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添富逆向:2012年年度报告摘要

2013-03-28 00:00:00 来源:巨潮网

汇添富逆向投资股票型证券投资基金

2012 年年度报告摘要

2012 年 12 月 31 日

基金管理人:汇添富基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

送出日期:2013 年 3 月 28 日

汇添富逆向投资股票 2012 年年度报告摘要

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以

上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 3 月 26 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自 2012 年 3 月 9 日(基金合同生效日)起至 12 月 31 日止。

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汇添富逆向投资股票 2012 年年度报告摘要

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富逆向投资股票

基金主代码 470098

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 3 月 9 日

基金管理人 汇添富基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 156,766,684.03 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金主要采用逆向投资策略进行主动投资管理,在

科学严格的投资风险管理前提下,谋求基金资产长期

稳健回报。

投资策略 本基金为股票型基金。股票投资的主要策略包括资产

配置策略和个股精选策略。其中,资产配置策略用于

确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险;个股

精选策略用于挖掘未被市场主流认同的价值被低估的

股票以努力获取超额收益。

业绩比较基准 沪 深 300 指 数 收益 率×80%+ 中 证全 债 指 数收 益率

×20%。

风险收益特征 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高预期

风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高

于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 汇添富基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

姓名 李文 李芳菲

信息披露负责人 联系电话 021-28932888 010-66060069

电子邮箱 service@99fund.com lifangfei@abchina.com

客户服务电话 400-888-9918 95599

传真 021-28932998 010-63201816

2.4 信息披露方式

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汇添富逆向投资股票 2012 年年度报告摘要

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.99fund.com

基金年度报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼 汇添富基金

管理有限公司

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2012 年 3 月 9 日(基金合同生效日)-2012 年 12 月 31 日

本期已实现收益 2,170,805.35

本期利润 3,171,771.17

加权平均基金份额本期利润 0.0090

本期基金份额净值增长率 0.00%

3.1.2 期末数据和指标 2012 年末

期末可供分配基金份额利润 -0.0004

期末基金资产净值 156,708,853.62

期末基金份额净值 1.000

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额;本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:基金的申购赎回费等),计

入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

4、本基金的《基金合同》生效日为 2012 年 3 月 9 日,至本报告期末未满三年,因此主要会计数

据和财务指标只列示从基金合同生效日至 2012 年 12 月 31 日数据,特此说明。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

增长率①

准差② 率③ 准差④

过去三个月 1.11% 0.90% 8.13% 1.02% -7.02% -0.12%

过去六个月 -0.79% 0.86% 2.08% 0.99% -2.87% -0.13%

自基金合同

生效日起至 0.00% 0.69% -2.80% 0.96% 2.80% -0.27%

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汇添富逆向投资股票 2012 年年度报告摘要

注:本基金的《基金合同》生效日为 2012 年 3 月 9 日,至本报告期末未满一年。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注:本基金的《基金合同》生效日为 2012 年 3 月 9 日,截至本报告期末,基金成立未满一年。

本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2012 年 3 月 9 日)起 6 个月,建仓期结束时各项资产配

置比例符合合同规定。

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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

注:1、本基金的《基金合同》生效日为 2012 年 3 月 9 日,至本报告期末未满五年。

2、合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金成立于 2012 年 3 月 9 日,2012 年度未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

汇添富基金管理有限公司成立于 2005 年 2 月,总部设在上海陆家嘴,公司旗下设立了北京、

南方两个分公司,以及全资子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司 (China Universal Asset

