(含所募集股票市值),折合基金份额206,690,617.00份;
认购款项在募集期间产生的银行利息共计14,984.00元人民币,折合基金份额
   本次募集有效认购户数1,755户,按照每份基金份额初始面值1.00元人民币
计 算 , 募集 期 募集 金 额( 含 所募 集 股票 市 值) 及 利 息结 转 的基 金 份额 共 计
人所有。
   根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
                     《公开募集证券投资基金运作管理
办法》以及《招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、
《招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规
定,本基金募集符合有关条件,本基金管理人已向中国证监会办理基金备案手续,
并于2021年12月15日获得书面确认,本基金的基金合同自2021年12月15日起正式
生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。
项目          认购户数   持有份额总数  占基金总份额比例
基金管理公司固有资金       -       -         -
基金管理公司股东         -       -         -
基金管理公司人员         -       -         -
合计               -       -         -
  注:其中高级管理人员持有份额为0份,占基金总份额比例为0%;基金经理
持有份额为0份,占基金总份额比例为0%。
   (二)本基金上市交易的主要内容
[2021]1289号
行交易,不存在未上市交易的基金份额。
后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构
网站或者营业网点,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值,并在深圳
证券交易所行情发布系统揭示基金份额净值。
         四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况
      (一)持有人户数
      截至 2021 年 12 月 16 日,本基金持有人户数为 1,748 户,平均每户持有的
基金份额为 118,252.63 份。
      (二)持有人结构
      截至 2021 年 12 月 16 日,基金份额合计为 206,705,601.00 份,机构投资者
持有的基金份额为 147,285,493.00 份,占基金总份额的比例为 71.25%;个人投
资者持有的基金份额为 59,420,108.00 份,占基金总份额的比例为 28.75%。
      (三)前十名持有人情况
      截至 2021 年 12 月 16 日,本次上市交易的招商中证物联网主题交易型开放
式指数证券投资基金前十名持有人情况:
 序号              持有人名称                    持有数量          持有比例(%)
         中量投资产管理有限公司-中量投稳健 9 号私募
                证券投资基金
         上海磬晟投资管理有限公司-磬晟城盈一号 A 期
               私募证券投资基金
                   合计                  103,206,490.00    49.93%
                五、基金主要当事人简介
  (一)基金管理人
  名称:招商基金管理有限公司
  法定代表人:王小青
  总经理:王小青
  设立日期:2002年12月27日
  注册地址:深圳市福田区深南大道7088号
  注册资本:人民币13.1亿元
  办公地址:深圳市福田区深南大道7088号
  设立批准文号:中国证监会证监基金字[2002]100号
  营业执照统一社会信用代码:9144030071093625X4
  经营范围:基金管理业务,发起设立基金,中国证监会批准的其他业务。
  存续期间:持续经营
  电话:(0755)83199596
  传真:(0755)83076974
  联系人:赖思斯
              管理人股东名称           占注册资本比例
           招商银行股份有限公司               55%
           招商证券股份有限公司               45%
  公司设置了合理的组织结构,并根据业务需要进行了合理的人员配置。
  公司具体经营管理由总经理负责,公司根据经营运作需要设置投研部门、风
控合规部门、营销部门、运营及综合部门等。其中,投研部门主要负责投资研究、
投资管理、投资交易等工作;风控合规部门主要负责风险控制、法律合规及稽核
审计等工作;营销部门主要负责营销和市场推广等工作;运营及综合部门主要负
责会计估值与核算、注册登记等日常运营业务以及信息系统的管理和维护等工
作。
     截至2021年9月30日,公司总人数为522人,其中硕士及博士学历367人,本
科学历149人,其他6人。
     潘西里,0755-83196666。
     截至本公告编制日,招商基金管理有限公司目前共管理214只公募基金。
     侯昊先生,硕士。2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部
风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理,现任量化投资部副总监兼招商
央视财经50指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商
中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2017年9月5
日至今)、招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至
今)、招商中证银行指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月1日至今)、
招商中证煤炭等权指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月1日至今)、
招商中证白酒指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月1日至今)、招
商国证生物医药指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月1日至今)、
招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年5月25
日至今)、招商中证新能源汽车指数型证券投资基金基金经理(管理时间:2021
年8月27日至今)、招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理
(管理时间:2021年12月15日至今)。
     刘重杰先生,本科。曾任职于成 都 商 报社、西南财经大学金融数据中心、南
京大学金陵学院;2010年7月加入华西期货有限责任公司,历任金融工程部高级
研究员、部门负责人;2014年3月加入西南证券股份有限公司,历任衍生品业务
岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗;2017年9月加入招商基金
管理有限公司,现任招商深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管
理时间:2019年11月7日至今)、招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金基
金经理(管理时间:2019年11月28日至今)、招商深证100交易型开放式指数证券
投资基金联接基金基金经理(管理时间:2020年6月12日至今)、招商中证浙江100
交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2020年8月3日至今)、招
商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021
年1月25日至今)、招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经
理(管理时间:2021年2月8日至今)、招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券
投资基金基金经理(管理时间:2021年3月18日至今)、招商中证云计算与大数据
主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年3月25日至今)、
招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021
年7月6日至今)、招商中证新能源汽车指数型证券投资基金基金经理(管理时间:
经理(管理时间:2021年12月15日至今)。
      (二)基金托管人
      名称:浙商银行股份有限公司
      住所:浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号
      法定代表人:沈仁康
      联系人:林彬
      电话:0571-88269636
      传真:0571-88268688
      成立时间:1993年04月16日
      组织形式:股份有限公司
      注册资本:人民币21,268,696,778元
      存续期间:持续经营
      批准设立机关和批准设立文号:中国银行业监督管理委员会银监复〔2004〕
      基金托管资格批文及文号:《关于核准浙商银行股份有限公司证券投资基金
托管资格的批复》;证监许可〔2013〕1519号
      经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;
办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买
卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;
提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国
务院银行业监督管理机构批准的其他业务。本行经中国人民银行批准,可以经营
结汇、售汇业务。
  沈仁康先生,本公司党委书记、董事长、执行董事。硕士研究生、正高级经
济师。沈先生曾任浙江省青田县委常委、副县长,县委副书记、代县长、县长;
浙江省丽水市副市长,副市长、丽水经济开发区管委会党工委书记,市委常委、
副市长、丽水经济开发区管委会党工委书记,市委常委、副市长,市委副书记、
市委政法委书记;浙江省衢州市委副书记、代市长、市长。
  张荣森先生,本公司党委副书记、行长(任职资格尚待银保监会核准)。研
究生学历、经济学博士学位、高级经济师。张先生曾任广发银行北京航天桥支行
行长、广发银行北京分行党委委员、行长助理,江苏银行北京分行筹建负责人、
党委书记、行长,江苏银行党委委员、副行长、执行董事,浙商银行党委委员兼
北京分行党委书记、行长。
  中国证监会、银监会于2013年11月13日核准浙商银行开办证券投资基金托管
业务,批准文号:证监许可〔2013〕1519号。
  (三)基金验资机构
  名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
  注册地址:上海市延安东路222号外滩中心30楼
  执行事务合伙人:付建超
  电话:021-6141 8888
  传真:021-6335 0177
  经办注册会计师:汪芳、刘典昆
  联系人:汪芳
             六、基金合同摘要
基金合同摘要见附件。
                  七、基金财务状况
  (一)基金募集期间费用
  本基金募集期间发生的信息披露费、会计师费、律师费及其他费用,不从基
金财产列支。
  (二)基金上市前重要财务事项
  本基金基金合同生效后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
  (三)基金资产负债表
  本基金2021年12月16日资产负债表(未经审计)如下:
           招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金
                              (除特别注明外,金额单位为人民币元)
 资产
 银行存款                                  204,394,770.00
 结算备付金                                              -
 存出保证金                                             -
 交易性金融资产                               74,947,294.00
 其中:股票投资                               74,947,294.00
    债券投资                                           -
 资产支持证券投资                                          -
 衍生金融资产                                            -
 买入返售金融资产                                          -
 应收证券清算款                                           -
 应收股利                                              -
 应收利息                                      15,201.17
 应收申购款                                             -
 其他资产                                               -
 资产总计                                  279,357,265.17
 负债及所有者权益
 负债
 应付证券清算款                               72,524,894.71
 应付管理人报酬                                    2,830.73
 应付托管费                                        566.15
 应付交易费用                                    16,772.99
应付税费                                              -
应付赎回款                                             -
其他负债                                              -
负债合计                                  72,545,064.58
所有者权益
实收基金                                  206,705,601.00
未分配利润                                     106,599.59
所有者权益合计                               206,812,200.59
负债及所有者权益总计                            279,357,265.17
截至 2021 年 12 月 16 日,招商中证物联网主题交易型开放式
指数证券投资基金份额净值为 1.0005 元。
                    八、基金投资组合
     本基金目前处于建仓期,在上市首日前,基金管理人将使本基金的投资组合
比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关约定。
     截至 2021 年 12 月 16 日,本基金的投资组合如下(本公告书中的财务数据
未经审计):
     (一) 基金资产组合情况
序号             项目            金额(元)             占基金总资产的比例(%)
     其中:股票                    74,947,294.00              26.83
     其中:债券                                -                  -
        资产支持证券                            -                  -
     其中:买断式回购的买入返售金融资
                                          -                  -
     产
     注:由于四舍五入的原因,“占基金总资产的比例”分项之和与合计可能有
尾差。
     (二)按行业分类的股票投资组合
                                                    占基金资产净值比
代码           行业类别            公允价值(元)
                                                      例(%)
 A    农、林、牧、渔业                                  -            -
 B    采矿业                                       -            -
 C    制造业                          65,113,491.00         31.48
 D    电力、热力、燃气及水生产和供
      应业                                        -            -
 E    建筑业                                       -            -
 F    批发和零售业                                    -            -
 G    交通运输、仓储和邮政业                               -            -
 H    住宿和餐饮业                                    -            -
 I        信息传输、软件和信息技术服务
          业                                     9,833,803.00      4.75
 J        金融业                                                -      -
 K        房地产业                                               -      -
 L        租赁和商务服务业                                           -      -
 M        科学研究和技术服务业                                         -      -
 N        水利、环境和公共设施管理业                                      -      -
 O        居民服务、修理和其他服务业                                      -      -
 P        教育                                                 -      -
 Q        卫生和社会工作                                            -      -
 R        文化、体育和娱乐业                                          -      -
 S        综合                                                 -      -
          合计                                   74,947,294.00     36.24
     (三)期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资明细
                                              占基金资产净值比例
 序号            股票代码       股票名称   数量(股) 公允价值(元)
                                                 (%)
     (四)期末按债券品种分类的债券投资组合
     本基金本报告期末未持有债券。
     (五)期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
     本基金本报告期末未持有债券。
     (六)期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
     本基金本报告期末未持有资产支持证券。
     (七)期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
     本基金本报告期末未持有权证。
     (八)报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
     本基金本报告期末未持有股指期货合约。
  (九)投资组合报告附注
讯飞(证券代码 002230)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不
存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  (1)海康威视(证券代码 002415)
  根据 2021 年 10 月 8 日发布的相关公告,该证券发行人因违反税收管理被国
家税务总局长沙市雨花区税务局责令改正。
  根据 2021 年 11 月 15 日发布的相关公告,该证券发行人因违反税收管理被
国家税务总局长沙市雨花区税务局责令改正。
  (2)科大讯飞(证券代码 002230)
  根据 2021 年 3 月 12 日发布的相关公告,该证券发行人因违规经营被工业和
信息化部信息通信管理局责令改正。
  根据 2021 年 5 月 1 日发布的相关公告,该证券发行人因违反法律法规被国
家互联网信息办公室责令改正。
  根据 2021 年 11 月 20 日发布的相关公告,该证券发行人因违规经营被国家
市场监督管理总局处以罚款。
  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理
人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
序号        名称               金额(元)
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。
            九、重大事件揭示
 本基金自合同生效至上市交易期间未发生对基金份额持有人有较大影响的
重大事件。
            十、基金管理人承诺
  本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺:
  (一)严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定,以诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。
  (二)真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件,披露
所有对基金份额持有人有重大影响的信息,并接受中国证监会、证券交易所的监
督管理。
  (三)在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传
播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后,将及时予以公开澄清。
            十一、基金托管人承诺
  基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺:
  (一)严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,设立专
门的基金托管部,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财
产托管事宜。
  (二)根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,对基金的投
资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计
提和支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。
  (三)基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法
规、基金合同的规定,将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,督促基金管
理人改正。
  (四)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,将立即报告中国证监会,
同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
  投资者如果需了解更详细的信息,可向基金管理人、基金托管人或销售机构
申请查阅以下文件:
  (一)中国证监会关于准予招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资
基金注册的文件;
  (二)《招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;
  (三)《招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》;
  (四)《招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;
  (五)律师事务所法律意见书;
  (六)基金管理人业务资格批件、营业执照;
  (七)基金托管人业务资格批件、营业执照;
  (八)中国证监会要求的其他文件。
                             招商基金管理有限公司
               附件:基金合同摘要
     一、基金合同当事人及权利义务
  (一)基金管理人的权利与义务
           《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
  (1)依法募集资金;
  (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产;
  (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用;
  (4)销售基金份额;
  (5)按照规定召集基金份额持有人大会;
  (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基
金投资者的利益;
  (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
  (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
  (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基
金合同》规定的费用;
  (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
  (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回申请;
  (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利;
  (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资及转融通证券出借
业务;
  (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为;
  (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服
务的外部机构;
  (16)在符合有关法律、法规、深圳证券交易所及基金登记机构相关业务规则、通知、
指南的规定以及本基金合同的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回和非交易过户
等的业务规则;
  (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
           《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
  (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜;
  (2)办理基金备案手续;
  (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
  (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式
管理和运作基金财产;
  (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行
证券投资;
  (6)除依据《基金法》、
             《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
  (7)依法接受基金托管人的监督;
  (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价和注销的方
法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份
额申购、赎回对价,编制申购赎回清单;
  (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
  (10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
  (11)严格按照《基金法》、
               《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
  (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
                                     《基金合
同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露,向审计、
法律等外部专业顾问提供的情况除外;
  (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金
收益;
  (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回对价;
  (15)依据《基金法》、
             《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基
金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
  (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料,保
存年限不低于法律法规规定的最低期限;
  (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者
能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件;
  (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
  (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金
托管人;
  (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应
当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
  (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违
反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿;
  (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任;
  (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
  (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金
管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后
  (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
  (26)建立并保存基金份额持有人名册;
  (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
  (二)基金托管人的权利与义务
           《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:
  (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
产;
  (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
用;
  (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及
国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监
会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
  (4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办
理证券、期货交易资金清算;
  (5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
  (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
  (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
           《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:
  (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
  (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
  (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财
产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对
所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、
资金划拨、账册记录等方面相互独立;
  (4)除依据《基金法》、
             《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
  (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
  (6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户,按照《基金合同》
