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大成货币:2012年年度报告摘要[一]

2013-03-26 00:00:00 来源:巨潮网

大成货币市场证券投资基金

2012 年年度报告摘要

2012 年 12 月 31 日

基金管理人:大成基金管理有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

送出日期:2013 年 3 月 26 日

大成货币市场证券投资基金 2012 年年度报告摘要

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以

上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 03 月 22 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留

意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自 2012 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。

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大成货币市场证券投资基金 2012 年年度报告摘要

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 大成货币

基金主代码 090005

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005 年 6 月 3 日

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 23,659,528,685.68 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称: 大成货币 A 大成货币 B

下属分级基金的交易代码: 090005 091005

报告期末下属分级基金的份额总额 5,122,121,194.11 份 18,537,407,491.57 份

2.2 基金产品说明

投资目标 在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期收益。

投资策略 本基金通过平均剩余期限决策、类属配置和品种选择三个层次进行投资管

理,以实现超越投资基准的投资目标。

业绩比较基准 税后活期存款利率。

风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种;预期收益和

风险都低于债券基金、混合基金、股票基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 大成基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司

姓名 杜鹏 石立平

信息披露负责

联系电话 0755-83183388 010-63639161

电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn shiliping@cebbank.com

客户服务电话 4008885558 95595

传真 0755-83199588 010-63639132

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.dcfund.com.cn

基金年度报告报告备置地点 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32

层大成基金管理有限公司

北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦

中国光大银行投资与托管业务部

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间 2012 年 2011 年 2010 年

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大成货币市场证券投资基金 2012 年年度报告摘要

数据和指标

大成货币 A 大成货币 B 大成货币 A 大成货币 B 大成货币 A 大成货币 B

本期已实现

28,439,582.86 82,030,725.78 26,959,582.86 36,083,136.05 7,364,720.37 33,095,455.54

收益

本期利润 28,439,582.86 82,030,725.78 26,959,582.86 36,083,136.05 7,364,720.37 33,095,455.54

本期净值收

3.7661% 4.0149% 3.5069% 3.7550% 1.8066% 2.0525%

益率

3.1.2 期末

2012 年末 2011 年末 2010 年末

数据和指标

期末基金资

5,122,121,194.11 18,537,407,491.57 1,653,457,848.31 7,291,924,293.30 435,465,622.13 1,217,356,144.60

产净值

期末基金份

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

额净值

注:1、本基金根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收益为基准,为投资人每日计算收益并

分配,每月集中支付收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

大成货币 A

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 收益率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

收益率①

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.8771% 0.0016% 0.0880% 0.0000% 0.7891% 0.0016%

过去六个月 1.6940% 0.0024% 0.1766% 0.0000% 1.5174% 0.0024%

过去一年 3.7661% 0.0032% 0.4190% 0.0002% 3.3471% 0.0030%

过去三年 9.3455% 0.0045% 1.2487% 0.0002% 8.0968% 0.0043%

过去五年 14.9205% 0.0072% 3.6213% 0.0027% 11.2992% 0.0045%

自基金合同

22.3099% 0.0066% 9.3317% 0.0031% 12.9782% 0.0035%

生效起至今

大成货币 B

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 收益率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

收益率①

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.9367% 0.0016% 0.0880% 0.0000% 0.8487% 0.0016%

过去六个月 1.8155% 0.0024% 0.1766% 0.0000% 1.6389% 0.0024%

过去一年 4.0149% 0.0032% 0.4190% 0.0002% 3.5959% 0.0030%

过去三年 10.1357% 0.0045% 1.2487% 0.0002% 8.8870% 0.0043%

过去五年 16.3070% 0.0072% 3.6213% 0.0027% 12.6857% 0.0045%

自基金合同

24.5602% 0.0066% 9.3317% 0.0031% 15.2285% 0.0035%

生效起至今

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大成货币市场证券投资基金 2012 年年度报告摘要

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

25%

20%

15%

10%

5%

0%

05-06-03 06-12-08 08-06-13 09-12-18 11-06-24 12-12-28

大成货币A 业绩比较基准

30%

24%

18%

12%

6%

0%

05-06-03 06-12-08 08-06-13 09-12-18 11-06-24 12-12-28

大成货币B 业绩比较基准

注:1、依据本基金合同规定,本基金投资于同一公司发行的短期企业债券的比例,不得超过基金

资产净值的 10%;存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的 30%;

存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的 5%;除发生巨额赎

回的情形外,基金的投资组合中债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的

20%。因发生巨额赎回致使货币市场基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的,基金管

理人应当在 5 个交易日内进行调整;基金持有的剩余期限不超过 397 天但剩余存续期超过 397 天

的浮动利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的 20%;投资组合的平均剩余期限在

每个交易日不得超过 180 天。本基金在 3 个月的初始建仓期结束后,基金投资组合比例已达到本

基金合同的相关规定要求。

2、为使本基金业绩与其业绩比较基准具有更强的可比性,经大成基金管理有限公司申请,并经中

国证监会同意,自 2008 年 6 月 1 日起,本基金业绩比较基准由“税后一年期银行定期存款利率”

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大成货币市场证券投资基金 2012 年年度报告摘要

变更为“税后活期存款利率”。 本基金业绩比较基准收益率的历史走势图从 2005 年 6 月 3 日(基

金合同生效日)至 2008 年 5 月 31 日为原业绩比较基准(税后一年期银行定期存款利率)的走势

图,2008 年 6 月 1 日起为变更后的业绩比较基准的走势图。

3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.00%

3.20%

2.40%

1.60%

0.80%

0.00%

2008年 2009年 2010年 2011年 2012年

大成货币A 业绩比较基准

4.80%

4.00%

3.20%

2.40%

1.60%

0.80%

0.00%

2008年 2009年 2010年 2011年 2012年

大成货币B 业绩比较基准

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

大成货币 A

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润

年度 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

2012 28,310,137.19 - 129,445.67 28,439,582.86

2011 26,518,792.74 - 440,790.12 26,959,582.86

2010 7,397,553.39 - -32,833.02 7,364,720.37

合计 62,226,483.32 - 537,402.77 62,763,886.09

大成货币 B

年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注

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大成货币市场证券投资基金 2012 年年度报告摘要

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

2012 81,910,189.70 - 120,536.08 82,030,725.78

2011 33,994,882.45 - 2,088,253.60 36,083,136.05

2010 33,480,937.30 - -385,481.76 33,095,455.54

合计 149,386,009.45 - 1,823,307.92 151,209,317.37

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准,于 1999 年 4 月 12 日正

式成立,是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一,注册资本为 2 亿元人民币,注册

地为深圳。目前公司由四家股东组成,分别为中泰信托有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公

司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至 2012 年 12 月 31

日,本基金管理人共管理 2 只封闭式证券投资基金:景宏证券投资基金及景福证券投资基金,2

只 ETF 及 2 只 ETF 联接基金:深证成长 40ETF、大成深证成长 40ETF 联接基金、中证 500 沪市 ETF

及大成中证 500 沪市 ETF 联接基金,1 只创新型基金:大成景丰分级债券型证券投资基金,1 只

QDII 基金:大成标普 500 等权重指数基金及 25 只开放式证券投资基金:大成价值增长证券投资

基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大

成货币市场证券投资基金、大成沪深 300 指数证券投资基金、大成财富管理 2020 生命周期证券投

资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳

领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基

金、大成行业轮动股票型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力股票

型证券投资基金、大成保本混合型证券投资基金、大成内需增长股票型证券投资基金、大成中证

内地消费主题指数证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成新锐产业股票型证

券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金(LOF)、大成现

金增利货币市场基金、大成月添利理财债券型证券投资基金、大成理财 21 天债券型发起式基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名 职务 任本基金的基金经理

证券从

(助理)期限 说明

业年限

任职日期 离任日期

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大成货币市场证券投资基金 2012 年年度报告摘要

王立女士 本基金 2007 年 1 - 11 年 经济学硕士。曾任职于申银万国证

基金经理 月 12 日 券股份有限公司、南京市商业银行

资金营运中心。2005 年 4 月加入大

成基金管理有限公司,曾任大成货

币市场基金基金经理助理。2007

年 1 月 12 日起担任大成货币市场

证券投资基金基金经理。2009 年 5

月 23 日起兼任大成债券投资基金

基金经理。2012 年 11 月 20 日起任

大成现金增利货币市场基金基金

经理。2013 年 2 月 1 日起兼任大成

月添利理财债券型证券投资基金

基金经理。具有基金从业资格。国

籍:中国

注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

3、本基金于 2013 年 3 月 7 日起增聘李达夫先生为本基金基金经理,该事项已按规定在中国证券

业协会办理变更手续,报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案,并按规定进行公开披露。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成货币市场证券投

资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,大成货币市场证券投资基金

的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规

则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有运用基金财产进行内幕交易和操

纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体运作合法、合规。本基金将继续以取

信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理

和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最

大利益。

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大成货币市场证券投资基金 2012 年年度报告摘要

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,资产管理人制订了《大成基

金管理有限公司公平交易制度》及《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。资产管理

人旗下投资组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管

理活动,内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各

个环节。研究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实

时监控,监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理

性分析,通过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内,基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

基金管理人对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同

向交易价差分析及相应交易情形的分析结果表明:债券交易同向交易频率较低;股票同向交易溢

价率较大主要来源于市场因素(如个股当日价格振幅较高)及组合经理交易时机选择,即投资组

合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大,但参与

交易所公开竞价同日同向交易成交较少的单边交易量均不超过该股当日成交量 10%。结合交易价

差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

2012 年基金管理人旗下主动投资组合间股票交易存在 6 笔同日反向交易,原因是投资组合投

资策略需要,且参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该股当日成交

量 5%。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,参

与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情况有 9 次,原

因是指数型投资组合投资策略需要。投资组合间债券交易存在 4 笔同日反向交易,原因是投资组

合投资策略需要,且参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该股当日

成交量 5%。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类

交易不对市场产生重大影响,无异常。

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大成货币市场证券投资基金 2012 年年度报告摘要

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2012 年随着通货膨胀的逐级回落,货币政策逐步走向宽松,央行在上半年两次降低存款准备

金率,两次降低基准利率,资金利率有明显下降,银行 7 天回购利率均值由年初的 4%以上回落至

3%附近,3 个月 Shibor 利率下行 150 个基点,高评级短融收益率下行 150-200 个基点,中低评级

短融下行 250-300 个基点。下半年,央行对流动性的调控方式发生转变,以逆回购为主的价格型

政策手段取代了过往以准备金政策为主的数量型手段,7 天回购利率维持在 3%-3.5%的区间,其它

主要货币市场利率也筑底回升,3 个月 shibor 利率回升 20 个基点,各评级短融回升 70-100 个基

点。

2012 年本基金在投资管理过程中继续贯彻稳健操作的原则,高度重视组合的流动性管理和安

全性管理。具体来说,本基金对基金份额持有人结构分析、未来投资期内持有人申购赎回带来的

基金流动性变化预测以及货币市场利率判断的基础上,辅以情景分析等技术和数量手段进行资产

配置决策。针对货币市场资金面的波动情况,灵活调节各类资产投资比例以及投资期限,做好流

动性管理,同时进行主动和积极的收益管理。本基金着眼于货币基金流动性管理的本义,在投资

管理过程中始终贯彻稳健操作的原则,合理安排投资组合和期限结构,在保证流动性的前提下通

过积极主动管理提高组合投资收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内本基金 A 类净值收益率为 3.7661%,B 类净值收益率 4.0149%,期间业绩比较基准收

益率为 0.4190%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2013 年,经济弱复苏可期,货币政策重在保持货币环境的稳定,大幅放松的可能性不大。

从影响超储率的几个主要因素看,2013 年全年央票到期量为 10340 亿,略高于 2012 年。财政赤

字规模相比 2012 年有望小幅扩大,财政存款的总投放量也相应高于 2012 年。资金面的不确定性

主要来自于外汇占款的变化,2012 年外汇占款仅增加不到 5000 亿,较 2011 年减少 80%。预计 2013

年外汇占款将出现恢复性增长,但国际资本流动的变化将对外汇占款的分布产生较大影响。预计

回购利率全年均值可能略低于 2012 年,央行创新工具的使用将有助于烫平资金面的波动。央票全

部到期将使短期利率品种的供给极度稀缺,作为替代品种的短期金融债收益率预计有较大下行空

间。信用债风险溢价的回落将使短融等品种难以在 2013 年再获得超额收益,但国开行发行机制的

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大成货币市场证券投资基金 2012 年年度报告摘要

创新可能提高浮息债的流动性并带来交易型机会。

本基金在 2013 年将密切关注金融市场的变化,在稳健操作的原则下,高度重视组合的流动性

管理和安全性管理。基于市场基本面和资金面以及投资人结构变化的判断,本基金 2013 年将继续

保持投资组合的高流动性,严格控制利率风险和流动性风险。在具体投资品种上,本基金投资将

以金融债、短期融资券和浮动利率债券为主,同时继续充分利用市场机会进行利差套利。我们将

始终把确保基金资产的安全性和基金收益的稳定性放在首位,在严格控制流动性风险的基础上,

坚持规范运作、审慎投资的原则为基金份额持有人争取长期稳定的投资回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会,公司估值委员会主要负责估

值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定

收益部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、委托投资部指定人员组成。公司估值委员会的

相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历,估值委员会成员中包括两名投资组合经理。

股票投资部、研究部、固定收益部、风险管理部和委托投资部负责关注相关投资品种的动态,

评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化

或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的

投资品种;提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价

与计量;定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;基金运营部负责日常的基金资产

的估值业务,执行基金估值政策,并负责与托管行沟通估值调整事项;监察稽核部负责审核估值

政策和程序的一致性,监督估值委员会工作流程中的风险控制,并负责估值调整事项的信息披露

工作。

本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行,并与托管银行的估值结果核对一

致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制,基金经理及投资经理作为估值小组成员,对

本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信

息,参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由

估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,截止报告期末未与外部估值

定价服务机构签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。据本基金基金合同中收益分配

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大成货币市场证券投资基金 2012 年年度报告摘要

有关原则的规定:本基金根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收益为基准,为投资人每日

计算收益并分配,按日结转份额,每月集中支付收益。本报告期内本基金应分配利润

110,470,308.64 元,报告期内已分配利润 110,470,308.64 元。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2012年度,中国光大银行股份有限公司在大成货币市场证券投资基金托管过程中,严格遵守

了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其

他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定,依法安全保管了基金的全部资产,

对大成货币市场证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督,对发现的问题及

时提出了意见和建议。同时,按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告,没有

发生任何损害基金份额持有人利益的行为,诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽

的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2012 年度,中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办

法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议

等的规定,对基金管理人——大成基金管理有限公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、

监督,未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基

金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的

要求,各重要方面的运作也能够严格按照基金合同的规定进行。该基金在运作中遵守了《证券投

资基金法》等有关法律法规的要求;各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行

处理。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人——大成基金管理有限公司编制的“大成货币

市场证券投资基金 2012 年年度报告”进行了复核,报告中相关财务指标、净值表现、收益分配情

况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

本基金 2012 年年度财务会计报告已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计

师签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报告详细内容,应阅读年度

报告正文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:大成货币市场证券投资基金

报告截止日: 2012 年 12 月 31 日

第 11 页

大成货币市场证券投资基金 2012 年年度报告摘要

单位:人民币元

本期末 上年度末

资 产

2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日

资 产:

银行存款 15,973,744,338.96 6,803,924,593.63

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 1,920,016,337.67 629,990,542.75

其中:股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 1,920,016,337.67 629,990,542.75

资产支持证券投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 6,224,480,968.98 1,205,733,848.60

应收证券清算款 - -

应收利息 51,688,727.55 12,531,984.56

应收股利 - -

应收申购款 1,168,133.44 298,220,879.38

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 24,171,098,506.60 8,950,401,848.92

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 303,799,648.10 -

应付证券清算款 200,000,000.00 -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 2,220,022.10 561,185.50

应付托管费 672,733.98 170,056.22

应付销售服务费 502,095.43 126,285.71

应付交易费用 74,489.62 13,557.83

应交税费 1,033,100.00 1,033,100.00

应付利息 32,127.89 -

应付利润 2,930,403.80 2,680,422.05

递延所得税负债 - -

其他负债 305,200.00 435,100.00

负债合计 511,569,820.92 5,019,707.31

所有者权益:

实收基金 23,659,528,685.68 8,945,382,141.61

未分配利润 - -

第 12 页

大成货币市场证券投资基金 2012 年年度报告摘要

所有者权益合计 23,659,528,685.68 8,945,382,141.61

负债和所有者权益总计 24,171,098,506.60 8,950,401,848.92

注:报告截止日 2012 年 12 月 31 日, A 级基金份额净值 1.0000 元,基金份额总额

5,122,121,194.11 份;B 级基金份额净值 1.0000 元,基金份额总额 18,537,407,491.57 份。基金

份额总额 23,659,528,685.68 份。

7.2 利润表

会计主体:大成货币市场证券投资基金

本报告期:2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 2012 年 1 月 1 日至 2011 年 1 月 1 日至 2011 年

2012 年 12 月 31 日 12 月 31 日

一、收入 130,264,198.36 75,507,813.95

1.利息收入 126,254,490.92 73,721,661.58

其中:存款利息收入 81,176,749.71 32,369,244.43

债券利息收入 29,868,475.48 27,422,983.30

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 15,209,265.73 13,929,433.85

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) 4,009,707.44 1,736,152.37

其中:股票投资收益 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 4,009,707.44 1,736,152.37

资产支持证券投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 - -

3.公允价值变动收益(损失以“-” - -

号填列)

4. 汇兑收益(损失以“-”号填列) - -

5.其他收入(损失以“-”号填列) - 50,000.00

减:二、费用 19,793,889.72 12,465,095.04

1.管理人报酬 9,262,016.43 6,051,008.49

2.托管费 2,806,671.66 1,833,638.93

3.销售服务费 2,107,765.05 2,189,944.54

4.交易费用 - -

5.利息支出 5,037,299.05 1,908,167.85

其中:卖出回购金融资产支出 5,037,299.05 1,908,167.85

6.其他费用 580,137.53 482,335.23

三、利润总额 (亏损总额以“-”号 110,470,308.64 63,042,718.91

填列)

减:所得税费用 - -

第 13 页

大成货币市场证券投资基金 2012 年年度报告摘要

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 110,470,308.64 63,042,718.91

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:大成货币市场证券投资基金

本报告期:2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基

8,945,382,141.61 - 8,945,382,141.61

金净值)

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数(本期利 - 110,470,308.64 110,470,308.64

润)

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数

14,714,146,544.07 - 14,714,146,544.07

(净值减少以“-”号填

列)

其中:1.基金申购款 40,973,375,277.91 - 40,973,375,277.91

2.基金赎回款 -26,259,228,733.84 - -26,259,228,733.84

四、本期向基金份额持有

人 分配 利润产 生的 基金

- -110,470,308.64 -110,470,308.64

净 值变 动(净 值减 少以

“-”号填列)

五、期末所有者权益(基

23,659,528,685.68 - 23,659,528,685.68

金净值)

上年度可比期间

项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基

1,652,821,766.73 - 1,652,821,766.73

金净值)

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数(本期利 - 63,042,718.91 63,042,718.91

润)

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数

7,292,560,374.88 - 7,292,560,374.88

(净值减少以“-”号填

列)

其中:1.基金申购款 25,093,172,351.60 - 25,093,172,351.60

2.基金赎回款 -17,800,611,976.72 - -17,800,611,976.72

四、本期向基金份额持有 - -63,042,718.91 -63,042,718.91

第 14 页

大成货币市场证券投资基金 2012 年年度报告摘要

人 分配 利润产 生的 基金

净 值变 动(净 值减 少以

“-”号填列)

五、期末所有者权益(基

8,945,382,141.61 - 8,945,382,141.61

金净值)

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

基金管理公司负责人 - 王颢 主管会计工作负责人 - 刘彩晖 会计机构负责人 - 范瑛

7.4 报表附注

7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.2 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

大成基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国光大银行股份有限公司(“中国光大银行”) 基金托管人、基金代销机构

中泰信托有限责任公司(“中泰信托”) 基金管理人股东

光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人股东、基金代销机构

中国银河投资管理有限公司 基金管理人股东

广东证券股份有限公司 基金管理人股东

注:1. 中国证监会于 2005 年 11 月 6 日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。

