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博时现金:2012年年度报告摘要

来源:巨潮网 2013-03-26 00:00:00
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博时现金收益证券投资基金

2012 年年度报告摘要

2012 年 12 月 31 日

基金管理人:博时基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2013 年 3 月 26 日

博时现金收益证券投资基金 2012 年年度报告(摘要)

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三

分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 3 月 25 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证

复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定

盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅

读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 博时现金收益货币

基金主代码 050003

交易代码 050003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2004 年 1 月 16 日

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 46,887,347,991.37 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 在保证低风险和高流动性的前提下获得高于投资基准的回报。

本基金根据短期利率的变动和市场格局的变化,积极主动地在债券

投资策略

资产和回购资产之间进行动态的资产配置。

本基金成立于 2004 年 1 月 16 日,业绩比较基准是一年期定期存款

利率(税后);

业绩比较基准

自 2009 年 7 月 1 日起,本基金的业绩比较基准变更为:活期存款利

率(税后)。

现金收益证券投资基金投资于短期资金市场基础工具,由于这些金

融工具的特点,因此整个基金的风险处于较低的水平。但是,本基

风险收益特征

金依然处于各种风险因素的暴露之中,包括利率风险、再投资风险、

信用风险、操作风险、政策风险和通货膨胀风险等等。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 博时基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

姓名 孙麒清 裴学敏

信息披露负责人 联系电话 0755-83169999 021-32169999

电子邮箱 service@bosera.com zh_jjb@bankcomm.com

客户服务电话 95105568 95559

传真 0755-83195140 021-62701262

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2012 年 2011 年 2010 年

本期已实现收益 1,706,619,459.73 465,722,820.50 128,826,042.27

本期利润 1,706,619,459.73 465,722,820.50 128,826,042.27

本期净值收益率 4.4004% 3.9174% 2.1400%

3.1.2 期末数据和指标 2012 年末 2011 年末 2010 年末

期末基金资产净值 46,887,347,991.37 22,492,619,365.25 4,861,073,427.43

期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000

3.1.3 累计期末指标 2012 年末 2011 年末 2010 年末

累计净值收益率 29.1927% 23.7500% 19.0800%

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关

费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本

法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

本基金利润分配是按月结转份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值收益 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

收益率① 率标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.9778% 0.0026% 0.0894% 0.0000% 0.8884% 0.0026%

过去六个月 1.8908% 0.0022% 0.1796% 0.0000% 1.7112% 0.0022%

过去一年 4.4004% 0.0052% 0.4246% 0.0002% 3.9758% 0.0050%

过去三年 10.8107% 0.0068% 1.2658% 0.0002% 9.5449% 0.0066%

过去五年 17.5056% 0.0079% 6.3272% 0.0038% 11.1784% 0.0041%

自基金合同生

效起至今 29.1927% 0.0064% 14.3489% 0.0032% 14.8438% 0.0032%

注:本基金成立于 2004 年 1 月 16 日,业绩比较基准是一年期定期存款利率(税后);

自 2009 年 7 月 1 日起,本基金的业绩比较基准变更为:活期存款利率(税后)。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变

动的比较

注:本基金合同于 2004 年 1 月 16 日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起 3 个

月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十六条(三)投资范围、(八)资产配置策略的有关约定。

本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

直接通过应

已按再投资形式转实收 应付利润

年度 付赎回款转 年度利润分配合计 备注

基金 本年变动

出金额

2012 年 1,701,253,010.68 - 5,366,449.05 1,706,619,459.73 -

2011 年 463,760,563.07 - 1,962,257.43 465,722,820.50 -

2010 年 128,951,454.99 - -125,412.72 128,826,042.27 -

合计 2,293,965,028.74 - 7,203,293.76 2,301,168,322.50 -

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

博时基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基字[1998]26 号文批准设

立。总部设在深圳,在北京、上海、郑州、沈阳、成都设有分公司,此外,还设有海外子公

司:博时基金(国际)有限公司。目前公司股东为招商证券股份有限公司,持有股份 49%;