的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
  (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、
                    《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在
基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,向审计、法律等外部专业顾问提供的情况
除外;
  (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购、赎
回对价;
  (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
  (10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理
人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基
金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
  (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料,保存年限不低于法
律法规规定的最低期限;
  (12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册;
  (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
  (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价的
现金部分;
  (15)依据《基金法》、
             《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合
基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
  (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
  (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
  (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行业监
督管理机构,并通知基金管理人;
  (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其
退任而免除;
  (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管
理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;
  (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
  (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
  (三)基金份额持有人
  基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资
者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,
直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基
金合同》上书面签章或签字为必要条件。
  每份基金份额具有同等的合法权益。
           《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限
于:
  (1)分享基金财产收益;
  (2)参与分配清算后的剩余基金财产;
  (3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
  (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
  (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权;
  (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
  (7)监督基金管理人的投资运作;
  (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁;
  (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
           《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限
于:
  (1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件;
  (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主
做出投资决策,自行承担投资风险;
  (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
  (4)交纳认购基金份额的款项或认购股票,交付基金申购对价及法律法规和基金合同
所规定的费用;
  (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;
  (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
  (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
  (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
  (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
  二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
  基金份额持有人大会由本基金的基金份额持有人和本基金联接基金的基金份额持有人
组成,上述两类持有人可以委托其合法授权代表参会并表决。本基金的基金份额持有人持有
的每一基金份额为一参会份额,每一参会份额拥有平等的投票权。
  若以本基金为目标 ETF,且基金管理人与本基金基金管理人一致的联接基金的基金合同
生效,鉴于本基金和 ETF 联接基金的相关性,ETF 联接基金的基金份额持有人可以凭所持
有的 ETF 联接基金的份额出席或者委派代表出席本基金的份额持有人大会并参与表决。在
计算参会份额和计票时,ETF 联接基金持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数
为,在本基金基金份额持有人大会的权益登记日,ETF 联接基金持有本基金份额的总数乘以
该持有人所持有的 ETF 联接基金份额占 ETF 联接基金总份额的比例,计算结果按照四舍五
入的方法,保留到整数位。联接基金折算为本基金后的每一参会份额和本基金的每一参会份
额拥有平等的投票权。
  ETF 联接基金的基金管理人不应以 ETF 联接基金的名义代表 ETF 联接基金的全体基
金份额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权,但可接受 ETF 联接基金的特
定基金份额持有人的委托以 ETF 联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基
金份额持有人大会并参与表决。
  ETF 联接基金的基金管理人代表 ETF 联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基
金份额持有人大会的,须先遵照 ETF 联接基金基金合同的约定召开 ETF 联接基金的基金份
额持有人大会,ETF 联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人
大会的,由 ETF 联接基金的基金管理人代表 ETF 联接基金的基金份额持有人提议召开或召
集本基金份额持有人大会。
  若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规定的,以届时有效的法律法规为准。
  本基金份额持有人大会不设日常机构。
  (一)召开事由
事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
  (1)终止《基金合同》
            ;
  (2)更换基金管理人;
  (3)更换基金托管人;
  (4)转换基金运作方式;
  (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;
  (6)变更基金类别;
  (7)本基金与其他基金的合并;
  (8)变更基金投资目标、范围或策略;
  (9)变更基金份额持有人大会程序;
  (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
  (11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人(以
基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人
大会;
  (12)终止基金上市,但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的除外;
  (13)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
  (14)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会
的事项。
利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持
有人大会:
  (1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
  (2)调整本基金的申购费率或变更收费方式;
  (3)因相应的法律法规、相关证券交易所或者登记机构的相关业务规则以及中国证监
会的相关规定发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
  (4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基
金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
  (5)基金管理人、登记机构、基金销售机构在法律法规规定或中国证监会许可的范围
内,停止某类基金份额类别的销售、或者增加新的基金份额类别、或者调整有关认购、申购、
赎回、基金交易、非交易过户等业务规则;
  (6)本基金的联接基金采取特殊申购或其他方式参与本基金的申购赎回;
  (7)调整基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成;调整申购赎回清单的内容,
调整申购赎回清单计算和公告时间或频率;
  (8)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
  (二)会议召集人及召集方式
集。
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集
或在规定时间内未能作出书面答复,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自
行召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起
理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集或在规
定时间内未能作出书面答复,代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人仍认为有
必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10
日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人
决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当
配合。
有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的或在规定时间内未能作出书面答复,单独
或合计代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30
日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、
基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
  (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
额持有人大会通知应至少载明以下内容:
  (1)会议召开的时间、地点和会议形式;
  (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
  (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
  (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限
等)、送达时间和地点;
  (5)会务常设联系人姓名及联系电话;
  (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
  (7)召集人需要通知的其他事项。
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决
意见寄交的截止时间和收取方式。
票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见
的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人
到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的
计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
  (四)基金份额持有人出席会议的方式
  基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的
其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人
或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行
基金份额持有人大会议程:
  (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、
                         《基金合同》和会议通知的规定,
并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
  (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登
记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在
原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召
集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的
基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
通知等相关公告中指定的其他形式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应
以书面方式或会议通知等相关公告中指定的其他形式进行表决。
  在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
  (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关
提示性公告;
  (2)会议召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基
金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托
管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份
额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的,不影响表决
效力;
  (3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具表
决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日
基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以
后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有
人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权
他人代表出具表决意见;
  (4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意
见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、
                             《基金合同》和会议通
知的规定,并与基金登记机构记录相符;
  (5)会议通知公布前报中国证监会备案。
他方式召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决,具体
方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
出席会议并表决,授权方式可采用书面、网络、电话、短信或其他非书面方式等,具体方式
在会议通知中列明。
  (五)议事内容与程序
  议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终
止《基金合同》
      、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金
合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
  基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份
额持有人大会召开前及时公告。
  基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
  (1)现场开会
  在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(七)条规定程序确定和公布监票
人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金
管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人
授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大
会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选
举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管
人不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
  会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名
称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和
联系方式等事项。
  (2)通讯开会
  在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日期后
  (六)表决
  基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
  基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外
的其他事项均以一般决议的方式通过。
分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,转
换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金
合并以特别决议通过方为有效。
  基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
  采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通
知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的表
决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决
意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
  基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表
决。
  (七)计票
  (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大
会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然
由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持
有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份
额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
  (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。
  (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以
一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
  (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不
影响计票的效力。
  在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权
代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关
对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,
不影响计票和表决结果。
  (八)生效与公告
  基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。
  基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
  基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上
公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、
公证机构、公证员姓名等一同公告。
  基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决
议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有
约束力。
  (九)本部分关于基金份额持有人大会的召开事由、召开条件、议事程序和表决条件等
内容,凡是直接引用法律法规或监管规定的部分,如法律法规、监管规定修改导致相关内容
被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后可直接对该部分内容进行
修改或调整,无需召开基金份额持有人大会。
  三、基金的收益与分配