Management (Hong Kong) Company Limited)。

汇添富是中国第一批获得 QDII 业务资格、专户业务资格、设立海外子公司并且获得 RQFII

业务资格的基金公司,同时是全国社会保障基金投资管理人。在投资管理领域,汇添富已形成公

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汇添富逆向投资股票 2012 年年度报告摘要

募、专户、国际、养老金四大块业务以及股票、固定收益、被动投资、海外投资、另类投资五大

块投资领域协同发展的格局。

截止 2012 年末,汇添富共管理 27 只证券投资基金,涵盖股票、指数、QDII、债券、货币市

场基金等不同风险收益特征的产品。报告期内,汇添富共发行八只基金产品,包括国内首创的系

列短期理财基金——汇添富理财 30 天、60 天、14 天、28 天债券基金,国内首只实施场内实时申

赎的货币基金——汇添富收益快线货币基金,以及汇添富季季红定期开放债券基金、汇添富多元

收益债券基金、汇添富逆向投资股票基金。

汇添富始终坚持“以企业基本分析为立足点,挑选高质量的证券,把握市场脉络,做中长期投

资布局,以获得持续稳定增长的较高的长期投资收益”这一长期价值投资理念,并在投资研究中坚

定有效地贯彻和执行。2012 年,汇添富取得优秀的投资业绩,在市场震荡起伏的背景下,公司旗

下基金均获得正收益,切实为投资者赢得财富增长。

2012 年,汇添富专户业务快速发展,不仅开发出债券分级、大宗交易、期货对冲等专户产品,

并且投资业绩持续表现优秀。公司获得《每日经济新闻》针对非公募及创新业务评选的“最佳口碑

基金公司”、“最佳口碑产品”、“最佳创新产品”三项大奖。

2012 年,汇添富国际业务取得突破进展,不仅成功发行 RQFII 产品——汇添富人民币债券

基金,并且与巴西证券交易所就指数等方面的业务合作签订了《合作备忘录》,成为国内首家与巴

西证券交易所开展全面合作的资产管理公司。

2012 年,汇添富电子商务业务实现跨越式发展。公司推出的“添富信用卡”在行业内率先实现

货币基金的支付功能,获得 2011 年度上海金融创新成果一等奖;10 月,公司在行业首家推出网

上直销货币基金 T+0 赎回业务,极大地提升货币基金的理财便捷性。

2012 年,汇添富持续开展贴心的投资者服务与教育工作。公司围绕向“现代财富管理机构”转

型的思路,从不同类型客户的切身需求出发,大力建设投顾式客户服务体系;同时,公司进一步

着力开展“投资者见面会”、“添富之约”客户沙龙、投资者“走进汇添富”和“走进上市公司”等全方位

的投资者服务与教育活动。

2012 年,汇添富社会责任事业进一步深入开展。 “河流孩子”助学计划启动第五季活动,公

司公益基金会捐资在贵州建设“古邦添富小学”;邀请客户、员工及员工家属参加“红色希望之旅”

活动,先后走进甘肃大夏河、四川美姑、云南怒江的“添富小学”,开办“梦想课堂”,捐赠图书和

设备;为优秀乡村教师赴提供国内外知名教育机构的师资培训。同时,汇添富还着力开展医疗救

助、结对帮扶、国防拥军等社会公益活动。凭借慈善公益事业上的长期坚持和突出贡献,2012 年

4 月,汇添富基金荣获第二届上海慈善表彰大会颁发的“上海慈善奖爱心捐赠企业”奖,成为唯一

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一家获奖的基金管理公司。

展望 2013 年,新的《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规的颁布实施,将对中国基

金业产生深远的影响,行业转型发展的大变革将进一步深化,整个财富管理行业进入大混业竞争

时代。汇添富基金将始终保持积极的心态,大力创新、锐意进取,积极把握机会,切实以“客户至

上,做好优质服务”为己任,推动各项业务战略布局有效落实,为中国基金业的繁荣发展做出积极

贡献。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理(助理)期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

国籍:中国。学历:

清华大学管理学硕

士。相关业务资格:

证券投资基金从业

资格。从业经历:

曾任杭州永磁集团

公司技术员、海通

证券股份有限公司

行业分析师、中海

基金管理有限公司

高级分析师、中海

优质成长基金经理

本基金的

助理、中海能源策

基 金 经

略基金经理助理。

理,汇添

2009 年 3 月加入汇

富策略回 2012 年 3 月 9

顾耀强 - 7年 添富基金管理有限

报股票型 日

公司任高级行业分

证券投资

析师,2009 年 7 月 7

基金的基

日至 2011 年 3 月 13

金经理

日任汇添富均衡增

长股票型证券投资

基金的基金经理助

理,2009 年 12 月 22

日至今任汇添富策

略回报股票型证券

投资基金的基金经

理,2012 年 3 月 9

日至今任汇添富逆

向投资股票型证券

投资基金的基金经

理。

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汇添富逆向投资股票 2012 年年度报告摘要

注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确

定的解聘日期;

2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法

规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在

严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基

金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本基金管理人制定了《汇

添富基金管理有限公司公平交易制度》,建立了健全、有效的公平交易制度体系,覆盖了全部开放

式基金、特定客户资产管理组合和社保组合;涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级

市场交易等投资管理活动;贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查

等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括:

(1)在研究环节,公司建立了统一的投研平台信息管理系统,公司内外部研究成果对所有基

金经理和投资经理开放分享。同时,通过投研团队例会、投资研究联席会议等投资研究交流机制

来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。(2)在投资环节,公司针对基金、专户、

社保分别设立了投资决策委员会,各委员会根据各自议事规则分别召开会议,在其职责范围内独

立行使投资决策权。各投资组合经理在授权范围内根据投资组合的风格和投资策略,独立制定资

产配置计划和组合调整方案,并严格执行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和

独立性。(3)在交易环节,公司实行集中交易,所有交易执行由集中交易室负责完成。投资交易

系统参数设置为公平交易模式,按照“时间优先、价格优先、比例分配”的原则执行交易指令。所

有场外交易执行亦由集中交易室处理,严格按照各组合事先提交的价格、数量进行分配,确保交

易的公平性。(4)在交易监控环节,公司通过日常监控、投资交易监控周报、专项稽核等形式,

对投资交易全过程实施监督,对包括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包

括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公

允性等等。(5)在报告分析方面,公司按季度和年度编制公平交易分析报告,并由投资组合经理、

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汇添富逆向投资股票 2012 年年度报告摘要

督察长、总经理审核签署。当发生风格相似或同一投资经理管理的投资组合之间业绩表现差异超

过 5%等情形时,将进行专项分析。同时,投资组合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说

明。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内,本基金管理人持续完善公司投资交易业

务流程和公平交易制度,进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投资交易行为监控体系由

集中交易室、投资研究部、稽核监察部和金融工程部组成,各部门各司其职,对投资交易行为进

行事前、事中和事后全程嵌入式的监控,确保公平交易制度的执行和实现。

报告期内,公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别(股

票、债券)的收益率差异进行了分析,并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下(日内、3

日、5 日)同向交易的样本,对其进行了 95%的置信区间,假设差价率为 0 的分布检验以及差价

率均值的分析。分析结果表明,不同时间窗口下,公司各组合间买卖价差不显著,差价率均值小

于 1%。

通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交

易的行为。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与

的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数

为 2 次,分别是由于指数基金根据标的指数成份股调整而被动调仓、专户组合到期清算卖出证券

所致。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2012 年市场呈现 N 型走势,年初一度活跃,此后在盈利下行、扩容及大小非减持等压力下持

续震荡下行,一度创出多年新低。“十八大”前后成为市场的分水岭,新一届中央传递出继续改革

的信号,并陆续推出一系列廉政新风,大大提振了市场信心。同时经济基本面也出现一些企稳迹

象,监管层亦着力改善市场环境(IPO 节奏放缓,QFII、RQFII 等外部资金扩容等),推动市场在

12 月实现逆转,全年沪深 300 指数实现正回报。

本基金 2012 年 3 月 9 日成立,建仓期采取相对保守的投资策略,较好的控制了风险。投资上

坚持逆向选股策略,重点在一些经营预期出现拐点的行业及公司上进行配置,但遗憾的是也没有

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汇添富逆向投资股票 2012 年年度报告摘要

把握住 12 月份市场大逆转的机会。未来本基金将继续坚持既定投资策略,加大基本面跟踪研究力

度,深入挖掘各类逆向投资机会。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止 2012 年 12 月 31 日,本基金累积单位净值 1.00 元,成立以来收益率为 0.00%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2013 年,本基金认为:虽然经济转型、供求关系等压制市场的中长期问题尚未得到实质

性解决,但经过近三年的下跌后市场整体估值水平已经较低,政府换届后经济企稳回升的可能性

也在上升,外部资金的引入对市场定价机制也在逐步产生深远的影响,整体来看对市场不应过于

悲观。从投资方向上来看,本基金将重点关注的投资机会包括:优质公司受事件等短期冲击带来

阶段性低估的机会;一些行业及公司随着经济企稳景气见底回升带来的投资机会等等。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以

及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净

值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和

基金合同的约定,日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管

理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值

复核与基金会计账务的核对同时进行。

报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由投资研究部、固定收益部、集

中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会,负责研究、指导基金

估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工

作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员,不介入基金日

常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决

有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,

保持估值政策和程序的一贯性。

报告期内,本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债估值最终

用户服务协议》而取得中债估值服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金《基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最

多为 6 次,每份基金份额每次分配比例不得低于该次收益分配基准日(即可供分配利润计算截止

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汇添富逆向投资股票 2012 年年度报告摘要

日)每份基金份额可供分配利润的 10%;若基金合同生效不满 3 个月,可不进行收益分配;

本基金 2012 年 3 月 9 日(基金合同生效日)至 2012 年 12 月 31 日止期间未进行利润分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管汇添富逆向投资股票型证券投资基金的过程中,本基金托管人—中国农业银行股份有

限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《汇添富逆向投资股票型证券投资

基金基金合同》、《汇添富逆向投资股票型证券投资基金托管协议》的约定,对汇添富逆向投资股

票型证券投资基金管理人—汇添富基金管理有限公司 2012 年 3 月 9 日(基金合同生效日)至 2012

年 12 月 31 日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托

管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为,汇添富基金管理有限公司在汇添富逆向投资股票型证券投资基金的投资运作、

基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存

在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法

规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为,汇添富基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理

办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的汇添富逆向投资股票型证券投资

基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真

实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 审计报告

本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所审计,注册会计师徐艳、方侃于 2013 年 3

月 28 日签字出具了安永华明(2013)审字第 60466941_B21 号标准无保留意见的审计报告。投资

者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

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汇添富逆向投资股票 2012 年年度报告摘要

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:汇添富逆向投资股票型证券投资基金

报告截止日: 2012 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期末

资 产

2012 年 12 月 31 日

资 产:

