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华安富利:2012年半年度报告

2012-08-27 00:00:00 来源:巨潮网

华安现金富利投资基金 2012 年半年度报告华安现金富利投资基金

2012 年半年度报告

2012 年 6 月 30 日

基金管理人:华安基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一二年八月二十七日

华安现金富利投资基金 2012 年半年度报告

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012 年 8月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

华安现金富利投资基金 2012 年半年度报告1.2 目录

§1 重要提示及目录.................................................................................................................1

1.1 重要提示.............................................................................................................................1

2 基金简介.............................................................................................................................4

2.1 基金基本情况.....................................................................................................................4

2.2 基金产品说明.....................................................................................................................4

2.3 基金管理人和基金托管人.................................................................................................5

2.4 信息披露方式.....................................................................................................................6

2.5 其他相关资料.....................................................................................................................6

3 主要财务指标和基金净值表现.........................................................................................6

3.1 主要会计数据和财务指标.................................................................................................6

3.2 基金净值表现.....................................................................................................................7

4 管理人报告.........................................................................................................................9

4.1 基金管理人及基金经理情况.............................................................................................9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................... 11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................... 11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ...................................................13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...............................................14

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...........................................................14

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...............................................................16

5 托管人报告.......................................................................................................................16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................................................16

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明 17

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...............17

6 半年度财务会计报告(未经审计) ...............................................................................17

6.1 资产负债表.......................................................................................................................17

6.2 利润表...............................................................................................................................18

6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ...................................................................................20

6.4 报表附注...........................................................................................................................21

7 投资组合报告...................................................................................................................38

7.1 期末基金资产组合情况...................................................................................................38

7.2 债券回购融资情况...........................................................................................................39

7.3 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 ............................................39

7.4 基金投资组合平均剩余期限...........................................................................................39

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...........................................................................40

7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ...................40

7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ...................................41

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .......41

7.9 投资组合报告附注...........................................................................................................41

8 基金份额持有人信息.......................................................................................................42

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .......................................................................42

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...........................................................42

9 开放式基金份额变动.......................................................................................................43

华安现金富利投资基金 2012 年半年度报告

10 重大事件揭示...................................................................................................................43

10.1 基金份额持有人大会决议...............................................................................................43

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...............................43

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...................................................43

10.4 基金投资策略的改变.......................................................................................................44

10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 ...................................................................................44

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...........................................44

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .......................................................................44

10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况......................................................................................46

10.9 其他重大事件...................................................................................................................46

11 备查文件目录...................................................................................................................47

11.1 备查文件目录...................................................................................................................47

11.2 存放地点...........................................................................................................................47

11.3 查阅方式...........................................................................................................................47

华安现金富利投资基金 2012 年半年度报告

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 华安现金富利投资基金

基金简称 华安现金富利货币

交易代码 040003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2003年12月30日

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 10,443,139,560.24份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 华安现金富利货币A 华安现金富利货币B

下属分级基金的交易代码 040003 041003报告期末下属分级基金的

2,909,043,044.41份 7,534,096,515.83份份额总额

2.2 基金产品说明

本基金的投资目标是在资本保全的情况下,确保基金资

投资目标 产的高流动性,追求稳健的当期收益,并为投资者提供

暂时的流动性储备。

基金管理人将充分发挥自身的研究力量,利用公司研究

开发的各种数量模型工具,采用自上而下和自下而上相

结合的投资策略,发现和捕捉短期资金市场的机会,实

现基金的投资目标。

1、资产配置策略:

投资策略 本基金在实际操作中将主要依据各短期金融工具细分

市场的规模、流动性和当时的利率环境,建立动态规划

模型,通过求解确定不同资产配置比例和同类资产的基

于不同利率期限结构的配置比例。

2、其它操作策略:

套利操作:根据各细分短期金融工具的流动性和收益特

华安现金富利投资基金 2012 年半年度报告

征,动态调整基金资产在各个细分市场之间的配置比

例。比如,当交易所市场回购利率高于银行间市场回购

利率时,可通过增加交易所市场回购的配置比例,或在

银行间市场融资、交易所市场融券而实现跨市场套利。

期差操作:根据各细分市场中不同品种的风险收益特

征,动态调整不同利率期限结构品种的配置比例。比如,

短期回购利率低于长期回购利率时,在既定的变现率水

平下,可通过增长长期回购的配置比例,或短期融资、

长期融券而实现跨品种套利。

滚动配置:根据具体投资品种的市场特性,采用持续投

资的方法,以提高基金资产的整体变现能力。例如,对

N天期回购协议可每天进行等量配置,而提高配置在回

购协议上的基金资产的流动性。

利率预期:在深入分析财政、货币政策以及短期资金市

场、资本市场资金面的情况和流动性的基础上,对利率

走势形成合理预期,并据此调整基金资产配置策略。

以当期银行个人活期储蓄利率(税前)作为衡量本基金业绩比较基准

操作水平的比较基准。

本基金面临与其他开放式基金相同的风险(例如市场风

险、流动性风险、管理风险、技术风险等),但由于本

风险收益特征 基金是以短期金融工具投资为主的低风险开放式基金,

上述风险在本基金中存在一定的特殊性。本基金主要面

临的风险为:利率风险, 信用风险,流动性风险等。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限名称

公司

姓名 冯颖 赵会军

信息披露负责人 联系电话 021-38969999 010-66105799

电子邮箱 fengying@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4008850099 95588

传真 021-68863414 010-66105798

上海市世纪大道 8 号上 北京市西城区复兴门内

注册地址 海国金中心二期 31 层、 大街 55 号

32 层

华安现金富利投资基金 2012 年半年度报告

上海市世纪大道 8 号上 北京市西城区复兴门内

办公地址 海国金中心二期 31 层、 大街 55 号

32 层

邮政编码 200120 100140

法定代表人 李勍 姜建清

2.4 信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名 中国证券报、上海证券报、证券时报称登载基金半年度报告正文的管 www.huaan.com.cn理人互联网网址

基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31 层、32

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 华安基金管理有限公司 上海市世纪大道 8 号上海国金

中心二期 31 层、32 层

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期 间 数 据 和 指 报告期(2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日)

标 华安现金富利货币 A 华安现金富利货币 B

本期已实现收益 78,478,297.35 182,758,389.02

本期利润 78,478,297.35 182,758,389.02

本期净值收益率 2.2368% 2.3588%

3.1.2 期 末 数 据 和 指 报告期末(2012 年 6 月 30 日)

标 华安现金富利货币 A 华安现金富利货币 B

期末基金资产净值 2,909,043,044.41 7,534,096,515.83

期末基金份额净值 1.0000 1.0000

报告期末(2012 年 6 月 30 日)3.1.3 累计期末指标

华安现金富利货币 A 华安现金富利货币 B

累计净值收益率 25.2357% 8.5023%

注:1、本基金收益分配按月结转份额。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公

华安现金富利投资基金 2012 年半年度报告允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3、自 2009 年 12 月 23 日起,本基金实行销售服务费分级收费方式,分设两级基金份额:A 级基金份额和 B 级基金份额。详情请参阅相关公告。

3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1. 华安现金富利货币 A:

业绩比较

净值收益 业绩比较

份额净值 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

收益率① 率标准差

② 率③

④过去一个

0.2998% 0.0031% 0.0348% 0.0001% 0.2650% 0.0030%月过去三个

1.0213% 0.0030% 0.1184% 0.0001% 0.9029% 0.0029%月过去六个

2.2368% 0.0028% 0.2430% 0.0001% 1.9938% 0.0027%月

过去一年 4.1412% 0.0032% 0.4951% 0.0001% 3.6461% 0.0031%

过去三年 8.5380% 0.0043% 1.2542% 0.0002% 7.2838% 0.0041%自基金成

25.2357% 0.0052% 5.0438% 0.0005% 20.1919% 0.0047%立起至今

2. 华安现金富利货币 B:

业绩比较

净值收益 业绩比较

份额净值 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

收益率① 率标准差

② 率③

④过去一个

0.3197% 0.0032% 0.0348% 0.0001% 0.2849% 0.0031%月过去三个

1.0816% 0.0030% 0.1184% 0.0001% 0.9632% 0.0029%月过去六个

2.3588% 0.0028% 0.2430% 0.0001% 2.1158% 0.0027%月

过去一年 4.3908% 0.0032% 0.4951% 0.0001% 3.8957% 0.0031%

自基金成 8.5023% 0.0041% 1.0816% 0.0002% 7.4207% 0.0039%

华安现金富利投资基金 2012 年半年度报告立起至今

注:自 2009 年 12 月 23 日起,本基金实行销售服务费分级收费方式,分设两级基金份额:A 级基金份额和 B 级基金份额。详情请参阅相关公告。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安现金富利投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

1、华安现金富利货币 A

(2003 年 12 月 30 日至 2012 年 6 月 30 日)

2、华安现金富利货币 B

(2009 年 12 月 23 日至 2012 年 6 月 30 日)

