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中庚价值品质一年持有期混合: 中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告

证券之星 2023-03-22 00:00:00
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中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金
    基金管理人:中庚基金管理有限公司
    基金托管人:平安银行股份有限公司
     送出日期:2023 年 03 月 22 日
                       中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 2022 年年度报告
   基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
   基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年03月16日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
   本报告期自2022年01月01日起至2022年12月31日止。
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                 §2 基金简介
基金名称         中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金
基金简称         中庚价值品质一年持有期混合
基金主代码        011174
基金运作方式       契约型开放式
基金合同生效日      2021年01月19日
基金管理人        中庚基金管理有限公司
基金托管人        平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额   4,499,020,266.27份
基金合同存续期      不定期
                 本基金在跟踪研究宏观经济发展趋势基础上,主
             要采用自下而上的投资方法,以深入的基本面分析为
投资目标         立足点,寻找证券市场中具备投资价值的股票进行组
             合投资,为基金份额持有人谋求中长期可持续的、超
             越业绩比较基准的超额收益。
                 资产配置策略:本基金将兼顾市场风险控制和收
             益获取,在大类资产配置策略方面,从宏观经济环境、
             市场流动性水平、政策因素、估值水平等方面,采取
             定性与定量结合的分析方法,对证券市场投资的收益
             与风险进行综合研判。在保持总体风险水平相对稳定
             的基础上,采用自上而下的投资理念,对不同类别风
             险资产基本面的持续跟踪研究,结合证券市场对不同
投资策略         类别风险资产的定价情况,力求寻找符合基金投资目
             标的资产配置方式。
                 股票投资策略:本基金在选股上遵循价值投资理
             念。长期来看上市公司的可持续盈利能力和其股票估
             值具有很强的正相关性。可持续的高盈利能力公司的
             估值最终会比低盈利能力公司的高,因此通过投资低
             估值、高盈利能力的股票能够为投资者带来中长期的
             超额收益。
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                       其他策略:债券投资策略、股指期货投资策略、
                   股票期权投资策略、资产支持证券投资策略、存托凭
                   证投资策略、投资组合的风险管理策略。
                       中证800指数收益率×50%+中证港股通综合指数
业绩比较基准
                   (人民币)收益率×25%+中证全债指数收益率×25%
                       本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收
                   益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场
风险收益特征             基金。本基金可投资香港联合交易所上市的股票,将
                   面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度
                   以及交易规则等差异带来的特有风险。
项目                   基金管理人                       基金托管人
名称              中庚基金管理有限公司                   平安银行股份有限公司
       姓名              崔远洪                         李帅帅
信息披
       联系电话         021-20639999                0755-25878287
露负责
人                                          LISHUAISHUAI130@pingan.
       电子邮箱   cuiyuanhong@zgfunds.com.cn
                                                   com.cn
客户服务电话              021-53549999                   95511-3
传真                  021-20639747                0755-82080387
              上海市虹口区欧阳路218弄1               广东省深圳市罗湖区深南东
注册地址
                       号420室                      路5047号
              上海市浦东新区陆家嘴环路1                广东省深圳市福田区益田路5
办公地址
邮政编码                   200120                      518001
法定代表人                   孟辉                         谢永林
本基金选定的信息披露
              《中国证券报》
报纸名称
登载基金年度报告正文
              www.zgfunds.com.cn
的管理人互联网网址
基金年度报告备置地点    基金管理人及基金托管人办公场所
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    项目            名称                              办公地址
             普华永道中天会计师事务所              上海市湖滨路202号企业天地2号楼
会计师事务所
             (特殊普通合伙)                  普华永道中心11楼
                                       上海市浦东新区陆家嘴环路1318号
注册登记机构       中庚基金管理有限公司
                                       星展银行大厦703-704
             §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
                                                    金额单位:人民币元
                                                生效日)-2021年12月31日
本期已实现收益                     998,080,684.46             907,102,152.12
本期利润                        529,307,834.32             894,980,111.00
加权平均基金份额本期利

本期加权平均净值利润率                            8.01%                  21.29%
本期基金份额净值增长率                            8.77%                  37.02%
期末可供分配利润                   2,205,683,009.24           1,364,094,454.99
期末可供分配基金份额利

