量化核心(360001)基金概况
基金简称 量化核心 基金代码 360001
基金类型 普通契约型开放式 投资类型 股票型
基金经理 金昉毅 盛松 翟云飞 设立日期 2004-08-27
管理人 光大保德信基金管理有限公司 托管人 中国光大银行
投资目标 追求长期持续稳定超出业绩比较基准的投资回报。
投资策略 借鉴了外方股东保德信投资的量化投资管理理念和长期经验,结合中国市场现行特点加以改进,形成光大保德信独特的量化投资策略;正常市场情况下不作主动资产配置,采用自下而上与自上而下相结合的方式选择股票;并通过投资组合优化器构建并动态优化投资组合
选股基准 由于持有股票资产的市值波动导致仓位变化,股票持有比例允许在一定范围(上下5%)内浮动。法律法规许可时,股票资产投资比例最高可达到基金资产净值的95%
业绩比较基准 90%×沪深300指数+10%×同业存款利率
风险收益特征 属于证券投资基金中风险程度中等偏高的品种,按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,在风险限制范围内追求收益最大化
晨星评级: