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广发聚瑞股票:2012年第二季度报告

来源:巨潮网 2012-07-20 00:00:00
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广发聚瑞股票型证券投资基金 2012 年第 2 季度报告广发聚瑞股票型证券投资基金

2012 年第 2 季度报告

2012 年 6 月 30 日

基金管理人:广发基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司报告送出日期: 二〇一二年七月二十日

第 1 页 共 19 页

广发聚瑞股票型证券投资基金 2012 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012 年 7 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2012 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发聚瑞股票

基金主代码 270021

交易代码 270021

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009年6月16日

广发聚瑞股票型证券投资基金 2012 年第 2 季度报告

报告期末基金份额总额 3,413,882,187.29份

深入研究中国经济、社会发展过程中的结构性变化和

投资目标 趋势性规律,把握主题投资机会,通过精选个股和有

效的风险控制,追求基金资产的长期稳健增值。

1.资产配置策略

本基金为股票型基金,基金的资产配置比例范围为:

股票资产占基金资产的60%—95%;现金、债券、权证

以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基

金资产的5%-40%,其中,基金持有权证的市值不得超

过基金资产净值的3%,基金保留的现金以及到期日在

投资策略 一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净

值的5%。

如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品

种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投

资范围。

2.“主题投资分析框架”策略

在股票投资方面,本基金主要采用自上而下的“主题

广发聚瑞股票型证券投资基金 2012 年第 2 季度报告

投资分析框架”(Thematic Investing Analysis

Frame),通过主题挖掘、主题配置和主题投资三个步

骤,挖掘受益于中国经济发展趋势和投资主题的公司

股票,通过定量和定性相结合的方法,筛选出主题特

征明显、成长性好的优质股票构建股票投资组合。

业绩比较基准 80%×沪深300指数+20%×中证全债指数

本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益

风险收益特征 的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债

券型基金。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标

单位:人民币元

广发聚瑞股票型证券投资基金 2012 年第 2 季度报告

主要财务指标 报告期(2012年4月1日-2012年6月30日)

1.本期已实现收益 -13,378,846.20

2.本期利润 548,163,636.85

3.加权平均基金份额本期利润 0.1693

4.期末基金资产净值 4,032,483,449.62

5.期末基金份额净值 1.181注:(1)所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比 业绩比

净值增

净值增 较基准 较基准

阶段 长率标 ①-③ ②-④

长率① 收益率 收益率

准差②

③ 标准差

广发聚瑞股票型证券投资基金 2012 年第 2 季度报告

过去三个月 16.82% 1.25% 0.70% 0.89% 16.12% 0.36%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发聚瑞股票型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2009 年 6 月 16 日至 2012 年 6 月 30 日)

广发聚瑞股票型证券投资基金 2012 年第 2 季度报告注:本基金建仓期为基金合同生效后六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。

§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 说明

期限 年限

广发聚瑞股票型证券投资基金 2012 年第 2 季度报告

任职日期 离任日期

男,中国籍,金融学硕士,持

有证券业执业资格证书,2004

年7月至2007年2月任广发基

本基 金管理有限公司研究发展部

刘明 金的 研究员,2007年2月至2009年5

2009-6-16 - 8

月 基金 月先后任广发基金管理有限

经理 公司研究发展部副总经理、机

构投资部总经理,2009年6月

16日起任广发聚瑞股票基金

的基金经理。注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发聚瑞股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。4.3 公平交易专项说明

广发聚瑞股票型证券投资基金 2012 年第 2 季度报告4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。

本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况;与本公司管理的被动型投资组合发生过同日反向交易的情况,但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的 5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。

广发聚瑞股票型证券投资基金 2012 年第 2 季度报告4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

市场回顾:

第 2 季度市场整体表现为先上后下,总体收低。医药、食品饮料、品牌服装等行业表现较好,银行、煤炭、有色等行业表现要差些,防御性行业和品种表现相对较好。大盘下跌的主要原因是对房地产调控和欧债危机导致经济增速下降的担忧,在经济预期不好的前提下消费等防御品种表现相对好些。

操作回顾:

广发聚瑞 2 季度配置方向仍为稳定增长类行业,重点配置了食品饮料、装饰园林、医药、纺织服装、节能减排等行业。4.4.2 报告期内基金的业绩表现

广发聚瑞第 2 季报收益率为 16.82%,而基准收益率为 0.7%,跑赢基准。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

目前国内宏观政策已转向为稳增长。通胀压力已下降,国内商品房市场调控初见成效,流动性相关政策已定向宽松,总之对过去的宏观调控政策进行了预调微调。国内经济依然在增长、结构和通胀之间进行均衡,政府在流动性定向宽松、产业政策、财政税收等方面陆续出台了一些稳增长调结构的措施。个人仍认为国内经济增速会放缓但也不会急降,稳增长已成为主要矛盾。

