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中证1000期指主力盘中升水近30点 中证1000ETF(512100)半日巨量成交近25亿

来源:金融界 作者:E播报 2022-10-26 13:05:05
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(原标题:中证1000期指主力盘中升水近30点 中证1000ETF(512100)半日巨量成交近25亿)

来源:金融界

作者:E播报

10月26日,两市全线回暖,不断走强。截至11时30分,中证1000期指主力合约(IM2211)涨3.15%至6542.2点,较现货指数升水18.7点;中证1000ETF(512100)放量涨2.80%,一度涨3.35%,成分股方面,896只上涨,占比89.60%。成交额约24.3亿,持续领跑全市场权益ETF。截至10月25日,该基金获资金连续2日净流入,累计超8亿。

有分析指出,股指期货的升贴水出现了短期的高估 (低估),当偏差幅度超过期现套利的交易成本时,通过构建现货ETF和股指期货形成配对组合,能够利用这种短期的定价偏差获得收益。近期IM的升水超过了无套利区间的上边界,则出现了正向套利机会,买入现货ETF,卖出开仓股指期货。以近期中证1000ETF(512100)接连大幅净流入来看,基差的走强的确引起了资金的关注,套利资金应该正在源源不断进场。

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