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景顺平衡:2012年年度报告摘要

2013-03-28 00:00:00 来源:巨潮网

景顺长城动力平衡证券投资基金 2012 年年

度报告摘要

2012 年 12 月 31 日

基金管理人:景顺长城基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

送出日期:2013 年 3 月 28 日

景顺长城动力平衡混合 2012 年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董

事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 3 月 26 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告,基金管理人在

本报告中对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。

本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 景顺长城动力平衡混合

基金主代码 260103

交易代码 260103

系列基金名称 景顺长城景系列开放式证券投资基金

系列其他子基金名称 景顺长城货币(260102)、景顺长城优选股票(260101)

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2003 年 10 月 24 日

基金管理人 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 6,553,397,796.45 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本系列基金运用专业化的投资管理,为基金持有人提

供长期稳定并可持续的资本增值,动力平衡基金以获

取高于业绩比较基准的回报为目标,注重通过动态的

资产配置以达到当期收益与长期资本增值的兼顾,争

取为投资者提供长期稳定的回报。

投资策略 通过在股票、债券和现金之间动态的资产配置来获得

资本保全,并获得稳定的回报。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中国债券总指数收益率

×45%+银行同业存款收益率×5%。

风险收益特征 本基金是一种具有中等风险的投资工具,除了结合景

顺长城股票及债券投资的风险管理程序以外,为达到

平稳回报的目的,该基金还将独立地对风险来源进行

评估,并设立额外的风险控制管理手段。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 景顺长城基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 杨皞阳 唐州徽

信息披露负责

联系电话 0755-82370388 010-66594855

电子邮箱 investor@invescogreatwall.com tgxxpl@bank-of-china.com

客户服务电话 4008888606 95566

传真 0755-22381339 010-66594942

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2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.invescogreatwall.com

基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2012 年 2011 年 2010 年

本期已实现收益 -470,829,213.36 -462,583,596.38 -128,254,541.35

本期利润 225,140,244.83 -1,223,157,927.16 -490,008,047.62

加权平均基金份额本期利润 0.0330 -0.1671 -0.0600

本期基金份额净值增长率 5.66% -22.69% -7.25%

3.1.2 期末数据和指标 2012 年末 2011 年末 2010 年末

期末可供分配基金份额利润 -0.3936 -0.4261 -0.2577

期末基金资产净值 3,973,751,865.59 4,146,117,136.11 5,674,924,366.81

期末基金份额净值 0.6064 0.5739 0.7423

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

增长率①

准差② 率③ 准差④

过去三个月 6.87% 0.91% 5.29% 0.64% 1.58% 0.27%

过去六个月 2.36% 0.98% 1.57% 0.62% 0.79% 0.36%

过去一年 5.66% 1.00% 5.44% 0.64% 0.22% 0.36%

过去三年 -24.23% 1.06% -5.42% 0.69% -18.81% 0.37%

过去五年 -39.78% 1.22% 4.29% 0.53% -44.07% 0.69%

自基金合同

187.07% 1.18% 25.59% 0.39% 161.48% 0.79%

生效起至今

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注:自 2010 年 1 月 29 日起,本基金的业绩比较基准由“一年期银行定期存款年利率的 2 倍”变

更为“沪深 300 指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×45%+银行同业存款收益率×5%”。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注:本基金的资产配置比例为:股票投资的比例为基金资产净值的 20%至 80%;债券投资的比例为

基金资产净值的 20%至 80%。按照本系列基金基金合同的规定,本基金自 2003 年 10 月 24 日合同

生效日起至 2004 年 1 月 23 日为建仓期。本基金于 2007 年 9 月 10 日实施分红,此后基金资产规

模持续增长,根据基金部函[2007]91 号《关于实施基金份额拆分后调整基金建仓期有关问题的复

函》的有关规定,本基金证券投资比例的调整期限延长至 2007 年 10 月 9 日止。建仓期结束时,

本基金投资组合均达到上述投资组合比例的要求。

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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经中国证监会

证监基金字[2003]76 号文批准设立的证券投资基金管理公司,由长城证券有限责任公司、景顺

资产管理有限公司、开滦(集团)有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立,并于 2003

年 6 月 9 日获得开业批文,注册资本 1.3 亿元人民币,目前,各家出资比例分别为 49%、49%、1%、

1%。总部设在深圳,在北京、上海、广州设有分公司。

截止 2012 年 12 月 31 日,景顺长城基金管理有限公司旗下共管理 19 只开放式基金,包括管

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理景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、景顺长城鼎益