2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.3.2 关联方报酬

7.4.3.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2012 年 1 月 1 日至 2011 年 1 月 1 日至

2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 9,262,016.43 6,051,008.49

其中:支付销售机构的客户维护费 1,294,906.96 1,263,149.41

注:1、基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.33%的年费率计提。计算方法 如下:

H=E×0.33%/当年天数

H 为每日应支付的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

第 15 页

大成货币市场证券投资基金 2012 年年度报告摘要

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托

管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

2、基金管理费于 2012 年末尚未支付的金额为 2,220,022.10 元,于 2011 年末尚未支付的金额为

561,185.50 元。

7.4.3.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2012 年 1 月 1 日至 2011 年 1 月 1 日至

2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 2,806,671.66 1,833,638.93

注:1、基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.10%/当年天数

H 为每日应支付的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托

管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。

2、基金托管费于 2012 年末尚未支付的金额为 672,733.98 元,于 2011 年末尚未支付的金额为

170,056.22 元。

7.4.3.2.3 销售服务费

金额单位:人民币元

本期

获得销售服务费的各关联

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

方名称

当期应支付的销售服务费

A级 B级 合计

大成基金管理有限公司 208,356.78 146,242.37 354,599.15

中国光大银行 73,987.07 802.73 74,789.80

光大证券 2,368.57 29.91 2,398.48

合计 284,712.42 147,075.01 431,787.43

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

方名称

当期应支付的销售服务费

A级 B级 合计

大成基金管理有限公司 230,381.48 33,000.05 263,381.53

中国光大银行 71,311.24 192.22 71503.46

光大证券 7,939.66 - 7,939.66

合计 309,632.38 33,192.27 342,824.65

注:1、基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用,由基金管理人支配使

用。本基金 A 级基金份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提;B 级基

第 16 页

大成货币市场证券投资基金 2012 年年度报告摘要

金份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.01%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×R/当年天数

H 为每日应支付的基金销售服务费

E 为前一日的基金资产净值

R 为该级基金份额的销售服务年费率

基金销售服务费每日计算,逐日累计至每个月月末,按月支付,基金管理人应于次月前两个工作

日内将上月基金销售服务费的计算结果书面通知基金托管人并做出划付指令;基金托管人应在收

到计算结果后当日完成复核,并于当日从基金资产中一次性支付给管理人。

2、基金销售服务费于 2012 年末尚未支付大成基金管理有限公司 A 级基金份额为 25,659.46 元,B

级基金份额为 35,383.59 元;尚未支付中国光大银行 A 级基金份额为 5,711.38 元,B 级基金份额

为 202.20 元;尚未支付光大证券 A 级基金份额为 2,137.01 元,B 级基金份额为 0.00 元。于 2011

年末尚未支付大成基金管理有限公司 A 级基金份额为 13,723.89 元, 级基金份额为 8,858.86 元;

尚未支付中国光大银行 A 级基金份额为 12,007.20 元,B 级基金份额为 137.46 元;尚未支付光大

证券 A 级基金份额为 2,369.23 元,B 级基金份额为 0.00 元。

7.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。

7.4.3.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人于本报告期内及上年度可比期间内均未投资于本基金。

7.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

大成货币 A

份额单位:份

本期末 上年度末

关联方 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日

名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比例 基金份额 占基金总份额的比例

- - - - -

大成货币 B

份额单位:份

本期末 上年度末

关联方 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日

名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比例 基金份额 占基金总份额的比例

光大证券 545,146,014.85 2.30% 50,006,348.71 0.56%

7.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

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大成货币市场证券投资基金 2012 年年度报告摘要

本期 上年度可比期间

关联方

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国光大银行 2,283,744,338.96 18,327,252.35 1,803,924,593.63 29,151,221.93

注:本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行保管,并分别按银行间同业利率及协议利率计

息。

7.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期及上年度可比期内本基金未参与关联方承销的证券。

7.4.3.7 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.4 期末( 2012 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证券

7.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金于本年末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

7.4.4.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金于本年末未持有暂时停牌等流通受限的股票。

7.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.4.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2012 年 12 月 31 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证