华安现金富利投资基金 2012 年半年度报告

注:自 2009 年 12 月 23 日起,本基金实行销售服务费分级收费方式,分设两级基金份额:A 级基金份额和 B 级基金份额。详情请参阅相关公告。

4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998年 6 月设立,是国内首批基金管理公司之一,注册资本 1.5 亿元人民币,公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气(集团)总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资(集团)有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。

截至 2012 年 6 月 30 日,公司旗下共管理了华安安信封闭、华安安顺封闭 2只封闭式证券投资基金,华安创新混合、华安中国 A 股增强指数、华安现金富利货币、华安宝利配置混合、华安宏利股票、华安中小盘成长股票、华安策略优选股票、华安核心优选股票、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动股票、华安上证 180ETF、华安上证 180ETF 联接、华安上证龙头企业 ETF、龙头 ETF 联接、华安升级主题股票、华安稳固收益债券、华安可转换债基金、华安深证 300 指数基金(LOF)、华安科技动力股票、华安四季

华安现金富利投资基金 2012 年半年度报告红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金(QDII-LOF)、华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安双月鑫短期理财债券、华安沪深 300 指数分级等 29 只开放式基金,管理资产规模达到 854.82 亿人民币。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理(助

理)期限 证券从

姓名 职务 说明

业年限

任职日期 离任日期

黄勤 本基金的 2007-05-16 - 10 年 经济学硕士,持有基

基金经理, 金从业人员资格证

固定收益 书,16 年银行、基金

部总监 从业经历。曾在上海

银行资金部从事债

券投资、交易工作。

2004 年 8 月加入华

安基金管理公司,曾

任固定收益部债券

投资经理, 2007 年

5 月起担任本基金的

基金经理,2009 年 4

月起同时担任华安

强化收益债券型基

金的基金经理。2011

年 12 月起同时担任

华安信用四季红债

券型证券投资基金

的基金经理。

杨柳 本基金的 2009-12-16 - 10 年 金融学硕士,10 年保

基金经理 险、基金从业经历。

助理 曾先后在平安保险

资产营运中心、太平

人寿投资部从事流

动性管理及债券交

易工作。2005 年 8

月加入华安基金管

理有限公司,任集中

交易部高级交易员。

2009 年 12 月起担任

本基金的基金经理

助理。2012 年 5 月起

华安现金富利投资基金 2012 年半年度报告

担任华安月月鑫短

期理财债券型证券

投资基金及华安季

季鑫短期理财债券

型证券投资基金的

基金经理,2012 年 6

月起同时担任华安

双月鑫短期理财债

券型证券投资基金

的基金经理。

注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安现金富利证券投资基金基金合同》、《华安现金富利证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,除因季末出现巨额赎回,导致 3 月31 日存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款超过基金资产净值的 30%、债券正回购余额超过基金资产净值的 20%外(该比例于 4 月份第一个工作日调整合规),不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》,将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括:在研究环节,研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中,使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节,公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略,

华安现金富利投资基金 2012 年半年度报告制定并严格执行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 在交易环节,公司实行强制公平交易机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。(1) 交易所二级市场业务,遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则,实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。(2) 交易所一级市场业务,投资组合经理按意愿独立进行业务申报,集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签,则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规监察员监督参与下,进行公平协商分配。(3) 银行间市场业务遵循指令时间优先原则,先到先询价的控制原则。通过内部共同的 MSN 群,发布询价需求和结果,做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标,则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向,交易员以此进行投标,以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规监察员监督参与下,进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节,公司合规监察稽核部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控;风险管理部根据市场公认的第三方信息(如:中债登的债券估值),定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则,并在投资系统中进行了设置,实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查;风险管理部开发了同向交易分析系统,对相

华安现金富利投资基金 2012 年半年度报告关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内,除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况共出现了 2 次。原因:各投资组合分别按照其交易策略交易时,虽相关投资组合买卖数量极少,但由于个股流动性较差,交易量稀少,致使成交较少的单边交易量仍然超过该证券当日成交量的 5%。而从同向交易统计检验和实际检查的结果来看,也未发现有异常。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

美国增长势头初现疲态,消费信贷增长不容乐观。欧元区经济增长面临再次收缩,欧元区 GDP 和零售业平减物价指数都在走低。欧债危机进一步蔓延,欧盟决定通过 EFSF/ESM 直接给银行注资以及在公开市场上购买国债。