  (一)基金收益分配原则
时,基金管理人可以进行收益分配。
可能使基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减
去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值。
  在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可
对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,无需召开基金份额持有人大会审议。
  (二)收益分配方案
  基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式
等内容。
  (三)收益分配方案的确定、公告与实施
  本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披露办法》
的有关规定在规定媒介公告。
  法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
  (四)基金收益分配中发生的费用
  基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。
  四、基金费用与税收
  (一)基金费用的种类
  (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
  本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:
  H=E×0.5%÷当年天数
  H 为每日应计提的基金管理费
  E 为前一日的基金资产净值
  基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核
对一致后,由基金托管人复核后于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基
金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
  本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
  H=E×0.1%÷当年天数
  H 为每日应计提的基金托管费
  E 为前一日的基金资产净值
  基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核
对一致后,由基金托管人复核后于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若
遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
  上述“(一)基金费用的种类”中第 3-10 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按
费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
  (三)不列入基金费用的项目
  下列费用不列入基金费用:
损失;
  (四)基金税收
  本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财
产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关
税收征收的规定代扣代缴。
  五、基金的投资
  (一)投资目标
  紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金的风险控制目标是追求
日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.20%,年跟踪误差不超过 2%。
  (二)投资范围
  本基金主要投资于标的指数成份券(含存托凭证,下同)和备选成份券(含存托凭证,
下同)
  。为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于非成份券(包括国内依法
发行上市的主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)
                                     、债
券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、
短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、
可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)
                      、货币市场工具、同业存单、债券回购、
资产支持证券、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
  本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。
  基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于
基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%,每个交易日日终在扣除国债期货合
约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中,
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于其他金融工具的投资比
例依照法律法规或监管机构的规定执行。
  如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制,
基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围或调整上述投资品种的投资比例。
  (三)投资限制
  基金的投资组合应遵循以下限制:
  (1)本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资产净值的
  (2)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的 10%;
  (3)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
  (4)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支
持证券规模的 10%;
  (5)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得
超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
  (6)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有
资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3
个月内予以全部卖出;
  (7)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
  (8)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
  (9)基金参与股指期货交易的,在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,
不得超过基金资产净值的 10%;在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过
基金持有的股票总市值的 20%;基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,
合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;在任何交易日内交易(不
包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
  (10)基金参与国债期货交易的,在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,
不得超过基金资产净值的 15%;在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过
基金持有的债券总市值的 30%;基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市
值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例
的有关约定;在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一
交易日基金资产净值的 30%;
  (11)在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之
和,不得超过基金资产净值的 100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以
内的政府债券)
      、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;每个交易日日
终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金
一倍的现金,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
  (12)基金资产总值不超过基金资产净值的 140%;
  (13)本基金参与融资业务,则在任何交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他
有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;
  (14)本基金参与转融通证券出借业务的,应当符合下列要求:①参与转融通证券出借
业务的资产不得超过基金资产净值的 30%,其中出借期限在 10 个交易日以上的出借证券应
纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围;②参与转融通证券出借业务的单
只证券不得超过基金持有该证券总量的 30%;③最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2
亿元;④证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天,平均剩余期限按照市值加权平均计算。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符
合本条上述规定的,基金管理人不得新增出借业务;
  (15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%;
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符
合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
  (16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致;
  (17)法律法规及中国证监会规定的其他投资限制和《基金合同》约定的其他投资比例
限制。
  除上述(6)、
        (14)、
            (15)、
                (16)情形之外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、
基金规模变动、标的指数成份券调整、标的指数成份券流动性限制、或成份券市场价格变化
等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在
规定。
  基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
  如果法律法规或监管部门对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的
规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关
