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AI赋能价值投资 百发价值智能捕捉投资机会

2017-05-18 10:44:35 来源:中国财经网
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近年来,随着人工智能技术的不断发展,越来越多的金融机机构开始涉足智能投资领域,在这方面,广发基金已经率先迈出一大步。近日,广发基金旗下百发大数据策略价值基金(代码:A类001731/E类001742)启动发行,该基金是依托于人工智能技术打造的主动量化混合型基金产品,通过“智能”方式灵活捕捉市场趋势、把握长期稳定的价值投资机会。

“智”取价值

公开资料显示,广发百发价值基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过大类资产的灵活配置,精选具有较高投资价值的股票进行投资,力求实现基金资产的持续稳定增值。

这是继中证百发100、百发成长、百发精选之后,广发基金与百度合作的第四只智能投资基金。双方合作的百发系列基金,集百度智能金融能力、广发基金投研平台的雄厚实力和优质价值理念于一身,颇受市场关注。

该基金延续了百发系列产品在大数据挖掘及智能量化投资领域的应用,同时开启了百发系列产品规划的第二阶段——智能投资+资产配置布局:在基于市场情绪的量化选股体系上,加入基于百度舆情数据和时空数据因子的行业轮动、个股行为追踪和资产配置等新技术。由此,从选股的微观维度扩展至行业轮动的中观维度和智能资产配置的宏观维度,并通过机器学习算法进行投资交易动态平衡、风险监控跟踪,建立量化交易策略的灵活调整机制,最终实现智能选股,动态调仓、优化交易成本,平衡基金资产配置。

广发百发价值聚焦大盘蓝筹,对标沪深300指数。业内人士认为,如今,沪深300市盈率仍然在13倍以下,具备较高的安全边界,同时,当前市场呈现多空因素交错的复杂博弈格局,为下半年提供了较好的建仓时机。而价值股市场基础厚实,覆盖行业范围广,收益来源也相对多元,价值风格产品在流动性、收益分红、波动率等方面,都能较好地迎合具有专业背景的资金需求。

智慧团队

从过往业绩看,广发基金旗下的百发系列基金业绩优秀。Wi nd数据显示,今年一季度,广发中证百发100A净值上涨5.37%,广发百发策略精选A净值上涨4.42%,在所有大数据基金中分别排在第三和第四名。

亮丽业绩的背后,是广发基金麾下实力强悍的数据策略投研团队。据了解,广发基金早在2014 年7月就成立了数据策略投资部,目前,团队的多元化投资体系已经过两年压力环境的淬炼与考验,立体结构渐显雏形。

团队构建了基于大数据、多因子和事件驱动模型的选股策略,以及基于宏观分析框架、中观行业轮动和微观市场结构的面向多个市场、多个频率的择时策略。通过多元化的策略体系,结合风险控制体系及风险控制经验,团队能够对产品的收益和风险进行全面把控。

与此同时,团队还积极推动策略体系的产品化应用,产品运作数据又可以反哺策略体系优化,如此形成正向反馈的良性循环体系。

广发百发价值拟任基金经理,是广发基金数据策略投资部的负责人季峰。他表示,百发价值的建仓策略将分两个阶段进行,第一阶段以中低仓位运作,积累安全垫;第二阶段,应市场环境逐步增加仓位,最终达到完全施展策略的状态。

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