期末基金资产净值                   6,704,703,275.51           6,300,837,212.54
期末基金份额净值                               1.4903                  1.3702
基金份额累计净值增长率                        49.03%                     37.02%
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
平要低于所列数字。
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低数(为期末余额,不是当期发生数)。
                                         业绩比较
                  份额净值      业绩比较
         份额净值                            基准收益
  阶段              增长率标      基准收益                 ①-③      ②-④
         增长率①                            率标准差
                  准差②         率③
                                          ④
过去三个月    2.86%    1.55%       4.83%      1.01%   -1.97%   0.54%
过去六个月    -6.11%   1.43%      -7.12%      0.87%   1.01%    0.56%
过去一年     8.77%    1.62%      -12.32%     1.00%   21.09%   0.62%
自基金合同
生效起至今
注:本基金的业绩比较基准为中证800指数收益率×50%+中证港股通综合指数(人民币)
收益率×25%+中证全债指数收益率×25%
率变动的比较
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注:本基金基金合同于2021年1月19日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整
个自然年度进行折算。
  本基金基金合同于2021年01月19日生效,自合同生效日至本报告期末未发生利润分
配。
                    §4 管理人报告
  本基金管理人为中庚基金管理有限公司(以下简称"公司"),于2018年6月经中国证
监会核准设立。公司是一家以自然人持股发起设立的公募基金管理公司,注册资本为人
民币2亿元,公司注册地为上海。目前,公司股东及其出资比例为:孟辉先生30.99%,
中庚置业集团有限公司25%,闫炘先生14.99%,大连海博教育发展有限公司8%,上海睦
菁投资管理合伙企业(有限合伙)4.99%,丘栋荣先生4.99%,福建海龙威投资发展有限
公司4%,曹庆先生2.52%,张京女士2.52%,福建瑞闽投资有限公司2%。
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  截至报告期末,公司共管理5只公募基金产品,分别为中庚价值领航混合型证券投
资基金、中庚小盘价值股票型证券投资基金、中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基
金、中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金、中庚价值先锋股票型证券投资基金,
管理资产规模363.28亿元。
                      任本基金的基        证
                     金经理(助理) 券
                          期限        从
 姓名        职务                                 说明
                                    业
                      任职      离任
                                    年
                      日期      日期
                                    限
                                         丘栋荣先生,副总经理,
                                         工商管理硕士,历任群益
      本基金的基金经理;中庚                        国际控股有限公司上海代
      价值领航混合基金、中庚                        表处研究员、汇丰晋信基
      小盘价值股票基金、中庚 2021-0            15   金管理有限公司行业研究
丘栋荣                             -
      价值灵动灵活配置混合   1-19             年    员、高级研究员、股票投
      基金的基金经理;公司副                        资部总监、总经理助理。
      总经理兼首席投资官                          现任中庚基金管理有限公
                                         司副总经理兼首席投资
                                         官。
注:1.任职日期为本基金基金合同生效日的日期。
  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法
律法规、《中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《中庚价值品质
一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则
管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,为基金份额持有
人谋求最大利益。
  本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有发生损害基金份
额持有人利益的行为。
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  根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《中庚基金
有限公司公平交易制度》,建立了完整有效的公平交易制度体系,涵盖了产品投资范围
内所有证券品种的一二级市场投资管理活动;贯穿了投资研究、投资决策、交易执行、
日常监控和报告分析等各个环节。
  在投资研究环节,公司建立了资源共享的投资研究信息平台,通过平台规范研究人
员的投资建议、研究报告的发布流程,确保各投资组合在获得投资信息和实时投资决策
方面享有公平的机会;在交易环节,努力加强交易执行的内部控制,利用恒生系统公平
交易功能模块和其它流程控制手段,确保不同组合在一、二级市场对同一证券交易时的
公平;在日常监控环节,公司通过实时监控分析、交易监控报告和专项稽核等方式,对
投资交易实施全过程监督,严格禁止不同组合间各种可能导致不公平交易和利益输送的
反向交易行为;在报告分析环节,公司不断完善和改进公平交易分析的技术手段,并按
季度和年度编制公平交易报告,对各组合间的同向/反向交易情况进行事后分析,评估是
否存在违背公平交易原则的情况。
  本报告期内,公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和《中庚基金管理有限公司公平交易制度》等相关监管法规及内部制度,严格规范境内
上市证券的一级市场申购和二级市场交易相关的研究分析、投资决策、交易执行、日常
监控和报告分析等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化
管理体系。在制度和实际操作层面确保各组合享有同等交易机会,并保持各组合的独立
投资决策权。
  事前控制主要包括:1、一级市场,通过恒生系统的线上流程和标准化的线下审批
流程,对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级
市场,通过交易系统的授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。
  事中控制主要包括组合间相同证券的交易方向控制。首先,将主动投资组合的同日
反向交易列为禁止行为。其次,对于同日同向交易,通过交易系统对组合间的交易公平
性进行自动化处理。
  事后评估及反馈主要包括组合间不同时间窗口下(1日、3日、5日)的季度公平性
交易分析评估。通过公平交易的事后分析评估系统,对当季度涉及公平性交易的投资行
为进行统计分析。若发现异常交易行为,视情况要求相关当事人做出合理性解释,并按
法规要求上报监管机构。
  本报告期内,公司旗下各基金产品严格遵守公司的公平交易制度,未出现违反公平
交易制度的情况。
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  本报告期内,未发现本基金与本公司管理的其他投资组合之间有导致不公平交易和
利益输送的异常交易。
  本报告期内,未出现本公司管理的投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。
牛负重,实际效果差强人意。权益资产整体表现亦弱势,A股全年跌幅较大,1-4月和三
季度均是单边大幅下跌,仅二季度风止雨停期间经济与市场共振反弹。而港股波动极大,
深度下跌后随压力缓解而反转。2022年权益投资要取得绝对收益也难度大,在行业上不
仅要避开跌幅巨大的受损行业,更要偏向业绩强韧的能源资源类公司。同时,股票盈利
和估值双重挤压的年份,风格上要重视防守特征较为突出的价值股。
  股跌债稳,权益估值水平持续下降,中证800股权风险溢价从去年年末的0.19倍标准
差大幅回升至年末的0.90倍标准差,期间两次低点均超过1倍标准差,至历史极端值。而
从股息率与10年国债到期收益率比值看,息债比基本处于2009年以来的最高区域。估值
水平至极低位置,往往是价格压至极限的表现,再结合风险溢价水平、个股组合可得性
等维度的比较,股票性价比最为突出之时,代表着系统性机会,需要坚定和果敢,燃起
希望去把握投资最好的时候。从全年角度,大盘成长一类的股票其结构性的高估仅在市
场极低位置变得合理或低估,多数时候仍缺乏优势,我们保持谨慎的态度。
  因此,2022年本基金产品基于低估值价值投资策略,从资产配置、行业配置和个股
组合等多方面构建高性价比投资组合。
配置比例。港股估值处于绝对底部,存在系统性机会,港股配置比例至上限。
长的公司,同时行业风险和风格风险相对分散。本基金重点配置了有色金属、石油石化、
房地产、银行、医药、煤炭、交运、公用事业等行业相关个股。
  截至报告期末中庚价值品质一年持有期混合基金份额净值为1.4903元,本报告期内,
基金份额净值增长率为8.77%,同期业绩比较基准收益率为-12.32%。
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  展望2023年,宏观背景变化正在进行,中国的“稳增长”落实与全球范围内的“防通胀”
回落,基本面内升外降。
面变化,人心思动,经济活动逐步回归常态化,叠加经济周期的下行接近尾声,新一届
政府刚起步,各主体将更多的精力专注于经济基本面,政策和行为具有更强的一致性,
提信心,稳增长,扩内需,应积极看待基本面的预期的好转,这意味基本面风险降低,
对风险资产更为乐观。
退过度是乐观的情形,但应该关注背后持续高利率可能带来的非线性风险。当前更重要
的是聚焦国内,政策重心回到经济,中长期供给侧转向扩内需,短期稳增长有望加码,
政策有效激发市场信心,让经济重启进入良性循环的。不惑于过往偏弱的经济现实,不
妨对经济前景展开一定程度的想象,低基数下的努力容易超预期,压抑的需求释放和新
供给的产生,经济迈入正向循环后具有一定的弹性幅度,甚至有可能在某个时间感受到
局部领域的结构性过热。相应的在股票投资中,当基本面不断好转,盈利有弹性甚至成
长性,应更为积极的布局与国内需求相关的产业和行业。
期仍相对充裕,市场信心往往伴随基本面的好转而提升。
  政策转向后市场有一定幅度的上涨,A股整体的估值水平在各类指标上仍处于较低
位置,从风险溢价的角度看,2月末中证800的风险溢价处于历史均值水平上方的0.58倍
标准差的水平,市场整体的风险溢价水平是有吸引力的,再结合息债比处于历史95%分
位以上,权益资产机会大于风险。而进一步从结构上看,仅有大盘成长一类的股票的估
值处于中性水平之上,其他类型的风格基本处于低估区域,从大盘股到小盘股,从价值
股到成长股,均能进行很好的布局。
  本基金后市投资思路上,我们坚持低估值价值投资理念,通过精选基本面风险降低、
盈利增长积极、估值便宜的个股,以此构建高性价比的投资组合,力争获得可持续的超
额收益。
  具体而言,本基金重点关注的投资方向包括:
苏情况下的潜在弹性,主要行业包括大盘价值股中的地产、金融,基本金属为代表的资
源类公司和能源类公司。同时,港股的价值股相比对应的A股更便宜,同时对应的分红
收益率水平极高,其隐含的预期回报水平很高。
  (1)大盘价值股中的地产、金融等。配置逻辑在于:地产,1)供给端收缩是最为
确定的一环,地产及其投资下行速度极快,资产负债表的崩坏意味着即时的出清和未来
供应的紧缺,供给收缩甚至压至中长期的底部中枢,地产风险充分释放,地产投资理应
有所回升;2)需求端看,房地产是恢复和扩大国内消费至关重要的一环,既有利于经
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济稳增长,也有利于满足住房多样化需求的实现。历史已表明房地产的需求是长期存在
的,房地产内生的需求和积极的政策引导下,需求回升是大概率的。房地产市场的正常
化不是全局、线性或普遍利好所有房地产企业,特定时间的需求很容易消化完优质房企
库存;3)从房地产企业看,房地产政策在企业端进一步放松,尤其是股权融资的放开,
优质房地产企业有望强化资产负债表,获得高质量的扩张机遇,对其未来市场占有率的
提升和盈利能力的上行均有支撑。这些公司集中于可股权融资、高信用、低融资成本优
势的龙头公司,抗风险能力、潜在成长性和盈利质量都会更为优异,并且当前的估值极
低,有较好的回报潜力。
  金融板块中的银行,估值基本处于历史最低水平,对于潜在风险计入非常悲观预期。
一方面,在经济回暖阶段,信贷的真实需求回升,金融让利的政策压力缓解,价格与息
差下行压力减弱,银行盈利有回升空间;另一方面,我们看好有独特竞争优势、服务实
体经济、触达零售终端的区域性或全国性银行,这类银行的共同特征是业务简单扎实稳
健,客户多元结构好,基本面风险小,具有一定的成长性,并且估值较低且资产质量具
有安全边际。
  (2)基本金属为代表的资源类公司。配置的逻辑主要在于:1)压制因素反转,需
求弹性可预期。随着疫情管控放开,更强调经济稳增长,占大头的国内需求在2023年具
有较确定的修复机会。不止于传统的地产基建,基本金属对应的需求从传统到新兴,广
泛且多样的跨度有望带来超预期的需求增长;2)供给端刚性,亦导致价格弹性。碳中
和背景下的现实经济考量,资源类公司资本开支延续谨慎策略,产能天花板要比想象的
严格,供给弹性不足依然是现实状况,相对紧平衡将有利于存量资产价值。内外经济基
本面修复还未拉动短期价格,即价格还相对低位,同时库存水平也持续处于低位,总体
呈现出低产能弹性、低库存、低价格的三低特征。例如低位的价格短期内导致国内电解
铝等行业盈利大幅度下滑,一度80%的产能不能盈利,但供给偏紧、库存底部反而对价
格有支撑,一旦需求变化则价格具有弹性;3)估值定价调整至历史低位,对应预期回
报率高。资源类公司自下而上来看,自身盈利底部较历史更优,但相关公司估值调整至
历史低位。综合看这些公司处于最为有利的位置,估值极低、现金流好、资本开支少、
分红收益率较高、现价对应的预期回报率高。积极配置在能源利用上更有优势的公司,
有望获取更高阿尔法。
  (3)能源类公司。除了与基本金属为代表的资源类公司的配置逻辑相似的部分外,
经过2022年四季度的大幅度调整后,能源类公司估值水平较低,分红率保持高位,总体
呈现出高质量、低风险、低估值、高分红和高预期回报的特征,具有很高的配置价值。
因有三点:
  (1)估值便宜。压制因素逆转,港股从极低位置反转,但港股整体的估值水平仍
处于历史低位,在全球主要市场比较中优势明显。港股的价值股反弹相对较少,与对应
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A股相比更便宜,对应的分红收益率水平更高;而以互联网、科技、医药为代表的成长
股估值也处于中性水平以下。
  (2)业务稳健有成长,受益基本面持续改善。港股的价值股以中国经济中各行业
龙头公司为主,经营极为稳健且盈利扎实,还保持了一定的成长性,最受益于中国经济
基本面的回升,如传统周期中的龙头房地产企业,港股的估值更为便宜,经营策略更稳
健,高质量扩张,有望保持持续的内生增长。如成长型的医药、消费类公司,估值定价
优于A股,商业模式简单优异,业务扎实,增长前景广阔,盈利质量更为可观。
  港股中的互联网公司,1)这些公司涉及衣食住行方方面面,粘性极强,短期复苏
确定性强弹性大,中长期面对的核心需求是不断增长的,这些公司的货币化能力和变现
能力将是可持续的,且有较大提高空间;2)政策最为敏感的阶段已过,绿灯政策的推
出将为平台经济指明创新方向,各种信心呵护政策将有利于企业去探索更多的可能性,
无论是基于业务的国别、应用延伸,或者是更为前沿的技术储备;更重要的是,3)在
经历了业务挑战和资本市场压力之后,各家公司均出现了对自身业务和组织的反思,各
家CEO均展现出了遏制无序扩张欲望,重回一线的意愿与行动,信心恢复后将更加积极
理性的寻找公司的第二成长曲线。仅有个别业务表观上存在竞争加剧,但从更长周期看
是有利于整体线上化率的提升,优秀的公司将能更好的把握线上化的长期趋势。
  (3)流动性风险缓释。港股受全球流动性影响较大,2022年四季度流动性层面与
基本面共振反转,最为激烈波动的阶段过去,未来更应关心经济基本面的改善。
的高性价比公司,主要行业包括医药制造、有色金属加工、化工、汽车零部件、电气设
备与新能源、轻工、机械、计算机、电子等。
  如医药制造行业,我国已进入深度老龄化社会,存在大量未被满足的医疗需求,同
时疫情期间压制了部分医疗需求,在第一波感染高峰过去之后,医院诊疗秩序的恢复有
望带来需求的较快恢复。而医药集采降价等控费政策已常态化,对行业的边际影响已显
著减弱,也促进了医药产业的升级,仿制药、辅助用药、普通高值耗材占比下降,创新
产品的占比持续提升。过去几年行业大规模的研发投入正在逐渐开花结果,一批创新产
品不仅在国内具备竞争力,全球也有“First/best in class”潜力。整体看,医药行业具有较
高的性价比和较多的个股阿尔法机会。
  如中下游消费及相关制造业,我国不同区域、不同人群的消费特征具备显著差异性,
消费内部持续孕育结构性机会。疫情、消费环境波动对众多消费业态及相应上游需求造
成不利影响,部分压抑的消费需求有望后续得到释放。我们观察到在消费产业链中下游,
出现了一批聚焦细分需求的优质标的,或通过产品、渠道开拓,或聚焦现代化管理与精
细化运营,长期发展空间有望超市场预期。消费作为广阔赛道持续孕育阿尔法机会,从
中发掘估值位置合理、面向未来具备长期竞争力的优质个股,具有很高的性价比。
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为。
  我国正从制造大国往制造业强国过度,制造和安全成为中期主线,工业自动化长期
发展动力十足。主要驱动力包括新兴产业持续旺盛投资需求、国产化替代进程加速、自
动化和智能制造不断升级,这使得工业自动化和仪器仪表等为代表的制造环节的价值量
扩大、渗透率提高和成长性优异,将进一步体现为扎实的盈利能力和质量。
  再以汽车零部件板块为例,当前我国汽车行业面临着全球产业迁移和技术升级的双
重窗口期,新能源汽车的发展对汽车行业的终端格局和客户需求带来重大变化,诸多国
产供应商因此受益。从产业发展趋势的视角,汽车国产化、电动化、智能化和轻量化四
个方向均有巨大的空间,在这些领域挖掘低估值高成长的投资机会。
产化是自主可控的必经之路;但同时,需求端既有政府和企业提升安全效能、扩张管理
边界、融合产业链的内在诉求,更有符合未来产业趋势,满足普通消费者在新能源、智
能车、数字经济浪潮下的广义需求爆发。
  因此,这些行业挖掘到低风险、低估值、且有较高成长性的标的,有存在成为大牛
股的潜质。
金管理人恪尽职守,勤勉尽责,依法履行基金管理人的职责,有效组织开展对基金运作
的内部监察稽核,落实风险控制,强化监察稽核职能,确保基金管理业务运作的安全、
规范,保护基金投资人的合法权益。本报告期内,本基金管理人内部有关本基金的监察
稽核工作主要包括以下方面:
  (一)完善规章制度,建立健全公司内控体系
  本报告期内,公司结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展实际,制定、
修订了《中庚基金管理有限公司声誉风险管理办法》、《中庚基金管理有限公司投诉管
理制度》、《中庚基金管理有限公司客户服务业务管理办法》等多项管理制度,同时通
过组织全员培训、合规检查等方式予以落实。进一步明确了内部控制和风险管理责任,
完善了公司内部控制体系和风险管理体系,为切实维护基金持有人利益奠定了坚实的基
础。
  (二)有效落实投资风控合规管理,保障基金合法合规运作
  本报告期内,公司严格执行合规审查流程,落实事前事中事后的全流程风控管理,
重点加强对市场风险、信用风险、流动性风险等风险的管理。同时进一步加大合规和风
险管控力度和深度,积极做好关联交易管理、公平交易及异常交易管控、防控内幕信息
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和非公开性信息流转、防范利益冲突和利益输送、人员执业行为管理工作,有效落实好
公司投资业务的合规和风险管控工作,保障基金运作合法合规、风险可控。
  (三)全面开展合规检查工作,强化公司内部控制
  公司以法律法规和公司各项制度为依据,根据年度合规检查计划及监管机构要求,
对基金运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的合规检查工作。通过对基金投
资、销售、运营、信息技术等各部门的内部控制关键点进行定期和不定期的系统检查与
评估,及时发现并整改风险点,促进公司内部控制制度有效执行。
  (四)积极开展合规培训,提高员工合规意识
  公司及时跟踪各类监管新规的发布,通过对各类监管新规的解读和学习,保持对监
管动态的敏感度,保障公司合法合规开展业务。同时,公司通过公网资料学习、邮件自
学、部门培训、全员培训和合规测试等方式对公司员工开展合规培训,提高了员工合规
知识水平和合规管理技能,有效提升员工的合规意识。
  为合理、公允地对基金所投资品种进行估值,保护基金份额持有人利益,本公司设
立估值委员会,专门负责基金估值工作,直接向公司管理层负责,在确定公司旗下基金
的估值方法、估值模型选择、估值模型假设及估值政策和程序的建立等方面为公司管理
层提供参考意见,为业务部门的操作提供指导意见并对执行情况进行监督。估值委员会
由督察长、首席投资官、基金运营部负责人、投资部负责人、监察稽核部内审经理组成,
当发现可能需要对某只证券重新估值的情形,估值委员会成员或基金经理可提请召开估
值委员会,讨论估值方法的调整。估值委员会成员均具有10年以上专业工作经验,具备
良好的专业知识和专业技能,充分理解各种估值方法和估值技术。估值委员会的职责主
要包括有:
  (一)负责建立、健全公司的估值政策和估值程序;
  (二)负责参照估值模型和行业惯例,选定与市场环境相适应的估值方法;
  (三)负责在经济环境发生重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件
等情形下,确定合理的估值方法,组织估值调整;
  (四)负责研究中国证券投资基金业协会估值核算工作小组发布的各类估值指引,
评估指引实施后对估值的影响及估值系统改造的可行性;
  (五)对直接选取第三方估值机构提供的证券估值价格的,负责评估第三方估值机
构的估值质量,对估值价格进行校验,确定更能体现公允价值的估值价格;
  (六)当发生估值调整时,负责发布相关公告,充分披露确定公允价值的依据、方
法、估值价格等信息;
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  (七)当本公司所管理的证券投资基金前一估值日基金资产净值50%以上的资产出
现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,负责
决定是否暂停基金估值;
  (八)当本公司所管理的证券投资基金发生大额申购或赎回情形时,负责决定是否
启用摆动定价机制,摆动定价机制的处理原则与操作规范由中国证券投资基金业协会另
行制定。
  参与估值流程的各方还包括托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基
金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管人有责任要求基金管理公司作出
合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模
型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突。
  本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议,
由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有限
公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
  本基金本报告期内未进行利润分配,但符合基金合同规定。
  本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
                 §5 托管人报告
  本报告期,平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资
基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行
为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
  本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对
本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资
运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
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  本报告期,本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容真实、准确、完整。
                    §6 审计报告
财务报表是否经过审计      是
审计意见类型          标准无保留意见
审计报告编号          普华永道中天审字(2023)第21916号
审计报告标题               审计报告
                     中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金
审计报告收件人
                     全体基金份额持有人
                     (一)我们审计的内容 我们审计了中庚价值品质
                     一年持有期混合型证券投资基金(以下简称"中庚
                     价值品质一年持有混合基金")的财务报表,包括2
                     表和净资产(基金净值)变动表以及财务报表附
                     注。(二)我们的意见 我们认为,后附的财务报
                     表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务
审计意见
                     报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
                     (以下简称"中国证监会")、中国证券投资基金业
                     协会(以下简称"中国基金业协会")发布的有关规
                     定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了
                     中庚价值品质一年持有混合基金2022年12月31
                     日的财务状况以及2022年度的经营成果和净资
                     产变动情况。
                     我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
                     了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报
                     表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准
形成审计意见的基础
                     则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是
                     充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
                     按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于
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                   中庚价值品质一年持有混合基金,并履行了职业
                   道德方面的其他责任。
强调事项               无
其他事项               无
其他信息               无
                   中庚价值品质一年持有混合基金的基金管理人
                   中庚基金管理有限公司(以下简称"基金管理人")
                   管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中
                   国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行
                   业实务操作编制财务报表,使其实现公允反映,
                   并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务
                   报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
管理层和治理层对财务报表的责任 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估
                   中庚价值品质一年持有混合基金的持续经营能
                   力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运
                   用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清
                   算中庚价值品质一年持有混合基金、终止运营或
                   别无其他现实的选择。基金管理人治理层负责监
                   督中庚价值品质一年持有混合基金的财务报告
                   过程。
                   我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
                   舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出
                   具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平
                   的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计
                   在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
                   舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总
                   起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
注册会计师对财务报表审计的责任
                   出的经济决策,则通常认为错报是重大的。在按
                   照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职
                   业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以
                   下工作:(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的
                   财务报表重大错报风险;设计和实施审计程序以
                   应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,
                   作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
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                通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控
                制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风
                险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风
                险。(二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰
                当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性
                发表意见。(三) 评价基金管理人管理层选用会计
                政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合
                理性。(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假
                设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证
                据,就可能导致对中庚价值品质一年持有混合基
                金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是
                否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结
                论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在
                审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的
                相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无
                保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获
                得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致中
                庚价值品质一年持有混合基金不能持续经营。
                (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构
                和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易
                和事项。我们与基金管理人治理层就计划的审计
                范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟
                通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
                内部控制缺陷。
会计师事务所的名称       普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名        周祎、陈轶杰
                上海市湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中
会计师事务所的地址
                心11楼
审计报告日期          2023-03-17
               §7 年度财务报表
会计主体:中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金
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                              中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 2022 年年度报告
报告截止日:2022年12月31日
                                                           单位:人民币元
                                    本期末                    上年度末
       资产       附注号
资 产:
银行存款                7.4.7.1         116,127,650.89           61,395,102.62
结算备付金                                         1,101.87                    -
存出保证金                                                -                    -
交易性金融资产             7.4.7.2        6,600,673,735.16        6,144,105,342.71
其中:股票投资                            6,274,586,503.76        5,840,982,022.71
    基金投资                                             -                    -
    债券投资                            326,087,231.40          303,123,320.00
    资产支持证券投
                                                     -                    -

