易基沪深300A(110020)基金概况
基金简称 易基沪深300A 基金代码 110020
基金类型 普通契约型开放式 投资类型 ETF联接基金
基金经理 杨俊 余海燕 设立日期 2009-08-26
管理人 易方达基金管理有限公司 托管人 中国建设银行股份有限公司
投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资策略 1.资产配置策略 本基金追求对股票的充分投资。本基金股票资产占基金资产的比例为90%-95%,其中投 资沪深300 指数成份股及备选成份股的资产不低于股票资产的90%;现金或者到期日在一年 以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。基金管理人将综合考虑股票市场情况、基金资 产的流动性要求等因素确定各类资产的具体配置比例。如果法律法规允许,本基金股票资 产占基金资产的比例可以提高到100%,同时业绩比较基准进行相应变更,该事项无须经基 金份额持有人大会同意。 本基金力争将年化跟踪误差控制在4%以内,日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.35% 以内。2.股票投资策略 本基金主要采取完全复制法进行投资,即按照沪深300 指数的成份股组成及权重构建 股票投资组合。但是当以下情况发生时,基金管理人将对投资组合进行适当调整,以实现 本基金对业绩比较基准的紧密跟踪:(1)基金管理人预期指数成份股或权重发生变化;(2) 由于市场因素影响、法律法规限制等原因,本基金无法根据指数构建组合;(3)基金发生申 购赎回、成份股派发现金股息等可能影响跟踪效果的情形。 待指数衍生金融产品推出以后,基金管理人在履行适当程序后,可以运用衍生金融产品 进一步降低跟踪误差。 3.股票投资组合的动态调整 在基金运作过程中,当发生以下情况时,基金管理人将对投资组合进行调整,以降低 跟踪误差,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 (1)指数编制方法发生变更。基金管理人将评估指数编制方法变更对指数成份股及权 重的影响,适时进行投资组合调整。 (2)指数成份股定期或临时调整。基金管理人将预测指数成份股调整方案,并判断指 数成份股调整对投资组合的影响,在此基础上确定组合调整策略。 (3)沪深300 指数成份股出现股本变化、增发、配股、派发现金股息等情形。基金管 理人将密切关注这些情形对指数的影响,并据此确定相应的投资组合调整策略。 (4)基金发生申购赎回、参与新股申购等影响跟踪效果的情形。基金管理人将分析这 些情形对跟踪效果的影响,据此对投资组合进行相应调整。 (5)法律法规限制、股票流动性不足、股票停牌等因素导致基金无法根据指数建立组 合。基金管理人将根据市场情况,以跟踪误差最小化为原则对投资组合进行调整。
选股基准 本基金主要采取完全复制法进行投资,即按照沪深300 指数的成份股组成及权重构建股票投资组合。
业绩比较基准 沪深300 指数收益率X95%+活期存款利率(税后)X5%。
风险收益特征 本基金是指数型股票基金,属于证券投资基金中的高风险、高收益品种,理论上其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。
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