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中欧趋势:2014年年度报告摘要

来源:巨潮网 2015-03-27 00:00:00
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中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)2014年年度报告摘要

中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)2014年年度报告摘要

2014年12月31日

基金管理人:中欧基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

送出日期:2015年3月27日

中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)2014年年度报告摘要

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年

度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年3月25日复核了

本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内

容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正

文。

本报告期自2014年1月1日起至12月31日止。

中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)2014年年度报告摘要

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 中欧新趋势股票(LOF)

场内简称 中欧趋势

基金主代码 166001

交易代码 166001

基金运作方式 契约型上市开放式(LOF)

基金合同生效日 2007年1月29日

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 2,622,559,966.17份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2007年4月23日

2.2 基金产品说明

本基金通过投资于可能从中国经济以及资本市场新趋

投资目标 势获益的公司,在兼顾风险的原则下,追求超越基金

业绩比较基准的长期稳定资本增值。

本基金的投资风格以积极的股票选择策略为特点,注

重挖掘基于未来趋势的企业价值。资产配置和行业配

置层面,本基金在正常市场条件下不做主动性资产配

投资策略 置调整,并倾向于持有较多符合经济发展和市场变革

新趋势的行业。股票选择层面,本基金通过客观化的

定量分析、主观化的定性分析、证券估值等步骤选择

合适的、物有所值的上市公司股票构建最优投资组合。

80%×富时中国A600指数+20%×富时中国国债全价

业绩比较基准

指数

本基金属于中高风险、追求长期稳定资本增值的股票

风险收益特征 型证券投资基金。在严格控制风险的前提下,本基金

的投资将以前瞻的眼光把握经济发展与市场变革的中

中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)2014年年度报告摘要

长期趋势,努力挖掘个股与板块、行业的投资机遇。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中欧基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司

信息披 姓名 黎忆海 张志永

露负责 联系电话 021-68609600 021-62677777-212004

人 电子邮箱 liyihai@lcfunds.com zhangzhy@cib.com.cn

客户服务电话 021-68609700、400-700-9700 95561

传真 021-33830351 021-62159217

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正

文的管理人互联网网 www.lcfunds.com

基金年度报告备置地

基金管理人、基金托管人的办公场所

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2014年 2013年 2012年

本期已实现收益 352,215,398.08 169,090,376.24 -91,409,670.86

本期利润 497,386,141.56 100,421,466.80 125,607,708.98

加权平均基金份额本期利润 0.1960 0.0386 0.0580

本期基金份额净值增长率 26.09% 6.68% 10.78%

3.1.2 期末数据和指标 2014年末 2013年末 2012年末

期末可供分配基金份额利润 -0.0600 -0.2545 -0.3012

2,465,241,049.4 1,794,882,422.2 1,639,607,873.3

期末基金资产净值

1 3 1

期末基金份额净值 0.9400 0.7455 0.6988

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

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相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期

末余额,不是当期发生数)。

3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平

要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

份额净 业绩比

份额净 较基准

值增长 较基准

阶段 值增长 收益率 ①-③ ②-④

率标准 收益率

率① 标准差

差② ③

过去三个月 2.11% 1.13% 27.40% 1.22% -25.29% -0.09%

过去六个月 16.29% 1.02% 42.43% 0.98% -26.14% 0.04%

过去一年 26.09% 1.14% 36.74% 0.93% -10.65% 0.21%

过去三年 49.02% 1.16% 40.38% 1.02% 8.64% 0.14%

过去五年 -8.22% 1.17% 4.83% 1.08% -13.05% 0.09%

自基金合同生效日起

至今(2007年01月29 11.64% 1.54% 43.82% 1.49% -32.18% 0.05%

日-2014年12月31日)

注:本基金大类资产的投资比例为:股票资产占基金资产的60%-95%,债券资产占基金资产的0-35%,

现金及剩余期限在1 年以内的政府债券不少于基金资产净值的5%。根据本基金的大类资产投资标的

及具体比例范围,我们选择将本基金主要投资的两个大类资产即股票资产和债券资产的市场表现组

合成比较基准表现作为基金业绩的参照。在代表大类资产表现的标的指数选择上,我们选择具有较

强代表性的富时中国A600指数和富时中国国债全价指数作为两个大类资产的标的指数。比较基准中

股票和债券类资产的权重分配以基金该类资产可投资比例范围的中值作为基本参考,最终具体比例

为股票部分80%,债券部分20%。比较基准每个交易日进行一次再平衡,每个交易日在加入损益后根

据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡,使大类资产比例保持恒定。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2007年1月29日-2014年12月31日)

中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)2014年年度报告摘要

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

-10%

-20%

-30%

2007-01-29 2008-03-14 2009-04-30 2010-06-21 2011-08-05 2012-09-19 2013-11-15 2014-12-31

中欧新趋势股票(LOF) 基金基准

注:本基金合同生效日为2007年1月29日,建仓期为2007年1月29日至2007年7月28日,建仓期结束时

各项资产配置比例符合本基金基金合同规定;本报告期内,本基金各项资产配置比例符合本基金基

金合同规定。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)