中国长城资产管理公司,持有股份 25%;天津港(集团)有限公司,持有股份 6%;璟安股权

投资有限公司,持有股份 6%;上海盛业股权投资基金有限公司,持有股份 6%;上海丰益股

权投资基金有限公司,持有股份 6%;广厦建设集团有限责任公司,持有股份 2%。

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财

富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2012 年 12 月 31 日,

博时基金公司共管理三十三只开放式基金和二只封闭式基金,并且受全国社会保障基金理事

会委托管理部分全国社保基金,以及多个企业年金账户、特定资产管理账户。截至 2012 年

12 月 31 日,博时管理的公募基金资产规模逾 1371 亿元人民币,累计分红超过 579 亿元人民

币。博时基金公司是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同

业中名列前茅。

1、基金业绩

根据银河证券基金研究中心统计,2012 年,博时旗下共有 8 只基金的年度收益位居同类

型基金前 1/3。

开放式股票型基金中,截至 2012 年 12 月 31 日,博时主题行业基金的年度收益在同类型

274 只股票型产品中排名第 16,此外,博时创业成长基金、博时卓越品牌基金、博时第三产

业基金的年度收益均位于同类型 274 只标准股票型基金的前 1/3;债券型基金中,博时信用

债券基金的年度收益在同类型 55 只产品中排名第 9;货币基金中,博时现金收益基金的年度

收益在同类 49 只基金中排名第 2;

封闭式基金中,截至 2012 年 12 月 31 日,博时裕隆封闭的年度收益在同类的 25 只基金

中排名第 2;

QDII 基金中,截至 2012 年 12 月 28 日,博时大中华亚太精选股票基金的年度收益在全

部 6 只 QDII 亚太型股票基金产品中排名第 1。

2、客户服务

1) 2012 年全年,博时基金共举办各类渠道培训活动共计 663 场;“博时 e 视界”共举办

视频直播活动 27 场,在线人数累计 2581 人次;

2) 2012 年 1 月 5 日举办“2012 博时基金投资策略媒体交流会”,到会 50 多家媒体。1

月 6 日在中华世纪坛举办“博时基金投资论坛暨 2012 投资策略交流会”,到会约 220 名机构

和零售高端客户,通过这些活动,博时与投资者充分沟通了当前市场的热点问题,受到了投

资者的广泛欢迎。

3、品牌获奖

1) 2012 年 3 月 26 日,在“证券时报 2011 年度中国基金业明星奖”中,我司共获得七

项大奖:博时基金管理有限公司获得“2011 年度十大明星基金公司奖”、博时特许价值股票

基金获得“三年持续回报股票型明星基金奖”、博时主题行业股票基金和博时特许价值股票基

金获得“2011 年度股票型明星基金奖”、博时价值增长基金和博时价值增长贰号基金获得“2011

年度平衡混合型明星基金奖”、博时裕隆封闭获得“2011 年度封闭式明星基金奖”。

2) 2012 年 3 月 28 日,中证报“2012 年金牛基金论坛暨第九届中国基金业金牛奖颁奖盛

典”在京举行。博时基金荣膺六项大奖,分别是:博时基金管理有限公司荣获“金牛基金管

理公司”、博时裕隆封闭荣获“五年期封闭式金牛基金”、博时主题行业荣获“五年期股票型

金牛基金”、博时第三产业荣获“2011 年度股票型金牛基金”、博时特许价值荣获“2011 年度

股票型金牛基金”、博时价值增长荣获“2011 年度混合型金牛基金”。

3) 2012 年 4 月 20 日,由上海证券报社主办的第九届中国“金基金”奖评选揭晓,博时

基金管理有限公司获得 2011 年度“金基金TOP 公司奖”,博时主题行业股票基金获得 2011

年度“五年期金基金股票型基金奖”,博时价值增长混合基金获得 2011 年度“一年期金基

金偏股混合型基金奖”。

4) 2012 年 5 月 25 日,在由 21 世纪经济报道主办的“2011 年度赢基金奖”评选中,博

时基金荣获“2011 年度中国最佳基金公司”奖项。

5) 6 月 28 日,世界品牌实验室(WBL)在京发布 2012 年(第九届)《中国 500 最具价值品

牌》排行榜,博时基金以 61.92 亿元的品牌价值位列第 220 名,成为入选该榜单四家基金公

司中的第一名。

6) 2012 年 12 月 12 日,在经济观察报“2011-2012 年度中国卓越金融奖”评选活动中,

博时基金凭借出色的线上服务水平和便利的电子交易平台,荣获“年度卓越基金公司电子服

务奖”,成为唯一获此殊荣的基金公司。

7) 2012 年 12 月 14 日,东方财富风云榜颁奖典礼在上海举行,博时基金荣获“2012 年

度最佳企业年金投资管理人”奖项。

4、其他大事件

1) 博时天颐债券型证券投资基金首募顺利结束并于 2 月 29 日正式成立。

2) 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金及联接基金于 2012 年 3 月 5 日至 3 月

30 日完成了首次募集。

3) 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金于 5 月 11 日起在上证所上市,交易代

码为 510410,日常申购、赎回业务也同步开放。

4) 博时于 5 月 15 日开通支付宝支付渠道,成为首家在直销网上交易中引入支付宝渠道

的基金公司。

5) 博时标普 500 指数型证券投资基金首募顺利结束并于 6 月 14 日正式成立。

6) 博时医疗保健行业股票型证券投资基金首募顺利结束并于 8 月 28 日正式成立。

7) 博时信用债纯债债券型证券投资基金首募顺利结束并于 9 月 7 日正式成立。

8) 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金首募顺利结束并于 12 月 6 日正式成立。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 (助理)期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

2001 年起先后在南京市

商业银行北清支行、南京

市商业银行资金营运中

心工作。2003 年加入博时

公司,历任债券交易员、

张勇 基金经理 2006-7-1 - 9

现金收益基金经理助理

兼任债券交易员。现任现

金收益基金经理、博时策

略混合、博时稳定价值债

券基金基金经理。

注:上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,证券从业年限计算的起始时间

按照从事证券行业开始时间计算。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资

基金运作管理办法》及其各项实施细则、《博时现金收益证券投资基金基金合同》和其他相

关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用

基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券

市场波动等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进

行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

报告期内,根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求,公司进

一步完善了《公平交易管理制度》,通过系统及人工相结合的方式,分别对一级市场及二级市

场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、流程,按照境内及境外业务进行了详细规范,

同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》

和公司制定的《公平交易管理制度》的规定,在研究、决策、交易执行等各环节,通过制度、

流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合。同时,根据《证券投资基

金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,公司对所管理组合的不同时间窗的同向交易进

行了价差专项分析,未发现存在违反公平交易原则的现象。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2012 年全球经济复苏乏力,财政政策面临债务扩张瓶颈,较低的通胀水平下各国央行货

币政策取向宽松。中国经济在微调中实现软着陆,走向 L 型复苏;上半年通胀下行,政策逐

步放松,7 月份见底后通胀在 2%左右的水平徘徊,通胀的上升预期使得央行货币政策下半年

开始转向稳健,逆回购常态化取代降准降息,四季度,伴随政府投资加速和银根的松动,经

济开始见底企稳。

回顾 2012 年债券市场,利率产品呈现结构性小牛市,收益率先下后上,收益率曲线先陡

峭后平坦;信用产品是表现最好的品种,上半年呈现估值修复行情,下半年估值压力、供给

压力和信用风险释放等因素共同压制信用产品表现,杠杆操作盛行和资金价格平稳降低了信

用债调整的幅度。

全年资金市场日趋宽松,货币市场利率不断下行。随着利率市场化的进程,存款转化为

基金和理财等金融产品,使得低风险产品规模在迅速壮大。本基金规模也是突飞猛进,使得

银行存款成为我们投资的主要标的。而我们 12 年收益相对较高,得益于 11 年 4 季度的策略,

买入了当时高收益品种。在规模迅速扩张的背景下,资产配置成了至关重要的因素,同业存

款与短融,是我们的主要投资方向。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内,本基金份额净值增长率为 4.40%,同期业绩基准增长率为 0.42%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2013年,全球经济较12年会有所好转。社会融资总量将大规模增加,国内经济在