券款余额 303,799,648.10 元,是以如下债券作为质押:

金额单位:人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额

090205 09 国开 05 2013-1-4 100.45 1,300,000 130,589,739.92

110206 11 国开 06 2013-1-4 99.97 1,200,000 119,964,211.34

110212 11 国开 12 2013-1-4 99.01 600,000 59,408,970.08

合计 3,100,000 309,962,921.34

7.4.4.3.2 交易所市场债券正回购

截至本期末 2012 年 12 月 31 日止,本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押

的债券。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

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大成货币市场证券投资基金 2012 年年度报告摘要

比例(%)

1 固定收益投资 1,920,016,337.67 7.94

其中:债券 1,920,016,337.67 7.94

资产支持证券 - 0.00

2 买入返售金融资产 6,224,480,968.98 25.75

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00

3 银行存款和结算备付金合计 15,973,744,338.96 66.09

4 其他各项资产 52,856,860.99 0.22

5 合计 24,171,098,506.60 100.00

8.2 债券回购融资情况

金额单位:人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 7.73

其中:买断式回购融资 0.00

序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%)

2 报告期末债券回购融资余额 303,799,648.10 1.28

其中:买断式回购融资 - 0.00

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净

值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。

8.3 基金投资组合平均剩余期限

8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 24

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 130

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 17

报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明

本报告期内无投资组合平均剩余期限超过 180 天的情况。

8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序 各期限资产占基金资 各期限负债占基金

平均剩余期限

号 产净值的比例(%) 资产净值的比例(%)

1 30 天以内 91.75 2.13

其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 0.59 0.00

2 30 天(含)—60 天 2.83 0.00

其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 0.63 0.00

第 19 页

大成货币市场证券投资基金 2012 年年度报告摘要

3 60 天(含)—90 天 2.11 0.00

其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 1.01 0.00

4 90 天(含)—180 天 1.39 0.00

其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 0.21 0.00

5 180 天(含)—397 天(含) 3.84 0.00

其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 0.00 0.00

合计 101.94 2.13

8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

占基金资产净值

序号 债券品种 摊余成本

比例(%)

1 国家债券 - 0.00

2 央行票据 - 0.00

3 金融债券 958,819,605.58 4.05

其中:政策性金融债 958,819,605.58 4.05

4 企业债券 79,570,112.40 0.34

5 企业短期融资券 881,626,619.69 3.73

6 中期票据 - 0.00

7 其他 - 0.00

8 合计 1,920,016,337.67 8.12

9 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 579,022,992.53 2.45

8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本

比例(%)