    贵金属投资                                            -                    -
    其他投资                                             -                    -
衍生金融资产              7.4.7.3                          -                    -
买入返售金融资产            7.4.7.4                 -39,626.44       98,800,988.00
应收清算款                                                -                    -
应收股利                                                 -                    -
应收申购款                                     2,900,516.29                    -
递延所得税资产                                              -                    -
其他资产                7.4.7.5                          -         6,057,778.61
资产总计                               6,719,663,377.77        6,310,359,211.94
                                    本期末                    上年度末
    负债和净资产      附注号
负 债:
短期借款                                                 -                    -
交易性金融负债                                              -                    -
衍生金融负债              7.4.7.3                          -                    -
卖出回购金融资产款                                            -                    -
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应付清算款                                                 -                     -
应付赎回款                                      4,464,559.33                     -
应付管理人报酬                                    8,757,538.44          7,955,976.51
应付托管费                                      1,459,589.72          1,325,996.07
应付销售服务费                                               -                     -
应付投资顾问费                                               -                     -
应交税费                                             22.92                 26.82
应付利润                                                  -                     -
递延所得税负债                                               -                     -
其他负债                 7.4.7.6                278,391.85            240,000.00
负债合计                                  14,960,102.26              9,521,999.40
净资产:
实收基金                 7.4.7.7        4,499,020,266.27         4,598,348,716.47
未分配利润                7.4.7.8        2,205,683,009.24         1,702,488,496.07
净资产合计                               6,704,703,275.51         6,300,837,212.54
负债和净资产总计                            6,719,663,377.77         6,310,359,211.94
注:1.报告截止日2022年12月31日,基金份额净值1.4903元,基金份额总额
资产的应收利息。
会计主体:中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金
本报告期:2022年01月01日至2022年12月31日
                                                             单位:人民币元
                                                            上年度可比期间
                                            本期
          项目           附注号        2022年01月01日至2
                                                           金合同生效日)至2
一、营业总收入                                644,704,114.31         987,850,556.64
                           第 23 页,共 89 页
                           中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 2022 年年度报告
其中:存款利息收入           7.4.7.9             1,754,987.84      808,863.13
     债券利息收入                                        -     4,468,725.50
     资产支持证券利息收
                                                   -                -

