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同庆B:2014年年度报告摘要

来源:深交所 2015-03-28 00:00:00
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长盛同庆中证 800 分级 2014 年年度报告 摘要

长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金

2014 年年度报告 摘要

2014 年 12 月 31 日

基金管理人:长盛基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

送出日期:2015 年 3 月 28 日

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长盛同庆中证 800 分级 2014 年年度报告 摘要

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以

上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 3 月 27 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本年度报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 为本基金出具了

无保留意见的审计报告。

本报告期自 2014 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 长盛同庆中证 800 分级

场内简称 长盛同庆

基金主代码 160806

交易代码 160806

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 5 月 12 日

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 851,840,430.56 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2012-05-31

下属分级基金的基金简称 长盛同庆 800A 长盛同庆 800B 长盛同庆中证 800 分

下属分级基金的场内简称 同庆 A 同庆 B 长盛同庆

下属分级基金的交易代码 150098 150099 160806

报告期末下属分级基金份额 278,099,590.00 份 417,149,386.00 份 156,591,454.56 份

总额

2.2 基金产品说明

本基金运用指数化投资方式,通过严格的投资纪律约束和数量化

风险管理手段,力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间

投资目标

的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在

4%以内,以实现对中证 800 指数的有效跟踪。

本基金原则上采用抽样复制指数的投资策略,综合考虑标的指数

样本中个股的自由流通市值规模、流动性、行业代表性、波动性

与标的指数整体的相关性,通过抽样方式构建基金股票投资组合,

并优化确定投资组合中的个股权重,以实现基金净值增长率与业

绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于 0.35%,且年化跟踪误差小

于 4%的投资目标。当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增

投资策略

发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证 800

指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,

基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进

行适当的处理和调整,以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。

本基金将在基金合同生效 3 个月内使投资组合比例达到基金合同

的相关规定。

95%×中证 800 指数收益率+5%×一年期银行定期存款利率(税

业绩比较基准

后)

风险收益特征 本基金为抽样复制指数的股票型基金,具有高风险、高预期收益

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的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金

和混合型基金。

长盛同庆 800A:低风 长盛同庆 800B:获取 长盛同庆中证 800 分

险、收益相对稳定。 杠杆收益,风险和预 级:高风险、高预期

下属分级基金的风险收益

期收益均高于长盛 收益。

特征

同庆中证 800 分级份

额。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长盛基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 叶金松 田青

信息披露负责人 联系电话 010-82019988 010-67595096

电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 400-888-2666、010-62350088 010-67595096

传真 010-82255988 010-66275853

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn

基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

2012 年 5 月 12 日(基

3.1.1 期间数据和指标 2014 年 2013 年 金合同生效日)-2012

年 12 月 31 日

本期已实现收益 306,816,167.34 231,942,788.58 -328,098,108.51

本期利润 502,257,247.90 94,101,096.88 -230,564,485.80

加权平均基金份额本期利润 0.2393 0.0337 -0.0426

本期基金份额净值增长率 37.77% -1.19% -4.26%

3.1.2 期末数据和指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末

期末可供分配基金份额利润 0.1298 -0.1850 -0.2026

期末基金资产净值 1,034,171,205.75 1,833,253,220.43 4,640,886,206.96

期末基金份额净值 1.214 0.917 0.955

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

增长率①

准差② 率③ 准差④

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过去三个月 29.15% 1.42% 31.57% 1.39% -2.42% 0.03%

过去六个月 46.80% 1.18% 52.22% 1.14% -5.42% 0.04%

过去一年 37.77% 1.12% 45.71% 1.09% -7.94% 0.03%

自基金转型

30.33% 1.18% 34.96% 1.19% -4.63% -0.01%

起至今

注:本基金业绩比较基准=95%×中证 800 指数收益率+5%×一年期银行定期存款利率(税后)。

基准指数:中证 800 指数。

本基金的业绩比较基准中证 800 指数由中证指数有限公司构建和发布。具体的编制规则和再平衡

过 程 请 参 见 中 证 800 指 数 指 数 编 制 细 则 ( 网 址 为 :

http://www.csindex.com.cn/sseportal/csiportal/indexquery.do)。

由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合

同要求,业绩比较基准中中证 800 指数、一年期银行定期存款每日按照 95%、5%的比例采取再平

衡,再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。

3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

注:1、本基金由长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型而来,基金转型日(即基金合同生

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效日)为 2012 年 5 月 12 日。

2、按照本基金合同规定,本基金管理人应当自基金合同生效之日起 3 个月内使基金的投资组合比

例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十七条(三)

投资范围、(九)投资禁止行为与限制的有关约定。截止报告日,本基金的各项资产配置比例符合

基金合同约定。

3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金由长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型而来,基金转型日(即基金合同生效

日)为 2012 年 5 月 12 日,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

每10份基金份 现金形式 再投资形式发 年度利润

年度 备注

额分红数 发放总额 放总额 分配合计

2014年度 - - - - 注:2014 年度未分配收益

2013年度 - - - - 注:2013 年度未分配收益

- - - - 注:2012 年 5 月 12 日(基

2012年度

金合同生效日)至 2012

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年 12 月 31 日未分配收益

合计 - - - -

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为长盛基金管理有限公司(以下简称“公司”),成立于 1999 年 3 月 26 日,是

