鹏华300(160615)基金概况
基金简称 鹏华300 基金代码 160615
基金类型 LOF 投资类型 股票型
基金经理 张羽翔 设立日期 2009-04-03
管理人 鹏华基金管理有限公司 托管人 中国工商银行股份有限公司
投资目标 本基金采用指数化投资方式,追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的跟踪误差最小化,力争将日平均跟踪误差控制在0.35%以内,以实现对沪深300指数的有效跟踪。
投资策略 本基金采用被动式指数投资方法,按照成份股在沪深300指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 1、资产配置策略  为实现紧密跟踪业绩比较基准的投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于沪深300指数成份股和备选成份股。 2、股票投资策略  本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资,根据沪深300指数成份股的基准权重构建股票投资组合,并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整。 (1)股票投资组合的构建  本基金在建仓期内,将按照沪深300指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。 2)股票投资组合的调整  本基金所构建的股票投资组合将根据沪深300指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发因素等变化,对其进行适时调整,以保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。 3、债券投资策略  本基金根据流动性管理的需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。
选股基准 本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于沪深300指数成份股和备选成份股。在正常市场情况下本基金将采用完全复制法,严格按目标指数的成份股权重构建组合,少数特殊情况下本基金将配合使用优化方法作为补充,以保证对标的指数的有效跟踪。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%
风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
晨星评级: