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嘉实主题:2012年第二季度报告

来源:巨潮网 2012-07-18 00:00:00
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嘉实主题精选混合型证券投资基金

2012 年第二季度报告

2012 年 6 月 30 日

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2012 年 7 月 18 日

嘉实主题混合 2012 年第二季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012 年 7 月 16 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自 2012 年 4 月 1 日起至 2012 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实主题混合

基金主代码 070010

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006 年 7 月 21 日

报告期末基金份额总额 8,043,596,942.53 份

投资目标 充分把握中国崛起过程中的投资机会,谋求基金资产长期稳定增值。

采用“主题投资策略”,从主题发掘、主题配置和个股精选三个层面

投资策略 构建股票投资组合,并优先考虑股票类资产的配置,剩余资产配置于

固定收益类和现金类等大类资产。

业绩比较基准 沪深 300 指数增长率×95%+同业存款收益率×5%

风险收益特征 较高风险,较高收益。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2012 年 4 月 1 日 - 2012 年 6 月 30 日 )

1.本期已实现收益 433,467,322.22

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2.本期利润 336,157,000.07

3.加权平均基金份额本期利润 0.0414

4.期末基金资产净值 9,761,616,215.20

5.期末基金份额净值 1.214

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)上述基金

业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 3.50% 0.78% 0.29% 1.07% 3.21% -0.29%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

图:嘉实主题混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2006 年 7 月 21 日至 2012 年 6 月 30 日)

注:按基金合同约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各

项投资比例符合基金合同第十四条((二)投资范围、(八)2.投资组合比例限制)约定:(1)资

产配置范围为:股票资产 30%~95%,债券 0~70%,权证 0~3%,现金或者到期日在一年以内的政

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府债券不低于基金资产净值的 5%;(2)持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的

10%;(3)本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的

10%;(4)在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的千分之五;(5)持

有的全部权证,其市值不超过基金资产净值的 3%;(6)法律法规和基金合同规定的其他限制。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

马惠明 本 基 金 基 2012 年 3 月 - 10 年 曾任加拿大 HCL 衍生品经纪公司

金经理 7日 分析师。2004 年 10 月加盟嘉实基

金管理有限公司,曾任行业分析

师、投资经理、公司机构投资部副

总监。硕士研究生,具有基金从业

资格,中国国籍。

注:(1)任职日期、离任日期是指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会

《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、

《嘉实主题精选混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤

勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。

本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和

公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资

建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、

严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT 系统和人工监控等方式进

行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金未发生异常交易行为。

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4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

二季度市场冲高回落,上证指数小幅下跌,在政策调整,经济的实际表现以及外围动荡的共

同影响下,市场整体呈现弱势震荡格局。同时,市场结构分化严重,基本面改善的地产以及业绩

确定增长的食品饮料大幅跑赢市场,而和宏观经济相关的周期性行业出现了远大于指数的跌幅。

风格上中小市值强于大市值。

本基金在三月底将仓位提高之后,在 5 月初再次将仓位降到了 55%左右,减持了煤炭有色等

周期行业,保留了地产、铁路等品种。从仓位管理的角度,基本符合市场走势,但在结构上对医

药、食品饮料等强势行业配置不够,一些个股也对净值造成了影响。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.214 元;本报告期基金份额净值增长率为 3.50%,业绩

比较基准收益率为 0.29%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

前瞻三季度,政策和经济的博弈将逐渐进入平稳期,经济逐渐趋稳,政策力度逐渐减弱,外

围短期风险也趋向缓和,宏观因素对市场的影响将弱化,市场短期的焦点将集中在中报业绩,中

期将关注改革和转型。资金成本下降为股市表现提供了流动性支持,但企业盈利的持续低于预期,

以及下半年显著大于上半年的供给以及分流压力在一定程度上将对冲流动性的改善,因此,市场

依然不具备大幅向上的条件,在三季度前期甚至不排除一定的下行风险,但就整个季度或全年的

维度,市场将存在结构性机会。

从主题的角度,未来相当一段时间最大主题就是宏观经济的再平衡以及由此带来的股市行业

间市值的动态调整,总量或盈利能力达到上限的行业市值占比将不再上升甚至下降,而由于改革

或者转型带来盈利能力大幅提高或规模数倍增长的行业或公司将逐渐提升市值占比,这个进程已

经开始并将逐渐演进。本基金在三季度将重点关注与改革或转型相关的领域,包括铁路、保险和

农业以及环保等行业。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 5,554,526,991.42 56.72

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其中:股票 5,554,526,991.42 56.72

2 固定收益投资 580,595,226.40 5.93

其中:债券 580,595,226.40 5.93

资产支持证券 - -

3 金融衍生品投资 - -

4 买入返售金融资产 2,688,804,743.70 27.45

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

5 银行存款和结算备付金合计 832,346,823.37 8.50

6 其他资产 137,305,341.84 1.40

合计 9,793,579,126.73 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采掘业 295,129,855.45 3.02

C 制造业 1,294,957,839.78 13.27

C0 食品、饮料 - -

C1 纺织、服装、皮毛 - -

C2 木材、家具 - -

C3 造纸、印刷 - -

C4 石油、化学、塑胶、塑料 2,132,000.20 0.02

C5 电子 - -

C6 金属、非金属 194,966,122.98 2.00

C7 机械、设备、仪表 462,129,019.15 4.73

C8 医药、生物制品 635,730,697.45 6.51

C99 其他制造业 - -

D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 交通运输、仓储业 830,727,979.17 8.51

G 信息技术业 357,570,000.00 3.66

H 批发和零售贸易 544,601,694.84 5.58

I 金融、保险业 254,622,697.34 2.61

J 房地产业 1,810,123,856.14 18.54

K 社会服务业 101,075,954.96 1.04

L 传播与文化产业 14,057,682.00 0.14

M 综合类 51,659,431.74 0.53

合计 5,554,526,991.42 56.90

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 000002 万 科A 76,999,387 686,064,538.17 7.03

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2 600518 康美药业 33,000,000 508,860,000.00 5.21

3 002024 苏宁电器 59,285,076 497,401,787.64 5.10

4 601006 大秦铁路 68,989,739 484,997,865.17 4.97

5 600406 国电南瑞 18,000,000 336,420,000.00 3.45

6 600383 金地集团 34,103,160 220,988,476.80 2.26

7 601333 广深铁路 60,834,668 178,853,923.92 1.83

8 600125 铁龙物流 19,678,796 166,876,190.08 1.71

9 600048 保利地产 14,400,000 163,296,000.00 1.67

10 600837 海通证券 14,499,805 139,633,122.15 1.43

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 55,140,226.40 0.56

2 央行票据 164,807,000.00 1.69

3 金融债券 360,648,000.00 3.69

其中:政策性金融债 360,648,000.00 3.69

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债 - -

8 其他 - -

合计 580,595,226.40 5.95

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 110414 11 农发 14 3,600,000 360,648,000.00 3.69

2 1101094 11 央行票据 94 1,200,000 116,352,000.00 1.19

3 1101088 11 央行票据 88 500,000 48,455,000.00 0.50

4 010303 03 国债⑶ 456,120 45,256,226.40 0.46

5 080025 08 国债 25 100,000 9,884,000.00 0.10

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资

明细

报告期末,本基金未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

报告期末,本基金未持有权证。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日

前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

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5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.8.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 3,827,016.89

2 应收证券清算款 113,479,760.43

3 应收股利 -

4 应收利息 17,544,608.78

5 应收申购款 2,453,955.74

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

合计 137,305,341.84

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额 8,205,837,909.13

本报告期基金总申购份额 144,082,491.87

减:本报告期基金总赎回份额 306,323,458.47

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 8,043,596,942.53

注:报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。

§7 备查文件目录

7.1 备查文件目录

(1)中国证监会批准嘉实主题精选混合型证券投资基金募集的文件;

(2)《嘉实主题精选混合型证券投资基金基金合同》;

(3)《嘉实主题精选混合型证券投资基金招募说明书》;

(4)《嘉实主题精选混合型证券投资基金基金托管协议》;

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(5)基金管理人业务资格批件、营业执照;

(6) 报告期内嘉实主题精选混合型证券投资基金公告的各项原稿。

7.2 存放地点

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司

7.3 查阅方式

(1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可

按工本费购买复印件。

(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn

投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话

400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2012 年 7 月 18 日

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