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华安创新:2012年半年度报告

2012-08-27 00:00:00 来源:巨潮网

华安创新证券投资基金 2012 年半年度报告

华安创新证券投资基金

2012 年半年度报告

2012 年 6 月 30 日

基金管理人:华安基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一二年八月二十七日

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华安创新证券投资基金 2012 年半年度报告

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责

任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012 年 8 月 14

日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资

组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保

证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

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华安创新证券投资基金 2012 年半年度报告

1.2 目录

§1 重要提示及目录.......................................................................................................................1

1.1 重要提示...................................................................................................................................1

2 基金简介...................................................................................................................................4

2.1 基金基本情况...........................................................................................................................4

2.2 基金产品说明...........................................................................................................................4

2.3 基金管理人和基金托管人.......................................................................................................5

2.4 信息披露方式...........................................................................................................................5

2.5 其他相关资料...........................................................................................................................6

3 主要财务指标和基金净值表现...............................................................................................6

3.1 主要会计数据和财务指标.......................................................................................................6

3.2 基金净值表现...........................................................................................................................6

4 管理人报告...............................................................................................................................8

4.1 基金管理人及基金经理情况...................................................................................................8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...........................................................9

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .....................................................................10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ......................................................... 11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .....................................................12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .....................................................................14

5 托管人报告.............................................................................................................................14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .........................................................................14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .....15

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .....................15

6 半年度财务会计报告(未经审计).....................................................................................15

6.1 资产负债表.............................................................................................................................15

6.2 利润表.....................................................................................................................................16

6.3 所有者权益(基金净值)变动表.........................................................................................18

6.4 报表附注.................................................................................................................................19

7 投资组合报告.........................................................................................................................34

7.1 期末基金资产组合情况.........................................................................................................34

7.2 期末按行业分类的股票投资组合.........................................................................................34

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .............................35

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.....................................................................................37

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................38

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 .........................39

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .............39

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 .........................39

7.9 投资组合报告附注.................................................................................................................39

8 基金份额持有人信息.............................................................................................................40

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .............................................................................40

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................41

9 开放式基金份额变动.............................................................................................................41

10 重大事件揭示.........................................................................................................................41

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华安创新证券投资基金 2012 年半年度报告

10.1 基金份额持有人大会决议.....................................................................................................41

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .....................................41

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .........................................................42

10.4 基金投资策略的改变.............................................................................................................42

10.5 报告期内改聘会计师事务所情况.........................................................................................42

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................42

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................42

10.8 其他重大事件.........................................................................................................................45

11 影响投资者决策的其他重要信息.........................................................................................47

12 备查文件目录.........................................................................................................................47

12.1 备查文件目录.........................................................................................................................47

12.2 存放地点.................................................................................................................................47

12.3 查阅方式.................................................................................................................................47

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华安创新证券投资基金 2012 年半年度报告

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 华安创新证券投资基金

基金简称 华安创新混合

基金主代码 040001

交易代码 040001(前端) 041001(后端)

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2001年9月21日

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 9,038,350,836.16份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

基金管理人将以分散投资风险,提高基金资产的安全

性,并积极追求投资收益的稳定增长为目标,以诚信原

则及专业经营方式,将本基金投资于具有良好流动性的

投资目标

金融工具,主要包括国内依法公开发行、上市的股票、

债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金

融工具。

本基金主要投资创新类上市公司以实现基金的投资收

益,通过建立科学合理的投资组合,为投资者降低和分

散投资风险,提高基金资产的安全性。

这里的创新是指科技创新、管理创新和制度创新等方

面。创新类上市公司包括高新技术产业创新公司和传统

投资策略 产业创新公司。

高新技术产业创新公司主要集中在信息技术、生物医药

和新材料等高新技术产业等领域,包括电子信息及网络

技术、生物技术及新医药、光机电一体化、航空航天技

术、海洋技术、新材料、新能源等领域内主业突出的上

市公司。

4

华安创新证券投资基金 2012 年半年度报告

传统产业类型的上市公司中,如果已在或正在管理制

度、营销体系、技术开发和生产体系等方面进行创新,

具有较大潜在发展前景和经济效益的上市公司也属于

本基金的主要投资范围。

本基金在选择上市公司时主要考虑以下因素:公司创新

能力强,主营业务市场空间大,财务状况良好,具有相

当竞争优势等。

本基金的投资组合将通过持有基金管理人确认的并符

合法律规定的一定比例的高流动性资产,如国债和现

金,从而保持基金资产良好的流动性。

基金整体业绩比较基准=75%×中信标普300指数收益率

业绩比较基准

+25%×中信标普国债指数收益率

风险收益特征 -

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华安基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

姓名 冯颖 张咏东

信息披露负责人 联系电话 021-38969999 021-32169999

电子邮箱 fengying@huaan.com.cn zhangyd@bankcomm.com

客户服务电话 4008850099 95559

传真 021-68863414 021-62701216

上海市世纪大道 8 号上 上海市浦东新区银城中

注册地址 海国金中心二期 31、32 路 188 号

上海市世纪大道 8 号上 上海市浦东新区银城中

办公地址 海国金中心二期 31、32 路 188 号

邮政编码 200120 200120

法定代表人 李勍 胡怀邦

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金半年度报告正文的管 www.huaan.com.cn

理人互联网网址

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华安创新证券投资基金 2012 年半年度报告

基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31、32 层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 华安基金管理有限公司 上海市世纪大道 8 号上海国金

中心二期 31、32 层

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 -470,040,533.93

本期利润 170,009,418.78

加权平均基金份额本期利润 0.0178

本期加权平均净值利润率 2.95%

本期基金份额净值增长率 2.78%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2012 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 2,458,814,644.48

期末可供分配基金份额利润 0.2720

期末基金资产净值 5,352,277,173.26

期末基金份额净值 0.592

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2012 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 224.99%

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含

公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本

期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用

后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已

实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 ①-③ ②-④

增长率① 增长率标 基准收益 基准收益

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华安创新证券投资基金 2012 年半年度报告

准差② 率③ 率标准差

过去一个

-4.36% 0.93% -4.35% 0.80% -0.01% 0.13%

过去三个

1.20% 0.84% 0.57% 0.82% 0.63% 0.02%

过去六个

2.78% 0.99% 4.00% 0.98% -1.22% 0.01%

过去一年 -18.34% 1.01% -13.28% 1.00% -5.06% 0.01%

过去三年 -12.01% 1.20% -13.40% 1.17% 1.39% 0.03%

自基金成

224.99% 1.18% 62.99% 1.33% 162.00% -0.15%

立起至今

注:本基金的业绩比较基准为中信标普 300 指数收益率×75%+中信标普国

债指数收益率×25%。

根据本基金合同的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市

的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金的股票、

债券投资比例不低于基金资产总值的 80%;投资于国家债券的比例不低于基金资

产净值的 20%。

截至 2012 年 6 月 30 日,本基金投资于股票、债券占基金总资产 92.88%,权

证投资比例为 0,投资于国债和政策性金融债占基金净资产 21.19%。上述各项投

资比例均符合基金合同的规定。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比

较基准收益率变动的比较

华安创新证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2001 年 9 月 21 日至 2012 年 6 月 30 日)