中国经济增速不断回落,通胀开始进入下行通道。进出口贸易增速明显下滑,外汇占款增速下降。央行实施稳健的货币政策,根据形势变化适时适度进行预调微调。央行灵活开展公开市场操作,通过不同期限的正、逆回购调节货币市场流动性。上半年央行下调存款准备金率两次,降低存贷款基准利率一次,以引导货币信贷的适度增长。货币市场利率出现一定程度的宽松,3 月 Shibor 利率从年初的 5.46%下降到期末的 4.08%,一年央票二级市场利率从年初的 3.47%下降到期末的 2.65%。。

在上述环境下,本基金积极调整组合资产,适当延长组合久期,增加定存比例,在保证组合流动性的基础上适当提高组合收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

华安富利投资基金收益率及规模变化:

1、华安现金富利货币 A

投资回报:2.2368% 比较基准:0.2430%

期初规模:45.02 亿 期末规模:29.09 亿

2、华安现金富利货币 B

投资回报:2.3588% 比较基准:0.2430%

华安现金富利投资基金 2012 年半年度报告

期初规模:138.90 亿 期末规模:75.34 亿

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

美国经济下半年略有好转,欧债危机和财政悬崖将抑制经济的有力复苏。欧元区边缘国家问题难以解决,德国、法国等核心国家的经济增长也将下滑。欧洲银行体系还会面临新的压力,欧元区仍将在欧债危机的泥淖中蹒跚,前景艰难。

中国经济方面,经济增速将保持低位,通胀水平继续下降。在“稳增长”的大背景下,央行将继续保持公开市场的净投放或进一步下调存款准备金率。预计未来信贷增长将有所加快,流动性将有改善。但是资金市场的季节性波动仍将出现。

根据上述基本判断,华安富利将关注新形势下各类资产的投资价值,在保持较高流动性前提下积极调整资产配置比例,优化组合结构,为投资者提供安全、高效的现金管理工具。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、估值政策及重大变化

无。

2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响

无。

3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

(1)公司方面

公司建立基金估值委员会,组成人员包括:首席投资官、基金投资部总监、研究发展部总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理及相关负责人员。

华安现金富利投资基金 2012 年半年度报告

主要职责包括:证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时,负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值;同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。

相关人员专业胜任能力及工作经历:

尚志民,工商管理硕士,曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作,进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员,华安安顺封闭、基金安瑞、华安创新混合基金经理,现任华安安顺封闭、华安宏利股票的基金经理,华安基金管理有限公司首席投资官。

杨明,投资研究部总监,研究生学历,12 年金融、证券、基金从业经验,曾在上海银行工作。2004 年 10 月进入华安基金管理有限公司,担任研究发展部宏观研究员,现任投资研究部总监。

宋磊, 投资研究部联席总监, 工学硕士,曾在大鹏证券、上海申银万国证券研究所从事证券研究工作,2000 年 2 月加入华安基金管理有限公司,在基金研究发展部从事化工行业研究,现任华安动态灵活配置混合基金经理、投资研究部联席总监。

黄勤, 固定收益部总监, 经济学硕士。曾在上海银行资金部从事债券投资、交易工作。2004 年 8 月加入华安基金管理有限公司,曾任固定收益部债券投资经理,现任华安现金富利货币、华安强化收益债券、华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理、固定收益部总监。

许之彦, 指数投资部总监, 理学博士,CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,2005 年加入华安基金管理有限公司,曾任研究发展部数量策略分析师,现任华安中国 A 股增强指数、华安上证 180ETF 及华安上证 180ETF 联接、华安上证龙头 ETF 和华安上证龙头 ETF 联接,华安深证 300 指数证券投资基金(LOF)的基金经理,指数投资部总监。

陈林,基金运营部总经理,工商管理硕士,高级会计师,CPA 中国注册会计师协会非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作,2004 年 11 月加入华安基金管理有限公司,曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理,现任基金运营部

华安现金富利投资基金 2012 年半年度报告总经理。

(2)托管银行

托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任,并且认真核查公司采用的估值政策和程序。

(3)会计师事务所

对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。

4、基金经理参与或决定估值的程度

本基金的基金经理未参与基金的估值。

5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息

无。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的约定,本基金收益根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付收益。本报告期华安现金富利货币 A 累计收益分配金额 78,478,297.35 元,华安现金富利货币 B 累计收益分配金额 182,758,389.02 元。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2012 年上半年,本基金托管人在对华安现金富利投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金

华安现金富利投资基金 2012 年半年度报告信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等

情况的说明

2012 年上半年,华安现金富利投资基金的管理人——华安基金管理有限公司在华安现金富利投资基金的投资运作、每万份基金净收益和 7 日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上,严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意