     买入返售金融资产收

     证券出借利息收入                                      -                -
     其他利息收入                                        -                -
其中:股票投资收益          7.4.7.10        798,306,379.02      871,156,852.14
     基金投资收益                                        -                -
     债券投资收益        7.4.7.11            28,941,471.07    15,501,826.35
     资产支持证券投资收

     贵金属投资收益                                       -                -
     衍生工具收益        7.4.7.13                        -                -
     股利收益          7.4.7.14        282,147,384.30      105,796,212.95
     其他投资收益                                        -                -
以“-”号填列)
                                                   -                -
列)
列)
减:二、营业总支出                          115,396,279.99       92,870,445.64
其中:卖出回购金融资产支                                       -                -
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三、利润总额(亏损总额以
“-”号填列)
减:所得税费用                                                    -                     -
四、净利润(净亏损以“-”号
填列)
五、其他综合收益的税后净
                                                           -                     -

六、综合收益总额                                  529,307,834.32            894,980,111.00
注:1.本报告期内的债券投资收益包括债券投资所产生的利息收入。
他费用包含对应期间发生的交易费用。
会计主体:中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金
本报告期:2022年01月01日至2022年12月31日
                                                                    单位:人民币元
                                              本期
     项目                       2022年01月01日至2022年12月31日
              实收基金             其他综合收益              未分配利润             净资产合计
一、上期期末净
资产(基金净                                        -
值)
二、本期期初净
资产(基金净                                        -
值)
三、本期增减变
动额(减少以“-”   -99,328,450.20                    -   503,194,513.17    403,866,062.97
号填列)
(一)、综合收                   -                   -   529,307,834.32    529,307,834.32
                              第 25 页,共 89 页
                                中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 2022 年年度报告
益总额
(二)、本期基
金份额交易产
生的基金净值      -99,328,450.20                    -   -26,113,321.15    -125,441,771.35
变动数(净值减
少以“-”号填列)
其中:1.基金申    2,221,849,268.6                       1,090,086,724.9   3,311,935,993.6
购款                        2                                     9                 1
赎回款                      82                                    14                96
(三)、本期向
基金份额持有
人分配利润产
                          -                   -                 -                 -
生的基金净值
变动(净值减少
以“-”号填列)
四、本期期末净
资产(基金净                                        -
值)
                                     上年度可比期间
     项目           2021年01月19日(基金合同生效日)至2021年12月31日
              实收基金            其他综合收益               未分配利润             净资产合计
一、上期期末净
资产(基金净                    -                   -                 -                 -
值)
二、本期期初净
资产(基金净                                        -                 -
值)
三、本期增减变
动额(减少以“-”                                     -
号填列)
(一)、综合收
                          -                   -   894,980,111.00    894,980,111.00
益总额
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(二)、本期基
金份额交易产
生的基金净值                                           -   807,508,385.07
变动数(净值减
少以“-”号填列)
其中:1.基金申       1,803,240,065.9                                         2,610,748,450.9
                                                 -   807,508,385.07
购款                           1                                                       8
                             -                   -                 -                 -
赎回款
(三)、本期向
基金份额持有
人分配利润产
                             -                   -                 -                 -
生的基金净值
变动(净值减少
以“-”号填列)
四、本期期末净
资产(基金净                                           -
值)
注:原所有者权益(基金净值)变动表变更为净资产(基金净值)变动表。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
孟辉                          孟辉                            欧晔
—————————                   —————————                     —————————
基金管理人负责人                    主管会计工作负责人                     会计机构负责人
  中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督
管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]3648号《关于准予中庚价值品质一年
持有期混合型证券投资基金注册的批复》注册,由中庚基金管理有限公司依照《中华人
民共和国证券投资基金法》和《中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金基金合同》
负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金
利息共募集2,794,716,661.46元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永
道中天验字(2021)第0069号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《中庚价值价值
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品质一年持有期混合型证券投资基金基金合同》于2021年1月19日正式生效,基金合同
生效日的基金份额总额为2,795,108,650.56份基金份额,其中认购资金利息折合
平安银行股份有限公司。
  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中庚价值品质一年持有期混合型证券
投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票(包
括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港
股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票
据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方
政府债券、可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期
存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权以及经中国证
监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金股票、存
托凭证投资占基金资产的比例范围为60%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例占股
票资产的0%-50%)。本基金每个交易日日终在扣除股指期货及股票期权合约需缴纳的
交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债
券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基
准为:中证800指数收益率×50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×25%+中证全
债指数收益率×25%。
  本财务报表由本基金的基金管理人中庚基金管理有限公司于审计报告日批准报出。
  本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
-基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规
定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模
板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中庚价值品质一年持有期混合型
证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会
发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
  本财务报表以持续经营为基础编制。
  本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财
务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
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                         中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 2022 年年度报告
   本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。比较财务报表的实际编制期间为
   本基金的记账本位币为人民币。
   新金融工具准则
   金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
当本基金成为金融工具合同的一方时,确认相关的金融资产或金融负债。
   (1)金融资产
   金融资产于初始确认时分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其
变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量
特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资
产。
   债务工具
   本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具,分别采用
以下两种方式进行计量:
   以摊余成本计量:
   本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标,
且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,即在特定日
期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有
的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项
等。
   以公允价值计量且其变动计入当期损益:
   本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具,以公允价值计量且其变动计
入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债
券投资和资产支持证券投资,在资产负债表中以交易性金融资产列示。
   权益工具
   权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共
同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损
益,在资产负债表中列示为交易性金融资产。
   (2)金融负债
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                    中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 2022 年年度报告
  金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金
融资产款和其他各类应付款项等。
  (3)衍生金融工具
  本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益,在资产负债
表中列示为衍生金融资产/负债。
  原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)
  本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则,但选择不重述比较信息。因此,比
较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。
  (1)金融资产的分类
  金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
  本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资
产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
  本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
  (2)金融负债的分类
  金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
  新金融工具准则
  金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中
包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,确认为应计利息,
包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债,相关交易
费用计入初始确认金额。
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                   中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 2022 年年度报告
  对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计
量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
  本基金对于以摊余成本计量的金融资产,以预期信用损失为基础确认损失准备。
  本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的
信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之
间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。
  于每个资产负债表日,本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进
行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,本基金按照未
来12个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加
但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失
计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本基金按
照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
  对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本基金假设其信用风险自初始
确认后并未显著增加,认定为处于第一阶段的金融工具,按照未来12个月内的预期信用
损失计量损失准备。
  本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具,按照其未扣除减值准备的账面余
额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具,按照其账面余额减已计提
减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
  本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
  金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合
同权利终止;(2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险
和报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留
金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。
  金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。
  当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。
  原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)
  本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则,但选择不重述比较信息。因此,比
较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。
  金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易
费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日
至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计
入初始确认金额。
                 第 31 页,共 89 页
                         中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 2022 年年度报告
   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计
量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
   金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的
合同权利终止;(2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬转移给转入方;或者(3)该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有
保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。
   金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。
   当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。
   本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定
公允价值并进行估值:
   (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交
易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价
格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公
允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有
不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因
素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那
么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相
关资产或负债所产生的溢价或折价。
   (2)当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其
他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有
在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可
观察输入值。
   (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对
估值进行调整并确定公允价值。
   本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销
已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2)交易双方准备按净额结算
时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
                       第 32 页,共 89 页
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   实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的
实收基金减少。
   损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金
额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,
并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
   新金融工具准则
   股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率
(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和
资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额
确认为投资收益。
   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交
易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益,其中包括
从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
   应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
   原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)
   本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则,但选择不重述比较信息。因此,比
较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。
   股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率
或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的
个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用
                        第 33 页,共 89 页
                       中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 2022 年年度报告
情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动
损益结转的公允价值累计变动额。
   应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
   本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
确认。
   以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利
率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
   每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可
选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以
及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润
中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
   经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
   外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
   以公允价值计量的外币非货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民
币,所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
   本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。
   经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在日
常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的
经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财
务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经
济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。
   本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。
                     第 34 页,共 89 页
                      中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 2022 年年度报告
  根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
  (1)对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包
括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监
会关于证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协
(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折
现法等估值技术进行估值。
  (2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售
股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基
协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》
之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”),按
估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引
所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
  (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债
券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告
[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基
金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值
技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换
债券、可交换债券和私募债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确
定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公
司所独立提供的估值结果确定公允价值。
  财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、
《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》及《企
业会计准则第37号--金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”),财政部、中国银
行保险监督管理委员会于2020年12月30日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关
会计准则的通知》,公募证券投资基金自2022年1月1日起执行新金融工具准则。此外,
财政部于2022年颁布了《关于印发<资产管理产品相关会计处理规定>的通知》(财会
[2022]14号),中国证监会于2022年颁布了修订后的《证券投资基金信息披露XBRL模板
第3号<年度报告和中期报告>》,本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基
金2022年度财务报表,对本基金财务报表的影响列示如下:
  (a)金融工具
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                             中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 2022 年年度报告
   根据新金融工具准则的相关规定,本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整
日)至2021年12月31日止期间的比较财务报表未重列。于2021年12月31日及2022年1月1
日,本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
   于2022年1月1日,本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融
工具准则的规定进行分类和计量的结果如下:
   原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、买入返售金融资产和应
收利息,金额分别为61,395,102.62元、98,800,988.00元和6,057,778.61元。新金融工具准
则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、买入返售金融资产和其他资产-应收利息,
金额分别为61,419,780.14元、98,800,988.00元和0.00元。
   原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易
性金融资产,金额为6,144,105,342.71元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计
入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产,金额为6,150,138,443.80元。
   原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付管理人报酬和应付托管费,金
额分别为7,955,976.51元和1,325,996.07元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负
债为应付管理人报酬和应付托管费,金额分别为7,955,976.51元和1,325,996.07元。
   于2021年12月31日,本基金持有的“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交
易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额均
列示在“应收利息”或“应付利息”科目中。于2022年1月1日,本基金根据新金融工具准则
下的计量类别,将上述应计利息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交
易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示,无期初
留存收益影响。
   (b)《资产管理产品相关会计处理规定》
   根据《资产管理产品相关会计处理规定》,本基金的基金管理人在编制本财务报表
时调整了部分财务报表科目的列报和披露,这些调整未对本基金财务报表产生重大影
响。
   本基金本报告期未发生会计估计变更。
   本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
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                     中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 2022 年年度报告
  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号
《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81
号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策
的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的
通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46
号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关
于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总
局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税
[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税
[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资
管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等
增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
  (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳
税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方
法,按照3%的征收率缴纳增值税。
  对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务,以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
  (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的
股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
  (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时
代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月
以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1
年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得
税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算
纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应
纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
  对基金通过港股通投资香港联交所上市H股取得的股息红利,H股公司应向中国证
券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请,由中国结算向H股公司提
供内地个人投资者名册,H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过港股通投
资香港联交所上市的非H股取得的股息红利,由中国结算按照20%的税率代扣个人所得
税。
                   第 37 页,共 89 页
                        中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 2022 年年度报告
    (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易
印花税。基金通过港股通买卖、继承、赠与联交所上市股票,按照香港特别行政区现行
税法规定缴纳印花税。
    (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳
增值税额的适用比例计算缴纳。
                                               单位:人民币元
                       本期末                   上年度末
项目
活期存款                       28,128,207.71         37,058,436.49
等于:本金                      28,122,048.21         37,058,436.49
      加:应计利息                    6,159.50                     -
定期存款                                   -                     -
等于:本金                                  -                     -
      加:应计利息                           -                     -
其中:存款期限1个月以
                                       -                     -