股票型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长

股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹股票型证

券投资基金、景顺长城公司治理股票型证券投资基金、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、

景顺长城中小盘股票型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华

股票型证券投资基金、景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券

投资基金、上证 180 等权重交易型开放式指数证券投资基金(ETF)、景顺长城上证 180 等权重交

易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城支柱产业股票型证券投资基金。其中景顺长城

景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选股票证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基

金、景顺长城动力平衡证券投资基金。

本公司采用团队投资方式,即通过整个投资部门全体人员的共同努力,争取良好投资业绩。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理(助理) 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

武汉大学经济学学

士、华中理工大学

景系列基金基金

经济学硕士。曾任

经理(分管景系列

职于交通银行、长

基金下设之景顺

城证券金融研究

长城货币市场证

毛从容 2005 年 6 月 1 日 - 12 所,着重于宏观和

券投资基金和景

债券市场的研究,

顺长城动力平衡

并担任金融研究所

证券投资基金),

债券业务小组组

投资副总监

长;2003 年 3 月加

入本公司。

台湾大学管理学学

士、商学硕士,CFA。

景系列基金基金

曾在台湾先后担任

经理(分管景系列

兆丰金控兆丰证券

基金下设之景顺

股份有限公司经济

长城优选股票证 2012 年 1 月 17

陈嘉平 - 11 研究本部襄理、宝

券投资基金),景 日

来证券投资信托股

顺长城核心竞争

份有限公司总经理

力股票型证券投

室副理、德盛安联

资基金基金经理

证券投资信托股份

有限公司投资管理

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景顺长城动力平衡混合 2012 年年度报告摘要

部基金经理、金复

华证券投资信托股

份有限公司投资研

究部资深副理;

2007 年 11 月 至

2010 年 6 月担任本

公司国际投资部高

级经理职务,2010

年 12 月重新加入本

公司。

中国人民大学经济

学学士,英国布里

景系列基金基金 斯托尔大学经济、

经理(分管景系列 金融与管理硕士。

2012 年 3 月 20

丛林 基金下设之景顺 - 7 曾先后担任华西证

长城优选股票证 券研究所、安信证

券投资基金) 券资产管理部研究

员;2010 年 6 月加

入本公司。

东北大学工学学

士、硕士,清华大

景系列基金基金

学工学博士。曾担

经理(分管景系列

任大鹏证券行业分

基金下设之景顺

析师,融通基金研

长城优选股票证

2012 年 1 月 究员、研究策划部

张继荣 券投资基金),投 2009 年 8 月 7 日 12

16 日 总监助理、基金经

资副总监,景顺长

理,银华基金投资

城鼎益股票型证

部首席策略分析

券投资基金(LOF)

师、基金经理等职

基金经理

务;2009 年 3 月加

入本公司。

注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为根据公

司决定的解聘日期(公告前一日);对此后的非首任基金经理,“任职日期”为根据公司决定聘任

后的公告日期,“离任日期”为根据公司决定的解聘日期(公告前一日);

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运

作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律

法规及各项实施准则、《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规

定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持

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有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。

基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

为了进一步规范和完善本基金管理人(以下简称“本公司”)投资和交易管理,严格遵守法律

法规关于公平交易的相关规定,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公

司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011 年修订)》等法律法规,本

公司制定了《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》,该《指引》涵盖了境内上市股票、债券

的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行

的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异

常交易的监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下:

1、授权、研究分析与投资决策的内部控制

建立投资授权制度,明确各投资决策主体的职责和权限划分;建立客观的研究方法,任何投

资分析和建议均应有充分的事实和数据支持,避免主观臆断,严禁利用内幕信息作为投资依据;

确保所有投资组合平等地享有研究成果;根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和

投资限制等,建立不同投资组合的投资主题库和交易对手备选库,投资组合经理在此基础上根据

投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。

2、交易执行的内部控制

本公司实行集中交易制度,将投资管理职能和交易执行职能相隔离;建立公平的交易分配机

制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,

严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。

3、交易指令分配的控制

所有投资对象的投资指令必须经由交易管理部总监或其授权人审核后分配至交易员执行。

交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在

同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时,需根据价格优先、比例分配的原则,经过公

平性审核,公平对待多个不同投资组合的投资指令。

4、公平交易监控

本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易管理部负责异常交易的日常实时监

控,风险管理与绩效评估岗于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分

投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间窗内(如 1

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日内、3 日、5 日内)公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析,对不同投资组合