本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的华安现金富利投资基金 2012 年半年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:华安现金富利投资基金

报告截止日:2012 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号

2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日资 产:

银行存款 6.4.7.1 6,139,399,994.61 6,819,893,234.40

结算备付金 4,280,909.09 -

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 5,549,878,118.35 3,184,299,044.06

其中:股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 5,549,878,118.35 3,184,299,044.06

资产支持证券投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 500,000,870.00 7,018,732,939.77

应收证券清算款 322,161.21 -

华安现金富利投资基金 2012 年半年度报告

应收利息 6.4.7.5 158,588,494.56 81,094,243.72

应收股利 - -

应收申购款 25,568,920.21 1,323,679,122.19

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 12,378,039,468.03 18,427,698,584.14

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 1,897,096,150.15 -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 2,900,915.22 4,315,595.41

应付管理人报酬 3,709,003.40 2,648,657.93

应付托管费 1,123,940.43 802,623.58

应付销售服务费 799,987.76 543,348.43

应付交易费用 6.4.7.7 86,069.20 87,248.48

应交税费 3,642,483.78 3,642,483.78

应付利息 738,535.12 -

应付利润 24,595,518.05 23,011,914.22

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 207,304.68 404,100.00

负债合计 1,934,899,907.79 35,455,971.83所有者权益:

实收基金 6.4.7.9 10,443,139,560.24 18,392,242,612.31

未分配利润 6.4.7.1

- -

0

所有者权益合计 10,443,139,560.24 18,392,242,612.31

负债和所有者权益总计 12,378,039,468.03 18,427,698,584.14

注:报告截止日 2012 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.0000 元,基金份额总额 10,443,139,560.24 份 , 其 中 华 安 现 金 富 利 货 币 A 类 份 额 总 额2,909,043,044.41 份,华安现金富利货币 B 类份额总额 7,534,096,515.83 份。

6.2 利润表

会计主体:华安现金富利投资基金

本报告期:2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日

单位:人民币元

华安现金富利投资基金 2012 年半年度报告

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2012 年 1 月 1 日至 2011 年 1 月 1 日至

2012 年 6 月 30 日 2011 年 6 月 30 日

一、收入 299,174,519.70 163,053,826.83

1.利息收入 274,518,674.78 155,235,274.91

其中:存款利息收入 6.4.7.1 194,999,855.43 49,122,374.98

1

债券利息收入 62,475,701.51 70,638,819.78

资产支持证券利息 - -收入

买入返售金融资产 17,043,117.84 35,474,080.15收入

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-” 24,655,844.92 7,818,551.92填列)

其中:股票投资收益 6.4.7.1 - -

2

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.1 24,655,844.92 7,818,551.92

3

资产支持证券投资 - -收益

衍生工具收益 6.4.7.1 - -

4

股利收益 6.4.7.1 - -

5

3.公允价值变动收益(损 6.4.7.1 - -

失以“-”号填列) 6

4.汇兑收益(损失以“-” - -号填列)

5.其他收入(损失以“-” 6.4.7.1 - -

号填列) 7

减:二、费用 37,937,833.33 25,318,782.82

1.管理人报酬 19,028,231.75 13,297,315.47

2.托管费 5,766,130.79 4,029,489.54

3.销售服务费 4,832,830.66 3,147,512.39

4.交易费用 6.4.7.1 - -

8

5.利息支出 8,009,802.58 4,578,868.19

其中:卖出回购金融资产 8,009,802.58 4,578,868.19支出

6.其他费用 6.4.7.1 300,837.55 265,597.23

9

华安现金富利投资基金 2012 年半年度报告

三、利润总额(亏损总额 261,236,686.37 137,735,044.01以“-”号填列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-” 261,236,686.37 137,735,044.01号填列)

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:华安现金富利投资基金

本报告期:2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期

项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计一、期初所有者权益(基

18,392,242,612.31 - 18,392,242,612.31金净值)二、本期经营活动产生的

基金净值变动数(本期利 - 261,236,686.37 261,236,686.37润)三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数(净 -7,949,103,052.07 - -7,949,103,052.07值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 29,541,427,063.45 - 29,541,427,063.45

2.基金赎回款 -37,490,530,115.52 - -37,490,530,115.52四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金

- -261,236,686.37 -261,236,686.37净值变动(净值减少以“-”号填列)五、期末所有者权益(基

10,443,139,560.24 - 10,443,139,560.24金净值)