      存款期限1-3个
                                       -                     -
      月
      存款期限3个月
                                       -                     -
      以上
其他存款                       87,999,443.18         24,336,666.13
等于:本金                      87,986,342.86         24,336,666.13
      加:应计利息                   13,100.32                     -
       合计                 116,127,650.89         61,395,102.62
注:其他存款本期末余额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。
                                               单位:人民币元
     项目                           本期末
                      第 38 页,共 89 页
                                 中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 2022 年年度报告
                  成本              应计利息               公允价值            公允价值变动
股票                                             -                     -481,015,896.26
贵金属投资-金交
                           -                   -                 -                 -
所黄金合约
     交易所市场   323,518,295.00      2,447,931.40      326,087,231.40        121,005.00

     银行间市场                 -                   -                 -                 -

      合计     323,518,295.00      2,447,931.40      326,087,231.40        121,005.00
资产支持证券                     -                   -                 -                 -
基金                         -                   -                 -                 -
其他                         -                   -                 -                 -
     合计                          2,447,931.40                        -480,894,891.26
                                          上年度末
     项目                                2021年12月31日
                  成本              应计利息               公允价值            公允价值变动
股票                                             -                      -14,203,833.85
贵金属投资-金交
                           -                   -                 -                 -
所黄金合约
     交易所市场   301,041,527.27                    -   303,123,320.00       2,081,792.73

     银行间市场                 -                   -                 -                 -

      合计     301,041,527.27                    -   303,123,320.00       2,081,792.73
资产支持证券                     -                   -                 -                 -
基金                         -                   -                 -                 -
其他                         -                   -                 -                 -
     合计                                        -                      -12,122,041.12
    本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
                               第 39 页,共 89 页
                            中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 2022 年年度报告
                                                   单位:人民币元
                                     本期末
    项目                           2022年12月31日
                   账面余额                    其中:买断式逆回购
交易所市场                  -39,626.44                               -
银行间市场                           -                               -
    合计                 -39,626.44                               -
                                    上年度末
    项目                           2021年12月31日
                   账面余额                    其中:买断式逆回购
交易所市场               98,800,988.00                               -
银行间市场                           -                               -
    合计              98,800,988.00                               -
   本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
                                                   单位:人民币元
                            本期末                  上年度末
         项目
应收利息                                      -          6,057,778.61
其他应收款                                     -                     -
待摊费用                                      -                     -
         合计                               -          6,057,778.61
                                                   单位:人民币元
                              本期末                上年度末
         项目
                          第 40 页,共 89 页
                           中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 2022 年年度报告
应付券商交易单元保证金                                   -                           -
应付赎回费                                8,391.85                             -
应付证券出借违约金                                     -                           -
应付交易费用                                        -                           -
其中:交易所市场                                      -                           -
     银行间市场                                    -                           -
应付利息                                          -                           -
应付审计费                              150,000.00                   120,000.00
应付信息披露费                            120,000.00                   120,000.00
         合计                        278,391.85                   240,000.00
                                                         金额单位:人民币元
                                             本期
         项目                  2022年01月01日至2022年12月31日
                         基金份额(份)                         账面金额
上年度末                         4,598,348,716.47             4,598,348,716.47
本期申购                         2,221,849,268.62             2,221,849,268.62
本期赎回(以“-”号填列)                -2,321,177,718.82            -2,321,177,718.82
本期末                          4,499,020,266.27             4,499,020,266.27
注:申购份额含红利再投、转换入份额,赎回份额含转换出份额。
                                                            单位:人民币元
       项目        已实现部分               未实现部分               未分配利润合计
本期期初            1,364,094,454.99      338,394,041.08      1,702,488,496.07
本期利润             998,080,684.46      -468,772,850.14        529,307,834.32
本期基金份额交易产
生的变动数
其中:基金申购款         845,187,765.64       244,898,959.35      1,090,086,724.99
      基金赎回款     -831,075,975.60      -285,124,070.54      -1,116,200,046.14
本期已分配利润                        -                     -                    -
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                             中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 2022 年年度报告
本期末               2,376,286,929.49    -170,603,920.25   2,205,683,009.24
                                                         单位:人民币元
                             本期                   上年度可比期间
         项目           2022年01月01日至            2021年01月19日(基金合同生效
活期存款利息收入                     1,389,622.61                    363,949.42
定期存款利息收入                                  -                            -
其他存款利息收入                       365,363.36                    444,913.71
结算备付金利息收入                            1.87                              -
其他                                        -                            -
         合计                  1,754,987.84                    808,863.13
注:其他存款利息收入为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金产生
的利息收入。
                                                         单位:人民币元
                             本期                   上年度可比期间
         项目           2022年01月01日至            2021年01月19日(基金合同生效
卖出股票成交总额                 9,179,011,922.06               5,042,253,762.82
减:卖出股票成本总额               8,348,666,901.40               4,171,096,910.68
减:交易费用                      32,038,641.64                              -
买卖股票差价收入                   798,306,379.02                871,156,852.14
                                                         单位:人民币元
                             本期                   上年度可比期间
        项目           2022年01月01日至2            2021年01月19日(基金合同生效
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债券投资收益——利息收入                   4,346,830.82                          -
债券投资收益——买卖债券
(债转股及债券到期兑付)                  24,594,640.25              15,501,826.35
差价收入
债券投资收益——赎回差价
                                            -                        -
收入
债券投资收益——申购差价
                                            -                        -
收入
合计                            28,941,471.07              15,501,826.35
                                                        单位:人民币元
                        本期                      上年度可比期间
     项目           2022年01月01日至2022       2021年01月19日(基金合同生效日)
                      年12月31日                   至2021年12月31日
卖出债券(债转股
及债券到期兑付)                995,982,143.81                  491,830,780.53
成交总额
减:卖出债券(债
转股及债券到期兑                953,223,550.73                  469,766,313.35
付)成本总额
减:应计利息总额                 18,118,524.40                    6,562,640.83
减:交易费用                       45,428.43                               -
买卖债券差价收入                 24,594,640.25                   15,501,826.35
   本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
   本基金本报告期及上年度可比期间无买卖权证差价收入。
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                              中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 2022 年年度报告
   本基金本报告期及上年度可比期间无股指期货投资收益等其他投资收益。
                                                        单位:人民币元
                               本期                 上年度可比期间
          项目            2022年01月01日至           2021年01月19日(基金合同生
股票投资产生的股利收益                 282,147,384.30              105,796,212.95
其中:证券出借权益补偿收入                              -                          -
基金投资产生的股利收益                                -                          -
          合计                282,147,384.30              105,796,212.95
                                                        单位:人民币元
                          本期                     上年度可比期间
       项目名称         2022年01月01日至20         2021年01月19日(基金合同生效日)
——股票投资                  -466,812,062.41                  -14,203,833.85
——债券投资                    -1,960,787.73                   2,081,792.73
——资产支持证券投资                            -                               -
——贵金属投资                               -                               -
——其他                                  -                               -
——权证投资                                -                               -
减:应税金融商品公允
价值变动产生的预估增                            -                               -
值税
        合计              -468,772,850.14                  -12,122,041.12
                                                        单位:人民币元
                           第 44 页,共 89 页
                        中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 2022 年年度报告
                        本期                    上年度可比期间
         项目         2022年01月01日至          2021年01月19日(基金合同生效
基金赎回费收入                 2,145,977.29                            -
转换费收入                       2,439.57                            -
         合计             2,148,416.86                            -
注:1.本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的25%归入基金资产。
的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。
                                                   单位:人民币元
                        本期                    上年度可比期间
         项目         2022年01月01日至          2021年01月19日(基金合同生效
审计费用                      150,000.00                  120,000.00
信息披露费                     120,000.00                  120,000.00
证券出借违约金                               -                         -
中债登账户维护费                   18,000.00                     9,000.00
交易费用                                  -             22,621,807.51
         合计               288,000.00                22,870,807.51
   截至资产负债表日,本基金无须披露的或有事项。
   截至财务报表批准报出日,本基金无须披露的资产负债表日后事项。
   本报告期内,基金管理人原股东大连汇盛投资有限公司将其持有的全部基金管理人
股权转让给孟辉、闫炘、丘栋荣、曹庆、张京、上海睦菁投资管理合伙企业(有限合伙)
六个主体,变更前后的股东如下:
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                        中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 2022 年年度报告
           变更前                             变更后
            孟辉                              孟辉
       中庚置业集团有限公司                      中庚置业集团有限公司
       大连汇盛投资有限公司                           闫炘
            闫炘                        大连海博教育发展有限公司
       大连海博教育发展有限公司          上海睦菁投资管理合伙企业(有限合伙)
      福建海龙威投资发展有限公司         丘栋荣
       福建瑞闽投资有限公司     福建海龙威投资发展有限公司
                             曹庆
                             张京
                        福建瑞闽投资有限公司
  除上述变更,本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化,
截至报告期末,本基金的各关联方如下:
        关联方名称                          与本基金的关系
中庚基金管理有限公司(“中庚基
                      基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
金”)
平安银行股份有限公司(“平安银
                      基金托管人、基金销售机构
行”)
平安证券股份有限公司(“平安证       基金托管人重大关联机构、基金销售机构、基金
券”)                   证券经纪商
国信证券股份有限公司(“国信证       基金托管人平安银行的其他重要关联方、基金销
券”)                   售机构
孟辉                    基金管理人的自然人股东
中庚置业集团有限公司            基金管理人的股东
闫炘                    基金管理人的自然人股东
大连海博教育发展有限公司          基金管理人的股东
上海睦菁投资管理合伙企业(有限
                      基金管理人的股东
合伙)
丘栋荣                   基金管理人的自然人股东
福建海龙威投资发展有限公司         基金管理人的股东
曹庆                    基金管理人的自然人股东
张京                    基金管理人的自然人股东
福建瑞闽投资有限公司            基金管理人的股东
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注:下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
                                                              金额单位:人民币元
                                                       上年度可比期间
                          本期
                                                      至2021年12月31日
 关联方名
                                      占当期                                占当期
   称
                                      股票成                                股票成
                  成交金额                                成交金额
                                      交总额                                交总额
                                      的比例                                的比例
平安证券              12,355,275,622.42    67.40%        11,423,076,172.88   76.26%
   本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
                                                              金额单位:人民币元
                                                       上年度可比期间
                          本期
                                                      至2021年12月31日
 关联方名
                                      占当期                                占当期
   称
                                      债券成                                债券成
                  成交金额                                成交金额
                                      交总额                                交总额
                                      的比例                                的比例
平安证券                909,051,134.16     89.02%          889,430,079.60    86.41%
                                                              金额单位:人民币元
 关联方名                     本期                           上年度可比期间
   称      2022年01月01日至2022年12月31日                 2021年01月19日(基金合同生效日)
                                  第 47 页,共 89 页
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                                                  至2021年12月31日
                                    占当期                              占当期
                                    债券回                              债券回
                 成交金额               购成交           成交金额               购成交
                                    总额的                              总额的
                                     比例                               比例
平安证券               275,300,000.00    36.11%      12,911,900,000.00   91.92%
                                                          金额单位:人民币元
                                          本期
 关联方名                               占当期
                                                                     占期末应
   称                                佣金总
                 当期佣金                           期末应付佣金余额             付佣金总
                                    量的比
                                                                     额的比例
                                      例
平安证券                 8,783,285.54   67.03%                      -          -
                                     上年度可比期间
 关联方名                               占当期
                                                                     占期末应
   称                                佣金总
                 当期佣金                           期末应付佣金余额             付佣金总
                                    量的比
                                                                     额的比例
                                      例
平安证券                 8,363,087.90   76.27%                      -          -
注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除证券公司
需承担的费用后的净额列示。
信息服务等。
                                                              单位:人民币元
           项目                          本期              上年度可比期间
                                第 48 页,共 89 页
                      中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 2022 年年度报告
                     至2022年12月31         生效日)至2021年12月31日
                            日
当期发生的基金应支付的管理费           98,664,230.79            59,999,137.50
其中:支付销售机构的客户维护费          42,728,088.45            28,305,080.93
注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如
下:
H=E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人于次月前5个工
作日内向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后从基金财产中一次性
支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
                                                 单位:人民币元
                         本期
                                            上年度可比期间
           项目                            2021年01月19日(基金合同生
                    至2022年12月31
                                          效日)至2021年12月31日
                          日
当期发生的基金应支付的托管费         16,444,038.44               9,999,856.25
注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法
如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人于次月前5个工
作日内向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后从基金财产中一次性
支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
   本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含
回购)交易。
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    本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用
固定期限费率的证券出借业务。