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华安创新证券投资基金 2012 年半年度报告

4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998

年 6 月设立,是国内首批基金管理公司之一,注册资本 1.5 亿元人民币,公司总

部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气(集团)总公司、上海国

际信托有限公司、上海工业投资(集团)有限公司、上海锦江国际投资管理有限

公司和国泰君安投资管理股份有限公司。

截至 2012 年 6 月 30 日,公司旗下共管理了华安安信封闭、华安安顺封闭 2

只封闭式证券投资基金,华安创新混合、华安中国 A 股增强指数、华安现金富利

货币、华安宝利配置混合、华安宏利股票、华安中小盘成长股票、华安策略优选

股票、华安核心优选股票、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收

益债券、华安行业轮动股票、华安上证 180ETF、华安上证 180ETF 联接、华安上

证龙头企业 ETF、龙头 ETF 联接、华安升级主题股票、华安稳固收益债券、华安

可转换债基金、华安深证 300 指数基金(LOF)、华安科技动力股票、华安四季

红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金

(QDII-LOF)、华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安双月

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华安创新证券投资基金 2012 年半年度报告

鑫短期理财债券、华安沪深 300 指数分级等 29 只开放式基金,管理资产规模达

到 854.82 亿人民币。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理(助

理)期限 证券从

姓名 职务 说明

业年限

任职日期 离任日期

汪光成 本基金的 2009-03-27 - 管理学博士,持有基

10 年

基金经理 金从业资格证书,10

年证券、基金行业从

业经历, 2002 年 1

月加入华安基金管

理有限公司后,曾先

后在战略策划部、研

究发展部从事数量

分析和行业研究工

作。2008 年 2 月至

2009 年 3 月担任安

顺证券投资基金和

华安宏利股票型证

券投资基金的基金

经理,2009 年 3 月起

担任本基金的基金

经理。2011 年 12 月

起担任华安科技动

力股票型证券投资

基金的基金经理。

注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。

证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安创新证券投资基

金基金合同》、《华安创新证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规

定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,

为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情

形。

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华安创新证券投资基金 2012 年半年度报告

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制

定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》,将封闭式基金、开放式基金、

特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等

方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括:在研究环节,研究员在为公司管

理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中,使用晨会发言、发送邮件、

登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息

获取机会。在投资环节,公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略,

制定并严格执行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。

同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权

机制,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格

的审批程序。 在交易环节,公司实行强制公平交易机制,确保各投资组合享有

公平的交易执行机会。(1) 交易所二级市场业务,遵循价格优先、时间优先、

比例分配、综合平衡的控制原则,实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机

上的公平性。(2) 交易所一级市场业务,投资组合经理按意愿独立进行业务申

报,集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与

中签,则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无

法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规监察员监督参与下,

进行公平协商分配。(3) 银行间市场业务遵循指令时间优先原则,先到先询价

的控制原则。通过内部共同的 MSN 群,发布询价需求和结果,做到信息公开。若

是多个投资组合进行一级市场投标,则各投资组合经理须以各投资组合名义向集

中交易部下达投资意向,交易员以此进行投标,以确保中签结果与投资组合投标

意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投

资部门在合规监察员监督参与下,进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环

节,公司合规监察稽核部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的

投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申

购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益

输送的异常交易行为进行监控;风险管理部根据市场公认的第三方信息(如:中

10

华安创新证券投资基金 2012 年半年度报告

债登的债券估值),定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允

性进行审查,对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行

分析。 本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司合

规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债

券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则,并在投资系统

中进行了设置,实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向

交易的监控与隔日反向交易的检查;风险管理部开发了同向交易分析系统,对相

关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分

析。本报告期内,除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,

同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况共出现

了 2 次。原因:各投资组合分别按照其交易策略交易时,虽相关投资组合买卖数

量极少,但由于个股流动性较差,交易量稀少,致使成交较少的单边交易量仍然

超过该证券当日成交量的 5%。而从同向交易统计检验和实际检查的结果来看,

也未发现有异常。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年,国内通货水平呈现出下降趋势, 货币政策开始适度放松,但经济仍

然处于下滑状态, 实体经济面临去库存和盈利下滑的困境。对于经济的下滑程度

和政策力度的判断和预期,使得市场呈现出一种纠结的心态,在证实或证伪的过

程中震荡幅度较大,市场风格特征在周期和消费、价值和成长之间摇摆,以主题

和事件性展开的特征明显,而且上市公司业绩变化对股价的影响演绎的比较极

端,反映了市场对风险容忍水平的下降和对确定性的期望。目前中国经济面临的

不只是周期性调整的问题,而且必须面对经济转型和产业重构,在未来一段时期

的市场中,上述特征预计将会反复出现,市场的结构性格局仍然是未来的主基调。

本报告期内,本基金重点配置于金融、汽车、化工、地产、能源等行业,偏

重于周期类行业,并增加了消费和医药的配置比例,在个股布局上以低估值股票

11

华安创新证券投资基金 2012 年半年度报告

为特征,寻求一定程度的防御,但在六月份组合中部分个股由于中报业绩预期不

好出现了较大的下跌,影响了业绩。在未来操作上,将继续保持相对较低的股票

组合比例,增加一些能够穿越周期的消费类以及成长类股票进行配置。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2012 年 06 月 30 日,本基金份额净值为 0.592 元,本报告期份额净值

增长率为 2.78%,同期业绩比较基准增长率为 4%

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年,由于国内经济仍然处于软着陆过程中,除了面临周期性调整之

外,也将持续面临经济增长方式转变和产业重构问题,而欧债问题等外围因素也

为经济增添了不确定性。预计市场仍然处于谨慎状态,呈现震荡调整的特征,但

幅度不会太大,仍然是结构性行情,在稳定类和周期类行业之间演绎。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、估值政策及重大变化

无。

2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响

无。

3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经

历的描述

(1)公司方面

公司建立基金估值委员会,组成人员包括:首席投资官、基金投资部总监、

研究发展部总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理及相关

负责人员。

主要职责包括:证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时,负责

评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采

12

华安创新证券投资基金 2012 年半年度报告

用的估值方法、确定该证券的公允价值;同时将采用确定的方法以及采用该方法

对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。

相关人员专业胜任能力及工作经历:

尚志民,工商管理硕士,曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公

司工作,进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员,

华安安顺封闭、基金安瑞、华安创新混合基金经理,现任华安安顺封闭、华安宏

利股票的基金经理,华安基金管理有限公司首席投资官。

杨明,投资研究部总监,研究生学历,12 年金融、证券、基金从业经验,

曾在上海银行工作。2004 年 10 月进入华安基金管理有限公司,担任研究发展部

宏观研究员,现任投资研究部总监。

宋磊, 投资研究部联席总监, 工学硕士,曾在大鹏证券、上海申银万国证券

研究所从事证券研究工作,2000 年 2 月加入华安基金管理有限公司,在基金研

究发展部从事化工行业研究,现任华安动态灵活配置混合基金经理、投资研究部

联席总监。

黄勤, 固定收益部总监, 经济学硕士。曾在上海银行资金部从事债券投资、

交易工作。2004 年 8 月加入华安基金管理有限公司,曾任固定收益部债券投资

经理,现任华安现金富利货币、华安强化收益债券、华安信用四季红债券型证券

投资基金的基金经理、固定收益部总监。

许之彦, 指数投资部总监, 理学博士,CQF(国际数量金融工程师)。曾在广

发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,2005 年加入

华安基金管理有限公司,曾任研究发展部数量策略分析师,现任华安中国 A 股增

强指数、华安上证 180ETF 及华安上证 180ETF 联接、华安上证龙头 ETF 和华安上

证龙头 ETF 联接,华安深证 300 指数证券投资基金(LOF)的基金经理,指数投资

部总监。

陈林,基金运营部总经理,工商管理硕士,高级会计师,CPA 中国注册会计

师协会非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作,2004 年 11 月加入华安基

金管理有限公司,曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理,现任基金运营部

总经理。

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华安创新证券投资基金 2012 年半年度报告

(2)托管银行

托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任,并且认真核查

公司采用的估值政策和程序。

(3)会计师事务所

对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。

4、基金经理参与或决定估值的程度

本基金的基金经理未参与基金的估值。

5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息

无。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期不进行收益分配。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2012 年上半年度,基金托管人在华安创新证券投资基金的托管过程中,严

格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职

尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。

14

华安创新证券投资基金 2012 年半年度报告

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等

情况的说明

2012 年上半年度,华安基金管理有限公司在华安创新证券投资基金投资运

作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题

上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配,符合基金合同的规定。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意

2012 年上半年度,由华安基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有

关华安创新证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、

财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:华安创新证券投资基金

报告截止日:2012 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号

2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日

资 产:

银行存款 6.4.7.1 148,194,645.08 93,939,175.52

结算备付金 70,478,218.84 101,331,891.37

存出保证金 3,520,547.50 2,016,302.20

交易性金融资产 6.4.7.2 4,987,018,179.20 5,257,844,894.46

其中:股票投资 3,534,509,822.90 3,764,142,801.26

基金投资 - -

债券投资 1,452,508,356.30 1,493,702,093.20

资产支持证券投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

15

华安创新证券投资基金 2012 年半年度报告

买入返售金融资产 6.4.7.4 177,360,648.04 187,880,841.82

应收证券清算款 - -

应收利息 6.7.4.5 28,385,730.81 21,704,203.56

应收股利 60,364.98 -

应收申购款 338,097.18 168,940.12

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 5,415,356,431.63 5,664,886,249.05

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 45,619,442.38 8,613,861.77

应付赎回款 2,051,388.26 1,056,081.95

应付管理人报酬 6,746,589.64 7,352,978.16

应付托管费 1,124,431.60 1,225,496.38

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.6 6,450,411.04 3,773,948.18

应交税费 1,253.64 -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.7 1,085,741.81 1,303,135.05

负债合计 63,079,258.37 23,325,501.49

所有者权益:

实收基金 6.4.7.8 2,103,222,733.67 2,277,737,439.64

未分配利润 6.4.7.9 3,249,054,439.59 3,363,823,307.92

所有者权益合计 5,352,277,173.26 5,641,560,747.56

负债和所有者权益总计 5,415,356,431.63 5,664,886,249.05

注:报告截止日 2012 年 6 月 30 日,基金份额净值 0.592 元,基金份额总额

9,038,350,836.16。

6.2 利润表

会计主体:华安创新证券投资基金

本报告期:2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日

单位:人民币元

16

华安创新证券投资基金 2012 年半年度报告

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2012 年 1 月 1 日至 2011 年 1 月 1 日至

2012 年 6 月 30 日 2011 年 6 月 30 日

一、收入 241,357,026.37 -434,077,536.96

1.利息收入 29,622,910.68 33,649,063.08

其中:存款利息收入 6.4.7.1 2,724,033.94 2,986,729.01

0

债券利息收入 24,781,904.42 28,387,364.08

资产支持证券利息 - -

收入

买入返售金融资产 2,116,972.32 2,274,969.99

收入

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-” -429,023,033.93 309,450,408.74

填列)

其中:股票投资收益 6.4.7.1 -480,038,537.82 299,406,335.19

1

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.1 849,193.65 -17,005,655.76

2

资产支持证券投资 - -

收益

衍生工具收益 - -

股利收益 6.4.7.1 50,166,310.24 27,049,729.31

3

3.公允价值变动收益(损 6.4.7.1 640,049,952.71 -777,410,079.83

失以“-”号填列) 4

4.汇兑收益(损失以“-” - -

号填列)

5.其他收入(损失以“-” 6.4.7.1 707,196.91 233,071.05

号填列) 5

减:二、费用 71,347,607.59 87,008,842.04

1.管理人报酬 42,958,799.99 56,706,086.18

2.托管费 7,159,799.99 9,451,014.37

3.销售服务费 - -

4.交易费用 6.4.7.1 20,988,507.92 19,330,838.32

6

5.利息支出 5,587.86 1,289,682.87

其中:卖出回购金融资产 5,587.86 1,289,682.87

支出

6.其他费用 6.4.7.1 234,911.83 231,220.30

7

17

华安创新证券投资基金 2012 年半年度报告

三、利润总额(亏损总额 170,009,418.78 -521,086,379.00

以“-”号填列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-” 170,009,418.78 -521,086,379.00

号填列)

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:华安创新证券投资基金

本报告期:2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期

项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

2,277,737,439.64 3,363,823,307.92 5,641,560,747.56

(基金净值)

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数(本 - 170,009,418.78 170,009,418.78

期利润)

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动

-174,514,705.97 -284,778,287.11 -459,292,993.08

数(净值减少以“-”

号填列)

其中:1.基金申购款 11,523,633.72 18,368,076.04 29,891,709.76

2.基金赎回款 -186,038,339.69 -303,146,363.15 -489,184,702.84

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的

- - -

基金净值变动(净值减

少以“-”号填列)

五、期末所有者权益

2,103,222,733.67 3,249,054,439.59 5,352,277,173.26

(基金净值)

上年度可比期间

项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

2,359,280,337.05 5,718,059,586.16 8,077,339,923.21

(基金净值)

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数(本 - -521,086,379.00 -521,086,379.00

期利润)

三、本期基金份额交易

-19,997,947.29 -48,559,383.19 -68,557,330.48

产生的基金净值变动

18

华安创新证券投资基金 2012 年半年度报告

数(净值减少以“-”

号填列)

其中:1.基金申购款 113,159,125.74 258,111,876.04 371,271,001.78

2.基金赎回款 -133,157,073.03 -306,671,259.23 -439,828,332.26

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的

- -202,077,452.21 -202,077,452.21

基金净值变动(净值减

少以“-”号填列)