上年度可比期间

项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计一、期初所有者权益(基

8,979,233,915.21 - 8,979,233,915.21金净值)二、本期经营活动产生的

基金净值变动数(本期利 - 137,735,044.01 137,735,044.01润)三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数(净 -2,966,493,630.66 - -2,966,493,630.66值减少以“-”号填列)

华安现金富利投资基金 2012 年半年度报告

其中:1.基金申购款 26,624,948,836.44 - 26,624,948,836.44

2.基金赎回款 -29,591,442,467.10 - -29,591,442,467.10四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金

- -137,735,044.01 -137,735,044.01净值变动(净值减少以“-”号填列)五、期末所有者权益(基

6,012,740,284.55 - 6,012,740,284.55金净值)

报告附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署:

基金管理公司负责人:李勍,主管会计工作负责人:赵敏,会计机构负责人:陈林

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

华安现金富利投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2003]第 135 号《关于同意华安现金富利投资基金设立的批复》核准,由华安基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《华安现金富利投资基金基金契约》(后更名为《华安现金富利投资基金基金合同》)发起,并于 2003 年 12 月 30 日募集成立。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 4,253,247,721.00 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2003)第 190 号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《关于华安现金富利货币基金实施基金份额分级的公告》,自 2009 年12 月 23 日起,本基金将基金份额分为 A 级和 B 级,不同级别的基金份额适用不同费率的销售服务费;并根据投资者基金交易账户所持有份额数量是否不低于500 万份进行不同级别基金份额的判断和处理。

根据《货币市场基金管理暂行规定》和《华安现金富利投资基金基金合同》

华安现金富利投资基金 2012 年半年度报告的有关规定,本基金的投资范围为价格波动幅度和信用风险低并具有高度流动性的短期金融工具,如银行定期存款、协议存款或大额存单、剩余期限不超过 397天的短期债券、中央银行票据、期限在一年以内的债券回购、银行承兑汇票、经银行背书的商业承兑汇票或中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。本基金目前投资工具主要包括银行存款、短期债券(含央行票据)、回购协议等。本基金的业绩比较基准为银行个人活期储蓄税前利率。

本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2012 年 8 月 24日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 华安现金富利投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2012 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2012 年 6 月 30 日的财务状况以及 2012 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。

6.4.5 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有

华安现金富利投资基金 2012 年半年度报告关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

(2) 基金买卖债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位:人民币元

本期末

项目

2012 年 6 月 30 日

活期存款 17,399,994.61

定期存款 6,122,000,000.00

其中:存款期限 1-3 个月 1,622,000,000.00

存款期限 3 个月以上 4,500,000,000.00

其他存款 -

合计 6,139,399,994.61

注:1. 定期存款的存款期限为定期存款的票面存期。

2. 本基金本期发生定期存款提前支取的情况,适用利率不变。

6.4.7.2 交易性金融资产

单位:人民币元

本期末

2012 年 6 月 30 日

项目

偏离度

摊余成本 影子定价 偏离金额

(%)

债 交易所

- - - -

券 市场

银 行 间 5,549,878,118.35 5,571,332,100.00 21,453,981.65 0.2054

华安现金富利投资基金 2012 年半年度报告

市场

合计 5,549,878,118.35 5,571,332,100.00 21,453,981.65 0.2054

注:1、偏离金额=影子定价-摊余成本;