    本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用
市场化期限费率的证券出借业务。
                                                       份额单位:份
                                    本期             上年度可比期间
           项目
                                日至2022年12        合同生效日)至2021年1
                                   月31日              2月31日
基金合同生效日(2021年01月19日)持有
的基金份额
报告期初持有的基金份额                      10,001,333.33         10,001,333.33
报告期间申购/买入总份额                     13,566,001.90                  0.00
报告期间因拆分变动份额                               0.00                  0.00
减:报告期间赎回/卖出总份额                            0.00                  0.00
报告期末持有的基金份额                      23,567,335.23         10,001,333.33
报告期末持有的基金份额占基金总份额比

注:1.如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;
申购费率为每笔1000元。
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                    本期末                               上年度末
关联方名
                           持有的基金份                              持有的基金份
    称
        持有的基金份额            额占基金总份           持有的基金份额            额占基金总份
                            额的比例                                额的比例
自然人股

注:上述关联方投资本基金适用的认购、申购、赎回费率按照本基金招募说明书的费率
执行。
                                                               单位:人民币元
                                                   上年度可比期间
                     本期
关联方名                                        2021年01月19日(基金合同生效日)
    称                                             至2021年12月31日
          期末余额             当期利息收入            期末余额              当期利息收入
平安银行
-托管户
平安证券
-证券资     60,300,092.78       266,263.66       3,022,835.54       293,227.35
金户
注:1.本基金托管户的银行存款由基金托管人平安银行股份有限公司存放在平安银行上
海分行,按银行同业活期存款协议约定利率计息。
的证券交易结算资金,按协议约定利率计息。
                                                         金额单位:人民币元
                                 本期
 关联方名                                              基金在承销期内买入
         证券代码        证券名称        发行方式
    称                                        数量(单位:张             总金额
                            第 51 页,共 89 页
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                                              /股)
国信证券        001270    铖昌科技     公开发行                 568      12,314.24
国信证券        301338    凯格精机     公开发行                2,568    118,975.44
国信证券        688401    路维光电     公开发行                4,947    124,070.76
国信证券        301161    唯万密封     公开发行                3,460     64,563.60
国信证券        688132    邦彦技术     公开发行                4,844    139,894.72
国信证券        001269    欧晶科技     公开发行                 546         8,544.90
国信证券        001298    好上好      公开发行                 403      14,233.96
国信证券        601136    首创证券     公开发行                4,739     33,504.73
国信证券        001301    尚太科技     公开发行                1,164     39,436.32
                            上年度可比期间
                                              基金在承销期内买入
 关联方名
            证券代码      证券名称      发行方式        数量(单位:张
   称                                                       总金额
                                              /股)
平安证券        605011    杭州热电     公开发行                 525         3,239.25
平安证券        605162    新中港      公开发行                1,377        8,358.39
平安证券        301039    中集车辆     公开发行               20,640    143,654.40
  本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
  本基金本报告期未进行利润分配。
                                                     金额单位:人民币元
              成功          流通           期末    数量      期末    期末
证券     证券            受限         认购
              认购          受限           估值    (单      成本    估值     备注
代码     名称            期          价格
               日          类型           单价    位:股) 总额       总额
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                         科创
                         售
                         科创
                         售
                         科创
                         售
                         科创
                         售
                         创业
                         售
                         科创
                         售
                         创业
                         售
                         创业
                         售
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                         新限
                         售
                         创业
                         售
                         创业
                         售
                         创业
                         售
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                         售
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                         售
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                         售
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                         售
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                         创业
                         售
                         创业
                         售
                         创业
                         售
                         创业
                         售
                         创业
                         售
                         创业
                         售
                         创业
                         售
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                         售
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                         新限
                         售
                         创业
                         售
                         创业
                         售
                         创业
                         售
                         创业
                         售
                         创业
                         售
                         创业
                         售
                         创业
                         售
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                         售
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                         创业
                         售
                         创业
                         售
                         创业
                         售
注:1.根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管
理暂行办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》,本基金作为特定投资者所认
购的非公开发行股份,自发行结束之日起12个月内不得转让。根据《上市公司股东、董
监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级
管理人员减持股份实施细则》,本基金持有的上市公司非公开发行股份,采取集中竞价
交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%,且自
股份解除限售之日起12个月内,通过集中竞价交易减持的数量不得超过本基金持有该次
非公开发行股份数量的50%;采取大宗交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总
数不得超过公司股份总数的2%。本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减
持或者特定股东减持的股份,在受让后6个月内,不得转让所受让的股份。
根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业
板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票
实施细则>的决定》,本基金所认购的非公开发行股份,自发行结束之日起6个月内不得
转让。此外,本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公司股东、董监高减持股份
的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持
股份实施细则》的有关规定。
的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
行业倡导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为
自发行人股票上市之日起6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定
机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》,基金通过询价转让受让的股份,
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                          中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 2022 年年度报告
在受让后6个月内不得转让。
和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式,安排基金通过网下发行获配的部分
创业板股票设置不低于6个月的限售期。
其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议
的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金参与网上申购获配的新股,从
新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。
  本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
  本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款
余额。
  本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款
余额。
  本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
  本基金为偏股混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于
债券型基金、货币市场基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金
在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及
市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定
的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的
风险收益目标。
                        第 58 页,共 89 页
                    中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 2022 年年度报告
   本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立风险控制委员
会,负责评价公司整体合规管理和内控风险管理等;在公司层面设立合规与风控委员会,
负责管理和控制日常经营风险、基金投资风险和其他业务风险。督察长独立行使督察权
利,直接对董事会负责,向风险控制委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议;
监察稽核部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理
与绩效分析工作,确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。
   本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理主要是通过定性分析和定量分析的
方法去评估各种风险可能产生的损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程
度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结
合基金资产所运用金融工具的特征,通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,
确定相应置信程度和风险损失的限度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,
并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
   信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
   本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
活期存款和协议存款全部存放在本基金的托管人平安银行股份有限公司或其他具有基
金托管资格的银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交
易均以基金证券经纪商为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小。
   本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。
   于 2022年12月31日,本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和
资产支持证券(2021年12月31日:本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外
的债券和资产支持证券占基金净资产的比例为0.22%)。
   流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
   针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的
处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
                  第 59 页,共 89 页
                        中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 2022 年年度报告
   于2022年12月31日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息,可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息,因此账面余额即
为未折现的合约到期现金流量。
   本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理
办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金
组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度
指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指
标进行持续的监测和分析。
   本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%,本基金与由本基金的基金管理
人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流
通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认
定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
   本基金所持部分证券在证券交易所上市,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转
让的情况参见附注7.4.12。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金
资产净值的15%。于2022年12月31日,本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产
净值的比例为0.04%(2021年12月31日:0.29%)。
   本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变
现价值。于2022年12月31日,本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过
经确认的当日净赎回金额。
   市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
   利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的
风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中
浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金
流影响的风险。
                      第 60 页,共 89 页
                                                       中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 2022 年年度报告
           本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投
     资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
           本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营
     活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要
     为银行存款、结算备付金、债券投资及买入返售金融资产等。
                                                                                         单位:人民币元
本期末
   日
 资产
银行存       116,127,650.8
                                   -               -             -           -                -     116,127,650.89
款                     9
结算备
付金
交易性
金融资       72,536,901.78            -                             -           -

