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鹏华500:2014年年度报告摘要

来源:巨潮网 2015-03-26 00:00:00
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鹏华中证 500 指数(LOF)2014 年年度报告摘要

鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)2014

年年度报告摘要

2014 年 12 月 31 日

基金管理人:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:2015 年 3 月 26 日

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鹏华中证 500 指数(LOF)2014 年年度报告摘要

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以

上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 3 月 24 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”

的审计报告。

本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 2014 年 12 月 31 日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 鹏华中证 500 指数(LOF)

场内简称 鹏华 500

基金主代码 160616

交易代码 160616

基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)

基金合同生效日 2010 年 2 月 5 日

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 605,607,372.08 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2010-04-28

2.2 基金产品说明

投资目标 采用指数化投资方式,追求基金净值增长率与业绩比

较基准收益率之间的跟踪误差最小化,力争将日均跟

踪偏离度控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以

内,以实现对中证 500 指数的有效跟踪。

投资策略 本基金采用被动式指数投资方法,原则上按照成份股

在中证 500 指数中的基准权重构建指数化投资组合,

并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调

整。

当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分

红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪

标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况

导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和

跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进

行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。

业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%

风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的

风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基

金,为证券投资基金中的较高预期风险、较高预期收

益品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 鹏华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

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姓名 张戈 蒋松云

信息披露负责

联系电话 0755-82825720 (010)66105799

电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4006788999 95588

传真 0755-82021126 (010)66105798

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.phfund.com

基金年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第

43 层鹏华基金管理有限公司

北京市西城区复兴门内大街 55 号中国工商银行股

份有限公司

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2014 年 2013 年 2012 年

本期已实现收益 156,462,366.81 9,995,885.68 -182,155,511.12

本期利润 219,941,889.98 129,080,188.42 -4,382,996.00

加权平均基金份额本期利润 0.2997 0.1308 -0.0032

本期基金份额净值增长率 37.84% 16.50% -0.29%

3.1.2 期末数据和指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末

期末可供分配基金份额利润 0.0592 -0.2015 -0.3149

期末基金资产净值 665,889,761.49 608,278,578.56 822,238,684.41

期末基金份额净值 1.100 0.798 0.685

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回

费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(3)表中的“期末”均指报告期最后一日,即 12 月 31 日,无论该日是否为开放日或交易所的交

易日。

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3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

增长率①

准差② 率③ 准差④

过去三个月 9.67% 1.40% 7.88% 1.37% 1.79% 0.03%

过去六个月 36.82% 1.19% 33.65% 1.16% 3.17% 0.03%

过去一年 37.84% 1.19% 36.91% 1.18% 0.93% 0.01%

过去三年 60.12% 1.34% 59.73% 1.34% 0.39% 0.00%

自基金合同

10.00% 1.42% 20.60% 1.44% -10.60% -0.02%

生效起至今

注:本基金业绩比较基准为中证 500 指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注:1、本基金合同于 2010 年 2 月 5 日生效。

2、截至本基金建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

注:合同生效当年按照实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:过去三年本基金未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日,业务范围包括基金募集、基金销售、资

产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司股东由国信证券股份有限公司、意

大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)、深圳市北融信投资发展有限

公司组成,公司性质为中外合资企业。公司原注册资本 8,000 万元人民币,后于 2001 年 9 月完

成增资扩股,增至 15,000 万元人民币。截止本报告期末,公司管理 57 只开放式基金和 9 只社保

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组合,经过 16 年投资管理基金,在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理(助理)期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