银行存款 30,394,810.34

结算备付金 139,690.99

存出保证金 -

交易性金融资产 126,846,496.44

其中:股票投资 126,303,802.04

基金投资 -

债券投资 542,694.40

资产支持证券投资 -

衍生金融资产 -

买入返售金融资产 -

应收证券清算款 -

应收利息 7,249.09

应收股利 -

应收申购款 9,405.45

递延所得税资产 -

其他资产 -

资产总计 157,397,652.31

本期末

负债和所有者权益

2012 年 12 月 31 日

负 债:

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 -

卖出回购金融资产款 -

应付证券清算款 -

应付赎回款 226,216.48

应付管理人报酬 190,416.54

应付托管费 31,736.09

应付销售服务费 -

应付交易费用 59,577.07

应交税费 -

应付利息 -

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汇添富逆向投资股票 2012 年年度报告摘要

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 180,852.51

负债合计 688,798.69

所有者权益:

实收基金 156,766,684.03

未分配利润 -57,830.41

所有者权益合计 156,708,853.62

负债和所有者权益总计 157,397,652.31

注:1、本基金于 2012 年 3 月 9 日成立,无比较式的上年度可比期间,因此资产负债表只列示 2012

年 12 月 31 日数据,特此说明。

2、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

3、报告截止日 2012 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.000 元,基金份额总额 156,766,684.03 份。

7.2 利润表

会计主体:汇添富逆向投资股票型证券投资基金

本报告期: 2012 年 3 月 9 日(基金合同生效日)至 2012 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期

项 目 2012 年 3 月 9 日(基金合同生效日)至 2012 年 12 月 31

一、收入 9,090,729.64

1.利息收入 4,508,040.29

其中:存款利息收入 2,330,467.86

债券利息收入 142.38

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 2,177,430.05

其他利息收入 -

2.投资收益(损失以“-”填列) 2,687,415.31

其中:股票投资收益 1,466,749.08

基金投资收益 -

债券投资收益 -

资产支持证券投资收益 -

衍生工具收益 -

股利收益 1,220,666.23

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 1,000,965.82

4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -

5.其他收入(损失以“-”号填列) 894,308.22

减:二、费用 5,918,958.47

1.管理人报酬 4,316,693.77

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汇添富逆向投资股票 2012 年年度报告摘要

2.托管费 719,448.97

3.销售服务费 -

4.交易费用 484,246.21

5.利息支出 -

其中:卖出回购金融资产支出 -

6.其他费用 398,569.52

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 3,171,771.17

注:本基金于 2012 年 3 月 9 日成立,无比较式的上年度可比期间,因此利润表只列示从基金合同

生效日至 2012 年 12 月 31 日数据,特此说明。

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:汇添富逆向投资股票型证券投资基金

本报告期:2012 年 3 月 9 日(基金合同生效日)至 2012 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期

2012 年 3 月 9 日(基金合同生效日)至 2012 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基 840,372,682.42 - 840,372,682.42

金净值)

二、本期经营活动产生的 - 3,171,771.17 3,171,771.17

基金净值变动数(本期利

润)

三、本期基金份额交易产 -683,605,998.39 -3,229,601.58 -686,835,599.97

生的基金净值变动数

(净值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 28,492,933.72 103,487.92 28,596,421.64

2.基金赎回款 -712,098,932.11 -3,333,089.50 -715,432,021.61

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动(净值减少以“-”号

填列)

五、期末所有者权益(基 156,766,684.03 -57,830.41 156,708,853.62

金净值)

注:本基金于 2012 年 3 月 9 日成立,无比较式的上年度可比期间,因此所有者权益(基金净值)

变动表只列示从基金合同生效日至 2012 年 12 月 31 日数据,特此说明。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

______林利军______ ______陈灿辉______ ____王小练____

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汇添富逆向投资股票 2012 年年度报告摘要

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

汇添富逆向投资股票型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以

下简称“中国证监会”)证监许可[2011]1259 号文《关于核准汇添富逆向投资股票型证券投资基金募

集的批复》的核准,由汇添富基金管理有限公司作为发起人于 2012 年 2 月 7 日至 2012 年 3 月 7

日向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具(2012)验字第 60466941_B01

号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2012 年 3 月 9 日生效。本基金为契

约型开放式,存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币 840,046,752.59

元,在募集期间产生的活期存款利息为人民币 325,929.83 元,以上实收基金(本息)合计为人民币

840,372,682.42 元,折合 840,372,682.42 份基金份额。本基金的基金管理人、注册登记机构为汇添

富基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小

板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以

及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或中国证监会以后允许基金

投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。本基金的业

绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×80% + 中证全债指数收益率×20% 。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体