2、偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

无余额。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位:人民币元

本期末

项目 2012 年 6 月 30 日

账面余额 其中;买断式逆回购

交易所买入返售证 - -

银行间买入返售证 500,000,870.00 -

合计 500,000,870.00 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无余额。

6.4.7.5 应收利息

单位:人民币元

本期末

项目

2012 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 32,233.62

应收定期存款利息 66,533,875.67

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 1,926.40

应收债券利息 91,273,312.06

应收买入返售证券利息 698,167.90

应收申购款利息 48,978.91

其他 -

合计 158,588,494.56

6.4.7.6 其他资产

无余额。

6.4.7.7 应付交易费用

华安现金富利投资基金 2012 年半年度报告

单位:人民币元

本期末

项目

2012 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 -

银行间市场应付交易费用 86,069.20

合计 86,069.20

6.4.7.8 其他负债

单位:人民币元

本期末

项目

2012 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

预提费用 207,304.68

合计 207,304.68

6.4.7.9 实收基金

华安现金富利货币 A

金额单位:人民币元

本期

项目 2012年1月1日至2012年6月30日

基金份额 账面金额

上年度末 4,502,316,916.62 4,502,316,916.62

本期申购 12,276,929,926.42 12,276,929,926.42

本期赎回(以“-”号填列) -13,870,203,798.63 -13,870,203,798.63

本期末 2,909,043,044.41 2,909,043,044.41

华安现金富利货币 B

金额单位:人民币元

本期

项目 2012年1月1日至2012年6月30日

基金份额 账面金额

上年度末 13,889,925,695.69 13,889,925,695.69

本期申购 17,264,497,137.03 17,264,497,137.03

本期赎回(以“-”号填列) -23,620,326,316.89 -23,620,326,316.89

本期末 7,534,096,515.83 7,534,096,515.83

注:申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额;赎回含转换出及分

级份额调减份额。

6.4.7.10 未分配利润

华安现金富利货币 A

华安现金富利投资基金 2012 年半年度报告

单位:人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 78,478,297.35 - 78,478,297.35本期基金份额交

- - -易产生的变动数

其中:基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -78,478,297.35 - -78,478,297.35

本期末 - - -

华安现金富利货币 B

单位:人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 182,758,389.02 - 182,758,389.02本期基金份额交

- - -易产生的变动数

其中:基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -182,758,389.02 - -182,758,389.02

本期末 - - -

6.4.7.11 存款利息收入

单位:人民币元

本期

项目

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 417,743.60

定期存款利息收入 194,144,351.97

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 5,963.65

其他 431,796.21

合计 194,999,855.43

6.4.7.12 股票投资收益

无。

6.4.7.13 债券投资收益

单位:人民币元

本期

项目

2012年1月1日至2012年6月30日

卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总额 3,138,911,296.02

减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成本总 3,023,845,895.32

华安现金富利投资基金 2012 年半年度报告额

减:应收利息总额 90,409,555.78

债券投资收益 24,655,844.92

6.4.7.14 衍生工具收益

无。

6.4.7.15 股利收益

无。

6.4.7.16 公允价值变动收益

无。

6.4.7.17 其他收入

无。

6.4.7.18 交易费用

无。

6.4.7.19 其他费用

单位:人民币元

本期

项目

2012年1月1日至2012年6月30日

审计费用 59,473.96

信息披露费 139,235.46

银行汇划费用 80,782.87

账户维护费 21,345.26

合计 300,837.55

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

无。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

宣告日 分配收益所属期间

2012 年度

-第 7 号收益支付公告 2012/07/12 2012/06/12-2012/07/11

-第 8 号收益支付公告 2012/08/14 2012/07/12-2012/08/13

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

华安现金富利投资基金 2012 年半年度报告

关联方名称 与本基金的关系

华安基金管理有限公司(“华安基金公 基金管理人、注册登记机构、基金销售机

司”) 构中国工商银行股份有限公司(“中国工商

银行”) 基金托管人、基金代销机构

受上海工业投资(集团)有限公司控制的

上海光通信公司 公司

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

无。

6.4.10.1.2 权证交易

无。

6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

无。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2012年1月1日至2012年6 2011年1月1日至2011年6月30日

月30日当期发生的基金应支付

19,028,231.75 13,297,315.47的管理费其中:支付销售机构的客

1,993,168.27 1,285,059.73户维护费

注:支付基金管理人华安基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2012年1月1日至2012年6 2011年1月1日至2011年6月30日

月30日当期发生的基金应支付

5,766,130.79 4,029,489.54的托管费

注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

华安现金富利投资基金 2012 年半年度报告

日托管费=前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位:人民币元

本期

2012年1月1日至2012年6月30日获得销售服务费的各关

当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称

华安现金富利货

华安现金富利货币 A 合计

币B

华安基金公司 881,303.02 338,658.32 1,219,961.34

中国工商银行 1,525,383.62 10,833.24 1,536,216.86

合计 2,406,686.64 349,491.56 2,756,178.20

上年度可比期间

2011年1月1日至2011年6月30日获得销售服务费的各关

当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称

华安现金富利货

华安现金富利货币 A 合计

币B

华安基金公司 730,534.49 249,688.79 980,223.28

中国工商银行 1,431,982.39 19,653.98 1,451,636.37

合计 2,162,516.88 269,342.77 2,431,859.65

注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给华安基金公司,再由华安基金公司计算并支付给各基金销售机构。A 级基金份额和 B 级基金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.25%和 0.01%。销售服务费的计算公式为:

日销售服务费=前一日基金资产净值 ×约定年费率 / 当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位:人民币元

