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泰达500:2014年年度报告

来源:巨潮网 2015-03-27 00:00:00
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泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金

2014 年年度报告

2014 年 12 月 31 日

基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

送出日期:2015 年 3 月 27 日

泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字

同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 3 月 25 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保

留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 2014 年 12 月 31 日止。

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泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告

1.2 目录

§1 重要提示及目录.....................................................................................................................................2

1.1 重要提示........................................................................................................................................ 2

1.2 目录................................................................................................................................................ 3

§2 基金简介................................................................................................................................................. 5

2.1 基金基本情况................................................................................................................................ 5

2.2 基金产品说明................................................................................................................................ 5

2.3 基金管理人和基金托管人............................................................................................................6

2.4 信息披露方式................................................................................................................................ 6

2.5 其他相关资料................................................................................................................................ 6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................................................................ 7

3.1 主要会计数据和财务指标............................................................................................................7

3.2 基金净值表现................................................................................................................................ 7

3.3 其他指标........................................................................................................................................ 9

3.4 过去三年基金的利润分配情况....................................................................................................9

§4 管理人报告............................................................................................................................................. 9

4.1 基金管理人及基金经理情况........................................................................................................9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................. 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......................................................................... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......................................................... 13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......................................................... 14

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......................................................................... 14

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..................................................................... 14

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......................................................................... 15

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................. 15

§5 托管人报告........................................................................................................................................... 15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..............................................................................15

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........15

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................. 16

§6 审计报告............................................................................................................................................... 16

6.1 审计报告基本信息......................................................................................................................16

6.2 审计报告的基本内容..................................................................................................................16

§7 年度财务报表....................................................................................................................................... 17

7.1 资产负债表.................................................................................................................................. 17

7.2 利润表.......................................................................................................................................... 18

7.3 所有者权益(基金净值)变动表..............................................................................................19

7.4 报表附注...................................................................................................................................... 21

§8 投资组合报告....................................................................................................................................... 46

8.1 期末基金资产组合情况..............................................................................................................46

8.2 期末按行业分类的股票投资组合..............................................................................................46

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................. 48

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动..........................................................................................54

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......................................................................................64

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................. 64

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泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................. 64

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................. 64

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................. 64

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明................................................................... 64

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明................................................................... 64

8.12 投资组合报告附注....................................................................................................................65

§9 基金份额持有人信息...........................................................................................................................66

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构..................................................................................66

9.2 期末上市基金前十名持有人......................................................................................................66

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..................................................................... 67

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................. 67

§10 开放式基金份额变动.........................................................................................................................67

§11 重大事件揭示..................................................................................................................................... 68

11.1 基金份额持有人大会决议........................................................................................................ 68

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................................... 68

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼............................................................68

11.4 基金投资策略的改变................................................................................................................ 68

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................68

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况................................................... 69

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................69

11.8 其他重大事件............................................................................................................................ 71

§12 影响投资者决策的其他重要信息.....................................................................................................72

§13 备查文件目录..................................................................................................................................... 72

13.1 备查文件目录............................................................................................................................ 72

13.2 存放地点.................................................................................................................................... 72

13.3 查阅方式.................................................................................................................................... 72

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金

基金简称 泰达宏利 500 指数分级

场内简称 泰达 500

基金主代码 162216

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 12 月 1 日

基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 63,994,374.25 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2011-12-20

下属分级基金的基金简称 泰达稳健 泰达进取 泰达宏利 500 指数分

下属分级基金的场内简称 泰达稳健 泰达进取 泰达 500

下属分级基金的交易代码 150053 150054 162216

报告期末下属分级基金份额 10,142,828.00 份 15,214,242.00 份 38,637,304.25 份

总额

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证 500 指数,力争获取

与标的指数相似的投资收益,并将基金的净值增长率与业绩比较

基准之间的日均跟踪误差偏离度绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪

误差控制在 4%以内。

投资策略 本基金采用指数完全复制方法,原则上按照标的指数成分股及权

重构建基金的投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动

进行相应的调整,以达到跟踪和复制指数的目的。但如遇特殊情

况(如市场流动性不足、成分股被限制投资等)致使基金无法购

得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理的方法进

行适当替代,以实现对跟踪误差的有效控制。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准:95%×中证 500 指数收益率+5%×1 年

期定期存款利率(税后)

风险收益特征 本基金为股票型指数基金,属于高风险、高收益的基金品种,其

预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基

金。

下属分级基金的风险收益 泰达稳健份额具有 泰达进取份额具有 -

特征 低风险、收益相对稳 高风险、高预期收益

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泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告

定的特征 的特征

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 泰达宏利基金管理有限公 中国银行股份有限公司

姓名 陈沛 王永民

信息披露负责人 联系电话 010-66577808 010-66594896

电子邮箱 irm@mfcteda.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-69-88888 95566

传真 010-66577666 010-66594942

注册地址 北京市西城区金融大街 7 北京市西城区复兴门内大街 1

号英蓝国际金融中心南楼 号

三层

办公地址 北京市西城区金融大街 7 北京市西城区复兴门内大街 1

号英蓝国际金融中心南楼 号

三层

邮政编码 100033 100818

法定代表人 弓劲梅 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http:// www.mfcteda.com

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 中国上海 市浦东 新区陆家 嘴环 路

普通合伙) 1318 号星展银行大厦 6 楼

注册登记机构 中国证券登记结算有限公司 北京市西城区太平桥大街 17 号

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2014 年 2013 年 2012 年

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本期已实现收益 8,202,255.07 7,113,653.74 3,133,290.16

本期利润 6,333,196.82 6,450,715.14 9,020,564.64

加权平均基金份额本期利润 0.3153 0.2214 0.0888

本期加权平均净值利润率 25.62% 21.83% 8.80%

本期基金份额净值增长率 32.25% 14.55% -1.40%

3.1.2 期末数据和指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末

期末可供分配利润 28,054,978.63 1,775,216.15 -2,075,178.67

期末可供分配基金份额利润 0.4384 0.1035 -0.0341

期末基金资产净值 88,594,754.62 18,403,113.01 58,594,887.91

期末基金份额净值 1.3844 1.0728 0.9640

3.1.3 累计期末指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末

基金份额累计净值增长率 46.39% 10.69% -3.37%

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水

平要低于所列数字;

3.期末可供分配利润等于期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

增长率①

准差② 率③ 准差④

过去三个月 5.50% 1.30% 7.91% 1.37% -2.41% -0.07%

过去六个月 31.21% 1.11% 33.72% 1.16% -2.51% -0.05%

过去一年 32.25% 1.15% 37.06% 1.18% -4.81% -0.03%

过去三年 49.38% 1.32% 60.30% 1.34% -10.92% -0.02%

自基金合同

46.39% 1.31% 38.20% 1.35% 8.19% -0.04%

生效起至今

本基金的业绩比较基准:中证 500 指数收益率*95%+1 年期定期存款利率*5%。

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

本基金于 2011 年 12 月 1 日成立,建仓期为 6 个月,本基金在建仓期末及报告期末已满足基金合

同规定的投资比例。

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泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的

比较

本基金合同生效日为 2011 年 12 月 1 日,2011 年度净值增长率的计算期间为 2011 年 12 月 1 日至

2011 年 12 月 31 日。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

根据本基金合同的约定,在存续期内,本基金(包括中证 500、泰达稳健、泰达进取)不进行收

益分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、

泰达荷银基金管理有限公司,成立于 2002 年 6 月,是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告

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期末本公司股东及持股比例分别为:北方国际信托股份有限公司:51%;宏利资产管理(香港)有

限公司:49%。

目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列证券投资基金、泰达宏利行业精选证券投资基

金、泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场证券投资基金、泰达宏利效率优

选混合型证券投资基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选股票型证券

投资基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、

泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金、泰达宏利中证财富大盘指数型证券投资基金、泰达宏利

领先中小盘股票型证券投资基金、泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金、泰达宏利全球新格局

证券投资基金、泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金、泰达宏利逆向策略股票型证券投资基

金、泰达宏利高票息定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资

基金、泰达宏利瑞利分级债券型基金、泰达宏利养老收益混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债

券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金在内的二十多只证券投资基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理(助理)期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

清华大学

数学科学

系毕业,

理 学 硕

士 。 2007

年 7 月至

2008 年

12 月 就

职于工银

瑞信基金

本基金基 2012 年 8 月

刘欣 - 8 管理有限

金经理 14 日

公司任定

量 分 析

师 ; 2008

年 12 月

至 2011

年 7 月就

职于嘉实

基金管理

有限公司

任定量分

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析 师 ;

2011 年 7

月加盟泰

达宏利基

金管理有

限公司,

担任产品

与金融工

程部高级

研究员;

2012 年 8

月 14 日起

人泰达宏

利 中 证

500 指 数

分级证券

投资基金

基 金 经

理,具备 8

年基金从

业经验,

具有基金

从 业 资

格。

杨超先生

毕业于英

国威尔士

斯旺西大

学,数学

与金融计

算硕士。

2010 年 5

月加入建

信基金管

本基金基 2014 年 10 月

杨超 - 5 理有限公

金经理 13 日

司,从事

金融工程

等工作,

先后担任

投资管理

部助理研

究员、初

级 研 究

员、基金

经理助理

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泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告

等职务。

2014 年 6

月加入泰

达宏利基

金管理有

限公司,

担任基金

经理助理

一职。

证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和

离任日期均指公司做出决定的公告日期。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合

法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人建立了公平交易制度和内部控制流程,严格执行相关制度规定。在投资管理活

动中,公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有

平等机会;在交易环节实行集中交易制度,交易部运用交易系统中的公平交易功能并按照时间优

先、价格优先的原则严格执行所有指令,确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;对于

债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易,交易部按照价格优先、

比例分配的原则对交易结果进行分配,确保各投资组合享有公平的投资机会。

基金管理人的风险管理部定期对基金管理人管理的不同投资组合的收益率差异进行分析,对

连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)基金管理人管理的不同投资组合同

向交易的交易价差进行分析,并经公司管理层审核签署后存档备查。基金管理人的监察稽核部定

期对公平交易制度的执行和控制工作进行稽核。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

基金管理人的风险管理部事后从交易指令的公平性、同日反向交易、不同窗口下的同向交易

溢价率和风格相似的基金的业绩等方面,对报告期内的公平交易执行情况进行统计分析。本报告

期内,交易指令多为指令下达人管理的多只资产组合同时下发,未发现明显的非公平交易指令;

基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输

送的同日反向交易;场外交易的交易价格与市场价格一致,场内交易的溢价率在剔除交易时间差

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异、交易数量悬殊、市场波动剧烈等因素后,处于正常范围之内;基金管理人管理的各投资组合

的业绩由于投资策略、管理风格、业绩基准等方面的因素而有所不同。

本报告期内,本基金管理人管理的各投资组合之间未发现利益输送或不公平对待不同组合的

情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的

监控,风险管理部对可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控,对异常交易发生

前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析,定期对各投资组合的交易行为进行整体

分析评估,定期向风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。如发

现疑似异常交易情况,相关投资组合经理对该交易情况进行合理性解释。监察稽核部定期对异常

交易制度的执行和控制工作进行稽核。

在本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均

不超过该证券当日成交量的 5%,没有发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为,在本

报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2014 年度,中证 500 成分股所代表的中国转型经济持续走高,虽然四季度央行降息后市场转

向权重股,但是全年依然涨幅巨大,此轮牛市中,经济的实际基本面数据已经成为了一个被投资

者所忽略的因素,在经济增速转型和业绩兑现的基本面改善尚未得到确认的情况下,改革成果的

乐观预期给予了中证 500 极大的估值溢价,配合流动性的持续宽松和相关主题概念的持续反复发

酵,投资者情绪的转折导致指数表现抢眼。

本基金严格遵守基金合同,积极应对成份股调整,申购赎回等实际运作过程中的对指数跟踪

效果带来的冲击因素,积极复制指数,有效控制了跟踪误差。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末,本基金份额净值为 1.3844 元,本报告期份额净值增长率为 32.25%,同期业

绩比较基准增长率为 37.06%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2015 年中国经济,将是中国经济是否能够开始实质的结构转型的关键一年,整个宏观层

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面也面临较大的挑战和机遇。新型产业和互联网经济是否能够在部分国有企业、产能过剩行业的

企业以及小微企业将面临盈利能力下滑幅度超过其承受能力的冲击下对冲市场的估值下滑,走出

结构性的行情。部分成长股能否在 2015 年度兑现 2014 年市场所给予的估值溢价。同时,传统投

资是否存在短期下滑幅度加大的风险存在不确定性,消费的持续疲软、去杠杆和去产能的进一步

实施,以及输入性通货紧缩的压力进一步强化,不仅将导致 2015 年 GDP 增速的回落,同时使中国整

体性通货紧缩的压力加大,海外美国经济的复苏势头也将成为影响人民币汇率和出口表现的变量。

本基金作为指数基金,仍将积极应对成份股变化,申购赎回所带来的冲击,力争有效地控制

跟踪误差。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

在本报告期内,基金管理人为防范和化解经营风险,确保基金投资的合法合规、切实维护基

金份额持有人的最大利益,基金管理人主要采取了如下监察稽核措施:本基金管理人根据《证券

投资基金法》等相关法律、法规、规章和公司管理制度,督察长、监察稽核部、风险管理部定期

与不定期的对基金的投资、交易、研发、市场销售、信息披露等方面进行事前、事中或事后的监

督检查。

同时,公司制定了具体严格的投资授权流程与权限;在证券投资交易前由研究部门建立可供

投资的基础库并定期进行全面维护更新和适时对个股进行维护更新,通过信息技术建立多级投资

交易预警系统,并把禁选股票排除在交易系统之外;设立专人负责信息披露工作,信息披露做到

真实、准确、完整、及时;引入外方股东在风险控制方面的先进经验,完善公司风险管理指标及

流程,监控公司各项业务的运作状况和风险程度;独立于各业务部门的内部监察人员日常对公司

经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查,发现问题及时督促有关部门整改,

并定期制作监察稽核报告报公司董事会及外部监管部门。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制定了相关制度及流程。估值委

员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告

期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的副总经理负责,成员

包括督察长、投资总监、研究部、固定收益部、金融工程部、风险管理部、基金运营部的相关人

员,均具有丰富的专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力。

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泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告

基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论,发表相关意见和建议,但涉及停牌品

种的基金经理不参与最终的投票表决。

本报告期内,本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,一切以投资者

利益最大化为最高准则。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供银行间同

业市场交易的债券品种的估值数据。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同的约定,在存续期内,本基金(包括中证 500、泰达稳健、泰达进取)不进

行收益分配。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

1、自 2014 年 8 月 8 日至本报告期末,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量

不满二百人的情形。

2、自 2014 年 8 月 8 日至本报告期末,本基金资产净值连续二十个工作日但不满六十个工作

日出现基金资产净值低于五千万元;截至报告期末,本基金已实现资产净值高于五千万元。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对泰达宏利中证 500 指数分级

证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法

律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽

责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议

的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购

赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金

份额持有人利益的行为。

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泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金

融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2015)第 20541 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金全体基金份额持有人

引言段 我们审计了后附的泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金(以

下简称“泰达宏利中证 500 指数基金”)的财务报表,包括 2014

年 12 月 31 日的资产负债表、2014 年度的利润表和所有者权益

(基金净值)变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是泰达宏利中证 500 指数基金的基金

管理人泰达宏利基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包

括:

(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称

“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作

编制财务报表,并使其实现公允反映;

(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由

于舞弊或错误导致的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控

第 16 页 共 71 页

泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政

策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总

体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计

意见提供了基础。

审计意见段 我们认为,上述泰达宏利中证 500 指数基金的财务报表在所有

重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国

证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允

反映了泰达宏利中证 500 指数基金 2014 年 12 月 31 日的财务状

况以及 2014 年度的经营成果和基金净值变动情况。

注册会计师的姓名 汪棣 王玚

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所的地址 中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

审计报告日期 2015 年 3 月 27 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金

报告截止日: 2014 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号

2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

资 产:

银行存款 7.4.7.1 4,050,698.78 1,305,600.19

结算备付金 719,074.03 26,699.51

存出保证金 37,186.43 7,126.80

交易性金融资产 7.4.7.2 83,977,251.16 17,465,136.93

其中:股票投资 83,977,251.16 17,465,136.93

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 210,740.56 -

应收利息 7.4.7.5 1,302.68 255.55

应收股利 - -

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泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告

应收申购款 19,862.24 1,383.40

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 89,016,115.88 18,806,202.38

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 30.72

应付赎回款 1,921.98 -

应付管理人报酬 73,722.92 15,906.96

应付托管费 14,744.57 3,181.40

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 262,402.24 16,987.89

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 68,569.55 366,982.40

负债合计 421,361.26 403,089.37

所有者权益:

实收基金 7.4.7.9 60,539,775.99 16,627,896.86

未分配利润 7.4.7.10 28,054,978.63 1,775,216.15

所有者权益合计 88,594,754.62 18,403,113.01

负债和所有者权益总计 89,016,115.88 18,806,202.38

注:报告截止日 2014 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.3844 元,基金份额总额 63,994,374.25 份,

其中下属泰达中证 500 份额 38,637,304.25 份,泰达稳健份额 10,142,828.00 份,泰达进取份额

15,214,242.00 份。下属泰达中证 500 份额净值 1.3844 元,泰达稳健份额净值 1.0650 元,泰达

进取份额净值 1.5973 元。

7.2 利润表

会计主体:泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金

本报告期:2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号

2014 年 1 月 1 日至 2013 年 1 月 1 日至 2013

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泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告

2014 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

一、收入 7,379,326.63 7,537,395.01

1.利息收入 15,393.72 13,931.30

其中:存款利息收入 7.4.7.11 15,387.72 13,931.30

债券利息收入 6.00 -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) 9,158,388.77 8,079,158.07

其中:股票投资收益 7.4.7.12 9,005,048.25 7,807,874.99

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 2,786.36 -

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 150,554.16 271,283.08

3.公允价值变动收益(损失以 7.4.7.17 -1,869,058.25 -662,938.60

“-”号填列)

4. 汇兑收益(损失以"-"号填 - -

列)

5.其他收入(损失以“-”号填 7.4.7.18 74,602.39 107,244.24

列)

减:二、费用 1,046,129.81 1,086,679.87

1.管理人报酬 7.4.10.2.1 240,795.55 300,287.81

2.托管费 7.4.10.2.2 48,159.14 60,057.60

3.销售服务费 7.4.10.2.3 - -

4.交易费用 7.4.7.19 482,547.52 271,323.72

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支出 - -

6.其他费用 7.4.7.20 274,627.60 455,010.74

三、利润总额(亏损总额以“-” 6,333,196.82 6,450,715.14

号填列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号 6,333,196.82 6,450,715.14

填列)

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金

本报告期:2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

单位:人民币元

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泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告

本期

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基 16,627,896.86 1,775,216.15 18,403,113.01

金净值)

二、本期经营活动产生的 - 6,333,196.82 6,333,196.82

基金净值变动数(本期利

润)

三、本期基金份额交易产 43,911,879.13 19,946,565.66 63,858,444.79

生的基金净值变动数

(净值减少以“-”号填

列)

其中:1.基金申购款 93,250,575.25 40,033,110.27 133,283,685.52

2.基金赎回款 -49,338,696.12 -20,086,544.61 -69,425,240.73

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金

净值变动(净值减少以

“-”号填列)

五、期末所有者权益(基 60,539,775.99 28,054,978.63 88,594,754.62

金净值)

上年度可比期间

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基 60,670,066.58 -2,075,178.67 58,594,887.91

金净值)

二、本期经营活动产生的 - 6,450,715.14 6,450,715.14

基金净值变动数(本期利

润)

三、本期基金份额交易产 -44,042,169.72 -2,600,320.32 -46,642,490.04

生的基金净值变动数

(净值减少以“-”号填

列)

其中:1.基金申购款 29,080,035.18 2,305,845.74 31,385,880.92

2.基金赎回款 -73,122,204.90 -4,906,166.06 -78,028,370.96

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金

净值变动(净值减少以

“-”号填列)

五、期末所有者权益(基 16,627,896.86 1,775,216.15 18,403,113.01

金净值)

报表附注为财务报表的组成部分。

第 20 页 共 71 页

泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

______刘青山______ ______傅国庆______ ____王泉____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会

(以下简称“中国证监会”)证监许可 2011]第 1338 号《关于核准泰达宏利中证 500 指数分级证

券投资基金募集的批复》核准,由泰达宏利基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基

金法》和《泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型

开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,435,113,080.87 元,业经普

华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 466 号验资报告予以验证。经向中

国证监会备案,《泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》于 2011 年 12 月 1 日正式生

效,基金合同生效日的基金份额总额为 1,435,467,765.48 份基金份额,其中认购资金利息折合

354,684.61 份基金份额。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司,基金托管人为中国

银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。

根据《泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》和《泰达宏利中证 500 指数分级

证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案。本基金的基金份额包括泰达宏利中证 500 指数

分级证券投资基金之基础份额(简称“泰达中证 500 份额)、泰达宏利中证 500 指数分级证券投资

基金之稳健收益类份额(简称”泰达稳健份额)与泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金之进取

收益类份额(简称“泰达进取份额”)。其中,泰达稳健份额、泰达进取份额的基金份额配比始终

保持 4:6 的比率不变。本基金发售结束后,投资者场外认购的全部份额将确认为泰达中证 500 份

额;投资者场内认购的全部将按 4:6 的比率自动分离为预期收益与风险不同的两种份额类别,即

泰达稳健份额和泰达进取份额。两类基金份额的基金资产合并运作。泰达中证 500 份额只可以进

行场内与场外的申购和赎回,但不上市交易。泰达稳健份额和泰达进取份额只可在深圳证券交易

所上市交易,不可单独进行申购或赎回。本基金在每个工作日按基金合同约定的净值计算规则对

泰达稳健份额和泰达进取份额分别进行参考净值计算,本基金净资产优先确保泰达稳健份额的本

金及泰达稳健份额累计约定日应得收益;本基金在优先确保泰达稳健份额的本金及累计约定日应

得收益后的剩余净资产计为泰达进取份额的净资产。

第 21 页 共 71 页

泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2011]第 379 号文审核同意,本基金泰达稳

健份额 74,125,804.00 份,泰达进取份额 111,188,706.00 份,于 2011 年 12 月 22 日在深交所挂

牌交易。未上市交易的泰达中证 500 份额托管在场外,基金份额持有人可通过跨系统转托管业务

将其转至深交所场内后,选择将泰达中证 500 份额分拆为泰达稳健份额和泰达进取份额后即可上

市流通。

在泰达稳健份额、泰达中证 500 份额存续期内的每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年

度外)第一个工作日,本基金将根据基金合同的规定进行基金的定期份额折算。在基金份额折算前

与折算后,泰达稳健份额和泰达进取份额的份额配比保持 4:6 的比例。对于泰达稳健份额期末的

约定应得收益,即泰达稳健份额每个会计年度 12 月 31 日份额参考净值超出 1.0000 元部分,将折

算为泰达中证 500 份额的场内份额分配给泰达稳健份额持有人。除以上定期份额折算外,本基金

还将在以下两种情况进行不定期份额折算,即:当泰达中证 500 份额净值大于或等于 2.0000 元;

当泰达进取份额的基金份额参考净值小于或等于 0.2500 元。当泰达中证 500 份额的基金份额净值

大于或等于 2.0000 元后,本基金将分别对泰达稳健份额、泰达进取份额和泰达中证 500 份额进行

份额折算,份额折算后本基金将确保泰达稳健份额和泰达进取份额的比例为 4:6,份额折算后泰

达稳健份额和泰达进取份额的参考净值以及泰达中证 500 份额的基金份额净值均调整为 1.0000

元。当泰达进取份额的基金份额参考净值小于或等于 0.2500 元后,本基金将分别对泰达稳健份额、

泰达进取份额和泰达中证 500 份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保泰达稳健份额和泰达

进取份额的比例为 4:6,份额折算后泰达中证 500 份额净值、泰达稳健份额和泰达进取份额的基

金份额参考净值均调整为 1.0000 元。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金基金

合同》的有关规定,本金的投资目标是紧密跟踪中证 500 指数,力争获取与标的指数相似的投资

收益。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股、备选成分股、

新股、固定收益产品、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的

其他金融工具。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基

金资产的比例为 85%-100%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%,投资于中证 500 指数

成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳

的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基

金的业绩比较基准为:95%×中证 500 指数收益率+5%×1 年期定期存款利率(税后)。

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泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告

本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于 2015 年 03 月 27 日批准报

出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投

资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证

券投资基金会计核算业务指引》、《泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》和在财务

报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2014 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2014 年 12

月 31 日的财务状况以及 2014 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

((1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款

项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图

和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公

允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以

衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以

交易性金融资产列示。

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泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款

项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金

融负债。本基金目前暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有

的其他金融负债包括其他各类应付款项等。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;

对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应

收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于

应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终

止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;

或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并

进行估值:

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(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最

近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近

交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参

考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具

有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市

场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权

定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参

数。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认

金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产

与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基

金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比

例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,

申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金

指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的

金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累

计亏损)。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认

为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下

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由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价

值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公

允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则

按直线法计算。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小

的则按直线法计算。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

根据《泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》,在存续期内,本基金(包括泰达

中证 500 份额、泰达稳健份额、泰达进取份额)不进行收益分配。

7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础

确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成

部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的

经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营

成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定

条件的,则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。

7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股

票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌等情况,本基金根据中国证监会公告

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[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发

布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

财政部于 2014 年颁布《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号

——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准

则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——

财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》以及《企业会计准则第 37 号——金

融工具列报》,要求除《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》自 2014 年度财务报表起施行外,

其他准则自 2014 年 7 月 1 日起施行。上述准则对本基金本报告期无重大影响。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市

公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税

项列示如下:

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券的

差价收入不予征收营业税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收

入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%

的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,

其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%

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计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公

司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;

解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计

征个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7 重要财务报表项目的说明

7.4.7.1 银行存款

单位:人民币元

本期末 上年度末

项目

2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

活期存款 4,050,698.78 1,305,600.19

定期存款 - -

其中:存款期限 1-3 个月 - -

其他存款 - -

合计: 4,050,698.78 1,305,600.19

7.4.7.2 交易性金融资产

单位:人民币元

本期末

项目 2014 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 84,854,944.95 83,977,251.16 -877,693.79

贵金属投资 -金交 所

- - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 84,854,944.95 83,977,251.16 -877,693.79

上年度末

项目 2013 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 16,473,772.47 17,465,136.93 991,364.46

贵金属投资 -金交 所 - - -

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黄金合约

交易所市场 - - -

债券

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 16,473,772.47 17,465,136.93 991,364.46

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4 买入返售金融资产

7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末均未进行买断式逆回购交易。

7.4.7.5 应收利息

单位:人民币元

本期末 上年度末

项目

2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

应收活期存款利息 958.46 240.32

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 327.21 12.01

应收债券利息 - -

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 0.31 0.02

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 16.70 3.20

合计 1,302.68 255.55

7.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。

7.4.7.7 应付交易费用

单位:人民币元

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本期末 上年度末

项目

2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

交易所市场应付交易费用 262,402.24 16,987.89

银行间市场应付交易费用 - -

合计 262,402.24 16,987.89

7.4.7.8 其他负债

单位:人民币元

本期末 上年度末

项目

2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 1.36 -

预提费用 66,000.00 366,000.00

指数使用费 2,568.19 982.40

合计 68,569.55 366,982.40

7.4.7.9 实收基金

金额单位:人民币元

本期

项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 17,153,723.80 16,627,896.86

本期申购 - -

本期赎回(以“-”号填列) -4,661.94 -4,518.89

2014 年 1 月 2 日 基金拆分/份 17,149,061.86 16,623,377.97

额折算前

基金拆分/份额折算变动份额 423,608.26 -

本期申购 98,572,054.30 93,250,575.25

本期赎回(以“-”号填列) -52,150,350.17 -49,334,177.23

本期末 63,994,374.25 60,539,775.99

注:1.根据《泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》,本基金的泰达稳健份额、泰达

进取份额不接受投资者的申购与赎回;在本基金基金合同生效后,投资者可通过场内或场外两种

方式对泰达中证 500 份额进行日常的申购与赎回。

2. 截至 2014 年 12 月 31 日止,本基金于深交所上市的基金份额为 26,682,190.00 份,其中泰达

稳健份额为 10,142,828.00 份,泰达进取份额 15,214,242.00 份,泰达中证 500 份额 1,325,120.00

份(2013 年 12 月 31 日:深交所上市的基金份额 5,978,047.00 份,泰达稳健 2,274,876.00 份,

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泰达进取 3,412,314.00 份,泰达中证 500 290,857.00 份),托管在场外未上市交易的基金份额为

37,312,184.25 份(2013 年 12 月 31 日:11,175,676.80 份)。上市的基金份额登记在证券登记结

算系统,可选择按市价流通或在场内申购和赎回泰达中证 500 份额,投资者可选择将其场内申购

的泰达中证 500 份额按 4:6 的比例分拆成泰达稳健份额和泰达进取份额,投资者可按 4:6 的配比

将其持有的泰达稳健份额和泰达进取份额申请合并为泰达中证 500 份额后赎回。未上市的基金份

额登记在证券登记系统,按基金份额净值申购或赎回。基金份额持有人可通过跨系统转托管业务

将其转至深交所场内后,选择将泰达中证 500 分拆为泰达稳健和泰达进取后即可上市流通。

3. 根据《泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》,深交所和中国证券登记结算有限

责任公司的相关业务规定,本基金以 2014 年 1 月 2 日为份额折算基准日,对泰达中证 500 份额的

场外份额、场内份额以及泰达稳健份额实施定期份额折算。

7.4.7.10 未分配利润

单位:人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 3,124,817.51 -1,349,601.36 1,775,216.15

本期利润 8,202,255.07 -1,869,058.25 6,333,196.82

本期基金份额交易 29,177,758.98 -9,231,193.32 19,946,565.66

产生的变动数

其中:基金申购款 55,823,842.48 -15,790,732.21 40,033,110.27

基金赎回款 -26,646,083.50 6,559,538.89 -20,086,544.61

本期已分配利润 - - -

本期末 40,504,831.56 -12,449,852.93 28,054,978.63

7.4.7.11 存款利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31

月 31 日 日

活期存款利息收入 12,301.28 12,557.22

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 1,436.62 992.06

其他 1,649.82 382.02

合计 15,387.72 13,931.30

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7.4.7.12 股票投资收益

7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 2013 年 1 月 1 日至 2013 年

年 12 月 31 日 12 月 31 日

卖出股票成交总额 137,971,357.33 104,111,043.58

减:卖出股票成本总额 128,966,309.08 96,303,168.59

买卖股票差价收入 9,005,048.25 7,807,874.99

7.4.7.13 债券投资收益

7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2014年1月1日至2014 2013年1月1日至2013年

年12月31日 12月31日

债券投资收益——买卖债券(债转 2,786.36 -

股及债券到期兑付)差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 2,786.36 -

7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2014年1月1日至2014 2013年1月1日至2013年

年12月31日 12月31日

卖出债券(债转股及债券到期兑付) 15,592.36 -

成交总额

减:卖出债券(债转股及债券到期 12,800.00 -

兑付)成本总额

减:应收利息总额 6.00 -

买卖债券差价收入 2,786.36 -

7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均未有债券投资收益-赎回差价收入。

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7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均未有债券投资收益-申购差价收入。

7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间均未有资产支持证券投资收益。

7.4.7.14 贵金属投资收益

7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期及上年度可比期间均未有贵金属投资收益。

7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均未有买卖贵金属差价收入。

7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均未有贵金属投资赎回差价收入。

7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均未有贵金属投资申购差价收入。

7.4.7.15 衍生工具收益

7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均未有衍生工具收益-买卖权证差价收入。

7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间均未有衍生工具收益-其他投资收益。

7.4.7.16 股利收益

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12

月 31 日 月 31 日

股票投资产生的股利收益 150,554.16 271,283.08

基金投资产生的股利收益 - -

合计 150,554.16 271,283.08

7.4.7.17 公允价值变动收益

单位:人民币元

项目名称 本期 上年度可比期间

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2014 年 1 月 1 日至 2014 2013 年 1 月 1 日至 2013 年

年 12 月 31 日 12 月 31 日

1.交易性金融资产 -1,869,058.25 -662,938.60

——股票投资 -1,869,058.25 -662,938.60

——债券投资 - -

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

合计 -1,869,058.25 -662,938.60

7.4.7.18 其他收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12

12 月 31 日 月 31 日

基金赎回费收入 74,602.39 92,188.65

其他 - 15,055.59

合计 74,602.39 107,244.24

注: 本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的 25%归入基金资产。

7.4.7.19 交易费用

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月

月 31 日 31 日

交易所市场交易费用 482,547.52 271,323.72

银行间市场交易费用 - -

合计 482,547.52 271,323.72

7.4.7.20 其他费用

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12

12 月 31 日 月 31 日

审计费用 66,000.00 66,000.00

信息披露费 120,000.00 300,000.00

其他 400.00 -

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上市费 60,000.00 60,000.00

指数使用费 4,815.88 6,005.68

银行间账户维护费 18,000.00 18,000.00

银行费用 5,411.72 5,005.06

合计 274,627.60 455,010.74

注:指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费,按前一日基金资产净值的 0.02%

的年费率计提,逐日累计,标的指数许可使用费的收取下限为每季度 (自然季度)人民币 50,000

元。该下限超出当季累计指数使用费的部分由基金管理人自行承担,不作为基金费用从基金财产

中列支。

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

根据《泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》,深交所和中国证券登记结算有限

责任公司的相关业务规定,本基金以 2015 年 1 月 5 日为份额折算基准日,对泰达宏利中证 500

指数份额的场外份额、场内份额以及泰达稳健份额实施定期份额折算。

7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构

北方国际信托股份有限公司 基金管理人的股东

宏利资产管理(香港)有限公司 基金管理人的股东

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行股票交易。

7.4.10.1.2 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行债券交易。

7.4.10.1.3 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行债券回购交易。

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7.4.10.1.4 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行权证交易。

7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

7.4.10.2 关联方报酬

7.4.10.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31

月 31 日 日

当期发生的基金应支付 240,795.55 300,287.81

的管理费

其中:支付销售机构的客 51,057.02 90,531.29

户维护费

注:支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年

费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净

值×1.00%/当年天数

7.4.10.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31

月 31 日 日

当期发生的基金应支付 48,159.14 60,057.60

的托管费

注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提,逐日累计至

每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)的交易。

7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金。

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7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。

7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

关联方

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 4,050,698.78 12,301.28 1,305,600.19 12,557.22

注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。

7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

7.4.11 利润分配情况

7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金

在存续期内,本基金(包括泰达中证 500 份额、泰达稳健份额、泰达进取份额)不进行收益分配。

7.4.12 期末(2014 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

期末 复牌

股票代 股票 停牌 期末 期末估值总

停牌日期 估值 复牌日期 开盘单 数量(股) 备注

码 名称 原因 成本总额 额

单价 价

中远 2014 年 12 月 重大 2015 年 1 月

600428 8.00 8.30 138,100 793,811.89 1,104,800.00 -

航运 22 日 事项 8日

浪潮 2014 年 12 月 重大 2015 年 1 月

000977 41.18 45.30 17,300 665,031.90 712,414.00 -

信息 22 日 事项 19 日

万达 2014 年 12 月 重大 2015 年 1 月

300168 46.20 44.50 13,800 626,506.00 637,560.00 -

信息 31 日 事项 8日

焦作 2014 年 12 月 重大 2015 年 1 月

000612 10.10 10.20 40,900 390,585.19 413,090.00 -

万方 29 日 事项 16 日

亿城 2014 年 12 月 重大

000616 4.77 - - 77,600 319,928.23 370,152.00 -

投资 1日 事项

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洲际 2014 年 12 月 重大

600759 9.90 - - 35,603 396,818.89 352,469.70 -

油气 24 日 事项

誉衡 2014 年 11 月 重大 2015 年 1 月

002437 23.75 26.13 13,876 331,756.39 329,555.00 -

药业 21 日 事项 26 日

鹏欣 2014 年 12 月 重大 2015 年 1 月

600490 10.79 11.87 29,800 382,674.30 321,542.00 -

资源 24 日 事项 12 日

兴业 2014 年 12 月 重大 2015 年 3 月

000426 11.95 13.15 25,702 282,474.36 307,138.90 -

矿业 11 日 事项 25 日

大智 2014 年 7 月 重大 2015 年 1 月

601519 5.98 6.58 11,255 80,322.70 67,304.90 -

慧 21 日 事项 23 日

星网 2014 年 10 月 重大 2015 年 2 月

002396 27.31 30.04 1,970 34,288.22 53,800.70 -

锐捷 20 日 事项 9日

烟台 2014 年 8 月 重大 2015 年 1 月

000811 12.00 13.20 800 8,916.00 9,600.00 -

冰轮 21 日 事项 7日

注:本基金截至 2014 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌

的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场正回购余额。

7.4.13 金融工具风险及管理

本基金是一只股票型指数投资基金,属于高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票

投资、债券投资、货币市场工具投资、权证投资及资产支持证券投资等。本基金在日常经营活动

中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金

管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收

益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心的、由

督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金

管理人在董事会下设立风险控制委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总

体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制

措施;在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险

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管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司执行总裁负责,并由督察长分管。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去

估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风

险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工

具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,

及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人

出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款

存放在本基金的托管行中国银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行

的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,因此违约风险

可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限

制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发

行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2014 年 12 月 31 日,本基金未持有债券(2013 年 12 月 31 日:同)。

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性

风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种

所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合

理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严

密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理

人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购

赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性

比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变

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现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本

基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管

理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证券均在

证券交易所上市,因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况

外,其余均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应

对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于 2014 年 12 月 31 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不

计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合

约到期现金流量。

7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感

性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面

临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的

久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现

金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算

备付金及存出保证金等。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位:人民币元

本期末 5 年以

1 年以内 1-5 年 不计息 合计

2014 年 12 月 31 日 上

资产

银行存款 4,050,698.78 - - - 4,050,698.78

结算备付金 719,074.03 - - - 719,074.03

存出保证金 37,186.43 - - - 37,186.43

交易性金融资产 - - -83,977,251.1683,977,251.16

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应收证券清算款 - - - 210,740.56 210,740.56

应收利息 - - - 1,302.68 1,302.68

应收申购款 - - - 19,862.24 19,862.24

资产总计 4,806,959.24 - -84,209,156.6489,016,115.88

负债

应付赎回款 - - - 1,921.98 1,921.98

应付管理人报酬 - - - 73,722.92 73,722.92

应付托管费 - - - 14,744.57 14,744.57

应付交易费用 - - - 262,402.24 262,402.24

其他负债 - - - 68,569.55 68,569.55

负债总计 - - - 421,361.26 421,361.26

利率敏感度缺口 4,806,959.24 - -83,787,795.3888,594,754.62

上年度末 5 年 以

1 年以内 1-5 年 不计息 合计

2013 年 12 月 31 日 上

资产

银行存款 1,305,600.19 - - - 1,305,600.19

结算备付金 26,699.51 - - - 26,699.51

存出保证金 7,126.80 - - - 7,126.80

交易性金融资产 - - -17,465,136.9317,465,136.93

应收利息 - - - 255.55 255.55

应收申购款 - - - 1,383.40 1,383.40

资产总计 1,339,426.50 - -17,466,775.8818,806,202.38

负债

应付证券清算款 - - - 30.72 30.72

应付管理人报酬 - - - 15,906.96 15,906.96

应付托管费 - - - 3,181.40 3,181.40

应付交易费用 - - - 16,987.89 16,987.89

其他负债 - - - 366,982.40 366,982.40

负债总计 - - - 403,089.37 403,089.37

利率敏感度缺口 1,339,426.50 - -17,063,686.5118,403,113.01

注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早

者予以分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2014 年 12 月 31 日,本基金未持有的交易性债券投资(2013 年 12 月 31 日:同),因此市场利

率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2013 年 12 月 31 日:同)。

7.4.13.4.2 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以

外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场

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交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的

影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏

观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单

个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金

管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应

对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合中股票市值和买入、卖

出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为 85%-100%,其中投资于股票的资产不

低于基金资产的 85%,投资于中证 500 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%,每

个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现

金或到期日在一年以内的政府债券。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格

实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试

本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口

金额单位:人民币元

本期末 上年度末

2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

占基金

项目 占基金资

资产净

公允价值 公允价值 产净值比

值比例

例(%)

(%)

交易性金融资产-股票投资 83,977,251.16 94.79 17,465,136.93 94.90

交易性金融资产-基金投资 - - - -

交易性金融资产-债券投资 - - - -

交易性金融资产-贵金属投 - - - -

衍生金融资产-权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 83,977,251.16 94.79 17,465,136.93 94.90

7.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析

分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的

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影响金额(单位:人民币元)

本期末( 2014 年 12 月 上年度末( 2013 年 12 月

31 日 ) 31 日 )

业绩比较基准上升 5% 2,860,000.00 770,000.00

业绩比较基准下降 5% -2,860,000.00 -770,000.00

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最

低层次决定:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于 2014 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属

于第一层次的余额为 79,297,823.96 元,属于第二层次的余额为 4,679,427.20 元,无属于第三层

次的余额(2013 年 12 月 31 日:第一层次 17,155,449.63 元,第二层次 309,687.30 元,无第三层

次)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易

不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期

间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输

入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

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无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于 2014 年 12 月 31 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013 年 12 月 31

日:同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允

价值相差很小。

(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

占基金总资产的

序号 项目 金额

比例(%)

1 权益投资 83,977,251.16 94.34

其中:股票 83,977,251.16 94.34

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 4,769,772.81 5.36

7 其他各项资产 269,091.91 0.30

8 合计 89,016,115.88 100.00

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8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值

比例(%)

A 农、林、牧、渔业 1,013,265.00 1.14

B 采矿业 2,135,250.23 2.41

C 制造业 44,273,148.84 49.97

电力、热力、燃气及水生产和供

D 1,245,610.00 1.41

应业

E 建筑业 2,533,662.72 2.86

F 批发和零售业 3,548,257.55 4.01

G 交通运输、仓储和邮政业 3,254,997.00 3.67

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I 5,111,329.75 5.77

J 金融业 2,936,058.00 3.31

K 房地产业 7,264,502.21 8.20

L 租赁和商务服务业 2,425,046.00 2.74

M 科学研究和技术服务业 157,989.00 0.18

N 水利、环境和公共设施管理业 559,191.36 0.63

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 566,398.21 0.64

S 综合 - -

合计 77,024,705.87 86.94

8.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值

比例(%)

A 农、林、牧、渔业 72,041.00 0.08

B 采矿业 - -

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C 制造业 4,252,156.29 4.80

电力、热力、燃气及水生产和供

D 1,087,736.00 1.23

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 184,509.00 0.21

G 交通运输、仓储和邮政业 70,233.00 0.08

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I 764,515.00 0.86

J 金融业 521,355.00 0.59

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 6,952,545.29 7.85

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(%)

1 600376 首开股份 141,788 1,429,223.04 1.61

2 601012 隆基股份 63,273 1,318,609.32 1.49

3 601099 太平洋 90,300 1,284,066.00 1.45

4 600266 北京城建 50,700 1,199,562.00 1.35

5 600835 上海机电 59,053 1,107,834.28 1.25

6 600138 中青旅 67,300 1,107,758.00 1.25

7 600428 中远航运 138,100 1,104,800.00 1.25

8 002244 滨江集团 133,900 1,076,556.00 1.22

9 002191 劲嘉股份 78,200 1,072,122.00 1.21

第 46 页 共 71 页

泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告

10 600037 歌华有线 72,000 1,043,280.00 1.18

11 002317 众生药业 54,318 1,042,905.60 1.18

12 002237 恒邦股份 63,328 1,026,546.88 1.16

13 002595 豪迈科技 41,200 1,021,760.00 1.15

14 600351 亚宝药业 116,800 1,019,664.00 1.15

15 002273 水晶光电 59,465 1,016,851.50 1.15

16 002299 圣农发展 80,100 1,013,265.00 1.14

17 600496 精工钢构 105,900 1,004,991.00 1.13

18 600488 天药股份 166,000 979,400.00 1.11

19 600162 香江控股 150,900 974,814.00 1.10

20 601208 东材科技 113,300 968,715.00 1.09

21 601880 大连港 196,000 903,560.00 1.02

22 600298 安琪酵母 47,600 878,696.00 0.99

23 002091 江苏国泰 60,300 872,541.00 0.98

24 000712 锦龙股份 31,200 848,640.00 0.96

25 300147 香雪制药 49,700 828,996.00 0.94

26 601101 昊华能源 95,400 820,440.00 0.93

27 000877 天山股份 79,800 817,950.00 0.92

28 002183 怡 亚 通 54,400 808,384.00 0.91

29 000997 新 大 陆 28,700 807,618.00 0.91

30 600460 士兰微 139,800 798,258.00 0.90

31 600611 大众交通 66,100 791,217.00 0.89

32 002327 富安娜 57,100 765,140.00 0.86

33 002690 美亚光电 20,900 744,040.00 0.84

34 601233 桐昆股份 67,400 714,440.00 0.81

35 000977 浪潮信息 17,300 712,414.00 0.80

36 600335 国机汽车 37,945 680,353.85 0.77

37 000050 深天马A 34,950 669,642.00 0.76

38 600869 智慧能源 73,280 646,329.60 0.73

39 600770 综艺股份 74,215 642,701.90 0.73

40 300168 万达信息 13,800 637,560.00 0.72

41 000685 中山公用 27,900 620,217.00 0.70

42 600557 康缘药业 26,300 607,004.00 0.69

43 000541 佛山照明 59,347 605,932.87 0.68

44 300059 东方财富 21,500 601,140.00 0.68

45 000671 阳 光 城 43,101 597,810.87 0.67

46 002342 巨力索具 97,400 594,140.00 0.67

47 300134 大富科技 16,000 592,480.00 0.67

48 603328 依顿电子 24,900 579,921.00 0.65

第 47 页 共 71 页

泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告

49 002345 潮宏基 69,000 579,600.00 0.65

50 600438 通威股份 60,615 563,719.50 0.64

51 002573 国电清新 20,202 559,191.36 0.63

52 000887 中鼎股份 40,389 557,368.20 0.63

53 002277 友阿股份 44,100 556,983.00 0.63

54 600439 瑞贝卡 116,100 554,958.00 0.63

55 002405 四维图新 28,385 554,359.05 0.63

56 002490 山东墨龙 62,300 537,649.00 0.61

57 600201 金宇集团 15,201 533,251.08 0.60

58 600176 中国玻纤 34,400 532,168.00 0.60

59 600545 新疆城建 46,678 531,662.42 0.60

60 002194 武汉凡谷 49,010 524,407.00 0.59

61 000780 平庄能源 85,101 521,669.13 0.59

62 000511 烯碳新材 63,513 521,441.73 0.59

63 600872 中炬高新 49,794 516,861.72 0.58

64 002551 尚荣医疗 25,003 510,561.26 0.58

65 000049 德赛电池 16,600 499,992.00 0.56

66 600820 隧道股份 59,100 488,166.00 0.55

67 002646 青青稞酒 22,404 480,565.80 0.54

68 002557 洽洽食品 24,500 463,295.00 0.52

69 600894 广日股份 35,980 462,343.00 0.52

70 000566 海南海药 30,017 456,858.74 0.52

71 002048 宁波华翔 31,532 453,114.84 0.51

72 002004 华邦颖泰 25,600 444,928.00 0.50

73 600765 中航重机 23,200 441,960.00 0.50

74 600643 爱建股份 32,000 439,040.00 0.50

75 600432 吉恩镍业 30,600 435,438.00 0.49

76 002408 齐翔腾达 26,509 433,157.06 0.49

77 002022 科华生物 20,100 426,120.00 0.48

78 002181 粤 传 媒 27,000 414,720.00 0.47

79 000933 神火股份 68,980 413,190.20 0.47

80 000612 焦作万方 40,900 413,090.00 0.47

81 002508 老板电器 12,600 410,760.00 0.46

82 600551 时代出版 25,201 408,508.21 0.46

83 002029 七 匹 狼 45,800 408,078.00 0.46

84 000540 中天城投 34,585 407,411.30 0.46

85 600601 方正科技 85,700 401,076.00 0.45

86 002390 信邦制药 19,500 394,290.00 0.45

87 600755 厦门国贸 34,700 392,110.00 0.44

第 48 页 共 71 页

泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告

88 002073 软控股份 32,300 391,153.00 0.44

89 603366 日出东方 23,400 379,782.00 0.43

90 600409 三友化工 60,100 370,817.00 0.42

91 000616 亿城投资 77,600 370,152.00 0.42

92 002444 巨星科技 32,706 366,307.20 0.41

93 600816 安信信托 12,400 364,312.00 0.41

94 600759 洲际油气 35,603 352,469.70 0.40

95 002574 明牌珠宝 33,805 346,163.20 0.39

96 600776 东方通信 40,600 330,078.00 0.37

97 600187 国中水务 43,000 329,810.00 0.37

98 002437 誉衡药业 13,876 329,555.00 0.37

99 600490 鹏欣资源 29,800 321,542.00 0.36

100 600006 东风汽车 53,900 320,705.00 0.36

101 002063 远光软件 15,700 314,785.00 0.36

102 002254 泰和新材 27,400 313,456.00 0.35

103 000426 兴业矿业 25,702 307,138.90 0.35

104 002155 辰州矿业 27,380 279,002.20 0.31

105 600169 太原重工 31,900 278,168.00 0.31

106 601886 江河创建 32,900 273,070.00 0.31

107 600325 华发股份 21,700 267,778.00 0.30

108 600587 新华医疗 8,500 266,305.00 0.30

109 600435 北方导航 10,700 261,829.00 0.30

110 600850 华东电脑 7,300 260,172.00 0.29

111 000596 古井贡酒 7,000 258,650.00 0.29

112 600425 青松建化 37,100 255,619.00 0.29

113 002498 汉缆股份 30,200 246,734.00 0.28

114 600366 宁波韵升 15,200 245,480.00 0.28

115 000528 柳 工 19,400 244,052.00 0.28

116 600219 南山铝业 27,000 239,490.00 0.27

117 600673 东阳光科 16,100 238,924.00 0.27

118 600528 中铁二局 15,666 235,773.30 0.27

119 600158 中体产业 12,200 216,062.00 0.24

120 600141 兴发集团 14,100 214,884.00 0.24

121 600823 世茂股份 14,300 210,353.00 0.24

122 000939 凯迪电力 18,400 207,000.00 0.23

123 000886 海南高速 42,300 206,847.00 0.23

124 002276 万马股份 24,700 203,281.00 0.23

125 600073 上海梅林 20,300 190,414.00 0.21

126 000951 中国重汽 9,100 188,188.00 0.21

第 49 页 共 71 页

泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告

127 002267 陕天然气 17,300 187,013.00 0.21

128 000099 中信海直 13,500 185,625.00 0.21

129 600239 云南城投 26,900 184,265.00 0.21

130 002251 步 步 高 12,800 179,328.00 0.20

131 002028 思源电气 14,200 176,790.00 0.20

132 601311 骆驼股份 13,200 172,656.00 0.19

133 600993 马应龙 8,400 170,352.00 0.19

134 002275 桂林三金 8,800 161,480.00 0.18

135 600645 中源协和 3,900 157,989.00 0.18

136 601801 皖新传媒 9,500 157,890.00 0.18

137 601002 晋亿实业 8,000 155,280.00 0.18

138 600970 中材国际 11,100 148,851.00 0.17

139 601872 招商轮船 22,700 142,783.00 0.16

140 600312 平高电气 9,600 142,464.00 0.16

141 000852 江钻股份 6,500 135,460.00 0.15

142 000550 江铃汽车 4,448 134,774.40 0.15

143 000969 安泰科技 13,700 124,944.00 0.14

144 600851 海欣股份 13,400 116,446.00 0.13

145 600787 中储股份 11,800 113,752.00 0.13

146 600410 华胜天成 5,500 112,035.00 0.13

147 600122 宏图高科 15,400 110,418.00 0.12

148 600509 天富能源 11,000 108,570.00 0.12

149 600525 长园集团 9,400 108,006.00 0.12

150 002204 大连重工 8,972 107,574.28 0.12

151 600685 广船国际 2,900 103,298.00 0.12

152 002701 奥瑞金 4,900 100,303.00 0.11

153 000988 华工科技 8,000 95,520.00 0.11

154 600640 号百控股 6,100 94,184.00 0.11

155 001696 宗申动力 11,700 93,249.00 0.11

156 002727 一心堂 2,200 90,442.00 0.10

157 600160 巨化股份 13,500 88,020.00 0.10

158 600261 阳光照明 10,200 86,496.00 0.10

159 600120 浙江东方 4,500 84,240.00 0.10

160 600329 中新药业 5,400 82,404.00 0.09

161 000926 福星股份 7,300 78,548.00 0.09

162 002083 孚日股份 15,900 78,387.00 0.09

163 002078 太阳纸业 17,500 71,050.00 0.08

164 000510 金路集团 12,639 69,261.72 0.08

165 601777 力帆股份 7,602 67,353.72 0.08

第 50 页 共 71 页

泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告

166 601519 大智慧 11,255 67,304.90 0.08

167 002635 安洁科技 2,200 59,334.00 0.07

168 601908 京运通 5,220 58,725.00 0.07

169 002396 星网锐捷 1,970 53,800.70 0.06

170 600536 中国软件 1,501 49,382.90 0.06

171 600694 大商股份 1,000 47,930.00 0.05

172 002011 盾安环境 4,800 46,944.00 0.05

173 002285 世联行 3,000 45,120.00 0.05

174 600884 杉杉股份 2,100 34,839.00 0.04

175 600433 冠豪高新 2,400 28,320.00 0.03

176 300253 卫宁软件 300 20,991.00 0.02

177 600563 法拉电子 500 14,410.00 0.02

178 600317 营口港 2,600 12,350.00 0.01

179 600983 惠而浦 1,000 12,300.00 0.01

180 000587 金叶珠宝 1,100 12,144.00 0.01

181 600859 王府井 500 11,090.00 0.01

182 000681 视觉中国 500 10,490.00 0.01

183 000786 北新建材 400 10,112.00 0.01

184 000650 仁和药业 1,302 10,051.44 0.01

185 600026 中海发展 100 910.00 0.00

8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(%)

1 002601 佰利联 43,100 907,255.00 1.02

2 000683 远兴能源 121,500 602,640.00 0.68

3 600674 川投能源 24,000 497,520.00 0.56

4 600886 国投电力 40,400 462,176.00 0.52

5 600594 益佰制药 12,700 423,799.00 0.48

6 300113 顺网科技 20,300 409,248.00 0.46

7 002407 多氟多 21,700 368,683.00 0.42

8 601166 兴业银行 19,700 325,050.00 0.37

9 002609 捷顺科技 17,700 299,307.00 0.34

10 600559 老白干酒 4,500 222,030.00 0.25

11 000625 长安汽车 12,300 202,089.00 0.23

12 002190 成飞集成 6,219 199,008.00 0.22

13 000862 银星能源 25,700 195,577.00 0.22

第 51 页 共 71 页

泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告

14 600648 外高桥 5,700 184,509.00 0.21

15 601222 林洋电子 7,400 167,536.00 0.19

16 002721 金一文化 6,900 157,803.00 0.18

17 601218 吉鑫科技 18,800 128,216.00 0.14

18 600900 长江电力 12,000 128,040.00 0.14

19 300323 华灿光电 11,900 108,528.00 0.12

20 300219 鸿利光电 9,800 103,096.00 0.12

21 002100 天康生物 7,300 87,235.00 0.10

22 601336 新华保险 1,700 84,252.00 0.10

23 601169 北京银行 7,200 78,696.00 0.09

24 002202 金风科技 5,100 72,063.00 0.08

25 002458 益生股份 6,100 72,041.00 0.08

26 600717 天津港 4,100 70,233.00 0.08

27 002008 大族激光 3,700 59,089.00 0.07

28 002642 荣之联 2,000 55,960.00 0.06

29 600600 青岛啤酒 1,300 54,314.00 0.06

30 000060 中金岭南 4,600 43,654.00 0.05

31 600782 新钢股份 5,500 34,595.00 0.04

32 300207 欣旺达 1,206 31,006.26 0.03

33 601377 兴业证券 2,000 30,240.00 0.03

34 002241 歌尔声学 1,200 29,436.00 0.03

35 000536 华映科技 1,400 22,106.00 0.02

36 002521 齐峰新材 1,500 15,945.00 0.02

37 000811 烟台冰轮 800 9,600.00 0.01

38 300032 金龙机电 200 3,700.00 0.00

39 000728 国元证券 100 3,117.00 0.00

40 002353 杰瑞股份 100 3,057.00 0.00

41 000893 东凌粮油 9 96.03 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

值比例(%)

1 000050 深天马A 2,007,492.00 10.91

2 600266 北京城建 1,956,380.79 10.63

3 002191 劲嘉股份 1,644,032.86 8.93

第 52 页 共 71 页

泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告

4 600298 安琪酵母 1,633,707.96 8.88

5 601012 隆基股份 1,623,796.75 8.82

6 002595 豪迈科技 1,591,723.07 8.65

7 600835 上海机电 1,555,070.00 8.45

8 002237 恒邦股份 1,542,007.64 8.38

9 601099 太平洋 1,482,044.00 8.05

10 000540 中天城投 1,406,254.00 7.64

11 600488 天药股份 1,385,908.50 7.53

12 600351 亚宝药业 1,383,253.00 7.52

13 600038 哈飞股份 1,368,339.00 7.44

14 601233 桐昆股份 1,353,222.19 7.35

15 600858 银座股份 1,336,658.25 7.26

16 002299 圣农发展 1,326,900.00 7.21

17 600438 通威股份 1,313,374.76 7.14

18 000951 中国重汽 1,303,703.71 7.08

19 600201 金宇集团 1,286,013.28 6.99

20 600460 士兰微 1,251,067.00 6.80

21 600162 香江控股 1,249,463.40 6.79

22 600037 歌华有线 1,240,383.26 6.74

23 601101 昊华能源 1,240,183.36 6.74

24 600496 精工钢构 1,239,058.00 6.73

25 002317 众生药业 1,237,621.04 6.73

26 601208 东材科技 1,236,435.37 6.72

27 002601 佰利联 1,226,497.21 6.66

28 600138 中青旅 1,218,032.04 6.62

29 002273 水晶光电 1,205,870.00 6.55

30 600439 瑞贝卡 1,190,173.00 6.47

31 002183 怡 亚 通 1,176,729.00 6.39

32 600648 外高桥 1,167,946.75 6.35

33 000566 海南海药 1,131,583.24 6.15

34 000511 烯碳新材 1,130,444.00 6.14

35 601880 大连港 1,114,377.00 6.06

36 600428 中远航运 1,110,731.86 6.04

37 600376 首开股份 1,101,472.72 5.99

38 600551 时代出版 1,090,368.84 5.92

39 002551 尚荣医疗 1,081,286.13 5.88

第 53 页 共 71 页

泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告

40 002244 滨江集团 1,081,066.00 5.87

41 600879 航天电子 1,079,610.00 5.87

42 002345 潮宏基 1,078,739.00 5.86

43 002262 恩华药业 1,063,010.76 5.78

44 600409 三友化工 1,048,344.18 5.70

45 600398 海澜之家 1,045,760.56 5.68

46 002091 江苏国泰 1,026,472.69 5.58

47 600869 智慧能源 1,024,623.90 5.57

48 000712 锦龙股份 1,017,802.00 5.53

49 600006 东风汽车 1,016,046.00 5.52

50 002028 思源电气 1,007,609.69 5.48

51 002155 辰州矿业 1,006,226.41 5.47

52 002181 粤 传 媒 995,744.77 5.41

53 000685 中山公用 984,450.30 5.35

54 600645 中源协和 983,536.62 5.34

55 600290 华仪电气 978,953.49 5.32

56 600335 国机汽车 973,791.74 5.29

57 002048 宁波华翔 973,456.06 5.29

58 002408 齐翔腾达 972,210.48 5.28

59 000862 银星能源 968,321.75 5.26

60 300147 香雪制药 963,922.00 5.24

61 000650 仁和药业 960,531.46 5.22

62 000671 阳 光 城 945,189.48 5.14

63 600491 龙元建设 944,469.11 5.13

64 000997 新 大 陆 930,484.04 5.06

65 600611 大众交通 930,325.66 5.06

66 002342 巨力索具 929,230.00 5.05

67 600770 综艺股份 925,198.88 5.03

68 600787 中储股份 911,698.00 4.95

69 002190 成飞集成 899,482.26 4.89

70 002233 塔牌集团 895,035.72 4.86

71 002690 美亚光电 888,185.63 4.83

72 600683 京投银泰 882,980.01 4.80

73 000933 神火股份 877,022.60 4.77

74 600325 华发股份 874,239.00 4.75

75 002444 巨星科技 861,418.64 4.68

第 54 页 共 71 页

泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告

76 600601 方正科技 860,318.09 4.67

77 002092 中泰化学 853,380.00 4.64

78 002574 明牌珠宝 847,543.40 4.61

79 000541 佛山照明 844,041.41 4.59

80 002646 青青稞酒 819,355.72 4.45

81 300113 顺网科技 815,358.81 4.43

82 002327 富安娜 810,306.00 4.40

83 600056 中国医药 807,103.00 4.39

84 000049 德赛电池 801,737.60 4.36

85 000550 江铃汽车 792,490.27 4.31

86 000977 浪潮信息 788,918.91 4.29

87 000877 天山股份 786,140.00 4.27

88 600720 祁连山 786,076.00 4.27

89 300207 欣旺达 781,482.95 4.25

90 600545 新疆城建 778,669.00 4.23

91 000510 金路集团 778,663.80 4.23

92 002437 誉衡药业 774,661.07 4.21

93 601011 宝泰隆 772,660.10 4.20

94 601777 力帆股份 770,409.45 4.19

95 002063 远光软件 770,019.00 4.18

96 600776 东方通信 769,614.57 4.18

97 600141 兴发集团 768,200.00 4.17

98 600582 天地科技 767,813.76 4.17

99 600820 隧道股份 766,486.00 4.16

100 002557 洽洽食品 766,087.86 4.16

101 600536 中国软件 760,870.39 4.13

102 603366 日出东方 760,158.63 4.13

103 600765 中航重机 759,625.00 4.13

104 002573 国电清新 755,625.00 4.11

105 600482 风帆股份 747,495.99 4.06

106 000887 中鼎股份 746,591.64 4.06

107 600851 海欣股份 741,956.99 4.03

108 600563 法拉电子 735,996.42 4.00

109 300059 东方财富 730,796.00 3.97

110 600261 阳光照明 730,166.50 3.97

111 000931 中 关 村 725,000.18 3.94

第 55 页 共 71 页

泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告

112 600176 中国玻纤 722,277.00 3.92

113 600640 号百控股 721,541.00 3.92

114 600790 轻纺城 721,350.00 3.92

115 002311 海大集团 717,807.51 3.90

116 002254 泰和新材 715,772.98 3.89

117 000919 金陵药业 715,394.00 3.89

118 000886 海南高速 713,901.00 3.88

119 002461 珠江啤酒 713,791.18 3.88

120 601000 唐山港 710,630.00 3.86

121 600329 中新药业 699,612.00 3.80

122 600816 安信信托 695,480.00 3.78

123 600844 丹化科技 695,067.68 3.78

124 601678 滨化股份 686,269.89 3.73

125 000703 恒逸石化 683,221.57 3.71

126 002635 安洁科技 682,555.47 3.71

127 300134 大富科技 682,346.00 3.71

128 600780 通宝能源 676,071.00 3.67

129 000693 华泽钴镍 675,888.04 3.67

130 002194 武汉凡谷 674,672.12 3.67

131 002293 罗莱家纺 674,376.28 3.66

132 000683 远兴能源 672,070.00 3.65

133 000655 金岭矿业 669,805.96 3.64

134 600993 马应龙 665,895.58 3.62

135 000002 万 科A 665,209.39 3.61

136 601010 文峰股份 664,226.50 3.61

137 000631 顺发恒业 663,382.11 3.60

138 002277 友阿股份 661,123.00 3.59

139 002405 四维图新 660,245.10 3.59

140 600557 康缘药业 659,007.43 3.58

141 002490 山东墨龙 658,829.98 3.58

142 603328 依顿电子 649,982.00 3.53

143 600759 洲际油气 642,050.72 3.49

144 002004 华邦颖泰 637,297.71 3.46

145 000823 超声电子 627,034.00 3.41

146 300168 万达信息 626,506.00 3.40

147 000860 顺鑫农业 623,784.00 3.39

第 56 页 共 71 页

泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告

148 600894 广日股份 619,440.19 3.37

149 002008 大族激光 612,331.00 3.33

150 600999 招商证券 610,063.00 3.31

151 000826 桑德环境 607,108.66 3.30

152 600570 恒生电子 604,300.00 3.28

153 002508 老板电器 598,931.26 3.25

154 000780 平庄能源 598,172.62 3.25

155 002153 石基信息 596,730.85 3.24

156 002572 索菲亚 595,172.27 3.23

157 600970 中材国际 589,161.00 3.20

158 600432 吉恩镍业 589,137.00 3.20

159 002390 信邦制药 579,123.00 3.15

160 600755 厦门国贸 573,874.86 3.12

161 300229 拓尔思 573,367.60 3.12

162 002567 唐人神 571,881.00 3.11

163 000060 中金岭南 566,643.98 3.08

164 000426 兴业矿业 565,701.07 3.07

165 002204 大连重工 560,012.62 3.04

166 600673 东阳光科 559,174.00 3.04

167 000596 古井贡酒 555,626.00 3.02

168 600872 中炬高新 544,152.00 2.96

169 600312 平高电气 532,221.00 2.89

170 600643 爱建股份 529,111.00 2.88

171 600533 栖霞建设 522,747.22 2.84

172 000559 万向钱潮 512,173.00 2.78

173 600528 中铁二局 508,269.00 2.76

174 002407 多氟多 506,599.00 2.75

175 000612 焦作万方 504,844.00 2.74

176 600850 华东电脑 500,420.00 2.72

177 600815 厦工股份 494,278.00 2.69

178 600425 青松建化 492,159.00 2.67

179 600674 川投能源 480,770.67 2.61

180 002029 七 匹 狼 480,403.00 2.61

181 601908 京运通 479,476.60 2.61

182 000063 中兴通讯 472,859.00 2.57

183 600600 青岛啤酒 471,658.11 2.56

第 57 页 共 71 页

泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告

184 600158 中体产业 468,055.63 2.54

185 600587 新华医疗 460,643.18 2.50

186 600187 国中水务 459,707.00 2.50

187 002022 科华生物 458,797.00 2.49

188 600183 生益科技 451,153.64 2.45

189 002219 恒康医疗 448,615.40 2.44

190 600594 益佰制药 444,328.00 2.41

191 600073 上海梅林 443,338.00 2.41

192 002073 软控股份 431,932.00 2.35

193 600823 世茂股份 418,791.00 2.28

194 002275 桂林三金 414,406.66 2.25

195 002049 同方国芯 400,038.00 2.17

196 600490 鹏欣资源 398,084.00 2.16

197 600888 新疆众和 390,183.00 2.12

198 600639 浦东金桥 379,788.99 2.06

注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成

交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

值比例(%)

1 000540 中天城投 1,621,447.47 8.81

2 000951 中国重汽 1,528,907.88 8.31

3 600858 银座股份 1,509,017.34 8.20

4 000050 深天马A 1,399,435.79 7.60

5 600038 哈飞股份 1,325,231.79 7.20

6 600491 龙元建设 1,134,176.71 6.16

7 600879 航天电子 1,116,681.13 6.07

8 601000 唐山港 1,093,302.12 5.94

9 600648 外高桥 1,083,121.84 5.89

10 600398 海澜之家 1,074,607.83 5.84

11 600266 北京城建 1,072,776.00 5.83

12 000650 仁和药业 1,060,585.54 5.76

13 600999 招商证券 1,058,894.98 5.75

14 002262 恩华药业 1,048,365.57 5.70

15 600720 祁连山 1,046,666.04 5.69

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泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告

16 600683 京投银泰 1,010,205.14 5.49

17 600290 华仪电气 980,473.89 5.33

18 600056 中国医药 972,771.97 5.29

19 002092 中泰化学 969,209.67 5.27

20 600325 华发股份 938,456.10 5.10

21 002233 塔牌集团 935,222.28 5.08

22 002028 思源电气 928,667.69 5.05

23 600645 中源协和 917,145.48 4.98

24 600438 通威股份 897,016.51 4.87

25 000931 中 关 村 855,924.81 4.65

26 600409 三友化工 851,967.12 4.63

27 600787 中储股份 850,459.69 4.62

28 600570 恒生电子 844,139.74 4.59

29 600582 天地科技 831,613.14 4.52

30 002155 辰州矿业 825,600.00 4.49

31 601233 桐昆股份 818,509.08 4.45

32 600298 安琪酵母 805,237.47 4.38

33 000860 顺鑫农业 801,884.08 4.36

34 600563 法拉电子 791,563.30 4.30

35 600006 东风汽车 775,485.72 4.21

36 600201 金宇集团 768,556.92 4.18

37 600482 风帆股份 759,435.40 4.13

38 601678 滨化股份 758,619.26 4.12

39 600790 轻纺城 757,897.04 4.12

40 600780 通宝能源 756,156.46 4.11

41 000631 顺发恒业 746,408.83 4.06

42 600536 中国软件 742,706.72 4.04

43 000510 金路集团 741,445.62 4.03

44 000693 华泽钴镍 741,423.72 4.03

45 000826 桑德环境 738,369.13 4.01

46 601777 力帆股份 734,252.75 3.99

47 000550 江铃汽车 731,869.75 3.98

48 002311 海大集团 730,848.45 3.97

49 000862 银星能源 729,357.08 3.96

50 601011 宝泰隆 724,669.02 3.94

51 600844 丹化科技 720,830.47 3.92

52 300207 欣旺达 717,015.47 3.90

53 002293 罗莱家纺 716,349.82 3.89

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泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告

54 000919 金陵药业 714,564.76 3.88

55 002461 珠江啤酒 712,190.05 3.87

56 002153 石基信息 708,391.42 3.85

57 000655 金岭矿业 708,305.45 3.85

58 600551 时代出版 696,517.34 3.78

59 000703 恒逸石化 688,701.83 3.74

60 002437 誉衡药业 681,258.71 3.70

61 000566 海南海药 675,304.08 3.67

62 600851 海欣股份 661,260.92 3.59

63 000823 超声电子 649,289.17 3.53

64 000511 烯碳新材 639,322.26 3.47

65 600835 上海机电 638,374.04 3.47

66 601010 文峰股份 635,772.30 3.45

67 002219 恒康医疗 628,665.61 3.42

68 600640 号百控股 626,309.00 3.40

69 600329 中新药业 625,677.86 3.40

70 600439 瑞贝卡 620,367.82 3.37

71 600261 阳光照明 612,085.99 3.33

72 000002 万 科A 610,937.20 3.32

73 002567 唐人神 600,446.68 3.26

74 002237 恒邦股份 593,873.97 3.23

75 000933 神火股份 588,346.94 3.20

76 002635 安洁科技 587,624.93 3.19

77 002183 怡 亚 通 587,127.40 3.19

78 002572 索菲亚 585,953.35 3.18

79 600970 中材国际 566,836.57 3.08

80 002048 宁波华翔 562,687.26 3.06

81 002191 劲嘉股份 558,162.18 3.03

82 600528 中铁二局 555,646.91 3.02

83 600141 兴发集团 554,157.98 3.01

84 002008 大族激光 553,973.22 3.01

85 600533 栖霞建设 553,202.00 3.01

86 000559 万向钱潮 551,355.75 3.00

87 000886 海南高速 550,884.45 2.99

88 002181 粤 传 媒 547,408.70 2.97

89 600312 平高电气 546,877.41 2.97

90 002345 潮宏基 545,039.83 2.96

91 300229 拓尔思 532,027.85 2.89

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泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告

92 002063 远光软件 528,158.58 2.87

93 000060 中金岭南 527,798.97 2.87

94 600993 马应龙 518,244.04 2.82

95 002408 齐翔腾达 511,152.03 2.78

96 600183 生益科技 502,225.62 2.73

97 600815 厦工股份 499,931.92 2.72

98 002595 豪迈科技 493,957.37 2.68

99 000063 中兴通讯 490,150.17 2.66

100 601012 隆基股份 483,373.04 2.63

101 002444 巨星科技 478,888.41 2.60

102 002254 泰和新材 478,214.20 2.60

103 002574 明牌珠宝 477,037.41 2.59

104 601101 昊华能源 472,007.32 2.56

105 600488 天药股份 467,868.59 2.54

106 002646 青青稞酒 467,352.39 2.54

107 002190 成飞集成 466,674.53 2.54

108 600816 安信信托 461,956.89 2.51

109 600601 方正科技 460,296.23 2.50

110 603366 日出东方 459,756.19 2.50

111 600460 士兰微 457,766.13 2.49

112 000671 阳 光 城 450,408.66 2.45

113 600776 东方通信 445,916.86 2.42

114 000596 古井贡酒 445,449.60 2.42

115 002204 大连重工 443,701.25 2.41

116 002340 格林美 440,957.96 2.40

117 600351 亚宝药业 438,640.43 2.38

118 002049 同方国芯 432,357.30 2.35

119 002551 尚荣医疗 431,375.75 2.34

120 002271 东方雨虹 419,307.89 2.28

121 600428 中远航运 418,622.25 2.27

122 600600 青岛啤酒 416,845.45 2.27

123 601908 京运通 415,583.57 2.26

124 600639 浦东金桥 407,225.00 2.21

125 600820 隧道股份 402,403.64 2.19

126 600888 新疆众和 393,019.20 2.14

127 000712 锦龙股份 383,085.32 2.08

128 600176 中国玻纤 376,045.16 2.04

129 600770 综艺股份 372,725.51 2.03

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泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告

130 600545 新疆城建 372,488.41 2.02

131 000926 福星股份 369,049.45 2.01

注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成

交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 197,347,481.56

卖出股票收入(成交)总额 137,971,357.33

注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成

交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

在报告期内,本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

在报告期内,本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。

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泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。

8.11.3 本期国债期货投资评价

本报告期本基金未投资国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制

日前一年内未受到公开谴责、处罚。

8.12.2

基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 37,186.43

2 应收证券清算款 210,740.56

3 应收股利 -

4 应收利息 1,302.68

5 应收申购款 19,862.24

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 269,091.91

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 流通受限情况说明

净值比例(%)

1 600428 中远航运 1,104,800.00 1.25 重大事项

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泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告

8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况。

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份额

持有份额 持有份额

额比例 比例

泰达稳健 444 22,844.21 472,607.00 4.66% 9,670,221.00 95.34%

泰达进取 434 35,055.86 6,896,840.00 45.33% 8,317,402.00 54.67%

泰达宏利 1,158 33,365.55 33,804,210.17 87.49% 4,833,094.08 12.51%

500 指数

分级

2,036 31,431.42 41,173,657.17 64.34% 22,820,717.08 35.66%

合计

注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采

用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总

额)。

9.2 期末上市基金前十名持有人

泰达稳健

占上市总份额

持有人名称 持有份额(份)

序号 比例

1 尹桃安 600,144.00 5.92%

2 龚雪松 436,300.00 4.30%

3 孟京 431,160.00 4.25%

4 施翠玉 400,160.00 3.95%

5 刘小强 312,100.00 3.08%

6 陈剑平 311,712.00 3.07%

7 宋浩 280,000.00 2.76%

8 李光雨 266,004.00 2.62%

9 王旭 251,500.00 2.48%

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泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告

10 武菁 203,756.00 2.01%

泰达进取

占上市总份额

持有人名称 持有份额(份)

序号 比例

1 北京千石创富-光大银行-千石资 6,892,840.00 45.31%

本-道冲套利 2 号资产管理计

2 刘丹 761,812.00 5.01%

3 王励儿 731,874.00 4.81%

4 李光雨 399,006.00 2.62%

5 卢文江 352,000.00 2.31%

6 黄秀英 331,000.00 2.18%

7 梁禧 328,022.00 2.16%

8 宋棉英 252,640.00 1.66%

9 刘雪梅 250,000.00 1.64%

10 梁健仪 233,594.00 1.54%

持有人为本基金场内持有人。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

占基金总份额

份额级别 持有份额总数(份)

项目 比例

泰达稳健 0.00 0.0000%

泰达进取 0.00 0.0000%

基金管理人所有从业人员 泰达宏利 500 指数 16,557.48 0.0429%

持有本基金 分级

16,557.48 0.0259%

合计

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)

泰达稳健 0

本公司高级管理人员、基金 泰达进取 0

投资和研究部门负责人持 泰达宏利 500 指数分 0

有本开放式基金 级

合计 0

泰达稳健 0

泰达进取 0

本基金基金经理持有本开

泰达宏利 500 指数分 0

放式基金

合计 0

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泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告

§10 开放式基金份额变动

单位:份

泰达宏利 500 指

项目 泰达稳健 泰达进取

数分级

74,125,804.00 111,188,706.00 1,250,153,255.48

基金合同生效日(2011 年 12 月 1

日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 2,274,876.00 3,412,314.00 11,466,533.80

本报告期基金总申购份额 - - 98,572,054.30

减:本报告期基金总赎回份额 - - 52,155,012.11

本报告期基金拆分变动份额(份额 7,867,952.00 11,801,928.00 -19,246,271.74

减少以"-"填列)

本报告期期末基金份额总额 10,142,828.00 15,214,242.00 38,637,304.25

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本基金管理人于 2014 年 6 月 17 日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于董事长及法定

代表人变更的公告》,公司董事长及法定代表人变更为弓劲梅女士。

2、2014 年 6 月 20 日,经本基金管理人股东会批准,本基金管理人独立董事由孔晓艳女士变

更为杜英华女士。本变更事项已按规定向监管部门报备。

3、2014 年 2 月 14 日,本基金托管人发布公告,自 2014 年 2 月 13 日起,陈四清先生担任中

国银行行长。

4、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本年度无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管人、基金托管业务的诉讼事项。

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泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告

11.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金无投资策略的变化。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本年度本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合

伙)审计费用为人民币 66,000 元,该审计机构对本基金提供审计服务的连续年限为 3 年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本年度基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有发生受到监管部门稽查或处罚的任何

情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金

总量的比例

东方证券 2 159,395,956.70 47.54% 145,113.33 47.54% -

中信证券 2 155,535,815.26 46.39% 141,602.33 46.39% -

广发证券 2 9,382,336.64 2.80% 8,541.80 2.80% -

中银国际 2 8,596,724.30 2.56% 7,825.84 2.56% -

天源证券 1 2,161,189.80 0.64% 1,967.59 0.64% -

国金证券 1 137,407.00 0.04% 125.11 0.04% -

银河证券 2 73,568.00 0.02% 66.98 0.02% -

湘财证券 1 -

南京证券 1 - - - - -

东海证券 1 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

国联证券 1 - - - - -

齐鲁证券 1 - - - - -

西南证券 1 - - - - -

渤海证券 1 - - - - -

安信证券 1 - - - - -

光大证券 1 - - - - -

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泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告

中信建投 2 - - - - -

申银万国 1 - - - - -

中金公司 2 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

江海证券 1 - - - - -

中山证券 1 - - - - -

东北证券 1 - - - - -

财达证券 1 - - - - -

方正证券 1 - - - - -

注:(一)2014 年本基金撤销中航证券交易单元,无新增交易单元。

(二)交易单元选择的标准和程序

基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其席位作为基金的专用交易单

元,选择的标准是:

(1)经营规范,有较完备的内控制度;

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合证券交易的需要

(3)能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债券 占当期权证

券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的

成交总额

例 比例

的比例

东方证券 10,872.00 69.73% - - - -

中信证券 4,720.36 30.27% - - - -

广发证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

天源证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

湘财证券 - - - - - -

南京证券 - - - - - -

东海证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

国联证券 - - - - - -

齐鲁证券 - - - - - -

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泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告

西南证券 - - - - - -

渤海证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

申银万国 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

江海证券 - - - - - -

中山证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

财达证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 《关于泰达稳健份额定期份 《中国证券报》、《上 2014 年 1 月 6 日

额折算后次日前收盘价调整 海证券报》、《证券时

公告 》 报》及公司网站

2 《关于泰达宏利中证 500 指 《中国证券报》、《上 2014 年 1 月 6 日

数分级证券投资基金定期份 海证券报》、《证券时

额折算结果及恢复交易的公 报》及公司网站

告》

3 《泰达宏利基金管理有限公 《中国证券报》、《上 2014 年 1 月 3 日

司关于泰达宏利中证 500 指 海证券报》、《证券时

数分级证券投资基金办理定 报》及公司网站

期份额折算业务期间泰达稳

健份额停复牌的公告》

4 《关于泰达宏利中证 500 指 《中国证券报》、《上 2014 年 7 月 2 日

数分级证券投资基金之泰达 海证券报》、《证券时

稳健基金份额 2013 年下半年 报》及公司网站

度约定年基准收益率公告》

5 《关于泰达宏利中证 500 指 《中国证券报》、《上 2014 年 1 月 3 日

数分级证券投资基金之泰达 海证券报》、《证券时

稳健基金份额 2014 年上半年 报》及公司网站

度约定年基准收益率公告》

6 《泰达宏利基金管理有限公 《中国证券报》、《上 2014 年 8 月 7 日

司关于在淘宝基金直销平台 海证券报》、《证券时

发布基金产品的公告》 报》及公司网站

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泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告

7 《关于泰达宏利中证 500 指 《中国证券报》、《上 2014 年 12 月 29 日

数分级证券投资基金办理定 海证券报》、《证券时

期份额折算业务的公告》 报》及公司网站

8 《泰达宏利中证 500 指数分 《中国证券报》、《上 2014 年 12 月 30 日

级证券投资基金办理定期份 海证券报》、《证券时

额折算业务期间暂停申购、赎 报》及公司网站

回及定期定额投资业务的公

告》

§12 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内,本基金托管人中国银行的专门基金托管部门的名称由托管及投资者服务部更

名为托管业务部。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会批准基金募集的文件;

2、基金合同;

3、托管协议;

4、基金管理人业务资格批件、营业执照;

5、基金托管人业务资格批件和营业执照;

6、中国证监会要求的其他文件。

13.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所

13.3 查阅方式

基金投资者可在营业时间免费查阅,或基金投资者也可通过指定信息披露报纸(《中国证券

报》、《证券时报》、《上海证券报》)或登陆本基金管理人互联网网址(http://www.mfcteda.com)

查阅。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人泰达宏利基金管理有限公司:客户服务中

心电话:400-698-8888(免长话费)或 010-66555662 网址:http://www.mfcteda.com

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泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告

泰达宏利基金管理有限公司

2015 年 3 月 27 日

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