五、期末所有者权益

2,339,282,389.76 4,946,336,371.76 7,285,618,761.52

(基金净值)

报告附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署:

基金管理公司负责人:李勍,主管会计工作负责人:赵敏,会计机构负责人:

陈林

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

华安创新证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会

(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2001]第 33 号《关于同意华安创新证券

投资基金设立的批复》核准,由华安基金管理有限公司依照《证券投资基金管理

暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《华

安创新证券投资基金基金契约》(后更名为《华安创新证券投资基金基金合同》)

发起,并于 2001 年 9 月 21 日募集成立。本基金为契约型开放式,存续期限不定,

首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 5,000,001,124.00 元,业经普

华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2001)第 84 号验资报告予以验

证。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份

有限公司。

根据《华安创新证券投资基金招募说明书》和《华安创新证券投资基金基金

份额拆分公告》的有关规定,本基金于 2007 年 10 月 26 日进行了基金份额拆分,

拆分比例为 1:4.297369516,并于 2007 年 10 月 29 日进行了份额变更登记。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安创新证券投资基金基金合

同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及

19

华安创新证券投资基金 2012 年半年度报告

中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金的股票、债券投资比例

不低于基金资产总值的 80%;投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的 20%。

本基金的业绩比较基准为中信标普 300 指数收益率×75%+中信标普国债指数收

益率×25%。

本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2012 年 08 月

24 日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-

基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会

计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告

[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、

中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、

《 华安创新证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会发

布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2012 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地

反映了本基金 2012 年 06 月 30 日的财务状况以及 2012 年上半年度的经营成果和

基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采取的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的

说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 差错更正的说明

无。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有

关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、

财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107

号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1 号《关于企

20

华安创新证券投资基金 2012 年半年度报告

业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示

如下:

(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息

时代扣代缴 20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、

红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所

得额,依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票

交易印花税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位:人民币元

本期末

项目

2012 年 6 月 30 日

活期存款 148,194,645.08

定期存款 -

其他存款 -

合计 148,194,645.08

6.4.7.2 交易性金融资产

单位:人民币元

本期末

项目 2012年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 3,707,621,238.21 3,534,509,822.90 -173,111,415.31

交 易 所

债券 194,367,821.07 183,182,356.30 -11,185,464.77

市场

银 行 间

1,269,664,162.98 1,269,326,000.00 -338,162.98

市场

21

华安创新证券投资基金 2012 年半年度报告

合计 1,464,031,984.05 1,452,508,356.30 -11,523,627.75

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 5,171,653,222.26 4,987,018,179.20 -184,635,043.06

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末(2012 年 6 月 30 日)衍生金融资产/负债余额为零。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位:人民币元

本期末

项目 2012 年 6 月 30 日

账面余额 其中;买断式逆回购

银行间 177,360,648.04 -

合计 177,360,648.04 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末(2012 年 6 月 30 日)买断式逆回购交易中取得的债券余

额为零。

6.4.7.5 应收利息

单位:人民币元

本期末

项目

2012 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 17,227.17

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 82,247.57

应收债券利息 28,237,021.58

应收买入返售证券利息 49,231.07

应收申购款利息 3.42

其他 -

合计 28,385,730.81

6.4.7.6 其他资产

本期末其他资产余额为 0.

6.4.7.7 应付交易费用

单位:人民币元

本期末

项目

2012 年 6 月 30 日

22

华安创新证券投资基金 2012 年半年度报告

交易所市场应付交易费用 6,438,844.20

银行间市场应付交易费用 11,566.84

合计 6,450,411.04

6.4.7.8 其他负债

单位:人民币元

本期末

项目

2012 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 750,000.00

应付赎回费 226.57

应付后端申购费 200.14

债券利息税 -

预提费用 335,315.10

银行手续费 -

合计 1,085,741.81

6.4.7.9 实收基金

金额单位:人民币元

本期

项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 9,788,327,460.32 2,277,737,439.64

本期申购 49,521,677.32 11,523,633.72

本期赎回(以“-”号填

列) -799,498,301.48 -186,038,339.69

本期末 9,038,350,836.16 2,103,222,733.67

注:申购含转换转入份额,赎回含转换转出份额。

6.4.7.10 未分配利润

单位:人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 3,139,875,221.57 223,948,086.35 3,363,823,307.92

本期利润 -470,040,533.93 640,049,952.71 170,009,418.78

本期基金份额交易产生

-211,020,043.16 -73,758,243.95 -284,778,287.11

的变动数

其中:基金申购款 14,283,393.34 4,084,682.70 18,368,076.04

基金赎回款 -225,303,436.50 -77,842,926.65 -303,146,363.15

本期已分配利润 - - -

本期末 2,458,814,644.48 790,239,795.11 3,249,054,439.59

6.4.7.11 存款利息收入

单位:人民币元

项目 本期

23

华安创新证券投资基金 2012 年半年度报告

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 1,173,482.33

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 1,550,521.35

其他 30.26

合计 2,724,033.94

6.4.7.12 股票投资收益

单位:人民币元

本期

项目

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 7,015,522,698.96

减:卖出股票成本总额 7,495,561,236.78

买卖股票差价收入 -480,038,537.82

6.4.7.13 债券投资收益

单位:人民币元

本期

项目

2012年1月1日至2012年6月30日

卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总额 895,911,382.29

减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成本总

868,802,032.43

减:应收利息总额 26,260,156.21

债券投资收益 849,193.65

6.4.7.14 股利收益

单位:人民币元

本期

项目

2012年1月1日至2012年6月30日

股票投资产生的股利收益 50,166,310.24

基金投资产生的股利收益 -

合计 50,166,310.24

6.4.7.15 公允价值变动收益

单位:人民币元

本期

项目

2012年1月1日至2012年6月30日

1.交易性金融资产 640,049,952.71

——股票投资 636,208,973.29

——债券投资 3,840,979.42

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

24

华安创新证券投资基金 2012 年半年度报告

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 640,049,952.71

6.4.7.16 其他收入

单位:人民币元

本期

项目

2012年1月1日至2012年6月30日

基金赎回费收入 687,466.06

其他收入_其他 19,730.85

合计 707,196.91

注:基金赎回费收入包括赎回费及转换费收入。

1、本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费在扣除不超过赎回总金额的

0.1%的基金注册与过户登记费后,即当赎回费率大于 0.1%(不包括 0.1%)时,

基金注册与过户登记费为赎回总金额的 0.1%;当赎回费率小于或等于 0.1%时,

基金注册与过户登记费为赎回费用的 75%,余额列入基金资产。

2、基金之间的转换费由转出基金的赎回费和申购费补差两部分构成,其中

赎回费部分计算方法同上。

6.4.7.17 交易费用

单位:人民币元

本期

项目

2012年1月1日至2012年6月30日

交易所市场交易费用 20,982,332.92

银行间市场交易费用 6,175.00

合计 20,988,507.92

6.4.7.18 其他费用

单位:人民币元

本期

项目

2012年1月1日至2012年6月30日

审计费用 66,136.98

信息披露费 149,178.12

帐户维护费 9,400.00

银行汇划费用 10,196.73

合计 234,911.83

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

无。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

25

华安创新证券投资基金 2012 年半年度报告

无。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的

情况

无。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

基金管理人、基金销售机构、基金注册登

华安基金管理有限公司 记机构

交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金代销机构

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期(2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日)和上年度可比期