临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解

释,由投资组合经理、督察长、总经理签署后,妥善保存分析报告备查。如果在上述分析期间内,

公司管理的所有投资组合同向交易价差出现异常情况,应重新核查公司投资决策和交易执行环节

的内部控制,针对潜在问题完善公平交易制度,并在向中国证监会报送的监察稽核季度报告和年

度报告中对此做专项说明。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011

年修订)》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执

行,公平对待旗下管理的所有投资组合。本报告期内本基金管理人根据《证券投资基金管理公司

公平交易制度指导意见(2011 年修订)》及《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》对本年

度同向交易价差进行了专项分析,未发现异常交易情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内未发现异常交易行为。

本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较

少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 3 次,均为 ETF 基金因被动跟踪标的指数

与其他组合发生的反向交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2012 年宏观经济前三季度持续下行,4 季度在基建投资的拉动下出现企稳,受此影响 A 股市

场在经历了持续下跌后,投资者的悲观情绪大幅宣泄,年末对未来经济复苏和改革预期的憧憬市

场出现大幅反弹,金融地产、交运设备等低估值蓝筹股表现强,而估值不低又成长乏力的通信、

电力设备、计算机、纺织、商贸等行业遭到抛弃。个股方面,在成长显得难能可贵的 2012 年,投

资者更加注重成长兑现的公司。

本基金全年股票仓位稳定,坚持重点配置地产和大消费行业,超配了医药、食品饮料、电子

等行业外,周期性行业中保持了房地产行业的较高配置,四季度末在塑化剂事件后兑现了白酒行

业投资收益,同时,加仓了估值显著低估的金融股,规避了 4 季度的波动风险。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

2012 年度,本基金份额净值增长率为 5.66%,高于业绩比较基准收益率 0.22%。

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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

宏观经济:我们预计 2013 年经济将延续企稳弱复苏势头:首先,随着地产销售回暖,将带动

建设活动温和复苏;其次,中央政府换届之后,将会加大力度推进城镇化建设;第三,企业的去

库存基本结束;第四,虽然全球经济增长前景仍然很弱、但总体趋向平稳,净出口在 2013 年不再

对经济增长形成拖累。政策面,12 月初的中央经济工作会议把 2013 年 GDP 增长目标制定为 7.5%,

继续实施“积极”的财政政策和“稳健”的货币政策。“积极”的财政政策意味着继续实施小规

模预算赤字(约为 2%),“稳健”的货币政策意味着 M2 增速目标将定为 13-14%——这意味着政策

将保持连续性。由于经济增长势头已经在回升,我们预计未来数月政府不会出台新的大规模刺激

政策,目前较为宽松的货币政策可能将继续保持,受此影响企业盈利会温和改善。

证券市场:这些对于权益市场是比较有利的,目前市场估值仍处于相对低位,即使与海外市

场相比,A 股估值已趋向国际接轨,特别是某些板块的龙头公司,较海外市场(如港股)折价明

显。未来 A 股表现其结构性特征将更为明显。不少优质公司,盈利稳定,或者即使短期盈利受压

但长期的成长动力仍在,其估值处于历史底部,目前的股价具有很大的吸引力,因此未来几个月

A 股市场仍会震荡向上为主。

行业趋势:我们仍然坚信中国经济的转型终将成功,产业结构升级和消费升级的趋势不可逆

转,在此经济和市场环境下,组合操作会比较均衡,保持金融地产等基本配置外;由于政府大幅

宏观调控的局面可能会不断弱化,未来更倾向于温和的和更加市场化的调控方式,市场上能够提

供长期投资价值的是受益于结构性改革的行业,以及长期能够带来现金流和分红的成长性企业。

我们将重点关注业绩增长较为确定的成长股,如消费服务、节能环保、医药以及城镇化主题的相

关板块,这些行业拥有广泛的下游消费需求,并且可能受益于潜在的改革。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立基金估值小组对基金财产的估值方法及估值程序作决策,基金估值小组在遵守法律

法规的前提下,通过参考行业协会的估值意见及独立第三方机构估值数据等方式,谨慎合理地制

定高效可行的估值方法,以求公平对待投资者。

估值小组成员包括公司投资部、交易管理部、基金事务部、法律、监察稽核部、风险控制岗

等相关人员。

基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后,

将估值结果以书面形式或双方认可的其他方式报给基金托管人,基金托管人按基金合同规定的估

值方法、时间、程序进行复核,基金托管人复核无误后返回给基金管理人,由基金管理人对外公

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布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时,通过会议方式启动估值小组的运