会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,

对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会制定的《证券投资基金

会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、

《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资

基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与

格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基

金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2012 年 12 月 31 日的财

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汇添富逆向投资股票 2012 年年度报告摘要

务状况以及 2012 年 3 月 9 日(基金合同生效日)至 2012 年 12 月 31 日止期间的经营成果和净值变

动情况。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他

相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度,即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编

制期间系 2012 年 3 月 9 日(基金合同生效日)起至 2012 年 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民

币元为单位表示。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益工

具的合同。

(1) 金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融资产、贷款和应收款项;

本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债

券投资和衍生工具(主要系权证投资);

(2) 金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和

其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等,以及不作为有效

套期工具的衍生工具,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入

当期损益;

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,应当

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汇添富逆向投资股票 2012 年年度报告摘要

确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

的公允价值变动计入当期损益;

处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,

同时调整公允价值变动收益;

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合金融资产转移的

终止确认条件的,金融资产将终止确认;

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认;

金融资产转移,是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入

方);本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;

保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移

也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资

产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其

继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债;

本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下:

(1) 股票投资

买入股票于成交日确认为股票投资,股票投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费

用入账;

卖出股票于成交日确认股票投资收益,卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转;

(2) 债券投资

买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费

用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本;

买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限按直

线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算;

卖出债券于成交日确认债券投资收益,卖出债券的成本按移动加权平均法结转;

(3) 权证投资

买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用

后入账;

卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益,卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转;

(4) 分离交易可转债

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申购新发行的分离交易可转债于获得日,按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允

价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本,按实际支付

的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本;

上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算;

(5) 回购协议

基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率(当实际利率与合同利率差异较

小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。本

基金的公允价值的计量分为三个层次,第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在活跃

市场上报价的,以该报价为依据确定公允价值;第二层次是本基金在计量日能获得类似资产或负

债在活跃市场上的报价,或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的,以该报价为依据做

必要调整确定公允价值;第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的,以其

他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。本基金主要金融工具

的估值方法如下:

1) 股票投资

(1) 上市流通的股票的估值

上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日

后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的

收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重

大事件,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。

如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值;

(2) 未上市的股票的估值

A. 送股、转增股、公开增发新股或配股的股票,以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日

的估值方法估值;

B. 首次公开发行的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值

的情况下,按其成本价计算;

C. 首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,以其在证券交易所挂牌

的同一证券估值日的估值方法估值;

D. 非公开发行有明确锁定期的股票的估值

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汇添富逆向投资股票 2012 年年度报告摘要

本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值:

a.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始成本时,采用

在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值;

b.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时,

按中国证监会相关规定处理;

2) 债券投资

(1) 证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值。估值日无交易的但最近交易

日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日

的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的

重大事件,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。

如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值;

(2) 证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应

收利息得到的净价进行估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发

行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日债券收盘净价估值;如最近交易日后经

济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,可参考类似投资品种的

现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价

不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值;

(3) 未上市债券、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,

在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量;

(4) 在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定

公允价值;

3) 权证投资

(1) 上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交

易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易

日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格

的重大事件,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价

值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值;

(2) 未上市流通的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的

情况下,按成本计量;

(3) 因持有股票而享有的配股权证,采用估值技术确定公允价值进行估值;

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汇添富逆向投资股票 2012 年年度报告摘要

4) 分离交易可转债

分离交易可转债,上市日前,采用估值技术分别对债券和权证进行估值;自上市日起,上市

流通的债券和权证分别按上述 2)、3)中的相关原则进行估值;

5) 其他

(1) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的,基金管理人

可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值;

(2) 如有新增事项,按国家最新规定估值。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,

同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以

相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列

示,不予相互抵销。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变

动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转

入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回

基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的

金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利

得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入“未

分配利润/(累计亏损)”。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,

按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账

面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示;

(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债 券发

行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提;

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汇添富逆向投资股票 2012 年年度报告摘要

(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支持证券

发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提;

(4) 买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同

利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提;

(5) 股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额入

账;

(6) 债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账;

(7) 衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其成本的差额入

账;

(8) 股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公

司代扣代缴的个人所得税后的净额入账;

(9) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交

易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失;

(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量

的时候确认。

7.4.4.10 费用的确认和计量

(1) 基金管理费按前一日基金资产净值的 1.50%的年费率逐日计提

(2) 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率逐日计提;

(3) 卖出回购金融资产支出,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同

利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提;

(4) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用。如果

影响基金份额净值小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

(1) 本基金的每份基金份额享有同等分配权;

(2) 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 6 次,每份基金份

额每次分配比例不得低于该次收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分

配利润的 10%;若基金合同生效不满 3 个月,可不进行收益分配;

(3) 基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面

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汇添富逆向投资股票 2012 年年度报告摘要

值;

(4) 本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或

将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金

分红;

(5) 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6 税项

1.印花税

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券(股票)

交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰;

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按

证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,

暂免征收印花税。

2.营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定,自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人

运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等

收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,

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汇添富逆向投资股票 2012 年年度报告摘要

对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利

收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

3.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的

通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入、储蓄存款利息收入,由

上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税.

