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泰达500:2014年年度报告摘要

2015-03-27 00:00:00 来源:巨潮网
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泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告摘要

泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金

2014 年年度报告摘要

2014 年 12 月 31 日

基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

送出日期:2015 年 3 月 27 日

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泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告摘要

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字

同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 3 月 25 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保

留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 2014 年 12 月 31 日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 泰达宏利 500 指数分级

场内简称 泰达 500

基金主代码 162216

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 12 月 1 日

基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 63,994,374.25 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2011-12-20

下属分级基金的基金简称 泰达稳健 泰达进取 泰达宏利 500 指数分

下属分级基金的场内简称 泰达稳健 泰达进取 泰达 500

下属分级基金的交易代码 150053 150054 162216

报告期末下属分级基金份额 10,142,828.00 份 15,214,242.00 份 38,637,304.25 份

总额

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证 500 指数,力争获取

与标的指数相似的投资收益,并将基金的净值增长率与业绩比较

基准之间的日均跟踪误差偏离度绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪

误差控制在 4%以内。

投资策略 本基金采用指数完全复制方法,原则上按照标的指数成分股及权

重构建基金的投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动

进行相应的调整,以达到跟踪和复制指数的目的。但如遇特殊情

况(如市场流动性不足、成分股被限制投资等)致使基金无法购

得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理的方法进

行适当替代,以实现对跟踪误差的有效控制。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准:95%×中证 500 指数收益率+5%×1 年

期定期存款利率(税后)

风险收益特征 本基金为股票型指数基金,属于高风险、高收益的基金品种,其

预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基

金。

下属分级基金的风险收益 泰达稳健份额具有 泰达进取份额具有 -

特征 低风险、收益相对稳 高风险、高预期收益

定的特征 的特征

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2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 泰达宏利基金管理有限公 中国银行股份有限公司

姓名 陈沛 王永民

信息披露负责人 联系电话 010-66577808 010-66594896

电子邮箱 irm@mfcteda.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-69-88888 95566

传真 010-66577666 010-66594942

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http:// www.mfcteda.com

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的住所

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2014 年 2013 年 2012 年

本期已实现收益 8,202,255.07 7,113,653.74 3,133,290.16

本期利润 6,333,196.82 6,450,715.14 9,020,564.64

加权平均基金份额本期利润 0.3153 0.2214 0.0888

本期基金份额净值增长率 32.25% 14.55% -1.40%

3.1.2 期末数据和指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末

期末可供分配基金份额利润 0.4384 0.1035 -0.0341

期末基金资产净值 88,594,754.62 18,403,113.01 58,594,887.91

期末基金份额净值 1.3844 1.0728 0.9640

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水

平要低于所列数字;

3.期末可供分配利润等于期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

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3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

增长率①

准差② 率③ 准差④

过去三个月 5.50% 1.30% 7.91% 1.37% -2.41% -0.07%

过去六个月 31.21% 1.11% 33.72% 1.16% -2.51% -0.05%

过去一年 32.25% 1.15% 37.06% 1.18% -4.81% -0.03%

过去三年 49.38% 1.32% 60.30% 1.34% -10.92% -0.02%

自基金合同

46.39% 1.31% 38.20% 1.35% 8.19% -0.04%

生效起至今

本基金的业绩比较基准:中证 500 指数收益率*95%+1 年期定期存款利率*5%。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

本基金于 2011 年 12 月 1 日成立,建仓期为 6 个月,本基金在建仓期末及报告期末已满足基金合

同规定的投资比例。

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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的

比较

本基金合同生效日为 2011 年 12 月 1 日,2011 年度净值增长率的计算期间为 2011 年 12 月 1 日至

2011 年 12 月 31 日。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

根据本基金合同的约定,在存续期内,本基金(包括中证 500、泰达稳健、泰达进取)不进行收

益分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、

泰达荷银基金管理有限公司,成立于 2002 年 6 月,是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告

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期末本公司股东及持股比例分别为:北方国际信托股份有限公司:51%;宏利资产管理(香港)有

限公司:49%。

目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列证券投资基金、泰达宏利行业精选证券投资基

金、泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场证券投资基金、泰达宏利效率优

选混合型证券投资基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选股票型证券

投资基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、

泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金、泰达宏利中证财富大盘指数型证券投资基金、泰达宏利

领先中小盘股票型证券投资基金、泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金、泰达宏利全球新格局

证券投资基金、泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金、泰达宏利逆向策略股票型证券投资基

金、泰达宏利高票息定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资

基金、泰达宏利瑞利分级债券型基金、泰达宏利养老收益混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债

券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金在内的二十多只证券投资基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理(助理)期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

清华大学

数学科学

系毕业,

理 学 硕

士 。 2007

年 7 月至

2008 年

12 月 就

职于工银

瑞信基金

本基金基 2012 年 8 月

刘欣 - 8 管理有限

金经理 14 日

公司任定

量 分 析

师 ; 2008

年 12 月

至 2011

年 7 月就

职于嘉实

基金管理

有限公司

任定量分

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析 师 ;

2011 年 7

月加盟泰

达宏利基

金管理有

限公司,

担任产品

与金融工

程部高级

研究员;

2012 年 8

月 14 日起

人泰达宏

利 中 证

500 指 数

分级证券

投资基金

基 金 经

理,具备 8

年基金从

业经验,

具有基金

从 业 资

格。

杨超先生

毕业于英

国威尔士

斯旺西大

学,数学

与金融计

算硕士。

2010 年 5

月加入建

信基金管

本基金基 2014 年 10 月

杨超 - 5 理有限公

金经理 13 日

司,从事

金融工程

等工作,

先后担任

投资管理

部助理研

究员、初

级 研 究

员、基金

经理助理

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等职务。

2014 年 6

月加入泰

达宏利基

金管理有

限公司,

担任基金

经理助理

一职。

证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和

离任日期均指公司做出决定的公告日期。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合

法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人建立了公平交易制度和内部控制流程,严格执行相关制度规定。在投资管理活

动中,公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有

平等机会;在交易环节实行集中交易制度,交易部运用交易系统中的公平交易功能并按照时间优

先、价格优先的原则严格执行所有指令,确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;对于

债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易,交易部按照价格优先、

比例分配的原则对交易结果进行分配,确保各投资组合享有公平的投资机会。

基金管理人的风险管理部定期对基金管理人管理的不同投资组合的收益率差异进行分析,对

连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)基金管理人管理的不同投资组合同

向交易的交易价差进行分析,并经公司管理层审核签署后存档备查。基金管理人的监察稽核部定

期对公平交易制度的执行和控制工作进行稽核。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

基金管理人的风险管理部事后从交易指令的公平性、同日反向交易、不同窗口下的同向交易

溢价率和风格相似的基金的业绩等方面,对报告期内的公平交易执行情况进行统计分析。本报告

期内,交易指令多为指令下达人管理的多只资产组合同时下发,未发现明显的非公平交易指令;

基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输

送的同日反向交易;场外交易的交易价格与市场价格一致,场内交易的溢价率在剔除交易时间差

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异、交易数量悬殊、市场波动剧烈等因素后,处于正常范围之内;基金管理人管理的各投资组合

的业绩由于投资策略、管理风格、业绩基准等方面的因素而有所不同。

本报告期内,本基金管理人管理的各投资组合之间未发现利益输送或不公平对待不同组合的

情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的

监控,风险管理部对可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控,对异常交易发生

前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析,定期对各投资组合的交易行为进行整体

分析评估,定期向风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。如发

现疑似异常交易情况,相关投资组合经理对该交易情况进行合理性解释。监察稽核部定期对异常

交易制度的执行和控制工作进行稽核。

在本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均

不超过该证券当日成交量的 5%,没有发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为,在本

报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2014 年度,中证 500 成分股所代表的中国转型经济持续走高,虽然四季度央行降息后市场转

向权重股,但是全年依然涨幅巨大,此轮牛市中,经济的实际基本面数据已经成为了一个被投资

者所忽略的因素,在经济增速转型和业绩兑现的基本面改善尚未得到确认的情况下,改革成果的

乐观预期给予了中证 500 极大的估值溢价,配合流动性的持续宽松和相关主题概念的持续反复发

酵,投资者情绪的转折导致指数表现抢眼。

本基金严格遵守基金合同,积极应对成份股调整,申购赎回等实际运作过程中的对指数跟踪

效果带来的冲击因素,积极复制指数,有效控制了跟踪误差。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末,本基金份额净值为 1.3844 元,本报告期份额净值增长率为 32.25%,同期业

绩比较基准增长率为 37.06%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2015 年中国经济,将是中国经济是否能够开始实质的结构转型的关键一年,整个宏观层

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面也面临较大的挑战和机遇。新型产业和互联网经济是否能够在部分国有企业、产能过剩行业的

企业以及小微企业将面临盈利能力下滑幅度超过其承受能力的冲击下对冲市场的估值下滑,走出

结构性的行情。部分成长股能否在 2015 年度兑现 2014 年市场所给予的估值溢价。同时,传统投

资是否存在短期下滑幅度加大的风险存在不确定性,消费的持续疲软、去杠杆和去产能的进一步

实施,以及输入性通货紧缩的压力进一步强化,不仅将导致 2015 年 GDP 增速的回落,同时使中国整

体性通货紧缩的压力加大,海外美国经济的复苏势头也将成为影响人民币汇率和出口表现的变量。

本基金作为指数基金,仍将积极应对成份股变化,申购赎回所带来的冲击,力争有效地控制

跟踪误差。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制定了相关制度及流程。估值委

员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告

期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的副总经理负责,成员

包括督察长、投资总监、研究部、固定收益部、金融工程部、风险管理部、基金运营部的相关人

员,均具有丰富的专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力。

基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论,发表相关意见和建议,但涉及停牌品

种的基金经理不参与最终的投票表决。

本报告期内,本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,一切以投资者

利益最大化为最高准则。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供银行间同

业市场交易的债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同的约定,在存续期内,本基金(包括中证 500、泰达稳健、泰达进取)不进

行收益分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

1、自 2014 年 8 月 8 日至本报告期末,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量

不满二百人的情形。

2、自 2014 年 8 月 8 日至本报告期末,本基金资产净值连续二十个工作日但不满六十个工作

日出现基金资产净值低于五千万元;截至报告期末,本基金已实现资产净值高于五千万元。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对泰达宏利中证 500 指数分级

证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法

律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽

责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议

的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购

赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金

份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金

融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

本基金 2014 年年度报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师签字

出具了无保留意见的审计报告。投资者可阅读年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金

报告截止日: 2014 年 12 月 31 日

单位:人民币元

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本期末 上年度末

资 产

2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

资 产:

银行存款 4,050,698.78 1,305,600.19

结算备付金 719,074.03 26,699.51

存出保证金 37,186.43 7,126.80

交易性金融资产 83,977,251.16 17,465,136.93

其中:股票投资 83,977,251.16 17,465,136.93

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 210,740.56 -

应收利息 1,302.68 255.55

应收股利 - -

应收申购款 19,862.24 1,383.40

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 89,016,115.88 18,806,202.38

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 30.72

应付赎回款 1,921.98 -

应付管理人报酬 73,722.92 15,906.96

应付托管费 14,744.57 3,181.40

应付销售服务费 - -

应付交易费用 262,402.24 16,987.89

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 68,569.55 366,982.40

负债合计 421,361.26 403,089.37

所有者权益:

实收基金 60,539,775.99 16,627,896.86

未分配利润 28,054,978.63 1,775,216.15

所有者权益合计 88,594,754.62 18,403,113.01

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泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告摘要

负债和所有者权益总计 89,016,115.88 18,806,202.38

注:报告截止日 2014 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.3844 元,基金份额总额 63,994,374.25 份,

其中下属泰达中证 500 份额 38,637,304.25 份,泰达稳健份额 10,142,828.00 份,泰达进取份额

15,214,242.00 份。下属泰达中证 500 份额净值 1.3844 元,泰达稳健份额净值 1.0650 元,泰达

进取份额净值 1.5973 元。

7.2 利润表

会计主体:泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金

本报告期:2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 2014 年 1 月 1 日至 2013 年 1 月 1 日至 2013

2014 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

一、收入 7,379,326.63 7,537,395.01

1.利息收入 15,393.72 13,931.30

其中:存款利息收入 15,387.72 13,931.30

债券利息收入 6.00 -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) 9,158,388.77 8,079,158.07

其中:股票投资收益 9,005,048.25 7,807,874.99

基金投资收益 - -

债券投资收益 2,786.36 -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 150,554.16 271,283.08

3.公允价值变动收益(损失以 -1,869,058.25 -662,938.60

“-”号填列)

4. 汇兑收益(损失以"-"号填 - -

列)

5.其他收入(损失以“-”号填 74,602.39 107,244.24

列)

减:二、费用 1,046,129.81 1,086,679.87

1.管理人报酬 240,795.55 300,287.81

2.托管费 48,159.14 60,057.60

3.销售服务费 - -

4.交易费用 482,547.52 271,323.72

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泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告摘要

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支出 - -

6.其他费用 274,627.60 455,010.74

三、利润总额(亏损总额以“-” 6,333,196.82 6,450,715.14

号填列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号 6,333,196.82 6,450,715.14

填列)

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金

本报告期:2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基 16,627,896.86 1,775,216.15 18,403,113.01

金净值)

二、本期经营活动产生的 - 6,333,196.82 6,333,196.82

基金净值变动数(本期利

润)

三、本期基金份额交易产 43,911,879.13 19,946,565.66 63,858,444.79

生的基金净值变动数

(净值减少以“-”号填

列)

其中:1.基金申购款 93,250,575.25 40,033,110.27 133,283,685.52

2.基金赎回款 -49,338,696.12 -20,086,544.61 -69,425,240.73

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金

净值变动(净值减少以

“-”号填列)

五、期末所有者权益(基 60,539,775.99 28,054,978.63 88,594,754.62

金净值)

上年度可比期间

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基 60,670,066.58 -2,075,178.67 58,594,887.91

金净值)

二、本期经营活动产生的 - 6,450,715.14 6,450,715.14

基金净值变动数(本期利

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泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告摘要

润)

三、本期基金份额交易产 -44,042,169.72 -2,600,320.32 -46,642,490.04

生的基金净值变动数

(净值减少以“-”号填

列)

其中:1.基金申购款 29,080,035.18 2,305,845.74 31,385,880.92

2.基金赎回款 -73,122,204.90 -4,906,166.06 -78,028,370.96

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金

净值变动(净值减少以

“-”号填列)

五、期末所有者权益(基 16,627,896.86 1,775,216.15 18,403,113.01

金净值)

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

______刘青山______ ______傅国庆______ ____王泉____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会

(以下简称“中国证监会”)证监许可 2011]第 1338 号《关于核准泰达宏利中证 500 指数分级证

券投资基金募集的批复》核准,由泰达宏利基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基

金法》和《泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型

开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,435,113,080.87 元,业经普

华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 466 号验资报告予以验证。经向中

国证监会备案,《泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》于 2011 年 12 月 1 日正式生

效,基金合同生效日的基金份额总额为 1,435,467,765.48 份基金份额,其中认购资金利息折合

354,684.61 份基金份额。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司,基金托管人为中国

银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。

根据《泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》和《泰达宏利中证 500 指数分级

证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案。本基金的基金份额包括泰达宏利中证 500 指数

分级证券投资基金之基础份额(简称“泰达中证 500 份额)、泰达宏利中证 500 指数分级证券投资

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泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告摘要

基金之稳健收益类份额(简称”泰达稳健份额)与泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金之进取

收益类份额(简称“泰达进取份额”)。其中,泰达稳健份额、泰达进取份额的基金份额配比始终

保持 4:6 的比率不变。本基金发售结束后,投资者场外认购的全部份额将确认为泰达中证 500 份

额;投资者场内认购的全部将按 4:6 的比率自动分离为预期收益与风险不同的两种份额类别,即

泰达稳健份额和泰达进取份额。两类基金份额的基金资产合并运作。泰达中证 500 份额只可以进

行场内与场外的申购和赎回,但不上市交易。泰达稳健份额和泰达进取份额只可在深圳证券交易

所上市交易,不可单独进行申购或赎回。本基金在每个工作日按基金合同约定的净值计算规则对

泰达稳健份额和泰达进取份额分别进行参考净值计算,本基金净资产优先确保泰达稳健份额的本

金及泰达稳健份额累计约定日应得收益;本基金在优先确保泰达稳健份额的本金及累计约定日应

得收益后的剩余净资产计为泰达进取份额的净资产。

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2011]第 379 号文审核同意,本基金泰达稳

健份额 74,125,804.00 份,泰达进取份额 111,188,706.00 份,于 2011 年 12 月 22 日在深交所挂

牌交易。未上市交易的泰达中证 500 份额托管在场外,基金份额持有人可通过跨系统转托管业务

将其转至深交所场内后,选择将泰达中证 500 份额分拆为泰达稳健份额和泰达进取份额后即可上

市流通。

在泰达稳健份额、泰达中证 500 份额存续期内的每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年

度外)第一个工作日,本基金将根据基金合同的规定进行基金的定期份额折算。在基金份额折算前

与折算后,泰达稳健份额和泰达进取份额的份额配比保持 4:6 的比例。对于泰达稳健份额期末的

约定应得收益,即泰达稳健份额每个会计年度 12 月 31 日份额参考净值超出 1.0000 元部分,将折

算为泰达中证 500 份额的场内份额分配给泰达稳健份额持有人。除以上定期份额折算外,本基金

还将在以下两种情况进行不定期份额折算,即:当泰达中证 500 份额净值大于或等于 2.0000 元;

当泰达进取份额的基金份额参考净值小于或等于 0.2500 元。当泰达中证 500 份额的基金份额净值

大于或等于 2.0000 元后,本基金将分别对泰达稳健份额、泰达进取份额和泰达中证 500 份额进行

份额折算,份额折算后本基金将确保泰达稳健份额和泰达进取份额的比例为 4:6,份额折算后泰

达稳健份额和泰达进取份额的参考净值以及泰达中证 500 份额的基金份额净值均调整为 1.0000

元。当泰达进取份额的基金份额参考净值小于或等于 0.2500 元后,本基金将分别对泰达稳健份额、

泰达进取份额和泰达中证 500 份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保泰达稳健份额和泰达

进取份额的比例为 4:6,份额折算后泰达中证 500 份额净值、泰达稳健份额和泰达进取份额的基

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泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告摘要

金份额参考净值均调整为 1.0000 元。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金基金

合同》的有关规定,本金的投资目标是紧密跟踪中证 500 指数,力争获取与标的指数相似的投资

收益。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股、备选成分股、

新股、固定收益产品、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的

其他金融工具。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基

金资产的比例为 85%-100%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%,投资于中证 500 指数

成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳

的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基

金的业绩比较基准为:95%×中证 500 指数收益率+5%×1 年期定期存款利率(税后)。

本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于 2015 年 03 月 27 日批准报

出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投

资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证

券投资基金会计核算业务指引》、《泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》和在财务

报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2014 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2014 年 12

月 31 日的财务状况以及 2014 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

财政部于 2014 年颁布《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、企业会计准则第 40 号——

合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第

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泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告摘要

2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务

报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》以及《企业会计准则第 37 号——金融工

具列报》,要求除《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》自 2014 年度财务报表起施行外,其

他准则自 2014 年 7 月 1 日起施行。上述准则对本基金本报告期无重大影响。本基金本报告期无会

计估计变更或重大会计差错。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市

公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税

项列示如下:

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券的

差价收入不予征收营业税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收

入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%

的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,

其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%

计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公

司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;

解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计

征个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构

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泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告摘要

北方国际信托股份有限公司 基金管理人的股东

宏利资产管理(香港)有限公司 基金管理人的股东

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行股票交易。

7.4.8.1.2 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行债券交易。

7.4.8.1.3 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行债券回购交易。

7.4.8.1.4 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31

月 31 日 日

当期发生的基金应支付 240,795.55 300,287.81

的管理费

其中:支付销售机构的客 51,057.02 90,531.29

户维护费

注:支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年

费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净

值×1.00%/当年天数

7.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

项目 本期 上年度可比期间

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泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告摘要

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31

月 31 日 日

当期发生的基金应支付 48,159.14 60,057.60

的托管费

注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提,逐日累计至

每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)的交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

关联方

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 4,050,698.78 12,301.28 1,305,600.19 12,557.22

注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

7.4.9 期末(2014 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

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泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告摘要

期末 复牌

股票代 股票 停牌 期末 期末估值总

停牌日期 估值 复牌日期 开盘单 数量(股) 备注

码 名称 原因 成本总额 额

单价 价

中远 2014 年 12 月 重大 2015 年 1 月

600428 8.00 8.30 138,100 793,811.89 1,104,800.00 -

航运 22 日 事项 8日

浪潮 2014 年 12 月 重大 2015 年 1 月

000977 41.18 45.30 17,300 665,031.90 712,414.00 -

信息 22 日 事项 19 日

万达 2014 年 12 月 重大 2015 年 1 月

300168 46.20 44.50 13,800 626,506.00 637,560.00 -

信息 31 日 事项 8日

焦作 2014 年 12 月 重大 2015 年 1 月

000612 10.10 10.20 40,900 390,585.19 413,090.00 -

万方 29 日 事项 16 日

亿城 2014 年 12 月 重大

000616 4.77 - - 77,600 319,928.23 370,152.00 -

投资 1日 事项

洲际 2014 年 12 月 重大

600759 9.90 - - 35,603 396,818.89 352,469.70 -

油气 24 日 事项

誉衡 2014 年 11 月 重大 2015 年 1 月

002437 23.75 26.13 13,876 331,756.39 329,555.00 -

药业 21 日 事项 26 日

鹏欣 2014 年 12 月 重大 2015 年 1 月

600490 10.79 11.87 29,800 382,674.30 321,542.00 -

资源 24 日 事项 12 日

兴业 2014 年 12 月 重大 2015 年 3 月

000426 11.95 13.15 25,702 282,474.36 307,138.90 -

矿业 11 日 事项 25 日

大智 2014 年 7 月 重大 2015 年 1 月

601519 5.98 6.58 11,255 80,322.70 67,304.90 -

慧 21 日 事项 23 日

星网 2014 年 10 月 重大 2015 年 2 月

002396 27.31 30.04 1,970 34,288.22 53,800.70 -

锐捷 20 日 事项 9日

烟台 2014 年 8 月 重大 2015 年 1 月

000811 12.00 13.20 800 8,916.00 9,600.00 -

冰轮 21 日 事项 7日

注:本基金截至 2014 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌

的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场正回购余额。

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泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告摘要

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

占基金总资产的

序号 项目 金额

比例(%)

1 权益投资 83,977,251.16 94.34

其中:股票 83,977,251.16 94.34

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 4,769,772.81 5.36

7 其他各项资产 269,091.91 0.30

8 合计 89,016,115.88 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值

比例(%)

A 农、林、牧、渔业 1,013,265.00 1.14

B 采矿业 2,135,250.23 2.41

C 制造业 44,273,148.84 49.97

电力、热力、燃气及水生产和供

D 1,245,610.00 1.41

应业

E 建筑业 2,533,662.72 2.86

F 批发和零售业 3,548,257.55 4.01

G 交通运输、仓储和邮政业 3,254,997.00 3.67

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I 5,111,329.75 5.77

J 金融业 2,936,058.00 3.31

K 房地产业 7,264,502.21 8.20

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泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告摘要

L 租赁和商务服务业 2,425,046.00 2.74

M 科学研究和技术服务业 157,989.00 0.18

N 水利、环境和公共设施管理业 559,191.36 0.63

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 566,398.21 0.64

S 综合 - -

合计 77,024,705.87 86.94

8.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值

比例(%)

A 农、林、牧、渔业 72,041.00 0.08

B 采矿业 - -

C 制造业 4,252,156.29 4.80

电力、热力、燃气及水生产和供

D 1,087,736.00 1.23

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 184,509.00 0.21

G 交通运输、仓储和邮政业 70,233.00 0.08

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I 764,515.00 0.86

J 金融业 521,355.00 0.59

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

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泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告摘要

S 综合 - -

合计 6,952,545.29 7.85

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(%)

1 600376 首开股份 141,788 1,429,223.04 1.61

2 601012 隆基股份 63,273 1,318,609.32 1.49

3 601099 太平洋 90,300 1,284,066.00 1.45

4 600266 北京城建 50,700 1,199,562.00 1.35

5 600835 上海机电 59,053 1,107,834.28 1.25

6 600138 中青旅 67,300 1,107,758.00 1.25

7 600428 中远航运 138,100 1,104,800.00 1.25

8 002244 滨江集团 133,900 1,076,556.00 1.22

9 002191 劲嘉股份 78,200 1,072,122.00 1.21

10 600037 歌华有线 72,000 1,043,280.00 1.18

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于公司网站的年度报告正文。

8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(%)

1 002601 佰利联 43,100 907,255.00 1.02

2 000683 远兴能源 121,500 602,640.00 0.68

3 600674 川投能源 24,000 497,520.00 0.56

4 600886 国投电力 40,400 462,176.00 0.52

5 600594 益佰制药 12,700 423,799.00 0.48

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于公司网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

值比例(%)

第 25 页 共 42 页

泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告摘要

1 000050 深天马A 2,007,492.00 10.91

2 600266 北京城建 1,956,380.79 10.63

3 002191 劲嘉股份 1,644,032.86 8.93

4 600298 安琪酵母 1,633,707.96 8.88

5 601012 隆基股份 1,623,796.75 8.82

6 002595 豪迈科技 1,591,723.07 8.65

7 600835 上海机电 1,555,070.00 8.45

8 002237 恒邦股份 1,542,007.64 8.38

9 601099 太平洋 1,482,044.00 8.05

10 000540 中天城投 1,406,254.00 7.64

11 600488 天药股份 1,385,908.50 7.53

12 600351 亚宝药业 1,383,253.00 7.52

13 600038 哈飞股份 1,368,339.00 7.44

14 601233 桐昆股份 1,353,222.19 7.35

15 600858 银座股份 1,336,658.25 7.26

16 002299 圣农发展 1,326,900.00 7.21

17 600438 通威股份 1,313,374.76 7.14

18 000951 中国重汽 1,303,703.71 7.08

19 600201 金宇集团 1,286,013.28 6.99

20 600460 士兰微 1,251,067.00 6.80

21 600162 香江控股 1,249,463.40 6.79

22 600037 歌华有线 1,240,383.26 6.74

23 601101 昊华能源 1,240,183.36 6.74

24 600496 精工钢构 1,239,058.00 6.73

25 002317 众生药业 1,237,621.04 6.73

26 601208 东材科技 1,236,435.37 6.72

27 002601 佰利联 1,226,497.21 6.66

28 600138 中青旅 1,218,032.04 6.62

29 002273 水晶光电 1,205,870.00 6.55

30 600439 瑞贝卡 1,190,173.00 6.47

31 002183 怡 亚 通 1,176,729.00 6.39

32 600648 外高桥 1,167,946.75 6.35

33 000566 海南海药 1,131,583.24 6.15

34 000511 烯碳新材 1,130,444.00 6.14

35 601880 大连港 1,114,377.00 6.06

36 600428 中远航运 1,110,731.86 6.04

第 26 页 共 42 页

泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告摘要

37 600376 首开股份 1,101,472.72 5.99

38 600551 时代出版 1,090,368.84 5.92

39 002551 尚荣医疗 1,081,286.13 5.88

40 002244 滨江集团 1,081,066.00 5.87

41 600879 航天电子 1,079,610.00 5.87

42 002345 潮宏基 1,078,739.00 5.86

43 002262 恩华药业 1,063,010.76 5.78

44 600409 三友化工 1,048,344.18 5.70

45 600398 海澜之家 1,045,760.56 5.68

46 002091 江苏国泰 1,026,472.69 5.58

47 600869 智慧能源 1,024,623.90 5.57

48 000712 锦龙股份 1,017,802.00 5.53

49 600006 东风汽车 1,016,046.00 5.52

50 002028 思源电气 1,007,609.69 5.48

51 002155 辰州矿业 1,006,226.41 5.47

52 002181 粤 传 媒 995,744.77 5.41

53 000685 中山公用 984,450.30 5.35

54 600645 中源协和 983,536.62 5.34

55 600290 华仪电气 978,953.49 5.32

56 600335 国机汽车 973,791.74 5.29

57 002048 宁波华翔 973,456.06 5.29

58 002408 齐翔腾达 972,210.48 5.28

59 000862 银星能源 968,321.75 5.26

60 300147 香雪制药 963,922.00 5.24

61 000650 仁和药业 960,531.46 5.22

62 000671 阳 光 城 945,189.48 5.14

63 600491 龙元建设 944,469.11 5.13

64 000997 新 大 陆 930,484.04 5.06

65 600611 大众交通 930,325.66 5.06

66 002342 巨力索具 929,230.00 5.05

67 600770 综艺股份 925,198.88 5.03

68 600787 中储股份 911,698.00 4.95

69 002190 成飞集成 899,482.26 4.89

70 002233 塔牌集团 895,035.72 4.86

71 002690 美亚光电 888,185.63 4.83

72 600683 京投银泰 882,980.01 4.80

第 27 页 共 42 页

泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告摘要

73 000933 神火股份 877,022.60 4.77

74 600325 华发股份 874,239.00 4.75

75 002444 巨星科技 861,418.64 4.68

76 600601 方正科技 860,318.09 4.67

77 002092 中泰化学 853,380.00 4.64

78 002574 明牌珠宝 847,543.40 4.61

79 000541 佛山照明 844,041.41 4.59

80 002646 青青稞酒 819,355.72 4.45

81 300113 顺网科技 815,358.81 4.43

82 002327 富安娜 810,306.00 4.40

83 600056 中国医药 807,103.00 4.39

84 000049 德赛电池 801,737.60 4.36

85 000550 江铃汽车 792,490.27 4.31

86 000977 浪潮信息 788,918.91 4.29

87 000877 天山股份 786,140.00 4.27

88 600720 祁连山 786,076.00 4.27

89 300207 欣旺达 781,482.95 4.25

90 600545 新疆城建 778,669.00 4.23

91 000510 金路集团 778,663.80 4.23

92 002437 誉衡药业 774,661.07 4.21

93 601011 宝泰隆 772,660.10 4.20

94 601777 力帆股份 770,409.45 4.19

95 002063 远光软件 770,019.00 4.18

96 600776 东方通信 769,614.57 4.18

97 600141 兴发集团 768,200.00 4.17

98 600582 天地科技 767,813.76 4.17

99 600820 隧道股份 766,486.00 4.16

100 002557 洽洽食品 766,087.86 4.16

101 600536 中国软件 760,870.39 4.13

102 603366 日出东方 760,158.63 4.13

103 600765 中航重机 759,625.00 4.13

104 002573 国电清新 755,625.00 4.11

105 600482 风帆股份 747,495.99 4.06

106 000887 中鼎股份 746,591.64 4.06

107 600851 海欣股份 741,956.99 4.03

108 600563 法拉电子 735,996.42 4.00

第 28 页 共 42 页

泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告摘要

109 300059 东方财富 730,796.00 3.97

110 600261 阳光照明 730,166.50 3.97

111 000931 中 关 村 725,000.18 3.94

112 600176 中国玻纤 722,277.00 3.92

113 600640 号百控股 721,541.00 3.92

114 600790 轻纺城 721,350.00 3.92

115 002311 海大集团 717,807.51 3.90

116 002254 泰和新材 715,772.98 3.89

117 000919 金陵药业 715,394.00 3.89

118 000886 海南高速 713,901.00 3.88

119 002461 珠江啤酒 713,791.18 3.88

120 601000 唐山港 710,630.00 3.86

121 600329 中新药业 699,612.00 3.80

122 600816 安信信托 695,480.00 3.78

123 600844 丹化科技 695,067.68 3.78

124 601678 滨化股份 686,269.89 3.73

125 000703 恒逸石化 683,221.57 3.71

126 002635 安洁科技 682,555.47 3.71

127 300134 大富科技 682,346.00 3.71

128 600780 通宝能源 676,071.00 3.67

129 000693 华泽钴镍 675,888.04 3.67

130 002194 武汉凡谷 674,672.12 3.67

131 002293 罗莱家纺 674,376.28 3.66

132 000683 远兴能源 672,070.00 3.65

133 000655 金岭矿业 669,805.96 3.64

134 600993 马应龙 665,895.58 3.62

135 000002 万 科A 665,209.39 3.61

136 601010 文峰股份 664,226.50 3.61

137 000631 顺发恒业 663,382.11 3.60

138 002277 友阿股份 661,123.00 3.59

139 002405 四维图新 660,245.10 3.59

140 600557 康缘药业 659,007.43 3.58

141 002490 山东墨龙 658,829.98 3.58

142 603328 依顿电子 649,982.00 3.53

143 600759 洲际油气 642,050.72 3.49

144 002004 华邦颖泰 637,297.71 3.46

第 29 页 共 42 页

泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告摘要

145 000823 超声电子 627,034.00 3.41

146 300168 万达信息 626,506.00 3.40

147 000860 顺鑫农业 623,784.00 3.39

148 600894 广日股份 619,440.19 3.37

149 002008 大族激光 612,331.00 3.33

150 600999 招商证券 610,063.00 3.31

151 000826 桑德环境 607,108.66 3.30

152 600570 恒生电子 604,300.00 3.28

153 002508 老板电器 598,931.26 3.25

154 000780 平庄能源 598,172.62 3.25

155 002153 石基信息 596,730.85 3.24

156 002572 索菲亚 595,172.27 3.23

157 600970 中材国际 589,161.00 3.20

158 600432 吉恩镍业 589,137.00 3.20

159 002390 信邦制药 579,123.00 3.15

160 600755 厦门国贸 573,874.86 3.12

161 300229 拓尔思 573,367.60 3.12

162 002567 唐人神 571,881.00 3.11

163 000060 中金岭南 566,643.98 3.08

164 000426 兴业矿业 565,701.07 3.07

165 002204 大连重工 560,012.62 3.04

166 600673 东阳光科 559,174.00 3.04

167 000596 古井贡酒 555,626.00 3.02

168 600872 中炬高新 544,152.00 2.96

169 600312 平高电气 532,221.00 2.89

170 600643 爱建股份 529,111.00 2.88

171 600533 栖霞建设 522,747.22 2.84

172 000559 万向钱潮 512,173.00 2.78

173 600528 中铁二局 508,269.00 2.76

174 002407 多氟多 506,599.00 2.75

175 000612 焦作万方 504,844.00 2.74

176 600850 华东电脑 500,420.00 2.72

177 600815 厦工股份 494,278.00 2.69

178 600425 青松建化 492,159.00 2.67

179 600674 川投能源 480,770.67 2.61

180 002029 七 匹 狼 480,403.00 2.61

第 30 页 共 42 页

泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告摘要

181 601908 京运通 479,476.60 2.61

182 000063 中兴通讯 472,859.00 2.57

183 600600 青岛啤酒 471,658.11 2.56

184 600158 中体产业 468,055.63 2.54

185 600587 新华医疗 460,643.18 2.50

186 600187 国中水务 459,707.00 2.50

187 002022 科华生物 458,797.00 2.49

188 600183 生益科技 451,153.64 2.45

189 002219 恒康医疗 448,615.40 2.44

190 600594 益佰制药 444,328.00 2.41

191 600073 上海梅林 443,338.00 2.41

192 002073 软控股份 431,932.00 2.35

193 600823 世茂股份 418,791.00 2.28

194 002275 桂林三金 414,406.66 2.25

195 002049 同方国芯 400,038.00 2.17

196 600490 鹏欣资源 398,084.00 2.16

197 600888 新疆众和 390,183.00 2.12

198 600639 浦东金桥 379,788.99 2.06

注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成

交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

值比例(%)

1 000540 中天城投 1,621,447.47 8.81

2 000951 中国重汽 1,528,907.88 8.31

3 600858 银座股份 1,509,017.34 8.20

4 000050 深天马A 1,399,435.79 7.60

5 600038 哈飞股份 1,325,231.79 7.20

6 600491 龙元建设 1,134,176.71 6.16

7 600879 航天电子 1,116,681.13 6.07

8 601000 唐山港 1,093,302.12 5.94

9 600648 外高桥 1,083,121.84 5.89

10 600398 海澜之家 1,074,607.83 5.84

11 600266 北京城建 1,072,776.00 5.83

12 000650 仁和药业 1,060,585.54 5.76

第 31 页 共 42 页

泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告摘要

13 600999 招商证券 1,058,894.98 5.75

14 002262 恩华药业 1,048,365.57 5.70

15 600720 祁连山 1,046,666.04 5.69

16 600683 京投银泰 1,010,205.14 5.49

17 600290 华仪电气 980,473.89 5.33

18 600056 中国医药 972,771.97 5.29

19 002092 中泰化学 969,209.67 5.27

20 600325 华发股份 938,456.10 5.10

21 002233 塔牌集团 935,222.28 5.08

22 002028 思源电气 928,667.69 5.05

23 600645 中源协和 917,145.48 4.98

24 600438 通威股份 897,016.51 4.87

25 000931 中 关 村 855,924.81 4.65

26 600409 三友化工 851,967.12 4.63

27 600787 中储股份 850,459.69 4.62

28 600570 恒生电子 844,139.74 4.59

29 600582 天地科技 831,613.14 4.52

30 002155 辰州矿业 825,600.00 4.49

31 601233 桐昆股份 818,509.08 4.45

32 600298 安琪酵母 805,237.47 4.38

33 000860 顺鑫农业 801,884.08 4.36

34 600563 法拉电子 791,563.30 4.30

35 600006 东风汽车 775,485.72 4.21

36 600201 金宇集团 768,556.92 4.18

37 600482 风帆股份 759,435.40 4.13

38 601678 滨化股份 758,619.26 4.12

39 600790 轻纺城 757,897.04 4.12

40 600780 通宝能源 756,156.46 4.11

41 000631 顺发恒业 746,408.83 4.06

42 600536 中国软件 742,706.72 4.04

43 000510 金路集团 741,445.62 4.03

44 000693 华泽钴镍 741,423.72 4.03

45 000826 桑德环境 738,369.13 4.01

46 601777 力帆股份 734,252.75 3.99

47 000550 江铃汽车 731,869.75 3.98

48 002311 海大集团 730,848.45 3.97

49 000862 银星能源 729,357.08 3.96

50 601011 宝泰隆 724,669.02 3.94

第 32 页 共 42 页

泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告摘要

51 600844 丹化科技 720,830.47 3.92

52 300207 欣旺达 717,015.47 3.90

53 002293 罗莱家纺 716,349.82 3.89

54 000919 金陵药业 714,564.76 3.88

55 002461 珠江啤酒 712,190.05 3.87

56 002153 石基信息 708,391.42 3.85

57 000655 金岭矿业 708,305.45 3.85

58 600551 时代出版 696,517.34 3.78

59 000703 恒逸石化 688,701.83 3.74

60 002437 誉衡药业 681,258.71 3.70

61 000566 海南海药 675,304.08 3.67

62 600851 海欣股份 661,260.92 3.59

63 000823 超声电子 649,289.17 3.53

64 000511 烯碳新材 639,322.26 3.47

65 600835 上海机电 638,374.04 3.47

66 601010 文峰股份 635,772.30 3.45

67 002219 恒康医疗 628,665.61 3.42

68 600640 号百控股 626,309.00 3.40

69 600329 中新药业 625,677.86 3.40

70 600439 瑞贝卡 620,367.82 3.37

71 600261 阳光照明 612,085.99 3.33

72 000002 万 科A 610,937.20 3.32

73 002567 唐人神 600,446.68 3.26

74 002237 恒邦股份 593,873.97 3.23

75 000933 神火股份 588,346.94 3.20

76 002635 安洁科技 587,624.93 3.19

77 002183 怡 亚 通 587,127.40 3.19

78 002572 索菲亚 585,953.35 3.18

79 600970 中材国际 566,836.57 3.08

80 002048 宁波华翔 562,687.26 3.06

81 002191 劲嘉股份 558,162.18 3.03

82 600528 中铁二局 555,646.91 3.02

83 600141 兴发集团 554,157.98 3.01

84 002008 大族激光 553,973.22 3.01

85 600533 栖霞建设 553,202.00 3.01

86 000559 万向钱潮 551,355.75 3.00

87 000886 海南高速 550,884.45 2.99

88 002181 粤 传 媒 547,408.70 2.97

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泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告摘要

89 600312 平高电气 546,877.41 2.97

90 002345 潮宏基 545,039.83 2.96

91 300229 拓尔思 532,027.85 2.89

92 002063 远光软件 528,158.58 2.87

93 000060 中金岭南 527,798.97 2.87

94 600993 马应龙 518,244.04 2.82

95 002408 齐翔腾达 511,152.03 2.78

96 600183 生益科技 502,225.62 2.73

97 600815 厦工股份 499,931.92 2.72

98 002595 豪迈科技 493,957.37 2.68

99 000063 中兴通讯 490,150.17 2.66

100 601012 隆基股份 483,373.04 2.63

101 002444 巨星科技 478,888.41 2.60

102 002254 泰和新材 478,214.20 2.60

103 002574 明牌珠宝 477,037.41 2.59

104 601101 昊华能源 472,007.32 2.56

105 600488 天药股份 467,868.59 2.54

106 002646 青青稞酒 467,352.39 2.54

107 002190 成飞集成 466,674.53 2.54

108 600816 安信信托 461,956.89 2.51

109 600601 方正科技 460,296.23 2.50

110 603366 日出东方 459,756.19 2.50

111 600460 士兰微 457,766.13 2.49

112 000671 阳 光 城 450,408.66 2.45

113 600776 东方通信 445,916.86 2.42

114 000596 古井贡酒 445,449.60 2.42

115 002204 大连重工 443,701.25 2.41

116 002340 格林美 440,957.96 2.40

117 600351 亚宝药业 438,640.43 2.38

118 002049 同方国芯 432,357.30 2.35

119 002551 尚荣医疗 431,375.75 2.34

120 002271 东方雨虹 419,307.89 2.28

121 600428 中远航运 418,622.25 2.27

122 600600 青岛啤酒 416,845.45 2.27

123 601908 京运通 415,583.57 2.26

124 600639 浦东金桥 407,225.00 2.21

125 600820 隧道股份 402,403.64 2.19

126 600888 新疆众和 393,019.20 2.14

第 34 页 共 42 页

泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告摘要

127 000712 锦龙股份 383,085.32 2.08

128 600176 中国玻纤 376,045.16 2.04

129 600770 综艺股份 372,725.51 2.03

130 600545 新疆城建 372,488.41 2.02

131 000926 福星股份 369,049.45 2.01

注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成

交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 197,347,481.56

卖出股票收入(成交)总额 137,971,357.33

注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成

交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

在报告期内,本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。

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泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告摘要

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

在报告期内,本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。

8.11.3 本期国债期货投资评价

本报告期本基金未投资国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制

日前一年内未受到公开谴责、处罚。

8.12.2

基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 37,186.43

2 应收证券清算款 210,740.56

3 应收股利 -

4 应收利息 1,302.68

5 应收申购款 19,862.24

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 269,091.91

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 流通受限情况说明

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泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告摘要

净值比例(%)

1 600428 中远航运 1,104,800.00 1.25 重大事项

8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况。

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份额

持有份额 持有份额

额比例 比例

泰达稳健 444 22,844.21 472,607.00 4.66% 9,670,221.00 95.34%

泰达进取 434 35,055.86 6,896,840.00 45.33% 8,317,402.00 54.67%

泰达宏利 1,158 33,365.55 33,804,210.17 87.49% 4,833,094.08 12.51%

500 指数

分级

2,036 31,431.42 41,173,657.17 64.34% 22,820,717.08 35.66%

合计

注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采

用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总

额)。

9.2 期末上市基金前十名持有人

泰达稳健

占上市总份额

持有人名称 持有份额(份)

序号 比例

1 尹桃安 600,144.00 5.92%

2 龚雪松 436,300.00 4.30%

3 孟京 431,160.00 4.25%

4 施翠玉 400,160.00 3.95%

5 刘小强 312,100.00 3.08%

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泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告摘要

6 陈剑平 311,712.00 3.07%

7 宋浩 280,000.00 2.76%

8 李光雨 266,004.00 2.62%

9 王旭 251,500.00 2.48%

10 武菁 203,756.00 2.01%

泰达进取

占上市总份额

持有人名称 持有份额(份)

序号 比例

1 北京千石创富-光大银行-千石资 6,892,840.00 45.31%

本-道冲套利 2 号资产管理计

2 刘丹 761,812.00 5.01%

3 王励儿 731,874.00 4.81%

4 李光雨 399,006.00 2.62%

5 卢文江 352,000.00 2.31%

6 黄秀英 331,000.00 2.18%

7 梁禧 328,022.00 2.16%

8 宋棉英 252,640.00 1.66%

9 刘雪梅 250,000.00 1.64%

10 梁健仪 233,594.00 1.54%

持有人为本基金场内持有人。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

占基金总份额

份额级别 持有份额总数(份)

项目 比例

泰达稳健 0.00 0.0000%

泰达进取 0.00 0.0000%

基金管理人所有从业人员 泰达宏利 500 指数 16,557.48 0.0429%

持有本基金 分级

16,557.48 0.0259%

合计

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)

泰达稳健 0

本公司高级管理人员、基金 泰达进取 0

投资和研究部门负责人持 泰达宏利 500 指数分 0

有本开放式基金 级

合计 0

泰达稳健 0

本基金基金经理持有本开

泰达进取 0

放式基金

泰达宏利 500 指数分 0

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泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告摘要

合计 0

§10 开放式基金份额变动

单位:份

泰达宏利 500 指

项目 泰达稳健 泰达进取

数分级

74,125,804.00 111,188,706.00 1,250,153,255.48

基金合同生效日(2011 年 12 月 1

日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 2,274,876.00 3,412,314.00 11,466,533.80

本报告期基金总申购份额 - - 98,572,054.30

减:本报告期基金总赎回份额 - - 52,155,012.11

本报告期基金拆分变动份额(份额 7,867,952.00 11,801,928.00 -19,246,271.74

减少以"-"填列)

本报告期期末基金份额总额 10,142,828.00 15,214,242.00 38,637,304.25

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本基金管理人于 2014 年 6 月 17 日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于董事长及法定

代表人变更的公告》,公司董事长及法定代表人变更为弓劲梅女士。

2、2014 年 6 月 20 日,经本基金管理人股东会批准,本基金管理人独立董事由孔晓艳女士变

更为杜英华女士。本变更事项已按规定向监管部门报备。

3、2014 年 2 月 14 日,本基金托管人发布公告,自 2014 年 2 月 13 日起,陈四清先生担任中

国银行行长。

4、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

第 39 页 共 42 页

泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告摘要

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本年度无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管人、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金无投资策略的变化。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本年度本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合

伙)审计费用为人民币 66,000 元,该审计机构对本基金提供审计服务的连续年限为 3 年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本年度基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有发生受到监管部门稽查或处罚的任何

情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金

总量的比例

东方证券 2 159,395,956.70 47.54% 145,113.33 47.54% -

中信证券 2 155,535,815.26 46.39% 141,602.33 46.39% -

广发证券 2 9,382,336.64 2.80% 8,541.80 2.80% -

中银国际 2 8,596,724.30 2.56% 7,825.84 2.56% -

天源证券 1 2,161,189.80 0.64% 1,967.59 0.64% -

国金证券 1 137,407.00 0.04% 125.11 0.04% -

银河证券 2 73,568.00 0.02% 66.98 0.02% -

湘财证券 1 -

南京证券 1 - - - - -

东海证券 1 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

国联证券 1 - - - - -

齐鲁证券 1 - - - - -

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泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告摘要

西南证券 1 - - - - -

渤海证券 1 - - - - -

安信证券 1 - - - - -

光大证券 1 - - - - -

中信建投 2 - - - - -

申银万国 1 - - - - -

中金公司 2 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

江海证券 1 - - - - -

中山证券 1 - - - - -

东北证券 1 - - - - -

财达证券 1 - - - - -

方正证券 1 - - - - -

注:(一)2014 年本基金撤销中航证券交易单元,无新增交易单元。

(二)交易单元选择的标准和程序

基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其席位作为基金的专用交易单

元,选择的标准是:

(1)经营规范,有较完备的内控制度;

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合证券交易的需要

(3)能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债券 占当期权证

券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的

成交总额

例 比例

的比例

东方证券 10,872.00 69.73% - - - -

中信证券 4,720.36 30.27% - - - -

广发证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

天源证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

湘财证券 - - - - - -

南京证券 - - - - - -

东海证券 - - - - - -

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泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告摘要

兴业证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

国联证券 - - - - - -

齐鲁证券 - - - - - -

西南证券 - - - - - -

渤海证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

申银万国 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

江海证券 - - - - - -

中山证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

财达证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

泰达宏利基金管理有限公司

2015 年 3 月 27 日

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