此刺激下,会稳步上行。而需要警惕的是,通胀如果上升较快,政策的重心有可能发生变

化。

对本基金的投资,在通胀发生明显上行之前,我们需要的是耐心等候机会。一旦出现

逆转,我们要做的就是全力参与市场的机遇。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产

估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以

下简称“估值委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经

理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成,基金经理原则上不参与

估值委员会的工作,其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有

5 年以上专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委

员会的职责主要包括有:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;

确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求

对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作

出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、

假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大

利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供在银

行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金采用 1.00 元固定份额净值交易方式,自基金成立日起每日将实现的基金净收益分

配给基金份额持有人,并按月结转到投资人基金账户,使基金账面份额净值始终保持 1.00 元。

本基金本报告期内向份额持有人分配利润 1,706,619,459.73 元。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2012 年度,托管人在博时现金收益证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资

基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,

不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2012 年度,博时基金管理有限公司在博时现金收益证券投资基金投资运作、资产净值的

计算、基金收益的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本基金本报告期内向份额持有人分配利润:1,706,619,459.73 元。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2012 年度,由博时基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关博时现金收益证券

投资基金的年度报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资

组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

本报告已经普华永道中天会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者欲

了解审计报告详细内容,可通过登载于博时基金管理公司网站的年度报告正文查看审计报告

全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:博时现金收益证券投资基金

报告截止日:2012 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日

资产:

银行存款 7.4.7.1 35,665,606,949.17 12,701,108,346.77

结算备付金 - 32,733,560.49

存出保证金 - -

交易性金融资产 7.4.7.2 13,108,663,803.11 11,449,270,627.01

其中:股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 13,108,663,803.11 11,449,270,627.01

资产支持证券投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 263,121,908.77 1,719,002,475.00

应收证券清算款 191,383,575.58 -

应收利息 7.4.7.5 407,067,215.00 248,547,545.30

应收股利 - -

应收申购款 3,288,860.36 9,473,489.06

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 95,000.00 45,000.00

资产总计 49,639,227,311.99 26,160,181,043.63

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日

负债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 2,704,998,350.00 3,646,583,215.11

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 16,413,364.11 6,986,577.38

应付托管费 4,973,746.71 2,117,144.66

应付销售服务费 12,434,366.76 5,292,861.65

应付交易费用 7.4.7.7 145,075.38 171,742.99

应交税费 4,080,249.01 2,041,018.51

应付利息 289,439.90 1,119,887.74

应付利润 8,295,679.39 2,929,230.34

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 249,049.36 320,000.00

负债合计 2,751,879,320.62 3,667,561,678.38

所有者权益:

实收基金 7.4.7.9 46,887,347,991.37 22,492,619,365.25

未分配利润 7.4.7.10 - -

所有者权益合计 46,887,347,991.37 22,492,619,365.25

负债和所有者权益总计 49,639,227,311.99 26,160,181,043.63

注:报告截止日 2012 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.0000 元,基金份额总额 46,887,347,991.37 份。

7.2 利润表

会计主体:博时现金收益证券投资基金

本报告期:2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2012 年 1 月 1 日至 2012 2011 年 1 月 1 日至 2011

年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

一、收入 2,038,326,056.11 562,552,993.30

1.利息收入 1,843,382,238.60 543,848,858.54

其中:存款利息收入 7.4.7.11 1,221,694,470.32 194,251,738.17

债券利息收入 565,042,893.17 214,934,762.31

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 56,644,875.11 134,662,358.06

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) 194,943,817.51 18,564,134.76

其中:股票投资收益 7.4.7.12 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 194,943,817.51 18,564,134.76

资产支持证券投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 - -

股利收益 7.4.7.15 - -

3.公允价值变动收益(损失以

7.4.7.16 - -

“-”号填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -

5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 - 140,000.00

减:二、费用 331,706,596.38 96,830,172.80

1.管理人报酬 135,170,602.41 35,594,739.53

2.托管费 40,960,788.58 10,786,284.74

3.销售服务费 102,401,971.68 26,965,711.83

4.交易费用 7.4.7.18 1,100.00 -

5.利息支出 52,566,310.20 22,912,912.81

其中:卖出回购金融资产支出 52,566,310.20 22,912,912.81

6.其他费用 7.4.7.19 605,823.51 570,523.89

三、利润总额(亏损总额以“-”

1,706,619,459.73 465,722,820.50

号填列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号填

1,706,619,459.73 465,722,820.50

列)

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:博时现金收益证券投资基金

本报告期:2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期

项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净

22,492,619,365.25 - 22,492,619,365.25

值)

二、本期经营活动产生的基金

- 1,706,619,459.73 1,706,619,459.73

净值变动数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生的

基金净值变动数(净值减少以 24,394,728,626.12 - 24,394,728,626.12

“-”号填列)

其中:1.基金申购款 230,401,131,411.37 - 230,401,131,411.37

2.基金赎回款 -206,006,402,785.25 - -206,006,402,785.25

四、本期向基金份额持有人分

配 利润产 生的基 金净值 变动 - -1,706,619,459.73 -1,706,619,459.73

(净值减少以“-”号填列)

五、期末所有者权益(基金净

46,887,347,991.37 - 46,887,347,991.37

值)

上年度可比期间

项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净

4,861,073,427.43 - 4,861,073,427.43

值)

二、本期经营活动产生的基金

- 465,722,820.50 465,722,820.50

净值变动数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生的

基金净值变动数(净值减少以 17,631,545,937.82 - 17,631,545,937.82

“-”号填列)

其中:1.基金申购款 86,406,499,036.68 - 86,406,499,036.68

2.基金赎回款 -68,774,953,098.86 - -68,774,953,098.86

四、本期向基金份额持有人分

配 利润产 生的基 金净值 变动 - -465,722,820.50 -465,722,820.50

(净值减少以“-”号填列)

五、期末所有者权益(基金净

22,492,619,365.25 - 22,492,619,365.25

值)

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

————————— ————————— —————————

基金管理公司负责人:何宝 主管会计工作负责人:王德英 会计机构负责人:成江

7.4 报表附注

7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.2 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题

的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和

实务操作,主要税项列示如下:

(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及

其他收入,暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代

缴 20%的个人所得税。

7.4.3 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金代销机构

招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构

中国长城资产管理公司 基金管理人的股东

广厦建设集团有限责任公司 基金管理人的股东

天津港(集团)有限公司 基金管理人的股东

璟安股权投资有限公司 基金管理人的股东

上海盛业股权投资基金有限公司 基金管理人的股东

上海丰益股权投资基金有限公司 基金管理人的股东

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.4.1.1 股票交易

无。

7.4.4.1.2 权证交易

无。

7.4.4.1.3 应支付关联方的佣金

无。

7.4.4.2 关联方报酬

7.4.4.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2012年1月1日至2012年12月31日 2011年1月1日至2011年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 135,170,602.41 35,594,739.53

其中:支付销售机构的客户维护费 26,732,050.05 5,479,529.93

注:支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年费率计提,逐日累计至

每月月底,按月支付。

其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。

7.4.4.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2012年1月1日至2012年12月31日 2011年1月1日至2011年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 40,960,788.58 10,786,284.74

注:支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提,逐日累计至每月

月底,按月支付。

其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。

7.4.4.2.3 销售服务费

单位:人民币元

获得销售服务费的 本期

各关联方名称 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的销售服务费

博时基金 10,789,162.37

交通银行 4,090,209.02

招商证券 681,680.77

合计 15,561,052.16

上年度可比期间

获得销售服务费的

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

各关联方名称

当期发生的基金应支付的销售服务费

博时基金 6,041,224.80

交通银行 866,354.34

招商证券 216,317.38

合计 7,123,896.52

注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月

底,按月支付给博时基金,再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。

其计算公式为:日销售服务费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位:人民币元

本期

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

银行间

债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

市场交

易的

利息收

各关联 基金买入 基金卖出 交易金额 交易金额 利息支出

方名称

交 通 银 1,492,051,2 955,933,726.03 123,500, 1,158,7 57,889,000,0 10,999,320.3

行 28.31 000.00 03.55 00.00 7

上年度可比期间

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

银行间 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

市场交

易的 利息收

基金买入 基金卖出 交易金额 交易金额 利息支出

各关联 入

方名称

交 通 银 - 485,191,683.05 1,290,00 12,594, 22,975,000,0 3,119,625.73

行 0,000.00 481.40 00.00

7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位:份

本期末 上年度末

2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日

关联方名称

持有的 持有的基金份额占 持有的 持有的基金份额占

基金份额 基金总份额的比例 基金份额 基金总份额的比例

招商证券 100,055,582.15 0.21% - -

7.4.4.5 由关联方保管的银行存款、备付金余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

关联方

2012年1月1日至2012年12月31日 2011年1月1日至2011年12月31日

名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行活期存款 165,606,949.17 590,865.87 1,108,346.77 154,826.67