杨靖先生,国籍中国,理学硕

士,14 年证券从业经验。曾在

长城证券公司从事证券研究工

作,先后任研究员、行业研究

小组组长;2001 年 6 月加盟鹏

华基金管理有限公司从事行业

研究工作,2005 年开始先后任

鹏华中国 50 开放式证券投资

基金、鹏华行业成长证券投资

基金基金经理助理,2006 年 9

月至 2007 年 4 月任原鹏华普润

基金(2007 年 4 月已转型为鹏

华优质治理股票型证券投资基

本基金 金(LOF))基金经理,2007 年

2013 年 3 月

杨靖 基金经 2014 年 12 月 6 日 14 4 月至 2009 年 10 月担任鹏华

30 日

理 优质治理股票型证券投资基金

(LOF)基金经理,2009 年 4

月起至 2014 年 12 月担任鹏华

沪深 300 指数证券投资基金

(LOF)基金经理,2012 年 9

月起至 2014 年 12 月担任鹏华

中证 A 股资源产业指数分级证

券投资基金基金经理,2013 年

3 月起至 2014 年 12 月担任鹏

华中证 500 指数证券投资基金

(LOF)基金经理。杨靖先生具

备基金从业资格。本报告期内

本基金基金经理发生变动,杨

靖不再担任本基金基金经理。

王咏辉先生,国籍英国,英国

牛津大学工程和计算机专业硕

士,16 年证券基金从业经验。

曾 担 任 伦 敦 摩 根 大 通 ( JP

本基金

2013 年 12 月 Morgan)投资基金管理公司分

王咏辉 基金经 - 16

27 日 析员、高级分析师,汇丰投资

基金管理公司(HSBC)高级分

析师,伦敦巴克莱国际投资基

金管理公司基金经理、部门负

责人,巴克莱资本公司

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(Barclays Capital) 部 门 负

责人,泰达宏利基金公司国际

投资部副总监、产品与金融工

程部副总经理等职,2010 年 4

月至 2012 年 8 月担任泰达宏利

中证财富大盘指数型证券投资

基金基金经理,2011 年 7 月至

2012 年 8 月担任泰达宏利全球

新格局证券投资 QDII 基金基

金经理,2011 年 12 月至 2012

年 8 月担任泰达宏利中证 500

指数分级证券投资基金基金经

理;2012 年 11 月加盟鹏华基

金管理有限公司,2013 年 12

月起担任鹏华中证 500 指数证

券投资基金(LOF)基金经理,

2014 年 9 月起兼任鹏华中证

800 地产指数分级证券投资基

金基金经理,2014 年 12 月起

兼任鹏华沪深 300 指数证券投

资基金(LOF)基金经理,现同

时担任量化投资部总经理、投

资决策委员会成员。王咏辉先

生具备基金从业资格,英国基

金经理从业资格(IMC)。本报

告期内本基金基金经理发生变

动,杨靖不再担任本基金基金

经理,改仅由王咏辉担任本基

金基金经理。

注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理

的,任职日期为基金合同生效日。

2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定

以及本基金基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制

风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,不存在违

反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《鹏华基金管

理有限公司公平交易管理规定》,将公司所管理的封闭式基金、开放式基金、社保组合、特定客户

资产管理组合等不同资产组合的授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活

动均纳入公平交易管理,在业务流程和岗位职责中制定公平交易的控制规则和控制活动,建立对

公平交易的执行、监督及审核流程,严禁在不同投资组合之间进行利益输送。在投资研究环节:1、

公司使用唯一的研究报告发布平台“研究报告管理平台”,确保各投资组合在获得投资信息、研究

支持、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;2、公司严格按照《股票库管理规定》、《信

用产品投资管理规定》,执行股票及信用产品出入库及日常维护工作,确保相关证券入库以内容严

谨、观点明确的研究报告作为依据;3、在公司股票库基础上,各涉及股票投资的资产组合根据各

自的投资目标、投资风格、投资范围和防范关联交易的原则分别建立资产组合股票库,基金经理

在股票库基础上根据投资授权以及基金合同择股方式构建具体的投资组合;4、严格执行投资授权

制度,明确投资决策委员会、分管投资副总裁、基金经理等各主体的职责和权限划分,合理确定

基金经理的投资权限,超过投资权限的操作,应严格履行审批程序。在交易执行环节:1、所有公

司管理的资产组合的交易必须通过集中交易室完成,集中交易室负责建立和执行交易分配制度,

确保各投资组合享有公平的交易执行机会;2、针对交易所公开竞价交易,集中交易室应严格启用

恒生交易系统中的公平交易程序,交易系统则自动启用公平交易功能,由系统按照“未委托数量”

的比例对不同资产组合进行委托量的公平分配;如果相关基金经理坚持以不同的价格进行交易,

且当前市场价格不能同时满足多个资产组合的指令价格要求时,交易系统自动按照“价格优先”

原则进行委托;当市场价格同时满足多个资产组合的指令价格要求时,则交易系统自动按照“同

一指令价格下的公平交易”模式,进行公平委托和交易量分配;3、银行间市场交易、交易所大宗

交易等非集中竞价交易需依据公司《股票投资交易流程》和《固定收益投资管理流程》的规定执

行;银行间市场交易、交易所大宗交易等以公司名义进行的交易,各投资组合经理应在交易前独

立确定各投资组合的交易价格和数量,公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;

4、新股、新债申购及非公开定向增发交易需依据公司《新股申购流程》、《固定收益投资管理流程》

和《非公开定向增发流程》的规定执行,对新股和新债申购方案和分配过程进行审核和监控。在

交易监控、分析与评估环节:1、为加强对日常投资交易行为的监控和管理,杜绝利益输送、不公

平交易等违规交易行为,防范日常交易风险,公司明确了关注类交易的界定及对应的监控和评估

措施机制;所监控的交易包括但不限于:交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易

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价差、不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差、关联交易、债券