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充

通知》的规定,自 2005 年 6 月 13 日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,

按照财税[2005]102 号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按 50%计算应纳税所得额。

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等

收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息

所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征

收个人所得税。

7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

汇添富基金管理有限公司 基金管理人、基金销售销售机构、基金注册登记机

中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构

东航金戎控股有限责任公司 基金管理人的股东

文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东

汇添富资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司

上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

-

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

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汇添富逆向投资股票 2012 年年度报告摘要

本期

2012 年 3 月 9 日(基金合同生效日)至 2012 年 12 月 31 日

关联方名称

占当期股票

成交金额

成交总额的比例

东方证券股份 215,954,261.78 60.48%

7.4.8.1.2 债券交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.8.1.3 债券回购交易

金额单位:人民币元

本期

2012 年 3 月 9 日(基金合同生效日)至 2012 年 12 月 31 日

关联方名称

占当期债券回购

回购成交金额

成交总额的比例

东方证券股份 4,874,000,000.00 94.79%

7.4.8.1.4 权证交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

本期

2012年3月9日(基金合同生效日)至2012年12月31日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 金总额的比例

东方证券股份 185,536.42 59.76% 11,474.56 19.26%

有限公司

注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费

和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为

本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期

项目

2012 年 3 月 9 日(基金合同生效日)至 2012 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付 4,316,693.77

第 25 页 共 37 页

汇添富逆向投资股票 2012 年年度报告摘要

的管理费

其中:支付销售机构的客 1,382,544.00

户维护费

注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.50%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管

理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期

项目

2012 年 3 月 9 日(基金合同生效日)至 2012 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付 719,448.97

的托管费

注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托

管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节

假日、公休日等,支付日期顺延。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。

第 26 页 共 37 页

汇添富逆向投资股票 2012 年年度报告摘要

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期

关联方

2012 年 3 月 9 日(基金合同生效日)至 2012 年 12 月 31 日

名称

期末余额 当期利息收入

中国农业银行 30,394,810.34 814,749.42

股份有限公司

注:除上表列示的金额外,本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券

登记结算有限责任公司,2012 年度获得的利息收入为人民币 36,350.51 元,2012 年末结算备付金

余额为人民币 139,690.99 元。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

7.4.9 期末( 2012 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2012 年 12 月 31 日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购金融资产款余额。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2012 年 12 月 31 日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回

购金融资产款余额。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

第 27 页 共 37 页

汇添富逆向投资股票 2012 年年度报告摘要

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 126,303,802.04 80.25

其中:股票 126,303,802.04 80.25

2 固定收益投资 542,694.40 0.34

其中:债券 542,694.40 0.34

资产支持证券 - -

3 金融衍生品投资 - -

4 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

5 银行存款和结算备付金合计 30,534,501.33 19.40

6 其他各项资产 16,654.54 0.01

7 合计 157,397,652.31 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采掘业 5,646,000.00 3.60

C 制造业 58,216,605.25 37.15

C0 食品、饮料 26,900,965.91 17.17

C1 纺织、服装、皮毛 - -

C2 木材、家具 - -

C3 造纸、印刷 - -

C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -

C5 电子 - -

C6 金属、非金属 - -

C7 机械、设备、仪表 - -

C8 医药、生物制品 31,315,639.34 19.98

C99 其他制造业 - -

D 电力、煤气及水的生产和供应业 19,363,412.00 12.36

E 建筑业 8,349,586.56 5.33

F 交通运输、仓储业 - -

G 信息技术业 - -

H 批发和零售贸易 22,586,848.13 14.41

I 金融、保险业 - -

J 房地产业 - -

K 社会服务业 12,141,350.10 7.75

L 传播与文化产业 - -

M 综合类 - -

第 28 页 共 37 页

汇添富逆向投资股票 2012 年年度报告摘要

合计 126,303,802.04 80.60

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

比例(%)

1 600559 老白干酒 269,990 9,986,930.10 6.37

2 600085 同仁堂 501,620 8,938,868.40 5.70

3 002140 东华科技 379,872 8,349,586.56 5.33

4 600809 山西汾酒 182,362 7,597,200.92 4.85

5 600886 国投电力 1,299,975 7,487,856.00 4.78

6 600252 中恒集团 800,000 7,304,000.00 4.66

7 600438 通威股份 1,069,781 7,156,834.89 4.57

8 600011 华能国际 1,000,000 7,140,000.00 4.56

9 600694 大商股份 200,000 7,054,000.00 4.50

10 600697 欧亚集团 303,050 6,712,557.50 4.28

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本公司网站

www.99fund.com 的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期末基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

比例(%)