交通银行定期存款 5,500,000,000.00 435,534,434.18 6,500,000,000.00 50,265,288.07

注:1、本基金的活期银行存款和部分定期银行存款由基金托管人交通银行保管,按适用利率或约定

利率计息。

2、本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证

券登记结算有限责任公司,按约定利率计息。于 2012 年 12 月 31 日的相关余额在资产负债表中的“结算

备付金”科目中单独列示 (2011 年 12 月 31 日:同) 。

7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位:人民币元

本期

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

基金在承销期内买入

数量(单位:

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 张) 总金额

招商证券、交通银 04125101 簿记建档集中配 1,998,000,000.0

行 5 12 铁道 CP001 售 20,000,000 0

簿记建档集中配

招商证券 120228 12 国开 28 售 5,000,000 499,650,000.00

01120700 簿记建档集中配

交通银行 1 12 南电 SCP001 售 2,000,000 200,000,000.00

04125103 簿记建档集中配

交通银行 2 12 中冶 CP002 售 1,100,000 110,000,000.00

招商证券、交通银 04125203 12 国电集 CP002 簿记建档集中配 500,000 50,000,000.00

行 4 售

04125406 簿记建档集中配

招商证券 8 12 亿利集 CP001 售 500,000 50,000,000.00

04126203 簿记建档集中配

交通银行 6 12 淮南矿 CP002 售 500,000 49,950,000.00

04127300 簿记建档集中配

交通银行 5 12 丹东港 CP001 售 400,000 40,000,000.00

04125900 簿记建档集中配

招商证券 5 12 厦钨 CP001 售 300,000 30,000,000.00

招商证券、交通银 04126403 簿记建档集中配

行 8 12 兵国资 CP001 售 200,000 20,000,000.00

04125306 簿记建档集中配

交通银行 9 12 攀钢 CP001 售 200,000 20,000,000.00

04125103 簿记建档集中配

交通银行 8 12 协鑫发电 CP001 售 200,000 20,000,000.00

04125400 簿记建档集中配

交通银行 5 12 长电 CP001 售 100,000 10,000,000.00

上年度可比期间

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

基金在承销期内买入

数量(单位:

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 张) 总金额

0411610 簿记建档集中配 149,900,000.

