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嘉实增长:2012年第二季度报告

2012-07-18 00:00:00 来源:巨潮网

嘉实增长开放式证券投资基金

2012 年第二季度报告

2012 年 6 月 30 日

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2012 年 7 月 18 日

嘉实增长混合 2012 年第二季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012 年 7 月 16 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本基金为嘉实理财通系列证券投资基金之一,嘉实理财通系列证券投资基金由具有不同市场

定位的三只基金构成,包括相互独立的嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债

券证券投资基金。每只基金均为契约型开放式,适用一个基金合同和招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自 2012 年 4 月 1 日起至 2012 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实增长混合

基金主代码 070002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2003 年 7 月 9 日

报告期末基金份额总额 901,535,231.50 份

投资于具有高速成长潜力的中小企业上市公司,以获取未来资本增

投资目标 值的机会,并谋求基金资产的中长期稳定增值,同时通过分散投资

提高基金资产的流动性。

从公司基本面分析入手挑选具有成长潜力的股票,重点投资于预期

投资策略 利润或收入具有良好增长潜力的成长型上市公司的股票。投资组合

比例范围为股票 40%-75%、债券 20%-55%、现金 5%左右。

业绩比较基准 巨潮 500(小盘)指数

本基金属于中高风险证券投资基金,长期系统性风险控制目标为基

风险收益特征

金份额净值相对于基金业绩基准的β值保持在 0.5 至 0.8 之间。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2012 年 4 月 1 日 - 2012 年 6 月 30 日 )

1.本期已实现收益 636,806.69

2.本期利润 300,093,907.56

3.加权平均基金份额本期利润 0.3321

4.期末基金资产净值 4,306,199,973.53

5.期末基金份额净值 4.777

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)上述基金

业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 7.47% 0.86% 2.60% 1.24% 4.87% -0.38%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

图:嘉实增长混合份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

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(2003 年 7 月 9 日至 2012 年 6 月 30 日)

注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金各项

资产配置比例符合基金合同第三部分(四(一)投资范围和(四)各基金投资组合比例限制)的

规定:(1)投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的 80%;(2)持有一家公司的股票,不

得超过基金资产净值的 10%;(3)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证

券,不得超过该证券的 10%;(4)投资于国债的比例不低于基金资产净值的 20%;(5)本基金的股

票资产中至少有 80%属于本基金名称所显示的投资内容;(6)法律法规或监管部门对上述比例限

制另有规定的,从其规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

邵健 本基金、 2004 年 4 月 - 14 年 曾任职于国泰君安证券研究所,历任

嘉实策略 6日 研究员、行业投资策略组组长、行业

混合基金 公司部副经理,从事行业研究、行业

经理,公 比较研究及资产配置等工作。2003

司总经理 年 7 月加盟嘉实基金。经济学硕士,

助理 具有基金从业资格,中国国籍

注:(1)任职日期、离任日期指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证

券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、

《嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证

券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用

基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有

关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和

公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资

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建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、

严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT 系统和人工监控等方式进

行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金未发生异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2012 年 2 季度,在国内经济方面,尽管政府出台了下调准备金、降息和部分财政刺激政策,

但由于前期持续的宏观调控及作为国民经济支柱之一的房地产业受到限购的影响,中国经济增速

继续下行,多个行业经营压力进一步加大。国际方面,欧债危机继续发酵,危机从希腊逐步向西

班牙意大利蔓延,导致投资者投资意愿的削弱。在上述因素影响下,A 股市场出现回落,但结构

分化较为明显。我们在前期报告中所提的穿越周期的行业及早周期行业表现相对较好,受利率市

场化及经济持续低迷冲击较大的银行业表现较差。

操作方面,本基金在二季度持续保持高仓位,重仓于上述穿越周期的行业与周期性行业中的

优势企业,取得了较好的投资效果。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 4.777 元;本报告期基金份额净值增长率为 7.47%,业绩

比较基准收益率为 2.60%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来,我们认为在 5-6 月经济增速已经回落至 7%左右的情况下,下阶段国内刺激性经济

政策的力度将有所加强,流动性环境也将进一步改善,经济有望在上述因素作用下,逐步企稳并

小幅回升。欧洲金融市场将继续呈现出退二进二的波动格局。基于上述内外环境,A 股市场面临

的基本面因素相对平衡略偏正面,在此背景下,政策与制度因素将很大因素决定 A 股市场走向,

同时,我们判断市场结构性的分化仍将持续。

未来,我们将继续保持持续成长为主的投资策略,重点配置穿越周期及受益于未来政策调整

的一些行业,力争为投资者带来更好的回报。

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§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 3,181,201,649.05 73.65

其中:股票 3,181,201,649.05 73.65

2 固定收益投资 1,001,815,820.82 23.19

其中:债券 1,001,815,820.82 23.19

资产支持证券 - -

3 金融衍生品投资 - -

4 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

5 银行存款和结算备付金合计 89,842,513.90 2.08

6 其他资产 46,520,568.44 1.08

合计 4,319,380,552.21 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采掘业 11,899,181.04 0.28

C 制造业 2,189,417,813.96 50.84

C0 食品、饮料 1,030,806,705.60 23.94

C1 纺织、服装、皮毛 - -

C2 木材、家具 - -

C3 造纸、印刷 27,725,358.60 0.64

C4 石油、化学、塑胶、塑料 88,977,830.98 2.07

C5 电子 62,024,590.24 1.44

C6 金属、非金属 63,846,190.20 1.48

C7 机械、设备、仪表 576,540,999.28 13.39

C8 医药、生物制品 339,496,139.06 7.88

C99 其他制造业 - -

D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -

E 建筑业 107,946,470.79 2.51

F 交通运输、仓储业 - -

G 信息技术业 242,334,216.94 5.63

H 批发和零售贸易 11,028,674.12 0.26

I 金融、保险业 191,500,712.01 4.45

J 房地产业 426,302,024.42 9.90

K 社会服务业 772,555.77 0.02

L 传播与文化产业 - -

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M 综合类 - -

合计 3,181,201,649.05 73.87

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 002304 洋河股份 2,728,238 367,084,422.90 8.52

2 600519 贵州茅台 1,486,047 355,388,140.05 8.25

3 000157 中联重科 28,360,845 284,459,275.35 6.61

4 000651 格力电器 11,268,661 234,951,581.85 5.46

5 600518 康美药业 13,024,492 200,837,666.64 4.66

6 600256 广汇能源 14,589,120 196,515,446.40 4.56

7 600570 恒生电子 10,011,686 137,360,331.92 3.19

8 600750 江中药业 4,337,486 121,059,234.26 2.81

9 000002 万 科A 12,889,357 114,844,170.87 2.67

10 600048 保利地产 8,807,310 99,874,895.40 2.32

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 186,989,000.00 4.34

3 金融债券 756,136,000.00 17.56

其中:政策性金融债 756,136,000.00 17.56

4 企业债券 2,012,524.80 0.05

5 企业短期融资券 50,433,000.00 1.17

6 中期票据 - -

7 可转债 6,245,296.02 0.15

8 其他 - -

合计 1,001,815,820.82 23.26

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 120215 12 国开 15 2,100,000 212,394,000.00 4.93

2 090407 09 农发 07 1,400,000 141,694,000.00 3.29

3 120212 12 国开 12 1,200,000 120,348,000.00 2.79

4 120218 12 国开 18 1,100,000 110,484,000.00 2.57

5 120211 12 国开 11 1,000,000 100,430,000.00 2.33

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资

明细

报告期末,本基金未持有资产支持证券。

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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

报告期末,本基金未持有权证。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日

前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.8.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 1,582,681.84

2 应收证券清算款 33,528,195.92

3 应收股利 -

4 应收利息 8,920,730.97

5 应收申购款 2,488,959.71

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

合计 46,520,568.44

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 125887 中鼎转债 6,245,296.02 0.15

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额 903,109,701.86

本报告期基金总申购份额 33,807,204.25

减:本报告期基金总赎回份额 35,381,674.61

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 901,535,231.50

注:报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。

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§7 备查文件目录

7.1 备查文件目录

(1)中国证监会批准嘉实理财通系列开放式证券投资基金设立的文件;

(2)《嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基

金和嘉实债券证券投资基金基金合同》;

(3)《嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基

金和嘉实债券证券投资基金招募说明书》;

(4)《嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基

金和嘉实债券证券投资基金托管协议》;

(5)基金管理人业务资格批件、营业执照;

(6)报告期内嘉实增长开放式证券投资基金公告的各项原稿。

7.2 存放地点

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司

7.3 查阅方式

(1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可

按工本费购买复印件。

(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn

投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话

400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2012 年 7 月 18 日

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