1 600694 大商股份 16,630,712.92 10.61

2 600900 长江电力 13,206,993.57 8.43

3 600438 通威股份 12,903,066.34 8.23

4 600422 昆明制药 12,463,116.42 7.95

5 600535 天士力 10,499,772.77 6.70

6 600252 中恒集团 9,380,812.96 5.99

7 600027 华电国际 9,078,857.40 5.79

8 600559 老白干酒 9,013,857.02 5.75

9 000625 长安汽车 8,367,637.10 5.34

10 600085 同仁堂 8,228,609.56 5.25

11 002140 东华科技 7,892,588.02 5.04

12 600886 国投电力 7,284,013.05 4.65

第 29 页 共 37 页

汇添富逆向投资股票 2012 年年度报告摘要

13 002146 荣盛发展 7,021,004.87 4.48

14 600697 欧亚集团 6,715,137.41 4.29

15 601166 兴业银行 6,709,000.00 4.28

16 600809 山西汾酒 6,504,792.69 4.15

17 600011 华能国际 6,270,000.00 4.00

18 000069 华侨城A 6,197,488.00 3.95

19 601800 中国交建 5,774,488.68 3.68

20 000869 张 裕A 5,711,244.60 3.64

21 000888 峨眉山A 5,668,216.80 3.62

22 600157 永泰能源 5,646,598.29 3.60

23 000566 海南海药 5,572,532.51 3.56

24 600795 国电电力 5,450,000.00 3.48

25 000417 合肥百货 5,129,245.70 3.27

26 000539 粤电力A 5,122,537.48 3.27

27 300086 康芝药业 5,073,043.44 3.24

28 600858 银座股份 4,386,834.98 2.80

29 600557 康缘药业 3,784,100.00 2.41

30 600706 曲江文旅 3,697,353.86 2.36

31 002007 华兰生物 3,281,780.00 2.09

注:本项“买入金额”按买入成交金额填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期末基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

比例(%)

1 600422 昆明制药 14,578,269.35 9.30

2 600900 长江电力 12,892,750.80 8.23

3 600694 大商股份 11,256,566.46 7.18

4 600535 天士力 9,561,020.22 6.10

5 000625 长安汽车 8,204,376.26 5.24

6 600027 华电国际 8,164,871.66 5.21

7 000069 华侨城A 6,428,617.84 4.10

8 600438 通威股份 6,386,507.41 4.08

9 601166 兴业银行 6,375,000.00 4.07

10 002146 荣盛发展 6,294,197.26 4.02

11 601800 中国交建 4,915,574.05 3.14

12 000869 张 裕A 4,900,091.54 3.13

第 30 页 共 37 页

汇添富逆向投资股票 2012 年年度报告摘要

13 600795 国电电力 4,520,000.00 2.88

14 600557 康缘药业 3,647,136.34 2.33

15 600633 浙报传媒 2,759,657.40 1.76

16 601607 上海医药 2,604,586.05 1.66

17 000566 海南海药 1,461,566.02 0.93

18 300086 康芝药业 1,301,832.90 0.83

19 000417 合肥百货 227,923.40 0.15

20 002672 东江环保 81,354.00 0.05

注:本项“卖出金额”按卖出成交金额填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 240,569,232.00

卖出股票收入(成交)总额 116,654,450.46

注:本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债 542,694.40 0.35

8 其他 - -

9 合计 542,694.40 0.35

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

比例(%)

1 110022 同仁转债 4,640 542,694.40 0.35

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汇添富逆向投资股票 2012 年年度报告摘要

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 7,249.09

5 应收申购款 9,405.45

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 16,654.54

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人户数 户均持有的 持有人结构

第 32 页 共 37 页

汇添富逆向投资股票 2012 年年度报告摘要

(户) 基金份额 机构投资者 个人投资者

占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

6,145 25,511.26 27,822,383.93 17.75% 128,944,300.10 82.25%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理公司所有从业人 24,419.85 0.02%

员持有本基金

注:1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。

2)该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 0。

§10 开放式基金份额变动

单位:份

840,372,682.42

基金合同生效日( 2012 年 3 月 9 日 )基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 -

本报告期基金总申购份额 28,492,933.72

减:本报告期基金总赎回份额 712,098,932.11

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 156,766,684.03

注:表内“总申购份额”含转换入份额;“总赎回份额”含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内没有举行基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人 2012 年 3 月 3 日公告,增聘周睿先生担任汇添富医药保健股票型证券投资基