过去五年基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

-5%

-10%

-15%

-20%

-25%

2010年 2011年 2012年 2013年 2014年

中欧新趋势股票(LOF) 基金基准

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未进行利润分配。

§4 管理人报告

中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)2014年年度报告摘要

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

中欧基金管理有限公司经中国证监会(证监基字[2006]102号文)批准,于2006年7

月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份合作公司、国都证券有限责任公司、北京

百骏投资有限公司、万盛基业投资有限责任公司、窦玉明、刘建平、周蔚文、许欣和陆

文俊,注册资本为1.88亿元人民币。截至2014年12月31日,本基金管理人共管理17只开

放式基金,即中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)、中欧新蓝筹灵活配置混合型证

券投资基金、中欧稳健收益债券型证券投资基金、中欧价值发现股票型证券投资基金、

中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)、中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、

中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)、中欧新动力股票型证券投资基金(LOF)、

中欧鼎利分级债券型证券投资基金、中欧盛世成长分级股票型证券投资基金、中欧信用

增利分级债券型证券投资基金、中欧货币市场基金、中欧纯债分级债券型证券投资基金、

中欧价值智选回报混合型证券投资基金、中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券

投资基金、中欧纯债添利分级债券型证券投资基金和中欧睿达定期开放混合型发起式证

券投资基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理(助

证券从

姓名 职务 理)期限 说明

业年限

任职日期 离任日期

本基金 管理学硕士。历任光大证

基金经 券研究所研究员,富国基

理,中欧 金管理有限公司研究员、

新蓝筹 高级研究员、基金经理。

灵活配 2011年1月加入中欧基金

置混合 管理有限公司,历任研究

2011年8月

周蔚文 型证券 - 15年 部总监、中欧盛世成长分

16日

投资基 级股票型证券投资基金基

金基金 金经理;现任副总经理、

经理,副 投资总监兼事业部负责

总经理、 人、中欧新蓝筹灵活配置

投资总 混合型证券投资基金基金

监兼事 经理、中欧新趋势股票型

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业部负 证券投资基金(LOF)基

责人 金经理。

区域经济学专业硕士。历

任中原证券股份有限公司

本基金

2012年8月 2014年1月 研究员,东方证券股份有

魏博 基金经 7年

15日 10日 限公司研究员。 2009年11

月加入中欧基金管理有限

公司。

本基金

基金经

理助理,

中欧新

经济学专业硕士。历任瑞

蓝筹灵

银证券有限责任公司行业

活配置

研究员。2012年10月加入

混合型

中欧基金管理有限公司,

证券投

历任研究员;现任中欧新

资基金

2014年4月 趋势股票型证券投资基金

林英睿 基金经 - 3年

29日 (LOF)基金经理助理、

理助理、

中欧新蓝筹灵活配置混合

中欧盛

型证券投资基金基金经理

世成长

助理、中欧盛世成长分级

分级股

股票型证券投资基金基金

票型证

经理助理兼研究员。

券投资

基金基

金经理

助理

经济学专业硕士。历任长

本基金

2014年4月 2014年9月 城基金管理有限公司研究

孙远慧 基金经 4年

29日 18日 员。2012年9月加入中欧基

理助理

金管理有限公司。

注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即

任职,则任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)2014年年度报告摘要

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《中

欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚

实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额

持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无

违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据相关法律法规,公司制订了《公平交易管理办法》以确保公司旗下管理的不同

投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益。在投资决策方面,基金经理共享研究报

告、投研体系职权划分明确且互不干预、各基金持仓及交易信息等均能有效隔离;在交

易执行方面,以系统控制和人工审阅相结合的方式,严控反向交易和同向交易;另外,

中央交易室在交易执行过程中对公平交易实施一线监控,监察稽核部也会就投资交易行

为进行分析和评估,定期进行公平交易的内部审计工作。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》

及公司内部相关制度等规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格

把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。在公平交易稽核审计

过程中,针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况,我们分别从交易动机、交易时

间间隔、交易时间顺序、指令下达明细等方面进行了进一步深入分析,并与基金经理进

行了沟通确认,从最终结果看,造成同向价差的原因主要在于各基金所遇申赎时点不同、

股价波动等不可控因素,基金经理已在其可控范围内尽力确保交易公平,未发现不同投

资组合之间存在非公平交易的情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反

向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况,且不存在其他可能

导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2014上半年,需求放缓、经济减速成为大家的共识,市场情绪不断悲观,但政策却

不断积极,5月下旬总理放宽货币政策的讲话给市场带来一波反弹的行情。得益于上半

年好于预期的宏观经济数据,从三季度开始,资金就不断涌入股市,A股账户开户数屡

中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)2014年年度报告摘要

创新高,估值已被低估许久的蓝筹股被新入市资金作为主攻方向。自11月21日央行宣布

降息始,各类资金借助杠杆加大了资金量进入股市,银行券商股一路飙升。从组合上来

看,我们秉承"行业精选"的原则,在上半年参与了大医药、大TMT、环保、自动化装备、

教育、养殖等行业,并于7、8月加仓地产、汽车享受了一波行情;9月减持了前期涨幅

较高的小盘股、加仓券商和保险,但在蓝筹股的整体比例上不够。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内,基金份额净值增长率为26.09%,同期业绩比较基准增长率为36.74%,

基金投资收益低于同期业绩比较基准。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们认为市场的中期趋势并没有完全结束,中期趋势的决定性因素是大家对政策与

改革的预期、流动性的改善。当然,相对过去而言,改革预期及流动性改善的边际效用

较少,且未来预计也难以再有大规模的新增资金入市,市场可能将会维持一段时间的缓

慢上涨。但是,过去由资金推动的、简单粗暴的Beta行情已不可持续。同时,在宏观经

济整体不景气、多数行业过去累计涨幅过大的背景下,未来将以捕捉Alpha机会为主。

我们看好那些基本面趋势向上、业绩较为确定、未被充分挖掘的行业与个股。在行业上,

我们看好环保、地产、非银、医药、农业、化工及与客厅入口相关的个股。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关

法律法规的规定,有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为公司分管运营副总

经理,成员包括总经理、督察长、投资总监,基金运营部总监,监察稽核部总监以及基

金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、

决策、执行和监督,确保基金估值的公允、合理,防止估值被歪曲进而对基金持有人产

生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并

提出相关意见和建议。

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,

对基金投资品种进行估值。具体估值流程为:基金日常估值由基金管理人进行,基金托

管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金份额净值由基金管理人完

成估值后,将估值结果以XBRL形式报给基金托管人,基金托管人复核无误后签章返回

给基金管理人,由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期

内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。

上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述

参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)2014年年度报告摘要

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者

基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律

法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害

本基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金

管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等

方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的

行为;基金管理人在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各

重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会

计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

§6 审计报告

本基金2014年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,

注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管理人网站的年

度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)2014年年度报告摘要

会计主体:中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)

报告截止日:2014年12月31日

单位:人民币元

本期末 上年度末

资 产

2014年12月31日 2013年12月31日

资 产:

银行存款 163,953,314.24 151,684,202.13

结算备付金 11,270,844.36 7,144,867.03

存出保证金 2,173,597.80 1,897,383.84

交易性金融资产 2,257,356,158.67 1,575,870,011.06

其中:股票投资 2,257,356,158.67 1,563,866,411.06

基金投资

债券投资 - 12,003,600.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 40,000,000.00 -

应收证券清算款 2,585,330.30 -

应收利息 87,733.52 376,572.28

应收股利 - -

应收申购款 4,294.61 100,037,229.69

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 2,477,431,273.50 1,837,010,266.03

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2014年12月31日 2013年12月31日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)2014年年度报告摘要

应付证券清算款 - 35,142,249.97

应付赎回款 3,454,159.98 971,317.13

应付管理人报酬 3,140,141.87 2,132,641.60

应付托管费 523,356.97 355,440.27

应付销售服务费 - -

应付交易费用 3,576,686.66 1,830,403.82

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 1,495,878.61 1,695,791.01

负债合计 12,190,224.09 42,127,843.80

所有者权益:

实收基金 2,622,559,966.17 2,407,722,181.25

未分配利润 -157,318,916.76 -612,839,759.02

所有者权益合计 2,465,241,049.41 1,794,882,422.23

负债和所有者权益总计 2,477,431,273.50 1,837,010,266.03

注:报告截止日2014年12月31日,基金份额净值0.9400元,基金份额总额2,622,559,966.17份。

7.2 利润表

会计主体:中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)

本报告期:2014年1月1日至2014年12月31日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 2014年1月1日至2014 2013年1月1日至2013年12

年12月31日 月31日

一、收入 553,480,666.94 151,663,296.25

1.利息收入 8,129,980.59 7,681,065.37

其中:存款利息收入 2,964,913.74 3,749,074.23

债券利息收入 1,373,671.78 123,209.85

资产支持证券利息收入 - -

中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)2014年年度报告摘要

买入返售金融资产收入 3,791,395.07 3,808,781.29

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) 398,293,262.38 211,679,366.79

其中:股票投资收益 388,790,264.98 193,167,539.24

基金投资收益

债券投资收益 242,400.00 420,904.31

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 9,260,597.40 18,090,923.24

3.公允价值变动收益(损失以“-”

145,170,743.48 -68,668,909.44

号填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号填

列)

5.其他收入(损失以“-”号填列) 1,886,680.49 971,773.53

减:二、费用 56,094,525.38 51,241,829.45

1.管理人报酬 31,803,222.38 28,667,081.54

2.托管费 5,300,537.10 4,777,846.91

3.销售服务费 - -

4.交易费用 18,413,358.22 17,214,868.05

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支出 - -

6.其他费用 577,407.68 582,032.95

三、利润总额(亏损总额以“-”

497,386,141.56 100,421,466.80

号填列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号

497,386,141.56 100,421,466.80

填列)

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)

中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)2014年年度报告摘要

本报告期:2014年1月1日至2014年12月31日

单位:人民币元

本期

项 目 2014年1月1日至2014年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净 2,407,722,181.2 -612,839,759.0

1,794,882,422.23

值) 5 2

二、本期经营活动产生的基金

- 497,386,141.56 497,386,141.56

净值变动数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生的

基金净值变动数(净值减少以 214,837,784.92 -41,865,299.30 172,972,485.62

“-”号填列)

2,540,718,337.2 -396,270,995.0

其中:1.基金申购款 2,144,447,342.16

4 8

-2,325,880,552.

2.基金赎回款 354,405,695.78 -1,971,474,856.54

32

四、本期向基金份额持有人分

配利润产生的基金净值变动 - - -

(净值减少以“-”号填列)

五、期末所有者权益 2,622,559,966.1 -157,318,916.7

2,465,241,049.41

(基金净值) 7 6

上年度可比期间

项 目 2013年1月1日至2013年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净 2,346,386,461.3 -706,778,588.0

1,639,607,873.31

值) 8 7

二、本期经营活动产生的基金

- 100,421,466.80 100,421,466.80

净值变动数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生的

基金净值变动数(净值减少以 61,335,719.87 -6,482,637.75 54,853,082.12

“-”号填列)

1,449,149,756.8 -374,604,112.2

其中:1.基金申购款 1,074,545,644.60

7 7

中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)2014年年度报告摘要

-1,387,814,037.

2.基金赎回款 368,121,474.52 -1,019,692,562.48

00

四、本期向基金份额持有人分

配利润产生的基金净值变动 - - -

(净值减少以“-”号填列)

五、期末所有者权益 2,407,722,181.2 -612,839,759.0

1,794,882,422.23

(基金净值) 5 2

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

刘建平 管志斌 郭雅梅

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委

员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2006]第243号《关于同意中欧新趋势股票型证

券投资基金(LOF)募集的批复》核准,由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国

证券投资基金法》和《中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。

本基金为上市契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集

6,871,163,845.62元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)

第008号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《中欧新趋势股票型证券投资基金

(LOF)基金合同》于2007年1月29日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为

6,874,704,054.16份基金份额,其中认购资金利息折合3,540,208.54份基金份额。本基金的

基金管理人为中欧基金管理有限公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司。

经深圳证券交易所(以下简称"深交所")深证上字[2007]第40号文审核同意,本基金

776,895,297份基金份额于2007年4月23日在深交所挂牌交易。上市的基金份额登记在证

券登记结算系统,可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回;未上市的基金份额

登记在注册登记系统,按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额

在两个系统之间的转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)

基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依

法发行上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基

金的投资比例范围为:股票资产占基金资产的60%-95%,债券资产占基金资产的0-35%,

中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)2014年年度报告摘要

现金及剩余期限在1年以内的政府债券不少于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基

准为:富时中国A600指数 X 80%+富时中国国债全价指数 X 20%(原名为新华富时中国

A600指数及新华富时中国国债指数)。

本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2015年3月27日批准报

出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基

本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁

布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投

资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中欧新趋势股票型证券投

资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及

允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2014年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金

2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

7.4.5差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问

题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税

法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买

卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权

的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息

时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对基金从上市公司取得的股息红利

所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持

股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年

中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)2014年年度报告摘要

的,暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、

红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红

利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得

税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花

税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

中欧基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

兴业银行股份有限公司

(“兴业银行”) 基金托管人、基金销售机构

国都证券有限责任公司(“国都证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

万盛基业投资有限责任公司(“万盛基

业”) 基金管理人的股东

北京百骏投资有限公司(“北京百骏”) 基金管理人的股东

Unione di Banche Italiane S.c.p.a

(“意大利意联银行”) 基金管理人的股东

窦玉明、刘建平、周蔚文、许欣、陆文

俊 基金管理人的股东

中欧盛世资产管理(上海)有限公司 基金管理人的控股子公司

1. 本报告期内,经中欧基金管理有限公司股东会及第三届董事会2014年第一次定期会议审议通过,

由国都证券和北京百骏分别将其持有的各10%的股权转让给股东以外的自然人窦玉明先生、刘建平

先生、周蔚文先生、许欣先生和陆文俊先生。股权转让后公司注册资本保持不变,仍为人民币1.88

亿元,中欧基金管理有限公司股权结构调整为:意大利意联银行出资人民币65,800,000元, 占注册资

本的35%;国都证券出资人民币37,600,000元, 占注册资本的20%;北京百骏出资人民币37,600,000元,

占注册资本的20%;万盛基业出资人民币9,400,000元, 占注册资本的5%;窦玉明出资人民币9,212,000

元 , 占注册资本的4.9%;刘建平出资人民币9,212,000元 , 占注册资本的4.9%;周蔚文出资人民币

7,708,000元 , 占注册资本的4.1%;许欣出资人民币7,708,000元, 占注册资本的4.1%;陆文俊出资人

民币3,760,000元, 占注册资本的2%。上述事项的工商变更登记手续已办理完毕并已报中国证券监督

管理委员会备案,并已于2014年4月25日在指定媒介进行了信息披露。

2. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

关联方名称 本期 上年度可比期间

中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)2014年年度报告摘要

2014年1月1日至2014年12月31日 2013年1月1日至2013年12月31日

占当期股票成 占当期股票成

成交金额 成交金额

交总额的比例 交总额的比例

1,239,196,128.3

国都证券 - - 10.97%

4

7.4.8.1.2场内债券交易 金额单位:人民币元

本期 上年度可比期间

2014年1月1日至2014年12月31日 2013年1月1日至2013年12月31日

关联方名称

占当期债券成 占当期债券成

成交金额 成交金额

交总额的比例 交总额的比例

国都证券 - - 6,999,300.00 28.11%

7.4.8.1.3场内回购交易 金额单位:人民币元

本期 上年度可比期间

2014年1月1日至2014年12月31日 2013年1月1日至2013年12月31日

关联方名称 占当期债券回 占当期债券回

成交金额 购成交总额的 成交金额 购成交总额的

比例 比例

国都证券 - - 811,000,000.00 6.00%

7.4.8.1.4 权证交易

无。

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

本期

2014年1月1日-2014年12月31日

关联方名称

占当期佣金 期末应付佣金 占期末应付佣

当期佣金

总量的比例 余额 金总额的比例

国都证券 - - - -

上年度可比期间

关联方名称

2013年1月1日至2013年12月31日

中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)2014年年度报告摘要

占当期佣金 期末应付佣金 占期末应付佣

当期佣金

总量的比例 余额 金总额的比例

国都证券 1,123,460.77 10.95% 74,947.25 4.10%

注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算

有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务

等。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2014年1月1日至2014年12月 2013年1月1日至2013年12月

31日 31日

当期发生的基金应支

31,803,222.38 28,667,081.54

付的管理费

其中:支付销售机构的

2,926,089.01 3,055,312.70

客户维护费

注:支付基金管理人中欧基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,

逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2014年1月1日至2014年12月 2013年1月1日至2013年12月

31日 31日

当期发生的基金应支

5,300,537.10 4,777,846.91

付的托管费

注:支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月

月底,按月支付。其计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)2014年年度报告摘要

无。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

本期 上年度可比期间

项目 2014年1月1日至2014年12 2013年1月1日至2013年12

月31日 月31日

基金合同生效日(2007年1月

6,001,200.00 6,001,200.00

29日)持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 6,001,200.00 6,001,200.00

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减:报告期间赎回/卖出总份

- -

报告期末持有的基金份额 6,001,200.00 6,001,200.00

报告期末持有的基金份额

0.23% 0.25%

占基金总份额比例

注:1、本基金管理人运用固有资金投资本基金所采用的费率适用招募说明书规定的费率结构。

2、报告期内,基金管理人未使用风险准备金投资本基金。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2014年1月1日至2014年12月31日 2013年1月1日至2013年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

兴业银行 163,953,314.24 2,594,223.21 151,684,202.13 3,505,367.92

注:本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管,按银行同业利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)2014年年度报告摘要

无。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9 期末(2014年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

7.4.9.1.1 受限证券类别:

数量

证券 证券 成功 可流 流通受限 认购 期末估值 期末 期末

(单位:

代码 名称 认购日 通日 类型 价格 单价 成本总额 估值总额

股)

00086 三湘 2015- 非公开发 6,704, 36,269,997 37,409,720

2014-11-28 5.41 5.58

3 股份 11-30 行 251 .91 .58

30039 中来 2015- 新股锁定 26,69 1,038,552.

2014-09-01 16.42 38.90 438,381.16

3 股份 09-14 期 8 20

30004 互动 2015- 非公开发 1,468, 21,140,006 19,275,575

2014-04-08 14.40 13.13

3 娱乐 04-08 行 056 .40 .28

30038 飞天 2015- 新股锁定 25,60 2,992,667.

2014-06-20 33.13 116.86 848,426.17

6 诚信 06-26 期 9 74

注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金

作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市

后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新

股上市日之间不能自由转让。此外,基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券

发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

数量

股票 股票 停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末

停牌原因 (单位:

代码 名称 日期 估值单价 日期 开盘单价 成本总额 估值总额

股)

30027 华昌 2014- 重大资产 2015- 2,900, 45,151,643 47,735,646

16.46 18.11

8 达 09-22 重组 02-03 100 .59 .00

30034 泰格 2014- 筹划重大 2015- 1,295, 47,534,750 39,162,158

30.22 33.24

7 医药 12-10 事项 01-22 902 .74 .44

60022 太龙 2014- 筹划重大 2015- 3,478, 26,499,761 24,800,820

7.13 7.30

2 药业 12-31 事项 01-12 376 .20 .88

注:本基金截至2014年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股

票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)2014年年度报告摘要

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

于本报告期末,本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

于本报告期末,本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属

的最低层次决定:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于2014年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中

属于第一层次的余额为2,084,941,017.55元,属于第二层次的余额为172,415,141.12元,无

属于第三层次的余额(2013年12月31日:第一层次1,537,382,130.74元,第二层次

38,487,880.32元,无第三层次)。

(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时

的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期

间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估

值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价

值应属第二层次还是第三层次。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)2014年年度报告摘要

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于2014年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013年12月31

日:同)。

(d) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与

公允价值相差很小。

(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

占基金总资产的比

序号 项目 金额

例(%)

1 权益投资 2,257,356,158.67 91.12

其中:股票 2,257,356,158.67 91.12

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 40,000,000.00 1.61

其中:买断式回购的买入返售金

- -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 175,224,158.60 7.07

7 其他各项资产 4,850,956.23 0.20

8 合计 2,477,431,273.50 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

占基金资产净值比

代码 行业类别 公允价值(元)

例(%)

中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)2014年年度报告摘要

A 农、林、牧、渔业 200,947,406.70 8.15

B 采矿业 - -

C 制造业 1,124,273,336.80 45.61

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 53,828,108.26 2.18

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 62,461,820.00 2.53

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,992,667.74 0.12

J 金融业 330,610,847.41 13.41

K 房地产业 289,223,866.02 11.73

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 107,689,831.20 4.37

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 85,328,274.54 3.46

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 2,257,356,158.67 91.57

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(%)

1 601601 中国太保 4,500,110 145,353,553.00 5.90

2 002223 鱼跃医疗 4,600,042 114,817,048.32 4.66

3 601318 中国平安 1,499,903 112,057,753.13 4.55

4 002672 东江环保 3,099,880 107,689,831.20 4.37

5 600066 宇通客车 4,000,068 89,321,518.44 3.62

6 600388 龙净环保 2,475,500 86,642,500.00 3.51

中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)2014年年度报告摘要

7 600683 京投银泰 11,073,074 84,044,631.66 3.41

8 000863 三湘股份 13,062,272 83,568,953.04 3.39

9 002714 牧原股份 1,872,900 82,407,600.00 3.34

10 601818 光大银行 14,999,906 73,199,541.28 2.97

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站的年度报

告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

值比例(%)

1 601318 中国平安 274,526,822.92 15.29

2 601601 中国太保 177,595,945.35 9.89

3 600048 保利地产 162,732,522.28 9.07

4 601336 新华保险 148,935,741.00 8.30

5 300059 东方财富 111,586,101.31 6.22

6 002672 东江环保 98,828,845.62 5.51

7 300043 互动娱乐 97,541,277.24 5.43

8 600066 宇通客车 96,621,496.15 5.38

9 000625 长安汽车 96,485,553.05 5.38

10 000863 三湘股份 92,276,363.62 5.14

11 600401 海润光伏 91,665,976.58 5.11

12 002304 洋河股份 90,427,744.95 5.04

13 603288 海天味业 87,327,730.86 4.87

14 000776 广发证券 85,615,089.01 4.77

15 300003 乐普医疗 85,416,467.43 4.76

16 600388 龙净环保 84,114,364.59 4.69

17 600212 江泉实业 79,444,902.65 4.43

18 002714 牧原股份 76,264,090.61 4.25

19 600010 包钢股份 74,445,817.27 4.15

20 002540 亚太科技 71,233,257.37 3.97

中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)2014年年度报告摘要

21 601333 广深铁路 70,859,268.43 3.95

22 600683 京投银泰 70,823,181.59 3.95

23 601818 光大银行 69,542,957.90 3.87

24 002321 华英农业 69,444,521.13 3.87

25 002444 巨星科技 67,281,404.21 3.75

26 300021 大禹节水 66,939,670.30 3.73

27 600067 冠城大通 66,561,051.89 3.71

28 300278 华昌达 63,093,650.30 3.52

29 000957 中通客车 61,914,441.82 3.45

30 300334 津膜科技 61,620,845.20 3.43

31 002008 大族激光 61,357,795.83 3.42

32 002646 青青稞酒 60,925,769.98 3.39

33 601567 三星电气 60,881,560.02 3.39

34 002569 步森股份 59,592,455.44 3.32

35 600783 鲁信创投 59,392,604.55 3.31

36 002604 龙力生物 59,072,108.96 3.29

37 603766 隆鑫通用 57,816,320.84 3.22

38 600519 贵州茅台 57,038,890.56 3.18

39 002539 新都化工 56,409,401.57 3.14

40 002042 华孚色纺 56,247,468.71 3.13

41 600022 山东钢铁 55,299,352.42 3.08

42 002223 鱼跃医疗 54,728,517.64 3.05

43 002610 爱康科技 54,003,895.50 3.01

44 002022 科华生物 53,381,079.92 2.97

45 002465 海格通信 53,032,429.68 2.95

46 600995 文山电力 51,856,565.64 2.89

47 000728 国元证券 51,090,493.18 2.85

48 601600 中国铝业 51,010,406.87 2.84

49 002381 双箭股份 50,964,656.47 2.84

50 300347 泰格医药 49,851,143.54 2.78

中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)2014年年度报告摘要

51 601788 光大证券 49,694,656.22 2.77

52 002094 青岛金王 48,208,972.50 2.69

53 600277 亿利能源 47,568,069.97 2.65

54 002146 荣盛发展 46,887,372.12 2.61

55 600661 新南洋 46,540,617.80 2.59

56 300004 南风股份 46,121,139.34 2.57

57 300322 硕贝德 43,957,054.19 2.45

58 002273 水晶光电 42,415,732.34 2.36

59 300190 维尔利 41,300,414.19 2.30

60 002445 中南重工 41,041,310.68 2.29

61 600104 上汽集团 40,981,947.02 2.28

62 600975 新五丰 40,931,405.64 2.28

63 300266 兴源过滤 40,385,815.51 2.25

64 000002 万 科A 40,062,879.83 2.23

65 000677 恒天海龙 40,021,440.11 2.23

66 300206 理邦仪器 39,691,744.36 2.21

67 600376 首开股份 38,446,665.77 2.14

68 600080 金花股份 37,705,585.04 2.10

69 002202 金风科技 37,700,962.17 2.10

70 600707 彩虹股份 36,710,583.56 2.05

注:买入金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

值比例(%)

1 601318 中国平安 224,198,186.85 12.49

2 600048 保利地产 176,266,201.44 9.82

3 601336 新华保险 155,060,899.62 8.64

4 300024 机器人 123,569,635.31 6.88

5 300059 东方财富 120,566,575.98 6.72

中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)2014年年度报告摘要

6 000776 广发证券 119,893,107.23 6.68

7 000002 万 科A 116,150,531.87 6.47

8 002465 海格通信 109,329,681.64 6.09

9 002540 亚太科技 107,185,853.05 5.97

10 000625 长安汽车 106,106,440.75 5.91

11 600212 江泉实业 92,475,596.69 5.15

12 600261 阳光照明 80,714,856.21 4.50

13 601601 中国太保 80,440,764.33 4.48

14 600383 金地集团 79,710,913.64 4.44

15 600010 包钢股份 77,746,952.29 4.33

16 002604 龙力生物 77,115,363.95 4.30

17 600661 新南洋 76,208,301.16 4.25

18 600401 海润光伏 76,017,553.21 4.24

19 002444 巨星科技 75,577,405.37 4.21

20 000957 中通客车 73,772,089.64 4.11

21 300043 互动娱乐 71,748,014.35 4.00

22 603766 隆鑫通用 71,361,793.89 3.98

23 601333 广深铁路 70,778,485.21 3.94

24 300291 华录百纳 69,543,719.70 3.87

25 300124 汇川技术 66,552,990.40 3.71

26 002008 大族激光 63,276,590.01 3.53

27 600783 鲁信创投 61,913,985.66 3.45

28 002022 科华生物 58,945,686.38 3.28

29 300003 乐普医疗 58,444,782.38 3.26

30 000525 红 太 阳 58,150,004.76 3.24

31 002104 恒宝股份 57,512,699.11 3.20

32 603288 海天味业 57,171,103.69 3.19

33 601808 中海油服 56,508,125.23 3.15

34 601600 中国铝业 54,237,554.50 3.02

35 002094 青岛金王 53,791,897.67 3.00

中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)2014年年度报告摘要

36 600975 新五丰 53,645,941.42 2.99

37 002569 步森股份 53,210,944.12 2.96

38 000677 恒天海龙 53,046,563.17 2.96

39 600519 贵州茅台 52,755,883.75 2.94

40 601567 三星电气 52,446,017.60 2.92

41 002610 爱康科技 52,142,429.10 2.91

42 002646 青青稞酒 51,604,297.82 2.88

43 000728 国元证券 49,860,204.86 2.78

44 601788 光大证券 49,244,421.96 2.74

45 002174 游族网络 48,006,235.66 2.67

46 300266 兴源过滤 47,568,305.90 2.65

47 000712 锦龙股份 47,517,488.85 2.65

48 300004 南风股份 46,607,429.53 2.60

49 000590 紫光古汉 45,586,898.80 2.54

50 002146 荣盛发展 44,690,140.81 2.49

51 002202 金风科技 43,594,559.63 2.43

52 600081 东风科技 42,201,156.74 2.35

53 600080 金花股份 42,191,800.53 2.35

54 300190 维尔利 42,083,237.67 2.34

55 601006 大秦铁路 41,449,647.32 2.31

56 600707 彩虹股份 40,948,933.19 2.28

57 002185 华天科技 40,266,363.12 2.24

58 000812 陕西金叶 39,258,552.94 2.19

59 002304 洋河股份 39,239,959.69 2.19

60 600055 华润万东 39,118,827.60 2.18

61 300206 理邦仪器 39,008,790.45 2.17

62 002568 百润股份 38,441,469.29 2.14

63 600104 上汽集团 37,977,842.03 2.12

64 002447 壹桥海参 37,677,121.36 2.10

65 002273 水晶光电 36,816,067.04 2.05

注:卖出金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)2014年年度报告摘要

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位:人民币元

买入股票的成本(成交)总额 6,160,088,352.68

卖出股票的收入(成交)总额 6,000,590,713.53

注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关

交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)2014年年度报告摘要

8.11.3 本期国债期货投资评价

国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编

制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2

本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

金额单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 2,173,597.80

2 应收证券清算款 2,585,330.30

3 应收股利 -

4 应收利息 87,733.52

5 应收申购款 4,294.61

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,850,956.23

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

流通受限部分

占基金资产净 流通受限情况

序号 股票代码 股票名称 的

值比例(%) 说明

公允价值

1 000863 三湘股份 37,409,720.58 1.52 定向增发锁定

中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)2014年年度报告摘要

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和

与合计可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

持有人户数 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

(户) 金份额 持有 占总份 持有 占总份

份额 额比例 份额 额比例

1,450,125,501.2 1,172,434,464.9

60,744 43,173.98 55.29% 44.71%

1 6

9.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例

1 中欧基金管理有限公司 6,001,200.00 8.62%

2 牛旭风 1,000,000.00 1.44%

3 姜才 1,000,000.00 1.44%

4 谈德忠 565,271.00 0.81%

5 罗颖 560,268.00 0.80%

6 黄伟民 549,469.00 0.79%

7 张燕 500,120.00 0.72%

8 欧阳钢 495,198.00 0.71%

9 郭建华 486,622.00 0.70%

10 张国平 320,000.00 0.46%

注:以上均为场内持有人。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)2014年年度报告摘要

基金管理人所有从业人员持有本基

- -

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研

-

究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 -

§10 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2007年1月29日)基金份额总额 6,874,704,054.16

本报告期期初基金份额总额 2,407,722,181.25

本报告期基金总申购份额 2,540,718,337.24

减:本报告期基金总赎回份额 2,325,880,552.32

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 2,622,559,966.17

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1 基金管理人的重大人事变动

报告期内,基金管理人于2014年1月11日发布公告,周蔚文先生自2014年1月10日起

不再担任本基金基金经理职务。相关变更事项已按规定向中国基金业协会办理相关手续

并向中国证监会和上海证监局报告。

报告期内,基金管理人于2014年2月20日发布公告,许欣先生自2014年2月12日起担

任中欧基金管理有限公司副总经理职务。相关变更事项已按规定向中国基金业协会办理

相关手续并中国证监会和上海证监局报告。

11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)2014年年度报告摘要

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自合同生效日起聘请普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供

审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。本年度应支付给所聘任的会计师事务

所审计费用为100,000.00元人民币。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处

罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单

占股票

券商名称 元 占当期佣金 备注

成交金额 成交总额比 佣金

数量 总量的比例

2,633,029,3 2,397,111.5 0.21

长江证券 1 21.80% 21.80%

52.80 1 8

1,511,707,1 1,376,260.3 0.12

东方证券 1 12.51% 12.51%

24.94 4 51

1,195,709,7 1,088,575.7 0.09

中信建投 2 9.90% 9.90%

36.00 8 9

1,040,138,9 0.08

广发证券 2 8.61% 946,936.57 8.61%

99.88 61

1,024,928,2 0.08

中金公司 1 8.48% 933,091.54 8.48%

39.30 48

957,161,035 0.07

国信证券 1 7.92% 871,394.08 7.92%

.60 92

933,921,927 0.07

光大证券 1 7.73% 850,242.81 7.73%

.02 73

中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)2014年年度报告摘要

666,019,089 0.05

齐鲁证券 1 5.51% 606,342.61 5.51%

.87 51

460,893,753 0.03

海通证券 1 3.82% 419,599.01 3.82%

.13 82

445,982,821 0.03

中银国际 1 3.69% 406,023.80 3.69%

.48 69

388,533,874 0.03

瑞银证券 1 3.22% 353,720.97 3.22%

.02 22

360,697,470 0.02

西部证券 1 2.99% 328,379.43 2.99%

.61 99

274,950,963 0.02

长城证券 1 2.28% 250,314.07 2.28%

.91 28

146,220,393 0.01

国金证券 1 1.21% 133,118.16 1.21%

.66 21

40,723,073. 0.00

申银万国 1 0.34% 37,074.54 0.34%

76 34

招商证券 1 - - - - -

华泰证券 2 - - - - -

中信证券 1 - - - - -

银河证券 1 - - - - -

国都证券 2 - - - - -

国海证券 1 - - - - -

注:1、根据中国证监会的有关规定,我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能

力的基础上,选择基金专用交易席位,并由公司董事会授权管理层批准。

2、本报告期内未新增交易单元,减少中航证券上海交易单元。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占债当期券

占当期债券 占当期权证

券商名称 成交金 成交金 回购 成交金

成交总额的 成交总额的

额 额 成交总额的 额

比例 比例

比例

中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)2014年年度报告摘要

长江证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

416,000,

中信建投 - - 1.37% - -

000.00

2,770,00

广发证券 - - 9.11% - -

0,000.00

5,830,00

中金公司 - - 19.18% - -

0,000.00

8,720,00

国信证券 - - 28.69% - -

0,000.00

4,860,00

光大证券 - - 15.99% - -

0,000.00

2,970,00

齐鲁证券 - - 9.77% - -

0,000.00

海通证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

瑞银证券 - - - - - -

1,540,00

西部证券 - - 5.07% - -

0,000.00

1,290,00

长城证券 - - 4.24% - -

0,000.00

1,460,00

国金证券 - - 4.80% - -

0,000.00

540,000,

申银万国 - - 1.78% - -

000.00

招商证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

国都证券 - - - - - -

国海证券 - - - - - -

中欧基金管理有限公司

二〇一五年三月二十七日

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