间(2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日)均无通过关联方交易单元进行的股

票交易。

6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期(2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日)和上年度可比期

间(2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日)均无通过关联方交易单元进行的权

证交易。

6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期(2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日)和上年度可比期

间(2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日)均无应支付关联方的佣金。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2012年1月1日至2012年6 2011年1月1日至2011年6月30日

月30日

当期发生的基金应支付

42,958,799.99 56,706,086.18

的管理费

其中:支付销售机构的客

4,791,878.41 6,354,589.73

户维护费

注:支付基金管理人华安基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金

资产净值 1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 ×1.5% / 当年天数。

26

华安创新证券投资基金 2012 年半年度报告

6.4.10.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2012年1月1日至2012年6 2011年1月1日至2011年6月30日

月30日

当期发生的基金应支付

7,159,799.99 9,451,014.37

的托管费

注:支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的

年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日基金托管费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位:人民币元

本期

2012年1月1日至2012年6月30日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

交易的各关 利息收 利息支

基金买入 基金卖出 交易金额 交易金额

联方名称 入 出

交通银行 98,540,715

- - - - -

.03

上年度可比期间

2011年1月1日至2011年6月30日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

交易的各关 利息收 利息支

基金买入 基金卖出 交易金额 交易金额

联方名称 入 出

99,000,000 311,375

交通银行 - - - -

.00 .34

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

本期 上年度可比期间

项目 2012年1月1日至2012年6 2011年1月1日至2011年6月30日

月30日

期初持有的基金份额 23,684,213.97 23,059,300.68

期间申购/买入总份额 - 624,913.29

期间因拆分变动份额 - -

减:期间赎回/卖出总份

23,684,213.97 -

期末持有的基金份额 - 23,684,213.97

27

华安创新证券投资基金 2012 年半年度报告

期末持有的基金份额占

- 0.24%

基金总份额比例

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

基金管理公司主要股东及其控制的机构本报告期末和上年度末均无投资本

基金的情况。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2012年1月1日至2012年6月30日 2011年1月1日至2011年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行 148,194,645.08 1,173,482.33 717,145,336.66 922,605.93

注:本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,按银行同业利率计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内(2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日)和上年度可比

期间内(2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日)均不存在在承销期内参与关联

方承销证券的情况。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11 利润分配情况

无。

6.4.12 期末(2012 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截至本报告期末 2012 年 6 月 30 日止,本基金无持有的暂时停牌股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至报告期末 2012 年 6 月 30 日止,本基金无银行间市场债券正回购交易中

作为抵押的债券。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至报告期末 2012 年 6 月 30 日止,本基金无交易所市场债券正回购交易中

作为抵押的债券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是一只偏股型的证券投资基金,属于中等风险品种。本基金投资的金

28

华安创新证券投资基金 2012 年半年度报告

融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面

临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本

基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范

围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“相对收益高、风险

适中”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员

会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务

部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委

员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理

层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措

施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责,协调并

与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部对公

司执行总裁负责,并由督察长分管。风险管理部向分管副总裁和总裁汇报工作。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和

定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断

风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发,根据

本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具,通过特定的风险量化指标、

模型,形成常规的的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠

地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的

范围内。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投

资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益

变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本

基金的银行存款存放在本基金的托管行交通银行,与该银行存款相关的信用风险

不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易

对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交

易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用

风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评

估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2012 年 06 月 30 日,本基金持有的信用类债券占基金资产净值的比例为

5.95%(2011 年 12 月 31 日:5.22%)。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一

方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于

投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场

出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购

29

华安创新证券投资基金 2012 年半年度报告

赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸

与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非

常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有

效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理

部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓

集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资

品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票

市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他

基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证

券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注中列示的部

分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能根据本基金的基金

管理人的投资意图,以合理的价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融

资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资

的公允价值。

本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,

可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未

折现的合约到期现金流量。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各

类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动

的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风

险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时

对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过

调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位:人民币元

本期末

1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2012 年 6 月 30 日

资产

银行存款 148,194,645.08 - - - 148,194,645.08

结算备付金 70,478,218.84 - - - 70,478,218.84

存出保证金 - - - 3,520,547.50 3,520,547.50

交易性金融资产 797,210,000.00 530,387,756.30 124,910,600.00 3,534,509,822.90 4,987,018,179.20

30

华安创新证券投资基金 2012 年半年度报告

应收股利 - - - 60,364.98 60,364.98

应收利息 - - - 28,385,730.81 28,385,730.81

应收申购款 5,425.85 - - 332,671.33 338,097.18

应收证券清算款 - - - - 0

资产 - - - - 0

买入返售金融资产 177,360,648.04 - - - 177,360,648.04

资产总计 1,193,248,937.81 530,387,756.30 124,910,600.00 3,566,809,137.52 5,415,356,431.63

负债

应付证券清算款 - - - 45,619,442.38 45,619,442.38

应付管理人报酬 - - - 6,746,589.64 6,746,589.64

应付托管费 - - - 1,124,431.60 1,124,431.60

应付交易费用 - - - 6,450,411.04 6,450,411.04

应付赎回款 - - - 2,051,388.26 2,051,388.26

其他负债 - - - 1,086,995.45 1,086,995.45

应付赎回款 - - - - -

应交税费 - - - - -

负债总计 63,079,258.37 63,079,258.37

利率敏感度缺口

1,193,248,937.81 530,387,756.30 124,910,600.00 3,503,729,879.15 5,352,277,173.26

上年度末2011年12

1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

月31日

资产

银行存款 93,939,175.52 - - - 93,939,175.52

结算备付金 101,331,891.37 - - - 101,331,891.37

存出保证金 103,913.63 - - 1,912,388.57 2,016,302.20

交易性金融资产 942,752,175.00 317,585,687.50 233,364,230.70 3,764,142,801.26 5,257,844,894.46

应收股利 - - - - -

应收利息 - - - 21,704,203.56 21,704,203.56

应收申购款 250.00 - - 168,690.12 168,940.12

应收证券清算款 - - - - -

资产 - - - - -

买入返售金融资产 187,880,841.82 - - - 187,880,841.82

资产总计 1,326,008,247.34 317,585,687.50 233,364,230.70 3,787,928,083.51 5,664,886,249.05

31

华安创新证券投资基金 2012 年半年度报告

负债

负债 - - - - -

应付证券清算款 - - - 8,613,861.77 8,613,861.77

应付管理人报酬 - - - 7,352,978.16 7,352,978.16

应付托管费 - - - 1,225,496.38 1,225,496.38

应付交易费用 - - - 3,773,948.18 3,773,948.18

应付赎回款 - - - 1,056,081.95 1,056,081.95

其他负债 - - - 1,303,135.05 1,303,135.05

应付赎回款 - - - - -

应交税费 - - - - -

负债总计 - - - 23,325,501.49 23,325,501.49

利率敏感度缺口 1,326,008,247.34 317,585,687.50 233,364,230.70 3,764,602,582.02 5,641,560,747.56