国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币 18900 万元。公司注册地在深圳,

总部设在北京,并在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司,在香港、北京分别设有子公司。

目前,公司股东及其出资比例为:国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)占注册资本

的 41%,新加坡星展银行有限公司占注册资本的 33%,安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的

13%,安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机

构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至 2014 年 12 月 31 日,基金管理人共管理三十七只开

放式基金,并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外 QFII 基金和专户理财产

品的投资顾问。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

(助理)期限 证券从业

姓名 职务 说明

年限

任职日期 离任日期

男,1981 年 9 月出生,中国国

本基金基金 籍。中央财经大学硕士,CFA(特

经理,长盛 许金融分析师),FRM(金融风险

同瑞中证 管理师)。2007 年 7 月加入长盛

200 指数分 基金管理有限公司,曾任金融工

级证券投资 程与量化投资部金融工程研究

基金基金经 2012 年 7 月 员,从事数量化投资策略研究和

王超 - 7年

理,长盛同 20 日 投资组合风险管理工作。现任长

辉深证 100 盛同瑞中证 200 指数分级证券

等权重指数 投资基金基金经理,长盛同庆中

分级证券投 证 800 指数分级证券投资基金

资基金基金 (本基金)基金经理,长盛同辉

经理。 深证 100 等权重指数分级证券

投资基金基金经理。

本基金基金 男,1982 年 7 月出生,中国国

2013 年 2 月 2014 年 4 月

王志远 经理助理, 5年 籍。毕业于香港科技大学,获硕

7日 30 日

研究员。 士学位。2009 年 11 月加入长盛

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基金管理有限公司,任研究员等

职务,自 2014 年 4 月 30 日起不

再担任长盛同庆中证 800 指数

分级证券投资基金基金经理助

理。

注:1、上表基金经理及基金经理助理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘

日期;

2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相

关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金

合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基

金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持

有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公

司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,

通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,确保公平对待不同投资组合,包括公

募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等,切实防范利益输送,保护投资者的合法权益。具

体如下:

研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研

究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理

在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息

隔离墙制度。

交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。

交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场

外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》

的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问

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题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

公司对该基金过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等

指标,使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验,未发现违反公平交易

及利益输送的行为。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

在报告期内,我们运用数量化投资手段精细化执行跟踪指数策略,尽量降低申购赎回、个股

配股、分红、增发等事件对基金组合产生的不利影响,将本基金的跟踪误差和日均跟踪偏离度绝

对值控制在合理水平。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为 1.214 元,本报告期份额净值增长率为 37.77%,同期业绩

比较基准收益率为 45.71%。报告期内,本基金日均跟踪偏离度绝对值为 0.15%,控制在 0.35%之

内;年化跟踪误差为 3.16%,控制在 4%之内。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2014 年下半年的 A 股市场上证综指暴涨 57.92%,充分体现了“经济新常态”下改革红利释放

预期的强度。尽管经济指标持续低迷,国际市场出现剧烈震荡,但是丝毫没有改变国内市场的上

涨趋势。改革预期和资金推动是这一波暴涨的主要驱动因素,外在表现为金融改革、一路一带、

国企改革等主题性投资机会。

展望 2015 年上半年的市场,预计改革预期和资金效应仍将继续主导市场走势。在四季度表现

出明显上涨趋势的高 Beta、大市值、低估值等风格因子仍将继续维持强势。在估值修复行情演绎

到比较充分的阶段,大中市值的成长性品种也将获得资金的青睐,GARP 等兼顾成长和价值的策略

预计会有良好表现。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及本基金合同约定,本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国

证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订

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了证券投资基金估值政策与估值程序,设立基金估值小组,参考行业协会估值意见和独立第三方

机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。

本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、

估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了

由公司总经理(担任估值小组组长)、公司副总经理和督察长(担任估值小组副组长)、权益投资

部、风险管理部、研究部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组,负责研

究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验,具备基金估值运作、

行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。

基金经理参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执

行。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金

估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释,

通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适

当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间

同业市场交易的债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《证券投资基金运作管理办法》的规定及本基金基金合同第二十一节中对基金利润分配

原则的约定,在本基金分级运作期内,本基金(包括长盛同庆 800A、长盛同庆 800B 和长盛同庆

中证 800 分级基金份额)不进行收益分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金

法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽

责地履行了基金托管人应尽的义务。

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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的

基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监

督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内,本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资

组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师汪棣、沈兆杰于 2015 年 3 月 23 日对

本基金 2014 年 12 月 31 日的资产负债表、2014 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以

及财务报表附注出具了普华永道中天审字(2015)第 20190 号无保留意见的审计报告。投资者欲查

看审计报告全文,应阅读本年度报告正文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金

报告截止日: 2014 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期末 上年度末

资 产

2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

资 产:

银行存款 60,365,980.34 96,653,973.20

结算备付金 694,771.26 3,075,367.98

存出保证金 1,213,680.45 447,075.55

交易性金融资产 969,984,095.68 1,728,187,030.87

其中:股票投资 969,984,095.68 1,721,173,750.57

基金投资 - -

债券投资 - 7,013,280.30

资产支持证券投资 - -

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贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 28,577,360.35 -

应收利息 18,930.13 25,764.35

应收股利 - -

应收申购款 - 9,998,000.00

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 1,060,854,818.21 1,838,387,211.95

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 22,556,787.67 372,979.57

应付管理人报酬 936,243.33 1,582,174.24

应付托管费 205,973.52 348,078.34

应付销售服务费 - -

应付交易费用 1,435,204.91 982,898.63

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 1,549,403.03 1,847,860.74

负债合计 26,683,612.46 5,133,991.52

所有者权益:

实收基金 909,795,613.87 2,202,863,302.40

未分配利润 124,375,591.88 -369,610,081.97

所有者权益合计 1,034,171,205.75 1,833,253,220.43

负债和所有者权益总计 1,060,854,818.21 1,838,387,211.95

注:报告截止日 2014 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.214 元,基金份额总额 851,840,430.56 份,

其中长盛同庆 800A 基金份额为 278,099,590.00 份,长盛同庆 800B 基金份额为 417,149,386.00

份,长盛同庆中证 800 分级基金份额为 156,591,454.56 份。

7.2 利润表

会计主体:长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金

本报告期:2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

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单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12

12 月 31 日 月 31 日

一、收入 547,599,463.03 139,075,503.12

1.利息收入 1,133,677.25 1,415,755.18

其中:存款利息收入 1,111,672.90 1,408,363.74

债券利息收入 22,004.35 7,391.44

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) 347,126,854.37 270,614,113.19

其中:股票投资收益 300,970,822.50 221,834,719.74

基金投资收益 - -

债券投资收益 339,093.93 494,224.32

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 45,816,937.94 48,285,169.13

3.公允价值变动收益(损失以“-” 195,441,080.56 -137,841,691.70

号填列)

4. 汇兑收益(损失以"-"号填列) - -

5.其他收入(损失以“-”号填列) 3,897,850.85 4,887,326.45

减:二、费用 45,342,215.13 44,974,406.24

1.管理人报酬 18,373,284.01 26,757,181.47

2.托管费 4,042,122.52 5,886,580.02

3.销售服务费 - -

4.交易费用 22,358,960.76 11,718,785.94

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支出 - -

6.其他费用 567,847.84 611,858.81

三、利润总额 (亏损总额以“-”号 502,257,247.90 94,101,096.88

填列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 502,257,247.90 94,101,096.88

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金

本报告期:2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期

项目

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

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长盛同庆中证 800 分级 2014 年年度报告 摘要

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金

2,202,863,302.40 -369,610,081.97 1,833,253,220.43

净值)

二、本期经营活动产生的基

- 502,257,247.90 502,257,247.90

金净值变动数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数 -1,293,067,688.53 -8,271,574.05 -1,301,339,262.58

(净值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 2,399,147,193.06 -538,882,325.11 1,860,264,867.95

2.基金赎回款 -3,692,214,881.59 530,610,751.06 -3,161,604,130.53

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 - - -

动(净值减少以“-”号填列)

五、期末所有者权益(基金

909,795,613.87 124,375,591.88 1,034,171,205.75

净值)

上年度可比期间

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金

5,508,682,489.79 -867,796,282.83 4,640,886,206.96

净值)

二、本期经营活动产生的基

- 94,101,096.88 94,101,096.88

金净值变动数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数 -3,305,819,187.39 404,085,103.98 -2,901,734,083.41

(净值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 1,255,180,283.95 -187,859,693.06 1,067,320,590.89

2.基金赎回款 -4,560,999,471.34 591,944,797.04 -3,969,054,674.30

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 - - -

动(净值减少以“-”号填列)

五、期末所有者权益(基金

2,202,863,302.40 -369,610,081.97 1,833,253,220.43

净值)

注:报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

______周兵______ ______林培富______ ____龚珉____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金是根据长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金

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长盛同庆中证 800 分级 2014 年年度报告 摘要

(以下简称“长盛同庆封闭基金”)基金份额持有人大会 2012 年 4 月 10 日决议通过的《关于长盛

同庆可分离交易股票型证券投资基金转型有关事项的议案》,经中国证券监督管理委员会(以下简

称“中国证监会”)证监许可字[2012]549 号《关于核准长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金

基金份额持有人大会决议的批复》,由原基金长盛同庆封闭基金转型而来。原基金长盛同庆封闭基

金为契约型封闭式基金,于深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易上市,存续期限至 2012

年 5 月 11 日止。根据深交所《终止上市通知书》(深证上[2012]116 号)的同意,自 2012 年 5 月

14 日起,原基金长盛同庆封闭基金终止上市,并更名为长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金

(以下简称“本基金”),《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金合同》失效的同时《长盛

同庆中证 800 指数分级证券投资基金基金合同》生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。

本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

原长盛同庆封闭基金于基金合同失效前经审计的基金资产净值为 12,925,228,407.02 元,已

于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。此外,根据《长盛同庆中证 800 指

数分级证券投资基金基金合同》、《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金封闭期到期同庆 A、

同庆 B 停止转托管业务并进行基金份额转换的公告》和《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基

金封闭期到期基金份额转换结果的公告》的规定,本基金的基金管理人于 2012 年 5 月 14 日对原

长盛同庆封闭之同庆 A 和同庆 B 份额进行了基金份额转换,将原长盛同庆封闭基金之同庆 A 和同

庆 B 份额折算为长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“长盛同庆中证

800 分级份额”),并于 2012 年 5 月 14 日进行了变更登记。

根据《长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金基金合同》和《长盛同庆中证 800 指数分级

证券投资基金进入分级运作期份额折算及分拆的公告》的规定,本基金自 2012 年 5 月 22 起进入

分级运作期,为期三年;分级运作期到期后,本基金将转换为上市开放式基金(LOF)。在分级运作

期起始日,即 2012 年 5 月 22 日,本基金的基金管理人对长盛同庆中证 800 分级份额进行了份额

折算,折算后长盛同庆中证 800 分级份额的份额净值为人民币 1.000 元。

根据基金合同的有关规定,本基金在分级运作期内的基金份额包括长盛同庆中证 800 分级份

额、长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(以下简称“同庆 800A 份额”)