买入返
售金融          -39,626.44            -               -             -           -                -         -39,626.44
资产
应收申
                     -             -               -             -           -      2,900,516.29      2,900,516.29
购款
资产总       188,626,028.1                253,550,329.6                             6,277,487,020.0   6,719,663,377.7
                                   -                             -           -
计                     0                            2                                           5                 7
 负债
应付赎
                     -             -               -             -           -      4,464,559.33      4,464,559.33
回款
应付管
理人报                  -             -               -             -           -      8,757,538.44      8,757,538.44

应付托
                     -             -               -             -           -      1,459,589.72      1,459,589.72
管费
应交税
                     -             -               -             -           -            22.92              22.92

其他负
                     -             -               -             -           -        278,391.85        278,391.85

负债总
                     -             -               -             -           -    14,960,102.26     14,960,102.26

利率敏
感度缺                                -                             -           -

上年度
   末       1 个月以内         1-3 个月        3 个月-1 年         1-5 年       5 年以上           不计息                合计
                                                第 61 页,共 89 页
                                           中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 2022 年年度报告
 日
 资产
银行存

交易性
金融资                    -                         -      -

买入返
售金融    98,800,988.00   -              -          -      -                -     98,800,988.00
资产
应收利
                  -    -              -          -      -      6,057,778.61      6,057,778.61

资产总    356,795,402.6       106,524,008.0                    5,847,039,801.3   6,310,359,211.9
                       -                         -      -
计                  2                   0                                  2                 4
 负债
应付管
理人报               -    -              -          -      -      7,955,976.51      7,955,976.51

应付托
                  -    -              -          -      -      1,325,996.07      1,325,996.07
管费
应交税
                  -    -              -          -      -            26.82             26.82

其他负
                  -    -              -          -      -        240,000.00        240,000.00

负债总
                  -    -              -          -      -      9,521,999.40      9,521,999.40