注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新

定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额(单位:人民币)

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日

市场利率上升25个基 增加约313万元 增加约322万元

市场利率下降25个基 减少约294万元 减少约298万元

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生

波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场

利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于

证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来

源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场

整体波动的影响。

32

华安创新证券投资基金 2012 年半年度报告

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的

策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配

置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合

同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境

的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市

场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中本基金

投资组合中股票、债券投资比例不低于基金资产总值的 80%,投资于国家债券的

比例不低于基金资产净值的 20%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持

有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括

VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风

险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位:人民币元

本期末 上年度末

2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日

项目 占基金资 占基金资

公允价值 产净值比 公允价值 产净值比

例(%) 例(%)

交易性金融资产 3,534,509,822.90 66.04 3,764,142,801.26 66.72

-股票投资

衍生金融资产- - - - -

权证投资

其他 - - - -

合计 3,534,509,822.90 66.04 3,764,142,801.26 66.72

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

分析

影响金额(单位:人民币)

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日

业绩比较基准上升5% 增加约26,201万元 增加约27,459万元

33

华安创新证券投资基金 2012 年半年度报告

业绩比较基准下降5% 减少约26,201万元 减少约27,459万元

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

占基金总资产的比

序号 项目 金额

例(%)

1 权益投资 3,534,509,822.90 65.27

其中:股票 3,534,509,822.90 65.27

2 固定收益投资 1,452,508,356.30 26.82

其中:债券 1,452,508,356.30 26.82

资产支持证券 - -

3 金融衍生品投资 - -

4 买入返售金融资产 177,360,648.04 3.28

其中:买断式回购的买入返售 - -

金融资产

5 银行存款和结算备付金合计 218,672,863.92 4.04

6 其他各项资产 32,304,740.47 0.60

7 合计 5,415,356,431.63 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

占基金资产净

代码 行业类别 公允价值

值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 37,088,751.06 0.69

B 采掘业 445,311,135.31 8.32

C 制造业 1,681,321,162.18 31.41

C0 食品、饮料 275,232,550.64 5.14

C1 纺织、服装、皮毛 - -

C2 木材、家具 - -

C3 造纸、印刷 - -

C4 石油、化学、塑胶、塑 361,397,209.37 6.75

C5 电子 49,684,149.46 0.93

C6 金属、非金属 146,491,891.27 2.74

34

华安创新证券投资基金 2012 年半年度报告

C7 机械、设备、仪表 502,883,263.86 9.40

C8 医药、生物制品 345,632,097.58 6.46

C99 其他制造业 - -

D 电力、煤气及水的生产和供应 38,189,165.28 0.71

E 建筑业 - -

F 交通运输、仓储业 - -

G 信息技术业 70,201,893.52 1.31

H 批发和零售贸易 153,027,433.32 2.86

I 金融、保险业 676,084,530.00 12.63

J 房地产业 366,163,741.43 6.84

K 社会服务业 37,717,998.00 0.70

L 传播与文化产业 - -

M 综合类 29,404,012.80 0.55

合计 3,534,509,822.90 66.04

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

占基金资

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 产净值比

例(%)