金的基金经理。

第 33 页 共 37 页

汇添富逆向投资股票 2012 年年度报告摘要

2、基金管理人 2012 年 3 月 3 日公告,增聘韩贤旺先生、叶从飞先生担任汇添富均衡增长股

票型证券投资基金的基金经理,陈晓翔先生、欧阳沁春先生不再担任该基金的基金经理。

3、《汇添富逆向投资股票型证券投资基金基金合同》于 2012 年 3 月 9 日正式生效,顾耀强

先生任该基金的基金经理。

4、基金管理人 2012 年 3 月 14 日公告,经汇添富基金管理有限公司第三届董事会第一次会

议决议,并经中国证监会审核批准(证监许可【2012】297 号),公司聘任雷继明先生为公司副总

经理。

5、《汇添富理财 30 天债券型证券投资基金基金合同》于 2012 年 5 月 9 日正式生效,曾刚先

生任该基金的基金经理。

6、基金管理人 2012 年 6 月 7 日公告,经汇添富基金管理有限公司 2012 年第一次临时股东

会决议,并经中国证监会审核批准(证监许可【2012】757 号),公司董事会选举潘鑫军先生为公

司董事长,桂水发先生不再担任本公司的董事长。

7、《汇添富理财 60 天债券型证券投资基金基金合同》于 2012 年 6 月 12 日正式生效,曾刚

先生任该基金的基金经理。

8、《汇添富理财 14 天债券型证券投资基金基金合同》于 2012 年 7 月 10 日正式生效,王栩

先生任该基金的基金经理。

9、《汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2012 年 7 月 26 日正式生效,

陆文磊先生任该基金的基金经理。

10、《汇添富多元收益债券型证券投资基金基金合同》于 2012 年 9 月 18 日正式生效,曾刚

先生任该基金的基金经理。

11、《汇添富理财 28 天债券型证券投资基金基金合同》于 2012 年 10 月 18 日正式生效,曾刚

先生任该基金的基金经理。

12、基金管理人 2012 年 11 月 2 日公告,增聘赖中立先生担任汇添富黄金及贵金属证券投资

基金(LOF)的基金经理,刘子龙先生不再担任该基金的基金经理;同时,刘子龙先生也不再担

任汇添富亚洲澳洲成熟市场(除日本外)优势精选股票型证券投资基金的基金经理,王致人先生

继续担任该基金的基金经理。

13、《汇添富收益快线货币市场基金基金合同》于 2012 年 12 月 21 日正式生效,陈加荣先生

任该基金的基金经理。

第 34 页 共 37 页

汇添富逆向投资股票 2012 年年度报告摘要

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)自本基金合同生效日(2012 年 3 月 9 日)起至本报告

期末,为本基金进行审计。本报告期内应支付未支付当期审计费用为人民币捌万元整。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金

总量的比例

东方证券 2 215,954,261.78 60.48% 185,536.42 59.76% -

渤海证券 2 36,749,553.19 10.29% 32,102.19 10.34% -

长江证券 2 35,444,894.02 9.93% 31,736.34 10.22% -

招商证券 2 28,599,029.59 8.01% 25,719.83 8.28% -

财富证券 2 21,998,323.14 6.16% 19,361.70 6.24% -

中投证券 2 10,530,189.68 2.95% 8,924.34 2.87% -

齐鲁证券 1 4,392,286.06 1.23% 3,998.72 1.29% -

兴业证券 2 3,413,715.00 0.96% 3,107.85 1.00% -

方正证券 1 - - - - -

德邦证券 2 - - - - -

华创证券 1 - - - - -

中信建投 2 - - - - -

国联证券 1 - - - - -

国泰君安证券 2 - - - - -

新时代证券 1 - - - - -

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汇添富逆向投资股票 2012 年年度报告摘要

注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,

不单指股票交易佣金。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债券 占当期权证

券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的

成交总额

例 比例

的比例

东方证券 - - 4,874,000,000.00 94.79% - -

渤海证券 - - 50,000,000.00 0.97% - -

长江证券 - - 192,000,000.00 3.73% - -

招商证券 - - 26,000,000.00 0.51% - -

财富证券 - - - - - -

中投证券 - - - - - -

齐鲁证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

德邦证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

国联证券 - - - - - -

国泰君安证券 - - - - - -

新时代证券 - - - - - -

注:1、专用交易单元的选择标准和程序:

(1)基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督; (2)交

易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例; (3)

投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本

月的交易单元拟分配比例,并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行

调整,使得总的交易量的分配符合综合排名,同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%;

(4)每半年综合考虑近半年及最新的评分情况,作为增加或更换券商交易单元的依据; (5)调

整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定,投资总监审批;(6)

成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成;更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完

成; (7)调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用,基金会计应负责协

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汇添富逆向投资股票 2012 年年度报告摘要

助及时催缴。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:

此 25 个交易单元与汇添富社会责任股票型证券投资基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、汇

添富理财 14 天债券型证券投资基金共用。本报告期新增 2 家证券公司的 3 个交易单元:国泰君安

证券(上交所和深交所交易单元)、新时代证券(上交所交易单元)。退租 1 个证券公司的 2 个交

易单元:五矿证券(上交所和深交所交易单元)。

汇添富基金管理有限公司

2013 年 3 月 28 日

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