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泰达聚利:2014年年度报告摘要

来源:巨潮网 2015-03-27 00:00:00
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泰达宏利聚利分级债券 2014 年年度报告摘要

泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金

2014 年年度报告摘要

2014 年 12 月 31 日

基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

送出日期:2015 年 3 月 27 日

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泰达宏利聚利分级债券 2014 年年度报告摘要

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字

同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 3 月 25 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保

留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 2014 年 12 月 31 日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 泰达宏利聚利分级债券

场内简称 泰达聚利

基金主代码 162215

基金运作方式 契约型封闭式

基金合同生效日 2011 年 5 月 13 日

基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,582,104,870.50 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2011-07-08

下属分级基金的基金简称: 聚利 A 聚利 B

下属分级基金的场内简称: 聚利 A 聚利 B

下属分级基金的交易代码: 150034 150035

报告期末下属分级基金的份额总额 1,107,473,410.47 份 474,631,460.03 份

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金主要投资于固定收益证券,在合理控制信用风险的基础上,通过积极主

动的管理,力求基金资产的长期稳定增值。

投资策略 从利率、信用等角度深入挖掘信用债市场投资机会,在有效控制流动性风险及

信用风险等风险的前提下,力争创造稳健收益。

业绩比较基准 中债企业债总全价指数收益率×90%+中债国债总全价指数收益率×10%

风险收益特征 本基金为较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型

基金和股票型基金。

聚利 A 聚利 B

下属分级基金 聚利 A 份额将表现出低风险、 聚利 B 份额则表现出较高风险、预期收益

的风险收益特 预期收益相对稳定的特征 相对较高的特征

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 泰达宏利基金管理有限公 中国银行股份有限公司

姓名 陈沛 王永民

信息披露负责人 联系电话 010-66577808 010-66594896

电子邮箱 irm@mfcteda.com fcid@bankofchina.com

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客户服务电话 400-69-88888 95566

传真 010-66577666 010-66594942

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http:// www.mfcteda.com

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的住所

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2014 年 2013 年 2012 年

本期已实现收益 161,276,890.69 147,570,124.10 180,314,031.91

本期利润 378,307,786.39 2,103,131.60 200,011,794.85

加权平均基金份额本期利润 0.2391 0.0013 0.1264

本期基金份额净值增长率 20.82% 0.09% 12.34%

3.1.2 期末数据和指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末

期末可供分配基金份额利润 0.3312 0.1483 0.1360

期末基金资产净值 2,194,971,701.25 1,816,663,914.86 1,814,560,783.26

期末基金份额净值 1.387 1.148 1.147

注:

1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相

关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水

平要低于所列数字;

3.期末可供分配利润等于期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

增长率①

准差② 率③ 准差④

过去三个月 7.52% 0.44% 0.62% 0.21% 6.90% 0.23%

过去六个月 11.41% 0.32% 1.90% 0.15% 9.51% 0.17%

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过去一年 20.82% 0.27% 6.03% 0.12% 14.79% 0.15%

过去三年 35.85% 0.20% 5.13% 0.10% 30.72% 0.10%

自基金合同

38.70% 0.19% 4.78% 0.10% 33.92% 0.09%

生效起至今

本基金业绩比较基准:90%×中债企业债总全价指数收益率+10%×中债国债总全价值数收益率。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

本基金在建仓期末及报告期末已满足基金合同规定的投资比例。

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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的

比较

本基金合同生效日为 2011 年 5 月 13 日,2011 年度净值增长率的计算期间为 2011 年 5 月 13 日至

2011 年 12 月 31 日。

3.3 其他指标

单位:人民币元

其他指标 报告期( 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 )

其他指标 报告期末( 2014 年 12 月 31 日 )

聚利 A 与聚利 B 基金份额配比 7:3

期末聚利 A 参考净值 1.168

期末聚利 A 累计参考净值 1.168

期末聚利 B 参考净值 1.898

期末聚利 B 累计参考净值 1.898

聚利 A 年收益率(单利) 5.09912%

根据《基金合同》的规定,聚利 A 年收益率(单利)是基金管理人根据中央国债登记结算有限责

任公司编制的中国固定利率国债收益率曲线上对应的上一季度末最后 5 个交易日的 5 年期国债到

期收益率的算术平均值乘以 1.3 进行计算,于每季度初进行调整并公告。

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3.4 过去三年基金的利润分配情况

根据本基金合同及基金实际运作的情况,本基金近三年未进行利润分配。目前无其他收益分配安

排。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、

泰达荷银基金管理有限公司,成立于 2002 年 6 月,是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告

期末本公司股东及持股比例分别为:北方国际信托股份有限公司:51%;宏利资产管理(香港)有

限公司:49%。

目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列证券投资基金、泰达宏利行业精选证券投资基

金、泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场证券投资基金、泰达宏利效率优

选混合型证券投资基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选股票型证券

投资基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、

泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金、泰达宏利中证财富大盘指数型证券投资基金、泰达宏利

领先中小盘股票型证券投资基金、泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金、泰达宏利全球新格局

证券投资基金、泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金、泰达宏利逆向策略股票型证券投资基

金、泰达宏利高票息定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资

基金、泰达宏利瑞利分级债券型基金、泰达宏利养老收益混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债

券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金在内的二十多只证券投资基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理(助理)期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

硕 士 学

位 。 2003

年 7 月至

本基金基 2011 年 5 月

胡振仓 - 12 2005 年 4

金经理 13 日

月就职于

乌鲁木齐

市商业银

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行,从事

债券交易

与研究工

作 , 2006

年 3 月至

2006 年 6

月就职于

国联证券

公司,从

事债券交

易工作;

2006 年 7

月至 2008

年 3 月就

职于益民

基金管理

有 限 公

司,其中

2006 年 7

月至 2006

年 11 月任

益民货币

市场基金

基金经理

助 理 ,

2006 年 12

月至 2008

年 3 月任

益民货币

市场基金

基 金 经

理 。 2008

年 4 月加

盟泰达宏

利基金管

理有限公

司。12 年

证券从业

经验,9

年基金从

业经验,

具有基金

从 业 资

格。

证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和

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离任日期均指公司做出决定的公告日期。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合

法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人建立了公平交易制度和内部控制流程,严格执行相关制度规定。在投资管理活

动中,公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有

平等机会;在交易环节实行集中交易制度,交易部运用交易系统中的公平交易功能并按照时间优

先、价格优先的原则严格执行所有指令,确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;对于

债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易,交易部按照价格优先、

比例分配的原则对交易结果进行分配,确保各投资组合享有公平的投资机会。

基金管理人的风险管理部定期对基金管理人管理的不同投资组合的收益率差异进行分析,对

连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)基金管理人管理的不同投资组合同

向交易的交易价差进行分析,并经公司管理层审核签署后存档备查。基金管理人的监察稽核部定

期对公平交易制度的执行和控制工作进行稽核。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

基金管理人的风险管理部事后从交易指令的公平性、同日反向交易、不同窗口下的同向交易

溢价率和风格相似的基金的业绩等方面,对报告期内的公平交易执行情况进行统计分析。本报告

期内,交易指令多为指令下达人管理的多只资产组合同时下发,未发现明显的非公平交易指令;

基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输

送的同日反向交易;场外交易的交易价格与市场价格一致,场内交易的溢价率在剔除交易时间差

异、交易数量悬殊、市场波动剧烈等因素后,处于正常范围之内;基金管理人管理的各投资组合

的业绩由于投资策略、管理风格、业绩基准等方面的因素而有所不同。

本报告期内,本基金管理人管理的各投资组合之间未发现利益输送或不公平对待不同组合的

情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的

监控,风险管理部对可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控,对异常交易发生

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前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析,定期对各投资组合的交易行为进行整体

分析评估,定期向风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。如发

现疑似异常交易情况,相关投资组合经理对该交易情况进行合理性解释。监察稽核部定期对异常

交易制度的执行和控制工作进行稽核。

在本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均

不超过该证券当日成交量的 5%,没有发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为,在本

报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2014 年,美国经济在世界主要经济体中表现较好,房地产和就业稳步改善,美联储 3 月份开

始逐步退出 QE,到 11 月份本轮 QE 终止。美联储 QE 退出对全球各国,尤其是新兴市场国家的流

动性造成巨大冲击,造成汇率的巨大波动。人民币兑美元贬值较大,大量热钱外流,6 月份之后

有所改善。较为意外的是,中国经济没能持续 2013 年 3 季度以来的回升态势,2014 年上半年前

期表现较差。在此背景下,中国货币政策相比 2013 年下半年以来发生改变,2014 年春节之后开

始,货币市场资金较为宽松,货币政策基调也逐步明然,由去年的中性偏紧事实上逐步转为中性

偏宽松。3 月中下旬以来,中央政府由于经济下滑启动了一些稳增长的举措,在政府微刺激作用

下,5、6 月份开始经济出现低位企稳。

2014 年债券市场在多重利好刺激下,演绎了难得一见的大牛市,纯债和转债都有很好的表现。

央行尽管没有全面降准、11 月才降了一次基准利率,但通过各种创新货币政策工具向市场注入大

量资金,全年看资金面总体较为宽松。3 月份公布的政府债务审计结果好于预期,政府不允许出

现系统性风险的底限使得市场对城投债由避之不及到一券难求。在银行理财产品等大发展的背景

下,同业监管的加强及非标资产风险事件的爆发,债券资产的吸引力大为增强。这几大利好基本

贯穿 2014 年全年,成就了 2014 的大牛市。全年看,无论是利率债、高等级信用债、中等评级城

投债、产业债等收益率均大幅下行。转债 4 月份开始表现较强,10 月份之后行情逐步由中小盘转

债切换到大盘转债,全年转债指数涨幅超过 55%,在债券资产中表现最佳。而中低等级信用债分

化较为严重,部分资质较差中低等级信用债甚至面临融资成本上升的压力。

操作上,本基金前期积极增加长久期利率债和信用债,维持较高杠杆和较长久期,同时也持

有较多转债,获得较好的收益。6 月前后,考虑到收益率下行较快,开始降低久期和杠杆,持仓

较重的长久期利率债在 2 季度已经全部减持。3、4 季度,本基金以信用债投资为主,维持适度仓

位的转债。在信用债收益率下行过程中继续减持了部分收益率过低或资质稍弱的中低等级债券,

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遗憾的是对 12 月出现大的调整估计不足,减仓力度不够大。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末,本基金份额净值为 1.387 元,本报告期份额净值增长率为 20.82%,同期业绩

比较基准增长率为 6.03%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2015 年,经济低位企稳、通胀可控,货币政策持续结构性宽松的可能性较大,基本面整

体有利于债券市场,债券市场大幅调整的可能性不大。短期内,债券需求大于供给的局面得以维

持,有利于债券收益率小幅回落的可能。除基本面外,可能需关注其他一些风险,比如中央政府

加强地方债务管理对地方政府融资平台信用状况的影响、类似于中国证券登记结算公司《关于加

强企业债券回购风险管理相关措施的通知》这样的制度性变化。另外需密切关注居民、银行理财

等主体大类资产配置的转变对传统债券资产的分流,同时关注 IPO 供给可能加剧短期资金波动的

风险。从投资角度看,甄别、优选部分可能纳入政府债务的中低等级信用债仍然是短期之内较好

选择,可以适度降低杠杆和久期,同时加强波段操作。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制定了相关制度及流程。估值委

员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告

期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的副总经理负责,成员

包括督察长、投资总监、研究部、固定收益部、金融工程部、风险管理部、基金运营部的相关人

员,均具有丰富的专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力。

基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论,发表相关意见和建议,但涉及停牌品

种的基金经理不参与最终的投票表决。

本报告期内,本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,一切以投资者

利益最大化为最高准则。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供银行间同

业市场交易的债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同及基金实际运作的情况,本基金本报告期内未进行利润分配,目前无其他收益

分配安排。

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4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

自 2014 年 8 月 8 日至本报告期末,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满

二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对泰达宏利聚利分级债券型证

券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法

规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地

履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议

的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金费用开支

等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金

融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

本基金 2014 年年度报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师签字

出具了无保留意见的审计报告。投资者可阅读年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金

报告截止日: 2014 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期末 上年度末

资 产

2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

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泰达宏利聚利分级债券 2014 年年度报告摘要

资 产:

银行存款 1,673,864.59 2,102,047.03

结算备付金 22,694,536.08 10,940,008.87

存出保证金 146,535.16 61,816.11

交易性金融资产 2,808,086,875.20 2,838,283,213.70

其中:股票投资 46,640,685.50 -

基金投资 - -

债券投资 2,761,446,189.70 2,838,283,213.70

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 21,479,120.44 856,308.18

应收利息 71,365,727.98 61,105,568.62

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 2,925,446,659.45 2,913,348,962.51

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 705,874,095.37 1,092,803,412.41

应付证券清算款 22,106,003.97 -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 1,280,786.14 1,089,630.92

应付托管费 365,938.89 311,323.13

应付销售服务费 - -

应付交易费用 175,349.28 15,280.30

应交税费 58,263.38 58,138.18

应付利息 524,521.17 2,037,262.71

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 90,000.00 370,000.00

负债合计 730,474,958.20 1,096,685,047.65

所有者权益:

实收基金 1,582,104,870.50 1,582,104,870.50

未分配利润 612,866,830.75 234,559,044.36

所有者权益合计 2,194,971,701.25 1,816,663,914.86

负债和所有者权益总计 2,925,446,659.45 2,913,348,962.51

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泰达宏利聚利分级债券 2014 年年度报告摘要

注:报告截止日 2014 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.387 元,基金份额总额 1,582,104,870.50

份。其中下属 A 类基金份额 1,107,473,410.47 份,B 类基金份额 474,631,460.03 份。下属 A 类

基金份额净值 1.168 元,B 类基金份额净值 1.898 元。

7.2 利润表

会计主体:泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金

本报告期: 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 2014 年 1 月 1 日至 2013 年 1 月 1 日至

2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

一、收入 433,978,073.18 53,690,013.82

1.利息收入 128,916,951.80 115,084,044.13

其中:存款利息收入 395,218.79 422,705.29

债券利息收入 127,687,175.09 113,286,059.19

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 834,557.92 1,375,279.65

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) 87,985,225.68 84,039,464.54

其中:股票投资收益 12,675,453.15 -

基金投资收益 - -

债券投资收益 75,141,351.49 84,039,464.54

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 168,421.04 -

3.公允价值变动收益(损失以“-” 217,030,895.70 -145,466,992.50

号填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -

5.其他收入(损失以“-”号填列) 45,000.00 33,497.65

减:二、费用 55,670,286.79 51,586,882.22

1.管理人报酬 13,764,034.91 13,154,402.16

2.托管费 3,932,581.43 3,758,400.64

3.销售服务费 - -

4.交易费用 385,487.30 42,320.04

5.利息支出 37,040,840.40 34,109,411.91

其中:卖出回购金融资产支出 37,040,840.40 34,109,411.91

6.其他费用 547,342.75 522,347.47

三、利润总额(亏损总额以“-” 378,307,786.39 2,103,131.60

号填列)

减:所得税费用 - -

第 14 页 共 31 页

泰达宏利聚利分级债券 2014 年年度报告摘要

四、净利润(净亏损以“-”号填 378,307,786.39 2,103,131.60

列)

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金

本报告期:2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净 1,582,104,870.50 234,559,044.36 1,816,663,914.86

值)

二、本期经营活动产生的基金 - 378,307,786.39 378,307,786.39

净值变动数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生的 - - -

基金净值变动数

(净值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持有人分 - - -

配利润产生的基金净值变动

(净值减少以“-”号填列)

五、期末所有者权益(基金净 1,582,104,870.50 612,866,830.75 2,194,971,701.25

值)

上年度可比期间

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净 1,582,104,870.50 232,455,912.76 1,814,560,783.26

值)

二、本期经营活动产生的基金 - 2,103,131.60 2,103,131.60

净值变动数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生的 - - -

基金净值变动数

(净值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持有人分 - - -

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泰达宏利聚利分级债券 2014 年年度报告摘要

配利润产生的基金净值变动

(净值减少以“-”号填列)

五、期末所有者权益(基金净 1,582,104,870.50 234,559,044.36 1,816,663,914.86

值)

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

______刘青山______ ______傅国庆______ ____王泉____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会

(以下简称“中国证监会”)证监许可 2011]第 271 号《关于核准泰达宏利聚利分级债券型证券

投资基金募集的批复》核准,由泰达宏利基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金

法》和《泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放

式,存续期限不定,基金合同生效后五年内封闭运作,不开放申购、赎回,在深圳证券交易所上

市交易;封闭期结束后转为上市开放式基金(LOF)。首次设立募集不包括认购资金利息共募集

1,581,808,355.17 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 168

号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金基金合同》

于 2011 年 5 月 13 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 1,582,104,870.50 份基金份额,

其中认购资金利息折合 296,515.33 份基金份额。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公

司,基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。

根据《泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金基金合同》和《泰达宏利聚利分级债券型证券

投资基金招募说明书》并报中国证监会备案,本基金在封闭期内将基金份额持有人初始有效认购

的基金总份额按照 7:3 的比例分离为预期收益与预期风险不同的两种份额类别,即优先类基金份

额(基金份额简称“聚利 A”)和进取类基金份额(基金份额简称“聚利 B”)。在封闭期末,本基金

净资产优先分配聚利 A 的本金及约定应得收益,聚利 A 为低风险且预期收益相对稳定的基金份额。

在封闭期末,本基金在优先分配聚利 A 的本金及约定应得收益后的剩余净资产分配予聚利 B,聚

利 B 为高风险且预期收益波动相对较大的基金份额。对投资者认购或通过二级市场购买并持有到

期的每一份聚利 A 和聚利 B。本基金基金合同生效满五年后封闭期届满,满足基金合同约定的存

续条件,本基金无需召开基金份额持有人大会,自动转换成契约型上市开放式基金(LOF),基金名

第 16 页 共 31 页

泰达宏利聚利分级债券 2014 年年度报告摘要

称变更为“泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)”。聚利 A、聚利 B 的基金份额将以各自的基

金份额净值为基准转换为上市开放式基金(LOF)份额,并办理基金的申购与赎回业务。本基金份额

转换为上市开放式基金(LOF)份额后,基金份额仍将在深圳证券交易所上市交易。

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2011]第 199 号文审核同意,本基金场内

总份额 765,569,638.00 份,其中聚利 A 份额 535,898,747.00 份,聚利 B 份额 229,670,891.00

份,于 2011 年 7 月 8 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外,基金份额持有人

可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金基金合

同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发

行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、短期融资券、

资产证券化产品、可转换债券、可分离债券和回购等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基

金投资的其他固定收益证券品种(但需符合中国证监会的相关规定)。本基金在封闭期间,投资于

固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%,其中投资于信用债券的资产占基金固定收益类资

产的比例合计不低于 80%,投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的 20%。在开放期间,

投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%;投资于非固定收益类资产的比例不高于基

金资产的 20%,其中,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金

的业绩比较基准为:中债企业债总全价指数收益率×90%+中债国债总全价指数收益率×10%。

本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于 2015 年 03 月 27 日批准报

出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投

资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证

券投资基金会计核算业务指引》、《泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金基金合同》和在财务报

表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

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泰达宏利聚利分级债券 2014 年年度报告摘要

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2014 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2014 年 12

月 31 日的财务状况以及 2014 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

财政部于 2014 年颁布《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、企业会计准则第 40 号——

合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第

2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务

报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》以及《企业会计准则第 37 号——金融工

具列报》,要求除《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》自 2014 年度财务报表起施行外,其

他准则自 2014 年 7 月 1 日起施行。上述准则对本基金本报告期无重大影响。本基金本报告期无会

计估计变更或重大会计差错。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市

公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税

项列示如下:

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券的

差价收入不予征收营业税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收

入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%

的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,

其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%

计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公

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泰达宏利聚利分级债券 2014 年年度报告摘要

司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;

解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计

征个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构

北方国际信托股份有限公司 基金管理人的股东

宏利资产管理(香港)有限公司 基金管理人的股东

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行股票交易。

7.4.8.1.2 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行债券交易。

7.4.8.1.3 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行债券回购交易。

7.4.8.1.4 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31

月 31 日 日

当期发生的基金应支付 13,764,034.91 13,154,402.16

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泰达宏利聚利分级债券 2014 年年度报告摘要

的管理费

其中:支付销售机构的客 497,674.70 538,302.15

户维护费

注:支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.7%的年费

率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.7% / 当年天数。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31

月 31 日 日

当期发生的基金应支付 3,932,581.43 3,758,400.64

的托管费

注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提,逐日累计至

每月月底,按月支付。其计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值×0.20% / 当年天数。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位:人民币元

本期

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

交易的

交易金 利息收

各关联方名 基金买入 基金卖出 交易金额 利息支出

额 入

中国银行 - 96,212,395.21 - - 992,870,000.00 583,692.72

上年度可比期间

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

交易的

交易金 利息收

各关联方名 基金买入 基金卖出 交易金额 利息支出

额 入

中国银行 - 140,954,521.88 - - 1,404,480,000.00 408,036.43

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泰达宏利聚利分级债券 2014 年年度报告摘要

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

关联方

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 1,673,864.59 112,895.58 2,102,047.03 118,465.71

注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

7.4.9 期末(2014 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

7.4.12.1.2 受限证券类别:债券

数量

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 期末 期末估值总

(单位: 备注

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 成本总额 额

张)

2014 年 2015 年

格力 新债未

110030 12 月 30 1 月 13 100.00 100.00 22,320 2,232,000.00 2,232,000.00 -

转债 上市

日 日

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

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泰达宏利聚利分级债券 2014 年年度报告摘要

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2014 年 12 月 31 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额 219,749,270.37 元,是以如下债券作为抵押:

金额单位:人民币元

回购到期

债券代码 债券名称 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额

1480038 14 株洲国投 2015 年 1 月 6 106.31 150,000 15,946,500.00

债 日

1480337 14 龙泉国投 2015 年 1 月 6 103.72 400,000 41,488,000.00

债 日

1480455 14 玉溪开投 2015 年 1 月 6 101.42 500,000 50,710,000.00

债 日

1080049 10 钦州开投 2015 年 1 月 7 102.10 500,000 51,050,000.00

债 日

1382308 13 绍黄酒 2015 年 1 月 7 99.83 100,000 9,983,000.00

MTN1 日

1382288 13 津创业 2015 年 1 月 7 99.86 600,000 59,916,000.00

MTN1 日

合计 2,250,000 229,093,500.00

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2014 年 12 月 31 日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购

证券款余额 486,124,825.00 元,于 2015 年 1 月 28 日先后到期。该类交易要求本基金转入质押库

的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例(%)

1 权益投资 46,640,685.50 1.59

其中:股票 46,640,685.50 1.59

2 固定收益投资 2,761,446,189.70 94.39

其中:债券 2,761,446,189.70 94.39

资产支持证券 - -

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3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 24,368,400.67 0.83

7 其他各项资产 92,991,383.58 3.18

8 合计 2,925,446,659.45 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 315,405.50 0.01

电力、热力、燃气及水生产和供

D - -

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I - -

J 金融业 46,325,280.00 2.11

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 46,640,685.50 2.12

第 23 页 共 31 页

泰达宏利聚利分级债券 2014 年年度报告摘要

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

比例(%)

1 601318 中国平安 620,000 46,320,200.00 2.11

2 002185 华天科技 20,450 255,420.50 0.01

3 603011 合锻股份 1,000 20,370.00 0.00

4 002733 雄韬股份 500 14,540.00 0.00

5 002735 王子新材 500 13,235.00 0.00

6 002732 燕塘乳业 500 11,840.00 0.00

7 002736 国信证券 500 5,080.00 0.00

注:以上为本基金本报告期末持有的全部股票。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

值比例(%)

1 601989 中国重工 73,947,637.66 4.07

2 601318 中国平安 73,215,498.48 4.03

3 600028 中国石化 44,853,147.66 2.47

4 600674 川投能源 2,747,222.31 0.15

5 600795 国电电力 2,569,638.06 0.14

6 002185 华天科技 222,700.50 0.01

7 603168 莎普爱思 21,850.00 0.00

8 603188 亚邦股份 20,490.00 0.00

9 603369 今世缘 16,930.00 0.00

10 002728 台城制药 7,000.00 0.00

11 002733 雄韬股份 6,580.00 0.00

12 002731 萃华珠宝 5,960.00 0.00

13 002732 燕塘乳业 5,065.00 0.00

14 002735 王子新材 4,615.00 0.00

15 603011 合锻股份 4,260.00 0.00

16 002736 国信证券 2,915.00 0.00

注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成

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泰达宏利聚利分级债券 2014 年年度报告摘要

交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

值比例(%)

1 601989 中国重工 84,310,520.32 4.64

2 600028 中国石化 44,305,080.82 2.44

3 601318 中国平安 33,856,624.68 1.86

4 600674 川投能源 2,772,612.50 0.15

5 600795 国电电力 2,603,594.00 0.14

6 603168 莎普爱思 74,210.00 0.00

7 603188 亚邦股份 43,200.00 0.00

8 603369 今世缘 30,810.00 0.00

9 002731 萃华珠宝 22,000.00 0.00

10 002728 台城制药 19,975.00 0.00

注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成

交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 197,651,509.67

卖出股票收入(成交)总额 168,038,627.32

注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成

交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值

比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 1,697,243,192.00 77.32

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 868,036,000.00 39.55

7 可转债 196,166,997.70 8.94

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泰达宏利聚利分级债券 2014 年年度报告摘要

8 其他 - -

9 合计 2,761,446,189.70 125.81

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

比例(%)

1 101453029 14 国开投 1,300,000 128,713,000.00 5.86

MTN003

2 1480336 14 荣成经开债 1,100,000 113,465,000.00 5.17

3 110029 浙能转债 730,000 102,170,800.00 4.65

4 1480283 14 仁怀城投债 900,000 93,807,000.00 4.27

5 122825 11 景德镇 789,980 81,762,930.00 3.73

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.10.1 本期国债期货投资政策

在报告期内,本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。

8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。

8.10.3 本期国债期货投资评价

本报告期本基金未投资国债期货。

8.11 投资组合报告附注

8.11.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制

日前一年内未受到公开谴责、处罚。

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泰达宏利聚利分级债券 2014 年年度报告摘要

8.11.2

基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

8.11.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 146,535.16

2 应收证券清算款 21,479,120.44

3 应收股利 -

4 应收利息 71,365,727.98

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 92,991,383.58

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 公允价值

比例(%)

1 110020 南山转债 22,337,600.00 1.02

2 110015 石化转债 20,238,000.00 0.92

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

份额 户均持有的

户数

级别 基金份额 占总份额比 占总份

(户) 持有份额 持有份额

例 额比例

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泰达宏利聚利分级债券 2014 年年度报告摘要

聚 利 3,459 320,171.56 924,808,393.60 83.51% 182,665,016.87 16.49%

A

聚 利 4,333 109,538.76 357,715,379.40 75.37% 116,916,080.63 24.63%

B

合计 7,792 203,042.21 1,282,523,773.00 81.06% 299,581,097.50 18.94%

注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采

用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总

额)。

9.2 期末上市基金前十名持有人

聚利 A

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额

比例

1 工银瑞信基金公司-农行- 79,083,340.00 8.68%

中国农业银行离退休人员福

利负债

2 中国太平洋人寿保险股份有 44,506,584.00 4.89%

限公司-传统-普通保险产

3 安邦人寿保险股份有限公司 43,703,737.00 4.80%

-积极型投资组合

4 全国社保基金二一零组合 43,701,029.00 4.80%

5 全国社保基金一零零七组合 38,850,136.00 4.27%

6 工银瑞信基金-工商银行- 35,614,006.00 3.91%

特定客户资产管理

7 中国农业银行股份有限公司 32,242,138.00 3.54%

企业年金计划-中国银行股

份有限公司

8 中国石油化工集团公司企业 31,532,940.00 3.46%

年金计划-中国工商银行股

份有限公司

9 中信证券-华夏银行-中信 30,000,000.00 3.29%

证券贵宾定制 2 号集合资产

管理计划

10 广发证券-广发-广发金管 28,471,743.00 3.13%

家多添利集合资产管理计划

聚利 B

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额

比例

1 全国社保基金一零零三组合 42,000,000.00 9.86%

2 全国社保基金二一一组合 37,000,000.00 8.69%

3 中国出口信用保险公司 23,338,416.00 5.48%

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泰达宏利聚利分级债券 2014 年年度报告摘要

4 全国社保基金一零零八组合 22,797,169.00 5.35%

5 全国社保基金二零三组合 20,075,255.00 4.71%

6 全国社保基金二一四组合 16,487,774.00 3.87%

7 泰康资产管理有限责任公司 16,031,800.00 3.76%

-开泰-稳健增值投资产品

8 全国社保基金二零七组合 14,053,455.00 3.30%

9 光大证券-光大-光大阳光 11,761,264.00 2.76%

避险增值集合资产管理计划

10 光大证券-光大银行-光大 11,133,208.00 2.61%

阳光 5 号集合资产管理计划

持有人为本基金场内持有人。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

占基金总份额

项目 份额级别 持有份额总数(份)

比例

聚利 A 0.00 0.0000%

基金管理人所有从业人员 聚利 B 0.00 0.0000%

持有本基金 0.00 0.0000%

合计

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)

聚利 A 0

本公司高级管理人员、基金

聚利 B 0

投资和研究部门负责人持

0

有本开放式基金 合计

0

聚利 A

本基金基金经理持有本开 0

聚利 B

放式基金

0

合计

§10 开放式基金份额变动

单位:份

项目 聚利 A 聚利 B

1,107,473,410.47 474,661,825.81

基金合同生效日(2011 年 5 月 13 日)基金份

额总额

本报告期期初基金份额总额 1,107,473,410.47 474,631,460.03

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泰达宏利聚利分级债券 2014 年年度报告摘要

本报告期基金总申购份额 - -

减:本报告期基金总赎回份额 - -

本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" - -

填列)

本报告期期末基金份额总额 1,107,473,410.47 474,631,460.03

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本基金管理人于 2014 年 6 月 17 日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于董事长及法定

代表人变更的公告》,公司董事长及法定代表人变更为弓劲梅女士。

2、2014 年 6 月 20 日,经本基金管理人股东会批准,本基金管理人独立董事由孔晓艳女士变

更为杜英华女士。本变更事项已按规定向监管部门报备。

3、2014 年 2 月 14 日,本基金托管人发布公告,自 2014 年 2 月 13 日起,陈四清先生担任中

国银行行长。

4、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本年度无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管人、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金无投资策略的变化。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本年度本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合

伙)审计费用为人民币 9 万元,该审计机构对本基金提供的审计服务的连续年限为 4 年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内,基金管理人、本基金托管人托管业务部门及其相关高级管理人员无受监管部门稽

查或处罚的情况。

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泰达宏利聚利分级债券 2014 年年度报告摘要

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金

总量的比例

中银国际 1 167,996,652.32 99.98% 152,944.10 99.98% -

湘财证券 1 41,975.00 0.02% 38.23 0.02% -

(一)2014 年本基金无交易单元增减情况;

(二)交易席位选择的标准和程序

基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其席位作为基金的专用交易单元,

选择的标准是:

(1)经营规范,有较完备的内控制度;

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合证券交易的需要

(3)能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期权

占当期债券

券商名称 券回购 证

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额

成交总额 成交总额

的比例 的比例

中银国际 3,321,925,215.61 84.40% 35,537,300,000.00 91.65% - -

湘财证券 614,158,306.33 15.60% 3,238,841,000.00 8.35% - -

泰达宏利基金管理有限公司

2015 年 3 月 27 日

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