1 000858 五 粮 液 7,008,810 229,608,615.60 4.29

2 600741 华域汽车 23,027,647 206,557,993.59 3.86

3 601601 中国太保 9,001,413 199,651,340.34 3.73

4 601088 中国神华 8,457,505 190,124,712.40 3.55

5 600048 保利地产 15,884,108 180,125,784.72 3.37

6 600309 烟台万华 13,018,514 173,797,161.90 3.25

7 601318 中国平安 3,602,250 164,766,915.00 3.08

8 002001 新 和 成 7,062,778 149,236,499.14 2.79

9 600030 中信证券 9,800,000 123,774,000.00 2.31

10 600426 华鲁恒升 16,138,364 119,262,509.96 2.23

11 000527 美的电器 10,185,305 112,547,620.25 2.10

12 600104 上汽集团 7,208,016 103,002,548.64 1.92

13 600837 海通证券 10,080,302 97,073,308.26 1.81

14 000538 云南白药 1,509,951 89,509,895.28 1.67

15 600508 上海能源 4,803,648 87,090,138.24 1.63

16 601992 金隅股份 12,504,475 83,154,758.75 1.55

17 000926 福星股份 8,507,093 79,456,248.62 1.48

18 600739 辽宁成大 4,998,300 77,973,480.00 1.46

19 002309 中利科技 6,602,281 64,306,216.94 1.20

35

华安创新证券投资基金 2012 年半年度报告

20 600583 海油工程 10,049,353 61,200,559.77 1.14

21 600376 首开股份 4,497,248 59,543,563.52 1.11

22 600196 复星医药 5,337,518 55,029,810.58 1.03

23 600785 新华百货 2,756,718 50,503,073.76 0.94

24 601628 中国人寿 2,710,926 49,609,945.80 0.93

25 601808 中海油服 2,775,555 45,824,413.05 0.86

26 000728 国元证券 3,701,357 40,381,804.87 0.75

27 600547 山东黄金 1,200,000 39,408,000.00 0.74

28 600406 国电南瑞 2,000,000 37,380,000.00 0.70

29 000860 顺鑫农业 2,315,153 37,088,751.06 0.69

30 000027 深圳能源 5,546,424 35,885,363.28 0.67

31 000568 泸州老窖 804,775 34,050,030.25 0.64

32 000786 北新建材 2,582,118 33,412,606.92 0.62

33 600895 张江高科 3,431,040 29,404,012.80 0.55

34 002055 得润电子 3,857,109 26,459,767.74 0.49

35 300096 易联众 2,205,758 24,263,338.00 0.45

36 000069 华侨城A 3,800,000 24,244,000.00 0.45

37 000423 东阿阿胶 600,000 24,006,000.00 0.45

38 600823 世茂股份 2,092,718 22,978,043.64 0.43

39 600489 中金黄金 1,000,257 21,525,530.64 0.40

40 600500 中化国际 2,861,002 19,340,373.52 0.36

41 000422 湖北宜化 1,526,237 18,696,403.25 0.35

42 600195 中牧股份 1,085,402 18,516,958.12 0.35

43 002643 烟台万润 900,000 18,315,000.00 0.34

44 600266 北京城建 1,157,347 17,580,100.93 0.33

45 002408 齐翔腾达 900,156 14,636,536.56 0.27

46 002573 国电清新 740,496 13,328,928.00 0.25

47 600366 宁波韵升 600,000 12,456,000.00 0.23

48 002271 东方雨虹 888,566 12,084,497.60 0.23

49 000630 铜陵有色 600,000 11,580,000.00 0.22

50 600197 伊力特 829,811 11,526,074.79 0.22

51 000651 格力电器 539,793 11,254,684.05 0.21

52 300102 乾照光电 808,384 9,765,278.72 0.18

53 600315 上海家化 249,961 9,750,978.61 0.18

54 600557 康缘药业 631,457 9,332,934.46 0.17

55 600141 兴发集团 335,361 6,938,619.09 0.13

56 600383 金地集团 1,000,000 6,480,000.00 0.12

57 002540 亚太科技 474,641 6,122,868.90 0.11

58 600858 银座股份 442,318 5,210,506.04 0.10

59 002638 勤上光电 300,000 4,740,000.00 0.09

60 300324 旋极信息 171,876 4,362,212.88 0.08

36

华安创新证券投资基金 2012 年半年度报告

61 002376 新北洋 217,202 4,196,342.64 0.08

62 600795 国电电力 853,260 2,303,802.00 0.04

63 300127 银河磁体 30,000 831,600.00 0.02

64 000776 广发证券 27,731 827,215.73 0.02

65 000157 中联重科 23,493 235,634.79 0.00

66 002241 歌尔声学 4,700 171,503.00 0.00

67 000598 兴蓉投资 17,800 145,070.00 0.00

68 000937 冀中能源 9,023 137,781.21 0.00

69 600585 海螺水泥 9,255 137,159.10 0.00

70 600031 三一重工 9,335 129,943.20 0.00

71 601717 郑煤机 9,364 108,622.40 0.00

72 600519 贵州茅台 200 47,830.00 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比

例(%)

1 000527 美的电器 290,631,244.12 5.15

2 000858 五 粮 液 289,954,810.20 5.14

3 600030 中信证券 216,170,321.48 3.83

4 601601 中国太保 206,458,357.21 3.66

5 600837 海通证券 187,003,075.23 3.31

6 601318 中国平安 178,870,135.66 3.17

7 600015 华夏银行 177,439,543.03 3.15

8 600000 浦发银行 174,687,267.54 3.10

9 600048 保利地产 170,104,262.97 3.02

10 600104 上汽集团 148,916,842.69 2.64

11 000157 中联重科 142,133,788.33 2.52

12 600887 伊利股份 128,672,496.73 2.28

13 000623 吉林敖东 126,095,538.14 2.24

14 601088 中国神华 123,790,875.57 2.19

15 601992 金隅股分 121,185,463.92 2.15

16 000937 冀中能源 118,700,103.31 2.10

17 600366 宁波韵升 111,572,731.95 1.98

18 600875 东方电气 104,434,301.93 1.85

19 600508 上海能源 103,045,665.22 1.83

20 000538 云南白药 99,168,499.50 1.76

37

华安创新证券投资基金 2012 年半年度报告

注:本项“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,

不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比

例(%)

1 000001 深发展A 272,122,795.46 4.82

2 000422 湖北宜化 263,001,168.36 4.66

3 600875 东方电气 253,132,642.40 4.49

4 601166 兴业银行 196,600,099.34 3.48

5 600000 浦发银行 165,729,415.22 2.94

6 600015 华夏银行 162,997,075.67 2.89

7 000157 中联重科 150,394,987.19 2.67

8 000527 美的电器 146,262,721.99 2.59

9 600068 葛洲坝 143,240,821.36 2.54

10 601088 中国神华 135,665,592.23 2.40

11 002152 广电运通 132,925,693.88 2.36

12 601607 上海医药 128,871,194.21 2.28

13 000623 吉林敖东 127,942,214.88 2.27

14 600104 上汽集团 122,542,752.68 2.17

15 600031 三一重工 121,632,691.45 2.16

16 600426 华鲁恒升 119,690,714.37 2.12

17 600887 伊利股份 116,513,264.40 2.07

18 000937 冀中能源 109,301,163.80 1.94

19 600366 宁波韵升 105,703,166.90 1.87

20 600058 五矿发展 103,198,574.60 1.83

注:注:本项的“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或

“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑

相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位:人民币元

买入股票的成本(成交)总额 6,629,719,285.13

卖出股票的收入(成交)总额 7,015,522,698.96

注:本项的“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,

不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值

38

华安创新证券投资基金 2012 年半年度报告

比例(%)

1 国家债券 78,676,550.00 1.47

2 央行票据 314,823,000.00 5.88

3 金融债券 740,431,000.00 13.83

其中:政策性金融债 740,431,000.00 13.83

4 企业债券 119,383.00 0.00

5 企业短期融资券 121,328,000.00 2.27

6 中期票据 51,470,000.00 0.96

7 可转债 145,660,423.30 2.72

8 其他 - -

9 合计 1,452,508,356.30 27.14

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

占基金资

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 产净值比

例(%)

1 070227 07 国开 27 1,200,000 124,440,000.00 2.32

2 1101088 11 央票 88 1,200,000 116,292,000.00 2.17

3 080216 08 国开 16 1,000,000 105,150,000.00 1.96

4 020211 02 国开 11 1,000,000 100,190,000.00 1.87

5 1001037 10 央票 37 1,000,000 100,050,000.00 1.87

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投

资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门

立案调查的,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

7.9.2 本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票

库之外的股票。

39

华安创新证券投资基金 2012 年半年度报告

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 3,520,547.50

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 60,364.98

4 应收利息 28,385,730.81

5 应收申购款 338,097.18

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 32,304,740.47

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

占基金资产

序号 债券代码 债券名称 公允价值 净值比例

(%)

1 110015 石化转债 56,206,368.70 1.05

2 113001 中行转债 49,581,702.40 0.93

3 113002 工行转债 37,795,552.20 0.71

4 110016 川投转债 2,076,800.00 0.04

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

持有人 户均持有 机构投资者 个人投资者

户数 的基金份

占总份额 占总份额

(户) 额 持有份额 持有份额

比例 比例

454,106 19,903.61 193,783,764.00 2.14% 8,844,567,072.16 97.86%

40

华安创新证券投资基金 2012 年半年度报告

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理公司所有从业人员持

7,118.47 0%

有本基金

注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总

量的数量区间为 0 至 10 万份;

本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。

9 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2001 年 9 月 21 日)基

5,000,001,124.00

金份额总额

本报告期期初基金份额总额 9,788,327,460.32

本报告期基金总申购份额 49,521,677.32

减:本报告期基金总赎回份额 799,498,301.48

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 9,038,350,836.16

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本基金管理人重大人事变动如下:

2012 年 2 月 3 日,本基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告,

尚志民先生任华安基金管理有限公司副总经理。尚志民先生经中国证监会核准取

得高管任职资格。

2、基金托管人交通银行于 2012 年 5 月 28 日公布了《交通银行股份有限公

司关于资产托管部总经理变更的公告》,交通银行资产托管部原总经理谷娜莎同

志不再担任资产托管部总经理职务。资产托管部总经理职务由刘树军同志担任。

41

华安创新证券投资基金 2012 年半年度报告

具体内容请参阅在 2012 年 5 月 30 日《上海证券报》上发布的《交通银行股份有

限公司关于资产托管部总经理变更的公告》。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼事项。报告期内无涉及本基金