利率敏
感度缺                    -                         -      -

     注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到
     期日孰早者予以分类。
        于 2022年12月31日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净资产的比例为
     (2021年12月31日:同)。
        外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
     风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债,因此存在相应的外汇风险。
     本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
                                                                    单位:人民币元
                 项目                                  本期末
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                    美元折                          其他币
                                港币折合人民
                    合人民                          种折合           合计
                                     币
                      币                          人民币
以外币计价的资产
交易性金融资产                    -                           -
资产合计                       -                           -
以外币计价的负债
负债合计                       -                 -         -                -
资产负债表外汇风险敞口                     3,099,085,924.             3,099,085,924.
                           -                           -
净额                                          48                         48
                                          上年度末
        项目          美元折                          其他币
                                港币折合人民
                    合人民                          种折合           合计
                                     币
                      币                          人民币
以外币计价的资产
交易性金融资产                    -                           -
资产合计                       -                           -
以外币计价的负债
负债合计                       -                 -         -                -
资产负债表外汇风险敞口                     2,743,771,230.             2,743,771,230.
                           -                           -
净额                                          98                         98
 假设                除汇率以外的其他市场变量保持不变。
                                  对资产负债表日基金资产净值的影响金额
 分析       相关风险变量的变动                          (单位:人民币元)
                                          本期末                上年度末
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                                   中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 2022 年年度报告
   其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
   本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,通过对宏观经济情况及政策
的分析,结合证券市场运行情况,做出大类资产配置的决定;通过投资组合的分散化降
低其他价格风险,本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%,
且本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;通过
对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。
本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组
合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。
                                                              金额单位:人民币元
                          本期末                                 上年度末
                                       占基金                               占基金
    项目
                                       资产净                               资产净
                    公允价值                              公允价值
                                       值比例                               值比例
                                        (%)                               (%)
交易性金融资
产-股票投资
交易性金融资
                                   -        -                        -        -
产-基金投资
交易性金融资
                                   -        -                        -        -
产-债券投资
交易性金融资
                                   -        -                        -        -
产-贵金属投
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衍生金融资产
                               -         -                       -         -
-权证投资
其他                             -         -                       -         -
     合计         6,274,586,503.76     93.58        5,840,982,022.71    92.70
 假设       紧密相关; 2、以下分析,除业绩比较基准发生变动,其他影响基金资产公
                         允价值的风险变量保持不变。
                             对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:
                                                人民币元)
          相关风险变量的变动
                                      本期末                    上年度末
 分析
    公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定:
    第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
    第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
    第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
                                                         金额单位:人民币元
                                        本期末                  上年度末
    公允价值计量结果所属的层次
第一层次                                  6,272,039,914.21      5,836,716,333.91
第二层次                                   326,087,231.40         301,523,418.09
第三层次                                      2,546,589.55          5,865,590.71
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                          中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 2022 年年度报告
合计                               6,600,673,735.16   6,144,105,342.71
  本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
  对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券的
公允价值应属第二层次还是第三层次。
                                                     单位:人民币元
                                        本期
      项目
                        交易性金融资产
                                                        合计
                 债券投资               股票投资
期初余额                -              5,865,590.71     5,865,590.71
当期购买                -             13,605,000.00     13,605,000.00
当期出售/结算             -                   -                 -
转入第三层次              -             10,381,055.10     10,381,055.10
转出第三层次              -             24,207,241.44     24,207,241.44
当期利得或损失总额           -             -3,097,814.82     -3,097,814.82
其中:计入损益的利得
                    -             -3,097,814.82     -3,097,814.82
或损失
      计入其他综合
                    -                   -                 -
收益的利得或损失
期末余额                -              2,546,589.55     2,546,589.55
期末仍持有的第三层
次金融资产计入本期
                    -               301,350.00       301,350.00
损益的未实现利得或
损失的变动——公允
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                         中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 2022 年年度报告
价值变动损益
                                 上年度可比同期
      项目
                       交易性金融资产
                                                     合计
                 债券投资              股票投资
期初余额               -                   -              -
当期购买               -              4,321,888.14   4,321,888.14
当期出售/结算            -                   -              -
转入第三层次             -                   -              -
转出第三层次             -                   -              -
当期利得或损失总额          -              1,543,702.57   1,543,702.57
其中:计入损益的利得
                   -              1,543,702.57   1,543,702.57
或损失
      计入其他综合
                   -                   -              -
收益的利得或损失
期末余额               -              5,865,590.71   5,865,590.71
期末仍持有的第三层
次金融资产计入本期
损益的未实现利得或          -              1,543,702.57   1,543,702.57
损失的变动——公允
价值变动损益
  于2022年12月31日,本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市
交易但尚在限售期内的股票投资。于2022年度,本基金从第三层次转出的交易性金融资
产均为限售期结束可正常交易的股票投资。
  计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。
                                                 单位:人民币元
                                           不可观察输入值
      本期末公允
项目             采用的估值技术                  范围/加权平   与公允价值之间
       价值                      名称
                                           均值        的关系
                       第 67 页,共 89 页
                              中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 2022 年年度报告
受限                    平均价格亚式期     预期波        0.1444-1.014
股                     权模型         动率         4
                                                 不可观察输入值
       上年度末公
项目                    采用的估值技术                范围/加权平         与公允价值之间
        允价值                         名称
                                                 均值           的关系
受限                    平均价格亚式期     预期波        0.1717-1.954
股                     权模型         动率         7
     于2022年12月31日,本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融资产
(2021年12月31日:同)。
     不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价
值与公允价值相差很小。
     截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
                            §8 投资组合报告
                                                          金额单位:人民币元
                                                          占基金总资产的比
序号                项目                        金额
                                                             例(%)
      其中:股票                            6,274,586,503.76             93.38
      其中:债券                             326,087,231.40               4.85
           资产支持证券                                     -                 -
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                       中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 2022 年年度报告
      其中:买断式回购的买入返售金
                                                 -                 -
      融资产
注:1.银行存款中包含存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。
为46.22%。
年5月22日实施的债券质押式回购新规中修改的计息规则进行的会计处理结果。
                                                     占基金资产净值比
代码           行业类别              公允价值(元)
                                                       例(%)
 A    农、林、牧、渔业                        6,569,640.00              0.10
 B    采矿业                        578,614,211.70                 8.63
 C    制造业                       1,460,100,726.64               21.78
 D    电力、热力、燃气及水生产和供应业               22,155,504.95              0.33
 E    建筑业                            38,169,625.56              0.57
 F    批发和零售业                     142,224,316.79                 2.12
 G    交通运输、仓储和邮政业                    36,780,149.14              0.55
 H    住宿和餐饮业                         17,258,711.10              0.26
  I   信息传输、软件和信息技术服务业                92,571,600.44              1.38
  J   金融业                        476,498,511.76                 7.11
 K    房地产业                           45,831,548.52              0.68
 L    租赁和商务服务业                        1,291,470.64              0.02
 M    科学研究和技术服务业                     18,761,501.95              0.28
 N    水利、环境和公共设施管理业              233,704,935.04                 3.49
 O    居民服务、修理和其他服务业                              -                 -
 P    教育                                         -                 -
                     第 69 页,共 89 页
                          中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 2022 年年度报告
 Q   卫生和社会工作                              40,066.00                    0.00
 R   文化、体育和娱乐业                           485,051.05                    0.01
 S   综合                                 4,443,008.00                   0.07
                合计                 3,175,500,579.28                   47.36
                                                                      占基
                                                                      金资
          行业类别                          公允价值(人民币)                     产净
                                                                      值比
                                                                      例(%)
原材料                                               809,593,325.80      12.08
非日常生活消费品                                               7,204,546.63    0.11
能源                                              1,006,098,951.56      15.01
金融                                                 30,292,616.91       0.45
医疗保健                                               48,777,187.00       0.73
工业                                                312,587,027.01       4.66
信息技术                                                   6,094,950.93    0.09
通讯业务                                               29,936,045.85       0.45
公用事业                                               10,598,737.88       0.16
房地产                                               837,902,534.91      12.50
合计                                              3,099,085,924.48      46.22
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
                                                       金额单位:人民币元
                                                                占基金资产
序号     股票代码      股票名称           数量(股)          公允价值(元)            净值比例
                                                                   (%)
                        第 70 页,共 89 页
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                         中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 2022 年年度报告
                       第 74 页,共 89 页
                         中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 2022 年年度报告
                       第 75 页,共 89 页
                         中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 2022 年年度报告
                       第 76 页,共 89 页
                            中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 2022 年年度报告
注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序。
                                                    金额单位:人民币元
                                                  占期初基金资产净值比例
序号     股票代码       股票名称      本期累计买入金额
                                                       (%)
                          第 77 页,共 89 页
                          中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 2022 年年度报告
注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
                                                  金额单位:人民币元
                                                占期初基金资产净值比例
序号    股票代码      股票名称      本期累计卖出金额
                                                     (%)
                        第 78 页,共 89 页
                                 中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 2022 年年度报告
注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
                                                                    单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额                                                    9,249,031,167.01
卖出股票收入(成交)总额                                                    9,179,011,922.06
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,
不考虑相关交易费用。
                                                             金额单位:人民币元
序号           债券品种               公允价值                 占基金资产净值比例(%)
        其中:政策性金融债                              -                               -
                                                             金额单位:人民币元
序                                                                   占基金资产净
        债券代码          债券名称        数量(张)              公允价值
号                                                                    值比例(%)
                               第 79 页,共 89 页
                           中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 2022 年年度报告
注:本基金本报告期末仅持有上述债券。
     本基金本报告期末未持有资产支持证券。
     本基金本报告期末未持有贵金属。
     本基金本报告期末未持有权证。
     本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的。通
过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值
水平,采用流动性好、交易活跃的合约品种,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套
期保值等策略进行套期保值操作,以达到降低投资组合整体风险的目的。
     本基金还将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲
市场系统性风险、大额申购赎回等特殊情形下的流动性风险。
     本基金本报告期末未投资国债期货。
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
                                                           单位:人民币元
序号              名称                              金额
                         第 80 页,共 89 页
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     本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
     本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
     由于四舍五入的原因,分项目之和与合计可能有尾差。
                          §9 基金份额持有人信息
                                                                   份额单位:份
                                              持有人结构
 持有
         户均持有的基金              机构投资者                         个人投资者
 人户
              份额                            占总份                         占总份
数(户)                      持有份额                             持有份额
                                            额比例                         额比例
                项目                持有份额总数(份)                 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金                           34,621,450.31                 0.77%
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          项目                 持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
                                                     >100
门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金                                      >100
注:本基金的基金经理为本公司高级管理人员,上述统计数据有重合部分。
                   §10 开放式基金份额变动
                                                  单位:份
基金合同生效日(2021年01月19日)基金份额总额                2,795,108,650.56
本报告期期初基金份额总额                              4,598,348,716.47
本报告期基金总申购份额                               2,221,849,268.62
减:本报告期基金总赎回份额                             2,321,177,718.82
本报告期基金拆分变动份额                                             -
本报告期期末基金份额总额                              4,499,020,266.27
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
                    §11 重大事件揭示
  本报告期内本基金无基金份额持有人大会决议。
  基金管理人于2022年5月31日发布《中庚基金管理有限公司关于高级管理人员变更
公告》,自2022年5月29日起,卢强先生离任公司副总经理职务。
  本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
  本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
  本报告期内本基金投资策略未改变。
                     第 82 页,共 89 页
                        中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 2022 年年度报告
  本基金自基金合同生效以来聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)提供审
计服务,本报告年度的应付审计费用为150,000.00元。
  本报告期内本基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
  本报告期内本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚
等情况。
                                            金额单位:人民币元
       交       股票交易                   应支付该券商的佣金
       易
 券商    单              占当期股                   占当期佣   备
 名称    元    成交金额      票成交总            佣金     金总量的   注
       数              额的比例                    比例
       量
长江
证券
平安
证券
注:1.根据《关于新设公募基金管理人证券交易模式转换有关事项的通知》(证监办发
[2019]14号)的有关规定,基金产品管理人可选择一家或多家证券公司开展证券交易,
并可免于执行《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》第二条“一家基
金管理公司通过一家证券公司的交易席位买卖证券的年交易佣金,不得超过其当年所有
基金买卖证券交易佣金的30%”的分仓规定。
用券商交易模式进行证券交易和结算需要的证券公司作为本基金的证券经纪商。
管理、资金存管、交易执行、交易管理、佣金收取、清算交收、违约责任等作出约定。
                      第 83 页,共 89 页
                                    中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 2022 年年度报告
易单元进行股票交易的佣金费率为0.08%,进行债券交易的佣金费率为0.02%,实际支付
的佣金已扣除由经纪服务商承担的费用,在进行交易结算时逐笔直接扣除。本基金通过
其提供的交易单元进行港股通股票交易的佣金费率为0.07%,在进行交易结算时逐笔直
接扣除。
                                                            金额单位:人民币元
            债券交易                债券回购交易              权证交易          基金交易
                                        占当期债
券商名                 占当期债                                 占当期权          占当期基
                                        券回购成
 称     成交金额         券成交总     成交金额                 成交金额   证成交总   成交金额   金成交总
                                        交总额的
                    额的比例                                 额的比例          额的比例
                                         比例
长江证    112,139,34            487,030,00
券            7.29                  0.00
平安证    909,051,13            275,300,00
券            4.16                  0.00
 序号             公告事项                        法定披露方式              法定披露日期
       中庚价值品质一年持有期混
       合型证券投资基金恢复基金                  中国证券报、中国证监会基
       申购(含转换转入、定期定                  金信息披露规定网站
       额投资)的公告
       中庚价值品质一年持有期混
       合型证券投资基金恢复基金                  中国证券报、中国证监会基
       申购(含转换转入、定期定                  金信息披露规定网站
       额投资)的调整公告
       中庚基金管理有限公司旗下
                                     上海证券报、证券时报、中
                                     国证券报、证券日报
       告提示性公告
       中庚价值品质一年持有期混
                                     中国证监会基金信息披露规
                                     定网站
       中庚价值品质一年持有期混                  中国证券报、证券日报、中
       (含转换转入、定期定额投                  网站
                                 第 84 页,共 89 页
                      中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 2022 年年度报告
     资)业务公告
                      中国证券报、证券日报、中
     关于基金经理拟购买本公司
     旗下公募基金产品的公告
                      网站
     中庚基金管理有限公司旗下
                      中国证券报、上海证券报、
                      证券时报、证券日报
     示性公告
     中庚价值品质一年持有期混
                      中国证监会基金信息披露规
                      定网站
     度报告
     中庚基金管理有限公司关于     中国证券报、上海证券报、
     票的公告             信息披露规定网站
     中庚基金管理有限公司旗下
                      中国证券报、上海证券报、
                      证券时报、证券日报
     告提示性公告
     中庚价值品质一年持有期混
                      中国证监会基金信息披露规
                      定网站
     关于中庚基金管理有限公司     中国证券报、上海证券报、
     值调整的公告           信息披露规定网站
     中庚基金管理有限公司关于
     增加泰信财富基金销售有限     中国证券报、上海证券报、
     有期混合型证券投资基金销     定网站
     售机构的公告
                      中国证券报、上海证券报、
     关于中庚基金管理有限公司
                      证券时报、证券日报、中国
                      证监会基金信息披露规定网
     值调整的公告
                      站
     中庚基金管理有限公司关于     中国证券报、证券时报、中
     旗下证券投资基金关联交易     国证监会基金信息披露规定
                   第 85 页,共 89 页
                      中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 2022 年年度报告
     公告               网站
                      中国证券报、上海证券报、
     中庚基金管理有限公司关于     证券时报、证券日报、中国
     高级管理人员变更公告       证监会基金信息披露规定网
                      站
     中庚价值品质一年持有期混
     合型证券投资基金暂停大额     中国证券报、中国证监会基
     申购(含转换转入、定期定     金信息披露规定网站
     额投资)公告
     中庚基金管理有限公司旗下
                      中国证券报、上海证券报、
                      证券时报、证券日报
     告提示性公告
     中庚价值品质一年持有期混
                      中国证监会基金信息披露规
                      定网站
     中庚基金管理有限公司关于     中国证券报、上海证券报、
     提醒投资者及时更新已过期     证券时报、证券日报、中国
     身份证件及完善身份信息资     证监会基金信息披露规定网
     料的公告             站
     中庚基金管理有限公司关于     中国证券报、证券时报、中
     公告               网站
     中庚基金管理有限公司关于     中国证券报、证券时报、中
     公告               网站
     中庚基金管理有限公司旗下
                      中国证券报、上海证券报、
                      证券时报、证券日报
     示性公告
     中庚价值品质一年持有期混
                      中国证监会基金信息披露规
                      定网站
     期报告
     中庚基金管理有限公司澄清     中国证券报、上海证券报、
     公告               证券时报、证券日报、中国
                  第 86 页,共 89 页
                       中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 2022 年年度报告
                        证监会基金信息披露规定网
                        站
     中庚基金管理有限公司关于       证券时报、证券日报、中国
     公告                 站
     中庚基金管理有限公司关于       证券时报、中国证券报、中
     公告                 网站
     中庚基金管理有限公司关于       中国证券报、上海证券报、
     增加方正证券股份有限公司       证券时报、证券日报、中国
     为旗下开放式证券投资基金       证监会基金信息披露规定网
     销售机构的公告            站
     中庚基金管理有限公司关于       证券时报、中国证券报、中
     公告                 网站
     中庚价值品质一年持有期混
                        中国证监会基金信息披露规
                        定网站
     说明书(2022年第1号)
     中庚价值品质一年持有期混
                        中国证监会基金信息披露规
                        定网站
     资料概要更新
     中庚基金管理有限公司旗下
                        中国证券报、上海证券报、
                        证券时报、证券日报
     告提示性公告
     中庚价值品质一年持有期混
                        中国证监会基金信息披露规
                        定网站
     中庚基金管理有限公司关于       证券时报、中国证券报、中
     公告                 网站
     中庚基金管理有限公司关于       中国证券报、证券日报、中
     为旗下开放式证券投资基金       网站
                     第 87 页,共 89 页
                       中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 2022 年年度报告
      销售机构的公告
                       中国证券报、上海证券报、
      中庚基金管理有限公司关于
                       证券时报、证券日报、中国
                       证监会基金信息披露规定网
      机构的公告
                       站
      中庚基金管理有限公司关于     证券时报、中国证券报、中
      公告               网站
      中庚基金管理有限公司关于     中国证券报、上海证券报、
      提醒投资者及时更新已过期     证券时报、证券日报、中国
      身份证件及完善身份信息资     证监会基金信息披露规定网
      料的公告             站
      中庚基金管理有限公司关于     中国证券报、证券时报、中
      公告               网站
      中庚基金管理有限公司关于
      旗下部分基金2023年非港股   上海证券报、中国证券报、
      定额申购)、赎回、转换等     定网站
      业务的公告
              §12 影响投资者决策的其他重要信息
  本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
  无
                   第 88 页,共 89 页
                              中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 2022 年年度报告
公告
  上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦703-704
  投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人。
  客服电话:021-53549999
  公司网址:www.zgfunds.com.cn
                                             中庚基金管理有限公司
                                            二〇二三年三月二十二日
                            第 89 页,共 89 页

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