以及长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金之积极收益类份额(以下简称“同庆 800B 份额”)。

本基金在分级运作期起始日,场内长盛同庆中证 800 分级份额按 4:6 的比例分离成同庆 800A 份额

和同庆 800B 份额,各类基金份额的基金资产合并运作。

长盛同庆中证 800 分级份额只接受场外与场内申购和赎回,同庆 800A 份额和同庆 800B 份额

可单独在上市交易但不接受申购和赎回。经深交所深证上[2012]137 号文审核同意,同庆 800A 份

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长盛同庆中证 800 分级 2014 年年度报告 摘要

额和同庆 800B 份额于 2012 年 5 月 31 日在深交所挂牌交易。截至 2012 年 5 月 30 日,长盛同庆基

金份额净值为 1.013 元,同庆 800A 基金份额参考净值为 1.002 元,同庆 800B 基金份额参考净值

为 1.020 元。未上市交易的长盛同庆中证 800 分级份额托管在场外,基金份额持有人可通过跨系

统转托管业务将其转至深交所场内后即可按照 4:6 的比例与同庆 800A 份额和同庆 800B 份额进行

配对转换。

在分级运作期内,在自分级运作期起始日后满一年和满两年的对应日(若该对应日为非工作

日,则顺延至下一个工作日),本基金的基金管理人将根据基金合同的规定对长盛同庆中证 800

分级份额、同庆 800A 份额和同庆 800B 份额的基金份额进行份额折算;此外,若同庆 800B 份额的

参考净值跌至 0.250 元以下,本基金的基金管理人还将根据基金合同的规定对长盛同庆中证 800

分级份额、同庆 800A 份额和同庆 800B 份额的基金份额进行不定期份额折算。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和基金合同的有关规定,本基金的投资范围为本基

金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及

其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或

中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于股票

的资产占基金资产的比例为 90%-95%,其中投资于中证 800 指数成份股和备选成份股的资产不低

于股票资产的 90%;其余资产投资于现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种,

其中权证资产占基金资产净值的比例为 0-3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金

资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为:95%×中证 800 指数收益率+5%×一年期银行定期存

款利率(税后)。

本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于 2015 年 3 月 23 日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投

资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证

券投资基金会计核算业务指引》、《长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金基金合同》和在财务

报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2014 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2014 年 12

月 31 日的财务状况以及 2014 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

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长盛同庆中证 800 分级 2014 年年度报告 摘要

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

财政部于 2014 年颁布《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、企业会计准则第 40 号——

合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第

2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务

报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》以及《企业会计准则第 37 号——金融工

具列报》,要求除《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》自 2014 年度财务报表起施行外,其

他准则自 2014 年 7 月 1 日起施行。上述准则对本基金本报告期无重大影响。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、

财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股

息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示

如下:

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券的

差价收入不予征收营业税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收

入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%

的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,

其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%

计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公

司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;

解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计

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长盛同庆中证 800 分级 2014 年年度报告 摘要

征个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

长盛基金管理有限公司(“长盛基金公司”) 基金管理人、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构

国元证券股份有限公司(“国元证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

新加坡星展银行有限公司 基金管理人的股东

安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东

安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人的股东

长盛基金(香港)有限公司 基金管理人的全资子公司

长盛创富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

本期 上年度可比期间

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 2013年1月1日至2013年12月31日

关联方名称 占当期股票

占当期股票

成交金额 成交金额 成交总额的

成交总额的比例

比例

国元证券 - - 34,125,653.56 0.50%

7.4.8.1.2 权证交易

注:本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元发生权证交易。

7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

本期

2014年1月1日至2014年12月31日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 金总额的比例

国元证券 - - - -

上年度可比期间

2013年1月1日至2013年12月31日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 金总额的比例

国元证券 31,068.47 0.51% 31,068.47 3.16%

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长盛同庆中证 800 分级 2014 年年度报告 摘要

注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结

算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。债券及权证交易不计佣金。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务

等。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31

月 31 日 日

当期发生的基金应支付 18,373,284.01 26,757,181.47

的管理费

其中:支付销售机构的客 362,962.77 561,083.33

户维护费

注:支付基金管理人长盛基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提,逐

日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.00%/当年天数。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31

月 31 日 日

当期发生的基金应支付 4,042,122.52 5,886,580.02

的托管费

注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提,逐日累

计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值×0.22%/当年天数。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注:本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注:本基金基金管理人本期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。

第 19 页 共 35 页

长盛同庆中证 800 分级 2014 年年度报告 摘要

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注:除基金管理人之外的其他关联方本期末及上年度末未投资本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

关联方

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 60,365,980.34 981,358.70 96,653,973.20 1,316,771.40

注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注:本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.9 期末(2014 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注:本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