财产的诉讼事项。本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内无基金投资策略的改变。

10.5 报告期内改聘会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘基金审计的会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内无管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。本报告期内托管

人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金 备

券商名 交易单元 占当期 占当期

称 数量 股票成 佣金总

成交金额 佣金

交总额 量的比

的比例 例

中 国 国 -

际 金 融

1 2,475,409,359.86 18.14% 2,116,151.48 18.48%

有 限 公

国 信 证 -

1 2,472,839,262.64 18.12% 2,009,508.67 17.55%

券 股 份

42

华安创新证券投资基金 2012 年半年度报告

有 限 公

国 泰 君 -

安 证 券

2 2,022,168,480.90 14.82% 1,714,921.23 14.98%

股 份 有

限公司

招 商 证 -

券 股 份

1 1,321,333,176.43 9.68% 1,131,904.70 9.89%

有 限 公

东 方 证 -

券 股 份

1 1,149,843,161.51 8.43% 950,164.97 8.30%

有 限 公

海 通 证 -

券 股 份

1 1,108,341,956.79 8.12% 900,533.96 7.86%

有 限 公

中 国 银 -

河 证 券

1 840,825,895.99 6.16% 714,695.75 6.24%

股 份 有

限公司

申 银 万 -

国 证 券

2 835,446,115.96 6.12% 710,127.93 6.20%

股 份 有

限公司

国 联 证 -

券 股 份

1 755,868,754.84 5.54% 645,124.52 5.63%

有 限 公

广 发 证 -

券 股 份

1 351,848,573.63 2.58% 299,071.07 2.61%

有 限 公

平 安 证 -

券 有 限

1 309,769,001.70 2.27% 258,201.49 2.25%

责 任 公

注:1, 券商专用交易单元选择标准:

基金管理人负责选择证券经营机构,选用其交易单元供本基金证券买卖专

用,选择标准为:

(1)内部管理规范、严谨;具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度

43

华安创新证券投资基金 2012 年半年度报告

保密的要求;

(2)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能够针对本基金

业务需要,提供高质量的研究报告和较为全面的服务;

(3)具有战略规划和定位,能够积极推动多边业务合作,最大限度地调动

整体资源,为基金投资赢取机会;

(4)其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

2,券商专用交易单元选择程序:

(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估

由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评

价办法》,对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。

(2) 填写《新增交易单元申请审核表》

牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果,择优选出拟新增单

元,填写《新增交易单元申请审核表》,对拟新增交易单元的必要性进行阐述。

(3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批

公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券

商综合评估的结果进行审核,并签署审批意见。

(4)协议签署及通知托管人

基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》,并通知基金托

管人。

3.报告期内基金租用券商交易单元的变更情况:

无。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当

占当期 期权

占当期回

券商名称 债券成 证成

成交金额 成交金额 购成交总 成交金额

交总额 交总

额的比例

的比例 额的

比例

中国国际

金融有限 - - 50,000,000.00 100.00% - -

公司

44

华安创新证券投资基金 2012 年半年度报告

国信证券

股份有限 - - - - - -

公司

国泰君安

证券股份 - - - - - -

有限公司

招商证券

股份有限 - - - - - -

公司

东方证券

股份有限 - - - - - -

公司

海通证券

股份有限 - - - - - -

公司

中国银河

证券股份 - - - - - -

有限公司

申银万国

证券股份 - - - - - -

有限公司

国联证券

股份有限 - - - - - -

公司

广发证券

股份有限 - - - - - -

公司

平安证券

有限责任 - - - - - -

公司

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 《上海证券报》、

关于旗下部分基金参加中国邮政储蓄

《证券时报》、

银行有限责任公司网上申购基金费率 2012-01-04

《中国证券报》

优惠活动的公告

和公司网站

2 《上海证券报》、

华安基金管理有限公司关于新增财富

《证券时报》、

里昂证券有限责任公司为开放式基金 2012-01-09

《中国证券报》

代销机构的公告

和公司网站

3 华安基金管理有限公司关于新增财通 《上海证券报》、 2012-01-16

45

华安创新证券投资基金 2012 年半年度报告

证券有限责任公司为代销机构的公告 《证券时报》、

《中国证券报》

和公司网站

4 《上海证券报》、

华安基金管理有限公司关于新增广州

《证券时报》、

银行股份有限公司为开放式基金代销 2012-02-20

《中国证券报》

机构的公告

和公司网站

5 《上海证券报》、

关于旗下基金参加广州银行股份有限

《证券时报》、

公司网上申购基金费率优惠活动的公 2012-02-28

《中国证券报》

和公司网站

6 《上海证券报》、

关于参加中国工商银行开展个人电子 《证券时报》、

2012-03-30

银行基金申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》

和公司网站

7 《上海证券报》、

关于住所变更公告,住所变更为上海市

《证券时报》、

浦东新区世纪大道8号上海国金中心二 2012-03-30

《中国证券报》

期31、32层

和公司网站

8 《上海证券报》、

关于电子直销平台开通“直销转托管” 《证券时报》、

2012-04-16

基金电子交易业务的公告 《中国证券报》

和公司网站

9 《上海证券报》、

关于旗下部分基金参加中国农业银行

《证券时报》、

股份有限公司网上银行申购基金费率 2012-04-26

《中国证券报》

优惠活动的公告

和公司网站

10 《上海证券报》、

关于旗下部分基金参加邮政储蓄银行

《证券时报》、

手机银行申购基金费率优惠活动的公 2012-05-02

《中国证券报》

和公司网站

11 《上海证券报》、

关于基金电子交易平台开展工商银行 《证券时报》、

2012-05-02

直联结算方式费率优惠活动的公告 《中国证券报》

和公司网站

12 《上海证券报》、

关于旗下部分基金参加华融证券定投 《证券时报》、

2012-05-31

及非现场申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》

和公司网站

13 《上海证券报》、

关于华安基金管理有限公司旗下部分

《证券时报》、

基金参加交通银行网上银行、手机银行 2012-06-29

《中国证券报》

基金申购费率优惠活动的公告

和公司网站

14 关于旗下部分基金参加中信银行股份 《上海证券报》、 2012-06-29

46

华安创新证券投资基金 2012 年半年度报告

有限公司电子银行基金申购费率优惠 《证券时报》、

活动的公告 《中国证券报》

和公司网站

注:前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》、《证券时报》、《中

国证券报》和公司网站 www.huaan.com.cn 上披露。

11 影响投资者决策的其他重要信息

无。

12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准华安创新证券投资基金设立的文件;

2、《华安创新证券投资基金基金合同》;

3、《华安创新证券投资基金招募说明书》;

4、《华安创新证券投资基金托管协议》;

5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件;

6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;

7、基金托管人业务资格批件和营业执照;

8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则。

12.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站

http://www.huaan.com.cn。

12.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基

金托管人的办公场所免费查阅。

华安基金管理有限公司

二〇一二年八月二十七日

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