作。对长期停牌股票等没有市价的投资品种,由投资部人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品

的长期深入的跟踪研究,综合宏观经济、行业发展及个股状况等各方面因素,从价值投资的角度

进行理论分析,并根据分析的结果向基金估值小组提出有关估值方法或估值模型的建议。风险控

制人员根据投资部提出的估值方法或估值模型进行计算及验证,并根据计算和验证的结果与投资

部共同确定估值方法并提交估值小组。估值小组共同讨论通过后,基金事务部基金会计根据估值

小组确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对。法律、监察稽核部相关人员负

责监察执行估值政策及程序的合规性,控制执行中可能发生的风险,并对有关信息披露文件进行

合规性审查。

基金估值小组核心成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验,具备专业胜任能力和相关

从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理在需要时出席估值小组会议,凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟

踪研究,向估值小组提出估值建议。估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议,确定估值方法。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

估值小组秉承基金持有人利益至上的宗旨,在估值方法的选择上力求客观、公允,在数据的

采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。

本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。

4、已签约的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人尚未与定价服务机构签署任何协议。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未实施利润分配。

截止本报告期末,根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况,报告期

内本基金未满足收益分配条件,不进行利润分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在景顺长城动力平衡证券投资基

金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金

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景顺长城动力平衡混合 2012 年年度报告摘要

合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应

尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议

的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购

赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金

份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金

融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

本报告期内,普华永道中天会计师事务所有限公司对本基金出具了无保留意见的审计报告,

投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:景顺长城动力平衡证券投资基金

报告截止日: 2012 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号

2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日

资 产:

银行存款 92,077,951.05 190,816,130.07

结算备付金 5,590,599.08 5,153,559.12

存出保证金 1,193,289.16 1,954,433.39

交易性金融资产 3,884,404,873.81 3,707,846,556.40

其中:股票投资 2,985,029,873.81 2,557,587,556.40

基金投资 - -

债券投资 899,375,000.00 1,150,259,000.00

资产支持证券投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - 297,990,736.98

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景顺长城动力平衡混合 2012 年年度报告摘要

应收证券清算款 9,893,794.14 -

应收利息 14,107,488.06 19,340,693.75

应收股利 - -

应收申购款 18,505.25 27,197.25

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 4,007,286,500.55 4,223,129,306.96

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 21,798,648.97 65,717,930.73

应付赎回款 2,355,025.95 749,234.08

应付管理人报酬 4,770,261.89 5,456,994.14

应付托管费 795,043.65 909,499.04

应付销售服务费 - -

应付交易费用 2,411,077.04 2,778,543.58

应交税费 489,361.60 489,361.60

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 915,215.86 910,607.68

负债合计 33,534,634.96 77,012,170.85

所有者权益:

实收基金 6,553,397,796.45 7,224,710,104.20

未分配利润 -2,579,645,930.86 -3,078,592,968.09

所有者权益合计 3,973,751,865.59 4,146,117,136.11

负债和所有者权益总计 4,007,286,500.55 4,223,129,306.96

注:报告截止日 2012 年 12 月 31 日,基金份额净值 0.6064 元,基金份额总额 6,553,397,796.45

份。

7.2 利润表

会计主体:景顺长城动力平衡证券投资基金

本报告期: 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2012 年 1 月 1 日至 2011 年 1 月 1 日至

2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日

第 14 页 共 31 页

景顺长城动力平衡混合 2012 年年度报告摘要

一、收入 310,209,512.35 -1,110,485,468.76

1.利息收入 32,603,168.79 41,226,922.78

其中:存款利息收入 1,084,070.55 2,145,860.19

债券利息收入 30,468,241.13 38,059,462.47

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 1,050,857.11 1,021,600.12

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) -418,542,314.24 -391,148,453.38

其中:股票投资收益 -455,601,439.69 -413,504,176.64

基金投资收益 - -

债券投资收益 1,896,713.73 -14,719,485.41

资产支持证券投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 35,162,411.72 37,075,208.67

3.公允价值变动收益(损失以“-” 695,969,458.19 -760,574,330.78

号填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -

5.其他收入(损失以“-”号填列) 179,199.61 10,392.62

减:二、费用 85,069,267.52 112,672,458.40

1.管理人报酬 59,443,305.42 75,719,347.29

2.托管费 9,907,217.48 12,619,891.31

3.销售服务费 - -

4.交易费用 15,309,019.93 23,497,561.38

5.利息支出 120,591.23 558,616.87

其中:卖出回购金融资产支出 120,591.23 558,616.87

6.其他费用 289,133.46 277,041.55

三、利润总额(亏损总额以“-” 225,140,244.83 -1,223,157,927.16

号填列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号填 225,140,244.83 -1,223,157,927.16

列)

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:景顺长城动力平衡证券投资基金

本报告期:2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

第 15 页 共 31 页

景顺长城动力平衡混合 2012 年年度报告摘要

一、期初所有者权益(基 7,224,710,104.20 -3,078,592,968.09 4,146,117,136.11

金净值)

二、本期经营活动产生的 - 225,140,244.83 225,140,244.83

基金净值变动数(本期利

润)

三、本期基金份额交易产 -671,312,307.75 273,806,792.40 -397,505,515.35

生的基金净值变动数

(净值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 23,484,715.84 -9,786,047.02 13,698,668.82

2.基金赎回款 -694,797,023.59 283,592,839.42 -411,204,184.17

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动(净值减少以“-”

号填列)

五、期末所有者权益(基 6,553,397,796.45 -2,579,645,930.86 3,973,751,865.59

金净值)

上年度可比期间

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基 7,645,442,548.97 -1,970,518,182.16 5,674,924,366.81

金净值)

二、本期经营活动产生的 - -1,223,157,927.16 -1,223,157,927.16

基金净值变动数(本期利

润)

三、本期基金份额交易产 -420,732,444.77 115,083,141.23 -305,649,303.54

生的基金净值变动数

(净值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 314,624,052.88 -95,060,319.23 219,563,733.65

2.基金赎回款 -735,356,497.65 210,143,460.46 -525,213,037.19

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动(净值减少以“-”

号填列)

五、期末所有者权益(基 7,224,710,104.20 -3,078,592,968.09 4,146,117,136.11

金净值)

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

______许义明______ ______吴建军______ ____邵媛媛____

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

第 16 页 共 31 页

景顺长城动力平衡混合 2012 年年度报告摘要

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

景顺长城景系列开放式证券投资基金(以下简称“本系列基金”)经中国证券监督管理委员会

(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2003]第 96 号《关于同意景顺长城景系列开放式证券投资

基金设立的批复》核准,由景顺长城基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其

实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《景顺长城景系列开放式证券投资基金

基金契约》(后更名为《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》)发起,并于 2003 年 10

月 24 日募集成立。本系列基金为契约型开放式,存续期限不定,目前下设三个子基金,分别为景

顺长城动力平衡证券投资基金(以下简称“本基金”)、景顺长城优选股票证券投资基金和景顺长

城货币市场证券投资基金(2005 年 7 月 15 日前原为景顺长城恒丰债券证券投资基金)。本系列基

金首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,835,000,215.28 元,其中包括本基金人民币

540,701,410.62 元、景顺长城优选股票证券投资基金人民币 820,829,988.03 元和景顺长城恒丰

债券证券投资基金人民币 473,468,816.63 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道

中天验字(2003)第 144 号验资报告予以验证。本系列基金设立募集期内认购资金产生的银行利息

人民币 782,418.90 元在基金募集期结束时计入投资者认购账户,折合成 782,418.90 份基金份额,

其中本基金 261,168.43 份基金份额、景顺长城优选股票证券投资基金 262,508.27 份基金份额、

景顺长城恒丰债券证券投资基金 258,742.20 份基金份额,归投资者所有。本基金的基金管理人为

景顺长城基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》

的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允

许基金投资的其他金融工具。股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的 A 股;债券投资

的范围包括国债、金融债、企业债与可转债等。在正常情况下,本基金的资产配置比例为:股票

投资占基金资产净值的 20%-80%,债券投资占基金资产净值的 20%-80%。本基金的原业绩比较基准

为:一年期银行定期存款年利率的 2 倍,根据本基金的基金管理人发布的《景顺长城动力平衡证

券投资基金变更业绩比较基准及修改相关基金合同的公告》,本基金的业绩比较基准自 2010 年 1

月 29 日起变更为:沪深 300 指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×45%+银行同业存款收益

率×5%。

本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于 2013 年 3 月 26 日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38

第 17 页 共 31 页

景顺长城动力平衡混合 2012 年年度报告摘要

项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下

合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告

和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《景顺长

城景系列开放式证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操

作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2012 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2012 年 12

月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

无。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

无。

7.4.5.3 差错更正的说明

无。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股

息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》

及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利

收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%

的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂

减按 50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税。

第 18 页 共 31 页

景顺长城动力平衡混合 2012 年年度报告摘要

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构

长城证券有限责任公司(“长城证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构

景顺资产管理有限公司 基金管理人的股东

大连实德集团有限公司 基金管理人的股东

开滦(集团)有限责任公司 基金管理人的股东

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

本期 上年度可比期间

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 2011年1月1日至2011年12月31日

关联方名称 占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比

比例 例

长城证券 1,160,946,760.74 11.49% - -

7.4.8.1.2 权证交易

本基金本期和上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

本期

2012年1月1日至2012年12月31日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 金总额的比例

长城证券 996,734.65 11.45% 445,710.13 18.50%

上年度可比期间

2011年1月1日至2011年12月31日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 金总额的比例

长城证券 - - - -

注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结

算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。

第 19 页 共 31 页

景顺长城动力平衡混合 2012 年年度报告摘要

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服

务等。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31

月 31 日 日

当期发生的基金应支付 59,443,305.42 75,719,347.29

的管理费

其中:支付销售机构的客 16,354,056.22 20,661,567.50

户维护费

注:支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费

率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=前一日基金资产净值 X1.5%/当年天数。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31

月 31 日 日

当期发生的基金应支付 9,907,217.48 12,619,891.31

的托管费

注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至

每月月底,按月支付。其计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值 X0.25%/当年天数。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位:人民币元

本期

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

交易的

交易金 利息收

各关联方名 基金买入 基金卖出 交易金额 利息支出

额 入

中国银行 59,942,536.65 20,321,772.08 - - - -

上年度可比期间

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

第 20 页 共 31 页

景顺长城动力平衡混合 2012 年年度报告摘要

交易的

交易金 利息收

各关联方名 基金买入 基金卖出 交易金额 利息支出

额 入

中国银行 89,160,470.09 - - - 795,100,000.00 558,616.87

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人于本期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外,本基金的其他关联方于本期末和上年度末均未投资本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期

上年度可比期间

关联方 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 92,077,951.05 1,012,603.35 190,816,130.07 2,003,070.10

注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9 期末( 2012 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别:股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总

备注

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 (单位:股) 成本总额 额

2012 年 2013 年

桑德 配股流

000826 12 月 31 1 月 9 12.71 22.99 721,569 9,171,141.99 16,588,871.31 -

环境 通受限

日 日

注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基

金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股

第 21 页 共 31 页

景顺长城动力平衡混合 2012 年年度报告摘要

上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配

日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

期末

股票 股票 停牌原 复牌 期末

停牌日期 估值单 复牌日期 数量(股) 期末估值总额 备注

代码 名称 因 开盘单价 成本总额

万 科 2012 年 12 筹划重 2013 年 1

000002 10.12 11.13 5,273,192 44,408,950.63 53,364,703.04 -

A 月 26 日 大事项 月 21 日

注:本基金截至 2012 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌

的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本期末,本基金未从事银行间市场债券正回购交易,无质押债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本期末,本基金未从事证券交易所债券正回购交易,无质押债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允

价值相差很小。

(b) 以公允价值计量的金融工具

(i) 金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:

第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的

市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输

入值)。

(ii) 各层级金融工具公允价值

于 2012 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为

第 22 页 共 31 页

景顺长城动力平衡混合 2012 年年度报告摘要

3,031,565,170.77 元,属于第二层级的余额为 852,839,703.04 元,无属于第三层级的余额(2011

年 12 月 31 日:第一层级 2,656,077,556.40 元,第二层级 1,051,769,000.00 元,无第三层级)。

(iii) 公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复

活跃日期间将相关股票的公允价值列入第一层级;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于

公允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层级还是第三层级。

(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 2,985,029,873.81 74.49

其中:股票 2,985,029,873.81 74.49

2 固定收益投资 899,375,000.00 22.44

其中:债券 899,375,000.00 22.44

资产支持证券 - -

3 金融衍生品投资 - -

4 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

5 银行存款和结算备付金合计 97,668,550.13 2.44

6 其他各项资产 25,213,076.61 0.63

7 合计 4,007,286,500.55 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采掘业 8,770,293.60 0.22

C 制造业 1,263,548,137.14 31.80

C0 食品、饮料 150,990,444.89 3.80

C1 纺织、服装、皮毛 - -

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景顺长城动力平衡混合 2012 年年度报告摘要

C2 木材、家具 - -

C3 造纸、印刷 - -

C4 石油、化学、塑胶、塑料 25,119,803.52 0.63

C5 电子 165,886,144.34 4.17

C6 金属、非金属 47,835,674.70 1.20

C7 机械、设备、仪表 517,478,763.65 13.02

C8 医药、生物制品 356,237,306.04 8.96

C99 其他制造业 - -

D 电力、煤气及水的生产和供应业 34,075,089.68 0.86

E 建筑业 144,337,541.96 3.63

F 交通运输、仓储业 - -

G 信息技术业 94,826,213.20 2.39

H 批发和零售贸易 28,072,412.00 0.71

I 金融、保险业 680,772,381.39 17.13

J 房地产业 306,731,331.43 7.72

K 社会服务业 403,719,774.21 10.16

L 传播与文化产业 20,176,699.20 0.51

M 综合类 - -

合计 2,985,029,873.81 75.12

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

比例(%)

1 000024 招商地产 6,174,475 184,555,057.75 4.64

2 601318 中国平安 3,645,465 165,103,109.85 4.15

3 600062 华润双鹤 6,846,718 155,420,498.60 3.91

4 000069 华侨城A 18,095,183 135,713,872.50 3.42

5 601299 中国北车 27,618,802 124,560,797.02 3.13

6 600079 人福医药 4,390,060 102,683,503.40 2.58

7 601818 光大银行 33,544,700 102,311,335.00 2.57

8 002310 东方园林 1,605,484 100,647,791.96 2.53

9 000651 格力电器 3,850,279 98,182,114.50 2.47

10 601117 中国化学 11,213,559 92,399,726.16 2.33

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的年度报

告正文。

第 24 页 共 31 页

景顺长城动力平衡混合 2012 年年度报告摘要

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

比例(%)

1 000024 招商地产 161,838,263.92 3.90

2 600062 华润双鹤 145,490,974.70 3.51

3 601628 中国人寿 142,017,536.04 3.43

4 600104 上汽集团 135,461,740.44 3.27

5 000069 华侨城A 118,316,515.36 2.85

6 600837 海通证券 118,261,723.49 2.85

7 601328 交通银行 111,458,068.00 2.69

8 601299 中国北车 105,148,524.00 2.54

9 601818 光大银行 97,858,677.00 2.36

10 000728 国元证券 96,484,502.53 2.33

11 002310 东方园林 92,920,290.49 2.24

12 600383 金地集团 91,832,824.30 2.21

13 600048 保利地产 88,980,391.50 2.15

14 600079 人福医药 87,493,170.17 2.11

15 600266 北京城建 85,445,700.50 2.06

16 601318 中国平安 84,940,799.80 2.05

17 600438 通威股份 84,032,529.92 2.03

18 002429 兆驰股份 82,941,873.12 2.00

19 000002 万 科A 82,931,370.09 2.00

20 601169 北京银行 77,266,563.94 1.86

注:买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),未考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

比例(%)

1 000568 泸州老窖 211,579,297.83 5.10

2 000858 五 粮 液 164,328,963.27 3.96

3 600036 招商银行 149,636,322.91 3.61

4 600518 康美药业 143,703,921.17 3.47

5 600000 浦发银行 127,325,446.41 3.07

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景顺长城动力平衡混合 2012 年年度报告摘要

6 000876 新 希 望 109,494,332.65 2.64

7 600104 上汽集团 108,990,196.18 2.63

8 601601 中国太保 108,380,857.42 2.61

9 601669 中国水电 95,110,310.13 2.29

10 002081 金 螳 螂 94,126,383.66 2.27

11 601628 中国人寿 92,005,215.46 2.22

12 600195 中牧股份 91,845,318.13 2.22

13 002007 华兰生物 87,169,267.63 2.10

14 300115 长盈精密 85,053,334.05 2.05

15 600383 金地集团 84,597,894.66 2.04

16 600048 保利地产 78,959,415.06 1.90

17 000422 湖北宜化 72,114,936.19 1.74

18 601688 华泰证券 68,826,847.42 1.66

19 000650 仁和药业 68,622,243.09 1.66

20 600837 海通证券 68,370,229.28 1.65

注:卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),未考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 5,175,086,904.98

卖出股票收入(成交)总额 4,984,192,649.88

注:买入股票的成本(成交)总额及卖出股票的收入(成交)总额为成交单价乘以成交数量,未

考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 349,550,000.00 8.80

3 金融债券 449,925,000.00 11.32

其中:政策性金融债 449,925,000.00 11.32

4 企业债券 99,900,000.00 2.51

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债 - -

8 其他 - -

9 合计 899,375,000.00 22.63

第 26 页 共 31 页

景顺长城动力平衡混合 2012 年年度报告摘要

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 1001074 10 央行票据 74 1,600,000 159,744,000.00 4.02

2 120228 12 国开 28 1,100,000 109,747,000.00 2.76

3 122070 11 海航 01 1,000,000 99,900,000.00 2.51

4 1001060 10 央行票据 60 1,000,000 99,870,000.00 2.51

5 120305 12 进出 05 900,000 90,036,000.00 2.27

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1

本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日

前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.9.2

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,193,289.16

2 应收证券清算款 9,893,794.14

3 应收股利 -

4 应收利息 14,107,488.06

5 应收申购款 18,505.25

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 25,213,076.61

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

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景顺长城动力平衡混合 2012 年年度报告摘要

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

348,089 18,826.79 12,971,114.87 0.20% 6,540,426,681.58 99.80%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

本期末基金管理人所有从业人员未持有本基金。

§10 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日( 2003 年 10 月 24 日 )基金份额总额 540,962,579.05

本报告期期初基金份额总额 7,224,710,104.20

本报告期基金总申购份额 23,484,715.84

减:本报告期基金总赎回份额 694,797,023.59

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 6,553,397,796.45

注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

在本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本基金管理人于 2012 年 1 月 6 日发布公告,经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通

过,同意蔡宝美女士辞去本公司副总经理一职。

2、本基金管理人于 2012 年 4 月 27 日发布公告,经景顺长城基金管理有限公司董事会审议

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景顺长城动力平衡混合 2012 年年度报告摘要

通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】520 号文核准,聘任邓体顺先生担任本公

司副总经理。

3、本基金管理人于 2012 年 11 月 13 日发布公告,经景顺长城基金管理有限公司董事会审议

通过,同意 Patrick Song Liu (刘颂)辞去本公司副总经理一职。有关公告刊登在中国证券报、

上海证券报、证券时报及基金管理人网站上。

本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。2013 年 3 月 17 日,根据

国家金融工作需要,肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。中国银行股份有限公司已

于 2013 年 3 月 17 日公告上述事项。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

在本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

在本报告期内,本基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘请的普华永道中天会计师事务所有限公司已经连续 10 年为本基金提供审计服务,

本年度应支付给会计师事务所的报酬为人民币 122,000.00 元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内,本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受

到监管部门的任何稽查和处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金

总量的比例

兴业证券股份 1 2,270,511,534.04 22.47% 1,948,774.64 22.38% 未变更

有限公司

长江证券股份 1 1,496,598,542.70 14.81% 1,246,097.69 14.31% 未变更

有限公司

国金证券股份 1 1,424,943,763.38 14.10% 1,244,992.87 14.30% 未变更

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景顺长城动力平衡混合 2012 年年度报告摘要

有限公司

长城证券有限 1 1,160,946,760.74 11.49% 996,734.65 11.45% 未变更

责任公司

中国银河证券 2 769,079,211.50 7.61% 654,846.15 7.52% 未变更

股份有限公司

北京高华证券 1 657,362,098.54 6.51% 588,468.44 6.76% 未变更

有限责任公司

申银万国证券 1 606,960,219.13 6.01% 544,534.51 6.25% 未变更

股份有限公司

海通证券股份 1 545,783,506.78 5.40% 468,666.55 5.38% 未变更

有限公司

广发证券股份 1 526,114,105.60 5.21% 446,086.92 5.12% 未变更

有限公司

西南证券股份 1 297,716,441.74 2.95% 271,040.34 3.11% 本期新增

有限公司

中国国际金融 1 249,283,315.15 2.47% 208,706.59 2.40% 未变更

有限公司

中信建投证券 1 74,325,500.74 0.74% 65,770.66 0.76% 未变更

股份有限公司

招商证券股份 1 25,540,212.28 0.25% 22,600.55 0.26% 未变更

有限公司

浙商证券有限 1 - - - - 未变更

责任公司

注:基金专用交易单元的选择标准和程序如下:

1)选择标准

a、资金实力雄厚,信誉良好;

b、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;

c、经营行为规范,最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚;

d、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足本基金运作高度保密的要求;

e、该证券经营机构具有较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时、全面、

定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、

个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求,提供专门

研究报告。

2)选择程序

基金管理人根据以上标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经

营机构签订协议。

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景顺长城动力平衡混合 2012 年年度报告摘要

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债券 占当期权证

券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的

成交总额

例 比例

的比例

兴业证券股份 - - 50,000,000.00 7.04% - -

有限公司

长江证券股份 - - - - - -

有限公司

国金证券股份 1,822,911.00 0.91% 270,000,000.00 38.03% - -

有限公司

长城证券有限 - - - - - -

责任公司

中国银河证券 - - - - - -

股份有限公司

北京高华证券 - - 390,000,000.00 54.93% - -

有限责任公司

申银万国证券 198,104,342.47 99.09% - - - -

股份有限公司

海通证券股份 - - - - - -

有限公司

广发证券股份 - - - - - -

有限公司

西南证券股份 - - - - - -

有限公司

中国国际金融 - - - - - -

有限公司

中信建投证券 - - - - - -

股份有限公司

招商证券股份 - - - - - -

有限公司

浙商证券有限 - - - - - -

责任公司

景顺长城基金管理有限公司

2013 年 3 月 28 日

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