期末 复牌

股票代 股票 停牌 期末 期末估值总

停牌日期 估值 复牌日期 开盘单 数量(股) 备注

码 名称 原因 成本总额 额

单价 价

掌趣 2014 年 7 月 重大 2015 年 2 月

-

300315 科技 14 日 事项 19.58 16 日 17.41 342,387 5,363,873.38 6,703,937.46

大智 2014 年 7 月 重大 2015 年 1 月

-

601519 慧 21 日 事项 7.76 23 日 6.58 739,900 4,429,461.83 5,741,624.00

津滨 2014 年 12 重大 2015 年 1 月

-

000897 发展 月 26 日 事项 7.55 21 日 7.50 654,945 3,548,676.93 4,944,834.75

安徽 2014 年 12 重大 2015 年 1 月

-

600761 合力 月 26 日 事项 15.65 6日 16.60 247,762 2,667,891.00 3,877,475.30

三花 2014 年 10 重大 2015 年 1 月

-

002050 股份 月 27 日 事项 13.57 27 日 14.93 243,221 3,461,331.55 3,300,508.97

誉衡 2014 年 11 重大 2015 年 1 月

-

002437 药业 月 21 日 事项 23.34 26 日 26.13 95,419 2,153,843.48 2,227,079.46

天茂 2014 年 10 重大 2015 年 1 月

-

000627 集团 月 22 日 事项 4.10 16 日 4.51 528,100 1,868,529.78 2,165,210.00

000413 东旭 2014 年 11 重大 7.67 2015 年 1 月 8.44 275,097 2,109,993.99 -

第 20 页 共 35 页

长盛同庆中证 800 分级 2014 年年度报告 摘要

光电 月 25 日 事项 28 日 2,148,469.04

广电 2014 年 12 重大 2015 年 3 月

-

002152 运通 月 17 日 事项 22.15 11 日 24.37 94,875 1,652,089.64 2,101,481.25

卧龙 2014 年 12 重大 2015 年 1 月

-

600580 电气 月 8 日 事项 10.48 14 日 11.12 175,672 1,651,624.62 1,841,042.56

星网 2014 年 10 重大 2015 年 2 月

-

002396 锐捷 月 20 日 事项 27.31 9日 30.04 64,681 1,834,671.92 1,766,438.11

宏源 2014 年 12 重大

-

000562 证券 月 10 日 事项 30.50 不适用 不适用 57,791 529,712.46 1,762,625.50

中国 2014 年 12 重大 2015 年 1 月

-

000009 宝安 月 29 日 事项 12.95 7日 13.88 134,136 1,146,533.41 1,737,061.20

中国 2014 年 10 重大 2014 年 12

-

601766 南车 月 27 日 事项 6.65 月 31 日 6.38 252,253 1,352,620.67 1,677,482.45

长电 2014 年 11 重大 2015 年 1 月

-

600584 科技 月 3 日 事项 10.52 14 日 12.24 159,425 1,749,883.25 1,677,151.00

中国 2014 年 10 重大 2014 年 12

-

601299 北车 月 27 日 事项 7.33 月 31 日 7.10 223,387 1,179,795.00 1,637,426.71

洲际 2014 年 12 重大

-

600759 油气 月 24 日 事项 9.90 - - 156,896 1,898,276.76 1,553,270.40

科冕 2014 年 10 重大

-

002354 木业 月 31 日 事项 52.55 - - 18,586 902,198.79 976,694.30

万达 2014 年 12 重大 2015 年 1 月

-

300168 信息 月 31 日 事项 46.20 8日 44.50 20,100 882,010.08 928,620.00

哈药 2014 年 12 重大 2015 年 2 月

-

600664 股份 月 31 日 事项 8.68 17 日 9.45 83,800 729,486.00 727,384.00

内蒙 2014 年 12 重大 2015 年 1 月

-

601216 君正 月 1 日 事项 10.44 7日 11.10 34,180 294,722.01 356,839.20

物产 2014 年 10 重大 2015 年 1 月

-

000906 中拓 月 13 日 事项 16.00 30 日 16.00 6,934 115,744.24 110,944.00

锦江 2014 年 11 重大 2015 年 1 月

-

600754 股份 月 10 日 事项 24.99 19 日 27.00 3,472 72,011.93 86,765.28

注:1、根据宏源证券股份有限公司(以下简称“宏源证券”)于 2014 年 12 月 2 日公布的《申银万

国证券股份有限公司换股吸收合并宏源证券股份有限公司报告书》和《关于申银万国证券股份有

限公司换股吸收合并本公司事宜的提示性公告》,申银万国证券股份有限公司将向宏源证券全体股

东发行 A 股股票,以换股比例 2.049:1 取得宏源证券股东持有的宏源证券全部股票,吸收合并宏

源证券;宏源证券自 2014 年 12 月 10 日起连续停牌。合并后的申万宏源于 2015 年 1 月 26 日复牌,

当日复牌开盘单价为 17.77 元。宏源证券人民币普通股股票自 2015 年 1 月 26 日起终止上市并摘

牌。2、本基金截至 2014 年 12 月 31 日持有的中国北车、中国南车已于本期末复牌,但交易仍不

活跃、流通仍受限,因此仍作为流通受限股票。3、本基金截至 2014 年 12 月 31 日止持有以上因

第 21 页 共 35 页

长盛同庆中证 800 分级 2014 年年度报告 摘要

公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消

除后,经交易所批准复牌。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最

低层次决定:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于 2014 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为 919,972,205.79 元,属于第二层次的余额为 50,011,889.89 元,无属于第三