限制,但需提前公告。
  为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
  (1)承销证券;
  (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
  (3)从事承担无限责任的投资;
  (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
  (5)向其基金管理人、基金托管人出资;
  (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
  (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
  基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交
易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益
冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先
得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审
议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项
进行审查。
  法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关
限制或按照变更后的规定执行。
  六、基金资产净值的计算方法和公告方式
  (一)基金资产净值
  基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
  (二)估值方法
  (1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收
盘价)估值;估值日无交易的,最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发
生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济
环境发生了重大变化且证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种
的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
  (2)交易所上市实行净价交易的债券,对于存在活跃市场的情况下,按估值日第三方
估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经
济环境未发生重大变化,按最近交易日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行
估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,采用估值技术确定公允价值。
  (3)交易所上市未实行净价交易的债券,对于存在活跃市场的情况下,按估值日收盘
价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去收盘价或估值全价中所含的债券
应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变
化,按最近交易日收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去收盘价或估
值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变
化的,采用估值技术确定公允价值。
  (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上
市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况
下,按成本估值。
  (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票
的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值。
  (2)首次公开发行未上市的股票、债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难
以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
  (3)流通受限的股票,包括非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售
股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等(不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的
质押券等流通受限股票)
          ,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
机构提供的估值价格数据进行估值。
估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价
估值。
定进行估值。
根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
规定估值。
  如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,
双方协商解决。
  基金管理人负责基金资产净值计算和基金会计核算,并担任基金会计主要责任方。就与
本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,
按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
  (三)基金净值信息
  《基金合同》生效后,在基金份额上市交易前且开始办理基金份额申购或者赎回前,基
金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
  在基金份额上市交易后或开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于
每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的基金份额净
值和基金份额累计净值。
  基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度
最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
  七、基金合同的变更、终止和基金财产的清算
  (一)
    《基金合同》的变更
过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不
经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并
报中国证监会备案。
效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
  (二)
    《基金合同》的终止事由
  有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
承接的;
动之外的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外)、指数编制
机构退出等情形,基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决,基金份额持有
人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的;
  (三)基金财产的清算
组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金
财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
  (1)
    《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
  (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
  (3)对基金财产进行估值和变现;
  (4)制作清算报告;
  (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
  (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
  (7)对基金剩余财产进行分配。
变现的,清算期限相应顺延。
  (四)清算费用
  清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用
由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
  (五)基金财产清算剩余资产的分配
  依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
  (六)基金财产清算的公告
  清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证
券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公
告。基金财产清算报告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清
算小组进行公告。
  (七)基金财产清算账册及文件的保存
  基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存,保存年限不低于法律法规规定的最低
期限。
  八、争议的处理和适用的法律
  各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友
好协商未能解决的,应提交深圳国际仲裁院(深圳仲裁委员会)
                           ,按照深圳国际仲裁院(深
圳仲裁委员会)届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局性的并
对各方当事人具有约束力。除非仲裁裁决另有规定,仲裁费和律师费由败诉方承担。
  争议处理期间,
        《基金合同》当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行
基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
  本《基金合同》受中国法律(为本合同之目的不包括香港特别行政区、澳门特别行政区
及台湾地区法律)管辖。
  九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
  《基金合同》是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。
   《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签
字或盖章并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续,并经中国证监会书
面确认后生效。
   《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案并公告
之日止。
   《基金合同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在内的
《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。
   《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构二份外,基金管理人、基金托管人
各持有二份,每份具有同等的法律效力。
   《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场
所和营业场所查阅。

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