交易收益率偏离度、成交量和成交价格异常、银行间债券交易对手交易等;2、将公平交易作为投

资组合业绩归因分析和交易绩效评价的重要关注内容,发现的异常情况由投资监察员进行分析;3、

监察稽核部分别于每季度和每年度编写《公平交易执行情况检查报告》,内容包括关注类交易监控

执行情况、不同投资组合的整体收益率差异分析和同向交易价差分析;《公平交易执行情况检查报

告》需经公司基金经理、督察长和总经理签署。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等

各环节得到公平对待。同时,根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,公

司对所管理组合的不同时间窗的同向交易进行了价差专项分析,未发现存在违反公平交易原则的

现象。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金未发生违法违规且并对基金财产造成损失的异常交易行为。

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的

单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 5 次,主要原因在于指数成分股交易不活跃

及采用量化策略的基金调仓导致。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

中证 500 指数 2014 年前三个季度趋势上行,但四季度趋势下行,并且伴随着不断创新高。主

要原因如下:以深化经济结构改革、稳增长的定向刺激政策不断出台,国企改革等主题投资概念

不断涌现,场外及海外资金持续流入等。但究其根本,以中证 500 指数成分股为代表的成长股整

体收益于改革是市场上行重要的支撑因素。

本基金全年大额申赎较多,但经过精心操作,具备一定超额收益,本基金跟踪误差仍控制在

较低的水平。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.10 元,累计净值 1.10 元;本报告期基金份额净值增长

率为+37.84%,同期中证 500 指数为+39.01%。

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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

党的十八大、十八届三中全会及十八届四中全会的胜利召开,展示了管理层坚定改革的决心

和必胜信心。但转换经济增长方式是一个长期的努力过程,必然伴随着改革阵痛。由于结构调整

的需要和环保的压力,经济增长中枢有下移的压力,但政府持续出台定向微调的稳增长措施以及

出口市场持续好转,总体来看,市场由估值推动的上升空间打开,投资者将更多关注改革红利、

企业机制和产品技术创新带来的行业和个股的投资机会。

中证 500 指数在 2014 年不断走高说明市场对成长股不断看好,未来市场估值上行的可能性比

较高。我们建议投资者在 2015 年可考虑逢低增持鹏华中证 500 基金。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.6.1 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述:

4.6.1.1 日常估值流程

基金的估值由基金会计负责,基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体,独立建

账、独立核算,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。

基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及

帐务处理;每日按时接收成交数据及权益数据,进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司

与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式,每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银

行进行核对;每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会

计核算岗外,还设有基金会计复核岗位,负责基金会计核算的日常事后复核工作,确保基金净值

核算无误。

配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格,在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和

经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。

4.6.1.2 特殊业务估值流程

根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相

关规定,本公司成立停牌股票、债券不活跃市场报价等投资品种估值小组,成员由基金经理、行

业研究员、债券研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。

4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度:

基金经理不参与或决定基金日常估值。

基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论,发表相关意见和建议,与估值小组成员共同

商定估值原则和政策。

4.6.3 本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

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4.6.4 本公司现没有进行任何定价服务的签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

4.7.1 截止本报告期末,本基金期末可供分配利润为 35,848,941.70 元,期末基金份额净值

1.100 元。

4.7.2 本基金本报告期内未进行利润分配。

4.7.3 根据相关法律法规及本基金合同的规定,本基金管理人将会综合考虑各方面因素,在

严格遵守规定前提下,对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,本基金托管人在对鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)的托管过程中,严格

遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有

人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

本报告期内,鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)的管理人——鹏华基金管理有限公司在

鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格

计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运

作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)未进行利

润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对鹏华基金管理有限公司编制和披露的鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)

2014 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进

行了核查,以上内容真实、准确和完整。

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§6 审计报告

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”

的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)

报告截止日: 2014 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号

2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

资 产:

银行存款 39,002,911.70 32,451,836.75

结算备付金 1,405,241.48 3,317.92

存出保证金 121,925.25 226,993.72

交易性金融资产 627,393,187.26 577,821,387.58

其中:股票投资 627,393,187.26 577,821,387.58

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 5,916,684.97 1,919,946.80

应收利息 9,249.25 6,525.15

应收股利 - -

应收申购款 350,085.06 100,721.98

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 674,199,284.97 612,530,729.90

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

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应付证券清算款 - 2,224,790.98

应付赎回款 6,480,317.77 596,208.71

应付管理人报酬 439,326.62 399,781.16

应付托管费 87,865.31 79,956.22

应付销售服务费 - -

应付交易费用 871,692.32 609,120.22

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 430,321.46 342,294.05

负债合计 8,309,523.48 4,252,151.34

所有者权益:

实收基金 605,607,372.08 761,808,825.91

未分配利润 60,282,389.41 -153,530,247.35

所有者权益合计 665,889,761.49 608,278,578.56

负债和所有者权益总计 674,199,284.97 612,530,729.90

注:报告截止日 2014 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.100 元,基金份额总额 605,607,372.08 份。

7.2 利润表

会计主体:鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)

本报告期:2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2014 年 1 月 1 日至 2014 2013 年 1 月 1 日至

年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

一、收入 232,589,947.86 142,172,535.80

1.利息收入 300,055.24 351,175.45

其中:存款利息收入 299,873.94 350,791.94

债券利息收入 181.30 383.51

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) 168,326,050.82 21,695,231.21

其中:股票投资收益 162,588,634.52 15,635,564.04

基金投资收益 - -

债券投资收益 9,736.15 50,475.74

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 5,727,680.15 6,009,191.43

3.公允价值变动收益(损失以 63,479,523.17 119,084,302.74

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鹏华中证 500 指数(LOF)2014 年年度报告摘要

“-”号填列)

4. 汇兑收益(损失以“-”号填 - -

列)

5.其他收入(损失以“-”号填 484,318.63 1,041,826.40

列)

减:二、费用 12,648,057.88 13,092,347.38

1.管理人报酬 7.4.8.2.1 4,891,231.49 5,585,405.52

2.托管费 7.4.8.2.2 978,246.24 1,117,081.12

3.销售服务费 - -

4.交易费用 6,145,389.15 5,743,040.70

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支出 - -

6.其他费用 633,191.00 646,820.04

三、利润总额(亏损总额以“-” 219,941,889.98 129,080,188.42

号填列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号 219,941,889.98 129,080,188.42

填列)

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)

本报告期:2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基 761,808,825.91 -153,530,247.35 608,278,578.56

金净值)

二、本期经营活动产生 - 219,941,889.98 219,941,889.98

的基金净值变动数(本

期利润)

三、本期基金份额交易 -156,201,453.83 -6,129,253.22 -162,330,707.05

产生的基金净值变动数

(净值减少以“-”号填

列)

其中:1.基金申购款 581,523,497.88 -67,456,408.89 514,067,088.99

2.基金赎回款 -737,724,951.71 61,327,155.67 -676,397,796.04

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动(净值减少

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鹏华中证 500 指数(LOF)2014 年年度报告摘要

以“-”号填列)

五、期末所有者权益(基 605,607,372.08 60,282,389.41 665,889,761.49

金净值)

上年度可比期间

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基 1,200,228,393.59 -377,989,709.18 822,238,684.41

金净值)

二、本期经营活动产生 - 129,080,188.42 129,080,188.42

的基金净值变动数(本

期利润)

三、本期基金份额交易 -438,419,567.68 95,379,273.41 -343,040,294.27

产生的基金净值变动数

(净值减少以“-”号填

列)

其中:1.基金申购款 858,946,571.78 -232,917,216.51 626,029,355.27

2.基金赎回款 -1,297,366,139.46 328,296,489.92 -969,069,649.54

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动(净值减少

以“-”号填列)

五、期末所有者权益(基 761,808,825.91 -153,530,247.35 608,278,578.56

金净值)

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

______邓召明______ ______高鹏______ ____刘慧红____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会

(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第 1374 号《关于核准鹏华中证 500 指数证券投资基

金(LOF)募集的批复》核准,由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和

《鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开放式,

存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 2,629,831,732.31 元,业经普华永道中

天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2009)第 021 号验资报告予以验证。经向中

国证监会备案,《鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》于 2010 年 2 月 5 日正式生效,

基金合同生效日的基金份额总额为 2,630,723,634.12 份基金份额,其中认购资金利息折合

第 16 页 共 33 页

鹏华中证 500 指数(LOF)2014 年年度报告摘要

891,901.81 份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司,基金托管人为中国工商

银行股份有限公司。

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2010]第 129 号文审核同意,本基金

583,423,342.00 份基金份额于 2010 年 4 月 28 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管

在场外,基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)基金合

同》的有关规定,本基金投资于具有良好流动性的金融工具,中证 500 指数的成份股及其备选成

份股(投资比例不低于基金资产净值的 90%),现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金

资产净值的 5%。此外,为更好的实现投资目标,本基金将少量投资于非中证 500 成份股、新股(首

次发行或增发等)以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金的业绩比较基

准为:中证 500 指数收益率 X95%+银行同业存款利率 X5%。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投

资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证

券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表

附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2014 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2014 年 12

月 31 日的财务状况以及 2014 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策变更的说明、所采用的会计估计与最近一期年度报

告相一致的说明

7.4.4.1 会计政策变更的说明

财政部于 2014 年颁布《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、企业会计准则第 40 号——

合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第

2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务

报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》以及《企业会计准则第 37 号——金融工

具列报》,要求除《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》自 2014 年度财务报表起施行外,其

他准则自 2014 年 7 月 1 日起施行。上述准则对本基金本报告期无重大影响。

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鹏华中证 500 指数(LOF)2014 年年度报告摘要

7.4.4.2 本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。

7.4.6 税项

本报告期税项未发生变化。

7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公司”) 基金管理人、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金代销机构

银行”)

国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构

意大利欧利盛资本资产管理股份公司 基金管理人的股东

(Eurizon Capital SGR S.p.A.)

深圳市北融信投资发展有限公司 基金管理人的股东

鹏华资产管理(深圳)有限公司 基金管理人的子公司

注:1.本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

本期 上年度可比期间

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 2013年1月1日至2013年12月31日

关联方名称 占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的

比例 比例

国信证券 1,733,587,602.59 43.45% 207,844,465.50 5.67%

7.4.8.1.2 债券交易

注:本基金本报告期内及上年度可比较期间未通过关联方交易单元发生债券交易。

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鹏华中证 500 指数(LOF)2014 年年度报告摘要

7.4.8.1.3 债券回购交易

注:本基金本报告期内及上年度可比较期间未通过关联方交易单元发生债券回购交易。

7.4.8.1.4 权证交易

注:本基金本报告期内及上年度可比较期间未通过关联方交易单元发生权证交易。

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

本期

2014年1月1日至2014年12月31日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 金总额的比例

国信证券 1,578,266.79 44.07% 505,949.38 58.04%

上年度可比期间

2013年1月1日至2013年12月31日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 金总额的比例

国信证券 189,222.36 5.75% 24,185.59 3.97%

注:(1)佣金的计算公式

上海证券交易所的交易佣金=股票买(卖)成交金额×1‰-买(卖)经手费-买(卖)证管费等由

券商承担的费用

深圳证券交易所的交易佣金=股票买(卖)成交金额×1‰-买(卖)经手费-买(卖)证管费等由

券商承担的费用

(佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。)

(2)本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了《证券交易席位租用协

议》。根据协议规定,上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31

月 31 日 日

当期发生的基金应支付 4,891,231.49 5,585,405.52

的管理费

其中:支付销售机构的客 1,164,346.27 1,236,372.71

户维护费

注:(1)支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为 0.75%,逐日计提,按月支

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鹏华中证 500 指数(LOF)2014 年年度报告摘要

付。日管理费=前一日基金资产净值×0.75%÷当年天数。

(2)根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》,基金管理人依据销售机构销售基金的保有量

提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,

客户维护费从基金管理费中列支。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31

月 31 日 日

当期发生的基金应支付 978,246.24 1,117,081.12

的托管费

注:支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费年费率为 0.15%,逐日计提,按月支付。

日托管费=前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注:本基金本报告期及上年度可比较期间没有与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注:2014 年及 2013 年,本基金管理人未投资、持有本基金。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注:本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

关联方

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

工商银行 39,002,911.70 247,471.64 32,451,836.75 308,039.10

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注:本基金本报告期及上年度可比期间未参与关联方承销的证券。

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鹏华中证 500 指数(LOF)2014 年年度报告摘要

7.4.9 期末(2014 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注:截至本报告期末,本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限股票,也没有持有因认购新

发或增发而流通受限的债券及权证。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

期末

股票代 股票 停牌原 复牌 期末 期末估值总

停牌日期 估值单 复牌日期 数量(股) 备注

码 名称 因 开盘单价 成本总额 额

华业地

600240 2014 年 10 月 16 日 重大事项 7.19 2015 年 1 月 22 日 7.91 121,154 563,881.05 871,097.26 -

中远航 重大事项

600428 2014 年 12 月 22 日 8.00 2015 年 1 月 8 日 8.30 218,922 883,420.01 1,751,376.00 -

时代新 重大事项

600458 2014 年 10 月 27 日 12.18 2015 年 1 月 5 日 13.40 64,890 663,475.52 790,360.20 -

亨通光 重大事项

600487 2014 年 10 月 30 日 18.95 2015 年 1 月 19 日 20.60 28,986 483,367.04 549,284.70 -

鹏欣资 重大事项

600490 2014 年 12 月 24 日 10.79 2015 年 1 月 12 日 11.87 77,732 578,550.93 838,728.28 -

皖江物 重大事项

600575 2014 年 9 月 9 日 4.11 - - 124,156 400,781.75 510,281.16 -

卧龙电 重大事项

600580 2014 年 12 月 8 日 10.48 2015 年 1 月 14 日 11.12 112,086 877,647.39 1,174,661.28 -

长电科 重大事项

600584 2014 年 11 月 3 日 11.13 2015 年 1 月 14 日 12.24 182,141 1,590,585.54 2,027,229.33 -

物产中 重大事项

600704 2014 年 10 月 13 日 10.38 2015 年 2 月 13 日 11.42 84,784 729,507.07 880,057.92 -

锦江股 重大事项

600754 2014 年 11 月 10 日 25.11 2015 年 1 月 19 日 27.00 31,070 549,432.05 780,167.70 -

洲际油 重大事项

600759 2014 年 12 月 24 日 9.90 - - 189,722 1,993,897.99 1,878,247.80 -

安徽合 重大事项

600761 2014 年 12 月 26 日 15.65 2015 年 1 月 6 日 16.60 381,441 4,249,164.88 5,969,551.65 -

丹化科 重大事项

600844 2014 年 12 月 15 日 7.60 2015 年 1 月 7 日 8.25 231,649 1,595,737.43 1,760,532.40 -

601519 大智慧 2014 年 7 月 21 日 重大事项 5.98 2015 年 1 月 23 日 6.58 200,798 1,239,276.94 1,200,772.04 -

兴业矿 重大事项

000426 2014 年 12 月 11 日 11.95 2015 年 3 月 25 日 13.15 31,620 258,369.84 377,859.00 -

鄂武商 重大事项

000501 2014 年 12 月 24 日 15.82 2015 年 1 月 16 日 17.20 48,804 606,690.89 772,079.28 -

第 21 页 共 33 页

鹏华中证 500 指数(LOF)2014 年年度报告摘要

中润资 重大事项

000506 2014 年 11 月 4 日 6.97 2015 年 2 月 16 日 6.27 76,825 344,502.93 535,470.25 -

焦作万 重大事项

000612 2014 年 12 月 29 日 10.10 2015 年 1 月 16 日 10.20 62,362 482,621.92 629,856.20 -

海航投 重大事项

000616 2014 年 12 月 1 日 4.77 - - 370,740 1,432,033.53 1,768,429.80 -

天茂集 重大事项

000627 2014 年 10 月 22 日 4.10 2015 年 1 月 16 日 4.51 153,276 430,898.11 628,431.60 -

大地传 重大事项

000719 2014 年 12 月 26 日 16.55 - - 31,664 429,948.00 524,039.20 -

津滨发 重大事项

000897 2014 年 12 月 26 日 7.55 2015 年 1 月 21 日 7.50 112,922 583,769.81 852,561.10 -

浪潮信 重大事项

000977 2014 年 12 月 22 日 41.18 2015 年 1 月 19 日 45.30 19,432 642,283.15 800,209.76 -

中银绒 重大事项

000982 2014 年 8 月 25 日 5.12 - - 112,858 529,537.15 577,832.96 -

华信国 重大事项

002018 2014 年 11 月 19 日 13.99 2015 年 3 月 6 日 15.39 60,200 515,792.45 842,198.00 -

三花股 重大事项

002050 2014 年 10 月 27 日 13.57 2015 年 1 月 27 日 14.93 54,181 526,077.26 735,236.17 -

荣信股 重大事项

002123 2014 年 12 月 22 日 9.22 - - 32,308 261,330.21 297,879.76 -

广电运 重大事项

002152 2014 年 12 月 17 日 20.80 2015 年 3 月 11 日 24.37 271,746 4,909,740.59 5,652,316.80 -

深圳惠 重大事项

002168 2014 年 11 月 28 日 10.13 2015 年 1 月 28 日 9.51 63,434 480,477.06 642,586.42 -

威创股 重大事项

002308 2014 年 12 月 29 日 8.25 2015 年 2 月 4 日 9.08 36,559 283,371.43 301,611.75 -

星网锐 重大事项

002396 2014 年 10 月 20 日 27.31 2015 年 2 月 9 日 30.04 35,058 949,245.59 957,433.98 -

誉衡药 重大事项

002437 2014 年 11 月 21 日 23.75 2015 年 1 月 26 日 26.13 69,285 1,232,632.15 1,645,518.75 -

广田股 重大事项

002482 2014 年 12 月 10 日 15.13 2015 年 1 月 6 日 16.64 131,726 2,032,761.38 1,993,014.38 -

普邦园 重大事项

002663 2014 年 12 月 9 日 14.40 - - 241,114 3,288,756.87 3,472,041.60 -

万达信 重大事项

300168 2014 年 12 月 31 日 46.20 2015 年 1 月 8 日 44.50 29,600 1,426,798.40 1,367,520.00 -

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鹏华中证 500 指数(LOF)2014 年年度报告摘要

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末,本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末,本基金没有从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

占基金总资产的

序号 项目 金额

比例(%)

1 权益投资 627,393,187.26 93.06

其中:股票 627,393,187.26 93.06

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 40,408,153.18 5.99

7 其他各项资产 6,397,944.53 0.95

8 合计 674,199,284.97 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值

比例(%)

A 农、林、牧、渔业 5,699,088.52 0.86

B 采矿业 22,092,086.09 3.32

C 制造业 342,470,369.73 51.43

电力、热力、燃气及水生产和供

D 18,539,833.91 2.78

应业

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鹏华中证 500 指数(LOF)2014 年年度报告摘要

E 建筑业 24,440,993.16 3.67

F 批发和零售业 39,153,528.53 5.88

G 交通运输、仓储和邮政业 18,332,942.62 2.75

H 住宿和餐饮业 780,167.70 0.12

信息传输、软件和信息技术服务

I 25,413,106.66 3.82

J 金融业 28,024,308.86 4.21

K 房地产业 75,006,923.33 11.26

L 租赁和商务服务业 5,731,895.16 0.86

M 科学研究和技术服务业 984,352.49 0.15

N 水利、环境和公共设施管理业 2,820,157.32 0.42

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 9,116,678.46 1.37

S 综合 2,506,006.32 0.38

合计 621,112,438.86 93.28

8.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值

比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 6,280,748.40 0.94

电力、热力、燃气及水生产和供

D - -

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I - -

J 金融业 - -

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鹏华中证 500 指数(LOF)2014 年年度报告摘要

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 6,280,748.40 0.94

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的指数投资前十名和积极投资前

五名股票投资明细

8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(%)

1 600067 冠城大通 1,034,486 8,379,336.60 1.26

2 600816 安信信托 281,983 8,284,660.54 1.24

3 000031 中粮地产 917,383 7,761,060.18 1.17

4 601099 太平洋 481,150 6,841,953.00 1.03

5 600064 南京高科 359,726 6,471,470.74 0.97

6 000563 陕国投A 508,716 6,394,560.12 0.96

7 600266 北京城建 253,618 6,000,601.88 0.90

8 600761 安徽合力 381,441 5,969,551.65 0.90

9 600830 香溢融通 559,820 5,715,762.20 0.86

10 600643 爱建股份 397,540 5,454,248.80 0.82

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网

站 http://www.phfund.com 的年度报告正文。

8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(%)

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鹏华中证 500 指数(LOF)2014 年年度报告摘要

1 002152 广电运通 271,746 5,652,316.80 0.85

2 000627 天茂集团 153,276 628,431.60 0.09

注:上述股票明细为本基金本报告期末持有的全部积极投资股票。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

值比例(%)

1 000563 陕国投A 16,879,951.98 2.78

2 600067 冠城大通 16,186,089.40 2.66

3 002152 广电运通 14,475,032.77 2.38

4 600765 中航重机 13,002,399.57 2.14

5 600743 华远地产 12,855,780.72 2.11

6 600830 香溢融通 12,551,397.12 2.06

7 600816 安信信托 11,592,066.31 1.91

8 600761 安徽合力 11,251,033.62 1.85

9 600064 南京高科 11,219,295.41 1.84

10 600757 长江传媒 10,836,926.70 1.78

11 000031 中粮地产 10,238,152.79 1.68

12 002153 石基信息 9,794,820.62 1.61

13 600266 北京城建 9,589,431.17 1.58

14 000415 渤海租赁 9,452,233.44 1.55

15 601777 力帆股份 9,395,567.55 1.54

16 000975 银泰资源 8,857,175.31 1.46

17 002242 九阳股份 8,796,174.42 1.45

18 600643 爱建股份 8,757,545.96 1.44

19 600563 法拉电子 8,628,006.33 1.42

20 002405 四维图新 8,540,025.33 1.40

注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

值比例(%)

第 26 页 共 33 页

鹏华中证 500 指数(LOF)2014 年年度报告摘要

1 000563 陕国投A 15,251,321.73 2.51

2 002152 广电运通 13,429,589.23 2.21

3 002153 石基信息 12,784,405.89 2.10

4 600765 中航重机 12,535,169.46 2.06

5 600067 冠城大通 11,936,516.51 1.96

6 600570 恒生电子 10,545,297.85 1.73

7 000415 渤海租赁 10,503,022.74 1.73

8 600158 中体产业 10,432,676.71 1.72

9 600517 置信电气 9,733,163.95 1.60

10 002063 远光软件 9,689,928.67 1.59

11 600743 华远地产 9,546,834.46 1.57

12 000975 银泰资源 9,484,720.45 1.56

13 000848 承德露露 9,455,948.04 1.55

14 000977 浪潮信息 9,348,897.60 1.54

15 600038 哈飞股份 9,343,873.55 1.54

16 600757 长江传媒 9,301,812.54 1.53

17 002285 世联行 9,215,406.46 1.51

18 600879 航天电子 9,146,880.98 1.50

19 600761 安徽合力 9,012,909.31 1.48

20 600830 香溢融通 8,863,732.16 1.46

注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 1,905,656,098.90

卖出股票收入(成交)总额 2,082,881,310.67

注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相

关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

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鹏华中证 500 指数(LOF)2014 年年度报告摘要

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

8.11.3 本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

本基金投资的前十名证券中的证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制

日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

8.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 121,925.25

2 应收证券清算款 5,916,684.97

3 应收股利 -

4 应收利息 9,249.25

第 28 页 共 33 页

鹏华中证 500 指数(LOF)2014 年年度报告摘要

5 应收申购款 350,085.06

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 6,397,944.53

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

流通受限部分的 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

公允价值(元) 净值比例(%)

1 600761 安徽合力 5,969,551.65 0.90 重大事项

8.12.6 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

流通受限部分的 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

公允价值(元) 净值比例(%)

1 002152 广电运通 5,652,316.80 0.85 重大事项

2 000627 天茂集团 628,431.60 0.09 重大事项

8.12.7 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

17,873 33,883.92 129,438,109.42 21.37% 476,169,262.66 78.63%

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9.2 期末上市基金前十名持有人

占上市总份额

序号 持有人名称 持有份额(份)

比例

1 高桂英 1,000,000.00 3.53%

2 冷利群 800,024.00 2.82%

3 韩可新 594,017.00 2.09%

4 钟莉莉 575,700.00 2.03%

5 肖菊华 500,000.00 1.76%

6 王军 488,701.00 1.72%

7 高炜 425,843.00 1.50%

8 计珏 354,135.00 1.25%

9 姚明珠 340,000.00 1.20%

10 郑梅英 300,039.00 1.06%

注:持有人为场内持有人。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 86,565.47 0.0143%

持有本基金

注:截至本报告期末,本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会

规定及相关管理制度的规定。

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理本报告期末未持有本

基金份额。

§10 开放式基金份额变动

单位:份

2,630,723,634.12

基金合同生效日(2010 年 2 月 5 日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 761,808,825.91

本报告期基金总申购份额 581,523,497.88

减:本报告期基金总赎回份额 737,724,951.71

本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -

本报告期期末基金份额总额 605,607,372.08

注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

第 30 页 共 33 页

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§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1 报告期内基金管理人的重大人事变动:

报告期内公司原副总经理毕国强先生因个人职业发展原因提出辞职,经公司董事会审议,同

意毕国强先生提出的辞职申请,并同意其在办理完工作交接手续后正式离任。毕国强先生于 2014

年 7 月 10 日正式离任。

报告期内因公司工作安排,经公司董事会审议通过,自 2014 年 12 月 25 日起,高鹏先生转

任公司副总经理,不再担任公司督察长职务。在新任督察长任职之前,代为履行督察长职务。

经公司董事会审议通过, 并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]217 号文核准,公司

聘任高永杰先生担任公司督察长,任职日期自 2015 年 2 月 6 日起。

本公司已将上述变更事项报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

11.2.2 基金托管人的重大人事变动:

本报告期内,因中国工商银行股份有限公司(以下简称“本行”)工作需要,周月秋同志不

再担任本行资产托管部总经理。在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投资基金行业高级管

理人员任职资格备案手续前,由副总经理王立波同志代为行使本行资产托管部总经理部分业务授

权职责。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的,与本基金管理人、基金财产、

基金托管业务相关的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期基金投资策略未改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。本年度应支付给普华永道中天会计师事务

所(特殊普通合伙)审计费用 72,000.00 元。该审计机构已提供审计服务的连续年限为 5 年。

第 31 页 共 33 页

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11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查

或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金

总量的比例

国信证券 1 1,733,587,602.59 43.45% 1,578,266.79 44.07% -

长江证券 1 1,631,325,190.23 40.89% 1,442,608.26 40.28% -

中航证券 1 331,189,141.00 8.30% 293,070.78 8.18% 本报告期内

新增

银河证券 1 293,443,495.39 7.36% 267,148.47 7.46% -

注:交易单元选择的标准和程序

1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其交易单元作为基金的专用交

易单元,选择的标准是:

(1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币;

(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;

(3)经营行为规范,最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚;

(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;

(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,

并能为本基金提供全面的信息服务;

(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服

务。

2、选择交易单元的程序:

我公司根据上述标准,选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定

期对所选定证券公司的服务进行综合评比,评比内容包括:提供研究报告质量、数量、及时性及

提供研究服务主动性和质量等情况,并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比

较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向券商租用交易单元作为基金专用

交易单元。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债券 占当期权证

券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的

成交总额

例 比例

的比例

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鹏华中证 500 指数(LOF)2014 年年度报告摘要

国信证券 - - - - - -

长江证券 179,417.45 100.00% - - - -

中航证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

鹏华基金管理有限公司

2015 年 3 月 26 日

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