层次的余额(2013 年 12 月 31 日:第一层次 1,706,170,859.50 元,第二层次 22,016,171.37 元,

无第三层次)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易

不活跃) 、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃

期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察

输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

第 22 页 共 35 页

长盛同庆中证 800 分级 2014 年年度报告 摘要

于 2014 年 12 月 31 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013 年 12 月 31

日:同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允

价值相差很小。

(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

占基金总资产的

序号 项目 金额

比例(%)

1 权益投资 969,984,095.68 91.43

其中:股票 969,984,095.68 91.43

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 61,060,751.60 5.76

7 其他各项资产 29,809,970.93 2.81

8 合计 1,060,854,818.21 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值

比例(%)

A 农、林、牧、渔业 4,993,562.44 0.48

B 采矿业 38,050,066.39 3.68

C 制造业 309,551,262.43 29.93

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 30,012,477.19 2.90

E 建筑业 36,670,340.35 3.55

第 23 页 共 35 页

长盛同庆中证 800 分级 2014 年年度报告 摘要

F 批发和零售业 106,853,617.44 10.33

G 交通运输、仓储和邮政业 25,004,597.25 2.42

H 住宿和餐饮业 86,765.28 0.01

I 信息传输、软件和信息技术服务业 37,095,287.41 3.59

J 金融业 279,471,691.65 27.02

K 房地产业 48,331,492.76 4.67

L 租赁和商务服务业 9,535,467.97 0.92

M 科学研究和技术服务业 652,048.96 0.06

N 水利、环境和公共设施管理业 8,310,173.61 0.80

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 603,703.15 0.06

R 文化、体育和娱乐业 9,616,332.42 0.93

S 综合 3,936,457.15 0.38

合计 948,775,343.85 91.74

8.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值

比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 5,243,385.55 0.51

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 110,944.00 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,031,818.26 0.68

J 金融业 - -

K 房地产业 8,822,604.02 0.85

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

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长盛同庆中证 800 分级 2014 年年度报告 摘要

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 21,208,751.83 2.05

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

金额单位:人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(%)

1 600998 九州通 4,433,529 80,113,869.03 7.75

2 601318 中国平安 406,282 30,353,328.22 2.94

3 600016 民生银行 2,300,846 25,033,204.48 2.42

4 600036 招商银行 1,400,844 23,240,001.96 2.25

5 600030 中信证券 667,991 22,644,894.90 2.19

6 600837 海通证券 686,734 16,522,820.04 1.60

7 601166 兴业银行 970,233 16,008,844.50 1.55

8 600000 浦发银行 950,327 14,910,630.63 1.44

9 601398 工商银行 2,598,495 12,654,670.65 1.22

10 000002 万 科A 823,572 11,447,650.80 1.11

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于

http://www.csfunds.com.cn 网站的年度报告正文。

8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明

金额单位:人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(%)

1 300315 掌趣科技 342,387 6,703,937.46 0.65

2 000043 中航地产 500,383 4,473,424.02 0.43

3 600533 栖霞建设 869,836 4,349,180.00 0.42

4 000627 天茂集团 528,100 2,165,210.00 0.21

5 002152 广电运通 94,875 2,101,481.25 0.20

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股 票明细,应阅读登载于

第 25 页 共 35 页

长盛同庆中证 800 分级 2014 年年度报告 摘要

http://www.csfunds.com.cn 网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

值比例(%)

1 601166 兴业银行 118,074,053.69 6.44

2 600998 九州通 106,010,578.09 5.78

3 600030 中信证券 105,895,559.98 5.78

4 601318 中国平安 86,820,711.13 4.74

5 000001 平安银行 68,655,090.73 3.74

6 601601 中国太保 59,857,596.24 3.27

7 600887 伊利股份 59,106,145.67 3.22

8 601328 交通银行 55,479,694.23 3.03

9 000333 美的集团 55,124,431.37 3.01

10 600196 复星医药 52,473,301.18 2.86

11 000538 云南白药 50,750,685.03 2.77

12 601009 南京银行 46,444,199.17 2.53

13 601299 中国北车 44,776,210.83 2.44

14 000895 双汇发展 44,346,254.64 2.42

15 000625 长安汽车 44,106,833.23 2.41

16 000651 格力电器 43,892,041.95 2.39

17 601800 中国交建 43,223,959.06 2.36

18 600016 民生银行 43,040,613.83 2.35

19 600549 厦门钨业 42,346,663.33 2.31

20 600372 中航电子 41,689,473.45 2.27

21 000848 承德露露 39,028,573.71 2.13

22 000063 中兴通讯 38,467,597.91 2.10

23 600352 浙江龙盛 38,038,339.11 2.07

24 600660 福耀玻璃 37,616,550.12 2.05

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

值比例(%)

第 26 页 共 35 页

长盛同庆中证 800 分级 2014 年年度报告 摘要

1 601166 兴业银行 196,819,953.25 10.74

2 600030 中信证券 144,445,345.07 7.88

3 601318 中国平安 125,484,109.40 6.84

4 000001 平安银行 83,384,978.74 4.55

5 601601 中国太保 78,371,295.08 4.27

6 000333 美的集团 72,322,195.71 3.95

7 600887 伊利股份 68,791,353.60 3.75

8 601398 工商银行 68,523,368.86 3.74

9 601800 中国交建 63,683,822.08 3.47

10 600016 民生银行 63,466,825.12 3.46

11 600036 招商银行 62,216,730.41 3.39

12 000002 万 科A 60,283,282.62 3.29

13 000651 格力电器 58,715,991.85 3.20

14 601009 南京银行 56,700,141.65 3.09

15 601328 交通银行 55,195,983.44 3.01

16 000538 云南白药 52,822,699.98 2.88

17 600549 厦门钨业 52,771,353.49 2.88

18 601299 中国北车 51,183,221.00 2.79

19 600372 中航电子 50,213,134.49 2.74

20 600196 复星医药 49,828,161.64 2.72

21 000625 长安汽车 49,787,050.68 2.72

22 000063 中兴通讯 47,427,258.29 2.59

23 000895 双汇发展 46,770,454.91 2.55

24 600104 上汽集团 44,713,056.51 2.44

25 000848 承德露露 43,285,500.69 2.36

26 600660 福耀玻璃 43,088,725.87 2.35

27 600352 浙江龙盛 42,487,382.20 2.32

28 002500 山西证券 41,684,647.11 2.27

29 600000 浦发银行 39,506,102.36 2.15

30 600028 中国石化 36,880,883.70 2.01

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 6,477,630,368.21

卖出股票收入(成交)总额 7,725,701,206.46

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

第 27 页 共 35 页

长盛同庆中证 800 分级 2014 年年度报告 摘要

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末无股指期货投资。

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末无国债期货投资。

8.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

1、本基金跟踪复制标的指数中证 800 指数,配置了中证 800 指数成分股海通证券。

中国证监会 2014 年 5 月 29 日发布的《中国证监会对新股发行承销违规机构和个人采取监管

措施》显示,海通证券因向禁止配售的配售对象配售股票、向投资者提供超出招股书范围的发行

人信息等事项受到中国证监会“出具警示函”、“监管谈话”的监管措施。本基金认为:该监管

措施对于公司整体经营业绩不构成重大影响。

第 28 页 共 35 页

长盛同庆中证 800 分级 2014 年年度报告 摘要

2、本基金跟踪复制标的指数中证 800 指数,配置了中证 800 指数成分股中国平安。

根据 2014 年 12 月 8 日中国证券监督管理委员会发布对中国平安控股子公司平安证券有限责

任公司(以下简称“平安证券”)的《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》,决定对平安证

券给予警告,没收保荐业务收入 400 万元,没收承销股票违法所得 2867 万元,并处以 440 万元罚

款。本基金认为:该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。

除上述情况外,本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

8.12.2

基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,213,680.45

2 应收证券清算款 28,577,360.35

3 应收股利 -

4 应收利息 18,930.13

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 29,809,970.93

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。

8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 流通受限情况说明

净值比例(%)

1 300315 掌趣科技 6,703,937.46 0.65 重大事项停牌

2 000627 天茂集团 2,165,210.00 0.21 重大事项停牌

3 002152 广电运通 2,101,481.25 0.20 重大事项停牌

第 29 页 共 35 页

长盛同庆中证 800 分级 2014 年年度报告 摘要

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

户均持有的

份额级别 户数

基金份额 占总份 占总份

(户) 持有份额 持有份额

额比例 额比例

长盛同庆

5,922 46,960.42 175,834,560.00 63.23% 102,265,030.00 36.77%

800A

长盛同庆

7,998 52,156.71 113,420,382.00 27.19% 303,729,004.00 72.81%

800B

长盛同庆

中证 800 分 13,010 12,036.24 73,979,880.55 47.24% 82,611,574.01 52.76%

合计 26,930 31,631.65 363,234,822.55 42.64% 488,605,608.01 57.36%

注:1、对于分级基金,比例的分母采用各自级别的份额;对于合计数,比例的分母采用下属分级

基金份额的合计数。

2、以上信息中的上市部分持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。

9.2 期末上市基金前十名持有人

长盛同庆 800A

占上市总份额

持有人名称 持有份额(份)

序号 比例

1 中油财务有限责任公司 75,242,652.00 27.06%

2 上海真爱梦想公益基金会 42,456,560.00 15.27%

3 中银保险有限公司-传统保险产品 22,905,427.00 8.24%

4 中国太平洋人寿保险股份有限公司- 14,180,475.00 5.10%

传统-普通保险产品

5 魏小艳 10,392,197.00 3.74%

6 工银安盛人寿保险有限公司 8,489,804.00 3.05%

7 中国对外经济贸易信托有限公司-光 3,933,922.00 1.41%

大稳健 1 号信托计划

8 信泰人寿保险股份有限公司-分红保 3,050,523.00 1.10%

险产品

第 30 页 共 35 页

长盛同庆中证 800 分级 2014 年年度报告 摘要

9 中国对外经济贸易信托有限公司-资产 2,809,944.00 1.01%

配置固定收益信托

10 广发证券股份有限公司 2,594,456.00 0.93%

长盛同庆 800B

占上市总份额

持有人名称 持有份额(份)

序号 比例

1 信诚人寿保险有限公司-分红-个险 63,097,700.00 15.13%

分红

2 魏小艳 15,588,296.00 3.74%

3 中信证券股份有限公司 13,441,705.00 3.22%

4 程冰 12,900,000.00 3.09%

5 上海盛筑投资咨询有限公司 12,500,000.00 3.00%

6 中国对外经济贸易信托有限公司-光 5,900,882.00 1.41%

大稳健 1 号信托计划

7 北京千石创富-光大银行-千石资本 5,892,500.00 1.41%

-道冲套利 2 号资产管理计

8 中船重工财务有限责任公司 5,732,083.00 1.37%

9 高阿玉 5,353,652.00 1.28%

10 信泰人寿保险股份有限公司-分红保 4,575,785.00 1.10%

险产品

注:以上信息中持有人为场内持有人,由中国证券登记结算有限责任公司提供。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