交通银行 06 11 桂冠 CP002 售 1,500,000 00

0411640 簿记建档集中配 90,000,000.0

招商证券 08 11 青国投 CP002 售 900,000 0

交通银行、招商证 0411730 簿记建档集中配 80,000,000.0

券 01 11 中冶 CP003 售 800,000 0

0411530 簿记建档集中配 79,920,000.0

招商证券 05 11 永辉 CP001 售 800,000 0

0411590 簿记建档集中配 70,000,000.0

招商证券 23 11 清控 CP002 售 700,000 0

0411600 簿记建档集中配 50,000,000.0

交通银行 05 11 苏国信 CP001 售 500,000 0

交通银行、招商证 0411580 簿记建档集中配 50,000,000.0

券 04 11 中铁股 CP001 售 500,000 0

0411510 簿记建档集中配 40,000,000.0

交通银行 04 11 华能集 CP004 售 400,000 0

0411610 簿记建档集中配 40,000,000.0

交通银行 07 11 中电投 CP005 售 400,000 0

0411580 簿记建档集中配 40,000,000.0

招商证券 10 11 巨化 CP001 售 400,000 0

0411580 簿记建档集中配 40,000,000.0

招商证券 11 11 新中基 CP001 售 400,000 0

交通银行 0411560 11 电网 CP002 簿记建档集中配 400,000 40,000,000.0

13 售 0

0411610 簿记建档集中配 39,980,000.0

交通银行 04 11 晋国电 CP002 售 400,000 0

交通银行、招商证 0411580 簿记建档集中配 30,000,000.0

券 09 11 宁交投 CP002 售 300,000 0

0411590 簿记建档集中配 30,000,000.0

交通银行 10 11 重汽 CP002 售 300,000 0

0411590 簿记建档集中配 30,000,000.0

招商证券 17 11 同方 CP002 售 300,000 0

0411520 11 南方水泥 簿记建档集中配 30,000,000.0

招商证券 16 CP001 售 300,000 0

0411640 簿记建档集中配 30,000,000.0

招商证券 12 11 农六师 CP001 售 300,000 0

0411580 簿记建档集中配 30,000,000.0

招商证券 21 11 岱海 CP001 售 300,000 0

0411590 簿记建档集中配 20,000,000.0

招商证券 18 11 南车 CP002 售 200,000 0

0411520 簿记建档集中配 20,000,000.0

招商证券 04 11 四建 CP002 售 200,000 0

交通银行、招商证 0411510 簿记建档集中配 20,000,000.0

券 12 11 桂旅游 CP002 售 200,000 0

簿记建档集中配 20,000,000.0

招商证券 1181089 11 美邦 CP01 售 200,000 0

簿记建档集中配 10,000,000.0

招商证券 1181099 11 兵建工 CP01 售 100,000 0

0411660 簿记建档集中配 10,000,000.0

交通银行 04 11 冀发展 CP002 售 100,000 0

7.4.4.7 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.5 期末(2012 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券

7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2012 年 12 月 31 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖

出回购证券款余额 2,704,998,350.00 元,是以如下债券作为抵押:

金额单位:人民币元

期末估值单

债券代码 债券名称 回购到期日 数量(张) 期末估值总额

120238 12 国开 38 13/01/04 99.86 10,900,000 1,088,474,000.00

120228 12 国开 28 13/01/04 99.77 5,500,000 548,735,000.00

120245 12 国开 45 13/01/04 99.84 3,500,000 349,440,000.00

120305 12 进出 05 13/01/04 100.04 2,600,000 260,104,000.00

080210 12 农发 05 13/01/04 100.05 2,500,000 250,125,000.00

080210 08 国开 10 13/01/04 100.76 2,000,000 201,520,000.00

080405 08 农发 05 13/01/04 100.21 500,000 50,105,000.00

合计 27,500,000 2,748,503,000.00

7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

无。

7.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与

公允价值相差很小。

(b) 以公允价值计量的金融工具

(i) 金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可

分为:

第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级

中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观

察输入值)。

(ii)各层级金融工具公允价值

于 2012 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额

为 13,108,663,803.11 元,无属于第一层级和第三层级的余额(2011 年 12 月 31 日:第二层

级 11,449,270,627.01 元,无第一层级和第三层级)。

(iii)公允价值所属层级间的重大变动

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未

发生重大变动。

(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 固定收益投资 13,108,663,803.11 26.41

其中:债券 13,108,663,803.11 26.41

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 263,121,908.77 0.53

其中:买断式回购的买入返售金融资产 263,121,908.77 0.53

3 银行存款和结算备付金合计 35,665,606,949.17 71.85

4 其他各项资产 601,834,650.94 1.21

合计 49,639,227,311.99 100.00

8.2 债券回购融资情况

金额单位:人民币元

序号 项目 占基金资产净值比例(%)

报告期内债券回购融资余额 4.64

1

其中:买断式回购融资 -

占基金资产净值的比例

序号 项目 金额

(%)

报告期末债券回购融资余额 2,704,998,350.00 5.77

2

其中:买断式回购融资 - -

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比

例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。

8.3 基金投资组合平均剩余期限

8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 105

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 152

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 57

报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 180 天。

8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金 各期限负债占基金

序号 平均剩余期限

资产净值的比例(%) 资产净值的比例(%)

