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中欧新趋势(LOF):2011年年度报告摘要

来源:上海证券报 2012-03-27 00:00:00
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中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)2011年年度报告摘要

中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人:中欧基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一二年三月二十七日

§1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1基金基本情况

2.2基金产品说明

2.3基金管理人和基金托管人

2.4信息披露方式

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金大类资产的投资比例为:股票资产占基金资产的60%-95%,债券资产占基金资产的0-35%,现金及剩余期限在1 年以内的政府债券不少于基金资产净值的5%。根据本基金的大类资产投资标的及具体比例范围,我们选择将本基金主要投资的两个大类资产即股票资产和债券资产的市场表现组合成比较基准表现作为基金业绩的参照。在代表大类资产表现的标的指数选择上,我们选择具有较强代表性的富时中国A600指数和富时中国国债全价指数作为两个大类资产的标的指数。比较基准中股票和债券类资产的权重分配以基金该类资产可投资比例范围的中值作为基本参考,最终具体比例为股票部分80%,债券部分20%。比较基准每个交易日进行一次再平衡,每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡,使大类资产比例保持恒定。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2007年1月29日至2011年12月31日)

注:本基金合同生效日为2007年1月29日,建仓期为2007年1月29日至2007年7月28日,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定 本报告期内,本基金各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)

每年基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图

注:本基金合同生效日为2007年1月29日。2007年度数据为2007年1月29日至2007年12月31日的数据。

3.3过去三年基金的利润分配情况

金额单位:人民币元

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

中欧基金管理有限公司经中国证监会(证监基字[2006]102号文)批准,于2006年7月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份合作公司、国都证券有限责任公司、万盛基业投资有限责任公司,注册资本为1.2亿元人民币。截至2011年12月31日,本基金管理人共管理9只开放式基金,即中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中欧稳健收益债券型证券投资基金、中欧价值发现股票型证券投资基金、中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)、中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)、中欧新动力股票型证券投资基金(LOF)和中欧鼎利分级债券型证券投资基金。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日 若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从研究分析、投资决策、交易执行等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,确保公平对待不同投资组合,保护投资者的合法权益。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

截至报告期末,本基金管理人旗下暂无与本基金投资风格相似的其他投资组合,因此无法进行业绩比较。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金不存在异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

中欧新趋势基金在2011年投资风格相对灵活,适当抓住了行业景气度较好的消费类行业,但在市场大幅度调整前没有完全避免周期配置,仓位调整不够也对基金净值造成冲击。2011年下半年随着欧债危机的进一步恶化和国内经济增速的较快下滑,本基金加大了对业绩相对稳定的医药和消费行业的配置比例,但由于市场呈现普跌趋势,基金净值仍然有所损失。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期内,基金份额净值增长率为-26.44%,同期业绩比较基准增长率为-21.48%,基金投资收益低于同期业绩比较基准。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2012年,由于通胀的阶段性缓解,政策缓解和货币缓解预计比2011年略好一些,经济下滑的趋势可能也将会阶段性缓解,调控政策的导向逐渐从2011年的“控通胀”转向“稳增长和调结构”。由于目前股市估值处于历史低位,反映了较多经济下滑的因素,预计基本面的改善有助于股市的回升。但不可否认的是中国经济的潜在增长力正在下降,外围经济动荡和国内通胀中枢抬高仍可能在较长时期内同时存在,宏观调控仍然面临“两难”的局面。所以,在行业配置选择上,我们长期比较看重符合宏观调控和经济发展方向的行业,同时阶段性把握业绩有可能出现拐点的行业。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定,有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为公司分管运营副总经理,成员包括总经理、督察长、投资总监,基金运营部总监,监察稽核部总监以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允、合理,防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金投资品种进行估值。具体估值流程为:基金日常估值由基金管理人进行,基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金份额净值由基金管理人完成估值后,将估值结果以XBRL形式报给基金托管人,基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人,由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。

上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未实施利润分配。截止本报告期末,根据本基金基金合同和相关法律法规的规定,本基金无需实施利润分配。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为 基金管理人在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6审计报告

本基金2011年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体:中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)

报告截止日:2011年12月31日

单位:人民币元

注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.6308元,基金份额总额1,777,168,215.64份。

7.2利润表

会计主体:中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)

本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日

单位:人民币元

7.3所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)

本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日

单位:人民币元

报表附注为财务报表的组成部分

本报告7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署:

基金管理公司负责人:刘建平,主管会计工作负责人:黄桦,会计机构负责人:丁驿雯

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第243号《关于同意中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)募集的批复》核准,由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集6,871,163,845.62元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第008号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金合同》于2007年1月29日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为6,874,704,054.16份基金份额,其中认购资金利息折合3,540,208.54份基金份额。本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司。

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2007]第40号文审核同意,本基金776,895,297份基金份额于2007年4月23日在深交所挂牌交易。上市的基金份额登记在证券登记结算系统,可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回 未上市的基金份额登记在注册登记系统,按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资比例范围为:股票资产占基金资产的60%-95%,债券资产占基金资产的0-35%,现金及剩余期限在1年以内的政府债券不少于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:富时中国A600指数×80%+富时中国国债全价指数×20%(原名为新华富时中国A600指数及新华富时中国国债指数)。

本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2012年3月27日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2011年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

无。

7.4.5.2会计估计变更的说明

无。

7.4.5.3差错更正的说明

无。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7关联方关系

注:1.本基金管理人于2011年11月8日发布公告,经中国证监会证监许可[2011]1632号文核准,本基金管理人原股东平顶山煤业(集团)有限责任公司将其持有的本公司4%股权全部转让给万盛基业投资有限责任公司,本基金管理人于2011年11月4日办妥工商变更登记。此次变更后本基金管理人的股东及持股比例为:意大利意联银行股份合作公司49%,国都证券有限责任公司47%,万盛基业投资有限责任公司4%。

2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

金额单位:人民币元

7.4.8.1.2权证交易

无。

7.4.8.1.3债券交易

金额单位:人民币元

7.4.8.1.4债券回购交易

金额单位:人民币元

7.4.8.1.5应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位:人民币元

注:支付基金管理人中欧基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位:人民币元

注:支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

注:本基金管理人运用固有资金投资本基金所采用的费率适用招募说明书规定的费率结构。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

注:本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管,按银行同业利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

注:本基金截至2011年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

于本报告期末,本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

于本报告期末,本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:

第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii)各层次金融工具公允价值

于2011年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为961,623,275.13元,属于第二层级的余额为11,042,398.71元,无属于第三层级的余额(2010年12月31日:第一层级1,372,013,194.47元,第二层级99,224,000.00元,无第三层级)。

(iii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

(iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

注:买入金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

注:卖出金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9投资组合报告附注

8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入的原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产的比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

9.2期末上市基金前十名持有人

注:以上均为场内持有人。

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

§10 开放式基金份额变动

单位:份

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1 基金管理人的重大人事变动

本报告期内,基金管理人于2011年1月22日发布公告,马文胜先生自2011年1月19日起不再担任中欧基金管理有限公司督察长职务,由朱彦先生担任该职务。相关变更事项已按规定向中国证监会和上海证监局报告。

本报告期内,基金管理人于2011年8月17日发布公告,由周蔚文先生担任中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金经理职务,与王海先生和刘水云女士共同管理该基金,相关变更事项已按规定向中国证监会和上海证监局报告。

11.2.2 报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自合同生效日起聘请普华永道会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。本年度应支付给所聘任的会计师事务所审计费用为100,000.00元人民币。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

注:1、根据中国证监会的有关规定,我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上,选择基金专用交易席位,并由公司董事会授权管理层批准。

2、本报告期内,新增西藏同信证券深圳交易单元、长江证券深圳交易单元、瑞银证券深圳交易单元、中信建投证券上海交易单元、西部证券上海交易单元、中航证券上海交易单元、东方证券深圳交易单元、海通证券深圳交易单元。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

中欧基金管理有限公司

二〇一二年三月二十七日

基金简称 中欧新趋势股票(LOF)(场内简称:中欧趋势)

基金主代码 166001

交易代码 166001

基金运作方式 契约型上市开放式(LOF)

基金合同生效日 2007年1月29日

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,777,168,215.64份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2007年4月23日

投资目标 本基金通过投资于可能从中国经济以及资本市场新趋势获益的公司,在兼顾风险的原则下,追求超越基金业绩比较基准的长期稳定资本增值。

投资策略 本基金的投资风格以积极的股票选择策略为特点,注重挖掘基于未来趋势的企业价值。资产配置和行业配置层面,本基金在正常市场条件下不做主动性资产配置调整,并倾向于持有较多符合经济发展和市场变革新趋势的行业。股票选择层面,本基金通过客观化的定量分析、主观化的定性分析、证券估值等步骤选择合适的、物有所值的上市公司股票构建最优投资组合。

业绩比较基准 80%×富时中国A600指数+20%×富时中国国债全价指数

风险收益特征 本基金属于中高风险、追求长期稳定资本增值的股票型证券投资基金。在严格控制风险的前提下,本基金的投资将以前瞻的眼光把握经济发展与市场变革的中长期趋势,努力挖掘个股与板块、行业的投资机遇。

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中欧基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司

信息披露负责人 姓名 黎忆海 张志永

联系电话 021-68609600 021-62677777-212004

电子邮箱 liyihai@lcfunds.com zhangzhy@cib.com.cn

客户服务电话 021-68609700、400-700-9700 95561

传真 021-33830351 021-62159217

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.lcfunds.com

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所

3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年 2009年

本期已实现收益 -325,357,951.67 -206,215,701.19 -114,682,622.39

本期利润 -411,157,494.05 -355,363,624.58 1,100,494,353.16

加权平均基金份额本期利润 -0.2239 -0.1680 0.4361

本期基金份额净值增长率 -26.44% -16.27% 60.41%

3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末

期末可供分配基金份额利润 -0.3692 -0.1425 0.0853

期末基金资产净值 1,121,098,172.34 1,670,565,288.75 2,359,142,374.30

期末基金份额净值 0.6308 0.8575 1.0853

阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 -4.99% 1.14% -7.35% 1.15% 2.36% -0.01%

过去六个月 -17.78% 1.09% -19.02% 1.10% 1.24% -0.01%

过去一年 -26.44% 1.08% -21.48% 1.05% -4.96% 0.03%

过去三年 -1.20% 1.38% 29.12% 1.34% -30.32% 0.04%

自基金合同生效起至今 -25.08% 1.73% 2.45% 1.72% -27.53% 0.01%

年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注

2011 - - - - -

2010 0.600 66,639,551.86 62,456,033.93 129,095,585.79 -

2009 - - - - -

合计 0.600 66,639,551.86 62,456,033.93 129,095,585.79 -

姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

王海 本基金基金经理 2010-09-02 - 9年 特许金融分析师(CFA),工商管理学硕士。历任通用技术集团投资管理有限公司(原上海中技投资顾问有限公司)项目经理、高级研究员、投资部副总经理,中海基金管理有限公司专户投资经理助理、专户投资经理。2009年3月加入中欧基金管理有限公司,历任研究员、中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金经理助理、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理 现任中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金经理。

刘水云 本基金基金经理 2010-12-30 - 12年 特许金融分析师(CFA),挪威管理学院工商管理硕士。历任波士顿基金管理有限公司高级研究员、组合经理,长信基金管理有限公司高级研究员,国海富兰克林基金管理有限公司助理基金经理,上投摩根基金管理有限公司助理基金经理。2010年8月加入中欧基金管理有限公司,历任中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金经理助理 现任中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金经理。

周蔚文 本基金基金经理,中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理,投资总监兼研究部总监 2011-08-16 - 12年 管理学硕士。历任光大证券研究所研究员,富国基金管理有限公司研究员、高级研究员、基金经理。2011年1月加入中欧基金管理有限公司,任投资总监,中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理,中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金经理,研究部总监。

资产 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日

资产:

银行存款 120,839,732.17 44,921,588.14

结算备付金 6,064,504.04 5,084,945.91

存出保证金 1,800,766.41 2,850,086.48

交易性金融资产 972,665,673.84 1,471,237,194.47

其中:股票投资 959,646,173.84 1,372,013,194.47

基金投资 - -

债券投资 13,019,500.00 99,224,000.00

资产支持证券投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 5,000,000.00 99,500,389.25

应收证券清算款 21,460,908.07 53,292,910.29

应收利息 263,860.14 2,999,309.52

应收股利 - -

应收申购款 8,248.13 60,795.75

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 1,128,103,692.80 1,679,947,219.81

负债和所有者权益 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日

负债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 230,572.90 536,405.09

应付管理人报酬 1,465,764.41 2,167,084.81

应付托管费 244,294.06 361,180.79

应付销售服务费 - -

应付交易费用 1,894,810.92 4,397,042.31

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 3,170,078.17 1,920,218.06

负债合计 7,005,520.46 9,381,931.06

所有者权益:

实收基金 1,777,168,215.64 1,948,071,201.70

未分配利润 -656,070,043.30 -277,505,912.95

所有者权益合计 1,121,098,172.34 1,670,565,288.75

负债和所有者权益总计 1,128,103,692.80 1,679,947,219.81

项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日

一、收入 -360,772,548.74 -293,824,104.11

1.利息收入 3,403,512.56 4,531,199.95

其中:存款利息收入 1,377,200.34 2,586,870.93

债券利息收入 762,908.54 1,404,608.97

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 1,263,403.68 539,720.05

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) -278,401,867.78 -149,292,138.05

其中:股票投资收益 -291,054,866.58 -162,231,500.17

基金投资收益 - -

债券投资收益 -58,072.99 3,955,063.34

资产支持证券投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 12,711,071.79 8,984,298.78

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -85,799,542.38 -149,147,923.39

4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -

5.其他收入(损失以“-”号填列) 25,348.86 84,757.38

减:二、费用 50,384,945.31 61,539,520.47

1.管理人报酬 21,035,084.01 28,810,409.98

2.托管费 3,505,847.31 4,801,735.05

3.销售服务费 - -

4.交易费用 25,341,893.82 27,425,582.09

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支出 - -

6.其他费用 502,120.17 501,793.35

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -411,157,494.05 -355,363,624.58

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号填列 -411,157,494.05 -355,363,624.58

项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 1,948,071,201.70 -277,505,912.95 1,670,565,288.75

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -411,157,494.05 -411,157,494.05

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -170,902,986.06 32,593,363.70 -138,309,622.36

其中:1.基金申购款 26,852,324.68 -6,346,841.07 20,505,483.61

2.基金赎回款 -197,755,310.74 38,940,204.77 -158,815,105.97

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -

五、期末所有者权益(基金净值) 1,777,168,215.64 -656,070,043.30 1,121,098,172.34

项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 2,173,755,341.46 185,387,032.84 2,359,142,374.30

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -355,363,624.58 -355,363,624.58

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -225,684,139.76 21,566,264.58 -204,117,875.18

其中:1.基金申购款 122,171,930.38 -4,580,749.86 117,591,180.52

2.基金赎回款 -347,856,070.14 26,147,014.44 -321,709,055.70

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -129,095,585.79 -129,095,585.79

五、期末所有者权益(基金净值) 1,948,071,201.70 -277,505,912.95 1,670,565,288.75

关联方名称 与本基金的关系

中欧基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

兴业银行股份有限公司(“兴业银行”) 基金托管人、基金代销机构

国都证券有限责任公司(“国都证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构

意大利意联银行股份合作公司(UnionediBancheItalianeS.c.p.a.,简称UBI) 基金管理人的股东

万盛基业投资有限责任公司 基金管理人的股东(2011年11月4日起)

平顶山煤业(集团)有限责任公司 基金管理人的原股东(2011年11月4日前)

关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日

成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例

国都证券 3,170,358,961.31 19.08% 3,433,334,865.92 19.24%

关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日

成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例

国都证券 215,989.95 0.97% 1,156,475.07 0.93%

关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日

成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例

国都证券 428,000,000.00 13.24% 145,000,000.00 42.65%

关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日

当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例

国都证券 2,624,630.41 18.91% - -

关联方名称 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日

当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例

国都证券 2,848,894.86 19.11% 1,501,942.97 34.16%

项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 21,035,084.01 28,810,409.98

其中:支付销售机构的客户维护费 3,360,117.77 4,588,761.25

项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 3,505,847.31 4,801,735.05

项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日

期初持有的基金份额 6,001,200.00 6,001,200.00

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减:期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 6,001,200.00 6,001,200.00

期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.34% 0.31%

关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

兴业银行 120,839,732.17 1,246,392.99 44,921,588.14 2,485,233.82

股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注

600315 上海家化 2011-12-30 公告重大事项 34.09 2012-01-04 34.75 323,919 10,756,271.91 11,042,398.71 -

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 959,646,173.84 85.07

其中:股票 959,646,173.84 85.07

2 固定收益投资 13,019,500.00 1.15

其中:债券 13,019,500.00 1.15

资产支持证券 - -

3 金融衍生品投资 - -

4 买入返售金融资产 5,000,000.00 0.44

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

5 银行存款和结算备付金合计 126,904,236.21 11.25

6 其他各项资产 23,533,782.75 2.09

7 合计 1,128,103,692.80 100.00

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 13,672,796.01 1.22

B 采掘业 16,376,794.88 1.46

C 制造业 342,372,312.37 30.54

C0 食品、饮料 107,433,578.36 9.58

C1 纺织、服装、皮毛 16,861,900.00 1.50

C2 木材、家具 - -

C3 造纸、印刷 5,150,343.24 0.46

C4 石油、化学、塑胶、塑料 46,217,666.52 4.12

C5 电子 25,009,949.35 2.23

C6 金属、非金属 27,724,354.16 2.47

C7 机械、设备、仪表 84,218,458.63 7.51

C8 医药、生物制品 29,756,062.11 2.65

C99 其他制造业 - -

D 电力、煤气及水的生产和供应业 29,179,348.30 2.60

E 建筑业 6,267,500.00 0.56

F 交通运输、仓储业 804,000.00 0.07

G 信息技术业 72,455,668.90 6.46

H 批发和零售贸易 90,577,147.43 8.08

I 金融、保险业 142,615,374.08 12.72

J 房地产业 129,103,309.53 11.52

K 社会服务业 82,111,380.50 7.32

L 传播与文化产业 13,561,151.22 1.21

M 综合类 20,549,390.62 1.83

合计 959,646,173.84 85.60

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 600519 贵州茅台 237,100 45,831,430.00 4.09

2 601117 中国化学 6,279,330 35,792,181.00 3.19

3 000024 招商地产 1,732,024 31,176,432.00 2.78

4 600697 欧亚集团 1,138,333 30,336,574.45 2.71

5 600570 恒生电子 2,460,636 30,118,184.64 2.69

6 002262 恩华药业 1,536,263 29,127,546.48 2.60

7 000002 万科A 3,746,671 27,987,632.37 2.50

8 601318 中国平安 730,000 25,141,200.00 2.24

9 600383 金地集团 4,900,000 24,255,000.00 2.16

10 600048 保利地产 2,300,000 23,000,000.00 2.05

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 600000 浦发银行 203,838,903.45 12.20

2 600036 招商银行 154,996,431.05 9.28

3 601601 中国太保 152,020,400.68 9.10

4 601318 中国平安 120,785,701.59 7.23

5 600031 三一重工 118,323,277.17 7.08

6 000001 深发展A 114,896,445.41 6.88

7 600030 中信证券 111,083,429.66 6.65

8 600585 海螺水泥 110,811,776.33 6.63

9 600188 兖州煤业 109,379,177.33 6.55

10 600068 葛洲坝 102,583,835.24 6.14

11 002006 精功科技 98,036,117.15 5.87

12 601699 潞安环能 96,291,735.17 5.76

13 600016 民生银行 93,423,334.73 5.59

14 600362 江西铜业 87,077,999.86 5.21

15 600104 上汽集团 78,361,214.98 4.69

16 601006 大秦铁路 74,119,225.56 4.44

17 000157 中联重科 72,572,082.09 4.34

18 002106 莱宝高科 69,746,463.23 4.18

19 600176 中国玻纤 68,585,751.03 4.11

20 000527 美的电器 66,285,344.02 3.97

21 002233 塔牌集团 65,973,743.08 3.95

22 000401 冀东水泥 65,783,587.91 3.94

23 601088 中国神华 65,696,449.17 3.93

24 000858 五粮液 65,279,499.91 3.91

25 600519 贵州茅台 61,338,843.60 3.67

26 600029 南方航空 61,314,328.90 3.67

27 601989 中国重工 59,704,711.77 3.57

28 601299 中国北车 59,551,987.68 3.56

29 600742 一汽富维 58,082,418.15 3.48

30 600048 保利地产 57,690,559.90 3.45

31 601117 中国化学 57,607,286.82 3.45

32 000932 华菱钢铁 57,036,901.07 3.41

33 600395 盘江股份 56,282,018.06 3.37

34 000778 新兴铸管 55,737,202.78 3.34

35 000063 中兴通讯 55,403,506.23 3.32

36 601111 中国国航 55,395,885.14 3.32

37 600496 精工钢构 54,675,102.55 3.27

38 000540 中天城投 54,480,475.90 3.26

39 000002 万科A 53,482,859.37 3.20

40 600383 金地集团 52,389,807.37 3.14

41 000877 天山股份 50,433,079.56 3.02

42 600221 海南航空 49,702,376.38 2.98

43 000423 东阿阿胶 48,446,279.66 2.90

44 600741 华域汽车 48,320,959.12 2.89

45 601939 建设银行 47,787,218.10 2.86

46 000568 泸州老窖 46,492,668.56 2.78

47 601288 农业银行 45,614,642.71 2.73

48 000623 吉林敖东 44,962,058.82 2.69

49 002304 洋河股份 44,616,843.07 2.67

50 600801 华新水泥 43,599,470.88 2.61

51 601398 工商银行 42,778,885.38 2.56

52 600805 悦达投资 41,521,200.29 2.49

53 000876 新希望 41,063,706.31 2.46

54 002290 禾盛新材 41,003,963.09 2.45

55 600497 驰宏锌锗 40,698,108.81 2.44

56 600376 首开股份 40,649,261.37 2.43

57 600537 亿晶光电 39,995,157.64 2.39

58 000937 冀中能源 39,651,637.08 2.37

59 000651 格力电器 39,543,520.79 2.37

60 601169 北京银行 37,993,790.39 2.27

61 600252 中恒集团 37,829,037.59 2.26

62 000417 合肥百货 37,436,120.40 2.24

63 601766 中国南车 36,995,133.74 2.21

64 600612 老凤祥 36,085,894.44 2.16

65 000402 金融街 35,946,531.04 2.15

66 600426 华鲁恒升 35,135,405.80 2.10

67 002177 御银股份 34,924,177.53 2.09

68 600581 八一钢铁 34,332,500.30 2.06

69 600406 国电南瑞 34,276,196.69 2.05

70 600019 宝钢股份 34,149,182.37 2.04

71 600132 重庆啤酒 33,587,023.47 2.01

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 600036 招商银行 193,614,420.72 11.59

2 600000 浦发银行 188,278,801.82 11.27

3 600585 海螺水泥 154,339,766.60 9.24

4 601318 中国平安 140,253,244.11 8.40

5 601601 中国太保 132,909,699.47 7.96

6 600188 兖州煤业 120,456,562.66 7.21

7 600031 三一重工 119,973,507.33 7.18

8 600016 民生银行 108,272,311.17 6.48

9 600068 葛洲坝 107,830,588.83 6.45

10 600030 中信证券 103,389,019.66 6.19

11 002006 精功科技 96,098,447.89 5.75

12 601699 潞安环能 90,350,225.50 5.41

13 000001 深发展A 89,847,485.12 5.38

14 000401 冀东水泥 87,848,778.00 5.26

15 000002 万科A 82,906,207.43 4.96

16 000527 美的电器 82,075,817.23 4.91

17 600048 保利地产 79,618,151.39 4.77

18 000568 泸州老窖 77,425,777.41 4.63

19 600104 上汽集团 76,960,627.21 4.61

20 000063 中兴通讯 76,736,762.77 4.59

21 601006 大秦铁路 76,627,619.84 4.59

22 000858 五粮液 72,775,820.00 4.36

23 601088 中国神华 71,845,669.97 4.30

24 600362 江西铜业 71,811,141.64 4.30

25 000157 中联重科 71,058,914.80 4.25

26 601288 农业银行 67,690,689.77 4.05

27 000651 格力电器 65,168,088.34 3.90

28 000926 福星股份 65,065,113.54 3.89

29 002233 塔牌集团 65,035,880.81 3.89

30 000423 东阿阿胶 63,211,716.71 3.78

31 601939 建设银行 62,372,633.46 3.73

32 600176 中国玻纤 62,128,497.58 3.72

33 000932 华菱钢铁 60,587,167.26 3.63

34 601989 中国重工 59,183,924.17 3.54

35 601299 中国北车 58,826,853.12 3.52

36 002106 莱宝高科 58,793,470.15 3.52

37 601398 工商银行 58,479,683.61 3.50

38 600742 一汽富维 57,534,190.37 3.44

39 600395 盘江股份 52,961,750.75 3.17

40 002024 苏宁电器 52,932,616.94 3.17

41 000983 西山煤电 51,909,106.64 3.11

42 600741 华域汽车 51,415,850.65 3.08

43 600496 精工钢构 51,330,859.37 3.07

44 000778 新兴铸管 51,072,419.46 3.06

45 600029 南方航空 50,264,292.95 3.01

46 000800 一汽轿车 49,691,647.47 2.97

47 000877 天山股份 49,233,295.24 2.95

48 000540 中天城投 44,921,012.22 2.69

49 601111 中国国航 44,485,299.73 2.66

50 601009 南京银行 43,895,069.16 2.63

51 002304 洋河股份 43,226,263.96 2.59

52 601117 中国化学 42,729,135.94 2.56

53 600221 海南航空 42,693,290.36 2.56

54 600805 悦达投资 41,602,999.62 2.49

55 600801 华新水泥 40,911,850.29 2.45

56 000623 吉林敖东 39,828,982.72 2.38

57 600497 驰宏锌锗 39,784,769.19 2.38

58 600537 亿晶光电 39,225,907.67 2.35

59 000876 新希望 38,865,188.82 2.33

60 002290 禾盛新材 38,477,070.74 2.30

61 600015 华夏银行 38,346,114.74 2.30

62 601169 北京银行 38,343,306.10 2.30

63 000937 冀中能源 38,114,804.51 2.28

64 600418 江淮汽车 38,079,812.90 2.28

65 600519 贵州茅台 37,034,841.48 2.22

66 601766 中国南车 36,932,549.60 2.21

67 600720 祁连山 36,723,545.43 2.20

68 600426 华鲁恒升 36,323,588.62 2.17

69 002146 荣盛发展 36,274,032.18 2.17

70 600612 老凤祥 36,078,777.61 2.16

71 600143 金发科技 36,009,864.09 2.16

72 000538 云南白药 35,496,634.84 2.12

73 000417 合肥百货 35,488,386.97 2.12

74 600252 中恒集团 35,386,227.22 2.12

75 600376 首开股份 35,292,456.58 2.11

76 002177 御银股份 33,440,977.82 2.00

买入股票的成本(成交)总额 8,292,002,536.17

卖出股票的收入(成交)总额 8,326,664,685.81

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 13,019,500.00 1.16

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债 - -

8 其他 - -

9 合计 13,019,500.00 1.16

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 010203 02国债⑶ 130,000 13,019,500.00 1.16

2 - - - - -

3 - - - - -

4 - - - - -

5 - - - - -

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,800,766.41

2 应收证券清算款 21,460,908.07

3 应收股利 -

4 应收利息 263,860.14

5 应收申购款 8,248.13

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 23,533,782.75

持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例

89,631 19,827.61 18,224,296.56 1.03% 1,758,943,919.08 98.97%

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例

1 中欧基金管理有限公司 6,001,200.00 5.37%

2 李锡祥 2,000,200.00 1.79%

3 郁家华 1,550,000.00 1.39%

4 姜才 1,000,000.00 0.89%

5 侯升利 704,337.00 0.63%

6 宋文花 700,000.00 0.63%

7 谈德忠 565,271.00 0.51%

8 罗颖 560,268.00 0.50%

9 黄伟民 549,469.00 0.49%

10 沈跃生 500,130.00 0.45%

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 61,468.11 0.0035%

基金合同生效日(2007年1月29日)基金份额总额 6,874,704,054.16

本报告期期初基金份额总额 1,948,071,201.70

本报告期基金总申购份额 26,852,324.68

减:本报告期基金总赎回份额 197,755,310.74

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 1,777,168,215.64

券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注

成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例

国都证券 2 3,170,358,961.31 19.08% 2,624,630.41 18.91% -

广发证券 2 1,274,756,388.16 7.67% 1,083,537.97 7.81% -

长城证券 1 1,075,833,007.36 6.48% 914,452.68 6.59% -

光大证券 1 992,909,249.13 5.98% 843,970.49 6.08% -

中信证券 1 835,164,988.65 5.03% 678,575.66 4.89% -

申银万国 1 826,683,774.33 4.98% 702,681.80 5.06% -

招商证券 1 758,350,765.36 4.56% 616,163.50 4.44% -

华泰联合 1 687,795,350.11 4.14% 584,623.76 4.21% -

国金证券 1 639,851,688.39 3.85% 543,874.16 3.92% -

长江证券 1 636,149,205.28 3.83% 516,875.25 3.72% -

国信证券 1 590,874,546.47 3.56% 502,242.38 3.62% -

西藏同信 1 548,858,926.51 3.30% 445,951.00 3.21% -

中信建投 2 510,396,683.99 3.07% 432,576.31 3.12% -

海通证券 1 495,700,933.08 2.98% 402,759.22 2.90% -

中航证券 1 488,023,261.32 2.94% 414,819.83 2.99% -

中金公司 1 478,795,218.14 2.88% 406,974.56 2.93% -

东方证券 1 473,468,167.96 2.85% 384,695.60 2.77% -

瑞银证券 1 424,635,516.65 2.56% 345,017.92 2.49% -

西部证券 1 396,733,062.44 2.39% 337,221.86 2.43% -

银河证券 1 396,150,938.89 2.38% 336,728.37 2.43% -

中银国际 1 385,241,122.28 2.32% 313,011.35 2.26% -

华泰证券 1 283,249,998.82 1.70% 240,761.58 1.73% -

齐鲁证券 1 142,941,604.17 0.86% 121,500.75 0.88% -

中邮证券 1 101,956,171.18 0.61% 86,661.86 0.62% -

券商名称 债券交易 回购交易 权证交易

成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例

国都证券 215,989.95 0.97% 428,000,000.00 13.24% - -

广发证券 2,045,110.00 9.23% 185,000,000.00 5.72% - -

长城证券 16,006,429.90 72.22% 212,000,000.00 6.56% - -

光大证券 - - 96,000,000.00 2.97% - -

中信证券 - - 18,754,000.00 0.58% - -

申银万国 2,001,600.00 9.03% 273,000,000.00 8.44% - -

招商证券 - - 123,000,000.00 3.80% - -

华泰联合 579,940.00 2.62% 182,000,000.00 5.63% - -

国金证券 231,625.00 1.05% 139,000,000.00 4.30% - -

长江证券 - - 64,000,000.00 1.98% - -

国信证券 - - 18,000,000.00 0.56% - -

西藏同信 - - 27,000,000.00 0.84% - -

中信建投 - - 320,000,000.00 9.90% - -

海通证券 - - 231,000,000.00 7.14% - -

中航证券 - - 70,000,000.00 2.16% - -

中金公司 1,082,504.80 4.88% 224,000,000.00 6.93% - -

东方证券 - - 71,600,000.00 2.21% - -

瑞银证券 - - 123,000,000.00 3.80% - -

西部证券 - - 213,000,000.00 6.59% - -

银河证券 - - 114,000,000.00 3.53% - -

中银国际 - - - - - -

华泰证券 - - 35,000,000.00 1.08% - -

齐鲁证券 - - 46,000,000.00 1.42% - -

中邮证券 - - 20,000,000.00 0.62% - -

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