本期

2012年1月1日至2012年6月30日

基金逆回

银行间 债券交易金额 基金正回购

购市场交

交 利易的各

易 息

关联方 基金买入 基金卖出 交易金额 利息支出

金 收名称

额 入中国工

40,723,356.61 71,007,252.07 - - 1,908,000,000.00 179,004.39商银行

华安现金富利投资基金 2012 年半年度报告

上年度可比期间

2011年1月1日至2011年6月30日

基金逆回

银行间 债券交易金额 基金正回购

购市场交

交 利易的各

易 息

关联方 基金买入 基金卖出 交易金额 利息支出

金 收名称

额 入中国工

- 61,839,633.70 - - - -商银行

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

华安现金富利货币 A

份额单位:份

华安现金富利货币A本期末 华安现金富利货币A上年度末

2012年6月30日 2011年12月31日

关联方名称 持有的基金份 持有的基金份额

持有的 持有的

额占基金总份 占基金总份额的

基金份额 基金份额

额的比例 比例上海光通信

3,698,732.86 0.13% 3,616,961.90 0.08%公司

华安现金富利货币 B

份额单位:份

华安现金富利货币B本期末 华安现金富利货币B上年度末

2012年6月30日 2011年12月31日

关联方名称 持有的基金份 持有的基金份额

持有的 持有的

额占基金总份 占基金总份额的

基金份额 基金份额

额的比例 比例上海光通信

- - - -公司

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2012年1月1日至2012年6月30日 2011年1月1日至2011年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入中国工商银

17,399,994.61 417,743.60 713,273,877.91 295,322.94行股份有限

华安现金富利投资基金 2012 年半年度报告公司

注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业或协议利率计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11 利润分配情况

1、华安现金富利货币 A

单位:人民币元

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润分配

备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 合计

66,799,046.31 10,332,892.99 1,346,358.05 78,478,297.35 -

2、华安现金富利货币B

单位:人民币元

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润分配

备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 合计

153,365,989.69 29,155,153.55 237,245.78 182,758,389.02 -

6.4.12 期末(2012 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2012 年 6 月 30 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 1,897,096,150.15 元,如下债券作为质押:

金额单位:人民币元

期末估

债券名 期末估值

债券代码 回购到期日 值 数量(张)

称 总额

单价

10国开 2,100,000

100230 2012-07-04 99.83 209,645,864.22

30

11国开 1,660,000

110212 2012-07-04 99.73 165,554,665.31

12

110221 11国开 2012-07-04 99.14 1,140,000 113,021,507.98

华安现金富利投资基金 2012 年半年度报告

21

12国开 1,100,000

120218 2012-07-04 100.56 110,615,725.39

18

09国开 1,500,000

090205 2012-07-04 101.40 152,097,525.81

05

11央行 3,000,000

1101088 2012-07-04 98.72 296,147,065.99

票据88

11农发 700,000

110402 2012-07-04 100.11 70,078,627.25

02

11农发 1,300,000

110414 2012-07-04 100.07 130,085,868.88

14

11中冶 400,000

1181387 2012-07-04 100.93 40,373,838.74

CP02

11湘投 100,000

1181394 2012-07-04 100.72 10,071,890.42

CP01

09国开 500,000

090217 2012-07-05 99.70 49,847,843.52

17

09国开 500,000

090213 2012-07-05 99.77 49,884,910.51

13

12二滩 500,000

041251011 2012-07-02 101.66 50,828,495.72

CP002

11船重 700,000

041154003 2012-07-02 101.37 70,957,073.70

CP001

12深燃 300,000

041263001 2012-07-02 101.72 30,515,079.06

气CP001

12中石 1,000,000

011201002 油 2012-07-02 100.36 100,361,622.60

SCP002

11皖能 1,000,000

041156004 2012-07-02 101.46 101,461,202.39

源CP001

07国开 50,000

070219 2012-07-02 99.99 4,999,296.01

19

07华谊 100,000

078058 2012-07-02 103.06 10,306,331.61

华安现金富利投资基金 2012 年半年度报告

11农发 150,000

110402 2012-07-02 100.11 15,016,848.70

02

11华能 600,000

1181323 2012-07-02 100.54 60,322,880.13

集CP03

11赣粤 200,000

1181336 2012-07-02 100.58 20,115,452.55

CP01

11中航 100,000

1181343 2012-07-02 100.68 10,067,861.97

空CP01

11厦钨 100,000

1181359 2012-07-02 100.94 10,094,297.52

CP02

11龙煤 300,000

1181378 2012-07-02 101.17 30,350,905.99

CP01

合计 - - 19,100,000 1,912,822,681.97

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截止报告期末 2012 年 6 月 30 日止,本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金投资于各类货币市场工具,属于低风险合理稳定收益品种。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“低风险、高流动性和持续稳定收益”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会,负责制定风险管理的宏