1 30 天以内 36.03 5.77

其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 0.43 -

2 30 天(含)—60 天 7.64 -

其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -

3 60 天(含)—90 天 13.42 -

其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -

4 90 天(含)—180 天 26.47 -

其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 0.11 -

5 180 天(含)—397 天(含) 21.44 -

其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -

合计 104.99 5.77

8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 3,814,720,539.11 8.14

其中:政策性金融债 3,814,720,539.11 8.14

4 企业债券 253,222,288.75 0.54

5 企业短期融资券 9,040,720,975.25 19.28

6 中期票据 - -

7 其他 - -

8 合计 13,108,663,803.11 27.96

9 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 253,222,288.75 0.54

8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例(%)

1 041251015 12 铁道 CP001 20,000,000 2,000,806,238.20 4.27

2 120238 12 国开 38 10,900,000 1,088,176,139.82 2.32

3 120228 12 国开 28 5,500,000 549,717,989.96 1.17

4 080215 08 国开 15 4,500,000 454,178,055.21 0.97

5 120245 12 国开 45 3,500,000 349,716,255.52 0.75

6 120218 12 国开 18 3,400,000 340,701,443.08 0.73

7 120305 12 进出 05 3,000,000 300,095,969.56 0.64

8 120405 12 农发 05 2,500,000 250,115,007.21 0.53

9 041251040 12 中冶 CP003 2,300,000 229,828,889.54 0.49

10 041262040 12 广晟 CP001 2,100,000 209,906,065.05 0.45

8.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 146

报告期内偏离度的最高值 0.48%

报告期内偏离度的最低值 0.04%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.28%

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 投资组合报告附注

8.8.1 基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时

的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。本基金采用固定份额净值,基金账面

份额净值始终保持 1.00 元。

8.8.2 本基金在报告期内不存在持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮息债

的摊余成本超过基金资产净值 20%的情况。

8.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编

制日前一年内受到公开谴责、处罚。

8.8.4 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 191,383,575.58

3 应收利息 407,067,215.00

4 应收申购款 3,288,860.36

5 其他应收款 95,000.00

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 601,834,650.94

8.8.5 其他需说明的重要事项标题

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

持有人户数 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

(户) 金份额 占总份额 占总份额

持有份额 持有份额

比例 比例

281,406 166,618.15 11,413,615,080.53 24.34% 35,473,732,910.84 75.66%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理公司所有从业人员持有

22,083,296.35 0.05%

本开放式基金

注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金的区间为:100 万份以上;

2、本基金的基金经理未持有本基金。

§10 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2004 年 1 月 16 日)基金份额总额 6,285,920,856.25

本报告期期初基金份额总额 22,492,619,365.25

本报告期基金总申购份额 230,401,131,411.37

减:本报告期基金总赎回份额 206,006,402,785.25

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 46,887,347,991.37

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人在本报告期内重大人事变动情况:1)基金管理人于 2012 年 8 月 14 日发布了

《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,杨锐先生不再担任博时基金管理有

限公司副总经理职务。2)基金管理人于 2012 年 9 月 15 日发布了《博时基金管理有限公司关

于高级管理人员变更的公告》,李雪松先生不再担任博时基金管理有限公司副总经理职务。

基金托管人在本报告期内重大人事变动情况:基金托管人交通银行于 2012 年 5 月 28 日

公布了《交通银行股份有限公司关于资产托管部总经理变更的公告》,交通银行资产托管部原

总经理谷娜莎同志不再担任资产托管部总经理职务。资产托管部总经理职务由刘树军同志担

任。具体内容请参阅在 2012 年 5 月 30 日《上海证券报》上发布的《交通银行股份有限公司

关于资产托管部总经理变更的公告》。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计

服务。本报告期内本基金应付审计费 140,000 元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内,基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到

监管部门稽查或处罚的任何情形。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

无。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 回购交易

券商名称 占当期债券成交总额的

成交金额 成交金额 成交金额

比例

国元证券 - - 13,392,600,000.00 100.00%

注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证

监基字[2007]48 号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水

平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。

1、基金专用交易席位的选择标准如下:

(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;

(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能

及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;

能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公

司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

2、基金专用交易席位的选择程序如下:

(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。

(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况

本基金在本报告期内不存在偏离度绝对值在 0.5%(含)以上的情况。

博时基金管理有限公司

2013 年 3 月 26 日

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