国内房地产调控和欧债危机对未来国内外经济的影响仍不确定,投资者尽管对今年经济增速的预期已降低,但到底能稳定在什么水平心里还是没底。

基于前述判断和市场走势,我们对强周期类股票和大金融类股票仍比较谨慎。重点投资方向仍为大消费行业和经济结构调整、优

广发聚瑞股票型证券投资基金 2012 年第 2 季度报告化受益的行业,总体布局在中下游行业。

§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的

序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 权益投资 3,701,994,081.11 90.32

其中:股票 3,701,994,081.11 90.32

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 金融衍生品投资 - -

4 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金

- -

融资产

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5 银行存款和结算备付金合计 379,479,767.90 9.26

6 其他各项资产 17,447,764.24 0.43

7 合计 4,098,921,613.25 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值(元)

比例(%)

A 农、林、牧、渔业 61,068,684.30 1.51

B 采掘业 10,840.50 0.00

C 制造业 1,869,042,684.73 46.35

C0 食品、饮料 1,231,727,469.75 30.55

C1 纺织、服装、皮毛 188,123,077.58 4.67

C2 木材、家具 - -

C3 造纸、印刷 - -

石油、化学、塑胶、

C4 6,741,472.50 0.17

塑料

广发聚瑞股票型证券投资基金 2012 年第 2 季度报告

C5 电子 355,818,117.93 8.82

C6 金属、非金属 352,451.60 0.01

C7 机械、设备、仪表 7,880.27 0.00

C8 医药、生物制品 86,272,215.10 2.14

C99 其他制造业 - -

电力、煤气及水的生产和

D - -

供应业

E 建筑业 948,657,728.33 23.53

F 交通运输、仓储业 - -

G 信息技术业 131,330,138.10 3.26

H 批发和零售贸易 191,656,821.50 4.75

I 金融、保险业 3,780,500.00 0.09

J 房地产业 91,631,815.10 2.27

K 社会服务业 404,814,868.55 10.04

L 传播与文化产业 - -

M 综合类 - -

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合计 3,701,994,081.11 91.805.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(%)

1 002081 金 螳 螂 8,956,791 333,434,058.00 8.27

2 002310 东方园林 4,874,846 286,202,208.66 7.10

3 002304 洋河股份 1,990,507 267,822,716.85 6.64

4 600199 金种子酒 10,431,348 260,575,073.04 6.46

5 601117 中国化学 42,549,901 245,512,928.77 6.09

6 002236 大华股份 6,395,392 196,338,534.40 4.87

7 600702 沱牌舍得 5,378,984 194,988,170.00 4.84

8 002503 搜于特 7,068,508 161,161,982.40 4.00

9 002051 中工国际 5,984,078 158,937,111.68 3.94

10 000799 酒 鬼 酒 2,949,560 154,556,944.00 3.83

广发聚瑞股票型证券投资基金 2012 年第 2 季度报告5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.8 投资组合报告附注5.8.1 根据公开市场信息,报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。5.8.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。5.8.3 其他各项资产构成

广发聚瑞股票型证券投资基金 2012 年第 2 季度报告

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 2,132,892.01

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 66,333.67

5 应收申购款 15,248,538.56

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 17,447,764.245.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

占基金资 流通受

流通受限部分的公

序号 股票代码 股票名称 产净值比 限情况

允价值(元)

例(%) 说明

广发聚瑞股票型证券投资基金 2012 年第 2 季度报告

非公开

1 002081 金螳螂 38,676,000.00 0.96 发行流

通受限

2 - - - - -

3 - - - - -

4 - - - - -

5 - - - - -

6 - - - - -

7 - - - - -

8 - - - - -

9 - - - - -

10 - - - - -

§6 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额 3,176,736,504.01

本报告期基金总申购份额 681,837,759.50

广发聚瑞股票型证券投资基金 2012 年第 2 季度报告

减:本报告期基金总赎回份额 444,692,076.22

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 3,413,882,187.29

§7 备查文件目录7.1 备查文件目录

1.中国证监会批准广发聚瑞股票型证券投资基金募集的文件;

2.《广发聚瑞股票型证券投资基金基金合同》;

3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》;

4.《广发聚瑞股票型证券投资基金托管协议》;

5.《广发聚瑞股票型证券投资基金招募说明书》及其更新版;

6.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程;

7.基金托管人业务资格批件、营业执照。7.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

广发聚瑞股票型证券投资基金 2012 年第 2 季度报告7.3 查阅方式

1.书面查阅:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件;

2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn。

投资者如对本报告有疑问,可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司,咨询电话 95105828 或 020-83936999,或发电子邮件:services@gf-funds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇一二年七月二十日

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