占基金总份额

份额级别 持有份额总数(份)

项目 比例

长盛同庆 800A - -

基金管理人所有从业人员 长盛同庆 800B - -

持有本基金 长盛同庆中证 800 分级 - -

合计 - -

注:对于分级基金,比例的分母采用各自级别的份额;对于合计数,比例的分母采用下属分级基

金份额的合计数。

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)

长盛同庆 800A 0

本公司高级管理人员、基金

长盛同庆 800B 0

投资和研究部门负责人持

长盛同庆中证 800 分级 0

有本开放式基金

合计 0

长盛同庆 800A 0

本基金基金经理持有本开

长盛同庆 800B 0

放式基金

长盛同庆中证 800 分级 0

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长盛同庆中证 800 分级 2014 年年度报告 摘要

合计 0

§10 开放式基金份额变动

单位:份

长盛同庆中证 800

项目 长盛同庆 800A 长盛同庆 800B

分级

基金合同生效日(2012 年 5 月 12 - - 14,686,733,239.06

日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 565,266,514.00 847,899,772.00 585,058,105.67

本报告期基金总申购份额 - - 2,223,650,866.13

减:本报告期基金总赎回份额 - - 3,451,807,387.93

本报告期基金拆分变动份额(份 -287,166,924.00 -430,750,386.00 799,689,870.69

额减少以"-"填列)

本报告期期末基金份额总额 278,099,590.00 417,149,386.00 156,591,454.56

注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况

本基金管理人于 2014 年 4 月 16 日发布公告,经公司第五届董事会第五十七次会议以及第六

届董事会第一次会议审议通过, 并报中国证监会审核批准,由高新先生担任公司董事长,凤良志

先生因年龄原因不再担任公司董事长职务。根据公司章程相关规定,“董事长为公司的法定代表

人”。公司已于 2014 年 4 月 14 日完成相关工商登记变更手续。

11.2.2 基金经理的变动情况

本报告期本基金经理未曾变动。

11.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况

本基金托管人 2014 年 2 月 7 日发布任免通知,解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经

理助理职务。本基金托管人 2014 年 11 月 03 日发布公告,聘任赵观甫为中国建设银行投资托管

业务部总经理。

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长盛同庆中证 800 分级 2014 年年度报告 摘要

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略没有改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),本报告期内本

基金未更换会计师事务所,本报告期应支付给该会计师事务所的报酬 110,000.00 元,已连续提

供审计服务 6 年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金

总量的比例

国泰君安 1 4,151,907,947.33 29.23% 3,779,883.96 29.24% -

东北证券 1 3,421,400,088.54 24.09% 3,114,847.49 24.09% -

申银万国 1 2,479,578,794.97 17.46% 2,255,824.22 17.45% -

中信证券 1 1,363,921,499.86 9.60% 1,241,345.99 9.60% -

国信证券 1 1,036,678,829.12 7.30% 943,795.09 7.30% -

光大证券 1 581,906,437.45 4.10% 529,768.83 4.10% -

中航证券 1 557,200,763.58 3.92% 507,276.37 3.92% -

招商证券 1 434,058,391.10 3.06% 395,167.66 3.06% -

东兴证券 1 176,678,822.72 1.24% 160,845.75 1.24% -

华泰证券 1 - - - - -

海通证券 1 - - - - -

长江证券 1 - - - - -

国元证券 1 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

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长盛同庆中证 800 分级 2014 年年度报告 摘要

中金证券 1 - - - - -

银河证券 1 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债券 占当期权证

券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的

成交总额

例 比例

的比例

国泰君安 6,812,835.10 86.21% - - - -

东北证券 10,400.00 0.13% - - - -

申银万国 - - - - - -

中信证券 1,066,380.50 13.49% - - - -

国信证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

中航证券 - - - - - -

招商证券 12,844.00 0.16% - - - -

东兴证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

国元证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

中金证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

注:1、本公司选择证券经营机构的标准

(1)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本公司提供高质量的咨询服务,

包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等,并能根据基金投资的特定要求,

提供专门研究报告。

(2)资力雄厚,信誉良好。

(3)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。

(4)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。

(5)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。

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长盛同庆中证 800 分级 2014 年年度报告 摘要

(6)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的

需要,并能为本公司基金提供全面的信息服务。

2、本公司租用券商交易单元的程序

(1)研究机构提出服务意向,并提供相关研究报告;

(2)研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定;

(3)研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后,按照研究服务评价规定,对研究

机构进行综合评价;

(4)试用期满后,评价结果符合条件,双方认为有必要继续合作,经公司领导审批后,我司与研

究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》,并办理基金专用交易单元租用手续。评

价结果如不符合条件则终止试用;

(5)本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价,若本公司认为签约机构的

服务不能满足要求,或签约机构违规受到国家有关部门的处罚,本公司有权终止签署的协议,并

撤销租用的交易单元;

(6)交易单元租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。

3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:

(1)本基金报告期内新增租用交易单元情况:无。

(2)本基金报告期内停止租用交易单元情况:

序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量

1 民生证券 上海 1

2 红塔证券 上海 1

长盛基金管理有限公司

2015 年 3 月 28 日

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