1 120245 12 国开 45 4,600,000 459,366,725.45 1.94

2 090205 09 国开 05 1,300,000 130,589,739.92 0.55

3 041258005 12 中铝业 CP001 1,200,000 120,599,704.74 0.51

4 110206 11 国开 06 1,200,000 119,964,211.34 0.51

5 110402 11 农发 02 700,000 69,588,422.67 0.29

6 041256032 12 开滦 CP002 600,000 60,083,665.83 0.25

7 110212 11 国开 12 600,000 59,408,970.08 0.25

8 041254021 12 利港 CP001 500,000 50,146,702.59 0.21

9 090407 09 农发 07 500,000 50,041,891.74 0.21

10 041251025 12 沙钢 CP001 500,000 49,985,430.55 0.21

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大成货币市场证券投资基金 2012 年年度报告摘要

8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.2307%

报告期内偏离度的最低值 -0.1103%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0826%

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 投资组合报告附注

8.8.1 本基金的债券投资及资产支持证券投资采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,

按票面利率或商定利率每日计提应收利息,按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的

溢价或折价。

本基金每日计提收益,通过每日分红使得基金份额净值维持在 1.0000 元。

8.8.2 本报告期内不存在基金持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券

的摊余成本超过当日基金资产净值的 20%的情况。

8.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情形

8.8.4 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 51,688,727.55

4 应收申购款 1,168,133.44

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 52,856,860.99

8.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人户 户均持有的基 持有人结构

份额级别

数(户) 金份额 机构投资者 个人投资者

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大成货币市场证券投资基金 2012 年年度报告摘要

占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

23,571.00 217,306.06 352,500,624.36 6.88% 4,769,620,457.73 93.12%

大成货币 A

254.00 72,981,919.25 16,175,756,423.49 87.26% 2,361,651,066.80 12.74%

大成货币 B

合计 23,825.00 993,054.71 16,528,257,047.85 69.86% 7,131,271,524.53 30.14%

注:1、下属分级基金份额比例的分母采用各自级别的份额,合计数比例的分母采用各分级基金份

额的合计数。

2、依据《大成货币市场证券投资基金基金合同》和《大成货币市场证券投资基金招募说明书》

规定,投资人当日收益的精度为 0.01 元,对小数点第 3 位后采用“截位法”,余额划归基金资产,

留待下次分配。本基金注册登记人登记的期末基金总份额 23,659,528,572.38 份与实收基金

23,659,528,685.68 份的差额 113.30 份系由此原因造成。

3、持有人户数为有效户数,即存量份额大于零的账户。

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

大成货币 A 317,240.17 0.0062%

基金管理公司所有从业人

大成货币 B - 0.00%

员持有本基金

合计 317,240.17 0.0013%

注:1、下属分级基金份额比例的分母采用各自级别的份额,合计数比例的分母采用各分级基金份

额的合计数。

2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间: 10

万份至 50 万份;

3、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间:0。

§10 开放式基金份额变动

单位:份

大成货币 A 大成货币 B

基金合同生效日(2005 年 6 月 3 日)基金份额总额 1,294,564,029.77 2,341,938,852.40

本报告期期初基金份额总额 1,653,457,848.31 7,291,924,293.30

本报告期基金总申购份额 9,837,952,683.71 31,135,422,594.20

减:本报告期基金总赎回份额 6,369,289,337.91 19,889,939,395.93

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 5,122,121,194.11 18,537,407,491.57

注:基金合同生效日为 2005 年 6 月 3 日,红利再投资和基金转换转入作为本期申购资金的来源,

统一计入本期总申购份额,基金转换转出作为本期赎回资金的支付,统一计入本期总赎回份额,

不单独列示。

依据《大成货币市场证券投资基金招募说明书》规定,本基金分设两级基金份额,A 级基金

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大成货币市场证券投资基金 2012 年年度报告摘要

份额和 B 级基金份额。A 级基金份额针对在单个基金账户保留份额在 1000 万以下的持有人,B 级

基金份额针对在单个基金账户保留份额在 1000 万以上(含 1000 万)的持有人。若 A 级基金份额持

有人在单个基金账户保留的基金份额超过 1000 万份时,本基金的注册登记机构自动将其在该基金

账户持有的 A 级基金份额升级为 B 级基金份额;若 B 级基金份额持有人在单个基金账户保留的基

金份额低于 1000 万份时,本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的 B 级基金份额转为

A 级基金份额。上述申购赎回份额中包含了 A 级与 B 级之间调增和调减份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内没有涉及本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所,本报告期支付的审计

费用为 9 万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期,本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金

总量的比例

东海证券 1 - 0.00% - 0.00% -

金元证券 1 - 0.00% - 0.00% -

中金公司 1 - 0.00% - 0.00% -

中银国际 1 - 0.00% - 0.00% -

注:根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字

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大成货币市场证券投资基金 2012 年年度报告摘要

[2007]48 号)的有关规定,本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。

租用证券公司交易单元的选择标准主要包括:

(一)财务状况良好,最近一年无重大违规行为;

(二)经营行为规范,内控制度健全,能满足各投资组合运作的保密性要求;

(三)研究实力较强,能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务;

(四)具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件,有足够的交易和清算能力,满足各投

资组合证券交易需要;

(五)能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务;

(六)相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。

租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价

表》,然后根据评分高低进行选择基金交易单元。

本报告期内本基金新增席位:东海证券、金元证券。本报告期内本基金退租席位:无。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债券 占当期权证

券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的

成交总额

例 比例

的比例

东海证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%

金元证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%

中金公司 - 0.00% 5,364,400,000.00 100.00% - 0.00%

中银国际 - 0.00% - 0.00% - 0.00%

11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况

本基金本报告期内无偏离度绝对值超过 0.5%的情况。

大成基金管理有限公司

2013 年 3 月 26 日

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